华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基

金产品资料概要更新

编制日期：2024年1月24日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

华泰紫金中证500指数

基金简称基金代码016865

增强发起

016865

下属基金简称下属基金代码

016866

华泰证券（上海）资产

基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司

管理有限公司

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2023-02-22

基金经理的日期

毛甜

证券从业日期2010-07-12

基金经理

开始担任本基金

2023-03-14

基金经理的日期

姚石

证券从业日期2015-11-02

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争

在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝

投资目标

对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%的基础上，追求获得超越标

的指数的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（包括创业板股票、存托凭证以及其他中国证监会允许发

行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、

投资范围政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的

次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业

务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、股票投资策略

本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的指数，指数化投资

策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组

合，并按照标的指数的调整规则作出调整，力争控制本基金与业绩比

较基准之间的跟踪偏离度。

主要投资策略2、存托凭证投资策略

3、债券投资策略

4、可转债和可交债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、衍生品投资策略

7、融资、转融通证券出借业务投资策略

业绩比较基准中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。

本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征

风险收益特征

与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资

港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

区域配置图表

无。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

华泰紫金中证500指数增强发起A

华泰紫金中证500指数增强发起C

注：1、本基金成立于2023年2月22日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、2023年

数据非完整年度数。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金中证500指数增强发起A

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元1.00%

申购费（前收费）100万元≤M＜500万元0.60%

M≥500万元1000元/笔

N＜7日1.50%

赎回费7日≤N＜30日0.50%

N≥30日-

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金中证500指数增强发起C

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

申购费（前收费）-不收取申购费

N＜7日1.50%

赎回费7日≤N＜30日-

N≥30日-

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.80%

托管费0.15%

销售服务费（华泰紫金中

不收取销售服务费

证500指数增强发起A）

销售服务费（华泰紫金中

0.40%

证500指数增强发起C）

注：本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应

认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上

市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险；（8）债券收益率

曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险；7、

本基金的特有风险，主要包括：（1）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离及跟踪误

差未达约定目标的风险；（2）基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险；（3）

标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险；（4）成份股停牌的风险；（5）股

指期货投资风险；（6）国债期货投资风险；（7）股票期权投资风险；（8）资产支持证券投

资风险；（9）港股通标的股票的投资风险；（10）存托凭证的投资风险；（11）参与融资业

务的风险；（12）参与转融通证券出借业务的风险；（13）基金合同终止的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料


              

                

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