平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 22日
平安中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安中证同业存单 AAA指数 7天持有期
基金主代码 015645
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 5月 18日
报告期末基金份额总额 2,711,753,178.25份
投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.20%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整等其他原因，导致基金偏离度和跟踪误差超过了上述
范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差
的进一步扩大。具体策略包括（一）优化抽样策略；（二）替代性
策略；（三）债券投资策略。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币
市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 平安基金管理有限公司
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基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 14,922,007.54
2.本期利润 15,170,828.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0046
4.期末基金资产净值 2,756,870,350.80
5.期末基金份额净值 1.0166
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.45% 0.01% 0.61% 0.01% -0.16% 0.00%
过去六个月 0.76% 0.01% 0.99% 0.02% -0.23% -0.01%
自基金合同
生效起至今
1.66% 0.02% 1.83% 0.01% -0.17% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2022年 05月 18日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
段玮婧
平安中证
同业存单
AAA指数
7天持有
期证券投
资基金基
金经理
2022年 5月
18日
- 16年
段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中
国中投证券有限责任公司投资经理。
2016年 9月加入平安基金管理有限公
司，曾担任投资研究部固定收益组投资
经理。现担任平安金管家货币市场基
金、平安乐享一年定期开放债券型证券
投资基金、平安乐顺 39个月定期开放债
券型证券投资基金、平安合聚 1年定期
开放债券型发起式证券投资基金、平安
合兴 1年定期开放债券型发起式证券投
资基金、平安惠涌纯债债券型证券投资
基金、平安惠文纯债债券型证券投资基
金、平安惠轩纯债债券型证券投资基
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金、平安中证同业存单 AAA指数 7天持
有期证券投资基金、平安合禧 1年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理。
李可颖
固定收益
投资中心
投资总监
助理兼现
金投资部
负责人，
平安中证
同业存单
AAA指数
7天持有
期证券投
资基金基
金经理
2022年 8月 5
日
- 12年
李可颖女士，南开大学法学专业硕士，
曾任渤海证券股份有限公司高级交易经
理、长盛基金管理有限公司高级债券交
易员、博时基金管理有限公司高级交易
员、鹏华基金管理有限公司基金经理、
现金管理部副总监。2021年 9月加入平
安基金管理有限公司，现任固定收益投
资中心投资总监助理兼现金投资部负责
人，同时担任平安日增利货币市场基
金、平安交易型货币市场基金、平安中
证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投
资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度得益于防控政策调整后需求快速释放和基建发力带动生产景气回升，宏观经济呈现温
和复苏。年初以来财政和地产政策积极表态，尽管经济数据显示疫情冲击下生产需求两端仍承受
较大压力，但疫情快速过峰后消费强劲复苏，金融数据显示信贷需求旺盛，经济逐步回归常态
化。两会公布经济增长目标 5%，降低对增长速度的要求，提升对增长质量和防风险的关注；地
产行业呈现企稳迹象，汽车消费疲弱仍对产业链企业利润形成拖累，海外经济进入下行周期对国
内出口亦形成压力。通胀方面，猪肉供给充分有利于 CPI保持低位，海外衰退预期带动 PPI持续
下行，一季度通胀表现温和。货币政策方面，一季度信贷“开门红”引导资金回流实体，银行间
市场波动加大，央行通过加大公开市场投放、MLF加量续作和降准 25bp等方式坚定呵护资金
面，维护市场利率围绕政策利率中枢波动。一季度存单收益率经历冲高回落，具体来看，1月地
产政策放松引发宽信用预期，消费强复苏显示经济修复斜率较高，带动存单收益率冲高，央行加
大跨春节资金投放后存单市场短暂企稳；2月信贷投放旺盛叠加存单集中到期后银行资金缺口扩
大，存单收益率持续上行；3月两会公布 GDP目标增速不及预期，数据显示经济仍处于弱复苏进
程中，央行对资金面呵护力度加大，随着资金面企稳，机构配置需求释放，存单收益率震荡回
落。
报告期内，本基金选择具备良好信用资质的存单品种，结合市场变化动态灵活调整组合久期
和杠杆水平，通过择时和仓位调整获得投资收益。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流
动性的情况下，为客户创造良好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0166元，本报告期基金份额净值增长率为 0.45%，业绩
比较基准收益率为 0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,778,335,601.30 97.31
其中：债券 2,778,335,601.30 97.31
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 299,149.40 0.01
8 其他资产 76,361,962.67 2.67
9 合计 2,854,996,713.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 152,239,808.22 5.52
其中：政策性金融债 152,239,808.22 5.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 2,626,095,793.08 95.26
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9 其他 - -
10 合计 2,778,335,601.30 100.78
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112391611
23成都银行
CD026
2,000,000 199,600,687.64 7.24
2 112206253
22交通银行
CD253
2,000,000 199,187,490.11 7.23
3 112220121
22广发银行
CD121
2,000,000 199,089,920.00 7.22
4 112302024
23工商银行
CD024
2,000,000 196,640,200.00 7.13
5 112391650
23深圳农商银
行 CD003
1,000,000 99,798,826.97 3.62
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行保险监督管理委员会于 2022年 5月 26日作出银保监罚决字〔2022〕29号处罚决定，
由于中国银行股份有限公司（以下简称“公司”）银行理财业务存在违法违规行为，即老产品规模
在部分时点出现反弹，根据相关规定，对其处以罚款 200万元。
中国人民银行成都分行于 2022年 7月 8日作出成银罚字〔2022〕20号处罚决定，由于成都
银行股份有限公司（以下简称“公司”）1.侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；2.漏报金融
消费者投诉数据；3.违反金融统计管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按照规定履行客户身份
识别义务；6.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；7.违反人民币反假有关规定；8.
违反信用信息安全管理、报送相关规定，根据相关规定，对其警告并处以罚款 194.6万元。
中国人民银行于 2022年 8月 31日作出银罚决字〔2022〕12号处罚决定，由于广发银行股份
有限公司存在以下违法违规情况：1.违反人民币反假有关规定；2.违反人民币管理规定；3.占压
财政存款或者资金；4.违反国库管理其他规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定
报送大额交易报告或者可疑交易报告；9.与身份不明的客户进行交易，依据相关规定，对其提出
警告，并处以罚款 3484.8万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2022年 9月 9日作出银保监罚决字〔2022〕46号处罚决定，
由于交通银行股份有限公司个人经营贷款挪用至房地产市场，个人消费贷款违规流入房地产市场，
总行对分支机构管控不力承担管理责任，依据相关规定，对其处以罚款 500万元。
中国银行保险监督管理委员会四川监管局于 2022年 12月 13日作出川银保监罚决字〔2022〕
95号处罚决定，由于成都银行股份有限公司违规发放土地储备贷款、违规置换他行贷款、贷款风
险分类不准确、违规向不符合信贷条件的项目承接主体授信，严重违反审慎经营规则，依据相关
规定，对其处以罚款 650万元。
中国人民银行福州中心支行于 2023年 1月 16日作出福银罚决字〔2023〕10号处罚决定，由
于厦门银行股份有限公司存在以下违法违规行为：1. 违反个人金融信息保护规定；2. 违反金融
营销宣传管理规定；3. 违反信息披露管理规定；4. 违反金融消费者保护内部控制及其他管理规
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定；5. 未准确报送金融统计数据；6. 银行结算账户未按规定备案；7. 涉诈账户管理不到位；8.
将外包服务机构发展为特约商户；9. 商户实名制落实不到位；10.个别现金从业人员判断和挑剔
假币专业能力不足；11.误收假币未按规定报告；12.未按规定解缴假币；13.冠字号码采集、存储
不符合规定；14.延解、占压和挪用收纳的预算收入；15.国库集中支付退回资金未及时退回国库，
占压财政存款或者资金；16.向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息未事先告知信息主体本
人；17.未在规定期限内处理异议，异议处理超期；18.因系统原因发生未经授权查询个人信用报
告；19.个人征信系统征信管理员用户兼任查询用户；20.未准确、完整、及时报送个人信用信息；
21.未按规定履行客户身份识别义务；22.未按规定保存客户交易记录；23.未按规定报告大额交易
和可疑交易报告，依据相关规定，对其提出警告，没收违法所得 767.17元，并处罚款 764.6万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2023年 2月 16日作出银保监罚决字〔2023〕5号处罚决定，
由于中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）存在以下违法违规行为：一、小微企业贷款
风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、贷款资金被挪用于证券市场；
四、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财；五、小微企业贷款统计数据不真实；六、向银行
员工和公务员发放个人经营性贷款；七、违反监管规定向小微企业客户收取承诺费、咨询费，依
据相关规定，对中国银行总行罚款 1600万元，对中国银行分支机构罚款 1680万元，合计罚款 3280
万元。
中国人民银行青岛市中心支行于 2023年 2月 2日作出青银罚决字〔2023〕1号处罚决定，由
于中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“公司”）存在以下违法违规行为：1.违反账户管理
规定；2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；3.违反流通人民币管理规定；4.违反
人民币反假有关规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.对金融产品作出虚假或者引人误解
的宣传；7.未按规定报送投诉数据，依据相关规定，对公司提出警告并处以罚款 103.3万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 76,361,962.67
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 76,361,962.67
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 4,816,113,168.01
报告期期间基金总申购份额 7,837,721,465.50
减：报告期期间基金总赎回份额 9,942,081,455.26
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 2,711,753,178.25
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金募集注册的文件
（2）平安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同
（3）平安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务
电话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2023年 4月 22日
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