中信建投沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

中信建投沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月13日

送出日期：2023年12月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信建投沪深300指数增强 基金代码 015061 

基金简称A 中信建投沪深300指数增强A 基金代码A 015061 

基金简称C 中信建投沪深300指数增强C 基金代码C 015062 

基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 

基金合同生效日 2022年07月27日 上市交易所及上市日期  

基金类型 股票型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 

王鹏 2022年07月27日 2015年01月22日 

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金为指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 

投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 

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 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保持的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 

主要投资策略 本基金为指数增强型基金，以沪深300指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对标的指数成分股及其他股票基本面的深入研究的基础上，运用多因子分析模型和机器学习模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险，实现超额收益。 

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+中证综合债指数收益率×5% 

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

风险收益特征A 本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

风险收益特征C 本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

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（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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注：基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2022年12月31日。基金合同生效当年不满完整

自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

中信建投沪深300指数增强A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

申购费（前收费） M＜100万 1.50% 金额申购，单位：元 

100万≤M＜200万 1.20% 金额申购，单位：元 

200万≤M＜500万 0.80% 金额申购，单位：元 

M≥500万 1000.00元/笔 金额申购，单位：元 

赎回费 N＜7天 1.50%  

7天≤N＜30天 0.75%  

30天≤N＜180天 0.50%  

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 N≥180天 0.00%  

中信建投沪深300指数增强C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

申购费（前收费） M＞0 0.00% 金额申购，单位：元 

赎回费 N＜7天 1.50%  

7天≤N＜30天 0.50%  

N≥30天 0.00%  

注：本基金A类基金份额对持续持有期少于30天的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财

产；对持续持有期长于或等于30天但少于3个月（1个月按30天计算）的基金份额持有人收取的赎回

费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于或等于3个月但少于6个月的基金份

额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。赎回费中未归入基金财产的部分

用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金C类基金份额对持续持有期少于30天的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财

产。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率 

管理费 1.00% 

托管费 0.10% 

销售服务费C 0.40% 

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从

基金资产扣除。其他费用详见本基金招募说明书“基金费用与税收”章节。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者须了解并承受市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金特有的风险及其他

风险。

本基金特有的风险包括：1、指数投资风险；2、股指期货投资风险；3、国债期货投资风险；4、

证券公司短期公司债投资风险；5、资产支持证券投资风险；6、流通受限证券投资风险；7、存托凭

证投资风险；8、参与融资业务的风险；9、参与转融通证券出借业务的风险。

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（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交北京仲

裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各

方当事人具有约束力，仲裁费和律师费用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话：4009-108-108]

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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