华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金

更新的招募说明书

(2024年第1号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年四月二十三日

重要提示

本基金于2021年8月27日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证电

子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可

[2021]2834号）注册，进行募集。本基金的基金合同自2022年5月27日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不

表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。

本基金标的指数为中证电子50指数。

（1）指数样本空间

同中证全指指数的样本空间

（2）选样方法

①对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名

后20%的证券；

②对样本空间内剩余证券，按照中证行业分类，选取属于电脑与外围设备、

电子设备和半导体等行业的上市公司证券作为待选样本；

③将上述待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的

50只上市公司证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计

算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个

样本权重不超过10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基

金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产

生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金

管理实施过程中产生的基金管理风险、流动性风险、本基金的特定风险等。本基

金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制

机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金为ETF联接基金，目标ETF为华安中证电子50交易型开放式指数证券投

资基金。本基金对目标ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%，投资标的单

一且过分集中有可能会给本基金带来风险。在本基金目标ETF未能符合基金备案

条件时，本基金将不能设立，面临募集失败的风险。本基金属于目标ETF的联接

基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标

的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

本基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值

可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金

法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资者自行负担。

本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的投资方

法方面，目标ETF主要采取复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则

采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对标的指数的

紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买

卖目标ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求，申购、

赎回目标ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及其他销

售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回，但不可以在交易所市场买卖。

本基金并不保证和目标ETF业绩表现完全一致，与目标ETF业绩表现可能出现

差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）投资比例要求。目标ETF作为一种特

殊的基金品种，可将接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金

作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

金后，仍需保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。（2）申购赎回的影响。

目标ETF按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购

赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额申

赎可能会对基金净值产生一定冲击。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性

风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市

场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资

于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金投资于北京证券交易所上市股票，北京证券交易所主要服务于创新型

中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异，

本基金须承受与之相关的特有风险，包括：中小企业经营风险、股价波动风险、

流动性风险、集中度风险、转板风险、退市风险、由于存在表决权差异安排可能

引发的风险、监管规则变化的风险等。投资者投资于本基金前，须充分知悉和了

解北京证券交易所上市股票的特点和发行、上市、交易、退市等方面的规则，在

理性判断的基础上做出投资选择。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋

机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申

购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特

定风险。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。

本次招募说明书更新仅涉及基金经理变更，相关信息截止日为2024年4月23日，

有关财务数据截止日为2023年9月30日，净值表现截止日为2023年6月30日。

目录

一、绪言..........................................................................................................................................3

二、释义..........................................................................................................................................4

三、基金管理人............................................................................................................................10

四、基金托管人............................................................................................................................22

五、相关服务机构........................................................................................................................24

六、基金的募集............................................................................................................................45

七、基金合同的生效....................................................................................................................46

八、基金份额的申购、赎回与转换.............................................................................................47

九、基金的投资............................................................................................................................59

十一、基金的业绩........................................................................................................................71

十一、基金的财产........................................................................................................................73

十二、基金资产的估值.................................................................................................................74

十三、基金的收益与分配.............................................................................................................81

十四、基金的费用与税收.............................................................................................................83

十五、基金的会计与审计.............................................................................................................86

十六、基金的信息披露.................................................................................................................87

十七、风险揭示............................................................................................................................95

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................................................108

十九、基金合同的内容摘要.......................................................................................................111

二十、基金托管协议的内容摘要...............................................................................................112

二十一、对基金投资人的服务...................................................................................................113

二十二、其他应披露事项.........................................................................................................114

二十三、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................117

二十四、备查文件......................................................................................................................118

附件一：基金合同内容摘要.......................................................................................................119

附件二：托管协议内容摘要.......................................................................................................137

一、绪言

《华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说

明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金

法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管

理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2

号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以

下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资

基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及

其他有关规定以及《华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的

权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金

2、基金管理人：指华安基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《华安中证电子50交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证电子

50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议

的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华安中证电子50交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金份额发售公告》

9、目标ETF：指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金

（以下亦简称“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该ETF

的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目

标。本基金选择华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国

人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修

改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券

投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实

施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修

正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实

施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对

其不时做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资

金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民

币合格境外机构投资者

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发

起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理

有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金

的基金份额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金

管理人和投资人共同遵守

41、发起式基金：指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募

集，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理

（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的

基金经理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

42、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理

人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金

额不少于1,000万元，且发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期

限不少于3年

43、发起资金提供方：指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认

购的基金份额自基金合同生效之日起持有期限不少于3年的基金管理人股东、基

金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

51、元：指人民币元

52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

53、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF份额、各类有价证券、银行存款

本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

57、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费

用，但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资

者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务

费的，称为C类基金份额

58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金

份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回

的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合

法权益不受损害并得到公平对待

62、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业

务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到

期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

64、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区和台湾地区

65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

66、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118

室

3、法定代表人：朱学华

4、设立日期：1998年6月4日

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

6、注册资本：1.5亿元人民币

7、组织形式：有限责任公司

8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的

其他业务

9、存续期间：持续经营

10、联系电话：021-38969999

11、客户服务电话：4008850099

12、联系人：王艳

13、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位  持股占总股本比例  

国泰君安证券股份有限公司  51%  

国泰君安投资管理股份有限公司  20%  

上海工业投资（集团）有限公司  12%  

上海锦江国际投资管理有限公司  12%  

上海上国投资产管理有限公司  5%  



（三）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政

证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总

经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有

限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利

纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三

部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执

行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；

上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、

副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限

公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部

总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；

兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管

理有限公司监事。

郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副

总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总

经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查

专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司

党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专

员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。

顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨

询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团

资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工作）；

上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经理、投资

研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总裁、工会

主席。

孙瑜先生，硕士，高级会计师。历任上海柴油机股份有限公司财务总监，锦

江国际（集团）有限公司金融事业部副总经理、财务总监，锦江国际（集团）有

限公司财务副总监，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官。现任锦江国际

（集团）有限公司副总裁。

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳

法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上

海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所

高级合伙人。

严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融

学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交

易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金

融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学

教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目

（GES）学术主任。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构

处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司

监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委

员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限

公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股

份有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中

国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华

安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安基

金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有

限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，25年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首

长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司

党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董

事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生，24年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储

备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银

行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华

夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

翁启森先生，硕士研究生学历，29年金融、证券、基金行业从业经验。历任

台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，

台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全

球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安

基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

杨牧云先生，本科学历、硕士，23年金融法律监管工作经验。历任上海市人

民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基

金管理有限公司督察长。

姚国平先生，硕士研究生学历，20年金融、基金行业从业经验。历任香港恒

生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安

基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总

经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，24年金融、基金行业从业经验。历任广发银

行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司

市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基

金管理有限公司副总经理。

范伊然女士，硕士研究生，3年证券、基金行业从业经验。历任洛阳广播电

视局记者、主持人，中央电视台新闻中心记者、编导，中国文化遗产研究院（国

家水下文化遗产保护中心）副主任，国家文物局政策法规司副司长、国务院新闻

办国家文物局新闻发言人（2019年、2020年），国泰君安证券股份有限公司行政

办公室品牌中心主任、战略客户部副总经理。现任华安基金管理有限公司副总经

理。

任志浩先生，硕士研究生学历，27年证券、基金行业从业经验。历任原国泰

证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交易技

术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经理兼服

务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金管理有限

公司首席信息官。

2、本基金基金经理

许之彦先生，理学博士，20年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程

师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，

2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年

4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经

理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接

基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式

指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时

担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月至2019年

3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年

7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8

月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。

2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基

金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资

基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）、

华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证银行指数分级证券投资基金于

2021年1月转型而来）的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板

50指数型证券投资基金（由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1

月转型而来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数

增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。

2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接

基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时担任华安

中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023

年11月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基

金经理。2022年5月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强

策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

顾昕女士，硕士研究生，7年基金行业从业经验。2017年3月应届毕业加入

华安基金，历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理。2023年11月起，

担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024

年3月起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金的基金经理。2024年4月起，同时担任华安中证电子50交易型开

放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如

下：

张霄岭先生，总经理

翁启森先生，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部高级总监

苏圻涵先生，全球投资部副总监

万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监

邹维娜女士，首席固收投资官兼绝对收益投资部高级总监

胡宜斌先生，基金投资部总监

上述人员之间不存在亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2024年3月31日，公司目前共有员工518人（不含子公司），其中

69.3%具有硕士及以上学位，92.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，

具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关

管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、IT运营、综合行政、合规风

控等五个业务板块组成。

（四）基金管理人的职责

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（五）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华

人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金

法》及相关法律法规的行为的发生；

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉

尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投

资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不

当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动。

（六）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、

执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度

的有效执行。

（3）独立性原则

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、

其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控

制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对

公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部

分：

（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责

任。

（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和

公司管理层的行为行使监督权。

（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行

合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。

（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务

运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司

总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其

他风险控制重大事项。

（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情

况进行合规性监督检查，对督察长负责。

（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。

各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员

工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进

行自律。

3、内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组

成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本

管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、

内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露

制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、

业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、

岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内

部监控。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。

公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内

部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制

意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治

理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。

（2）风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现

风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性

及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原

因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定

应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，

并监督各个环节的改进实施。

（3）控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的

实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。

①组织结构控制

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡

的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各

部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有

效的三道监控防线：

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分

工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相

互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、

相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制

度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道

监控防线。

②操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金

会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、

资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营

中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

③会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会

计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所

管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独

立。

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会

计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，

采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。

（4）信息沟通

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，

公司采取以下措施：

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流

渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信

息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报

告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

（5）内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环

境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制

度，保证制度的有效实施。

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检

查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、

组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。

5、基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根

据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

四、基金托管人

一、基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：葛海蛟

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

二、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有

丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，

60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，

中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投

资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、

境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权

基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中

国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管

增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

三、证券投资基金托管情况

截至2023年9月30日，中国银行已托管1061只证券投资基金，其中境内

基金1008只，QDII基金53只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指

数型、FOF、REITs等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，

基金托管规模位居同业前列。

四、托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的

组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。

中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险

控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、

全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控

制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”

等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获

得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托

管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投

资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒

绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托

管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和

其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国

务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118

室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

法定代表人：朱学华

成立日期：1998年6月4日

客户服务统一咨询电话：40088-50099

公司网站：www.huaan.com.cn

（2）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

2、代销机构

代销华安中证电子50ETF发起式联接A（基金代码：014632)

（1）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼

客服电话：400,999,887,795,384

网址：www.webank.com

（2）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心26层1

号

客服电话：0851-88235678

网址：http://www.urainf.com/

（3）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海

商务秘书有限公司)

客服电话：95017(拨通后转1转8)，4000-890-555

网址：www.tenganxinxi.com

（4）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

客服电话：95055

网址：https://www.duxiaoman.com/

（5）上海鉅派钰茂基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼

客服电话：400-021-2428

网址：https://www.jpinvestment.cn/

（6）深圳新华信通基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海

商务秘书有限公司)

客服电话：400-000-5767

网址：https://www.xintongfund.com/

（7）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

客服电话：400-8189-598

网址：https://www.hongtaiwealth.com/

（8）南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

（9）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1号

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

（10）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（11）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（12）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

客服电话：400-920-0022，010-85650688

网址：www.hexun.com

（13）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼

客服电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（14）贵州华阳众惠基金销售有限公司

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂

房

客服电话：400-8391818

网址：https://www.zhfundsales.com

（15）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（16）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

客服电话：4006788887

网址：www.zlfund.cn

（17）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

（18）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（19）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

客服电话：4000-766-123，95188-8

网址：www.fund123.cn

（20）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（21）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

客服电话：4008-773-772

网址：www.ijijin.cn

（22）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、

14层

客服电话：952303

网址：http://www.my1000.cn/

（23）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（24）玄元保险代理有限公司

注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路258号10楼02单元

客服电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.com/

（25）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

客服电话：4006105568

网址：www.boserawealth.com

（26）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼

网址：http://www.pytz.cn/

（27）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

客服电话：400-921-7755，400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（28）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二

期53层5312-15单元

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（29）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

客服电话：010-66154828

网址：www.5irich.com

（30）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（31）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客服电话：400-6099-200

网址：http://www.yixinfund.com/

（32）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

（33）通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

（34）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

客服电话：400-8180-888

网址：http://www.zzfund.com

（35）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcfunds.com

（36）上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

客服电话：021-20219931，021-20292031

网址：https://www.wg.com.cn/

（37）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

客服电话：400-066-9355、86-010-62675369

网址：fund.sina.com.cn/

（38）济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

客服电话：400-075-6663，400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（39）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

客服电话：400-046-6788，400-118-1188

网址：www.66zichan.com

（40）泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（41）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

客服电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

（42）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（43）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（44）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼

503

客服电话：4000-555-671

网址：https://www.hgccpb.com/

（45）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

客服电话：95118、400 098 8511 (个人业务)400 088 8816 (企业业务)

网址：kenterui.jd.com

（46）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

客服电话：4008201515

网址：www.zhengtongfunds.com

（47）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

客服电话：400-9302-888

网址：http://www.jfzinv.com/

（48）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客服电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（49）上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦1585室

客服电话：400-700-9700

网址：https://www.qiangungun.com/

（50）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

客服电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

（51）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

（52）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

（53）招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

客服电话：95565

网址：www.cmschina.com

（54）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

（55）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

客服电话：95517

网址：http://www.essence.com.cn/

（56）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

客服电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

（57）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

客服电话：956066

网址：www.ewww.com.cn

（58）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（59）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（60）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-

19层

客服电话：95514

网址：www.cgws.com

（61）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（62）财信证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）

26层

客服电话：95317

网址：86-731-84403360,86-731-89955783

（63）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

（64）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（65）第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（66）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼

客服电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

（67）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

客服电话：95582

网址：www.westsecu.com

（68）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

L4601-L4608

客服电话：95532

网址：www.ciccwm.com

（69）中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南

方大厦21层,22层

客服电话：95329

网址：www.zszq.com

（70）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

客服电话：95357

网址：www.18.cn

（71）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（72）华宝证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

代销华安中证电子50ETF发起式联接C（基金代码：014633)

（1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1号

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

（2）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（3）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（4）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

客服电话：400-920-0022，010-85650688

网址：www.hexun.com

（5）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼

客服电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（6）贵州华阳众惠基金销售有限公司

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂

房

客服电话：400-8391818

网址：https://www.zhfundsales.com

（7）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（8）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

客服电话：4006788887

网址：www.zlfund.cn

（9）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

（10）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（11）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

客服电话：4000-766-123，95188-8

网址：www.fund123.cn

（12）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（13）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

客服电话：4008-773-772

网址：www.ijijin.cn

（14）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、

14层

客服电话：952303

网址：http://www.my1000.cn/

（15）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（16）玄元保险代理有限公司

注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路258号10楼02单元

客服电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.com/

（17）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

客服电话：4006105568

网址：www.boserawealth.com

（18）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼

网址：http://www.pytz.cn/

（19）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

客服电话：400-921-7755，400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（20）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二

期53层5312-15单元

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（21）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

客服电话：010-66154828

网址：www.5irich.com

（22）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（23）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客服电话：400-6099-200

网址：http://www.yixinfund.com/

（24）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

（25）通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

（26）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

客服电话：400-8180-888

网址：http://www.zzfund.com

（27）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcfunds.com

（28）上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

客服电话：021-20219931，021-20292031

网址：https://www.wg.com.cn/

（29）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

客服电话：400-066-9355、86-010-62675369

网址：fund.sina.com.cn/

（30）济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

客服电话：400-075-6663，400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（31）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

客服电话：400-046-6788，400-118-1188

网址：www.66zichan.com

（32）泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（33）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

客服电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

（34）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（35）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（36）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼

503

客服电话：4000-555-671

网址：https://www.hgccpb.com/

（37）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

客服电话：95118、400 098 8511 (个人业务)400 088 8816 (企业业务)

网址：kenterui.jd.com

（38）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

客服电话：4008201515

网址：www.zhengtongfunds.com

（39）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

客服电话：400-9302-888

网址：http://www.jfzinv.com/

（40）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客服电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（41）上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦1585室

客服电话：400-700-9700

网址：https://www.qiangungun.com/

（42）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

客服电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

（43）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

（44）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

（45）招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

客服电话：95565

网址：www.cmschina.com

（46）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

（47）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

客服电话：95517

网址：http://www.essence.com.cn/

（48）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

客服电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

（49）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

客服电话：956066

网址：www.ewww.com.cn

（50）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（51）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（52）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-

19层

客服电话：95514

网址：www.cgws.com

（53）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（54）财信证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）

26层

客服电话：95317

网址：86-731-84403360,86-731-89955783

（55）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

（56）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（57）第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（58）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼

客服电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

（59）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

客服电话：95582

网址：www.westsecu.com

（60）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

L4601-L4608

客服电话：95532

网址：www.ciccwm.com

（61）中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南

方大厦21层,22层

客服电话：95329

网址：www.zszq.com

（62）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

客服电话：95357

网址：www.18.cn

（63）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（64）华宝证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（65）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼

客服电话：400,999,887,795,384

网址：www.webank.com

（66）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心26层1

号

客服电话：0851-88235678

网址：http://www.urainf.com/

（67）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海

商务秘书有限公司)

客服电话：95017(拨通后转1转8)，4000-890-555

网址：www.tenganxinxi.com

（68）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

客服电话：95055

网址：https://www.duxiaoman.com/

（69）上海鉅派钰茂基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼

客服电话：400-021-2428

网址：https://www.jpinvestment.cn/

（70）深圳新华信通基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海

商务秘书有限公司)

客服电话：400-000-5767

网址：https://www.xintongfund.com/

（71）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

客服电话：400-8189-598

网址：https://www.hongtaiwealth.com/

（72）南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

基金管理人可以根据情况变更或增减其他销售代理机构，并在基金管理人网

站公示。

二、登记机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118

室

法定代表人：朱学华

电话：（021）38969999

传真：（021）33627962

联系人：赵良

客户服务中心电话：40088-50099

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陈颖华

经办律师：安冬、陈颖华

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单

元01室

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：楼茜蓉

经办注册会计师：单峰、楼茜蓉

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》

及其他有关规定，经中国证监会2021年8月27日证监许可[2021]2834号文注册

募集。

本基金自2022年2月25日起向全社会公开募集，截至2022年5月25日募集

工作顺利结束。

本基金为契约型开放式，基金存续期间为不定期。

本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资

者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允

许购买证券投资基金的其他投资者。

经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为11,907,207.00

元人民币，其中A类10,202,359.11元，C类1,704,847.89元；认购资金在募集

期间产生的银行利息共计1,256.29元人民币，其中A类52.50元，C类1,203.79

元。募集资金已于2022年5月27日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限

公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购总户数为1,156户。按照每份基金份额初始发售面值1.00

元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计11,907,207.00份基金份额，其

中A类10,202,359.11份，C类1,704,847.89份；利息结转的基金份额为1,256.29

份基金份额，其中A类52.50份，C类1,203.79份。两项合计共11,908,463.29

份基金份额，已全部计入基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，

华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）运用固有资金认购本基金

10,000,000.00份基金份额（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例

为83.97%；本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为0份（含募集

期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0%。按照有关法律规定，本基金募

集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，

不从基金资产中列支。

七、基金合同的生效

根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的

有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕

基金备案手续，并于2022年5月27日获得中国证监会的书面确认，基金合同自

该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

八、基金份额的申购、赎回与转换

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管

理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销

售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务

的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申

请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、

赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值

为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处

理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定

为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购

成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

如遇特殊情况，如目标ETF的投资市场休市、暂停交易或延迟交收、目标ETF暂停

交易或赎回、目标ETF延迟支付赎回对价、交易清算规则发生较大变化等，赎回款

项支付的时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延

缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或

赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性

进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构

柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款

项本金退还给投资人。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间

进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确

认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投

资人自行承担。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资者通过其他销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每

个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元。各销售机构对最低申购限额及交

易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构（电子

交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币100,000元。投资者当

期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额

的限制。

2、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于1份

基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留

的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销

售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参

见招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基

金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。

具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。

六、申购费用和赎回费用

1、申购费用

本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购

费。

本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投

资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客

户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申

购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计

算。具体费率如下表所示：

申购金额M（元）（含申购费）  申购费率  

M＜100万  0.5%  

100万≤M＜500万  0.2%  

M≥500万  每笔1000元  



A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基

金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费用

本基金A类及C类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，

具体费率如下表所示：

持有时间（天）  A类份额赎回费率  

Y＜7天  1.5%  

7天≤Y＜30天  0.5%  

30天≤Y＜180天  0.1%  

180天≤Y  0  

 持有时间(天)  C类份额赎回费率  

Y＜7天  1.5%  

Y≥7天  0  



本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人

赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额

计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者，本基金将不低于赎回费总额

的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、

自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有

人利益无实质性不利影响的的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不

定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手

续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

（1）若投资者选择申购A类基金份额，则申购份额的计算公式为：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

申购费用＝申购金额－净申购金额，或，固定申购费金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例：某投资者（非养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额，对应

费率为0.5%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份

额为：

净申购金额＝100,000/（1＋0.5%）＝99,502.49元

申购费用＝100,000－99,502.49＝497.51元

申购份额＝99,502.49/1.0150＝98,032.01份

即投资者（非养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购

当日A类基金份额净值为1.0150元，则可得到98,032.01份A类基金份额。

例：某投资者（非养老金客户）一次性投资5000万元申购本基金A类基金份

额，对应单笔申购费为1000元，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，

则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000,000-1,000＝49,999,000.00元

申购费用＝1,000.00元

申购份额＝49,999,000/1.0150＝49,260,098.52份

即投资者（非养老金客户）投资5000万元申购本基金A类基金份额，假设申

购当日A类基金份额净值为1.0150元，则可得到49,260,098.52份A类基金份

额。

（2）若投资者选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

例：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份

额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为：

申购份额=100,000/1.0150=98,522.17份

即投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额

净值为1.0150元，则可得到98,522.17份C类基金份额。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算公式为：

赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

（1）若投资者认/申购A类基金份额，持有期20天，则赎回金额的计算方法

为：

例：某投资者赎回本基金10万份A类基金份额，持有期20天，赎回费率为

0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00元

赎回费用＝101,500×0.5%＝507.50元

赎回金额＝101,500.00－507.50＝100,992.50元

即投资者赎回本基金10万份A类基金份额，持有期20天，假设赎回当日A类

基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为100,992.50元。

（2）若投资者认/申购C类基金份额，持有期三个月，则赎回金额的计算方法

为：

例：某投资者持有三个月后赎回本基金10万份C类基金份额，赎回费率为0，

假设赎回当日C类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00元

赎回费用＝101,500×0%＝0.00元

赎回金额＝101,500.00－0＝101,500.00元

即投资者赎回本基金10万份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值

是1.0150元，则其可得到的赎回金额为101,500.00元。

3、基金份额净值的计算

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，

经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

T日各类基金份额净值＝T日该类基金资产净值/T日该类基金份额的余额数量

本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由

此误差产生的收益或损失计入基金财产。

4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日该类基

金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位

以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣

除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部

分四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、目标ETF暂停申购或目标ETF二级市场交易停牌。

7、目标ETF暂停基金资产估值。

8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导

致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资

者单日或单笔申购金额上限的。

11、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、10项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人

申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果

投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款

项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值；

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

5、目标ETF暂停赎回或目标ETF二级市场交易停牌；

6、目标ETF暂停基金资产估值；

7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投资人

的赎回申请；

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

的，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足

额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比

例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基

金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未

获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务

的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数

后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，

可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占

赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提

交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个

开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回

申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下

一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。

如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回

处理。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放

日基金总份额的10%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出10%的赎

回申请实施延期办理，即自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；而

对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请

按前述条款处理，即基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份

额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单

个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未

获受理的部分赎回申请将被撤销。具体见相关公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回

款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，

并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个估值日的

各类基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有

关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以

根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布

重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基

金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关

规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前

告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或

按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金

份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记

机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规

定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行

规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资

计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻

结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

法律法规或监管部门另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基

金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十七、基金份额的交易和转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，本基金的基金份额可以依法在证券交易

所上市交易，或者依照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的交易场

所或者通过其他方式进行转让，具体规则由基金管理人另行规定，并在业务实施前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”

部分的规定或相关公告。

十九、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前

提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补

充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

九、基金的投资

一、投资目标

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

二、投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其

备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中

国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金

融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分

离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协

议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关

规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基

金的投资范围会做相应调整。

三、投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指

数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选

成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，

本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝

对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导

致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏

离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

本基金主要投资于目标ETF基金份额，该部分资产占基金资产净值的比例不

低于90%。为更好地实现投资目标，本基金可投资于标的指数成份股及其备选成

份股，且可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是为了使本基金在应付

申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

2、目标ETF投资策略

本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流

动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪

偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

3、股票投资策略

根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投

资的方法构建股票组合。

本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投

资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构

建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数

复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票

组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。

4、存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则

合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

5、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货

币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相

对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，

有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

6、股指期货投资策略

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管

理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动

性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效

果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。

本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的

流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的

风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成

本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

7、资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把

握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用

研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得

长期稳定收益。

8、参与转融通证券出借业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金

可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投

资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合

理确定出借证券的范围、期限和比例。

9、融资业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管

理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还

将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保

持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金参与股指期货遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10％；在任何交易日日终，

持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，

其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、

资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日

日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基

金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20％；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合

约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（11）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（12）本基金参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日

终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净

值的95%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资。

（14）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月

内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过

基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性

受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的

50%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均

计算；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（15）项外，因证券或期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易

日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（1）项

规定的比例，基金管理人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的

特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。因证券市场波动、

上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第

（15）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规

定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标ETF基金份额以外的其他基金份额，但中国证监会另有规

定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金

份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证电子50指数收益率×95%＋商业银行税后活期存

款利率×5%。

由于本基金为ETF联接基金，投资组合中本基金投资于目标ETF的资产比例

不低于基金资产净值的90%，并且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的

交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。因此，本基

金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。

若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指

数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国

证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金

合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止，但

下文“目标ETF的变更”另有约定的除外。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金

的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主

要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市

场组合的风险收益特征相似。

七、目标ETF的变更

目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更

为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的

指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，可选取其他合适

的指数作为标的指数等，并召开基金份额持有人大会进行表决。相应地，基金合

同中将删除关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人

另行公告。

1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；

2、目标ETF终止上市；

3、目标ETF基金合同终止；

4、目标ETF与其他基金进行合并；

5、目标ETF的基金管理人/基金托管人发生变更（但变更后的本基金与目标

ETF的基金管理人/基金托管人相同的除外）；

6、中国证监会规定的其他情形。

若目标ETF变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标

ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，

本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标

ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份

额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

十、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月

20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年09月30日。

1报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  

1  权益投资  -  -  

 其中：股票  -  -  

2  基金投资  12,209,426.40  90.64  

3  固定收益投资  -  -  

 其中：债券  -  -  

 资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  



5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  911,651.50  6.77  

8  其他各项资产  349,695.86  2.60  

9  合计  13,470,773.76  100.00  



2期末投资目标基金明细

序号  基金名称  基金类型  运作方式  管理人  公允价值  占基金资产净值比例（%）  

1  华安中证电子50ETF  股票型  交易型开放式（ETF）  华安基金管理有限公司  12,209,426.40  94.51  



3报告期末按行业分类的股票投资组合

3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

10.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.3本期国债期货投资评价

无。

12投资组合报告附注

12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

12.3其他资产构成

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  614.71  

2  应收证券清算款  330,986.76  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  



5  应收申购款  18,094.39  

6  其他应收款  -  

7  待摊费用  -  

8  其他  -  

9  合计  349,695.86  



12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截止时间2023年6月30日）

华安中证电子50ETF发起式联接A

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

自2022年5月27日(合同生效日)至2022年12月31日  -10.86%  1.52%  -9.12%  1.56%  -1.74%  -0.04%  

2023年1月1日至2023年6月30日  10.70%  1.50%  11.13%  1.53%  -0.43%  -0.03%  



华安中证电子50ETF发起式联接C

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

自2022年5月27日(合同生效日)至2022年12月31日  -10.97%  1.52%  -9.12%  1.56%  -1.85%  -0.04%  



2023年1月1日至2023年6月30日  10.60%  1.50%  11.13%  1.53%  -0.53%  -0.03%  



基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十一、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的目标ETF份额、各类有价证券、银行存款本息、

基金应收申购款及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的目标ETF份额、股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、

应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：

1、目标ETF份额的估值

本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值，若估值日

为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全

价。

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，基金管

理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于

活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，

确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用

估值技术确定公允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按

监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未

提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间

市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利

息收入。

6、投资证券衍生品的估值方法

本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结

算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估

值。

7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

8、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值

价格数据。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

11、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

12、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人按照基金合同规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金

管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司等第三方

机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管

理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要

的措施减轻或消除由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十三、基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服

务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别

内的每一基金份额享有同等分配权；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配方式分两种：现金

分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基

金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的

条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资

的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋

机制”部分的规定。

十四、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金C类基金份额计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货等交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，

法律法规另有规定时从其规定。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，本

基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产

净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法

如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后

的剩余部分；若为负数，则E取0

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，本

基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产

净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方

法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后

的剩余部分；若为负数，则E取0

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率

为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，

基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费、基金销售服务

费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当

期费用，由基金托管人从基金财产中支付。未来，如果指数公司针对联接基金收

取标的指数使用许可费和数据提供费，基金管理人有权根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费，该费用由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他

扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十五、基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十六、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及发起资金提供方持有的基金份

额、承诺持有的期限等情况。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含

资产组合季度报告）

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基

金管理人股东持有本基金份额的情况。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规

定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、本基金变更份额类别设置；

22、变更目标ETF；

23、基金推出新业务或服务；

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

25、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）投资资产支持证券相关公告

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券

市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10

名资产支持证券明细。

（十一）投资股指期货相关公告

本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指

标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标等。

（十二）参与融资及转融通证券出借业务交易相关公告

本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借业务交易情况，包括投资策略、业

务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通

证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。

（十三）发起资金认购份额报告

基金管理人应当按照相关法律法规的规定，在基金合同生效公告、基金年度

报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人股东、

基金管理人高级管理人员或基金经理等持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

（十四）投资基金份额的信息

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露所持基金的以下相关情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、

损益情况、净值披露时间等。（2）交易及持有基金产生的费用，招募说明书中应

当列明计算方法并举例说明。（3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转

换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。

（4）本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。

（十五）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十六）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会

规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的

信息。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，以供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、不可抗力；

3、本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。

十七、风险揭示

一、投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在

的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券

资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多

种风险因素：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价

格波动，影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的

影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会

随之发生变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同

时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会

受到利率变化的影响，从而产生风险。

（4）通货膨胀风险

基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现

金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。

（5）上市公司经营风险

上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票

价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基

金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。

（6）债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的

久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

（7）再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上

升所带来的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低

导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交

割风险。

二、本基金特有的风险

1、联接基金风险

本基金为ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维

持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目

标ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

2、跟踪偏离风险

本基金主要投资于目标ETF基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收益

相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离：

（1）目标ETF与标的指数的偏离。

（2）基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。

（3）基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。

（4）基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。

（5）基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。

（6）基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。

（7）其他因素所产生的偏差。

3、与目标ETF业绩差异的风险

本基金为目标ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标

ETF不同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。

4、其他投资于目标ETF的风险

如目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、ETF参考IOPV决策

和IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险、申购赎回失败风险等等。

5、本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度，

由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人

权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定

的时间内补足保证金，将按规定被强制平仓，可能给基金净值带来损失。

6、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

7、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

8、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发

等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市

值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以

及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

9、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，

但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金

净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

10、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时

卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的

赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金

份额的风险。

11、成份股退市的风险

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整

的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市

风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并

对投资组合进行相应调整。

12、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集

基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表

决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

13、资产支持证券投资风险

本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风

险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，

可能造成基金财产损失。

14、参与融资业务的风险

本基金在法律法规允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风险

和其他风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。具体而言：1）投

资风险是指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基

金资产损失的风险。2）合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部

门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部

门规定阀值等。3）其他风险：如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、业务规则

调整、信息技术不能正常运行等风险。

15、参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动性

风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项

的风险；2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相

应权益补偿及借券费用的风险；3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间

无法及时处置证券的市场风险；4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈

波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能

正常运行等风险。

16、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境

外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；

存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存

托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及

波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境

外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；

境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

17、基金合同自动终止的风险

由于本基金为发起式基金，根据相关法规规定，在《基金合同》生效之日起

三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基金合同》自动终止，

不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。本基金将根据基金

合同的约定进行基金财产清算并终止，投资人将面临基金合同自动终止的风险。

18、科创板股票的投资风险

本基金的投资范围包括科创板，如投资，将面临科创板股票相关的特有风险，

包括但不限于：

（1）市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环

保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业

未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，整体业绩波动大、风险高，市场可比

公司较少，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加

大，估值与发行定价难度较高。

（2）股价大幅波动风险

科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前5个交易日不

设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融

券标的，可能导致较大的股票价格波动，从而导致本基金净值出现大幅波动的风

险。

（3）流动性风险

科创板的投资者门槛较高，且流动性弱于A股其他板块，投资者在特定的阶

段对科创板的个股可能形成一致性预期，出现股票无法及时成交的情形。

（4）退市风险

科创板的退市标准比A股其他板块更为严格，违反相关规定的科创板上市公

司将直接退市，没有暂停上市和恢复上市两方面程序，其面临退市风险更大，会

给基金资产净值带来不利影响。

（5）系统性风险

科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波动

等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格波动将引起

基金净值波动。

（6）集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，

市场可能存在高集中度的情况，存在集中度风险。

（7）政策及监管规则变化的风险

科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，

可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致

基金投资运作产生相应调整变化。此外，国家对高新技术产业扶持力度及重视程

度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科

创板个股也会带来政策影响。

19、投资于北交所上市股票的风险

北京证券交易所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等

方面的规则与其他交易场所存在差异，本基金须承受与之相关的特有风险。包括：

（1）中小企业经营风险

北京证券交易所上市企业为创新型中小企业，该类企业往往具有规模小、对

技术依赖高、迭代快、议价能力不强等特点，抗市场风险和行业风险能力较弱，

存在因产品、经营模式、相关政策变化而出现经营失败的风险；另一方面，部分

中小企业可能尚处于初步发展阶段，业务收入、现金流及盈利水平等具有较大不

确定性，或面临较大波动，个股投资风险加大。因此，本基金在追求北京证券交

易所上市企业带来收益的同时，须承受北京证券交易所上市中小企业不确定性更

大的风险，本基金投资于北京证券交易所上市企业面临无法盈利甚至可能导致较

大亏损的风险。

（2）股价波动风险

北京证券交易所上市企业多聚焦行业细分领域，业绩受外部环境影响大，可

比公司较少，传统估值方法可能不适用，上市后可能存在股价波动的风险。

北京证券交易所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所

的制度规则存在一定差别，包括北京证券交易所个股上市首日无涨跌停限制，第

二日开始涨跌幅限制在正负30%以内等，这些制度上的差异可能导致挂牌股票股

价波动较大。

（3）流动性风险

北京证券交易所投资门槛较高，初期参与的主体可能较少；此外，由于北京

证券交易所上市企业规模小，部分企业股权较为集中，若投资者在特定阶段对北

京证券交易所上市股票形成一致预期，由此可能导致整体流动性相对较弱、基金

面临无法及时变现及其他相关流动性风险。

（4）集中度风险

北京证券交易所为新设全国性证券交易所，北京证券交易所上市企业主要属

于创新成长型中小企业，其商业模式、盈利能力、经营风险等特征较为相似，且

初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状

况，整体存在集中度风险。

（5）转板风险

本基金所投资北京证券交易所上市的公司在满足《中华人民共和国证券法》

和中国证监会规定的基本上市条件和符合交易所规定的具体上市条件可申请转

板上市。交易所需审核并做出是否同意上市的决定。无论上市公司是否转板成功，

均可能引起基金净值波动。

（6）退市风险

根据市场过往运行情况，北京证券交易所上市企业存在相对A股相关市场更

大的退市风险，由此对基金流动性管理、资产处置带来了更大的风险管理压力，

从而可能给基金净值带来不利影响。

（7）由于存在表决权差异安排可能引发的风险

北京证券交易所允许上市公司存在表决权差异安排。根据此项安排，上市公

司可能存在控制权相对集中，以及因每一特别表决权股份拥有的表决权数量大于

每一普通股份拥有的表决权数量等情形，而使普通投资者的表决权利及对公司日

常经营等事务的影响力受到限制。

（8）监管规则变化的风险

北京证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务

规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，

可能对基金投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应调整变化。

综上，本基金主要投资于北京证券交易所上市股票，当上述股票表现不佳时，

本基金的净值将会受到较大影响甚至产生亏损。投资者投资于本基金前，须充分

知悉和了解北京证券交易所上市股票的特点和发行、上市、交易、退市等方面的

规则，在理性判断的基础上做出投资选择。

三、流动性风险

1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与

赎回”章节。

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）本基金基金合同约定：本基金“投资于目标ETF的比例不低于基金资

产净值的90%”。目标ETF是华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金。

从投资范围看，目标ETF基金资产及该类股票的流动性良好；

（2）从投资限制上看，本基金基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受

限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的

比例设置符合《流动性风险管理规定》。

综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对

可控。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人

协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对

流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：

（1）延缓办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延缓支付赎回款项；

（4）中国证监会认可的其他措施。

具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“巨额

赎回的情形及处理方式”的相关内容。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可

依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申

请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包

括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请

具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“巨额

赎回的情形及处理方式”的相关内容。

（2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

上述具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“暂

停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。

（3）收取短期赎回费

对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回

费全额计入基金财产。

（4）暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申

购赎回申请的措施。

（5）摆动定价

当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、

自律组织的规定。

当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，

投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。

（6）实施侧袋机制。

投资人具体请参见招募说明书“十五部分侧袋机制”，详细了解本基金侧袋

机制的情形及程序。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少

进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值

及变化情况。

四、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影

响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配

置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在

个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

五、合规性风险

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来

的风险。

六、操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统

故障等风险。

七、基金财产投资运营过程中的增值税

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法

规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和

/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等

税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产

账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求完成税款

申报缴纳。

八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

九、其他风险

1、现金管理风险

由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的

需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会

成本风险。

2、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情

况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系

统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

3、其他不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可

能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

声明：

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销

售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担

保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数

编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

十九、基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要详见附件一。

二十、基金托管协议的内容摘要

基金合同的内容摘要详见附件一。

二十一、对基金投资人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代

理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要

的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和

修改服务项目。

基金管理人提供的服务内容如下：

1、客户服务热线

客服热线自动语音系统提供7*24小时的自动语音服务和查询系统，投资者

可通过电话收听最新公告、基金份额净值等信息。客服热线人工服务在交易日提

供人工咨询服务，一对一为投资者解答基金投资疑问。

华安客户服务热线：40088-50099。

2、网上服务

投资者可以通过登录网站，查询基金相关资料等信息。

3、客户投诉处理

投资者可以通过基金管理人提供的客服热线投诉处理专席、在线客服、书信、

电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发

售代销机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

4、网址及电子信箱

网址：www.huaan.com.cn

电子信箱：fuwu@huaan.com.cn,service@huaan.com.cn

5、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人

客户服务热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保投

资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十二、其他应披露事项

1.近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监会

及工商、财税等有关机关的处罚。

2.本期公告事项

序号  公告事项  信息披露媒介名称  披露日期  

1  华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书(2022年第1号)  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2022-12-19  

2  华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华安中证电子50ETF发起式联接A）基金产品资料概要更新  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2022-12-19  

3  华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华安中证电子50ETF发起式联接C）基金产品资料概要更新  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2022-12-19  

4  关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告  《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2022-12-27  

5  关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告  《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2022-12-27  

6  华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的公告  《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网 2022-12-30  



  站   

7  华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第4季度报告  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-01-20  

8  华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年年度报告  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-03-30  

9  华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-04-21  

10  华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第2季度报告  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-20  

11  华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下公募基金相关事宜的公告  《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-08-22  

12  华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-08-30  

13  关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告  《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-08-31  

14  关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告  《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-09-01  

15  华安中证电子50交易型开放式指 中国证监会基金电 2023-10-24  



 数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告  子披露网站和公司网站   

16  华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资公募基金相关事宜的公告  《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-11-10  



二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或

复印件。

二十四、备查文件

一、备查文件

1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件

2、基金合同

3、法律意见书

4、基金管理人业务资格批件和营业执照

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

6、托管协议

7、中国证监会要求的其他文件

二、存放地点：除第6项在基金托管人处外，基金管理人的住所。

三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华安基金管理有限公司

二〇二四年四月二十三日

附件一：基金合同内容摘要

第一节基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金份额持有人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有人大会，对

目标ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权。本基金参会份额和票数按权

益登记日本基金所持有的目标ETF份额占本基金资产的比例折算；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方持有认购的基金份额自基金合同生效之日起不少于3

年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金管理人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的

权利，基金合同另有约定的除外；

（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等的业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专业顾问提供服务

而向其提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

三、基金托管人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司

法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期

限不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二节基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持有

人大会方面存在一定的联系，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份

额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的

享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益

登记日，本基金持有目标ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金

份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。若

本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标ETF，则本基金的主袋账户份额持有

人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持

有人大会并表决。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有

人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金

份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基

金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标

ETF基金份额持有人大会的，须先遵照基金合同的约定召开本基金的基金份额持

有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份额

持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召

集目标ETF基金份额持有人大会。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但

法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方

式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）增加、减少或调整基金份额分类办法及规则；

（7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎

回、转托管、定期定额投资、基金交易、非交易过户等业务规则；

（8）本基金推出新业务或新服务；

（9）调整基金的申购赎回方式；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份

额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式

进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议

并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在

会议通知中列明。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次

基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规或基金合同另

有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合

同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

七、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日后依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议

时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管

规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人根据新颁布的

法律法规或监管规则协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调

整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第三节基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数

编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

二、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

三、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

四、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

五、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

六、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

第四节争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲

裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲

裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有

决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金基金合同之目的，不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

第五节基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

附件二：托管协议内容摘要

第一节托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：华安基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

层

邮政编码：200120

法定代表人：朱学华

成立日期：1998年6月4日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:葛海蛟

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元

整

存续期间：持续经营

第二节基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进

行监督：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票

库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根

据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金

托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其

备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中

国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金

融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分

离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协

议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关

规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基

金的投资范围会做相应调整。

2、对基金投融资比例进行监督；

（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保

持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（6）本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益

人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金参与股指期货遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10％；在任何交易日日终，

持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，

其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、

资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日

日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基

金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20％；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合

约价值，合计（轧差计算）应当占基金资产净值的0-5%；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（11）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（12）本基金参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日

终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净

值的95%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资。

（14）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月

内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过

基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性

受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的

50%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均

计算；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（17）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（15）项外，因证券或期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易

日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（1）项

规定的比例，基金管理人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的

特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。因证券市场波动、

上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第

（15）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规

定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于

主袋账户。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（二）本基金参与转融通出借业务，基金管理人应当遵循审慎经营原则，配

备技术系统及专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流

程，有效防范和控制风险。基金托管人应当加强对基金参与转融通证券出借业务

的监督和复核，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。

（三）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露登载基金业绩表现数据等进行复核。

（四）基金托管人在上述第（一）、（二）（三）款的监督和核查中发现基金

管理人违反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核

对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权

随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期

内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。

（五）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，

应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会

报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、

本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证

监会报告。

（六）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限

于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，

提供相关数据资料和制度等。

（七）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保

护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会

计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会审议。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、

特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则

依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。

第三节基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人

遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履

行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基

金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人

计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、

相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管

理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金

托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基

金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金

管理人并改正。

第四节基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法

律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任

何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核

算，确保基金财产的完整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定

外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基

金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，

由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所对基金进行验资，并出具验资报告，验资机构需在验资报告中对发起资金提

供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含

2名）中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基

金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致；登记机构

应当将网下股票认购所募集到的股票划入本基金的证券账户下。

（三）基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留

印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、

支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用

本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立

存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立

和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变

更所需的相关资料。

（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国

证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证

券账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交

易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记

结算有限责任公司的规定执行。

4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务

的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵

守上述关于账户开设、使用的规定。

（六）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间

同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民

银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债

登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场

债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。

（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责

妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的

重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正

本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金

管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上

的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由

基金管理人与基金托管人按规定各自保管，保存期限不低于法律法规规定的最低

期限。

第五节基金资产净值计算与复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指

计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

2、基金管理人应每个估值日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规

或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投

资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和基金份额净

值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后

计算得出当日的该基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金

托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金

管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的

核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产

公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映

公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方

法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双

方应及时进行协商和纠正。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为

基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以

纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案；当计价错误达

到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当通知基金托管人，在报中国证监会

备案的同时及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其

规定处理。

6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或

基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的

净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数

据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述

错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人

已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得

利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双

方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及存款银行等第三方机构

发送的数据错误，或由于其他不可抗力等非基金管理人与基金托管人原因，基金

管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能

发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔

偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造

成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方

经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予

以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

第六节基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管

理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不少于

20年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相

关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料

送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

他用途，并应遵守保密义务。

第七节争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别

行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。

（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议

可通过友好协商解决。但若自争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争

议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，并按其时

有效的仲裁规则进行仲裁。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉

方承担。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

第八节托管协议的效力

（一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的基金托管协议

草案，应经托管协议双方当事人的法定代表人或授权签字人签字并加盖公章，协

议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会

注册的文本为正式文本。

（二）本协议自双方签署之日起成立，自基金合同生效之日起生效。本协议

的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

（三）本协议自生效之日起对双方当事人具有同等的法律约束力。

（四）本协议正本一式陆份，协议双方各执贰份，上报中国证监会和中国银

行保险监督管理委员会各壹份，每份具有同等法律效力。


              

                

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