中航基金管理有限公司

中航中证同业存单AAA指数7天持有

期证券投资基金更新的招募说明书

（2023年第3号）

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基

金”）申请募集的准予注册文件名称为：《关于准予中航中证同业存单AAA指数

7天持有期证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]3720号），注册日期为：

2021年11月23日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值

和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不

对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，

本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、

地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转

债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期

融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银

行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的

相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总

回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。投资人在投资本基金前，请认真阅

读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特

征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担

基金投资中出现的各类风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场

波动等因素产生波动，投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：

证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回

或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资

信用类金融工具引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数

编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约等潜在风险。

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收

益特征。

本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，可能给本基金带来额

外风险，包括信用风险、利率风险、流动性风险等，信用风险是基金所投资的同

业存单发行人出现违约，或由于同业存单发行人信用资质降低导致同业存单价格

下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致同业存单的收益率和

价格的变动；流动性风险是未能以合理价格及时卖出同业存单，可能给基金带来

不利影响或损失。

基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的

波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基

金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最

短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。

即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存

在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎

回的风险。

出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因

素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召

开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金存在着无法存续的

风险。

本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。中证同业存单AAA指数样本由

在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成。指

数采用市值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。

中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1年及以下；

（3）上市期限：7天及以上；

（4）主体评级：AAA；

（5）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：

http://www.csindex.com.cn/。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。此外，

本基金以1元发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净

值跌破1元发售面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能

损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募

说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成对本基金表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2023年11月30日，有关财务数据和净值

表现截止日为2023年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金

托管人复核。

目录

重要提示...........................................................................................................................................1

第一部分前言...............................................................................................................................1

第二部分释义...............................................................................................................................2

第三部分基金管理人...................................................................................................................8

第四部分基金托管人.................................................................................................................20

第五部分相关服务机构.............................................................................................................25

第六部分基金的募集.................................................................................................................27

第七部分基金合同的生效.........................................................................................................31

第八部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................32

第九部分基金的投资.................................................................................................................42

第十部分基金的业绩.................................................................................................................56

第十一部分基金的财产.............................................................................................................58

第十二部分基金资产估值.........................................................................................................59

第十三部分基金的收益与分配.................................................................................................65

第十四部分基金费用与税收.....................................................................................................67

第十五部分基金的会计与审计.................................................................................................70

第十六部分基金的信息披露.....................................................................................................71

第十七部分侧袋机制.................................................................................................................78

第十八部分风险揭示.................................................................................................................81

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................89

第二十部分基金合同内容摘要.................................................................................................91

第二十一部分基金托管协议的内容摘要...............................................................................108

第二十二部分对基金份额持有人的服务...............................................................................126

第二十三部分其他应披露事项...............................................................................................128

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式.............................................................................130

第二十五部分备查文件.............................................................................................................131

第一部分前言

《中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》（以

下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机

构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放

式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号

——指数基金指引》等有关法律法规及《中航中证同业存单AAA指数7天持有

期证券投资基金基金合同》（以下或简称“基金合同”）编写。

本招募说明书的内容涵盖中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资

基金（以下简称“本基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、

申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投

资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更

新信息。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托

或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任

何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有

关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基

金

2、基金管理人：指中航基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《中航中证同业存单AAA指数7天持有

期证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中航中证同业

存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效

修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《中航中证同业存单AAA指数7天持

有期证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券

投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日

第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委

员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的

决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外

机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）

及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境

外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的

修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境

外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指中航基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中航基金管理有

限公司或接受中航基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确

认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《中航基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得同业存单利息、证券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节

约

49、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人

网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待

58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

59、特定资产：包括（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致

资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

61、基金产品资料概要：指《中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券

投资基金基金产品资料概要》及其更新

62、最短持有期：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天

的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转

换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而

言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），

投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延

至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，

如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

第三部分基金管理人

一、基金管理人简况

名称：中航基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层101内10层B1001号

办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层

801\805\806单元

邮政编码：100101

法定代表人：杨彦伟

成立日期：2016年06月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1249号

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监

会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币3亿元

联系人：蒋莹

电话：010-56716121

存续期限：持续经营

公司的股权结构如下：中航证券有限公司持有股份55%、北京首钢基金有限

公司持有股份45%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者

的利益。股东会决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章

程中明确公司股东依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管

理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责。公司董事会由9名董事组成，其

中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《中华人民共和国公司法》

规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对经营管理人员的聘

任和解聘。

公司成立监事会，由1名监事会主席、1名监事和2名职工监事组成。监事

会主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

二、主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

杨彦伟先生，董事长，1975年3月生，中国国籍，中共党员，硕士学位，毕

业于华中科技大学工商管理专业，历任中航证券有限公司郑州嵩山营业部电脑部

经理、总经理助理、信息技术部总经理助理、结算存管部副总经理（主持工作）、

结算存管部总经理、财务部总经理、财务副总监，现担任中航证券有限公司总会

计师（财务总监）、工会主席、公司董事、董事会秘书、航证科创投资有限公司

董事长。2020年12月30日起，经选举担任中航基金管理有限公司董事长、法

定代表人。

游江先生，副董事长，1986年2月生，中国国籍，工商管理硕士，毕业于香

港中文大学工商管理专业。自2010年3月至今任职于中航证券有限公司，历任

中航证券有限公司北京营业部机构业务部专员、营销中心经理、营销总监、总经

理助理、副总经理、总经理，北京分公司总经理，现任中航证券有限公司副总经

理。2022年12月29日起，经选举担任中航基金管理有限公司副董事长。

刘建先生，副董事长，总经理，1964年8月生，中国国籍，经济学硕士，曾

先后任职于中国建设银行总行、中信银行总行、中银国际证券有限责任公司、泰

达宏利基金管理有限公司。自2020年7月1日加入中航基金管理有限公司，担

任总经理兼副董事长。现兼任中国证券投资基金业协会公募基金专业委员会联席

主席、资产证券化业务委员会联席主席。

杜鹃女士，董事，1979年10月生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，

毕业于西安交通大学工商管理专业，曾先后任职于中国电子进出口陕西分公司、

华夏银行西安分行、华夏银行总行、中国民族证券有限责任公司、华融证券股份

有限公司。2019年9月至今任职于中航证券有限公司，现担任中航证券有限公

司副总经理、战略客户部总经理，中航创新资本管理有限公司董事长、总经理。

2020年12月23日起，兼任中航基金管理有限公司董事。

许华杰先生，董事，1978年11月生，中国国籍，中共党员，本科学士，毕

业于北京工商大学注册会计师专门化专业。曾供职于北京天健会计师事务所有限

公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。2016年4月至今，担任北京首

钢基金有限公司副总经理。现兼任首颐医疗健康投资管理有限公司法定代表人、

董事长、财务负责人、北京首熙投资管理有限公司法定代表人、董事长、北京首

颐至简投资管理有限责任公司法定代表人、董事长、海南首颐汇德医疗科技有限

公司法定代表人、执行董事、总经理、北京首颐德常医疗科技有限公司法定代表

人、经理、执行董事、北京侨创兴业房地产经纪有限公司执行董事、北京静态交

通投资运营有限公司监事、北京首钢产业转型基金有限公司监事、北京坚石天汇

管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。自2021年3月29日起，兼任中航

基金管理有限公司董事。

叶芊先生，董事，1984年9月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，毕业

于英国威尔士大学工商管理专业。曾供职于长城汽车股份有限公司、中国国际商

会、中国贸促会驻香港澳门代表处、北京首钢基金有限公司。2017年9月至今，

担任北京京西创业投资基金管理有限公司董事长。现兼任北京首元新能投资管理

有限公司法定代表人、总经理、董事长、北京首钢绿节创业投资有限公司法定代

表人、董事长、经理、北京首钢新能源汽车材料科技有限公司副董事长、北京石

创同盛融资担保有限公司副董事长、北京首宝绿能企业管理有限公司法定代表人、

经理、执行董事、北京启讯投资有限公司法定代表人、经理、执行董事、北京猎

户星空科技有限公司董事、北京钢富管理咨询有限公司董事、上海钢有商贸有限

公司董事、上海找钢网信息科技股份有限公司董事、北京首新万泰管理咨询中心

（有限合伙）执行事务合伙人、首佳科技制造有限公司执行董事、北京汽车股份

有限公司非执行董事、北汽福田汽车股份有限公司监事。自2021年3月29日

起，兼任中航基金管理有限公司董事。

范立夫先生，独立董事，1972年10月生，中国国籍，中共党员，经济学博

士，毕业于东北财经大学金融学专业。历任东北财经大学助教、讲师、副教授，

2011年7月晋升为教授，现任东北财经大学金融学院党总支书记，兼任铁岭新

城投资控股股份有限公司独立董事、广发证券股份有限公司独立董事、中国高教

学会社会科学科研管理分会第五届理事会常务理事、大连市金融学会监事、大连

市农村金融学会理事与副会长。自2020年12月9日起兼任中航基金管理有限公

司独立董事。

孙宝文先生，独立董事，1964年9月生，中国国籍，中共党员，经济学博

士，毕业于中央财经大学国民经济学专业。自1989年毕业至今，在中央财经大

学工作，历任中央财经大学信息系副主任、科研处处长等职，现担任中央财经大

学中国互联网经济研究院教授、博士研究生导师，兼任永辉超市股份有限公司、

北方导航控制技术股份有限公司独立董事（以上为上市公司），兼任济宁银行股

份有限公司、沈阳农村商业银行股份有限公司、北京英视睿达环保科技股份有限

公司独立董事。自2020年7月1日起，兼任中航基金管理有限公司独立董事。

朱磊先生，独立董事，1983年11月生，中国国籍，中共党员，管理学博士，

毕业于中国科学技术大学管理科学与工程专业。曾任职于中国科学院科技政策与

管理科学研究所先后担任助理研究员、副研究员。2015年12月至今，任职于北

京航空航天大学经济管理学院先后担任副教授、教授。自2023年10月13日起，

兼任中航基金管理有限公司独立董事。

刘爽女士，1985年12月生，中国国籍，本科双学士，毕业于北京大学法学、

经济学专业。曾供职于北京润明律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所。2018

年9月加入北京首钢基金有限公司担任法律事务部总经理。现兼任青岛青首投资

有限公司总经理、北京首熙投资管理有限公司监事、北京璟鑫达房地产开发有限

公司监事、北京首鹰宏远股权投资管理有限公司监事、北京首鹰置业有限公司监

事。自2023年8月起，经选举担任中航基金管理有限公司监事会主席。

陈俊洁女士，监事，1991年9月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，毕

业于中国人民大学。曾供职于招商证券股份有限公司担任投资顾问，2019年3月

加入中航证券有限公司，现担任合规部总经理助理。自2020年7月起担任中航

基金管理有限公司监事。

韩丹女士，职工监事，1986年5月生，中国国籍，本科双学士，毕业于北京

服装学院会计/国际经济与贸易专业。曾供职于中国建设银行投资托管服务部、

东方基金管理有限责任公司。2017年9月加入中航基金管理有限公司，现任基

金事务部总经理。自2018年1月起，经选举担任中航基金管理有限公司监事会

职工监事。

卓之琳女士，职工监事，1989年2月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于美

国纽约大学理工学院管理学专业。曾供职于中国光大银行股份有限公司北京分行

苏州街支行、北京分行托管业务部。2018年4月加入中航基金管理有限公司，

现任综合管理部总监助理。自2022年2月起，经选举担任中航基金管理有限公

司监事会职工监事。

武国强先生，督察长，1977年9月生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，

毕业于天津财经大学会计学专业，具有10年证券监管机构及证券基金行业自律

组织工作经验。曾先后供职于北京交通大学出版社、中国证券监督管理委员会、

中国证券投资基金业协会、北京雪湖银杉投资咨询有限公司、雪湖（天津）投资

管理有限公司、北京首钢基金有限公司。2020年7月加入中航基金管理有限公

司。

裴荣荣女士，公司副总经理、财务总监，1986年12月生，中国国籍，中共

党员，硕士研究生，毕业于北京大学与英国伦敦大学学院合作开设工商管理专业，

香港注册会计师、加拿大注册会计师。曾任职于中瑞岳华会计师事务所、安永华

明会计师事务所、中航证券有限公司；2019年9月加入中航基金管理有限公司

担任财务总监；2021年12月15日起，担任中航基金管理有限公司副总经理兼

财务总监，现兼任北京证券业协会金融科技与信息技术委员会委员。

邓海清先生，公司副总经理，首席投资官，1976年8月生，中国国籍，中共

党员，复旦大学金融学博士、中国人民银行金融研究所博士后。曾供职于国金证

券股份有限公司、宏源证券股份有限公司研究所、中信证券研究部、资管部、九

州证券、蚂蚁金服研究院、华尔街见闻研究院、中国财富管理50人论坛（中关

村国研财富管理研究院）高级研究员，兼任清华大学五道口金融学院不动产研究

中心高级研究员；2020年7月至12月兼任中航基金管理有限公司独立董事；

2020年12月加入中航基金管理有限公司担任首席投资官；2021年12月15日

起，担任中航基金管理有限公司副总经理。

王华先生，公司副总经理，1986年12月生，中国国籍，中共党员，经济学

硕士学位，毕业于暨南大学数量经济学专业，曾任职于深圳发展和改革委员会、

浙商基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司；

现兼任北京证券业协会公募基金专业委员会委员、创新与发展专业委员会委员、

中国投资协会金融业资产管理专业委员会副秘书长。2020年7月加入中航基金

管理有限公司担任总经理助理；2021年12月15日起，担任中航基金管理有限

公司副总经理。

王君彧先生，公司首席信息官，1979年10月生，中国国籍，中共党员，硕

士研究生，曾任职于深圳金证科技股份有限公司任信息系统开发，中航证券有限

公司先后任系统开发岗、金融创新部开发负责人、信息技术部副总经理、总经理。

2023年4月加入中航基金管理有限公司，自2023年5月31日起，担任中航基

金管理有限公司首席信息官。

2、本基金基金经理

李祥源先生，1988年3月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，CFA，

FRM，毕业于澳大利亚国立大学金融管理专业，曾任职于泰达宏利基金管理有限

公司担任固定收益部基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司，2022

年5月至今，担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金

经理、中航航行宝货币市场基金基金经理、中航中证同业存单AAA指数7天持

有期证券投资基金基金经理；自2023年8月起至今，担任中航瑞苏纯债债券型

证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基

金基金经理。

傅浩先生，1980年9月生，中国国籍，硕士研究生学位，毕业于华中科技大

学概率论与数理统计专业。曾先后任职于东兴证券股份有限公司担任研究员、中

邮证券有限责任公司担任投资经理、民生证券股份有限公司担任投资经理、中加

基金管理有限公司担任投资经理、泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副

总经理兼基金经理等。2021年9月加入中航基金管理有限公司，现担任固定收

益部总经理。2023年7月至今，担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期

证券投资基金基金经理。2023年9月至今，担任中航瑞苏纯债债券型证券投资

基金基金经理。

历任基金经理：茅勇峰先生，2021年12月13日-2023年9月14日担任本

基金基金经理。

3、固定收益投资决策委员会成员

主席：刘建先生，中航基金管理有限公司副董事长、总经理。

副主席：邓海清先生，中航基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

傅浩先生，中航基金管理有限公司固定收益部总经理。

委员：茅勇峰先生，中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。

汪术勤先生，中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。

路立浩先生，中航基金管理有限公司研究部总监。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料20年以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基

金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金

募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销

售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内

部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利

用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业

务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工；

（2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和

岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门，

保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合

督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查；

（3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立

都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格

遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度

或违反规章的权力；

（5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分

利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性；

（6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司

经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改

变及时进行相应的修改和完善；

（7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制

更具客观性和操作性；

（8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

2、内部控制制度

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制

指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性

原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制

度和部门业务规章等三部分有机组成。

（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公

司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制

环境、内控措施等内容加以明确。

（2）公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、

基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档

案管理制度和紧急应变制度等。

（3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、

岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司

相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟定。

3、完备严密的内部控制体系

公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立合规与风险管理制委员会，

管理层设立督察长、独立于其他业务部门的监察稽核部门，通过风险管理制度和

监察稽核制度两个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体

系，对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障

公司内部控制机制的严格落实。

风险管理方面由董事会下设的合规与风险管理制委员会制定风险管理政策，

由管理层的风险控制委员会负责实施，由风险管理部门专职落实和监督，公司各

业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责

任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面

临的、潜在的和已经发生的各种风险。

监察稽核制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部门协助和配合督察

长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性

进行评估，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性

文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中

的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以充分维护公司客户的合法

权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公

司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门

和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、

合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户和公司股东的

合法权益。

4、基金管理人关于内部控制的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制

度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别

声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和

公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

名称：上海浦东发展银行股份有限公司（以下或简称“上海浦东发展银行”）

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：郑杨

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业

务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据

贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同

业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业

务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外

汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票

以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业

务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中

国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）31888888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管

服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发

展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管

部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，

并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、

内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处

室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基

金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产

托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理

财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领

域客户、境内外市场的资产托管需求。

（二）主要人员情况

郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经

贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业

务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、

副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、

副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市

金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管

局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。

潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业

务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、

宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明

分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国

际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信

托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、

财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托

有限公司董事长。

李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资

财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负

债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上

海浦东发展银行总行资产托管部部门负责人。

（三）基金托管业务经营情况

截止2023年9月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为

12685.59亿元，托管证券投资基金共四百十九只。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、基金托管人内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法

规、监管部门监管规则和基金托管人规章制度，形成守法经营、规范运作的经营

思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信

息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。

2、基金托管人内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵

头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险

监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作

风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条

线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控

监督工作，独立行使监督稽核职责。

3、内部控制制度及措施:基金托管人已建立完善的内部控制制度。内控制

度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环

节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合

规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的

风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗

位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项

操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；

建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与基金托管人资产及不同托

管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的

应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建

立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情

况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监

控，排查风险隐患。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据

基金托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。

监督依据具体包括：

（1）《中华人民共和国证券法》；

（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；

（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；

（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（5）《基金合同》、《基金托管协议》；

（6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

基金托管人根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金

的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风

险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独

立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人

的合法权益，不受任何外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自

动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、基金管理人提供的各种报表和报告等，采取

人工监督的方法。

4、监督结果的处理方式

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告

形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报

告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示

函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托

管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，

基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，

基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及

时提供有关情况和资料。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。

（1）直销柜台

名称：中航基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层101内10层B1001号

办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层

801\805\806单元

法定代表人：杨彦伟

联系人：杨娜

电话：010-56716116

（2）中航基金管理有限公司网上交易平台

网上交易平台包括基金管理人公司网站（www.avicfund.cn）和基金管理人指

定电子交易平台。个人投资者可登陆基金管理网站（www.avicfund.cn）和基金管

理人指定电子交易平台，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管

理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人

网上交易平台办理开户、认购、申购、赎回等业务。具体交易细则请参阅基金管

理人相关公告。

2、其他销售机构

其他销售机构详见基金管理人官网的公示。

二、登记机构

名称：中航基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层101内10层B1001号

法定代表人：杨彦伟

办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层

801\805\806单元

电话：010-56716146

联系人：王磊

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：安冬、陆奇

联系人：陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

办公地址：北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

法定代表人：邱靖之

联系人：丁启新

联系电话：021-51028018

传真：021-58402702

经办会计师：丁启新周任阳

第六部分基金的募集

一、本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

合同及其他有关规定募集，经2021年11月23日中国证监会证监许可[2021]3720

号文件准予注册。

二、基金类型和存续期间

1、基金的类别：混合型证券投资基金

2、基金的运作方式：契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。

同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金

份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不

能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作

日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。如果投资人多次申购本基金，则其持

有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

3、基金存续期间：不定期

三、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

四、募集方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产

生的投资者任何损失由投资者自行承担。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允

许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账

户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品

除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规定请参

见更新的招募说明书或相关公告。

六、募集场所

本基金将通过基金管理人的直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开

发售。募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管

理人网站公示。具体销售城市（或网点）名单和联系方式，请参见本基金的基金

份额发售公告以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

七、基金份额的类别

在基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消

某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金

份额持有人大会审议。

八、募集规模

本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额应不少于2亿元人民

币。

九、基金份额发售面值、认购费用

1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

2、本基金不收取认购费。

十、投资人对基金份额的认购

1、认购时间安排

认购具体开放时间以各销售机构的规定为准。具体的业务办理时间以基金份

额发售公告为准。

2、认购原则

（1）基金认购采用“金额认购，份额确认”的方式；

（2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款；

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允

许撤销。

3、投资人认购应提交的文件和办理的手续

详情请见基金份额发售公告。

4、认购的限额

在基金募集期内，本基金每个账户首次最低认购金额为10元，追加认购单

笔金额不设限制，各销售机构对最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销

售机构业务规定为准。本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（公募

资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体

规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

投资者通过直销中心和网上交易平台申请认购基金份额的单笔认购最低金

额可由基金管理人酌情调整。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的

50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基

金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例

要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份

额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

5、认购份额的计算

认购份额的计算公式为：

净认购金额=认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

例：某投资人投资100,000.00元认购本基金的基金份额，如果认购期内认购

资金获得的利息为30.00元，则其可得到的基金份额计算如下：

认购份额=（100,000.00+30.00）/1.00=100,030.00份

投资者投资100,000.00元认购本基金的基金份额，则得到100,030.00份基金

份额。

6、认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

十一、募集资金及利息的处理方式

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结

束前，任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其

他费用，不得从基金财产中列支。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为

基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十二、募集结果

截至2021年12月13日，基金募集工作已经顺利结束。经天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为人民币643,467,896.83

元。本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币

79,830.61元。本次募集有效认购户数为3,767户，按照每份基金份额初始面值

人民币1.00元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计

643,547,727.44份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募集所有

资金已全额划入本基金在基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司开立的中

航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管专户。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效情况

自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基

金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。本基金合同已于

2021年12月13日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始

管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、基金的运作方式

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。

同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基

金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资

者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下

一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

二、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在更新的招募说明书、其他相关公告或基金管理人网站中列明。基金管理人可根

据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售

机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额

的申购与赎回。

三、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

申购、赎回的价格。

本基金于2022年1月12日开始办理日常申购业务，于2022年1月12日

开始办理赎回业务。

四、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成

立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交

付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份

额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内

支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数

据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处

理流程时，赎回款项顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发生巨额赎回

或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有

关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时

到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成

立或无效，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、

基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述申购和赎回申请的确认时

间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

六、申购和赎回的数量限制

1、本基金每个账户首次最低申购金额为10元，追加申购单笔金额不设限制。

各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。

2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10

份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业

务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于

10份时，剩余基金份额必须一同赎回。

3、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除

外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新

的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可以规定单个投资者单笔申购金额上限，具体规定请参见更

新的招募说明书或相关公告。

6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净

申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

七、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费用

本基金不收取申购费用。

2、对于本基金每份基金份额，本基金设置7天的最短持有期，7天后方可

赎回，赎回时不收取赎回费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份

额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定

期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履

行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率并另行公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

八、申购和赎回的数额和价格

1、申购和赎回数额、余额的处理方式

（1）申购的有效份额单位为份。计算结果按四舍五入方法，保留到小数点

后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）赎回金额单位为元。计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、申购份额的计算

本基金基金份额的申购采用“金额申购、份额确认”的方式。申购份额的计

算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的损失由基金

财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：假定T日本基金基金份额净值为1.0500元，某投资人投资100,000元

申购本基金基金份额，则其可得到的基金份额为：

申购份额=100,000/1.0500=95,238.10份

即投资人投资100,000元申购本基金的基金份额，假设申购当日本基金基

金份额净值为1.0500元，其可得到95,238.10份基金份额。

3、赎回金额的计算及余额的处理方式

本基金基金份额的赎回采用“份额赎回、金额确认”的方式。赎回金额按照

四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的

收益归基金财产所有。

本基金赎回金额的计算公式为：

赎回金额＝赎回份额×赎回当日本基金基金份额净值

例：假设T日本基金基金份额净值为1.2800元，某投资人持有本基金基金

份额100,000.00份，在当日全部赎回，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额＝100,000.00×1.2800＝128,000.00元

即投资人持有本基金基金份额100,000.00份，假定该日本基金基金份额净值

为1.2800元，全部赎回，其可得到的赎回金额为128,000.00元。

4、基金份额净值的计算公式

本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，

并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另

有规定的，从其规定。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请；

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值；

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

6、申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日

或单笔申购金额上限的情形；

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形；

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述（第4、6、7项除外）暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接

受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购

公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给

投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值；

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时；

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合

同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过上一开放日基

金总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权对于该基金份额持有

人当日超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请进行延期办理，对于该

基金份额持有人其余赎回申请部分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）

部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，

如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分

赎回申请将被撤销。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的

时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登

重新开放申购或赎回的公告，并公告最近1个工作日的基金份额净值；也可以根

据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重

新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按

照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情

况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、

冻结方式按照基金登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产

生的权益按照法律法规及国家有权机关的要求以及基金登记机构业务规定来处

理。

十八、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十九、其他业务

在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金

份额质押等业务，并收取一定的手续费用。

二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总

回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，

本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、

地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转

债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期

融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银

行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的

相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的

80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产

的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，

以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

三、投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指

数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构

造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年

化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上

述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构

暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程

序后及时对相关成份券进行调整。

1、优化抽样复制策略

本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较

好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、

降低交易成本的目的。

2、替代性策略

对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基

金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、

非成份券等方式进行替代。

3、债券投资策略

为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，

使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债

券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通

过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策

略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；

或运用杠杆原理进行回购交易等。

4、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构

成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方

面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前

提下尽可能的提高本基金的收益。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投

资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资

策略，并在招募说明书更新中公告。

四、标的指数与业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数是中证同业存单AAA指数。

中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制发布，该指数样本券由在

银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成，采

用市值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同

等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

2、标的指数编制方案及查询途径

中证同业存单AAA指数样本由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发

行期限1年及以下的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为

AAA的同业存单的整体表现。

（1）指数名称和代码

中文名称：中证同业存单AAA指数

指数简称：同业存单AAA

英文名称：CSI Negotiable Certificate of DepositAAAIndex

英文简称：NCDAAA

指数代码：931059

（2）指数基日和基点

该指数以2014年12月31日为基日，以100点为基点。

（3）样本选取方法

中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

①种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

②发行期限：1年及以下；

③上市期限：7天及以上；

④主体评级：AAA；

⑤付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

（4）指数计算

中证同业存单AAA指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

其中，报告期样本总市值=∑[（净价+应计利息）×发行量]

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计

算与维护细则。

（5）指数样本和权重调整

①定期调整

中证同业存单AAA指数样本每个交易日自动调整一次，满足选样条件的同

业存单当日起计入指数，不满足选样条件的同业存单自次日起剔除出指数。

②临时调整

若样本发生摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；样本发生其

他事件，参照计算与维护细则处理。

（6）有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，

网址：http://www.csindex.com.cn。

3、业绩比较基准

中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税

后)*5%

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据

标的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的

有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。

五、风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收

益特征。

六、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于

标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期

限或回售期限在397天以内（含397天）；

（4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限

在1年以内（含1年）；

（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债

务融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会

认定的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计

年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债

资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如

果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至

符合约定；

（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监

会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、

相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占

基金资产净值的比例合计不得超过10%；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

围保持一致；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

（15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除（2）、（5）、（13）和（16）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，

从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当

程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，但须提前公告。

七、ETF联接基金

若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），

在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基金。该联

接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的

指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该联接基金具体投资范围及比例

等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和

基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。

九、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

十、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等

内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日（“报告期末”），本报告所

列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  -  -  

 其中：股票   -  -  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资   475,412,293.59  98.40  

 其中：债券    475,412,293.59  98.40  

 资产支持证券    -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产   -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产    -  -  

7  银行存款和结算备付金合计   1,655,313.50  0.34  

8  其他资产    6,075,313.05  1.26  

9  合计      483,142,920.14     100.00  

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  国家债券  29,954,136.26  6.51  

2  央行票据  -  -  

3  金融债券  -  -  

 其中：政策性金融债  -  -  

4  企业债券  10,399,382.51  2.26  

5  企业短期融资券  20,151,777.05  4.38  

6  中期票据  30,379,814.20  6.61  

7  可转债（可交换债）  -  -  

8  同业存单  384,527,183.57  83.63  

9  其他  -  -  

10  合计  475,412,293.59  103.39  

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

1  239944  23贴现国债44  300,000  29,954,136.26  6.51  

2  112310065  23兴业银行CD065  300,000  29,727,916.68  6.47  

3  112320051  23广发银行CD051  300,000  29,724,541.64  6.46  

4  112303013  23农业银行CD013  300,000  29,713,613.01  6.46  

5  112306099  23交通银行CD099  300,000  29,702,498.03  6.46  

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

无。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的

说明

23广发银行CD051（代码：112320051）

2023年8月3日，国家金融监督管理总局对广发银行小微企业划型不准确；

违规发放房地产贷款；违规发放流动资金贷款；违规发放土地储备贷款；违规向

企业发放贷款用于土地储备项目；未经任职资格核准履行高级管理人员职责；未

对集团客户统一授信；信贷资产质量反映不真实；信贷资金违规流入证券账户；

贷款资金违规回流借款人；未严格落实受托支付；虚增存贷款规模；信用卡透支

资金流入房地产开发企业；并购贷款管理不规范，罚款合计2340万元。其中，

总行550万元，分支机构1790万元。

23农业银行CD013（代码：112303013）

2023年8月15日，国家金融监督管理总局对农业银行农户贷款发放后流入

房地产企业；农村个人生产经营贷款贷后管理不到位；农户小额贷款发放后转为

定期存款；违规向房地产开发企业提供融资；违规发放流动资金贷款；装修贷款

发放不审慎；商业用房贷款发放不审慎；违规向关系人发放信用贷款；贷款风险

分类不准确导致不良率失实；违规发放固定资产贷款；对不具备法人资格的分支

公司客户单独办理授信；集团客户统一授信管理不到位；贷款回流用于归还本行

贷款；贷款回流用于缴纳银承保证金；贷款回流用于转存定期存款；贴现资金回

流出票人；信贷资金流入证券账户；贷后管理不尽责导致信贷资金实质被关联企

业占用；扶贫小额信贷“户贷企用”，没收违法所得并处罚款合计4420.184584万

元。其中，对总行罚款1760.092292万元，没收违法所得60.092292万元，对分

支机构罚款2600万元。

23北京银行CD116（代码：112312116）

2023年6月16日，北京银保监局对北京银行小微企业划型不准确；收费政

策执行及整改不到位；房地产类业务违规；地方政府融资管理不审慎；贷款及投

资业务管理不到位；关联交易管理及关联方名单管理不到位；内控管理不到位；

资产分类不真实；贷款及同业投资“三查”严重不审慎；流动资金贷款管理不到

位，贷款资金被挪用；向不具有借款资质的借款人发放经营性贷款及个人贷款、

信用卡资金管理不审慎；理财业务不合规；表外业务不合规；存款及柜面业务管

理不到位，责令北京银行改正，给予罚款合计4830万元。

2022年11月28日，国家外汇管理局北京外汇管理部对北京银行办理经常

项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；

违反规定办理结汇、售汇业务；违反外汇登记管理规定，没收违法所得

349,067.43元人民币，罚款156.5万元人民币。

23南京银行CD052（代码：112398094）

2023年8月25日，国家外汇管理局江苏省分局对南京银行办理经常项目资

金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理性审查；未按

规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇登记管理规定，给予警告；

罚款人民币60万元。

23民生银行CD210（代码：112315210）

2023年8月2日，国家金融监督管理总局对民生银行规避委托贷款监管，

违规利用委托债权投资业务向企业融资；违规贷款未整改收回情况下继续违规发

放贷款；对政府平台公司融资行为监控不力，导致政府债务增加；股权质押管理

问题未整改；审计人员配备不足问题未整改；对相关案件未按照有关规定处置；

未按监管要求将福费廷业务纳入表内核算；代销池业务模式整改不到位；违规开

展综合财富管理代销业务整改不到位；个别贷款风险分类结果仍存在偏离，整改

不到位；发放违反国家宏观调控政策贷款仍未整改收回；部分正常资产转让问题

整改不到位；部分不良资产转让问题整改不到位或未整改；对部分违规问题未进

行责任追究或追究不到位，罚款合计4780万元。其中，总行4430万元，分支机

构350万元。

2023年5月9日，依据《银行间债券市场自律处分规则》，中国银行间市场

交易商协会针对民生银行承销业务涉嫌违规行为已开展自律调查。

2023年2月16日，中国银行保险监督管理委员会对民生银行小微企业贷款

风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域、小微企业贷款资金被

挪用于银承保证金、小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款、

小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财产品、小微企业贷款统计数据不真实、

未对集团客户、法人企业与企业关系人进行统一授信、向小微企业贷款客户转嫁

抵押登记费、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费、向小微企业收取银行承兑汇

票敞口额度占用费、中长期贷款违规重组且贷款分类不实、重大关联交易未经董

事会审议、大连小微企业金融服务中心违规办理业务、信贷档案丢失，贷后管理

存在重大漏洞，对民生银行总行罚款6670万元，没收违法所得2.462万元，对

民生银行分支机构罚款2300万元，共计罚款8970万元，没收违法所得2.462万

元。

本基金投资23广发银行CD051、23农业银行CD013、23北京银行CD116、

23南京银行CD052、23民生银行CD210的投资决策程序符合公司投资制度的规

定。

本基金除23广发银行CD051、23农业银行CD013、23北京银行CD116、23

南京银行CD052、23民生银行CD210外，投资的前十大证券的发行主体本期没有

出现监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

无。

11.3其他资产构成

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  -  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  6,075,313.05  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  6,075,313.05  

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

第十部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2021年12月13日，基金合同生效以来（截至2023年

9月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中航中证同业存单AAA指数7天持有：

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  

2021.12.13-2021.12.31  0.17%  0.01%  0.14%  0.01%  0.03%  0.00%  

2022.1.1-2022.12.31  1.89%  0.02%  2.35%  0.01%  -0.46%  0.01%  

2023.1.1-2023.9.30  1.80%  0.01%  1.77%  0.01%  0.03%  0.00%  

自基金合同生效起至今  3.90%  0.02%  4.31%  0.01%  -0.41%  0.01%  

注：本基金整体业绩比较基准构成为：中证同业存单AAA指数收益率*95%+

银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较（2021年12月13日至2023年9月30日）

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和

基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、

其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估

值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的价格数据估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的

误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，

由基金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金

管理人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所或登记结算公司等机构发送的数

据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基

金托管人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消

除或减轻由此造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分

配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告，若基金合同生效

不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默

认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获

得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基

金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用

时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金份额的基金销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休

息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据

不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休

息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据

不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金的销售服务费年费率为0.20%。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费计提，按月支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据与基

金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内从基金财产中一次性划

付到由基金管理人开立的TA清算账户中，基金管理人根据与销售机构签订的代

销协议中约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支

付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时

联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

本基金的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数

使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付，由基金管理人承担，不

列入基金费用。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披

露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基

金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资

料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大

利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生

重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规

定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及

基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在

规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金

合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售

机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网

站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金

合同生效公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至

少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、本基金变更标的指数；

23、本基金推出新业务或服务；

24、本基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

25、调整基金份额类别设置；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。

（八）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并按照《信

息披露办法》予以公告。

（十）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十一）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十二）基金投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露

其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净

资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十三）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和基金合

同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎

回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告

等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确

认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并

保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、不可抗力；

2、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十七部分侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按

照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户

的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的基金份额净值办理主袋账户份额的申购

和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用

于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一

开放日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会

计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋机制期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费、托管费、销售服务费按主袋账户基金

资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规

要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧

袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账

户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计

师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会

计核算和年度报告披露等发表审计意见。

第十八部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

（一）、本基金特有风险

1、本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，可能给本基金带

来额外风险，包括信用风险、利率风险、流动性风险等，信用风险是基金所投资

的同业存单发行人出现违约，或由于同业存单发行人信用资质降低导致同业存单

价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致同业存单的收益

率和价格的变动；流动性风险是未能以合理价格及时卖出同业存单，可能给基金

带来不利影响或损失。

基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的

波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。

2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基

金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最

短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。

即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存

在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎

回的风险。

4、标的指数的风险

（1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率

与整个同业存单市场的平均回报率可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险

标的指数成份券、备选成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者

心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平

发生变化，产生风险。

（3）标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据

维护投资者合法权益的原则，变更标的指数并调整基金的业绩比较基准，基金投

资组合将随之调整，届时基金的风险收益特征将可能发生变化，投资人须承担此

项调整带来的风险与成本。

5、跟踪误差控制未达到约定目标的风险

本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过

2%。但因标的指数编制规则调整等其他原因可能导致基金跟踪偏离度和跟踪误

差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

①由于标的指数调整成份券、备选成份券或变更编制方法，使本基金在相应

的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

②由于标的指数成份券、备选成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基

金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

③由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在

卖券时和同业存单付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的

再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从

而产生跟踪偏离度。另外，指数成份券、备选成份券在付息时，根据法律法规，

基金份额持有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，

相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基

金收益率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。

④由于成份券、备选成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合

或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

⑤由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管

费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水

平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影

响本基金对标的指数的跟踪程度。

⑦其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数

中该成份券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指

数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制

错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6、标的指数值计算出错的风险

尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任

何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，

投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。

7、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集

基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

8、成份券暂停上市、摘牌或违约的风险

标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或违约而被剔除指数，此

后也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数

成份券之间并非完全相关，在标的指数的成份券调整时，存在由于成份券违约或

流动性差等原因无法及时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

当标的指数的成份券违约时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟

踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风

险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原

则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整，但并不保证能因此避免该

成份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产

生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

9、投资资产支持证券的风险

资产支持证券的投资可能给本基金带来额外风险，包括信用风险、利率风险、

提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或

在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下

降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率

和价格的变动；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，

从而使基金资产面临再投资风险。

10、终止清盘风险

出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因

素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召

开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金存在着无法存续的

风险。

（二）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈

周期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资

成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升

时，基金持有的债券价格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。

（4）购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因

为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再

投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具

体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，

将获得比以前较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。

（6）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，

或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。

（7）债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也

存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的

风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部

分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回

购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致

使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对

基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，

即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净

值造成损失的可能性也就越大。

（三）管理风险

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作

失误或基金管理人内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：

（1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监

督检查过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；

（2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作

失误等人为因素而可能导致的损失；

（3）技术风险：是指基金管理人管理信息系统设置不当等因素而可能造成

的损失。

（四）估值风险

本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发

生重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金

托管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。

（五）流动性风险

（1）本基金的申购、赎回安排

本基金申购、赎回安排的具体规则请参见本基金基金合同“第六部分基金

份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”。

（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，

本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、

地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转

债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期

融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银

行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的

相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或

巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，在本基

金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超

过基金总份额一定比例时，基金管理人应当对其赎回申请中超过前述比例的部分

进行延期办理。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形

时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同

的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款

项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险管

理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照

严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内

部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，

可能导致投资人的赎回申请无法得到及时确认、赎回款项无法得到及时支付、赎

回价格因摆动定价机制存在更多的不确定性等情形，基金管理人将严格依照法律

法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

（5）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露

的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反

法规及基金合同有关规定的风险。

（七）其他风险

（1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这

些工具，基金可能会面临一些特殊的风险；

（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

（3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面

不完善而产生的风险；

（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益

水平，从而带来风险；

（7）其他意外导致的风险。

二、声明

1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机

构销售，基金管理人与其他基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清

算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

第二十部分基金合同内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基

金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的

当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取

必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户和定期定额投资等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他

人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料20年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向

基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募

集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其

他账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用

基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基

金合同、托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事

宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规

定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向审计、

法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金

管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的

措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的基金登记机构处接收并保存基金份额持有人

名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任

不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基

金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一

的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或调整收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）本基金推出新业务或服务；

（6）基金管理人、销售机构、基金登记机构等调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（7）基金管理人调整基金份额类别设置、增加新的基金份额类别、停止现

有基金份额类别的销售等或对基金份额分类办法及规则进行调整；

（8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份

额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定报刊和

规定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决

意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具

书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人可以采

用其他非书面方式进行表决，亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份

额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大

会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议

通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议

时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相

关内容被取消或变更的，基金管理人在履行适当程序并公告后，可直接对本部

分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

四、争议的处理

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，

根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性

的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用和律师费用由

败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国（为本基金合同之目的，不含台湾、香港、澳门地区）法律

管辖并从其解释。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

基金管理人：中航基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室

法定代表人：杨彦伟

设立日期：2016年06月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1249号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币3亿元

存续期限：持续经营

联系电话：010-56716199

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：郑扬

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币293.52亿元

经营期限：永久存续

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，

本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、

地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转

债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期

融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银

行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的

相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按

照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对

基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在

疑义的事项进行核查。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投

资工具。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比

例为：

本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的

指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，

以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人

应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规

定时，从其规定。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：

1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标

的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；

2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限

或回售期限在397天以内（含397天）；

4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限在

1年以内（含1年）；

5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务

融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认

定的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年

度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资

信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果

其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符

合约定；

6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完

全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；

7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会

认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相

关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基

金资产净值的比例合计不得超过10%；

9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围

保持一致；

14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期；

15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除2）、5）、13）和16）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人

之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规

定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。基金托

管人对上述指标的监督义务，仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全

部公募基金是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门

取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当

程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。

4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联

投资限制进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人

和基金托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利

害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单,加盖公章并书面提交。基金管

理人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后

的名单发送给基金托管人。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，经基

金托管人确认后，新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按基金管理人提供

的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流

程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承

担责任。

5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。

基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损

失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

6.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银

行存款业务进行监督。

基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控

制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对

于基金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基

金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作

过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程，则对于由于存

款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。

7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”

定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分:释义”

部分。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金

投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

（1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、

公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包

括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交

易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

（2）基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相

关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。

如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时，

基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基

金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基

金管理人原因导致本基金出现损失的，基金托管人不承担任何责任。

（3）有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金

管理人负责相关工作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因流通

受限证券的登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责任，有关此项基金

资产存管的责任由基金管理人承担。

如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限

制要求，导致基金出现风险使乙方承担连带赔偿责任的，若基金托管人此前已切

实履行监督职责的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

(4)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

8.基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定

对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常情

况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管

人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，基金托

管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的，基金托管人不

承担任何责任。

基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、

监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处

置预案，基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人

限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向

基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本

托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定

时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金

托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基

金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已

经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》

约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规

失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券

账户及投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额

净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投

资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以

书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面

形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期

内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重大违

规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限

期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，

不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。

基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投资

所需其他账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理

人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达

基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给

基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人

对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担

责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理

人在具有托管资格的商业银行开设的“中航基金管理有限公司基金认购专户”。

该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募

集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基

金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，

出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有

效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管

人为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托

管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭

证传真给基金管理人，双方进行账务处理。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按

规定办理退款事宜。

（三）基金资产托管专户的开立和管理

基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理

人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及基金托管人

的相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户

的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。

本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进

行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因

本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何

银行账户；亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂

行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

银行业监督管理机构的其他有关规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公

司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得

使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管人代

表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基

金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券

登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的

业务规则执行。

（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案

《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基

金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行

交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间

市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算

有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账

户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完

成银行间债券市场准入备案。

（六）其他账户的开设和管理

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律

法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金

开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本基

金投资银行存款业务签订书面协议。

基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订

总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上

加盖预留印鉴及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明

确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细

则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建

立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中

心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办

理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、

灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构

实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内

通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应

存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门不低于法律法规规定的最低

期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原

件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，

合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算、估值和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指

计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计

算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财

产。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照

基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。每个工作日，基金管理人应对

基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、

法规的规定。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值和

基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按约定对外公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查

基金管理人计算的基金资产净值。本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基

金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的

意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管

部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（二）基金资产估值

估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法

律法规的规定的约定。

当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允

价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允

价值的价格估值。

（三）估值错误处理

1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金

份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份

额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误

偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报

中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金

份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情

形，有权向其他当事人追偿，基金托管人不承担任何责任。

2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和

基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际

情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问

题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建

议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失，由基金管理人负责

赔付。（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，

而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的，在基金份

额净值出错且造成基金份额持有人直接损失的，应根据法律法规的规定对基金份

额持有人或基金支付赔偿金，对于向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，基

金管理人与基金托管人按照各自的过错程度承担相应的责任。（3）如基金管理人

和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达

成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果

对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失，由基金管理人负责赔

付。（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金

管理人负责赔付。

3.由于不可抗力原因，或证券/期货交易所或登记结算公司等机构发送的数

据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基

金托管人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消

除或减轻由此造成的影响。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有

通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的

账册为准。

（六）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。

基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其

他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在季度结束之日

起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完

成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加

盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个

工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个

工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，

基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理

人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提

供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面

通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，

将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核

结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖

托管业务部门业务章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与

基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权

按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确

认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基

金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日

的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的

名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以

采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

在基金托管人编制中期报告和年报前，基金管理人应将每年6月30日、12

月31日的基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的形

式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名册

用于基金托管业务以外的其他用途。

七、争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、

澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。

（二）相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，

除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时

有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各

方均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金

托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）

确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

2.基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2.在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照

《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5.基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配；

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7.基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

（三）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊。

（四）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金

份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送服务

基金管理人负责向基金份额持有人寄送相关资料。

1、投资者对账单

基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季结束后

的15个工作日内向有交易的持有人以书面或电子文件形式寄送，年度对账单由

登记机构在每年度结束后20个工作日内对所有持有人以书面或电子文件形式寄

送。

2、其他相关的信息资料

介绍国内外金融市场动态、投资机会和投资产品等。

（二）基金转换服务

投资者可在基金管理人管理的不同开放式基金间转换基金份额。

（三）定期投资计划

基金管理人利用销售网点为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定额

投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额。定期投资计划

的有关规则详见基金管理人公告。

（四）在线服务

基金管理人提供网上交易服务，具体操作详见网上交易业务规则。

（五）咨讯服务

投资者如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

等信息，请拨打400-666-2186基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人

网站进行咨询、查询。

1、客户服务电话

全国统一客户服务号码：400-666-2186

2、互联网站

基金管理人网址：www.avicfund.cn

电子信箱：services@avicfund.cn

（六）投诉受理

投资者可以拨打基金管理人客户服务中心电话或致函，投诉其他销售机构的

人员和服务。

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方

式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露，并按照

要求在证监会规定媒介上公告。

序号  公告事项  披露日期  

1  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2022年第2号）  2022-12-12  

2  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）  2022-12-12  

3  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告  2023-1-18  

4  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第4季度报告  2023-1-20  

5  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年年度报告  2023-3-30  

6  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告  2023-4-21  

7  关于中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加销售机构的公告  2023-4-24  

8  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告  2023-4-27  

9  中航基金管理有限公司关于首席信息官任职的公告  2023-6-2  

10  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告  2023-6-20  

11  中航基金管理有限公司关于办公地址变更的公告  2023-7-11  

12  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告  2023-7-20  

13  关于中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告  2023-8-1  

14  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号）  2023-8-2  

15  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）  2023-8-2  

16  关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告  2023-8-9  

17  关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告  2023-8-15  

18  中航基金管理有限公司澄清公告  2023-8-16  

19  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告  2023-8-29  

20  中航基金管理有限公司澄清公告  2023-9-14  

21  关于中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更的公告  2023-9-15  

22  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号）  2023-9-15  

23  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）  2023-9-15  

24  关于警惕不法分子冒用“中航基金”名义进行诈骗的风险提示公告  2023-9-20  

25  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告  2023-9-26  

26  中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告  2023-10-24  

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所，投资人可在办

公时间免费查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的

复制件或复印件。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进行查阅和下载。

基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投

资人按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人应保证与

所公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

注册的文件

（二）《中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》

（三）《中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中航基金管理有限公司

2023年12月12日


              

                

               中航基金管理有限公司中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号）.pdf