华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金（C类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月5日

送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   华富中证科创创业50指数增强   基金代码   016122   

下属基金简称   华富中证科创创业50指数增强C   下属基金交易代码   016123   

基金管理人   华富基金管理有限公司  基金托管人   平安银行股份有限公司  

基金合同生效日   2022年8月31日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   股票型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   张娅  开始担任本基金基金经理的日期   2022年08月31日  

证券从业日期   2004年10月01日  

基金经理   郜哲  开始担任本基金基金经理的日期   2022年08月31日  

证券从业日期   2013年07月08日  

基金经理   李孝华  开始担任本基金基金经理的日期   2023年02月09日  

证券从业日期   2014年04月23日  

其他   《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标   本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。   

投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地 

 方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略   本基金采用指数增强型投资策略，以中证科创创业50指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.00%。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 （一）资产配置策略；（二）股票投资策略；（三）债券投资策略；（四）国债期货投资策略；（五）股指期货投资策略；（六）资产支持证券投资策略；（七）参与转融通证券出借业务策略   

业绩比较基准   中证科创创业50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%  

风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。  

注：详见《华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金招募说明书》第九部份“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   备注   

申购费  （前收费）   本基金C类基金份额不收取申购费用   

赎回费   N＜7天   1.50%   -   

N≥7天   0   -   

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   1%   基金管理人和销售机构   

托管费   0.1%   基金托管人   

销售服务费   0.4%   销售机构   

审计费用   20,000.00元   会计师事务所   

信息披露费   50,000.00元   规定披露报刊   

其他费用   按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  相关服务机构   

注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金

额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

华富中证科创创业50指数增强C

 基金运作综合费率（年化）   

 持有期间  1.70%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一、市场风险：1、经济周期风险；2、政策风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、

上市公司经营风险；7、购买力风险。

二、本基金的特定风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险：标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数

成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风

险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪

误差。

（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基

金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，

从而产生跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生

跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费的存在，使基金投资组合与

标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖

出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标

的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因

基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险：本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度的绝对值不超过0.5%和年跟踪误差不超过8.00%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟

踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指

数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提

出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月

内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金

合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机

构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标

的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符

合要求的赎回款，由此基金管理人可能根据基金合同的约定采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施，投

资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

7、标的指数变更的风险：根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据

维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进

行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资

者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。

8、资产支持证券投资风险：本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。

资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风

险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、

流动性风险和信用风险在内的各项风险。

9、国债期货投资风险：本基金可投资于国债期货，投资国债期货这类金融衍生品所面临的风险主要是

市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。国债期货采用保证金交易制度，

由于保证金交易具有杠杆效应，当相应期限国债收益率出现不利变动时，价格波动比标的工具更为剧烈，

可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足

保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，由于衍生品定价相当复杂，不适当的估

值也有可能使基金资产面临损失风险。

10、投资股指期货的风险：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）基差风险；（4）保证金风险；

（5）杠杆风险；（6）信用风险；（7）操作风险。

11、参与转融通证券出借业务的风险：（1）流动性风险；（2）信用风险；（3）市场风险；（4）其

他风险。

12、科创板和创业板股票投资风险

（1）投资科创板股票的风险：1）股价波动风险；2）流动性风险；3）退市风险；4）投资集中风险；

（2）投资创业板股票的风险：1）退市风险；2）股价波动风险；

13、港股通机制下，港股投资面临的风险

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括通过港股通机制投资香港交易所上市的股票。本

基金如果投资港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临

港股通机制下因投资环境、投资人结构、投资标的构成、市场制度、交易规则以及税收政策等差异所带来

的特有风险，包括但不限于：（1）港股价格波动的风险；（2）汇率风险；（3）港股通交易日风险；（4）

港股通额度限制带来的风险；（5）交收制度带来的基金流动性风险；（6）港股通制度下对公司行为的处

理规则带来的风险。

14、基金合同自动终止的风险：连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净

值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。故投资者还将面临基金合同自动

终止的风险。

三、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

四、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险、估值风险和其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话：4007008001】

1、《华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金合同》、

《华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金托管协议》、

《华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

               华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新.pdf