国泰君安品质生活混合型发起式证券投资

基金招募说明书（更新） 

（2023年第3号） 

基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 

基金托管人：中信银行股份有限公司 

重要提示 

1、国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金（以下简称：“本基金”）经中国证券

监督管理委员会2022年6月21日证监许可【2022】1299 号文注册募集。本基金的基金合

同于2022年7月19日正式生效。本基金为契约型开放式。 

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作

出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 

2、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风

险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概

要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风

险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时

机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到

的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位较高而面临的股票市场波动风险；（2）品质生活

相关行业股票集中度较高的风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联

互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；

（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，股指期货、国债

期货等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险。投资股指期货、国债期货的风险包括

但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险

等；投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、操作风

险、保证金风险等；由此可能增加本基金净值的波动性；（5）本基金的投资范围包括资产支

持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作

风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失；（6）本基金可参与融资交易，

可能面临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、交易被限制的风险等，由此可能给基金净值

带来不利影响或损失；（7）存托凭证投资风险；（8）基金合同自动终止的风险。 

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有

风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 

3、本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基

金、低于股票型基金。 

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要

承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风

险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风

险等特有风险。 

4、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元

发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元发售面值的

风险。 

5、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损

失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基

金产品资料概要及《基金合同》。 

6、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成

对本基金表现的保证。 

本基金本次更新招募说明书主要对基金经理变更的相关内容进行更新，更新截止日为

2023年8月18日，本基金对基金费率变更及基金管理人的相关内容的更新截止日为2023

年7月24日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2023年6月28日，有

关财务和业绩表现数据截止日为2023年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。 

目     录 

一、绪  言 ......................................................... 1 

二、释  义 ......................................................... 2 

三、基金管理人 ..................................................... 7 

四、基金托管人 .................................................... 16 

五、相关服务机构 .................................................. 20 

六、基金的募集与基金合同的生效 .................................... 24 

七、基金份额的申购、赎回 .......................................... 25 

八、基金转换和定期定额投资计划 .................................... 35 

九、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 .................... 36 

十、基金的投资 .................................................... 37 

十一、基金的业绩 .................................................. 50 

十二、基金的财产 .................................................. 52 

十三、基金资产的估值 .............................................. 53 

十四、基金的收益分配 .............................................. 59 

十五、基金的费用与税收 ............................................ 61 

十六、基金的会计与审计 ............................................ 64 

十七、基金的信息披露 .............................................. 65 

十八、侧袋机制 .................................................... 72 

十九、风险揭示 .................................................... 74 

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 83 

二十一、基金合同的内容摘要 ........................................ 85 

二十二、基金托管协议的内容摘要 ................................... 101 

二十三、对基金份额持有人的服务 ................................... 122 

二十四、其他应披露事项 ........................................... 124 

二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................... 126 

二十六、备查文件 ................................................. 127 

一、绪  言 

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构

监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以

下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内

容与格式＞》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险

管理规定》）、《国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同

或《基金合同》）及其它有关规定等编写。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金

份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲

了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 

二、释  义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金 

2、基金管理人：指上海国泰君安证券资产管理有限公司           

3、基金托管人：指中信银行股份有限公司           

4、基金合同或《基金合同》：指《国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰君安品质生活混合型

发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 

6、招募说明书：指《国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其

更新 

7、基金产品资料概要：指《国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金产品资

料概要》及其更新 

8、基金份额发售公告：指《国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金份额发

售公告》 

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法

律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开

募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并

经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进

行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者 

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方

以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 

24、销售机构：指上海国泰君安证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办

理基金销售业务的机构 

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海国泰君安证券资产管理

有限公司或接受上海国泰君安证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户 

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月 

32、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与

港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金

暂停申购、赎回及转换业务并公告） 

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

38、业务规则：指《上海国泰君安证券资产管理有限公司资产管理计划注册登记业务管

理办法》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于中登

TA）》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于自建TA）》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投

资人共同遵守 

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为 

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为 

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为 

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金

基金份额的行为 

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作 

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及

受理基金申购申请的一种投资方式 

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）

超过上一开放日基金总份额的10% 

46、元：指人民币元 

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和 

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

50、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数 

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程 

52、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，

按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简

称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金

管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 

55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 

56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

有人服务的费用 

57、A类基金份额：在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基

金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额 

58、C类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的

基金份额，称为C类基金份额 

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工

具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 

60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 

61、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理

人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 

62、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人股东、基金

管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 

63、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有

期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人

员 

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 

三、基金管理人 

（一）基金管理人基本情况 

公司名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司（简称：本公司或公司） 

注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 

办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层 

设立日期：2010年8月27日 

法定代表人：陶耿 

联系电话：021-38676999 

联系人：赵菊 

注册资本：20亿元人民币 

批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会；证监许可【2010】631号 

存续期限：持续经营 

股权结构：国泰君安证券股份有限公司，持有股份100% 

（二）主要人员情况 

1、董事会成员 

谢乐斌，男，博士。1993年7月至今，历任万国证券投资银行部融资经理、君安证券

投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核审计部（沪）副总经理、稽核审计总

部副总经理、稽核审计总部副总经理（主持工作）、稽核审计总部总经理、计划财务部总经

理、副财务总监兼计划财务部总经理、财务总监兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险

官、投行事业部总裁、执行委员会主任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安

金融控股有限公司董事会主席、本公司董事长。 

陶耿，男，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民银行科员，中国证

监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光

大保德信基金管理有限公司总经理，现任本公司副董事长、总裁。 

王吉学，男，硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区法院书记员、助理审判员，国

泰证券法律事务部业务员，国泰君安证券法律事务部业务员、法律事务总部主管、经理、风

险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部合规测研与检查总监、法律部副总经

理、总经理，现任国泰君安证券股份有限公司法律合规部总经理、本公司董事。 

王新宇，男，EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工，中国投资银行吉林

省分行国际部员工，君安证券长春营业部零售客户部研究咨询，国泰君安证券长春大马路营

业部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负责人（主持工作）、副总经理（主

持工作）、长春大街营业部副总经理（主持工作）、吉林营销总部副总经理、长春西安大路营

业部总经理、吉林营销总部副总经理（主持工作）、总经理、吉林分公司总经理、零售业务

部总经理，现任国泰君安证券股份有限公司零售客户部总经理、本公司董事。 

韩志达，男，硕士。历任国泰君安证券固定收益证券总部高级经理(债务融资)、高级经

理(结构融资)、助理董事、董事(结构融资)、收购兼并总部执行董事、并购融资部执行董事、

董事总经理、副总经理级、董事总经理III 、投资银行部北京投行一部行政负责人，现任国

泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安证裕投资有限公司总经理、本公司董

事。 

刘敬东，男，硕士。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部副总经理、海口

营业部总经理，国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深圳华发路营业部总经理、深圳

笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深圳分公司副总经理（主持工作）、深圳分公

司总经理，现任国泰君安证券股份有限公司机构客户部总经理、本公司董事。 

2、监事 

董博阳，男，大学本科。历任国泰证券天津分公司财务部主管会计、天津第二营业部财

务部财务经理，国泰君安证券公司稽核审计部（沪）职员、稽核审计总部助理稽核师、审计

总监、风险管理部总经理助理级、市场风险管理总监、风险管理一部副总经理、集团稽核审

计中心副总经理（主持工作），国泰君安金融控股有限公司首席风险官，现任国泰君安证券

计划财务部总经理，公司监事。 

王红莲，女，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部业务经理，本

公司营运部高级业务经理、风险管理部副总经理（主持工作），现任本公司风险管理部总经

理、公司职工监事。 

3、高级管理人员 

陶耿，男，1968年1月出生，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民

银行科员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、

办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理。现任本公司副董事长、总裁。 

叶明，男，1976年8月出生，大学本科，中共党员。1995年7月入职原国泰证券，1999

年7月加入国泰君安证券，先后担任计划财务部副经理、资金清算总部总经理助理、营运中

心副总经理；2010年8月起加入本公司，历任营运总监兼任营运部总经理、董事会秘书、

代履职合规总监职责、合规总监，现任本公司副总裁兼任首席风险官、首席营运官（COO）、

财务负责人。 

吴楠，女，1970年12月出生，经济学硕士。1992年7月任职于深圳发展银行，1997年

1月加入君安证券，1999年8月加入国泰君安证券，2010年10月进入本公司担任总裁助理

兼北京业务部总经理，现任本公司副总裁。 

周诗宇，男，1971年出生，大学本科，中共党员。1994年7月加入君安证券，1999年

8月加入国泰君安证券，2013年10月进入本公司担任总裁助理兼市场部总经理，现任本公

司副总裁兼任南方分公司总裁（总经理）。 

李艳，女，1974年2月出生，硕士研究生，FRM，中共党员。2001年3月入职上海证

券有限责任公司，历任证券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部

负责人、基金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理，

2015年9月起加入本公司担任战略发展部（原综合管理部）总经理，现任本公司董事会秘

书，兼任党委办公室/纪检办公室主任。 

庄严，男，1971年8月出生，硕士研究生。1990年9月起历任中国银行上海分行会计

员；中国工商银行总行信托投资公司上海证券总部交易员、办公室主任助理、主任；中国银

河证券有限责任公司上海总部行政部经理；亚洲证券有限公司公司总裁办副主任、资产管理

总部副总经理、总经理；国海富兰克林基金管理有限公司渠道总监兼零售业务部总经理；泰

信基金管理有限公司市场总监兼市场部总经理、营销部总经理；光大保德信基金管理有限公

司副CMO等；2016年9月起加入本公司担任基金管理部总经理、总裁助理兼机构金融部

总经理，现任本公司总裁助理兼公司首席市场官（CMO）。 

朱晓力，男，1965年4月出生，工商管理硕士，中共党员。1993年3月起历任上海国

际信托有限公司证券部技术主管、营业部副经理；上海证券有限责任公司信息技术总部总经

理、电子商务总部总经理；2016年3月起加入本公司担任营运部营运总监、信息技术部总

经理，现任本公司首席信息官。 

吕巍，男，1976年9月出生，硕士研究生。2002年7月入职中国银行深圳分行法律合

规部担任法律顾问；2005年8月入职中国证监会深圳证监局担任主任科员；2012年1月入

职中信证券股份有限公司担任合规部主管；2016年8月起加入本公司担任法务监察部总经

理；现任本公司合规总监、督察长，兼任法务监察部总经理。 

4、基金经理 

（1）现任基金经理 

范杨，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银

证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司

分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证

券资产管理有限公司，历任权益研究部副院长、常务副总经理，现任公募权益投资部基金经

理。自2022年7月19日起担任“国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金”的基金经

理。自2023年7月5日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金

经理。 

（2）历任基金经理 

基金经理姓名  管理时间  

刘强  2022年7月19日-2023年8月18日  

5、投资决策委员会成员 

陶耿，投资决策委员会主任委员，现任本公司副董事长、总裁。 

丁杰能，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席投资官（CIO），兼任固定收益投

资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资部（公募）总经理，固定收益

投资部（私募）总经理。 

孙佳宁，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席研究官（CRO），兼任量化投资部

（私募）总经理、权益投资部（公募）总经理、权益投资部（私募）总经理。 

舒廷飞，投资决策委员会委员，现任本公司权益投资部总经理。 

吕莉萍，投资决策委员会委员，现任本公司固定收益投资部（北京）总经理。 

丁颖，投资决策委员会委员，现任本公司综合策略投资部总经理。 

苏旺兴，投资决策委员会委员，现任本公司权益研究部总经理。 

王红莲，投资决策委员会委员，现任本公司风险管理部总经理、公司职工监事。 

胡崇海，投资决策委员会委员，现任本公司量化投资部总经理，兼任量化投资部（公募）

总经理。 

薛磊荣，投资决策委员会委员，现任本公司多资产策略投资部总经理。 

丁一戈，投资决策委员会委员，现任本公司基金投资部副总经理（主持工作）。 

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 

（三）基金管理人的职责 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产； 

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资； 

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

7、依法接受基金托管人的监督； 

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格； 

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益； 

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上； 

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能

够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件； 

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人； 

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任； 

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 

24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承

担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内

退还基金认购人； 

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

26、建立并保存基金份额持有人名册； 

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（四）基金管理人的承诺 

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证

监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、

法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）侵占、挪用基金财产； 

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动； 

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 

（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 

（1）越权或违规经营； 

（2）违反基金合同或托管协议； 

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 

（6）玩忽职守、滥用职权； 

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资

计划等信息； 

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩

序； 

（9）贬损同行，以抬高自己； 

（10）以不正当手段谋求业务发展； 

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 

4、基金经理承诺 

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益； 

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息； 

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 

（五）基金管理人的内部控制制度 

1、内部控制制度概述 

为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最

大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行

高效的内部控制制度。 

内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度

的纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、

内控措施等。 

2、内部控制目标 

（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法

经营、规范运作的经营思想和经营理念。 

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、

健康发展。 

（3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司

股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 

（4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 

（5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 

3、内部控制原则 

（1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各

个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控

制度的有效执行。 

（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有

资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立法律合规部及风险管理部，承担内部控制监

督检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 

（4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作

与后台管理支持适当分离。 

（5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运

用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 

4、控制环境 

内部控制环境主要包括公司经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决策程序、内

部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 

5、内控措施 

公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风

险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风

险控制方案，及时防范和化解风险。 

控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。内部

控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系

统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 

6、基金管理人关于内部控制的声明 

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人的责任； 

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确； 

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人业务的发展不断完善内部控

制制度。 

四、基金托管人 

（一）基金托管人基本情况 

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 

法定代表人：朱鹤新 

成立时间：1987年4月20日 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：489.35亿元人民币 

存续期间：持续经营 

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号 

联系人：中信银行资产托管部 

联系电话：4006800000 

传真：010-85230024 

客服电话：95558 

网址：bank.ecitic.com 

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内

外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖

政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证

服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办

理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投

资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 

中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最

早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内

外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，中信银行实现在上海证券交易所和香

港联合交易所A+H股同步上市。 

中信银行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者

为发展愿景，充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势，坚持“以客为尊、改革推动、

科技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、

国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融

解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、

电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。 

截至2022年末，中信银行在国内153个大中城市设有1,428家营业网点，在境内外下

设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银

理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份

有限公司7家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、

澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有31家营业网点和2家商务中心。信银（香港）

投资有限公司在香港和境内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为中信银行全资理财

子公司。中信百信银行股份有限公司为中信银行与百度公司联合发起设立的国内首家独立

法人直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家私人银行中心。 

中信银行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过35年的发展，中信银行已成

为一家总资产规模超8.5万亿元、员工人数超6万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金

融集团。2022年，中信银行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第

21位；中信银行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第19位。 

（二）主要人员情况 

刘成先生，中信银行党委副书记，常务副行长（代为履行行长职责）。刘先生现同时担

任中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司董事，亚洲金融合作协会理事。

刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供职于国家发展和改革委员

会、国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发

展改革、财政金融相关工作经验，先后就读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融

学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。 

谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生自2019年6月起担任中信银行

副行长，自2019年2月起担任中信银行党委委员。此前，谢先生曾任中国出口信用保险公

司党委委员、总经理助理（期间挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光

大集团股份公司党委委员、纪委书记。此前，谢先生在中国出口信用保险公司历任人力资源

部总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党

委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先生毕业于中国人民大学，获经济学

博士学位，高级经济师。 

杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018年1月至2019

年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018年1月，任中信银行长春分

行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行机构业务部总经理助理；1996年7月至

2013年4月，就职于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经

理、贸易金融部总经理。 

（三）基金托管业务经营情况 

2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会

批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管

人职责。 

截至2023年第二季度末，中信银行托管341只公开募集证券投资基金，以及基金公司、

证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总

规模达到14.11万亿元人民币。 

（四）基金托管人的内部控制制度 

1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全

面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；

加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保

基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 

2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和

风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的

各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 

3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以

控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银

行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规

章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、

持续、稳健发展。 

4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度

上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行

场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保

证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财

产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。 

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有

关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应

收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料

中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合

同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理

人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证

监会。 

五、相关服务机构 

（一）基金份额发售机构 

1、直销机构 

（1）上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心 

注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 

办公地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场22-23层及25层 

法定代表人：陶耿 

电话：021-38676999 

联系人：甘珉 

网址：www.gtjazg.com 

（2）上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统 

2、非直销销售机构 

销售机构  销售机构信息  

博时财富基金销售有限公司  注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人： 王德英 客服电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth.com  

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司  注册地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人： 王珺 客服电话： 4000766123  网址： www.fund123.cn  

浙江同花顺基金销售有限公司  注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人： 吴强 客服电话：952555 网址：www.10jqka.com.cn  

北京创金启富基金销售有限公司  注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉  客服电话：010-66154828 网址：www.5irich.com  

南京苏宁基金销售有限公司  注册地址： 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人： 钱燕飞 客服电话： 95177  网址： www.snjijin.com  

北京汇成基金销售有限公司  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人： 王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com  

上海联泰基金销售有限公司  注册地址： 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 法定代表人： 尹彬彬 客服电话： 0755-33322869  网址： www.liantaifund.com  

泰信财富基金销售有限公司  注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人： 彭浩 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com  

珠海盈米基金销售有限公司  注册地址： 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人： 肖雯 客服电话： 020-89629066  网址： www.yingmi.cn  

京东肯特瑞基金销售有限公司  注册地址： 北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 法定代表人： 邹保威 客服电话： 95118  网址： kenterui.jd.com  

上海华夏财富投资管理有限公司  注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人：毛淮平  客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com  

中国中金财富证券有限公司  注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 法定代表人： 高涛 客服电话：95532/400 600 8008 网址：www.ciccwm.com  

国金证券股份有限公司  注册地址： 成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人： 冉云 客服电话： 95310  网址： www.gjzq.com.cn  

华宝证券股份有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人： 刘加海 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com  

玄元保险代理有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人： 马永谙  

 客服电话：400-080-8208 网址：www.licaimofang.cn  

阳光人寿保险股份有限公司  注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定代表人： 李科 客服电话：95510 网址：www.sinosig.com  

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金

管理人网站公示。 

（二）基金登记机构 

名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司 

注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 

办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层 

法定代表人：陶耿 

电话：021-38676999 

联系人：茹建江 

（三）律师事务所和经办律师 

律师事务所：上海市通力律师事务所 

地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

    负责人：韩炯 

电话：021-31358666 

传真：021-31358600 

经办律师：黎明、陆奇 

联系人：陆奇 

（四）会计师事务所和经办注册会计师 

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

室 

办公地点：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 

执行事务合伙人：李丹 

电话：（021）23238888 

传真：（021）23238800 

经办注册会计师：薛竞、段黄霖 

联系人：薛竞 

六、基金的募集与基金合同的生效 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》等有关法律、法规、规章及《基金合同》，并经中国证券监督管理委员

会证监许可【2022】1299 号文注册公开募集。募集期从2022年7月18日起到2022年7月

18日止，共募集15,021,876.41份基金份额，有效认购总户数为3户。 

本基金的基金合同已于2022年7月19日正式生效。 

《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》

自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法

规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届

时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 

《基金合同》生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个

工作日、连续40个工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基

金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布

提示性公告；连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的约定进

入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 

七、基金份额的申购、赎回 

（一）基金投资人范围 

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资

者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 

（二）申购与赎回的场所 

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说

明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人

网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的

其他方式办理基金份额的申购与赎回。 

（三）申购与赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳

证券交易所的交易日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管

理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告），但基金管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体

业务办理时间见相关公告。 

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其

他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理

时间在相关公告中规定。 

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

相关公告中规定。 

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认

接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 

（四）申购与赎回的原则 

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基

准进行计算； 

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 

4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按先进先出的原则，对该持有

人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎

回，以确定所适用的赎回费率； 

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。 

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（五）申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。 

2、申购和赎回的款项支付 

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基

金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎

回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇登记公司系统故

障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金

管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺

延。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基

金合同有关条款处理。 

3、申购和赎回申请的确认 

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确

认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接

收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，

投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 

基金管理人在不违反法律法规的情况下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人必须

在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（六）申购、赎回及转换的有关限制 

1、投资人首次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为0.01元，具体以基金管

理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 

2、每次赎回的最低份额为0.01份。每个基金交易账户的最低基金份额不设限制，具体

以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 

3、基金转换分为转换转入和转换转出。基金转换具体以基金管理人、基金托管人、销

售机构协商一致后的相关公告为准。 

4、投资者投资“定期定额投资计划”时，投资金额不低于认申购的起投金额。实际操

作中，在不低于本招募说明书相关约定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 

5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日申购金额上限，具

体规定请参见相关公告。 

6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额上限和净申购比例上限，

具体规定请参见相关公告。 

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 

8、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数

量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。 

9、各非直销销售机构对上述首次申购及追加申购的最低金额在不低于招募说明书相关

约定的前提下，以各非直销销售机构的业务规定为准。 

（七）基金的申购费和赎回费 

1、本基金A类基金份额收取申购费用，申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，

不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金C类基

金份额不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。 

2、申购费率 

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A

类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率

按单笔分别计算。 

本基金A类基金份额的申购费率如下表： 

单笔申购金额（含申购费，M）  申购费率  

M＜100万元  1.50%  

100万元≤M＜300万元  1.00%  

300万元≤M＜500万元  0.80%  

M≥500万  1000元/笔  

本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推

广、销售、登记等各项费用。 

3、赎回费率 

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： 

持有期限（N）  赎回费率  

N＜7日  1.50%  

7日≤N＜30日  0.75%  

30日≤N＜180日  0.50%  

180日≤N＜365日  0.25%  

N≥365日  0  

赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基

金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人将其赎回费全额计入基金财产；对持续持

有期不少于30日但少于90日的投资人将其赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期

不少于90日但少于180日的投资人将其赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不

少于180日的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制

性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。 

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示： 

持有期限（N）  赎回费率  

N＜7日  1.50%  

7日≤N＜30日  0.50%  

N≥30日  0  

赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基

金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回

费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。 

4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式，

调整后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率

或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告。 

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，

基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率

优惠活动。 

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的

规定。 

（八）申购和赎回的数额和价格 

1、申购和赎回数额、余额的处理方式  

（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额

单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失

由基金财产承担。 

（2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金

份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方

法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。  

2、申购份额的计算  

（1）本基金A类基金份额申购份额的计算方式： 

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）  

（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额） 

申购费用=申购金额-净申购金额  

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 

（2）本基金C类基金份额申购份额的计算方式： 

申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 

例：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为1.50%，假设

申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可申购的A类基金份额为： 

净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元 

申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元 

申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份 

即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可

得到46,915.31份A类基金份额。 

3、赎回金额的计算  

赎回金额的计算方法如下：  

赎回费用=赎回份额×T日各类基金份额净值×赎回费率  

赎回金额=赎回份额×T日各类基金份额净值-赎回费用  

例：某持有人赎回50,000份本基金A类份额，持有400日，则对应的赎回费率为0，

假设赎回当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的赎回金额为： 

赎回金额=50,000×1.0500－0=52,500元 

即：持有人赎回50,000份本基金A类基金份额，持有400日，假设赎回当日A类基金

份额净值为1.0500元，则其可得到52,500元。 

4、基金份额净值的计算公式  

计算日基金份额净值=计算日该类基金资产净值/计算日该类基金份额 

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在

T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 

（九）申购和赎回的登记 

正常情况下，投资者T日申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者增加权益并办

理登记手续，投资人自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。 

基金份额持有人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理扣除

权益的登记手续。 

在不违反法律法规的前提下，登记机构可以对上述登记办理时间进行调整，基金管理人

应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 

（十）巨额赎回的情形及处理方式 

1、巨额赎回的认定 

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转

出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过

前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 

2、巨额赎回的处理方式 

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。 

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。 

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日

受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎

回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎

回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分

作自动延期赎回处理。 

若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额

10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理；对

该单个基金份额持有人剩余赎回申请，基金管理人可以根据前款“（1）全额赎回”或“（2）

部分延期赎回”约定的方式与其他账户的赎回申请一并办理。 

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有

必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超

过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 

3、巨额赎回的公告 

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定

媒介上刊登公告。 

（十一）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 

1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 

（3）证券/期货交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。 

（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人

利益时。 

（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金

业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

（6）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导

致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 

（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比

例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 

（8）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日金额或净申购比例上限、单一投资

者单日申购金额上限的。 

（9）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停接受基金申购申请。 

（10）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（9）、（10）项情形且基金管理人决定暂停接受

投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投

资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，

基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 

2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 

（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 

（3）证券/期货交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。 

（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 

（5）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可

暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 

（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 

（7）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导

致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 

（8）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受赎回可

能会影响或损害基金份额持有人利益时。 

（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，

基金管理人应报中国证监会备案。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相关条款

处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停

赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 

3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 

（1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登

暂停公告。 

（2）基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，

最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在

暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 

（十二）基金份额折算 

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商

一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。 

（十三）基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证

监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户

登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管

理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 

（十四）当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无

实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安

排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和

赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时无须召开基金份额持有人大会审

议，但应根据相关法规规定进行信息披露。 

（十五）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分

的规定或相关公告。 

八、基金转换和定期定额投资计划 

（一）基金转换 

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人

届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 

（二）定期定额投资计划 

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金

管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 

九、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 

（一）基金的转托管 

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机

构因技术系统性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托

管申请。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及各销售机构的业务规则。 

（二）基金份额的质押 

在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额

质押业务，并可收取一定的手续费。 

（三）基金的非交易过户 

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行

是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、

法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条

件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 

（四）基金份额的冻结与解冻 

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分

配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 

十、基金的投资 

（一）投资目标 

本基金主要投资于品质生活主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资

产的长期稳健增值。 

（二）投资范围 

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他依法发行、上

市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股

票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、

公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可

转换债券、可交换债券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存

单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具。 

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本

基金可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于

港股通股票不超过股票资产的40%），投资于本基金所界定的品质生活主题股票的比例不低

于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴

纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金

融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 

（三）投资策略 

1、资产配置策略 

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币

市场工具及其他金融工具的比例。 

在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济因素，包括GDP增长率及其构成、CPI、

市场利率水平变化、货币政策等；（2）微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况

及其盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产

的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场

密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 

2、品质生活主题界定 

伴随中国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，已经全面建成小康社会。展望未

来，在国家“共同富裕”的大方针下，全社会消费倾向将稳步提升，中国消费潜力有巨大的

释放空间。可以预料，随着居民收入的提升，将会更加注重产品、服务质量，带动消费升级。

在此背景下，不论是中上游制造企业，还是下游品牌消费、服务企业均面临着巨大的商业空

间和发展潜力。 

本基金所指的“品质生活”主题是指能够为居民或企业提供优质的产品、服务或解决方

案，用以直接或间接提升居民生活品质，或提高消费品牌企业产品附加值、生产效率与效益

的相关上市公司。这些公司以满足日益提升的消费品质需求为导向，符合时代发展趋势与国

家政策支持方向，具备技术、品牌、管理、人才等方面的核心竞争优势。 

具体到行业分类上，主要包括以下行业： 

（1）为消费者和企业提供实体商品和服务的相关行业，包括：食品饮料、纺织服装、

汽车、家用电器、电子、轻工制造、商贸零售、农林牧渔、社会服务、医药生物、美容护理、

通信、传媒、房地产、建筑材料、非银金融行业； 

（2）与前述领域上下游相关并能提供基础资源、技术以及应用支持的相关行业，包括：

计算机、机械设备、电力设备、公用事业、交通运输行业。 

品质生活主题相关产业范畴会随着技术及商业模式的发展不断变化，基金管理人将持

续跟踪相关产业的发展变化，在履行适当程序后，根据实际情况对品质生活主题相关产业及

公司的界定进行动态更新。 

3、股票投资策略 

本基金股票投资上从定量和定性两个维度，对细分行业与个股进行分析，进而选取符合

要求的投资标的。具体来看，本基金考虑因素包括： 

（1）地区配置策略 

本基金将对内地和香港市场进行自上而下的研究，主要通过对财政金融政策、GDP增

长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析，对内地和香

港市场的投资价值进行综合评价，作为进行地区配置的依据。 

（2）行业投资策略 

本基金分析消费群体、消费习惯、收入水平等变化带来的消费结构变化，分析行业增长

的驱动因素，并结合经济周期、行业自身周期、行业估值水平及预期收益率等方面进行综合

分析。 

（3）个股投资策略 

1）内地市场股票投资策略 

本基金坚持“质量”与“速度”并重的原则，关注企业核心竞争力的来源以及变化趋势、

企业业绩增长的驱动因素以及质量。具体而言，本基金重视： 

○1企业财务和估值数据分析，主要包括以下几类： 

a）盈利能力指标 

重点考察净资产收益率、主营业务利润率等指标。 

b）盈利质量指标 

重点考察经营活动现金流量等相关指标。 

c）成长性指标 

重点考察上市公司的利润增长率、主营业务收入增长率等指标。 

d）估值指标 

本基金结合公司的基本面，优选PE、PB在同行业中估值较低的具备投资价值的股票构

建投资组合。 

e）营运能力指标 

重点考察总资产周转率、应收账款周转率等指标。 

f）反映公司财务健康状况相关指标 

本基金优选具有较强偿债能力、公司财务状况健康的股票构建投资组合。具体将通过流

动比率、总负债/流动资产净值、总负债/有形资产净值等财务指标，衡量公司的短期和中长

期偿债能力及财务安全性。 

g）反映公司竞争能力的指标 

重点考察上市公司的市场占有率、销售利润率、知识产权及专利数量等指标。 

○2公司商业模式分析，包括公司价值主张、内外部价值链、盈利模式与生意特性、产

品特性与差异化等。 

○3公司成长空间分析，包括企业市占率、提价能力、结构升级能力、新业务新领域拓

展等。 

○4公司管理层分析，包括激励情况、企业文化、人才培养能力、团队进取心等。 

○5公司风险点分析，包括负面报导跟踪、劣势研究等方面。 

2）港股通股票投资策略 

对于港股通股票的选择，本基金也将综合分析上述指标。对于发行人有A股上市的港

股通股票，本基金还将考虑AH股折溢价情况。 

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资

于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 

4、存托凭证投资策略 

本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、

公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 

5、债券投资策略 

在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类

属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所

市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调

整，确定类属资产的权重。 

在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不

同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。 

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券

投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均

水平的投资回报。 

6、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略 

可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）兼具权益类证券与固定收益类证券的

特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券

进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。

本基金持有的该类债券可以转换为股票。 

7、资产支持证券投资策略 

本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较

高的资产支持证券进行投资。 

8、股指期货投资策略 

本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值

为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风

险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 

9、国债期货投资策略 

本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值

为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风

险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 

10、股票期权投资策略 

本基金可投资股票期权。若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值

为主要目的，综合考虑流动性、价格等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或

降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 

11、融资策略 

为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基

金可参与融资业务。 

（四）业绩比较基准  

沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×

20% 

本基金选定沪深300指数和中证港股通综合指数作为股票部分的业绩比较基准，中债

总指数作为固定收益部分的业绩比较基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设

置了业绩比较基准的权重，能够准确反映本基金的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量

比较本基金的业绩表现。 

如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布，或以上指数

由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为业绩比较基

准，或市场上出现其他代表性更强、更加适用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可

以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同

意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。 

（五）风险收益特征 

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、

低于股票型基金。 

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要

承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风

险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风

险等特有风险。 

（六）投资禁止行为与限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通股票不超过股

票资产的40%），投资于本基金所界定的品质生活主题股票的比例不低于非现金基金资产的

80%； 

（2）每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合

计计算），其市值不超过基金资产净值的10％； 

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香

港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进

行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％； 

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％； 

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出； 

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期； 

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得

超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司

发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，完全按照有关指数的构成比例

进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 

（16）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当遵守下列要求： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的

10%； 

2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券、资产支持证券、买入返售金

融资产（不含质押式回购）等； 

3）在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

5）在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日

基金资产净值的20%； 

6）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%； 

7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%； 

8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的30%； 

9）本基金所持有的债券市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

（17）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求： 

基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开

仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全

额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得

超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 

（18）基金参与融资业务的，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算； 

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述（2）、（9）、（10）、（13）、（14）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联

交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。 

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制。 

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益；  

2、不谋求对上市公司的控股；  

3、有利于基金财产的安全与增值；  

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。 

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排 

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依

照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、

风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等

对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 

（九）基金投资组合报告 

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金管理人－上海国泰君安证券资产管理有

限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日，来源于《国泰君安品质生活混合型

发起式证券投资基金2023年第1季度报告》。 

1 报告期末基金资产组合情况 

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  15,110,586.31  86.99  

 其中：股票  15,110,586.31  86.99  

2  基金投资  -  -  

3  固定收益投资  -  -  

 其中：债券  -  -  

 资产支持证券  -  -  

4  贵金属投资  -  -  

5  金融衍生品投资  -  -  

6  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

7  银行存款和结算备付金合计  2,251,711.72  12.96  

8  其他资产  8,041.18  0.05  

9  合计  17,370,339.21  100.00  

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币1,375,946.67元，占期

末净值的比例为8.03%。 

2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例（%）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  13,485,507.64  78.73  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  249,132.00  1.45  

J  金融业  -  -  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  13,734,639.64  80.19  

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

行业类别  公允价值(人民币)  占基金资产净值比例（％）  

非日常生活消费品  699,035.89  4.08  

医疗保健  339,177.60  1.98  

电信服务  337,733.18  1.97  

合计  1,375,946.67  8.03  

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）  

1  002508  老板电器  35,000  992,600.00  5.80  

2  000651  格力电器  26,000  955,500.00  5.58  

3  600060  海信视像  47,700  941,121.00  5.49  

4  002035  华帝股份  118,800  839,916.00  4.90  

5  603801  志邦家居  25,900  831,390.00  4.85  

6  603816  顾家家居  20,400  827,832.00  4.83  

7  002831  裕同科技  27,600  768,108.00  4.48  

8  600690  海尔智家  32,600  739,368.00  4.32  

9  002271  东方雨虹  19,100  639,468.00  3.73  

10  01691  ＪＳ环球生活  66,000  465,683.10  2.72  

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑

流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流

量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

10.1 本期国债期货投资政策 

若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑

流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流

量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

11 投资组合报告附注  

11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情况。 

11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 

11.3 其他资产构成 

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  -  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  8,041.18  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  8,041.18  

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有可转换债券。 

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

无。 

十一、 基金的业绩 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 

国泰君安品质生活混合发起A： 

阶段  基金份额净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2022.07.19-2022.12.31  -1.73%  1.09%  -6.68%  0.97%  4.95%  0.12%  

2023.01.01-2023.03.31  2.87%  1.21%  3.48%  0.71%  -0.61%  0.50%  

自基金成立起至2023.03.31  1.09%  1.13%  -3.43%  0.89%  4.52%  0.24%  

国泰君安品质生活混合发起C： 

阶段  基金份额净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2022.07.19-2022.12.31  -1.90%  1.09%  -6.68%  0.97%  4.78%  0.12%  

2023.01.01-2023.03.31  2.76%  1.21%  3.48%  0.71%  -0.72%  0.50%  

自基金成立起至2023.03.31  0.81%  1.13%  -3.43%  0.89%  4.24%  0.24%  

注：本基金合同生效日为2022年7月19日。 

（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

国泰君安品质生活混合发起A： 

国泰君安品质生活混合发起C： 

注：本基金合同生效日为2022年7月19日。 

十二、基金的财产 

（一）基金资产总值 

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。 

（二）基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

（三）基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 

（四）基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务

不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 

十三、基金资产的估值 

（一）估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的共同交易日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非交易日。 

（二）估值对象 

基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、

股票期权合约、资产支持证券和其它投资等资产及负债。 

（三）估值原则 

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。 

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易

日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价

值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察

输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以

使用不可观察输入值。 

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价

值。 

（四）估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资

品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构

提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值； 

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日

公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动

或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定

公允价值。 

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回

售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行

间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存

在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

4、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 

5、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方

估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 

7、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

8、本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 

9、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行

估值。 

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 

11、汇率 

如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上市的股票，涉及

相关货币对人民币汇率的，估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的，以估值当

日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率的中间价为准。 

12、税收 

对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所所

在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收

规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税

金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 

13、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

14、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。 

15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果

对外予以公布，基金托管人对未达成一致意见的基金净值计算结果不承担任何责任，基金托

管人有过错的除外。 

（五）估值程序 

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理

人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。 

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规

定公告。 

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 

（六）估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，

视为基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在

其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果

获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得

的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误

责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，

基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的

0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 

（七）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值； 

4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。 

（八）基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。

基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由

基金管理人对基金净值信息予以公布。 

（九）特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司、证券经纪机构、期货公司及

存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和

基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误或未能避免

错误发生或虽发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金

管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消

除或减轻由此造成的影响。 

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 

十四、基金的收益分配 

（一）基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 

（二）基金可供分配利润 

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。 

（三）基金收益分配原则 

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 

2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取

销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等

分配权； 

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分

配方式是现金分红； 

4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 

（四）收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

（五）收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公

告。 

（六）基金收益分配中发生的费用 

收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额

持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照业务规则执

行。 

（七）实施侧袋机制期间的收益分配 

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 

十五、基金的费用与税收 

（一）基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、C类基金份额的销售服务费； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金的证券、期货交易费用； 

8、基金的银行汇划费用； 

9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 

10、因投资港股通股票而产生的各项合理费用； 

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： 

H＝E×1.20%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核

对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，

支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 

H＝E×0.20%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核

对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财

产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 

3、C类基金份额的销售服务费 

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

C类份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 

销售服务费的计算方法如下： 

H=E×0.40%÷当年天数 

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 

E为C类基金份额前一日基金资产净值 

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管

人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基

金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各

基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 

上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

（三）不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 

（四）实施侧袋机制期间的基金费用 

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账

户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书

“侧袋机制”部分的规定。 

（五）基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。对于基金份额持有人必须自行缴纳的税收，由基金份额持有人自

行负责，基金管理人和基金托管人不承担代扣代缴或纳税的义务。 

十六、基金的会计与审计 

（一）基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。 

（二）基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在2日内在规定媒介公告。 

十七、基金的信息披露 

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风

险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载

媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 

（二）信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简

明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符

合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的

互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 

（五）公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项

的法律文件。 

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发

生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募

说明书。 

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。 

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 

2、基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说

明书的当日登载于规定媒介上。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金

份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基

金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载

在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托

管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 

3、《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效

公告。 

《基金合同》生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、

基金经理等人员以及基金管理人股东等发起资金提供方持有的基金份额、承诺持有的期限

等情况。 

4、基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额净值和各类基金份

额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 

5、基金份额申购、赎回价格 

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网

点查阅或者复制前述信息资料。 

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。 

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高

级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东等发起资金提供方持有基金的份额、期限

及期间的变动情况。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项

下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的

特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。 

7、临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规

定报刊和规定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件： 

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

（2）《基金合同》终止、基金清算； 

（3）转换基金运作方式、基金合并； 

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 

（8）基金募集期延长或提前结束募集； 

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发

生变动； 

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚； 

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

（14）基金收益分配事项； 

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更； 

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 

（17）本基金开始办理申购、赎回； 

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理； 

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 

（23）调整基金份额类别的设置； 

（24）基金推出新业务或服务； 

（25）《基金合同》生效满三年后，本基金连续30个工作日、连续40个工作日及连续

45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，

基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的发布提示性公告； 

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。 

8、澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 

9、清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并

作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性

公告登载在规定报刊上。 

10、基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

11、实施侧袋机制期间的信息披露 

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明

书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 

12、中国证监会规定的其他信息。 

若本基金投资股指期货的，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说

明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和

投资目标。 

若本基金投资国债期货的，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说

明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和

投资目标等。 

若本基金参与股票期权交易的，应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的

有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票

期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 

若本基金投资资产支持证券的，应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细，

并在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的

比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 

若本基金参与融资交易的，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说

明书（更新）等文件中披露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、

风险及其管理情况等。 

若本基金参与港股通交易的，应当在定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与

港股通交易的相关情况。 

基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介

披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基

金资产净值的比例、锁定期等信息。 

（六）信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法律法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金

定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信

息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送

信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 

（七）信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 

八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 

1、不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

2、基金合同约定的暂停估值的情形； 

3、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时； 

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 

十八、侧袋机制 

（一）侧袋机制的实施条件和程序 

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依

照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和

国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确

认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋

账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，

基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋

账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎

回规定适用于主袋账户份额。 

3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回

按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 

（三）实施侧袋机制期间的基金投资 

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、

组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投

资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。 

基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 

（四）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金

份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持

有人支付对应款项。 

终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所进行审计并披露专项审计意见。 

（五）侧袋机制的信息披露 

1、临时公告 

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重

大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。 

2、基金净值信息 

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和

频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基

金暂停披露侧袋账户份额净值。 

3、定期报告 

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进

展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终

变现价格的承诺。 

（六）实施侧袋机制期间的基金估值 

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业

会计准则》的相关要求。 

（七）实施侧袋账户期间的基金费用 

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费和销售服务费等按主袋账户基

金资产净值作为基数计提。 

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 

十九、风险揭示 

（一）本基金的特有风险 

1、股票市场波动风险。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，受股票市场系

统性风险影响较大，如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响，投资者面

临无法获得收益甚至可能发生较大亏损的风险。 

2、品质生活相关行业股票集中度较高的风险。本基金投资于本基金所界定的品质生活

主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%，须承受品质生活相关行业的特有风险。本基

金对于品质生活股票定义和筛选标准的确定是基于上市公司过往历史数据及其他多方面因

素，不预示其未来表现，因此最终能否带来收益具有较大不确定性。同时本基金投资于股票

市场所获取的收益受多种因素影响，因此即便根据投资策略投资于品质生活相关行业股票，

也不意味着本基金一定盈利。本基金非现金基金资产中较大比例资产投资品质生活相关行

业股票，当品质生活相关行业股票表现不佳时，本基金的净值将会受到较大影响。投资者须

在理性判断的基础上做出投资选择。 

3、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险 

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的港股通股票，

除与其他投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临以下特有风险，

包括但不限于： 

（1）投资于香港证券市场的特有风险 

1）香港证券市场与内地证券市场规则差异的风险。香港证券市场与内地证券市场存在

诸多差异，本基金参与港股通交易需遵守内地与香港相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和业务规则，对香港证券市场有所了解。以上情形可能增加本基金的投资风险。 

2）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方研究分析报告

的观点、异常交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市场实行T+0回转交易机制，

且个股涨跌幅不设限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的

存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出更为剧烈的股价波动，由此增加本基金净值的

波动风险。 

3）中小市值公司投资风险。中小市值公司存在业绩不稳定、股价波动性较大、市场流

动性较差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险可能增加。 

4）股份数量、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化大，股票价格

低，可能存在大比例折价供股或配股、频繁分拆合并股份的行为，投资者持有的股份数量、

股票面值可能发生大幅变化，由此可能增加本基金的投资风险。 

5）停牌风险。与内地市场相比，香港市场股票停牌制度存在一定差异，港股股票可能

出现长时间停牌现象，由此可能增加本基金的投资风险。 

6）直接退市风险。与内地市场相比，香港市场股票交易没有退市风险警示、退市整理

等安排，相关股票存在直接退市的风险。港股股票一旦退市，本基金将面临无法继续通过港

股通买卖相关股票的风险。此外，港股通股票退市后，中国证券登记结算有限责任公司通过

香港结算继续为本基金提供的退市股票名义持有人服务可能会受限。以上情况可能增加本

基金的投资风险。 

7）交收制度带来的风险。香港证券市场与内地证券市场在证券资金的交收期安排上存

在差异，香港证券市场的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金人民币账户的周期比内地

证券市场要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或黑色暴雨等发生延迟交易。因此，本

基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而带

来流动性风险。 

（2）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的特有风险 

1）港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制

投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，

而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造

成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 

2）港股通股票范围受限及动态调整的风险 

本基金可以通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通股票名单会动态调

整。对于被调出的港股通股票，自调整之日起，本基金将不得再行买入。以上情形可能对本

基金带来不利影响。 

3）基金净值波动风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，只有内地和香港

两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连

贯的情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应

而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的

风险。 

4）交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，港股通

交易存在每日额度限制，本基金可能面临每日额度不足而交易失败的风险。若香港联交所与

内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15分钟

以上不能申报和撤销申报的交易中断风险； 

5）无法进行交易的风险。香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，香

港证券市场将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股交易的风险；出现内地证券

交易服务公司认定的交易异常情况时，将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将

面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 

6）汇率风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，港股的买卖是以港币报价、

人民币支付，本基金承担港币对人民币汇率波动的风险；同时，由于在交易时间内提交订单

依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率，最终结算汇率为相关机

构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。

因此，本基金面临汇率波动的不确定性风险，由此可能增加本基金的风险。 

7）交易价格受限的风险。港股通股票不设置涨跌幅限制，但根据联交所业务规则，适

用市场波动调节机制的港股通股票的买卖申报可能受到价格限制。此外，对于适用收市竞价

交易的港股通股票，收市竞价交易时段的买卖申报也将受到价格限制。以上情形可能增加本

基金的投资风险。 

8）港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。本基金因所持香港证券市场股票

权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联

交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形

取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；

因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有

相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至

受损的风险。 

9）结算风险。香港结算机构可能因极端情况存在无法交付证券和资金的结算风险；另

外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：因结算参与人未完成与中

国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；结算参与人对本基金出

现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与人向中国结算发送的有关本基

金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与人未遵守相关业务规则导

致本基金利益受到损害的情况。 

（3）其他可能的风险 

除上述风险外，本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证

券市场股票，还可能面临的其他风险，包括但不限于： 

1）本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但若该交易日非港

股通交易日，则本基金不开放申购和赎回，投资人无法进行申购与赎回； 

2）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生证券交易服

务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其

他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形，本基金可能发生

拒绝或暂停申购，暂停赎回或延缓支付赎回款的情形，可能影响投资人的申购以及份额持有

人的赎回。 

（4）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产

投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 

4、本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，股指期货、国

债期货、股票期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险。投资股指期货、国债期货

的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带

来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、

操作风险、保证金风险等；由此可能增加本基金净值的波动性。 

5、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风

险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响

或损失。 

6、本基金可参与融资交易，可能面临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、交易被限

制的风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 

7、存托凭证投资风险 

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共

同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中

国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法

律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决

权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上

市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退

市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异

的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 

8、《基金合同》自动终止的风险 

《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》

自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。《基金合同》生

效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日、连续40个

工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示性公告；连续50

个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并

终止，不需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终

止的风险。 

（二）市场风险 

本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交

易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的

风险因素包括： 

1、政策风险 

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导

致市场价格波动而产生风险。 

2、利率风险 

利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金可投资于股票

和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 

3、购买力风险 

如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基

金资产的实际收益率。 

4、信用风险 

信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不

能兑付的风险。 

5、公司经营风险 

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、

新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股

票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过

投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。 

6、经济周期风险 

随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水

平也会随之变化，从而产生风险。 

（三）流动性风险 

1、流动性风险评估 

本基金可投资于内地依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他依法发行、上市的股

票、存托凭证）、港股通股票、债券、货币市场工具等，一般情况下，上述资产市场流动性

较好。 

但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本

基金投资于上述资产时，可能存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓或进行组合调整时，

可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格买进或卖出；二是为应付投资

者的赎回，基金被迫以不适当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受

到不利影响。 

2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 

当本基金发生巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎

回或部分延期赎回；此外，如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎

回申请超过上一开放日基金总份额10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该

比例的赎回申请实施延期办理。 

发生上述情形时，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金

暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动

的风险。 

3、除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在

影响 

除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、

延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制以及证监会

认定的其他措施。 

若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基

金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 

短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率为1.5%。短期赎回费由赎回基

金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额计入基金财

产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7日时会承担较高的赎回费。 

若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面基

金将延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请，延缓支付赎回款项可能影响投资者

的资金安排，暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 

若本基金采取摆动定价机制，投资者申购基金获得的申购份额及赎回基金获得的赎回

金额均可能受到不利影响。 

4、实施侧袋机制对投资者的影响 

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置

清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，

但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和

转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用

侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资

产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋

机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户

资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额

的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间

的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账

户份额存在暂停申购的可能。 

（四）管理风险 

1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响

其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 

2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 

（五）税收风险 

在本基金存续期间，税收征管部门可能会对增值税等应税行为的认定以及适用的税率

等进行调整。届时，基金管理人将执行更新后的政策，可能会因此导致基金资产实际承担的

税费发生变化。该等情况下，基金管理人有权根据法律法规及税收政策的变化相应调整税收

处理，该等调整可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调整。由于前

述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由持有该基金的基金投资者承担。对于现有

税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议方案进行处理，可能会与税收征管认定

存在差异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。 

（六）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能

不一致的风险 

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述

仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券

投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标

准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评

价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然

一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一

产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际

运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构

的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金

风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。 

（七）其他风险 

1、因技术因素而产生的风险，如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。 

2、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机

构无法正常工作，从而影响基金运作的风险。 

3、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的

因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 

4、因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易，场外市场交易现阶段自动化程度

较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。 

5、其他意外导致的风险。 

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报

中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在规定报刊上。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最

低期限。 

二十一、基金合同的内容摘要 

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 

（一）基金份额持有人的权利、义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年，法律法规或监管机构另有规定

的除外； 

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金管理人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用； 

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因

基金财产投资于证券所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转

换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则； 

（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提

下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金份额持有人以基

金资产作为质押进行融资； 

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义

务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基

金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上； 

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资

者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付

合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基

金托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，

应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人

违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人

追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的

行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为； 

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理

人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（三）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券/期货

交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，

在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回价格； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管

理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行

《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规

定的最低期限； 

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业

监督管理机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因

其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追

偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

权。 

本基金份额持有人大会不设日常机构。 

（一）召开事由 

1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一

的，应当召开基金份额持有人大会： 

（1）终止《基金合同》； 

（2）更换基金管理人； 

（3）更换基金托管人； 

（4）转换基金运作方式； 

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费； 

（6）变更基金类别； 

（7）本基金与其他基金的合并； 

（8）变更基金投资目标、范围或策略； 

（9）变更基金份额持有人大会程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会； 

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大

会的事项。 

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会： 

（1）调低销售服务费； 

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式、调整基金份额类别设置； 

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

（6）基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、

申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等业务的规则； 

（7）基金推出新业务或服务； 

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 

（二）会议召集人及召集方式 

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。 

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻

碍、干扰。 

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点； 

（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

（7）召集人需要通知的其他事项。 

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决

意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 

（四）基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进

行基金份额持有人大会议程： 

（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票

授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定； 

（2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于

本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新

召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在

权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金

合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式

或基金合同约定的其他方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告； 

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不

影响表决效力； 

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书

面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权

他人代表出具书面意见； 

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面

意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理

投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基

金登记机构记录相符。 

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由

会议召集人确定并在会议通知中列明。 

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 

（五）议事内容与程序 

1、议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定

终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基

金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

2、议事程序 

（1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监

票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基

金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管

人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主

持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举

产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位

名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）

和联系方式等事项。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 

（六）表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。 

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通

过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定

的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入

出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。 

（七）计票 

1、现场开会 

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额

持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金

份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。 

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。 

2、通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机

关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行

监督的，不影响计票和表决结果。 

（八）生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名

等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。 

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份

额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大

会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表

决权符合该等比例： 

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）； 

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基

金份额的二分之一（含二分之一）； 

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持

有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登

记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上

（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过； 

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。 

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分

别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别内的每份基金份额具有平等

的表决权；表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，

本节没有规定的适用本部分的相关规定。 

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等

规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，

基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，

无需召开基金份额持有人大会审议。 

三、基金合同解除和终止的事由、程序 

（一）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（二）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。 

（三）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（四）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

（五）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国

证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并

公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财

产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告

提示性公告登载在规定报刊上。 

（六）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最

低期限。 

四、争议解决方式 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合

同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争

议提交上海国际仲裁中心，按照上海国际仲裁中心届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点

为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由

败诉方承担。 

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场

所和营业场所查阅。 

二十二、基金托管协议的内容摘要 

一、托管协议当事人 

（一）基金管理人 

名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司 

住所：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 

法定代表人：陶耿 

成立时间：2010年8月27日 

批准设立机关：中国证券监督管理委员会 

批准设立文号：证监许可【2010】631号 

组织形式：有限责任公司 

注册资本：20亿元人民币 

经营范围：证券资产管理业务、公募基金管理业务 

存续期间：持续经营 

（二）基金托管人 

名称：中信银行股份有限公司 

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 

法定代表人：朱鹤新 

成立时间：1987年4月20日 

批准设立文号：国办函[1987]14号 

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：489.35亿元人民币 

存续期间：持续经营 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投

资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具： 

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他依法发行、上

市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股

票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业

债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、

可转换债券、可交换债券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业

存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具。 

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本

基金可以将其纳入投资范围。                                                            

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于

港股通股票不超过股票资产的40%），投资于本基金所界定的品质生活主题股票的比例不低

于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴

纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金

融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。                                                                                                                                   

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行

监督：     

（1）本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通股票不超过股

票资产的40%），投资于本基金所界定的品质生活主题股票的比例不低于非现金基金资产的

80%； 

（2）每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合

计计算），其市值不超过基金资产净值的10％； 

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香

港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进

行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％； 

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％； 

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出； 

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不

得展期； 

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得

超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司

发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，完全按照有关指数的构成比例

进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 

（16）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当遵守下列要求： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的

10%； 

2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券、资产支持证券、买入返售金

融资产（不含质押式回购）等； 

3）在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

5）在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日

基金资产净值的20%； 

6）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%； 

7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%； 

8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的30%； 

9）本基金所持有的债券市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 

（17）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求： 

基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开

仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全

额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得

超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 

（18）基金参与融资业务的，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算； 

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述（2）、（9）、（10）、（13）、（14）情形之外，因证券市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进

行监督： 

根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制。 

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资限制进行

监督： 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联

交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。 

根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与

本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章

并相互书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应

及时发送基金托管人，基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更

时间以基金管理人收到基金托管人回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵

循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责

任，基金托管人不承担任何损失和责任。 

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间债

券市场进行监督： 

（1）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易时是否按交易对手名单进行

交易进行监督。 

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行

间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适

用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金托管

人向基金管理人发出回函之后，名单开始生效。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市

场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须

及时通知基金托管人，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金

托管人发出回函之后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手

所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。 

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，

应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，

基金托管人不承担责任。 

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制 

基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定

的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照

事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理

人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的，基金托管人不

承担责任。 

（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险。 

基金管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合

同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其

他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。 

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督： 

（1）基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。流通受限证券指由《上市公

司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确

一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已

发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人

董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开

发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应

包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书面发至基金托管

人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后2个工作日

内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的

有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令

前将上述信息书面发至基金托管人。 

（4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度情

况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料不符合法律

法规、投资决策流程、风险控制制度的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就以上

事项进行调整，否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产

损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金

托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导

致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。 

7、基金托管人对基金投资中期票据的监督： 

（1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管

部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，并书面

提供给基金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进

行监督。 

（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的，

从其规定。 

（3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况，

有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额度、比例限制的执行情况。

基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规的规定和基金合同以及本协议的约定，

应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的

监督和核查。基金管理人应按本协议要求向基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托

管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能

在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人不承担由此造成的任何损失和

责任。 

8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银

行进行监督： 

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定

符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资

银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 

本基金投资银行存款应符合如下规定： 

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款

业务账目及核算的真实、准确。 

（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面

协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目

核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职

责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 

（3）基金托管人应对基金银行存款业务进行监督与核查，审查、复核相关协议、账户

资料、投资指令、存款证实书等有关文件，履行托管职责。 

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运

作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 

（二）基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施： 

1、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信

息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 

2、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、本

托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到

通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 

3、在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金

管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 

4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规或者违反基金合同约定的，

应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告，持续跟进基金管理人的后

续处理，督促基金管理人依法履行披露义务。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或

者基金份额持有人造成损害的，基金托管人应当督促基金管理人及时予以赔偿。若给基金托

管人造成损失，基金托管人有权向基金管理人追偿由此造成的全部损失。 

5、基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规

和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监

会报告，基金管理人应依法承担相应责任。 

6、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基

金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需

向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 

7、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基

金管理人限期纠正。 

8、基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采

取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不

改正的，基金托管人应报告中国证监会。 

9、基金托管人对资金来源、投资收益及投资安全不承担审核责任，特别是对于本基金

所投标的的后续资金使用情况无审核责任，不保证托管财产投资不受损失，不保证最低收益。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

（一）根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基

金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财

产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基

金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督

基金投资运作等行为。 

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无

故拒绝执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基

金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期

纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期

内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金

托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管

理人应报告中国证监会。 

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监

督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 

（四）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 

（五）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或

采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍

不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2、基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约

定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户。 

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整与独立。 

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，

如有特殊情况双方可另行协商解决。 

6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产。 

（二）募集资金的验资 

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或在其他银行

开立的基金募集专户，该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。 

2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金

份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将募集的属于

本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的托管专户中，基金托管人在收到资

金当日出具确认文件。同时，基金管理人应聘请具备相关业务资质的会计师事务所进行验资，

出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有

效。 

3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。 

（三）基金的银行账户的开立和管理 

1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人

合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。 

2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本

基金业务以外的活动。 

3、基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的有关规

定。 

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 

1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司（以

下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 

2、基金托管人以基金托管人的名义在中登公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交

易资金账户，用于证券清算。 

3、基金证券账户与证券交易资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户或证券交

易资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 

4、基金证券账户与证券交易资金账户相关证明文件的保管由基金托管人负责，账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。 

（五）债券托管账户的开立和管理 

1、基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结

算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并

由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协

议，正本由基金管理人保存。 

（六）其他账户的开设和管理 

在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他

投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有

关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证

券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司上海分公司/深圳分公司、银行间市

场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间因

基金托管人的过错导致的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对

基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 

（八）与基金财产有关的重大合同的保管 

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的

与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基金管理人在代表基

金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本原件，以便基金管理

人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过

专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金

托管人各自文件保管部门20年以上，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。对于无

法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，

未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。 

五、基金资产净值计算与复核 

（一）基金净值的计算、复核的时间和程序 

1、基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是

指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资产净值除以该估

值日基金份额总数后的数值。基金份额累计净值是指基金份额净值与基金历来分红累计金

额之和。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精

度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。 

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》、

《企业会计准则》及其他法律、法规的规定。基金资产净值、各类基金份额净值和各类基金

份额累计净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日交易结

束后计算当日的基金净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算

结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，基金管理人在不晚于每个开放日的次日，

通过规定网站披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值，并在不晚于半年

度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和

各类基金份额累计净值。 

3、根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查基金管

理人计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基

金净值的计算结果对外予以公布，基金托管人对未达成一致意见的基金净值计算结果不承

担任何责任，基金托管人有过错的除外。 

（二）基金资产估值方法 

1、估值对象 

基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、

股票期权合约、资产支持证券和其它投资等资产及负债。 

2、估值方法 

（1）证券交易所上市的有价证券的估值 

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资

品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供

的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 

4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值； 

6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以

活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公

允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或

市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值

方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值； 

在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股

票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行

未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价

值。 

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不

存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 

（4）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 

（5）基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三

方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 

（6）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 

（7）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 

（8）本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 

（9）本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进

行估值。 

（10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 

（11）汇率 

如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上市的股票，涉及

相关货币对人民币汇率的，估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的，以估值当

日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率的中间价为准。 

（12）税收 

对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所所

在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收

规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税

金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 

（13）如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

（14）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。 

（15）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果

对外予以公布，基金托管人对未达成一致意见的基金净值计算结果不承担任何责任，基金托

管人有过错的除外。 

（三）估值差错处理 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在

其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果

获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得

的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误

责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，

基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的

0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 

（四）基金账册的建立 

1、基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法

和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册

定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以

基金管理人的处理方法为准。 

2、经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原

因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到

错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 

（五）基金定期报告的编制和复核 

1、基金财务报告由基金管理人编制，基金托管人复核。月度报告的编制，应于每月终

了后5个工作日内完成。 

2、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告

登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当

在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并

将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日

内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载

在规定报刊上。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。 

3、《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书、基金产品资料概要，并登载在规定

网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点。基金招募说明书、基

金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 

4、基金管理人应及时完成报告编制，将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人应

当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报告的复核；在收到报告之日起7个工作日内

完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起20个工作日内完成基金中期报告的复核；在

收到报告之日起30个工作日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过程中，发现

双方的数据、信息存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整

以国家有关规定为准。 

5、基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确

认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 

（六）暂停估值的情形 

（1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时； 

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值； 

（4）法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。 

（七）特殊情况的处理 

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（13）项进行估值时，所造成的误差不

作为基金资产估值错误处理。  

（2）由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司、证券经纪机构、期货公司

及存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人

和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误或未能避

免错误发生或虽发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基

金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施

消除或减轻由此造成的影响。 

六、基金份额持有人名册的保管 

（一）基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，基金份额持有人

名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 

（二）对于每半年度最后一个工作日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年年

度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人

名册、收益分配基准日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会权益登记日的基金

份额持有人名册，基金管理人应在相关名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 

（三）基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，

基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可

以采用电子或文档的形式。保管期限为20年，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。 

（四）若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应

按有关法规规定各自承担相应的责任。 

七、争议解决方式 

本协议的效力、解释、变更、执行及争议的解决等均适用中华人民共和国法律（为本协

议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区法律）并从其解释，没有

相关成文规定的，参照通用的商业惯例和（或）行业惯例。 

凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，双方均应协商、调解解决；协商不成的，双

方均同意采取以下第1种方式解决： 

1.向上海国际仲裁中心申请仲裁，仲裁地为上海市，并适用申请仲裁时该仲裁机构现行

有效的仲裁规则； 

2.向基金托管人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

八、托管协议的修改与终止 

（一）本协议的变更与终止 

1、本协议的变更程序 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内

容不得与基金合同的规定有任何冲突。本协议的变更报中国证监会备案。 

2、本协议终止的情形 

发生以下情况，本协议终止： 

（1）基金合同终止； 

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理业务； 

（4）基金托管人发现基金管理人有下列情形的，经中国证监会允许，有权终止本协议，

并要求基金管理人赔偿损失： 

①违反基金合同的投资目的，不当处分产品财产的； 

②未能遵守或履行基金合同及本协议约定的有关承诺、义务、陈述或保证； 

③被依法取消基金管理人资质或经营异常； 

（5）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 

（二）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组 

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符

合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基

金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

2、基金财产清算程序 

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产

清算程序主要包括： 

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。 

3、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

4、基金财产按下列顺序清偿： 

（1）支付清算费用； 

（2）交纳所欠税款； 

（3）清偿基金债务； 

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 

5、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产

清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在规定报刊上。 

6、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最

低期限。 

二十三、对基金份额持有人的服务 

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管

理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改服务项目： 

（一）基金份额持有人交易记录查询服务 

本基金份额持有人可通过基金管理人的官方网站（www.gtjazg.com）和网上直销系统（国

泰君安资管APP）查询历史交易记录。 

（二）基金份额持有人的对账单服务 

基金管理人至少每年度以电子邮件、短信或其他电子形式向通过基金管理人直销机构

持有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息，基金份额持有人也可通过网上

直销系统（国泰君安资管APP）查询对账单。 

由于持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递

差错、通讯故障、延误等原因有可能造成前述服务无法按时或准确送达。因上述原因无法正

常获得前述服务的持有人，敬请及时通过基金管理人官方网站或网上直销系统（国泰君安资

管APP），或拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。 

（三）资讯服务 

1、客户服务电话 

投资者如果想了解基金产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，

可拨打如下电话：95521。 

2、基金管理人官方网站 

www.gtjazg.com 

3、基金管理人网上直销系统 

投资者可以在应用市场搜索“国泰君安资管”，或者扫描下方二维码，下载国泰君安资

管APP，了解基金产品、服务等信息。 

国泰君安资管APP下载二维码 

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户服务电话或其他

方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

二十四、其他应披露事项 

序号  公告事项  披露方式  披露日期  

1  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金托管协议  证监会指定网站、公司官网  2022-07-14  

2  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同  证监会指定网站、公司官网  2022-07-14  

3  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要  证监会指定网站、公司官网  2022-07-14  

4  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要  证监会指定网站、公司官网  2022-07-14  

5  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书  证监会指定网站、公司官网  2022-07-14  

6  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告  上海证券报  2022-07-14  

7  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告  上海证券报、证监会指定网站、公司官网  2022-07-14  

8  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告  上海证券报、证监会指定网站、公司官网  2022-07-20  

9  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告  上海证券报、证监会指定网站、公司官网  2022-07-29  

10  上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在华宝证券开展费率优惠活动的公告  上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网  2022-09-28  

11  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2022年第三季度报告  证监会指定网站、公司官网  2022-10-26  

12  上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2022年3季度报告提示性公告  上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报  2022-10-26  

13  上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下产品开展直销APP费率优惠活动的公告  上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网  2022-11-02  

14  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2022年第四季度报告  证监会指定网站、公司官网  2023-01-20  

15  上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2022年4季度报告提示性公告  上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报  2023-01-20  

16  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2022年年度报告  证监会指定网站、公司官网  2023-03-31  

17  上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告  上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报  2023-03-31  

18  上海国泰君安证券资产管理有限公司关于完成公司法定代表人变更登记的公告  上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网  2023-04-08  

19  上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下产品参与直销APP费率优惠活动的公告  上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网  2023-04-17  

20  上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告  上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报  2023-04-22  

21  国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告  证监会指定网站、公司官网  2023-04-23  

二十五、招募说明书的存放及查阅方式 

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处，投资者可在营业

时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 

二十六、备查文件 

（一）中国证监会准予国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金注册的文件 

（二）国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同 

（三）国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金托管协议 

（四）法律意见书 

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照 

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照 

（七）中国证监会要求的其他文件 

上述备查文件存放在基金管理人和其他销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免

费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 

基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 


              

                

               国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3号）.pdf