平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 

基金产品资料概要更新 

编制日期：2023年5月30日 

送出日期：2023年5月31日 

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。  

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。  

一、 产品概况  

基金简称   平安中债1-3年国开债指数   基金代码   014081   

下属基金简称   平安中债1-3年国开债指数A   下属基金交易代码   014081   

下属基金简称   平安中债1-3年国开债指数C   下属基金交易代码   014082   

基金管理人   平安基金管理有限公司  基金托管人   中国邮政储蓄银行股份有限公司  

基金合同生效日   2021年11月26日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   债券型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   周恩源  开始担任本基金基金经理的日期   2021年11月26日  

证券从业日期   2012年07月01日  

其他   无  

二、 基金投资与净值表现  

(一) 投资目标与投资策略  

投资目标   本基金通过指数化投资，力争获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。   

投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于待偿期在1年-3年（包含1年和3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会以后允许变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 

 可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金标的指数：中债1-3年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的待偿期为0.5至3年(包含0.5和3年)的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。  

主要投资策略   1、优化抽样复制策略 2、替代性策略 3、债券投资策略   

业绩比较基准   95%×中债-1-3年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）  

风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。  

注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。  

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表  

注:由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。  

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图  

注：1、数据截止日期为2022年12月31日； 

  2、本基金基金合同于2021年11月26日正式生效；  

  3、基金的过往业绩不代表未来表现。  

三、 投资本基金涉及的费用  

(一) 基金销售相关费用  

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：  

平安中债1-3年国开债指数A  

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M＜1,000,000   0.50%   

1,000,000≤M＜2,000,000   0.30%   

2,000,000≤M＜5,000,000   0.15%   

M≥5,000,000   1,000元/笔   

赎回费   N＜7天   1.50%   

7天≤N＜30天   0.10%   

N≥30天   0.00%   

平安中债1-3年国开债C  

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

赎回费   N＜7天   1.50%   

N≥7天   0.00%   

注:C类基金份额不收取申购费。  

(二) 基金运作相关费用  

以下费用将从基金资产中扣除：  

费用类别   收费方式/年费率   

管理费   0.15%   

托管费   0.05%   

销售服务费   平安中债1-3年国开债指数C  -  0.1%   

其他费用   会计师费、律师费、审计费等  

注:投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。  

  本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场

推广、销售、登记等各项费用。 

  本基金C类基金份额的销售服务费将专门用于该类份额的销售与基金份额持有人服务。 

  本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。  

四、 风险揭示与重要提示  

(一) 风险揭示  

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 

  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 

  本基金的主要风险： 

  1、市场风险；2、信用风险；3、流动性风险；流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能

迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引

致的风险。基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金

合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人

流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项、摆动定价、暂停基金估值、收取短期赎回费、实施侧袋机制等。 

  4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险；7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险

评价可能不一致的风险；8、实施侧袋机制对投资者的影响 

  9、本基金的特有风险： 

  （1）指数化投资相关的风险 

  本基金投资于待偿期在1年-3年（包含1年和3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本

基金非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较

高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 

  （2）标的指数的风险 

  1）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险：标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数

成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。 

  2）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制

度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 

  3）标的指数计算出错的风险：指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，

从而使基金收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何

承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 

  4）标的指数变更的风险：根据基金合同的约定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。

届时基金合同将发生变更，基于原标的指数的投资政策将会改变，基金投资组合将随之调整，基金的风险收

益特征将与新的标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 

  （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

  1）本基金采用优化抽样复制法，组合与标的指数之间可能存在差异，组合中还会保留部分现金或其他

债券品种。此外，标的指数成份债券取价规则和基金估值方法之间可能存在差异，使本基金存在跟踪误差； 

  2）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪

误差； 

  3）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离

度和跟踪误差； 

  4）由于成份债券停牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏

离度和跟踪误差； 

  5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指

数产生跟踪偏离度与跟踪误差； 

  6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出

的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 

  7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入券数的限制，基金投资组合中某些债券的持有比例与标的

指数中该债券的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误

等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

  （4）指数编制机构停止服务的风险 

  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指

数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出

解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召

集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终

止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 

  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提

供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 

  （5）成份券停牌的风险 

  标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险： 

  1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 

  2）在极端情况下，标的指数成分券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成分券以获取足额的符合

要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分份额的风

险。 

  （6）跟踪误差控制未达约定目标的风险 

  本基金力力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规

则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能

发生较大偏离。 

  （7）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险： 

  1）政策性银行改制后的信用风险 

  若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调

整，基金投资可能面临一定信用风险； 

  2）政策性金融债流动性风险 

  政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下，可能集中买入或卖出，存在流动性

风险； 

  3）投资集中度风险 

  政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。  

(二) 重要提示  

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。 

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。 

  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 

  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协

商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委

员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 

  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基

金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取

基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。  

五、 其他资料查询方式  

以下资料详见平安基金官方网站 

  网址：www.fund.pingan.com客服电话：400-800-4800（免长途话费） 

  1、基金合同、托管协议、招募说明书 

  2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

  3、基金份额净值 

  4、基金销售机构及联系方式 

  5、其他重要资料  


              

                

               平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf