鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产

品资料概要（更新）

编制日期：2024年04月12日

送出日期：2024年04月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称

鹏华中证同业存单AAA

指数7天持有期

基金代码 014437

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年12月13日

上市交易所及上市日期

（若有）

-

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率

每个开放日开放申购，

对每份基金份额设置7

天的最短持有期限

基金经理

胡哲妮

开始担任本基金基金经

理的日期

2021年12月13日

证券从业日期 2017年07月10日

叶朝明

开始担任本基金基金经

理的日期

2021年12月31日

证券从业日期 2007年07月23日

夏寅

开始担任本基金基金经

理的日期

2024年04月11日

证券从业日期 2011年06月30日

其他（若有）

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予

以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日

内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其

他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会审

议。

注：无。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解

详细情况。

投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总

回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金标的指数为：中证同业存单AAA指数。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目

标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包

括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可

分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期

融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支

持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、

现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部

分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的

80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资

产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，

以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

主要投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指

数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替

代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有

效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超

过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他

原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取

合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构

暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决

策程序后及时对相关成份券进行调整。

1、债券投资策略；2、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准

中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风

险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率

（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：

费用类型 金额（M）

/持有期限（N）

收费方式/费

率

备注

申购费 M -

赎回费 N -

注：本基金不收取申购/赎回费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.20%

托管费 0.05%

销售服务费 0.20%

其他费用 会计费、律师费、审计费等

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）标的指数的风险

本基金面临标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数

变更的风险。

（2）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的

指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能

发生较大偏离。

（3）指数编制机构停止服务的风险

（4）成份券停牌或违约的风险

（5）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发

行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存

单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成

调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响

本基金投资收益水平。

（6）本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及

评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持

证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（7）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者

可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。

（8）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置

为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持

有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

（9）终止清盘风险

出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符

合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金

存在着终止清盘的风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险

及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更

的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及

时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等（本次更新详见2024

年04月11日披露的《鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告》）。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一

方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点

为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉

方承担。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、 其他情况说明

无。

1
              

                

               鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）.pdf