华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）
2023-12-19 文字大小【小中大】【打印】
            
              华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

招募说明书（更新）

2023年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2022年5月17日证监许可【2022】1031号文注册，进行募

集。

基金管理人保证《华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》(以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服

务、成份券停牌或违约等潜在风险。

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，指数编制方法如下：

（1）证券种类：在银行间市场上市的同业存单

（2）发行期限：1年及以下

（3）上市期限：7天及以上

（4）主体评级：AAA

（5）付息方式：贴现式、固定利率付息、一次还本付息；

（6）加权方式：派许加权

（7）样本调整：每个交易日自动调整一次。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：

https://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金

前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、

社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金预期风险与收

益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标

的指数相似的风险收益特征。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提

前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金对于每份基金份额设置7天持有期，投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满7天，

在7天持有期内不能提出赎回申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风

险。基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资

者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同及基金产品资料概要

等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人

的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩

表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况

与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因

基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2023年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为

2023年9月30日，数据未经审计。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目录

一、绪言...............................................................................1

二、释义...............................................................................2

三、基金管理人.........................................................................7

四、基金托管人........................................................................14

五、相关服务机构......................................................................17

六、基金的募集........................................................................19

七、基金的备案........................................................................22

八、基金份额的申购与赎回..............................................................23

九、基金的投资........................................................................32

十、基金的业绩........................................................................43

十一、基金的财产......................................................................44

十二、基金资产估值....................................................................45

十三、基金收益与分配..................................................................50

十四、基金的费用与税收................................................................51

十五、基金的会计与审计................................................................54

十六、基金的信息披露..................................................................55

十七、侧袋机制........................................................................61

十八、风险揭示........................................................................63

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................71

二十、基金合同的内容摘要..............................................................73

二十一、基金托管协议的内容摘要........................................................87

二十二、对基金份额持有人的服务.......................................................103

二十三、其他应披露事项...............................................................105

二十四、招募说明书存放及查阅方式.....................................................108

二十五、备查文件.....................................................................109

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督

管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称

“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动

性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称

“《指数基金指引》”）及其他有关规定和《华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基

金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的投资目标、策略、风

险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金

管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何

解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权

利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的

当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查

阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》及对基金合同

的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证同业存单AAA指数7天持有

期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说

明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公

告》

8、基金产品资料概要：指《华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章

以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，

经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日

起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表

大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券

投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券

投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020

年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投

资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集

证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经

有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货

投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资

的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会

允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申

购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建

立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额

持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华宝

基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额

及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、

赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国

证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结

果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管

理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行

为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行

为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基

金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将

其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构

的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣

款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的

一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基

金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实

现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其

他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的

过程

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办

法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等

媒介

54、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务

的费用

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现

的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支

取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约

无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基

金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利

益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，

目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施

期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

59、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不

确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；

（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产

60、7天持有期起始日：对于每份基金份额，7天持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而

言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）

61、7天持有期到期日：对于每份基金份额，7天持有期到期日指该基金份额7天持有期起始日一

周后的对应日，如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。在基金份额的7天持有期到期日前

（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；基金份额的7天持有期到期日起

（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请；因不可抗力或基金合同约定的其他情形

致使基金管理人无法在基金份额的7天持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金

份额的7天持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个

工作日

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

总经理：向辉

成立日期：2003年3月7日

注册资本：1.5亿

电话：021-38505888

联系人：章希

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset

Management,L.P.持有29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有20%的股份。

(二)主要人员情况

1、董事会信息

黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼

任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有

限公司党委书记、董事长。

向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场

部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总

监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。

朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私

募基金管理有限公司董事、总经理，河南中原消费金融股份有限公司董事。

卢余权先生，董事，本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处

长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头有限公

司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。

胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中国集团

法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海市君悦律师事务所

主任。

尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研

究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，

比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长，大成食品（亚洲）有限公司

执行董事。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，宁波谷旺投资管理有限公司执行董

事，良品铺子股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事。

陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙

人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。

2、监事会信息

丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有限公

司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限公司战略

总监。

黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、

人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领

导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书

记。现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。

沈燕女士，职工监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务总

监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审主管。

丁科先生，职工监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划部

经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理、华宝基金战略规划部战略规划主管。现任华宝基金管

理有限公司华东机构销售部高级销售经理。

3、总经理及其他高级管理人员

向辉先生，总经理，简历同上。

刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美林

（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资银行部

副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现任华宝基金

管理有限公司常务副总经理。

周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾

任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。

李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A.Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。

2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营

运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。

4、本基金基金经理

厉卓然，硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有

限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场

基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022

年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添

益交易型货币市场基金基金经理。

5、固收投决会信息

周晶先生，华宝基金管理有限公司总经理助理、国际业务部总经理、基金经理。

李栋梁先生，华宝基金管理有限公司固定收益投资总监、混合资产部总经理、基金经理。

陈昕先生，华宝基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益部总经理、基金经理。

蒋文玲女士，华宝基金管理有限公司混合资产部副总经理、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、

赎回和登记事宜；

2、办理本基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立健

全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活

动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金

投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性

风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。

针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清晰的

责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量

是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级

别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内

的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制

定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急

处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合

新的需求加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监

管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部风险控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执

行、监督、反馈等各个环节；

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控

制制度的有效执行；

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各

部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立

进行；

相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措

施来消除内部控制中的盲点；

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在

物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防

范措施；

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保

证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础上

遵循国际和行业的惯例制订；

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，

不留有制度上的空白或漏洞；

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解

风险为出发点；

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经

营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

（2）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的

信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统

控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

（3）督察长制度

公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员

会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司

运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督

整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董

事会、中国证监会及相关派出机构报告。

（4）监察稽核及风险管理制度

合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适

当的方法，进行公正客观的检查和评价。

合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有

关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充

建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项

内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业

务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包

管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中

心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审

计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”

的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合

法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断

扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账

户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种

最齐全的商业银行之一。截至2022年年末，中国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银

行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管

人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央

国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清

所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、

2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及

2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》“中国最

佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内

有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，

确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管

理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规

工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务

操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复

核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保

管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露

人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的

“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金

的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算

服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监

督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，

如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有

重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，

如有必要将及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

（1）直销柜台

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：黄孔威

直销柜台电话：021-38505731、38505732

直销柜台传真：021-50499663、50988055

网址：www.fsfund.com

（2）直销e网金

投资人可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统、移动客户端（华宝基金APP、

微信平台）办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网

站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

2、其他销售机构

其它销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人网站。基金管理人可根据情况变更销售机

构，并在基金管理人网站公示。

(二)登记机构

名称：华宝基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

电话：021－38505888

传真：021－38505777

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传真:021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：许培菁

经办注册会计师：许培菁、张亚旎

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定

募集。

准予注册文件：中国证监会证监许可【2022】1031号

准予注册日期：2022年5月17日

（一）基金的类别、运作方式与存续期限

1、基金的类别：混合型证券投资基金

2、基金的运作方式：契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满7天，在7天持有

期内不能提出赎回申请。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请

确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日一周后的对应日

（若该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日。在持有期内基金份额持有人不能提出赎

回申请，本基金开始办理赎回业务后，持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

3、基金存续期限：不定期

（二）募集方式

通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。

（三）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定，具体发售对象见基金份额发售公告以及基金

管理人届时发布的相关公告。本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自

营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

（四）募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

（五）募集场所

销售机构的销售网点及其网上交易系统。

上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法，请参见基金份额发售公

告及基金管理人网站。

（六）基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

（七）基金份额发售面值、认购价格、认购费用及认购份额的计算

1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，本基金不收取认购费。

2、认购份额的计算

净认购金额=认购金额

认购份额=（净认购金额+募集期间的利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损失

由基金财产承担。

例：某投资人投资10万元认购本基金，该笔认购产生利息50.00元。则其可得到的认购份额为：

认购份额＝（100,000＋50.00）/1.00=100,050.00份

即：投资者投资10万元认购本基金，假设其认购资金在募集期间产生的利息为50.00元，则可得

到100,050.00份基金份额。

（八）投资人对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排：具体认购时间安排请见基金份额发售公告。

2、认购应提交的文件和办理手续：投资人认购本基金应首先办理开户手续，开立基金账户（已开

立华宝基金管理有限公司基金账户的客户无需重新开户），然后办理基金认购手续。

投资人认购应提交的文件和办理手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。

3、认购方式及确认

本基金认购采取金额认购的方式。投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。

认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并

妥善行使合法权利。投资人应自T＋2日起，通过其原认购机构柜台或基金管理人客户服务中心，查询

认购申请的确认情况。投资人应在基金合同生效后及时通过各销售机构查询最终成交确认情况和认购

份额。

投资人认购前，应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则，一旦选择在某销售机构提出

认购申请，即视为投资人已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则，并接受该规则的约束。

4、认购限制

(1)投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

(2)在募集期内，投资人在其他销售机构和直销e网金每笔认购最低金额为1元人民币；投资人在

直销柜台首次认购最低金额为10万元人民币，追加认购的最低金额为每笔1元人民币。已在基金管理

人直销柜台购买过基金的投资人，不受直销柜台首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的

限制。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为

(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额。认购一经受理不得撤销。

(4)基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参

见相关公告。

（5）如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可以

采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能

导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资者

认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

（6）本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人

可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见相关公告。

（九）募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额

以登记机构的记录为准。

（十）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

七、基金的备案

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少

于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规

及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起

10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认

之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次

日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基

金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息（税

后）；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管

人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基

金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其

他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机

构”部分相关内容或基金管理人网站。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人

网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办

理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投

资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂

停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管

理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中

规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公

告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资

人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额

申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受

损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实

施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确

认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资者账

户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎

回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载

明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇证

券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基

金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延至前述影响因素消除的下

一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T

日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申

请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的

确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使

合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并

必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（五）申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币。通过直销柜台首次申购

的最低金额为10万元人民币，追加申购最低金额为每笔1元人民币。已在基金管理人直销柜台购买过

基金的投资人，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构

对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根

据市场情况，调整首次申购的最低金额。

投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额上限限制详见相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定

单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保

护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对

基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

2、申请赎回基金的份额

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点

后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余

额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购

金额上限，具体规定详见相关公告。

4、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外），基金管理人可

以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告；

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金

管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购费与赎回费

1、申购费

本基金不收取申购费。

2、赎回费

本基金在持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。红利再投资份额的

持有期视作与原份额相同。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方

式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营

销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，对现有基金份额持有人

无实质不利影响的前提下，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调低基

金销售费用。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的

公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算

1、申购份额的计算方式

本基金不收取申购费用，申购份额的计算公式为：

申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资人投资10万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0170元。则其可得到的

基金份额为：

申购份额＝100,000/1.0170＝98,328.41份

即：投资者投资10万元申购本基金，假定申购当日的基金份额净值为1.0170元，可得到

98,328.41份基金份额。

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额计算公式为：

赎回费用＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值—赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承

担。

例：某投资人在锁定期届满后赎回本基金基金份额10万份，赎回费为0，假设赎回当日基金份额

净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用＝0元

赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00元

3、本基金基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内披露。遇特

殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（八）申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意，基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以

撤销。

2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办理登记手续，投

资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办理相应的登记手

续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前

3个工作日在规定媒介上公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面

影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记

系统或基金会计系统无法正常运行。

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金

额上限的。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申

请。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超

过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申

请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第7、9项情形时，

基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部

或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购

的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回

申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金

份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或

暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国

证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按

单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所

述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理

部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总

数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的

10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期

赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按正常赎回程

序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金

份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日

接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。

在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规则实施

延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上（“大额赎

回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”）利

益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎

回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认；在普通赎

回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在

仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。

对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期

赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的

部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日

的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回

申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份

额的限制。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停

接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当

在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机构告知

等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登

公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购

或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办

法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最近1个

开放日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不

再另行发布重新开放的公告。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他

基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法

规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十四）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的

交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受

理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份

额转让业务。

（十五）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户

以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须

是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有

人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生

效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易

过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的

规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十六）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规

定的标准收取转托管费。

（十七）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办

理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或

更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十八）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合

法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律

法规或监管机构另有规定的除外。

（十九）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的前提下，并履行相关程序后，基金管理人可制定和实施相应的业务规

则。

（二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离

度及跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于

非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企

业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、

中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定

期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债

券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标

的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为

准，本基金的投资比例会做相应调整。

（三）投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流

动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组

合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述

范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、优化抽样复制策略

本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组

合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

2、替代性策略

对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成

份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。

3、债券投资策略

为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。

例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场

套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可

以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或

运用杠杆原理进行回购交易等。

4、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用

风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应

的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵

循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选

成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限或回售期限在397天

以内（含397天）；

（4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1年以内（含1年）；

（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、银行存

款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于

AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机

构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其

信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定；

（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完全按照有关指数的

构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；完全按照有

关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限

制；

（8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作为原始权益

人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模

的10%；

（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各

类资产支持证券合计规模的10%；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期；

（15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的10%；因证券市

场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动

新增流动性受限资产的投资；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除（2）、（5）、（13）和（16）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标

的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上

述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则

本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重

大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基

金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法

规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基

金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。基金托管人对基金管理人的违法违规投资等

上述事项和由此造成的任何损失不承担任何责任。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则

本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（五）标的指数及业绩比较基准

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。

本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率

（税后）×5%

中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制发布，该指数样本券由在银行间市场上市的主体

评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成，采用市值加权计算，以反

映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指

数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工

作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或

者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召

开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机

构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召开基金份额持有人大

会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在规定媒介上公告。

（六）风险收益特征

本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券

及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

（七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原

则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合

同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收

益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者

权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

本基金投资组合报告所载数据截至2023年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）  

1   权益投资   -  - 

  其中：股票   -  - 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   1,404,921,753.25  99.23 

  其中：债券   1,404,921,753.25  99.23 

  资产支持证券  -  - 

4  贵金属投资   -  - 

5  金融衍生品投资   -  - 

6  买入返售金融资产   -  - 

  其中：买断式回购的买入返售金融资产   -  - 

7  银行存款和结算备付金合计   369,701.98  0.03 

8  其他资产   10,520,247.74  0.74 

9  合计   1,415,811,702.97  100.00 

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合

计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应

收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号   债券品种   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1   国家债券   -  -  

2   央行票据   -  -  

3   金融债券   71,128,191.78  6.30  

 其中：政策性金融债   71,128,191.78  6.30  

4   企业债券   -  -  

5   企业短期融资券   50,203,278.69  4.45  

6   中期票据   51,431,489.77  4.55  

7   可转债（可交换债）   -  -  

8   同业存单   1,232,158,793.01  109.12  

9  其他   -  -  

10  合计   1,404,921,753.25  124.42  

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号   债券代码   债券名称   数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  112399772  23徽商银行CD073  1,000,000  99,034,440.58  8.77  

2  112316062  23上海银行CD062  1,000,000  98,930,089.05  8.76  

3  112312047  23北京银行CD047  1,000,000  98,893,584.70  8.76  

4  112318100  23华夏银行CD100  1,000,000  98,740,264.48  8.74  

5  112396499  23宁波银行CD058  1,000,000  98,715,486.34  8.74  

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,北

京银行股份有限公司因：“办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性

进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务；违反外汇登记管理规定”；于2022年11月28日收到

国家外汇管理局北京外汇管理部罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,江

苏银行股份有限公司因基金销售业务存在以下问题:一、零售业务部和网络金融部均负责基金销售业

务,但未对基金销售产品实行集中统一准入管理,违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办

法》(证监会令第175号)第二十七条的规定。二、部分基金销售业务人员未取得基金从业资格,违反了

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(证监会令第175号)第三十条的规定。三、向普通

投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服务的情况,违反了《证券期货投资者适当性管

理办法》(证监会令第177号)第二十二条的规定。于2022年12月05日收到江苏证监局责令改正的处

罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,江

苏银行股份有限公司因：“一是个别债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，挤占了其他投

资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率。二是低价包销多期债务融资工具，影响

了市场正常秩序。三是多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程

序执行不到位、工作开展不规范。”；于2023年01月18日收到中国银行间市场交易商协会警告,责

令改正的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,江

苏银行股份有限公司因违反国库管理规定,违反人民币管理规定,违反账户管理规定,未按规定履行客户

身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；

于2023年02月10日收到中国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中

国银行股份有限公司因信贷业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,编制或者提供虚假

资料；于2023年02月16日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中

国建设银行股份有限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则,违规销售

或推介,违规授信,现金管理违反操作规则,违规收费,信息披露及资料、文件等上报违规,违规办理同业

业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,编制或者提供虚假资料,未按规定报送有关报告、报

表、文件和资料,内控管理未形成有效风险控制,提供服务质价不符；于2023年02月16日收到银保监

会罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中

国民生银行股份有限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,违规授信,贷

后资金流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位,违规收费,内部管理与控制制度不健全或执

行监督不力,未经任职资格审查或核准任命董事、高级管理人员、首席代表,编制或者提供虚假资料；

于2023年02月16日收到银保监会罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,上

海银行股份有限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管理规

定；于2023年04月21日收到国家外汇管理局上海市分局警告、罚款、没收违法所得;给予警告，处

罚款9834.5万元人民币，没收违法所得19.9万元人民币，罚没款合计9854.4万元人民币的处罚措

施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中

国民生银行股份有限公司因承销业务涉嫌违规；于2023年05月09日收到中国银行间市场交易商协会

立案调查的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,徽

商银行股份有限公司因违反征信管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或

者可疑交易报告；于2023年05月30日收到中国人民银行合肥中心支行罚款的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,北

京银行股份有限公司因信贷业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则,违规收费,违规办理同业业务,

内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,编制或者提供虚假资料,内控管理未形成有效风险控制；

于2023年06月16日收到北京银保监局罚款,责令改正的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中

国民生银行股份有限公司因信贷业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,内部管理与控制制度不健全

或执行监督不力,内控管理未形成有效风险控制,提供服务质价不符；于2023年08月02日收到国家金

融监督管理总局罚款的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,江

苏银行股份有限公司因编制或者提供虚假资料,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料,保险业务

违规；于2023年08月10日收到国家金融监督管理总局江苏监管局警告,罚款的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中

国民生银行股份有限公司因：“一是推荐撮合资产管理计划投资业务，客观上协助了相关企业债券的

非市场化发行和规避交易监管。二是个别债项按照发行人预期或要求的利率执行包销，发行定价市场

化程度不足。三是部分债项发行工作程序执行不规范。四是作为相关债项发行文件约定的持有人会议

召集人，未及时召集持有人会议。”；于2023年08月16日收到中国银行间市场交易商协会警告,责

令改正的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,宁

波银行股份有限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管理规

定；于2023年09月08日收到国家外汇管理局宁波市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,徽

商银行股份有限公司因未依法履行职责；于2023年09月13日收到安徽证监局监管谈话、谈话提醒,

记入诚信档案的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值

构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前

十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的情况。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。

（3）其他资产构成

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   -  

2   应收证券清算款   -  

3   应收股利   -  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   10,520,247.74  

6   其他应收款   -  

7  其他   -  

8  合计   10,520,247.74  

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

十、基金的业绩

基金业绩截止日为2023年9月30日，基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经审

计。

净值增长率与同期比较基准收益率比较：

阶段  净值增长 率 ①  净值增长 率标准差 ②  业绩比较 基准收益 率③  业绩比较 基准收益 率标准差 ④  ①－③  ②－④  

2022/06/17 - 2022/12/31  0.95%  0.02%  1.06%  0.02%  -0.11%  0.00%  

2023/01/01 - 2023/09/30  1.68%  0.01%  1.79%  0.01%  -0.11%  0.00%  

2022/06/17 - 2023/09/30  2.65%  0.02%  2.86%  0.01%  -0.21%  0.01%  

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产

价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其

他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的

财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金

管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权

人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，

基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金

财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务

相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产

本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金

净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门

有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则

规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最

近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足

证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技

术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者

的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资

产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法

取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一

估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所交易的有价证券的估值

（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价

（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生

影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让

的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场

上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应

对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采

用估值技术确定其公允价值。

（5）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价

值的情况下，按成本估值。

2、银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行

估值；

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利

率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

4、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的价格数据估值；选定的第三方估值机构

未提供估值价格的，按成本估值。

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情

况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6、当发生大额申购或赎回的情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平

性。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的

规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分

讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此若

给基金资产或基金份额持有人造成损失的，由基金管理人负责赔偿。

（五）估值程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，

基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金

管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停

估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基

金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自

身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失

当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故

障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行

更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的

估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已

经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的

有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应

对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利

益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对

获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其

实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的

责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，

并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合

理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备

案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应

于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人

对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按上述“（四）估值方法”的第5项进行估值时，所造成的误差不作

为基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所及登记机构发送的数据错误或者由于其他不可抗力等，基金管理人和基金托管

人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错

误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减

轻或消除由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净

值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十三、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基

金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自

动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、本基金每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时

间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现

金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在

次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定

节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金

管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在

次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定

节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金

管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：。

H＝E×0.20%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自

动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇

法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，

基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际

支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金财产中列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变

现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的

相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代

扣代缴。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：

如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规

定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2

日内在规定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险

管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登

载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有

人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的

规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监

会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简

称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者

复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保

证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会

召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购

和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金

合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金

招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权

利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。

《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，

更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他

信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资

料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公

告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公

告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基

金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托

管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日

登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网

站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网

站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日

的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的

计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前

述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网

站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定

网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规

定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者

利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类

别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的

特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风

险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和

规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事

件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委

托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基

金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑

事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事

处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但

中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变

更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）本基金变更标的指数；

（22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（23）本基金推出新业务或服务；

（24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（25）新增或调整基金份额类别设置；

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的

其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知

悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、资产支持证券的投资情况

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资

产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

11、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报

告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊

上。

12、侧袋机制相关的公告

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定

进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

13、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则

等法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编

制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基

金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确

认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托

管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准

确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露

信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一

致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工

作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年，法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息

的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息

披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披

露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于

各自住所，供社会公众查阅、复制。

十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原

则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合

同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账

户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当

日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人

按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停

申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书

“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内

主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限

制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基

金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产

流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的

基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要

求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费、销售服务费按主袋账户基金资产净值作

为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用

可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有

人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现

款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全

部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在

每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的

事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露

主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额

净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，基金定

期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应

对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

十八、风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

（一）特有风险

1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行

主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单

发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调

整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本

基金投资收益水平。

基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基

金可能承担净值波动或本金亏损的风险。

2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置

为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持

有人不能就该基金份额提出赎回申请。

即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资

者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。

4、标的指数的风险

（1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场

的平均回报率可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响

而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（3）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。

基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数

保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的

指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能

发生较大偏离。

本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合

的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与

跟踪误差。

（2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪

偏离度和跟踪误差。

（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时和付息时才

收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金

收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

（4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离

度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买

入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数中该成份券的权重

可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带

来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止

对指数的管理和维护，如指数编制机构停止服务，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起

十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合

并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方

式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机

构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由

于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

7、成份券暂停上市、摘牌或违约的风险

标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或违约而被踢除指数，此后也可能会有其它成

份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相关，在标的指数的

成份券调整时，存在由于成份券违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券，从而影响本基金对标的

指数的跟踪程度。

当标的指数的成份券违约时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟踪偏离度和跟踪

误差扩大等风险。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构

暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份

券进行调整，但并不保证能因此避免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予

以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

8、资产支持证券投资风险

本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、

操作风险。

（1）流动性风险：资产支持证券支付主要来源于支持证券的资产池产生的现金流，资产支持证券

在二级市场的成交流动性情况差异较大，投资者可能面临资产支持证券难以以合理价格变现进而遭受

损失的风险。

（2）违约风险：资产支持证券虽然在法律上实现了与原始权益人的破产隔离，但仍然依赖原始权

益人的持续运营，并面临与原始权益人的资金混同风险，因此当资产支持证券的原始权益人出现违规

违约时，本基金作为资产支持证券的持有人可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。资产支

持证券的交易结构较为复杂，涉及众多交易方，虽然相关的交易文件对交易各方的权利和义务均有详

细的规定，但是无法排除由于任何一方违约或发生重大不利变化导致投资者利益损失的风险。

（3）信用风险：当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约

定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失。

（4）其他风险：此外在资产支持证券的投资中基金管理人还面临现金流预测风险、操作风险等其

他风险。

（二）市场风险

证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动，

将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波

动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场

的收益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润

水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的

保值增值。

（三）流动性风险

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于

非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等货币

市场工具等投资品种，上述资产均在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规

范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极

端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎

回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场

情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金

投资者的合法权益。

（2）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本基金主动投

资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。

本基金为开放式基金，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有

关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足流动性

的需求。同时，结合市场流动性特点，本基金将提前合理安排组合流动性，统筹考虑投资者申购赎回

特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。

2、本基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。

3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施

当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一致后，将运用

多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利

益，包括但不限于：

（1）部分延期赎回；

（2）若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上（“大额赎回申请

人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”）利益的原

则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请

予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认；在普通赎回申请

人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接

受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认；

（3）暂停赎回；

（4）中国证监会认可的其他措施。

具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响在市场大幅波动、流动

性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人巨额赎回的情形时，基金管理人将以保障基金份额

持有人合法权益为前提，按照法律法规、基金合同等规定，选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎

回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措

施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将对风险进行监测和评估，使用前与基金托管

人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到

相应影响，亦有可能承担更高的申购、赎回成本。基金管理人将依照法律法规、基金合同等规定进行

操作，保障基金份额持有人的合法权益。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以

处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制

后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开

放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧

袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具

有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损

失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披

露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特

定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在

暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，

并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的

业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

（四）操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

（五）管理风险

1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信

息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

2、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些工具，基金可能会面临

一些特殊的风险。

3、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险。

（六）合规性风险

1、合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反基金合同有关规定

的风险。

2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险。

3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。

（七）税收风险

在本基金存续期间，税收征管部门可能会对增值税等应税行为的认定以及适用的税率等进行调

整。届时，基金管理人将执行更新后的政策，可能会因此导致基金资产实际承担的税费发生变化。该

等情况下，基金管理人有权根据法律法规及税收政策的变化相应调整税收处理，该等调整可能会影响

到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调整。由于前述税收政策变化导致对基金资产的收

益影响，将由持有该基金的基金投资者承担。对于现有税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协

会建议方案进行处理，可能会与税收征管认定存在差异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞

纳金将由基金财产承担。

（八）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基

于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据相关法律法规及内部评级标准，

将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更

多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。

同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能

各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险

评级。

敬请投资者知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配

检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，自主作出投资决策。

（九）其他风险

1、不可抗力。战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带

来风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正

常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成，使投资人和基金份额持有人无法及时查询权益、

进行日常交易以致利益受损。

2、技术风险。在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障

或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理

人、基金托管人、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

3、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力

之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风

险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，但是，基金并不是

销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，

应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会

决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在

规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不

符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案

进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民

共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘

用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，基

金管理人可在该等证券可流通后进行二次或多次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部基金财产清

算完毕之日。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公

告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清

算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有规定的从其规定。

二十、基金合同的内容摘要

（一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》

及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规

定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易

过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申

购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作

基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产

和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》

等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及

其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因审计、法律等向外部

专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上，法

律法规另有规定的从其规定；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照

《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得

到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金

合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责

任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承

担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退

还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法

规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施

保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易

资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业

务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，

保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金

分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相

互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根

据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息

公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重

要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的

行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上，法律法规另有规定

的从其规定；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管

理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机

构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免

除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违

反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决

策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额

持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规或中国证监会

另有规定或基金合同另有约定的除外：

1）终止《基金合同》；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人

收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，在履行适当的程序后，不需召开基金份

额持有人大会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）调低赎回费率和销售服务费率或变更收费方式；

3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当

事人权利义务关系发生重大变化；

5）增加或调整份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；

6）在对基金投资范围和投资策略无实质性影响的前提下，变更业绩比较基准；

7）基金推出新业务或服务；

8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金

管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召

集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召

开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有

人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额

持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定

召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额

持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有

人大会通知应至少载明以下内容：

1)会议召开的时间、地点和会议形式；

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4)授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时

间和地点；

5)会务常设联系人姓名及联系电话；

6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7)召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额

持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时

间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；

如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的

计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式

召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会

时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派

代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委

托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的

凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本

基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金

份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额

的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定

的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约

定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定

地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或

基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不

小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基

金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份

额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，

同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委

托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记

录相符。

（3）在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授

权其代理人出席基金份额持有人大会。

（4）在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的

方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上，基

金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知

中载明。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金

合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他

事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人

大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，然后由大

会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的

代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如

果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代

理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主

持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作

出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身

份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日

内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以

一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以

上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者

基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则

提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金份额持有人，表

面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应

当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布

在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督

员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，

但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在

出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不

出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果

后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点

后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效

力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若

由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以

公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，

在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的

基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接

引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人

协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

10、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”部分约定的以

下情形中的相关基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基

金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则

仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上

（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的

二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金

份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关

基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就

原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额

的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之

一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分

之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序

1、基金合同的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项

的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人

大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内

在规定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

（3）出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数

不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方

案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

（4）《基金合同》约定的其他情形；

（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人

民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以

聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，

基金管理人可在该等证券可流通后进行二次或多次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部基金财产

清算完毕之日。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公

告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清

算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有规定的从其规定。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解

决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点

为北京市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束

力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定

的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区

法律）管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场

所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称：华宝基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码：200120

法定代表人：黄孔威

成立日期：2003年3月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务

2、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴

现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆

借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业

务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金管理人应将拟投资的标的证券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人，基金管理人

可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整并及时通知基金托管人。基金托

管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于

非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企

业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、

中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定

期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债

券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标

的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为

准，本基金的投资比例会做相应调整。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资比例进行监督。基金

托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选

成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限或回售期限在397天

以内（含397天）；

（4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1年以内（含1年）；

（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、银行存

款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于

AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机

构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其

信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定；

（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完全按照有关指数的

构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（7）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该

证券的10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投

资组合可不受前述比例限制；

（8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作为原始权益

人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模

的10%；

（12）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产

支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期；

（14）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的10%；因证券市

场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动

新增流动性受限资产的投资；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除（2）、（5）和（15）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成

份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投

资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

另有规定的，从其规定。

。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则

本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十五条第（九）

款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重

大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基

金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法

规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基

金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限

制或以变更后的规定为准。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市

场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎

重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。

基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管

理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券

市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的

交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名

单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人

协商解决。若基金管理人未提供交易对手名单，则视同可与所有交易对手进行交易。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因

交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未

履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，

基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债

券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易

对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何

损失和责任。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流通受限证券

进行监督。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的

比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风

险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的

情况进行监督。

1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押

券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责

任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协

调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基

金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任

及损失，由基金管理人承担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。若法规有新规定的按照新的规定执行。

2.基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措

施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因

而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损

失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人

原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭

受的损失。

3.本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，基

金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。

4.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

（3）有关比例限制的执行情况。

（4）信息披露情况。

5.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额

净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介

材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合

同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理

人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核

对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正

期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人应报告中国证监会。

8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业

务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管

人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国

证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规

定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人

限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议

规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警

告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金

财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和

基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延

迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其

他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以

书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述

规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配

合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真

实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限

期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行

使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不

改正的，基金管理人应报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商

解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基

金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算

机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知

基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行

催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管

人对此不承担任何责任。

（7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专

户”。该账户由基金管理人开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人

数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金

托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字

方为有效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等

事宜。

3、基金银行账户的开立和管理

（1）基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合

规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不

得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活

动。

（3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支

付。

（5）基金管理人应于基金合同终止后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资金划

转，在确保后续不再发生款项进出后的10个工作日内向基金托管人发出销户申请。

4、基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账

户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人

不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务

以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金

管理人负责。

证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待本基金合同生效后,基金管理人可向基金托管人发送划

款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并

代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积

极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以

及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

（5）账户注销时，由基金管理人依据中国证券登记结算有限责任公司相关规定，委托有交易关系

的证券公司负责办理。销户完成后，基金管理人需将相关证明提供至基金托管人。账户注销期间如需

基金托管人提供配合的，基金托管人应予以配合。

（6）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业

务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规

定执行

5、债券托管账户的开设和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的

交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规

定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并

代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市

场债券回购主协议。

6、其他账户的开立和管理

（1）在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合因业务发展需要而开立的其他账户，可以

根据法律法规和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，

由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。新账

户按有关规定使用并管理。

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深

圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金

托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人

双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金

财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人

代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基

金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作

日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

（五）基金资产净值计算和会计复核

1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

（1）基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭

市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五

入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体请参见相关公告。国家另有

规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

（2）基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规

定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管

人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

2、基金资产估值方法和特殊情形的处理

（1）估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。

（2）估值方法

1）证券交易所交易的有价证券的估值

a.除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价

（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生

影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

b.交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值

机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

c.交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的

资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

d.对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上

未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对

市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用

估值技术确定其公允价值。

e.首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值

的情况下，按成本估值。

2）银行间市场交易的固定收益品种的估值

a.银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估

值；

b.对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率

不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

c.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

d.本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的价格数据估值；选定的第三方估值机构

未提供估值价格的，按成本估值。

e.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情

况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

f.当发生大额申购或赎回的情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平

性。

g.相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的

规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分

讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管

理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

(3)特殊情形的处理

基金管理人或基金托管人按估值方法的第(e)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错

误处理。

由于不可抗力原因，或由于证券交易场所及登记结算公司等发送的数据错误等原因，基金管理人

和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的

基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采

取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

3.基金份额净值错误的处理方式

（1）当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误；基

金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防

止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当报中国证监会备案并公告；当

发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金

管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和

基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础

上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造

成的损失，由基金管理人负责赔付。

2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算

过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据

法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与

基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达

成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基

金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额

净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（3）由于证券交易场所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力

原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错

误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托

管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算

结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，双方

当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

4.暂停估值的情形

（1）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管

理人应当暂停估值；

（4）法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。

5.基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

6.基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本

基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法

为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金

管理人的账册为准。

7.基金财务报表与报告的编制和复核

（1）财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

（2）报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通

知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

（3）财务报表的编制与复核时间安排

1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起15个工作日

内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之

日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当

期季度报告、中期报告或者年度报告。

2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，

发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关

规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

8.基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比

较基准的基础数据和编制结果。

9.实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金

净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册

由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持

有人名册，保存期不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无

故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有

人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式

双方当事人同意，因本协议产生或与之相关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协

商解决争议之日起两个月内争议未能以协商方式解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸

易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地

履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖

并从其解释。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合

同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

2.基金托管协议终止出现的情形

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

3.基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人

民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以

聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3)对基金财产进行估值和变现；

4)制作清算报告；

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6)将清算报告报中国证监会备案并公告；

7)对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，

基金管理人可在该等证券可流通后进行二次或多次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部基金财产

清算完毕之日。

（6）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

（7）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（8）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公

告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清

算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（9）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有规定的从其规定。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需

要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：

（一）资料寄送

投资者更改个人信息资料，请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。

在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据投资者的

需要寄送以下资料：

1、认购确认书

在基金募集期间认购的，基金管理人将于基金合同生效后的3个工作日内向已经定制了电子对账

单服务的投资者提供电子版认购确认书。如基金份额持有人因特殊原因需要获取纸质认购确认书，可

拨打基金管理人客服电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），按“0”转

人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信

息无误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质认购确认书。

2、基金投资者对账单

基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有人

提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打我公司客服

电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），按“0”转人工服务，提供姓

名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，为基金

份额持有人免费邮寄纸质对账单。

3、其他相关的信息资料

基金管理人以说明或电子形式向投资者寄送基金其他信息资料。

（二）定期定额投资计划

本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务，即投资者可通过固定的渠道，采用定

期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时间和业务规则将在本

基金开放申购赎回后公告。

（三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与基金

管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届

时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

（四）在线服务

基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资讯服

务。

（五）资讯服务

1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可拨打基

金管理人如下电话：

电话呼叫中心：4007005588、4008205050，该电话可转人工座席。

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

传真：021-50499663、021-50988055

2、互联网站

网址：www.fsfund.com

电子信箱：fsf@fsfund.com

（六）客户投诉和建议处理

投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理

人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机

构提供的服务进行投诉。

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确保投资前，

您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十三、其他应披露事项

本报告期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下：

公告日期  公告名称  

2023/10/25  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/10/25  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告  

2023/08/31  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告  

2023/08/31  华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告  

2023/08/04 华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及费率 优惠的公告  

2023/07/24  华宝基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息的公告  

2023/07/21  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/07/21  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告  

2023/05/08  华宝基金关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为代销机构的公告  

2023/04/23  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告  

2023/04/22  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/04/19  华宝基金关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为代销机构的公告  

2023/03/31  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年年度报告  

2023/03/31  华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告  

2023/01/19  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2023/01/19  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第4季度报告  

2022/10/31  华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行同业易管家平台为代销机构的公告  

2022/10/27  华宝基金关于旗下部分基金新增五矿证券有限公司为代销机构的公告  

2022/10/26  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2022/10/26  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第3季度报告  

2022/10/15  华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告  

2022/10/12 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海中正达广基金销售有限公司 为代销机构及费率优惠的公告  

2022/09/29 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代 销机构及费率优惠的公告  

2022/09/29  华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北交所股票投资及相关风险提示的公告  

2022/09/26 华宝基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售平台并参加招商银行招赢通平 台费率优惠活动的公告  

2022/09/17  华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告  

2022/09/03  华宝基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告  

2022/08/31  华宝基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告  

2022/07/21  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2022/07/18 华宝基金关于华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增上海浦东发展 银行股份有限公司为代销机构的公告  

2022/07/14 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定 期定额投资业务的公告  

2022/07/02  华宝基金管理有限公司关于董事长变更的公告  

2022/06/18  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告  

2022/06/08 华宝基金关于华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增国融证券股份 有限公司为代销机构的公告  

2022/06/01 华宝基金关于华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增代销机构的公 告  

2022/06/01  华宝基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息的公告  

2022/06/01 华宝基金关于华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增代销机构的公 告  

2022/05/27  关于完成股东变更工商变更登记的公告  

2022/05/25  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要  

2022/05/25  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告  

2022/05/25 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公 告  

2022/05/25  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议  

2022/05/25  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同  

2022/05/25  华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书  

2022/05/09  华宝基金管理有限公司关于公司股东变更的公告  

2022/05/05  华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告  

2022/04/22  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

2022/04/18  华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告  

2022/03/31  华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告  

2022/03/16 关于华宝基金管理有限公司终止深圳腾元基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公 告  

2022/02/22  华宝基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告  

2022/02/08  华宝基金管理有限公司关于使用公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告  

2022/01/24  华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告  

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所，供公众

查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十五、备查文件

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

（一）中国证监会准予华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集注册的文件

（二）《华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》

（三）《华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定

期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2023年12月19日


              
                
               华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）.pdf