东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023年10月30日

送出日期：2023年11月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   东方红中证同业存单AAA指数7天持有   基金代码   016366   

基金管理人   上海东方证券资产管理有限公司  基金托管人   招商银行股份有限公司  

基金合同生效日   2022年12月9日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   混合型  交易币种   人民币  

运作方式   其他开放式  开放频率   本基金每份基金份额设置7天锁定持有期（红利再投资所得份额除外），锁定持有期结束后即进入开放持有期；在本基金开始办理赎回业务后，每份基金份额在开放持有期的开放日才可以办理赎回及转换转出业务  

基金经理   李燕  开始担任本基金基金经理的日期   2022年12月9日  

证券从业日期   2001年3月1日  

其他   注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）， 则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改基金合同，且无需召开基金份额持有人大会审议。  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标   本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。   

投资范围   本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数及其未来可能发生的变更。 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。  

主要投资策略   本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。   

业绩比较基准   中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%  

风险收益特征   本基金为同业存单指数基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   备注   

认购费   -   0   无   

申购费  （前收费）   -   0   无   

赎回费   N＜7日   1.50%   无   

N≥7日   0   无   

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率   

管理费   0.20%   

托管费   0.05%   

销售服务费   0.20%   

其他费用   《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；信息披露费用（但法律法规、中国证监会另有规定的除外）；基金份额持有人大会费用；基金的证券等交易费用；基金的银行汇划费用；基金的相关账户开户费和账户维护费等；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用  

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金，同业存单指数基金亦存在净值波动风险。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险，管理风险，流动性风险，操作风险，本基金作为指数

基金的特有风险，信用风险，技术风险，参与债券回购的风险，参与资产支持证券、同业存单的投资风险，

法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基

金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取

基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国

际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并

对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，该指数的编制方法如下：

1、中证同业存单AAA指数选取银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单作

为指数样本，以反映AAA级同业存单的整体表现。

2、中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1年及以下；

（3）主体评级：AAA；

（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司官网，网址

https://www.csindex.com.cn。


              

                

               东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf