东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有期

证券投资基金招募说明书（更新）

（2023年第1号）

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年十一月八日

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

【重要提示】

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下

简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2022年7月18日证监

许可【2022】1542号文准予注册。本基金的基金合同于2022年12

月9日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集

的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金是一只同业存单指数基金，一般而言，其预期风险和预

期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同

时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标

的指数相似的风险收益特征。

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，该指数的编制方法

如下：

1、中证同业存单AAA指数选取银行间市场上市的主体评级为

AAA、发行期限1年及以下的同业存单作为指数样本，以反映AAA级同

业存单的整体表现。

2、中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1年及以下；

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（3）主体评级：AAA；

（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公

司官网，网址https://www.csindex.com.cn。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未

达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风

险。

本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现

金基金资产的80%，其投资目标为通过指数化投资，争取在扣除各项

费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波

动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应

认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露

文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益

特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策，自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承

担基金投资中出现的各类风险，可能包括：市场风险，管理风险，

流动性风险，操作风险，信用风险，技术风险，参与债券回购的风

险，投资资产支持证券可能面临的与基础资产和资产支持证券相关

的风险，本基金的特有风险等。本基金的特有风险主要是指数化投

资风险，包括：跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构

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停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险、标的指数编制方法风

险、标的指数波动的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回

报与标的指数回报偏离风险。基金管理人提醒投资者基金投资的

“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运

营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险

及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临

无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单

发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，

管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市

场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响

本基金投资收益水平。

本基金可投资于资产支持证券，可能面临与基础资产相关的风

险如信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等，以及与资

产支持证券相关的风险如市场利率风险、流动性风险、评级风险、

提前偿付及延期偿付风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管

理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本

招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管

理人将对基金简称进行特殊标识，并且不办理侧袋账户的申购赎回。

请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时

的特定风险。

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本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书“风险揭示”

部分。

基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现

一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损

的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他

基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和

运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收

益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总

数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予

以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管部门

另有规定的，从其规定。

本基金每份基金份额的锁定持有期为7天（红利再投资所得份额

除外），基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。对

于每份基金份额，锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，

下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份

额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有

期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额

转换转入确认日起的第7日（即锁定持有期到期日）。本基金每份基

金份额自其锁定持有期到期日的下一工作日（含该日）起，基金份

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额持有人方可就该基金份额提出赎回申请或办理转换转出业务。

因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后在锁定持

有期内无法赎回或转换转出的风险。

本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2023年9

月30日（财务数据未经审计）；其余所载内容截止至2023年10月30

日。

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目录

一、绪言............................................................8

二、释义............................................................9

三、基金管理人.....................................................15

四、基金托管人.....................................................25

五、相关服务机构...................................................32

六、基金的募集.....................................................34

七、基金合同的生效.................................................36

八、基金份额的申购、赎回与转换.....................................37

九、基金的投资.....................................................48

十、基金的财产.....................................................60

十一、基金资产估值.................................................61

十二、基金的收益与分配.............................................68

十三、基金费用与税收...............................................70

十四、基金的会计与审计.............................................74

十五、基金的信息披露...............................................75

十六、侧袋机制.....................................................82

十七、风险揭示.....................................................85

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................93

十九、基金合同内容摘要.............................................95

二十、托管协议的内容摘要..........................................112

二十一、对基金份额持有人的服务....................................129

二十二、招募说明书的存放及查阅方式................................134

二十三、备查文件..................................................135

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一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办

法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运

作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有

关法律法规的规定，以及《东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基

金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投

资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明

书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上

海东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人

提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说

明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。招募说明书主要

向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于

本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金

份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金

合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金

合同。

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二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基

金

2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《东方红中证同业存单AAA指数7天持有

期证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红中证同业存单

AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订

和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《东方红中证同业存单AAA指数7天持

有期证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券

投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券

投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委

员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时

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做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

1日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的

决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不

时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月

1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁

布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规

定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境

外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

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23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，

办理基金销售业务的机构

26、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、基金登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或接受上海东方证

券资产管理有限公司委托代为办理基金登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起

的基金份额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

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的开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

38、锁定持有期：对于每份基金份额，锁定持有期指基金合同生效日（对

认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基

金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始

日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起

的第7日（自然日，下同）止，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转

出业务，红利再投资所得份额不受锁定持有期限制；同时，本基金开始办理赎

回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请

39、开放持有期：除基金合同另有约定外，对于每份基金份额，自锁定持

有期结束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期起始日起的第7

日的下一工作日。在本基金开始办理赎回业务后，每份基金份额在开放持有期

的开放日可以办理赎回及转换转出业务

40、开放日：指为投资人办理本基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指《上海东方证券资产管理有限公司开放式基金业务

规则》以及其他适用于证券投资基金的业务规则

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

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申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的10%

50、标的指数：指中证同业存单AAA指数及其未来可能发生的变更

51、元：指人民币元

52、基金收益：指基金投资所得同业存单利息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和

54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

56、基金份额累计净值：指计算日基金份额净值与每份基金份额累计分红

之和

57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

58、货币市场工具：指现金（活期存款）；期限在一年以内（含一年）的

银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以

内（含三百九十七天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中

国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、

因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

60、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金

份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回

的投资人，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合

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法权益不受损害并得到公平对待

61、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服，且在

基金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无

法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及

其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停

电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍

导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减

值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重

大不确定性的资产

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三、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下：

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层

法定代表人：杨斌

设立日期：2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2013]1131号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：（021）53952888

联系人：彭轶君

股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管

理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出

资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，

是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

杨斌先生，董事长，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行

非银行金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处科员，上

海证管办案件调查一处副主任科员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、

机构一处副处长、期货监管处处长、法制工作处处长，东方证券股份有限公司

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稽核总部总经理、合规法务管理总部总经理、东方证券股份有限公司首席风险

官、合规总监、副总裁。现任上海东方证券资产管理有限公司党委书记、董事

长，东方证券承销保荐有限公司董事。

蒋鹤磊先生，董事，经济学硕士。曾任上海宝山钢铁集团有限公司计划财

务部职员，上海亚商企业咨询股份有限公司研发部、购并重组部项目经理，上

海证管办稽查处科员、调查二处副主任科员，上海监管局调查一处主任科员，

上海监管局上市公司监管二处主任科员、副调研员、副处长，上海监管局机构

监管一处调研员、稽查二处调研员，上海博威益诚投资(集团)有限公司副总经

理，东方华宇资本管理有限公司副总经理、上海基煜基金销售有限公司副总裁

兼首席合规风控官。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监，上海

东证期货有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券

资产管理有限公司董事。

张锋先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员，

兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金

管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基

金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董

事、董事总经理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经

理。

尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特

殊普通合伙）项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务

管理总部副总经理、副总经理（主持工作）。现任东方证券股份有限公司计划

财务管理总部总经理兼资金管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东

方证券承销保荐有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，上海东

方证券资产管理有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事。

彭卫东先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任中共武汉市委政法委

员会主任科员，武汉市江岸区人民法院副院长，武汉市中级人民法院研究室主

任，武汉公安干部学院副院长，交通部长江航运公安局法制处处长，交通部政

策法规司法制处处长，长江航运公安局上海分局党委书记、局长、督察长，上

海中夏律师事务所律师。现任北京大成（上海）律师事务所高级顾问。

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杨勤法先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任浙江时代银鹰律师事

务所律师。现任华东政法大学副教授、重庆物奇微电子有限公司独立董事、江

苏纽泰格科技集团股份有限公司独立董事、上海季丰电子股份有限公司独立董

事。

郭晔女士，独立董事，中共党员，经济学博士。曾任北京大学经济学院博

士后，厦门大学经济学院副教授、金融系主任。现任厦门大学经济学院副院长、

教授。

2、基金管理人监事成员

杨洁琼女士，监事，中共党员，法学学士。曾任东方证券股份有限公司人

力资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。

现任东方证券股份有限公司人力资源管理总部总经理，中共上海东证期货有限

公司委员会副书记，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产

管理有限公司监事。

刘枫先生，职工监事，中共党员，管理学学士。曾任上海市东方明珠股份

有限公司技术员，中国经济开发信托投资公司交易部交易主管，东方证券股份

有限公司交易部交易经理。现任上海东方证券资产管理有限公司交易部总经理、

职工监事。

3、经营管理层人员

张锋先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

胡雅丽女士，联席总经理、财务负责人，中共党员，管理学硕士，《新财

富》白金分析师。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心分析师、中信证券

股份有限公司研究部首席分析师（MD）、光大证券股份有限公司研究所所长、

上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限

公司联席总经理、财务负责人兼任公募权益投资一部总经理。

周陶女士，合规负责人、首席风险官、首席信息官，中共党员，经济学硕

士。曾任上海市税务局金山分局税政科副主任科员，上海证监局机构监管一处

主任科员、副处长，海通恒信国际融资租赁有限公司合规管理岗、监事长，海

通证券股份有限公司合规法务部总经理，上海海通证券资产管理有限公司合规

总监。现任上海东方证券资产管理有限公司合规负责人、首席风险官、首席信

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息官兼任风险管理部总经理。

胡伟先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任珠海市商业银行资金

营运部债券交易员，华富基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总监，上

海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公

司副总经理。

周代希先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任深圳证券交易所会员

管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理，

兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。

刘峰先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任华福证券有限责任公

司职员、兴业银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、

总经理助理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼任机

构业务部总经理。

杨海先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任上海市卢湾区人民检察

院公诉科助理检察员，交银租赁股份有限公司资产管理经理，上海浦东发展银

行法律合规主管，长城证券股份有限公司资产管理创新业务部董事副总经理、

产品总监，上海东方证券资产管理有限公司产品部总经理、智能客户服务部总

经理、品牌部总经理、董事总经理、总经理助理。现任上海东方证券资产管理

有限公司副总经理兼任党委办公室主任。

汤琳女士，副总经理，工商管理学硕士。曾任东方证券股份有限公司资产

管理业务总部市场业务经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部总监、

董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。

4、本基金基金经理

李燕女士，上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2017年10月至今任

东方红货币市场基金基金经理、2022年5月至今任东方红短债债券型证券投资基

金基金经理、2022年12月至今任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投

资基金基金经理。东北财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司电子

商务部职员，富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助

理、副总监，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。

5、投资决策委员会成员

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权益投资决策委员会成员构成如下：主任委员张锋先生、委员胡雅丽女士、

委员秦绪文先生、委员苗宇先生、委员谭鹏万先生、委员王延飞先生、委员李

竞先生。

固收投资决策委员会成员构成如下：主任委员胡伟先生，委员张锋先生，

委员纪文静女士、委员蒋蛟龙先生、委员孔令超先生、委员陈觉平先生、委员

邓炯鹏先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》

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、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法

律等外部专业顾问提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不少于法定最低期限；

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关

的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持

有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益

受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方

追偿；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

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生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款

利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、

《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并

建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生；

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部

控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发

生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

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（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以提高自己；

（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。

（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人

在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。

（六）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

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从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（七）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或

机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，

基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

2、内部控制的组织架构

基金管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议

事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责

分工和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事

规则运行并行使职权。

基金管理人设董事会，对股东负责。董事会由七名董事组成，其中独立董

事三名，设董事长一名。董事会下设合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员

会。基金管理人已制定董事会议事规则，规定了董事会会议的召开及表决程序

和职责等；并制定独立董事制度，进一步完善法人治理结构，促进公司规范运

作。

基金管理人设监事二名，包括一名股东监事及一名职工监事。公司监事依

照法律及章程的规定负责检查财务和合规管理；对董事、高级管理人员执行公

司职务的行为进行监督；履行合规管理职责等。

经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，

负责经营管理中风险管理工作的日常运行，负责董事会授权范围内重大经营项

目和创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、风险控制

委员会、产品委员会、信息技术治理委员会、估值委员会等委员会，并分别制

定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。

3、内部控制制度

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内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则，是内部控制

的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其

他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次：

（1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是基金管理人制定

各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件；

（2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展

开，是各项基本管理制度的纲要和总揽；

（3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控

制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包

括但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、

监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等；

（4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司

基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守

则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是

避免工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公

会的决定进行拟订、修改，经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法

律法规、中国证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。

4、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。

（2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部

控制制度。

（3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。

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四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755-83077987

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股

份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩

股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票

代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又

成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），

10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023年6月30日，

本集团总资产107,398.36亿元人民币，高级法下资本充足率17.09%，权重法

下资本充足率14.19%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、

业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团

队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工194人。2002

年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，

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成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管

业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、

受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者

托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、

存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承

诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保

护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出

“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发

布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大

数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只

信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1

到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金

专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商

向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获

《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中

国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得

国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年

中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣

膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银

行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒

体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国

债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银

行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方

案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案

二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经

权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富

风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019

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年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月

荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳

零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最

佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年

度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳

公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中

国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登

记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方

财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投

资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产

托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金

英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有

限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”；9月荣获

《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银

行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”

；2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机

构奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构奖”、全国

银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大

奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创

新奖”。

（二）主要人员情况

缪建民先生，董事长、非执行董事，2020年9月起担任招商银行董事、董

事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届

中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）

公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事

长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公

司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有

限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责

任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

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王良先生，1965年12月出生，执行董事、党委书记、行长。中国人民大

学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入招商银行北京分行，自2001

年10月起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任招

商银行行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任招商银行北京分行

行长，2015年1月任招商银行副行长，2016年11月至2019年4月兼任招商银

行董事会秘书，2019年4月至2023年2月兼任财务负责人，2021年8月任常

务副行长，2021年8月至2023年4月兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市

相关事宜之授权代表，2022年4月18日起全面主持招商银行工作，2022年5

月19日起任招商银行党委书记，2022年6月15日起任招商银行行长。兼任中

国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中

国金融会计学会第六届常务理事。

彭家文先生，行长助理兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经

济计划专业本科学历，高级经济师。2001年9月加入招商银行，历任总行计划

财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行

零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行

行长，总行资产负债管理部总经理，2023年2月起任招商银行行长助理，兼任

招商银行财务负责人、董事会秘书、总行资产负债管理部总经理。

孙乐女士，资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银

行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理

助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行

与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20

余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深

入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2023年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管1265只证券投资

基金。

（四）托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持

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守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督

机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建

立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，

确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进

和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估

监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团

队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，

跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循

内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评

价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注

的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控

制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

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法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地

隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，

以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一

系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操

作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保

证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，

所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向

任何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机

构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，

保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有

效地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资

范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检

查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金

管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基

金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人应报告中国证监会。

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五、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

(1)直销中心

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层

法定代表人：杨斌

联系电话：（021）33315895

传真：（021）63326381

联系人：于莉

客服电话：4009200808

公司网址：www.dfham.com

（2）网上交易系统

网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com)、东方红资产管

理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人

投资者可登录上述网上交易系统，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、

接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通

过基金管理人网上交易系统办理开户、申购、赎回等业务。

2、销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本

基金，并在基金管理人网站披露本基金销售机构名录及相关信息。

（二）登记机构

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层

法定代表人：杨斌

电话：021-53952888

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传真：021-63326970

联系人：钱庆

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

负责人：付建超

联系电话：021-61418888

传真：021-63350177

联系人：史曼

经办注册会计师：史曼、何淑婷

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六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《基金合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2022年7月18日证监

许可【2022】1542号文准予注册。

（一）基金类型

混合型证券投资基金。

（二）基金的运作方式

契约型开放式。

本基金每份基金份额设置7天锁定持有期，由红利再投资而来的基金份额不

受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）

、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日

（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效

日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第7日止，基金份额在

锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的锁定持有期结束后

即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期起始日起的第7日的下一工作

日。在本基金开始办理赎回业务后，每份基金份额在开放持有期的开放日可以

办理赎回及转换转出业务。

（三）基金存续期限

不定期。

（四）基金份额类别设置

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面

协商一致，在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设

置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告，无需召开基金份额持有人大会。

（五）基金募集情况

募集期为2022年12月1日至2022年12月7日。经德勤华永会计师事务所(特殊

普通合伙)验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集期共募集

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4,521,475,540.85份基金份额（含利息转份额），有效认购户数为10,521户。

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七、基金合同的生效

（一）基金合同生效

根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》于2022

年12月9日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本

基金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国

证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

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八、基金份额的申购、赎回与转换

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将在基金管理

人在网站披露的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售

机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业

务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，

但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理申购，具

体业务办理时间将在基金管理人的相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办

理时间将在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金已于2023年1月5日开放日常申购业务，于2023年1月9日开放日常赎回业

务。

对于每份基金份额，其锁定持有期结束后即进入开放持有期，但在本基金

开始办理赎回前，投资者仍无法办理赎回或转换转出业务。在本基金开始办理

赎回业务后，且在开放持有期的开放日，投资者可以办理赎回业务。由红利再

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投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金

份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金份额持有人份

额登记日期的先后次序进行顺序赎回，并确定所适用的赎回费率；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人无实质性不利影响的前

提下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付

赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据

交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理

流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明

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的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同

有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。

T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜

台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到

基金登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。若申购不成功，则申

购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的

确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，

否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

（五）申购和赎回的数量限制

1、通过基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金的单笔最低金额为

10元人民币（含申购费），通过其他销售机构申购本基金的单笔最低申购限额

及交易级差以各销售机构的具体规定为准。红利再投资时，不受最低申购金额

的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的单笔最低金额。

投资者可多次申购，单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额

总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的

情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规

定。

2、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除

外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更

新的招募说明书或相关公告。

3、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于

0.01份。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为0.01份。在符

合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制及最低份额余额限制有

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其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额和赎回份

额的数量限制。基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

（六）基金的申购费和赎回费

1、申购费率

本基金不收取申购费用，收取销售服务费。

2、赎回费率

投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

基金份额持有时间（L） 赎回费率 

L＜7日 1.50% 

L≥7日 0 

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全部归基金财

产。

3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并

最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循

相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基金管理人届时的相关

公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投

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资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部

门要求履行必要手续后（如需），基金管理人可以适当开展基金销售费率的优

惠活动。

（七）申购和赎回的数额和价格

1、本基金基金份额净值的计算：

本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净值在当天

收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延

迟计算或公告。

如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能

引起基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基

金托管人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，

并在确认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。

2、申购份额的计算：

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为

1.0400元，则其可得到的申购份额为：

申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份

即：该投资人投资40,000元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为

1.0400元，可得到38,461.54份基金份额。

3、赎回金额的计算

（1）本基金采用份额赎回方式，赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基

准进行计算，计算公式：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

（2）赎回金额的余额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应

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的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点

后2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。

例：某投资人赎回1万份基金份额（红利再投资得来的份额），假设持有期

间为3天，且赎回当日基金份额净值是1.0160元，对应的赎回费率为1.50%，则

其可得到的净赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元

赎回费用=10,160.00×1.5%=152.40元

净赎回金额=10,160.00-152.40=10,007.60元

即：投资人赎回1万份基金份额（红利再投资得来的份额），假设持有期间

为3天，且赎回当日基金份额净值是1.0160元，对应的赎回费率为1.50%，则其

可得到的净赎回金额为10,007.60元。

（八）申购和赎回的登记

投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办

理登记手续。

投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益

的登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述登记办理时间进行

调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并应在调整实施日前依照《信息披

露办法》的有关规定，在规定媒介公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可以暂停或

拒绝接受投资人的申购申请；

3、证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值；

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

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能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常

情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行；

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人

有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请；

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定

的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限，基金管

理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请；

10、指数编制机构或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、

计算错误或发布异常时；

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人

决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介刊

登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购

款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购

业务的办理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的赎回申请或

延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项；

3、证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值；

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4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请；

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理

人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申

请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延缓支付。若出现上述第4项所

述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选

择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人

应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎

回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况

决定全额赎回、部分延期赎回或延缓支付赎回款项。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的

前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

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赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回

部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回

的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，

以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，默

认采用延期赎回或取消赎回以各销售机构的具体规定为准。

（3）在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一工作日基

金总份额30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额30%

以上的赎回申请，基金管理人可以延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%

以内（含30%）的赎回申请按普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一

工作日基金总份额30%的基金份额持有人）赎回程序（包括巨额赎回）办理，对

该单个基金份额持有人超过30%以上的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部

分，该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，如投

资人在提交赎回申请时未作明确选择，默认采用延期赎回或取消赎回以各销售

机构的具体规定为准。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，

直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的

基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。

基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处

理规则，并在规定媒介上进行公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并采取相关措施时，基金管理人应当通过邮寄、传真

或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关

处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前，在规定媒介上刊登基金恢复

开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。

（十三）基金的转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构。

（十四）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

（十五）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、离婚、捐赠、法人资格丧

失和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法

规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可

以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；法人资格丧失指法人股东因解散、破产、合并、分立、歇业、注销等

原因，在法人资格丧失后将其持有的基金份额划转给其他自然人或机构；司法

强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强

制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机

构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规

定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十六）基金份额的转托管

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十七）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

（十八）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分份额仍然参与收益分配，但被冻结部分产

生的权益一并冻结。法律法规或监管机构另有规定的除外。

（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金决定实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书

“侧袋机制”部分的规定以及届时的相关公告。

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九、基金的投资

(一)投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的

总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(二)投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目

标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括

国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离

交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券

（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债

券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场

工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债

部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指

数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，

以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

(三)投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，

构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优

先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。在正常市场情况

下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因

指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取

合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、债券投资策略

本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良

好流动性的金融工具。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要进行债券投

资，投资目的主要是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟踪误差。

基金管理人将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利

率变化，结合债券定价技术和基本面研究，进行个券选择。

2、资产支持证券投资策略

本基金资产支持证券的投资策略主要从信用风险、流动性、收益率几方面

来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为

投资标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据

不同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置和行业配置，在有效分

散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风

险分析采取内外结合的方法，以基金管理人的内部信用风险评估为主，并结合

外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险

判断。另外，鉴于资产支持证券的流动性通常较差，本基金更倾向于选择久期

较短的品种，以降低流动性风险。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在不改变投资目标和投资范

围的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新。

（四）投资限制

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1、组合限制

本基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于

标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期

限或回售期限在397天以内（含397天）；

（4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限

在1年以内（含1年）；

（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债

务融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监

会认定的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个

会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包

含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具

期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个

月内调整至符合约定；

（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限

制；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证

监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、

相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占

基金资产净值的比例合计不得超过10%；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

20%；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支

持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债

的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具；

（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除（2）、（5）、（13）和（16）条外，因证券市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人

在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。

3、关联交易原则

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管

理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（五）标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为：中证同业存单AAA指数。

本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存

款利率（税后）×5%。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解

决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基

金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大

会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

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自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需

召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证

监会备案，并在规定媒介上公告。

（六）风险收益特征

本基金为同业存单指数基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于股票

型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的

指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

（七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

（八）未来条件许可情况下的基金模式转换

若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），

则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改基

金合同，且无需召开基金份额持有人大会审议。

（九）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

（十）基金投资组合报告

以下投资组合报告数据截至2023年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  - - 

 其中：股票  - - 

2 基金投资  - - 

3  固定收益投资  851,583,810.91 99.78 

 其中：债券  851,583,810.91 99.78 

       资产支持证券  - - 

4  贵金属投资  - - 

5  金融衍生品投资  - - 

6  买入返售金融资产  - - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  - - 

7  银行存款和结算备付金合计  43,230.62 0.01 

8 其他资产  1,811,010.04 0.21 

9 合计  853,438,051.57 100.00 

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金不参与股票投资。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金不参与股票投资。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

本基金不参与股票投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  国家债券  - - 

2  央行票据  - - 

3  金融债券  50,867,928.96 6.23 

 其中：政策性金融债  50,867,928.96 6.23 

4  企业债券  10,268,129.59 1.26 

5  企业短期融资券  10,121,513.66 1.24 

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

6  中期票据  36,417,607.67 4.46 

7  可转债（可交换债）  - - 

8  同业存单  743,908,631.03 91.06 

9 其他  - - 

10 合计  851,583,810.91 104.24 

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

序号  债券代码  债券名称  数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）  

1 112303031 23农业银行CD031 800,000 79,637,504.58 9.75 

2 112308025 23中信银行CD025 500,000 49,898,505.49 6.11 

3 112320040 23广发银行CD040 500,000 49,847,054.21 6.10 

4 112322015 23邮储银行CD015 500,000 49,817,046.20 6.10 

5 112318073 23华夏银行CD073 500,000 49,776,108.18 6.09 

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据基金合同，本基金不参与股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同，本基金不参与股指期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

（1）本期国债期货投资政策

根据基金合同，本基金不参与国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据基金合同，本基金不参与国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

根据基金合同，本基金不参与国债期货投资。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，平安银行股份有

限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚，中国农业银行股份

有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，广发银

行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，

中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的

处罚，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督

管理委员会的处罚。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，

本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立

案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金不参与股票投资。

（3）其他资产构成

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  486.30 

2  应收证券清算款  - 

3  应收股利  - 

4  应收利息  - 

5  应收申购款  1,810,523.74 

6  其他应收款  - 

7 其他  - 

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

8 合计  1,811,010.04 

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金不参与股票投资。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计

项之间可能存在尾差。

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

以下基金业绩数据截至2023年9月30日。

1、东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额净值增长

率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红同业存单AAA指数7天持有

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 

2022年12月9日至2023年9月30日 1.88% 0.01% 1.93%  0.01% -0.05% 0.00% 

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

注：（1）基金合同于2022年12月9日生效，自合同生效日起至本报告期

末不满一年。

（2）本基金建仓期6个月，即从2022年12月9日起至2023年6月8日，建仓期

结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有资产；

基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和

收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机

构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请

求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金

财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

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十二、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、

其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值

计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明

估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确

定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入

值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

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（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券

发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市

场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值

日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技

术确定其公允价值。

2、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对

于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回

售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方

估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，

未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

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4、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认

利息收入。如提前支取或利率发生变化，应及时进行账务调整。

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据相关法律法规，基金管理人计算基金资产净值，基金托管人复核、审

查基金管理人计算的基金资产净值。基金资产净值计算、基金份额净值计算和

基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理

人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分

讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果

对外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可

以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

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人按规定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任方应当对由于该估值错误遭受损失的当事人（“受损方”）的直接

损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当

事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进

行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接

损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值

错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当

得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

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经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由

基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算错误给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确

认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议

执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

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赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按

照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，

由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）

，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，

由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人

利益的原则进行协商处理。

（七）暂停估值的情形

1、本基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的

基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

（九）特殊情形的处理

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理；

2、由于证券交易所、指数编制机构及其登记结算公司等第三方机构发送的

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数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金

资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金

托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

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十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金每份基金份额享有同等分配权；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进

行收益分配；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现

金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额

后不能低于面值；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基

金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至基金收益分配基准日的可供分配利润、基

金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在

规定媒介公告。

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（六）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见基金管理人届时

发布的相关公告的规定。

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十四、基金费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）销售服务费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国

证监会另有规定的除外；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼

费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券等交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）基金的相关账户开户费和账户维护费；

（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的

其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。管理费的

计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，

于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假

日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

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（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，

于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假

日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

（3）销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算

方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，

于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或

不可抗力等，支付日期顺延。

上述“1、基金费用的种类”中第（4）－（10）项费用，根据有关法规及

相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产

中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费率

本基金不收取申购费用，收取销售服务费。

2、赎回费率

投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

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基金份额持有时间（L） 赎回费率 

L＜7日 1.50% 

L≥7日 0 

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全部归基金财

产。

3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并

最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循

相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基金管理人届时的相关

公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投

资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部

门要求履行必要手续后（如需），基金管理人可以适当开展基金销售费率的优

惠活动。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师

费、信息披露费用等费用；

4、标的指数许可使用费（由基金管理人承担）；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）费用调整

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人和基金

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托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、

基金托管费率和销售服务费率。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

（六）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

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十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计

年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表

进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

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十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露

办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，

并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开

披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，

基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，

以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

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币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基

金投资人重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的

信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书

并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载

在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更

新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载

在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金合同、托管协议

和基金产品资料概要登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销

售机构网站或营业网点；基金托管人同时应当将《基金合同》、基金托管协议

登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

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披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基

金合同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值、基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的基金

份额净值、基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金

份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并

将年度报告登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

并将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

并将季度报告登载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的

情形，为保障其他投资人权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、

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年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投

资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金

的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）终止《基金合同》、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实

际控制人；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为

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受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基

金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、

计提方式和费率发生变更；

（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值0.5%；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理赎回；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事

项时；

（22）基金管理人采用摆动定价机制；

（23）本基金调整基金份额类别设置；

（24）本基金变更标的指数；

（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额

的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

告。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

11、基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证

券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证

券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小

排序的前10名资产支持证券明细。

12、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

13、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告

等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子

确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

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要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）当出现下述情况时，可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

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十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额

为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于

主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一

工作日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行

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估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户

的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费和托管费等费用按主袋账户

基金资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照份额持有人利益最大化原则，在基金托管人的监督下，采取将特定资

产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制终止后，基金管理人应及时发布临时公告，聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性

和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。处置特定资产

的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支

付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

2、基金净值信息

基金管理人应按照本招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值

信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本

基金暂停披露侧袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定

资产处置进展情况；基金管理人可以根据资产处置情况披露报告期末特定资产

可变现净值或净值区间，但不作为特定资产最终变现价格的承诺。

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（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规

则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基

金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进

行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

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十八、风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是

分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券

等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额

分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金是一只同业存单指数基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于

股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于

标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资

料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、

投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相

适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人提醒投资人在作出投资决策后，须了解并自行承担以下风险：

（一）东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的主要风险

本基金面临包括但不限于以下风险：

1、市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易

制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险

主要包括：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对

证券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。

（2）经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期

性的经济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对本基金的收益产

生影响。

（3）利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变

动，使基金收益水平随之发生变化，从而产生风险。

（4）公司经营风险

公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素

等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。

（5）购买力风险

投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影

响而导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。

2、管理风险

在基金运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会

影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如基金管理人

判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平，从

而产生风险。

3、本基金的主要流动性风险及管理方法

（1）基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回

与转换”章节。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金是一只同业存单指数基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成

份券。本基金标的指数为中证同业存单AAA指数，该指数样本券由在银行间市场

上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成。此外，本基金还

可少量投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、证券交易所上市的有

价证券、或在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，

这些标的往往存在公开交易市场、具有活跃的交易特性、估值政策清晰，因此，

从投资标的挑选上，流动性有一定保障。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一

致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动

性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：

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1）延缓支付赎回款项；

2）部分延期赎回；

3）发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一工作日基金总

份额30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额30%以上

的赎回申请，基金管理人可以延期办理赎回。

4）暂停赎回；

5）中国证监会认可的其他措施。

具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提

下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，

对赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助

措施。本基金的流动性风险管理工具包括但不限于：

1）延期办理巨额赎回申请；

2）暂停接受赎回申请；

3）延缓支付赎回款项；

4）收取短期赎回费；

5）暂停基金估值；

6）摆动定价；

7）侧袋机制；

8）中国证监会认定的其他措施。

具体处理程序详见基金合同相关约定，以上流动性管理工具将使投资者无

法办理申购业务，无法及时全部或部分赎回基金份额，无法及时全部或部分获

得赎回款项，在赎回时需支付短期赎回费或者承担更高的投资成本等。

（5）运作模式的流动性风险

本基金每份基金份额设置7天锁定持有期，由红利再投资而来的基金份额不

受锁定持有期的限制。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，

自其开放持有期首个开放日起才可以办理赎回及转换转出业务。因此，基金份

额持有人将面临在锁定持有期内无法赎回基金份额的风险，本基金在大量认/申

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购份额集中进入开放持有期时可能出现较大赎回的风险。

（6）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存

在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎

回的风险。

（7）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账

户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在

于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基

金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，因此启用侧袋机制时基金份额持

有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份

额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有

不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持

有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理

人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间，也不作为

特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，

基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

4、本基金的特有风险

本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。除此之外，

指数基金还存在如下风险：

（1）跟踪误差控制未达约定目标的风险

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年

跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差

超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（2）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基

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金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个

月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转

换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（3）成份券停牌或违约的风险

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，当标的指数成份券发生

停牌、明显负面事件面临违约风险时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟

踪误差扩大的风险。

（4）标的指数编制方法风险

标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现

存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金

投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

（5）标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金

收益水平发生变化，产生风险。

（6）标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调

整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风

险与成本。

（7）基金投资组合回报与标的指数回报偏离风险

基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现

之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整

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中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的

组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击

成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别同业存单的持有比例与标的

指数中该同业存单的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金变动；

因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

5、信用风险

基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、

拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降，造成

基金资产损失的风险。

6、技术风险

在基金的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正

常进行或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理

人、基金托管人、证券、证券登记结算机构等。

7、操作风险

基金管理人、基金托管人、证券交易所、证券登记结算机构等在业务操作

过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

8、参与债券回购的风险

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债

券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。其中，信用

风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，

造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债

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券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合

风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合

收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金

组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造

成损失的可能性也就越大。

9、参与资产支持证券的投资风险

（1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的

风险等。

1）信用风险。被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转

移至资产支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可

能给资产支持证券持有人带来投资损失。

2）现金流预测风险。对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的

偏差，优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证

券投资风险。

3）原始权益人的风险。如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权

利瑕疵或转让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。

（2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、

提前偿付及延期偿付风险等。

1）市场利率风险。市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可

能会影响优先级收益。当市场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会

降低。

2）流动性风险。资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允

价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。

3）评级风险。评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产

支持证券的建议，而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出

的判断，不能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级，评级机构可能会

根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级

机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。

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4）提前偿付及延期偿付风险。资产支持证券持有人可能在各档资产支持证

券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于

资产支持证券预期期限。

10、参与同业存单的投资风险

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。

当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损

失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合

法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致

变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从

而影响本基金投资收益水平。

11、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风

险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根

据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不

同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能

存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与

产品风险之间的匹配检验。

12、其他风险

（1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运

行，可能导致基金资产的损失，从而带来风险。

（2）基金管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关

业务许可等原因不能履行职责，可能导致基金资产的损失，从而带来风险。

（二）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、本基金通过销售机构进行销售，但是，基金并不是销售机构的存款或负

债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

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十九、基金合同的变更、终止与基金财产

的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

基金管理人应当在决议生效后2日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会

未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

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估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现后，发布基金财产清算公告；

（2）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（3）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（4）对基金财产进行估值和变现；

（5）制作清算报告；

（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（8）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当

将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的期限。

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二十、基金合同内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金份额持有人的权利与义务

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

权利包括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

义务包括但不限于：

1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

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4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金管理人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利

包括但不限于：

1）依法募集资金；

2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

4）销售基金份额；

5）按照规定召集基金份额持有人大会；

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资人的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、委托、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督

和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

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13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等的业务规则；

17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务

包括但不限于：

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

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及报告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》

、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不少于法定最低期限；

17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关

的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持

有人利益向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益

受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方

追偿；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

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24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款

利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26）建立并保存基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利

包括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算；

5）以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股

份有限公司开设银行间债券托管账户；

6）提议召开或召集基金份额持有人大会；

7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务

包括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

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保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管

理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等

外部专业顾问提供的情况除外；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回价格；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如

果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否

采取了适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法

定最低期限；

12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

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分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有

人利益向基金管理人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1）终止《基金合同》；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据

法律法规和中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规和中国证监会另有规定的除

外；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

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11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后

修改，不需召开基金份额持有人大会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费

方式；

3）增加新的基金份额类别或调整基金份额分类规则；

4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

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求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的

基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金

托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议

的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书

面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及

其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。

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（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管

理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则

应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份

额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。

现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资

料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）

。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金

总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个

月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集

的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本

基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书

面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址

或系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

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公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照

会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理

人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）

；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持

有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见；

4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明需

符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

（3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采

用网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；

在会议召开方式上，本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者

以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照

现场开会和通讯方式开会的程序进行。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基

金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交

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基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主

持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持

有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作

为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定

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外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、

本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金

管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任

监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

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金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对

本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

10、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相

关基金份额10%以上（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益

登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份

额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含

二分之一）；

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（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额

小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有

人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额

持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参

与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以

上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二

分之一以上（含二分之一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

1、《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法

规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管

理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

基金管理人应当在决议生效后2日内在规定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（3）出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大

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会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

（4）《基金合同》约定的其他情形；

（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作

日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督

下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证

监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）基金合同终止情形出现后，发布基金财产清算公告；

2）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

3）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

4）对基金财产进行估值和变现；

5）制作清算报告；

6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

7）将清算报告报中国证监会备案并公告；

8）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

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金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的期限。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该

会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并

对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。

（五）基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

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二十一、托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1、基金管理人（也可称资产管理人）

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层

邮政编码：200010

法定代表人：宋雪枫

成立时间：2010年7月28日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监许可[2010]518号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2013]1131号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。

2、基金托管人（也可称资产托管人）

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

（二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

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1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金

投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约

定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资

品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准

的约定进行监督。

（1）本基金的投资范围为：

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目

标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括

国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离

交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券

（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债

券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场

工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债

部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。

（2）本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

1）基金的投资组合比例

本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的

指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，

以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

2）投资组合遵循以下投资限制：

○1本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标

的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；

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○2本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

○3本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限

或回售期限在397天以内（含397天）；

○4本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限在

1年以内（含1年）；

○5本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务

融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会

认定的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会

计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含

中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期

间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月

内调整至符合约定；

○6本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；

○7本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监

会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

○8本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相

关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基

金资产净值的比例合计不得超过10%；

○9本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

○10本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

○11本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

○12本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

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○13本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

○14本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期；

○15基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

○16本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

○17本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯

债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具；

○18法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除○2、○5、○13和○16条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、

标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致

使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规

定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（3）本基金财产不得用于以下投资或者活动：

承销证券；

违反规定向他人贷款或者提供担保；

从事承担无限责任的投资；

买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

向其基金管理人、基金托管人出资；

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从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在

履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。

（4）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和

评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的

同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。

基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

2、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法

律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，

并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手

是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒

绝执行，并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）本基金投资于银行存款的比例应符合法律法规的规定及《基金合同》

的约定。

本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的

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30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；

本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款占基金资产净值

的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银

行存款占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人

履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

（2）基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款

的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。

基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协

议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、

存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当

造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的基金财产

损失。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到

期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常

结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值

等涉及到基金流动性方面的风险。

3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务

行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》

、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算

等的各项规定。

4、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、

账目核对、到期兑付、提前支取

（1）基金投资银行存款协议的签订

1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款

业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式

范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理

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人共同商定。

2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容

进行复核，审查存款银行资格等。

3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证

的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证

在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）

寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支

机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资

金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账

号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、

预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金

托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人

出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支

机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被

质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

（2）基金投资银行存款时的账户开设与管理

1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签

订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授

权分行指定的分支机构开立银行账户。

2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

（3）存款凭证传递、账目核对及到期兑付

1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金

管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实

书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到

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期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，

由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人

电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定

联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定

会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，

基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，存款银行应按以上（1）的方式

快递或上门交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。

3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应

计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，

基金托管人于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照人行查询查复

的有关时限要求及时回复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询查复。

因存款银行未及时回复造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银

行公章寄送至基金托管人指定联系人。

4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电

话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付

存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基

金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽

结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，

存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章

并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在

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到期日将存款本息划至指定的基金银行托管账户。如果存款到期日为法定节假

日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率

和实际延期天数支付延期利息。

（4）提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的

需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执

行。

（5）基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作

日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行

为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝

结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人

承担，基金托管人不承担任何责任。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间

债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人

有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的

损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行

间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行

间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易

对手名单及结算方式，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管

人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按

照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调

整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与

交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。

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基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的

交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，

基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金

托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人

事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应

及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

6、本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

（1）此处流通受限证券与上文流动性受限资产的定义不同，其包括由《上

市公司证券发行管理办法》规范的、在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证

券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券

登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所

股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交

易的证券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，法律法规或中国证监会

另有规定的除外。

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控

制制度。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比

例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到

上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风

险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如

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因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金

管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担损失。对本基金因投

资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、

应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，

并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保

证基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管

人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

（4）基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理

人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协

议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国

证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管

理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，

并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得

不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。

7、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资

业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合

法律法规及监管机构的相关规定。

8、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资

产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒、邮件或书面

提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管

人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于

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收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托

管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证

监会。

10、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，

基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举

证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监

会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度

等。

11、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理

人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人及时履行通知义

务的，予以免责。

12、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人

指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核

对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在

规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金托管人改正。

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3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本

托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，

基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举

证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整

性和真实性。

4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的银行托管账户、证券账户等投资

所需账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账

管理，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保

管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的

任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管

人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金银行托管账

户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人负责

向有关当事人追偿基金财产的损失。

（7）基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以

外机构的基金资产，或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益，由于

该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破

产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。

（8）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

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2、基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管

理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金

额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金

管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金银行托

管账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的

2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人

按规定办理退款等事宜。

3、基金银行托管账户的开立和管理

（1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行托管账户

（也可称为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令

办理资金收付。托管账户名称应为“东方红中证同业存单AAA指数7天持有期

证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。

（2）基金银行托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金银行托管账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机

构的有关规定。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公

司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。

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（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开

立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公

司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证

金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事

其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、

使用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规

定执行。

5、债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限

责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义在银

行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的

结算。

6、其他账户的开立和管理

（1）基金管理人根据投资需要按照规定开立相关账户。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。

基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更

后及时将变更的资料提供给基金托管人。

（2）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的

规定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后

开立。新账户按有关规定使用并管理。

（3）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所

股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据

营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证

的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上

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述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由

基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签

署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一

份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托

管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合

同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重

大合同的保管期限不少于法定最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同传真件，基金托管人以收到的传真件进行操作。若基金管理人发现提

供的合同传真件与基金管理人留存的原件不一致的，基金管理人应及时提供正

确的传真件，并承担相应损失。基金托管人有权要求查阅原件。

（五）基金资产净值计算、复核

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以基金份额的总数，基金份额净

值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立

大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人

复核，按规定公告。

2.复核程序

基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值及基金份

额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基

金合同和相关法律法规对外公布。根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时

除外。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有

关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见

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的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有

的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制

和保管，保存期不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持

有人名册，保存期不少于法定最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规

承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和

完整性。基金管理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，

按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为

上海。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲

裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门

特别行政区和台湾地区法律）管辖。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监

会备案。

2、基金托管协议终止的情形

（1）基金合同终止；

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（2）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的

职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

（3）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的

职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

（4）发生法律法规或基金合同规定的其他终止事项。

3、基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

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二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据

基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如

下：

（一）基金份额持有人交易资料的寄送服务

本基金成立后每次交易结束后，投资者可在T＋2日后通过销售机构的网点

查询和打印确认单。

基金管理人在每季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易或季度末

最后一个交易日仍持有份额的投资人寄送季度对账单。

由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变

更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确

送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，

或拨打本公司客服热线查询、核对、变更预留联系方式。

（二）定期定额投资计划

通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金

份额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。

（三）免费信息定制服务

基金客户可以通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电

子对账单等服务，基金管理人通过手机短信、E-MAIL定期为客户发送所定制的

信息。

（四）客户呼叫中心电话服务

客户呼叫中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、

基金产品与服务等信息查询。

客户呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的坐席服务，投

资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修

改等专项服务。

（五）客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点柜台、客户呼叫中心人工热线、书信、电

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子邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规

定进行投诉。

（六）基金管理人客户服务联络方式

客户呼叫热线：4009200808，工作时间内可转人工坐席。

传真：（021）63326381

公司网址：www.dfham.com

电子信箱：service@dfham.com

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方

式联系本公司。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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二十三、其他应披露事项

本基金规定信息披露媒介为上海证券报、公司官网（网址：

www.dfham.com）和中国证监会基金电子披露网站（网址：http:/

/eid.csrc.gov.cn/fund）。以下为本基金2022年10月31日至2023年10月30日的

信息披露文件：

序号 信息披露日 公告名称 

1 2022年11月8日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 

2 2022年11月8日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 

3 2022年11月8日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 

4 2022年11月8日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 

5 2022年11月8日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 

6 2022年11月24日 关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加部分渠道为代理销售机构的公告 

7 2022年11月30日 关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加部分渠道为代理销售机构的公告 

8 2022年12月1日 关于青岛银行股份有限公司延后代销东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的公告 

9 2022年12月5日 关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加招商证券股份有限公司为代理销售机构的公告 

10 2022年12月5日 关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告 

11 2022年12月10日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 

12 2022年12月31日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 

13 2023年1月4日 关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在部分渠道开通定期定额投资业务的公告 

14 2023年1月4日 关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期 

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

  证券投资基金在网上直销平台开通定投业务的公告 

15 2023年1月6日 关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在部分渠道开通定期定额投资业务的公告 

16 2023年1月16日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金增加代理销售机构的公告 

17 2023年1月18日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金增加代理销售机构的公告 

18 2023年1月18日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 

19 2023年2月7日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金增加代理销售机构的公告 

20 2023年2月17日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为代理销售机构的公告 

21 2023年2月20日 上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金增加代理销售机构的公告 

22 2023年2月21日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金增加代理销售机构的公告 

23 2023年3月6日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金增加泰信财富基金管理有限公司为代理销售机构的公告 

24 2023年4月21日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 

25 2023年4月26日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 

26 2023年4月26日 上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金增加玄元保险代理有限公司为代理销售机构的公告 

27 2023年5月17日 上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金增加中信百信银行股份有限公司为代理销售机构的公告 

28 2023年6月19日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告 

29 2023年7月21日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告 

30 2023年7月24日 上海东方证券资产管理有限公司关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加代理销售机构的公告 

31 2023年8月31日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券 

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

  投资基金2023年中期报告 

32 2023年9月26日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告 

33 2023年10月25日 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

二十四、招募说明书的存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的

复制件或复印件。

基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

二十五、备查文件

（一）中国证监会准予东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基

金募集注册的文件

（二）《东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》

（三）《东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集注册东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资

基金之法律意见书

（七）中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托

管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放

地点查阅。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇二三年十一月八日


              
                
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