泰康基金管理有限公司

泰康致远量化选股股票型发起式证券投资

基金招募说明书

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金募集申请已于2026年4月1日获中国证监会证监许可『2026』686

号文准予募集注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的

投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本

招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险

收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金

的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自主判断基金的投资价值，自

主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买

者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致

的投资风险，由投资者自行负担。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场

整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人未能

以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的流动性风险（包括但不

限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制

等流动性风险管理工具带来的风险等），基金投资过程中产生的操作风险，因

交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风

险，等等。

本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易

具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益

遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内

补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易

具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益

遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内

补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基

金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港

股。

本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市

场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风

险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表

现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收

益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港

休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流

动性风险）、交易失败及交易中断的风险（在港股通机制下，面临超出每日额

度限制造成的交易失败风险，以及证券交易服务系统报盘系统或者通信链路出

现故障，可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险）、结算风

险（香港结算机构可能因极端情况存在无法交付证券和资金的结算风险，以及

因港股通境内的分级结算原则造成本基金利益受损的风险）等。具体风险请参

见招募说明书“风险揭示”的相关内容。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。具体风险请

参见招募说明书“风险揭示”的相关内容。

本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、股价波动风险、

流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险、其

他风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产

投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然

投资于科创板股票。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能

面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。具体风险请参见招募说明书

“风险揭示”的相关内容。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相

应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。

侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账

户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机

制时的特定风险。

本基金单一投资者（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为

发起资金提供方除外）持有本基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的

50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的

除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

本基金为发起式基金，基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产

净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延

续基金合同期限，基金份额持有人面临基金强制清盘的风险。若届时的法律法

规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金

可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基

金与货币市场基金。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基

金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

目录

一、绪言................................................................................................................2

二、释义................................................................................................................3

三、基金管理人....................................................................................................9

四、基金托管人..................................................................................................19

五、相关服务机构..............................................................................................27

六、基金的募集..................................................................................................29

七、基金合同的生效..........................................................................................35

八、基金份额的申购与赎回..............................................................................37

九、基金的投资..................................................................................................50

十、基金的财产..................................................................................................60

十一、基金资产的估值......................................................................................61

十二、基金的收益与分配..................................................................................68

十三、基金费用与税收......................................................................................70

十四、基金的会计与审计..................................................................................73

十五、基金的信息披露......................................................................................74

十六、侧袋机制..................................................................................................82

十七、风险揭示..................................................................................................85

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................93

十九、基金合同内容摘要..................................................................................95

二十、基金托管协议内容摘要........................................................................113

二十一、对基金份额持有人的服务................................................................129

二十二、其他应披露事项................................................................................131

二十三、招募说明书存放及查阅方式............................................................132

二十四、备查文件............................................................................................133

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开

募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称

“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规以及《泰康致远量化选股股票型发

起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了泰康致远量化选股股票型发起式证券投资基金的投资

目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在

做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有

委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明

书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同

取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权

利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指泰康致远量化选股股票型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指泰康基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同：指《泰康致远量化选股股票型发起式证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰康致远量化

选股股票型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和

补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《泰康致远量化选股股票型发起式证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《泰康致远量化选股股票型发起式证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《泰康致远量化选股股票型发起式证券投资基金

基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委

员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的

决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不

时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资

金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民

币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发

起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

23、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理

基金份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账

户信息查询等活动

24、销售机构：指泰康基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰康基金管理

有限公司或接受泰康基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的

情形，基金管理人有权根据实际情况暂停办理基金份额的申购、赎回及转换业

务并公告）

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金

管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

52、A类基金份额：指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用而不从

本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，但投资者通过直销机构认

购/申购基金时不收取认购/申购费用

53、C类基金份额：指在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而

是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，但对于投资者通过直

销机构认购/申购C类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购

/申购C类基金份额且持续持有期限超过一年后继续计提的销售服务费将在投资

者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还投资者

54、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募

集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金

经理（指基金管理人员工中具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金

经理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

55、发起资金：指用于认购本基金且来源于基金管理人股东资金、基金管

理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金

认购本基金的金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低

于三年，法律法规和监管机构另有规定的除外

56、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的

基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高

级管理人员或基金经理等人员

57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58、销售服务费：指从基金财产中收取的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

60、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用

于管理信用风险的信用衍生工具

61、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

62、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方

63、名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生品交易提供信用风险

保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

64、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权

益不受损害并得到公平对待

65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

66、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍

导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减

值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重

大不确定性的资产

67、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，通过内地与香港股票市场

交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，

或有权机构对该交易机制的修改或调整

68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：泰康基金管理有限公司

成立日期：2021年10月12日

住所：北京市西城区复兴门内大街156号4至5层1-14内5层501

办公地址：北京市西城区复兴门内大街156号B座5、6层

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监许可

【2021】2839号

法定代表人：金志刚

组织形式：其他有限责任公司

注册资本：12,000万元

联系电话：010-89620088

联系人：王超

股权结构：泰康资产管理有限责任公司占公司注册资本的80%；嘉兴宸泰

资产管理合伙企业（有限合伙）占公司注册资本的4.3%；嘉兴舜泰资产管理合

伙企业（有限合伙）占公司注册资本的4.4%；嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有

限合伙）占公司注册资本的4.4%；嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙）占

公司注册资本的4.4%；嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙）占公司注册资

本的2.5%。

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事会成员

陈奕伦先生：董事长、提名与薪酬委员会主任委员，学士学位。曾任贵州

省黔东南苗族侗族自治州麻江县景阳布依族乡人民政府见习团委副书记，高盛

（亚洲）有限责任公司分析员，历任泰康资产管理（香港）有限公司CEO助理，

泰康资产管理有限责任公司研究部研究总监、资产配置中心投资总监，泰康人

寿保险有限责任公司投资管理部负责人，泰康资产管理（香港）有限公司首席

执行官，泰康保险集团股份有限公司投资管理部负责人，泰康基金管理有限公

司董事、副董事长。现任泰康保险集团股份有限公司管理委员会成员，泰康资

产管理有限责任公司董事、副总经理、经营管理委员会委员，泰康资产管理

（香港）有限公司副董事长，北京泰康投资管理有限公司董事长。

金志刚先生：董事，硕士研究生。曾任职于中国航天工业总公司

CAD/CAM软件开发中心、泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心，历任泰

康资产管理有限责任公司固定收益部助理总经理、总经理，固定收益投资总监

兼固定收益投资中心负责人，副总经理兼公募事业部负责人等职务。曾兼任泰

康基金管理有限公司上海分公司负责人、深圳分公司负责人、财务负责人、首

席信息官。现任泰康基金管理有限公司董事、总经理。

李红女士：董事、审计与风险管理委员会主任委员，硕士研究生。曾任太

平洋产险总公司计划财务部预算处负责人，太平洋产险内蒙古分公司计划财务

部经理，太平洋产险总公司计划财务部财务处处长，太平洋资产管理公司财务

部总经理兼运营部副总经理，太平洋香港投资公司董事。现任泰康资产管理有

限责任公司财务负责人、北京泰康投资管理有限公司董事、泰康健康产业基金

管理有限公司董事。

罗玉成先生：独立董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险管理委员会

委员，学士学位。曾任中国科学器材进出口总公司财务经理、中国科学器材进

出口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永道会计公司高级审计员、中

信永道会计师事务所经理等职务。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

合伙人、副总裁，金融业务委员会主席，兼任阳光恒昌物业服务股份有限公司

董事。

杨东先生：独立董事、审计与风险管理委员会委员，博士研究生。曾任商

务部中日法律交流项目办公室代表、中国人民大学法学院副院长、发展规划处

处长、人事处处长等职务。现任中国人民大学法学院院长，兼任工信部通信经

济专家委员、中国计算机学会（CCF）数据治理发展委员会常务委员、教育部

高等学校创新创业教学指导委员会委员、最高人民检察院民事行政诉讼监督案

件专家委员会委员、公安部第六届党风政风警风监督员、国家互联网金融安全

技术专家委员会委员、中国法学会证券法学研究会副会长、北京市数字经济与

数字治理法治研究会会长、中国高等教育学会高校人事人才与教师发展研究分

会常务理事、北京市法学会常务理事、教育部人工智能高层次人才培养专家委

员会委员、工信部信息通信科技委员会委员、国务院反垄断反不正当竞争委员

会专家咨询组成员。

张亚光先生：独立董事、提名与薪酬委员会委员，博士研究生。曾任北京

大学经济学院讲师、副教授、经济学系副主任、院长助理、副院长等职务。现

任北京大学经济学院副院长、长聘副教授、研究员，兼任四川广安爱众股份有

限公司独立董事、国寿投资保险资产管理有限公司独立董事。

2、总经理及其他高级管理人员

金志刚先生：董事、总经理，硕士研究生。曾任职于中国航天工业总公司

CAD/CAM软件开发中心、泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心，历任泰

康资产管理有限责任公司固定收益部助理总经理、总经理，固定收益投资总监

兼固定收益投资中心负责人，副总经理兼公募事业部负责人等职务。曾兼任泰

康基金管理有限公司上海分公司负责人、深圳分公司负责人、财务负责人、首

席信息官。现任泰康基金管理有限公司董事、总经理。

蒋利娟女士：副总经理，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司集

中交易室交易员，固定收益部固定收益投资经理，公募事业部固定收益基金经

理、固定收益投资负责人等职务。现任泰康基金管理有限公司副总经理、固定

收益投资部负责人。

吴辉先生：副总经理，硕士研究生。曾任中国银河证券股份有限公司郑州

丰产路营业部交易部经理，长盛基金管理有限公司北京分公司总经理助理、郑

州分公司总经理、市场销售总部总监，方正富邦基金管理有限公司副总经理，

泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场部负责人等职务。现任泰康基金管

理有限公司副总经理、上海分公司负责人、市场部负责人。

代胜伟先生：副总经理、财务负责人，硕士研究生。曾任诺亚舟科技公司

人力资源经理，中国邮政储蓄银行人力资源经理，泰康资产管理有限责任公司

招聘与员工关系主管、人力资源管理总监、执行总监，公募事业部人力行政部

负责人等职务。现任泰康基金管理有限公司副总经理、财务负责人、深圳分公

司负责人、人力行政部负责人兼财务部负责人。

陈玮光先生：督察长，博士研究生。曾任湖南省永州市地方税务局人事教

育科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者调查中心副总监，安徽省宿松

县人民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服务一部、办公室、会员

管理部主任，中聚资产管理有限公司董事长，诺德基金管理有限公司督察长、

泰康资产管理有限责任公司公募合规负责人兼公募事业部监察稽核部负责人等

职务。现任泰康基金管理有限公司督察长、监察稽核部负责人。

苏小娅女士：风控负责人，硕士研究生。曾任北京市君泽君律师事务所律

师，泰达宏利基金管理有限公司高级法律专员，英大基金管理有限公司监察稽

核部副经理（部门负责人），国开泰富基金管理有限公司监察稽核部（法律合规

部）副总经理（主持部门工作），北京天和思创投资管理有限公司公募基金筹备

组组长，泰康资产管理有限责任公司公募事业部风险控制部负责人等职务。现

任泰康基金管理有限公司风控负责人、风险控制部负责人。

孙东海先生：首席信息官，硕士研究生。曾任中国民航信息网络股份有限

公司研发中心研发工程师，中国华融资产管理公司信息科技部项目经理，华夏

基金管理有限公司信息技术部高级项目经理，北京良医互联科技有限公司创始

人，北京鹏扬投资管理有限公司信息技术部部门副总监，鹏扬基金管理有限公

司信息技术部部门总监。现任泰康基金管理有限公司首席信息官、信息技术部

负责人。

3、本基金基金经理

于德江先生，硕士研究生。2021年12月加入泰康公募，现任泰康基金股票

基金经理。曾任广发基金管理有限公司量化研究员，华泰证券股份有限公司交

易策略岗，野村东方国际证券有限公司量化研究员、投资经理助理，泰康基金

量化基金经理助理、私募资产管理业务投资经理等职务。

4、投资决策委员会成员名单

金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金管理有限公司董事、总

经理。

蒋利娟女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司副总经理、

固定收益投资部负责人、固定收益基金经理。

宋仁杰先生，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司权益投资

部负责人、股票基金经理。

苏小娅女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司风控负责

人、风险控制部负责人。

庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司集中交易

室负责人。

5、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定各类基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关

的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持

有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风

险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

2、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营。

（2）违反基金合同或托管协议。

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。

（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。

（6）玩忽职守、滥用职权。

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场

价格，扰乱市场秩序。

（10）贬损同行，以提高自己。

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。

（12）以不正当手段谋求业务发展。

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。

（14）其他法律、行政法规禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则

为基金份额持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益。

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动。

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人的内部控制制度

为了加强公司内部控制，促进诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利

益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效

的内部控制体系。

1、公司内部控制的总体目标

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉

形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整，实现部门和公司的持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、公司内部控制遵循的原则

（1）健全性原则。内部控制涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级人

员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金

资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。

（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司管理运用科学化的经营管理方法降低运作成本，

提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制的制度体系

内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章

等部分组成。内部控制大纲是对内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度

的纲要和总揽。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制

度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和

紧急情况处理制度等制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部

门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、内部控制的主要内容

（1）公司投资决策业务

投资决策严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、

投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权制度，

明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策；投资决策应当有充分

的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录；

建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；建立

科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和

决策程序、基金绩效归属分析等内容。

（2）公司研究业务

研究工作保持独立、客观；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有

效的研究方法；建立投资对象备选库制度，研究部门根据基金合同要求，在充

分研究的基础上建立和维护备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通

畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。

（3）公司交易业务

基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或

者直接进行交易；公司建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相

关的安全设施；投资指令进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行，如

出现指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员；公司执

行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待；建立完善

的交易记录制度，每日投资组合列表等应当及时核对并存档保管；建立科学的

交易绩效评价体系。

（4）信息披露

公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，

保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时；公司有相应的部门或岗位负责

信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息披露的检

查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对信息披露出现的失误提出处理

意见，并追究相关人员的责任；公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不

得泄露其内容。

（5）信息技术

公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严

格制定信息系统的管理制度。

信息技术系统的设计开发应该符合国家、金融行业软件工程标准的要求，

编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，应设置保密系统和相应控制机制，

并保证计算机系统的可稽性；信息技术系统投入运行前，需经过需求部门、使

用部门和合规部门等审批通过。

（6）会计核算

公司以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在

名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与

公司会计核算相互独立。

（7）监察稽核

公司设督察长，督察长是高级管理人员，直接向董事会负责，对本公司及

其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。

公司设立监察稽核部门，开展监察稽核和合规管理工作，对督察长负责。

公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。公司明确监察稽核部门及内部各岗

位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规管理人员，严格监察稽核和合规管

理人员的专业任职条件，严格监察稽核和合规管理的操作程序和组织纪律。

5、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：4006195555

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行于1987年在深圳创建，是中国境内第一家完全由企业法人持股的

股份制商业银行，成立38年来逐步发展成为沪港两地上市，拥有商业银行、金

融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行、消费金融、理财子公司等金融牌照

的银行集团。成立以来，招商银行始终坚持服务立行、创新驱动、科技兴行、

人才强行，以自身转型发展助力社会经济高质量发展，全力服务居民和企业客

户财富增长、资产安全、资金融通。截至2025年9月30日，本集团总资产

126,440.75亿元人民币，高级法下资本充足率17.59%，权重法下资本充足率

15.07%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、

业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团

队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工258人。2002

年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，

成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管

业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金托

管资格、基本养老保险基金托管机构资格、受托投资管理托管业务托管资格、

保险资金托管业务资格、企业年金基金托管业务资格、合格境外机构投资者托

管（QFII）资格、合格境内机构投资者托管（QDII）资格、私募基金业务外包

服务资格、存托凭证试点存托业务等业务资格。

招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕23年的专业能力和创新精神，

推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为专业更

精、科技更强、服务更佳的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值

得信赖的专家、贴心服务的管家、让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+

目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方位助力资管机构实现可持续

的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大

观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在

业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标

准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内

首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只

FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金

赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一

只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从

单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业

内各类奖项荣誉。2016年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新

“十佳金融产品创新奖”；6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为

国内唯一获得该奖项的托管银行；7月荣获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产

托管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产托管银行”。2017年5月荣

获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中国最佳托管

银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十

佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017

年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获2016-

2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融

青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣获《中国基金报》“最佳基

金托管银行”奖；5月荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银

行奖”；12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年

最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018年度最佳基

金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托

管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风

云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣获中央国债登记结算有限

责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国境内

最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三

项大奖；10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019年度最佳

基金托管银行”奖。2021年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2020

年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受

欢迎托管银行”奖项；2021年10月，《证券时报》“2021年度杰出资产托管

银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖

“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任

公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项；9月荣获《财

资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”

三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”；

2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机

构”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构”、全国银行

间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；

2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新

奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金25年基

金托管示范银行（全国性股份行）”；2023年12月，荣获《东方财富风云榜》

“2023年度托管银行风云奖”。2024年1月，荣获中央国债登记结算有限责任

公司“2023年度优秀资产托管机构”、“2023年度估值业务杰出机构”、

“2023年度债市领军机构”、“2023年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大

奖；2024年2月，荣获泰康养老保险股份有限公司“2023年度最佳年金托管合

作伙伴”奖。2024年4月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20周年特

别评选“优秀ETF托管人””奖。2024年6月，荣获上海清算所“2023年度优

秀托管机构”奖。2024年8月，在《21世纪经济报道》主办的2024资产管理

年会暨十七届21世纪【金贝】资产管理竞争力研究案例发布盛典上，“招商银

行托管+”荣获“2024卓越影响力品牌”奖项；2024年9月，在2024财联社中

国金融业“拓扑奖”评选中，荣获银行业务类奖项“2024年资产托管银行‘拓

扑奖’”；2024年12月，荣获《中国证券报》“ETF金牛生态圈卓越托管机构

（银行）奖”；2024年12月，荣获《2024东方财富风云际会》“年度托管银

行风云奖”。2025年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2024年度优

秀资产托管机构”奖项、上海清算所“2024年度优秀托管机构”奖项；2025年

2月，荣获全国银行间同业拆借中心“2024年度市场创新业务机构”奖项；

2025年3月，荣获《中国基金报》2025年指数生态圈英华典型案例“指数产品

托管机构”奖项；2025年6月，荣获《亚洲银行家》“中国最佳托管银行”

“中国最佳股份制托管银行”奖项。2025年8月，在《21世纪经济报道》主办

的2025资产管理年会暨十八届21世纪【金贝】资产管理竞争力案例发布盛典

上，“招商银行托管+”荣获“2025卓越影响力品牌”奖项。

（二）主要人员情况

缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020年9月起担任招商银行

董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、

二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险

（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总

裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管

理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险

（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老

保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，招商银行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕

士，高级经济师。1995年6月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、

副行长、行长，2012年6月起历任招商银行行长助理、副行长、常务副行长，

2022年5月起任招商银行党委书记，2022年6月起任招商银行行长。兼任招商

银行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银

国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董

事长、招商局金融控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专业委员会第

四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。

王颖女士，招商银行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王

颖女士1997年1月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长，

天津分行行长，深圳分行行长，招商银行行长助理。2023年11月起任招商银行

副行长。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加

入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理

部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经

理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长；

2021年10月起先后任招商银行资产托管部负责人、资产托管部总经理，具有20

余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深

入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2025年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管1707只证券投资

基金。

（四）托管人的内部控制制度

内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持

守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督

机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建

立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，

确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进

和各项业务制度、流程的不断完善。

内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估

监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团

队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，

跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循

内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评

价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注

的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控

制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，

办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到

风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一

系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操

作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保

证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，

所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向

任何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机

构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，

保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有

效地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范

围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检

查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金

管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基

金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人应报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销机构

（1）直销中心柜台

名称：泰康基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号4至5层1-14内5层501

办公地址：北京市西城区复兴门内大街156号B座5、6层

法定代表人：金志刚

全国统一客户服务电话：4001895522

传真：010-89620100

联系人：曲晨

电话：010-89620091

网站：www.tkfunds.com.cn

（2）投资者亦可通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、

基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其

他电子交易系统等）办理本基金的开户及认/申购等业务。

网上交易请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/

APP：基金管理人手机客户端

微信公众号：tkfunds

2、其他销售机构

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基

金合同等的规定，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并在基金管理人

网站公示。

（二）登记机构

名称：泰康基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号4至5层1-14内5层501

办公地址：北京市西城区复兴门内大街156号B座5、6层

法定代表人：金志刚

全国统一客户服务电话：4001895522

传真：010-89620077

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：陆奇、王丹蕾

联系人：王丹蕾

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

执行事务合伙人：刘维、肖厚发

经办注册会计师：蔡晓慧、陈玉珊

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

联系人：蔡晓慧

（五）验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

执行事务合伙人：刘维、肖厚发

经办注册会计师：蔡晓慧、陈玉珊

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

联系人：蔡晓慧

六、基金的募集

（一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2026年4月1日获中国证

监会证监许可『2026』686号文准予募集注册。

（二）基金类别、运作方式及存续期

本基金类别：股票型证券投资基金

本基金运作方式：契约型开放式

本基金存续期：不定期。

（三）募集期限

本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算，具体

发售时间见本基金基金份额发售公告。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时

间，并及时公告。

（四）募集方式

通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方

式公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人官网

的公示信息。

本基金基金管理人有权决定各类基金份额的发售安排，具体规定见基金份

额发售公告或相关公告。

（五）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投

资基金的其他投资人。

（六）发起资金认购

本基金发起资金认购的金额不少于1,000万元，且发起资金认购的基金份额

持有期限不少于3年。其中发起资金指用于认购本基金且来源于基金管理人的

股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

的资金。本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

（七）基金份额的类别

本基金将基金份额分为不同的类别。

A类基金份额是指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用而不从本类

别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，但投资者通过直销机构认购/申

购基金时不收取认购/申购费用。

C类基金份额指在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本

类别基金资产中收取销售服务费的基金份额类别，但对于投资者通过直销机构

认购/申购C类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购/申购C

类基金份额且持续持有期限超过一年后继续计提的销售服务费将在投资者赎回

相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还投资者。

如未来基金管理人设立基金销售子公司，其可参照基金管理人直销机构，

销售本基金A类基金份额不收取认购费/申购费、C类基金份额不收取销售服务

费，具体请见基金管理人或其销售子公司届时发布的相关公告。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金

A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该

类基金份额余额总数

投资者在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募

说明书和基金产品资料概要中公告。

根据基金销售情况，在不违背法律法规且对已有基金份额持有人利益无实

质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可以增加、减少或者

调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、变更收费方式、对基

金份额分类办法及规则进行调整，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办

法》有关规定在规定媒介上及时公告，不须召开基金份额持有人大会审议。

（八）认购安排

1、认购时间

投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构

确定，请参见本基金的基金份额发售公告。

2、认购程序

投资人可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资人开

户需提供有效身份证件原件等销售机构要求提供的材料申请开立开放式基金账

户。投资人认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约

定，详见本基金的基金份额发售公告。

3、认购的方式及确认

（1）本基金认购采取金额认购的方式。

（2）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购

申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允

许撤销。

（4）若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资人已支付的认购金

额退还投资人。

4、认购限额

（1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

（2）在募集期内，投资人可多次认购，对单一投资人在认购期间累计认购

金额不设上限，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。

（3）投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金

管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电

子交易系统）或本基金其他销售机构认购A类基金份额或C类基金份额的，单

个基金账户首笔最低认购金额（含认购费，如有）为1元，追加认购每笔最低

金额为1元。基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。

投资者通过基金管理人直销中心柜台认购A类基金份额或C类基金份额的，

单个基金账户首笔最低认购金额为100,000元，追加认购单笔最低金额为1,000

元。基金管理人另有规定的，从其规定。

（4）投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常应在T+2日到原认购

网点查询认购申请的确认情况。

（5）如本基金单一投资人（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金

经理等人员作为发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者超过基

金总份额的50%，基金管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。基金管理

人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资人变相规避前述50%比例要求的，

基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以

基金合同生效后登记机构的确认为准。

5、认购费用

投资者通过直销机构认购A类基金份额时不收取认购费用；通过直销机构

以外的其他销售机构（以下简称“其他销售机构”）认购本基金A类基金份额的，

在认购时收取认购费用，具体费用安排如下表所示；C类基金份额不收取认购

费用。

费用种类  A类基金份额的 认购金额  A类基金份额的 认购费率  

认购费率  M＜100万元  0.80%  

100万元≤M＜500万元  0.60%  

M≥500万元  按笔收取，1,000元/笔  



注：M为认购金额。

本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担，不列

入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的

各项费用。投资者通过其他销售机构重复认购本基金A类基金份额的，认购费

按每笔认购申请单独计算。

6、认购份额的计算

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

（1）A类基金份额的认购份额计算方法

①若投资者通过直销机构认购A类基金份额，不收取认购费用：

认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人在募集期通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份

额，假设认购金额在募集期间产生的利息为50.00元，则其可得到的认购份额计

算如下：

认购份额=（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00份

即：某投资人在募集期通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份

额，假设认购金额在募集期间产生的利息为50.00元，可得到100,050.00份A类

基金份额。

②若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额，需要收取认购费用：

当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方式如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/1.00

当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人通过其他销售机构投资10,000元认购本基金的A类基金份额，

其对应认购费率为0.80%，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得

到的基金份额计算如下：

净认购金额＝10,000/(1+0.80%)＝9,920.63元

认购费用＝10,000－9,920.63＝79.37元

认购份额＝（9,920.63＋5）/1.00＝9,925.63份

即投资人通过其他销售机构投资10,000元认购本基金的A类基金份额，其

对应认购费率为0.80%，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到9,925.63

份A类基金份额。

（2）C类基金份额的认购份额计算方法

认购份额＝(认购金额＋认购利息)/1.00

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资10,000,000元认购本基金的C类基金份额，如果认购期

内认购资金获得的利息为5,000元，则其可得到的C类基金份额计算如下：

认购份额=（10,000,000＋5,000）/1.00=10,005,000.00份

即投资人投资10,000,000元认购本基金的C类基金份额，加上认购资金在

认购期内获得的利息，可得到10,005,000.00份C类基金份额。

（九）募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

（十）募集期间的资金存放和费用

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人

不得动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，

不得从基金财产中列支。

七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，使用发起资金认购本基金的金额

不少于1,000万元，且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于3年

的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定

停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提

供方及其持有份额进行专门说明，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监

会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行

同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自

承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效之日起3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基

金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，并应当按照基金合同约定的程序

进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有

人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上

述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中

国证监会规定执行。

《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持

有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在

10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转

换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份

额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理

人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销

售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售

业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节

假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权根据实

际情况暂停办理基金份额的申购、赎回及转换业务并公告），但基金管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具

体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与/或赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类

基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、投资者办理申购、赎回等业务时需提交的文件和需适用的办理手续、办

理时间、处理规则等，除须遵守基金合同和招募说明书的规定外，还须遵守各

销售机构的具体规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付

赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款

项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、

通讯系统故障、数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限

制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎

回款项划付时间相应顺延。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述规则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网

点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无

效，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到该申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资

人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金

托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述

业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管

理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子

交易系统）或本基金其他销售机构申购A类基金份额或C类基金份额的，单个

基金账户首笔最低申购金额（含申购费，如有）为1元，追加申购每笔最低金

额为1元。基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。

投资者通过基金管理人直销中心柜台申购A类基金份额或C类基金份额的，

单个基金账户首笔最低申购金额为100,000元，追加申购单笔最低金额为1,000

元。基金管理人另有规定的，从其规定。

2、投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限

制。

3、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得

少于1份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不足1份，则必须一次性赎

回基金全部基金份额。当某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交

易账户基金份额余额少于1份时，基金管理人可对该部分剩余基金份额发起一

次性自动全部赎回。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定详

见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可以规定投资人单日、单笔申购的最高金额，具体规定请参

见更新的招募说明书或相关公告。

6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体参见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第

5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净

值在当天收市后计算，并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行

适当程序，可以适当延迟计算或公告。为避免基金份额持有人利益因基金份额

净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值的精度，

无需就基金份额净值精度调整事项进行公告。

2、申购费率

投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费；通过直销机

构以外的其他销售机构（以下简称“其他销售机构”）申购本基金A类基金份

额收取申购费用，具体申购费率如下表；C类基金份额不收取申购费用。

费用种类  A类基金份额的 申购金额  A类基金份额的 申购费率  



注：M为申购金额。

3、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，

不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项

费用。投资者通过其他销售机构重复申购本基金A类基金份额的，申购费按每

笔申购申请单独计算。

4、赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回

基金份额时收取。赎回费率随投资人基金份额持续持有期限的增加而递减，具

体赎回费率如下表所示。

费用种类  A类基金份额  C类基金份额  



注：（1）Y为持有期限；

（2）对于监管机构认可的其他基金或基金份额，基金管理人可以根据产品投资运作

特点另行约定赎回费收取标准。

按照法律法规规定，投资者赎回基金份额产生的赎回费用全额计入基金财

产。

5、对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额，计提的销售服务

费（如有）将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者；对于

投资者通过其他销售机构认购/申购的C类基金份额，持续持有期限超过一年后

继续计提的销售服务费（如有）将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并

返还给投资者。

6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活

动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人在覆盖成本的前提

下，可以对除赎回费以外的基金销售费率实行一定的优惠。

（七）申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算方式：

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单

位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。

（1）申购A类基金份额的计算

①若投资者通过直销机构申购A类基金份额，不收取申购费用：

申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日A类基金份额净值

例：某投资者通过直销机构投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申

购当日A类基金份额净值为1.0520元，则可得到的申购份额为：

申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52份

即：该投资者通过直销机构投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申

购当日A类基金份额净值为1.0520元，可得到47,528.52份A类基金份额。

②若投资者通过其他销售机构申购A类基金份额，需要收取申购费用：

当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资人通过其他销售机构投资5万元申购本基金的A类基金份额，

对应的申购费率为0.80%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可

得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元

申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元

申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份

即：投资人通过其他销售机构投资5万元申购本基金的A类基金份额，对

应的申购费率为0.80%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可

得到47,241.11份A类基金份额。

2）C类基金份额

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资5,000万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C

类基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：

申购份额=50,000,000/1.0500=47,619,047.62份

即：投资人投资5,000万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C

类基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,619,047.62份C类基金份额。

2、赎回金额的计算方式

本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘

以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。

赎回金额的计算方式为：

赎回金额＝赎回份数×赎回当日某类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资人赎回本基金1万份A类基金份额，持续持有期限为60日，对

应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元，则其可

得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元

即：投资者赎回本基金1万份A类基金份额，持续持有期限为60日，对应

的赎回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元，则其可得

到的赎回金额为12,437.50元。

例：某投资人赎回本基金1,000万份C类基金份额，持续持有期限为200

日，对应的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其

可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000,000×1.2500=12,500,000.00元

赎回费用=12,500,000.00×0=0.00元

净赎回金额=12,500,000.00-0.00=12,500,000.00元

即：投资人赎回本基金1,000万份C类基金份额，持续持有期限为200天，

对应的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可得

到的赎回金额为12,500,000.00元。

按照法律法规规定，投资者赎回基金份额产生的赎回费用全额计入基金财

产。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所、外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市，

导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者（基金管

理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）

持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单

一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。

9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统、基金销售支付结算系统或基金会计系统无法正常

运行。

10、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足的情形。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人

决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上

刊登暂停申购公告。当发生上述第7、8项情形时，基金管理人可以采取比例确

认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该笔全部或部

分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第7项内容取消或变更的，

基金管理人在履行适当程序后，可修改上述内容，无须召开基金份额持有人大

会。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项退还给投资人。在暂停

申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所、外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市，

导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基

金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额

支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的

比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，

按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日

可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢

复赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎

回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确

选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前

一开放日基金总份额的20%时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人持有

的赎回申请实施延期办理，具体为：基金管理人在当日接受赎回比例不低于上

一开放日基金总份额的10%的前提下，如其他赎回申请人的赎回申请在当日能

够被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对此单个持有人的赎回申请按

比例确认，对此单个持有人其余未确认的赎回申请延期办理；如其他赎回申请

人的赎回申请在当日不能被全部确认，则应先将其他赎回申请人的赎回申请按

比例予以确认后，将其未被确认的赎回申请与此单个持有人的全部赎回申请一

并延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回

或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部

赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的

赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基

金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在

提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并依据“（2）部分延期赎回”进行延期办理时，基金

管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通

知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；

也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再

另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金不

同基金份额之间或本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金

转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及

基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

其它非交易过户是指符合法律法规且根据登记机构的规定需要办理非交易过户

的情形。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金

基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍

然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

（十七）基金份额的质押

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

基金管理人将制定和实施相应的业务规则，届时无须召开基金份额持有人大会

但须提前公告。

（十八）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，届时无

须召开基金份额持有人大会但须提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人

公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧

袋机制”章节的规定或相关公告。

（二十）基金份额折算

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金

托管人协商一致，可对基金份额进行折算，不须召开基金份额持有人大会审议。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力

争实现基金资产的长期稳健增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开

发行上市交易的股票（包括科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的

股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产（包括

国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持

机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行

票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、

资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例占基金资产的80%-

95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日

日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

1、大类资产配置策略

本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通

过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统）定期评估宏观经济

和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来

市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产

配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和

风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。

MVPCT系统是基金管理人在多年股票研究投资的基础上，构建的一套全面、

系统的权益类资产分析框架。该系统从宏观经济、估值水平、国家政策、资金

面以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境，形成对下一阶段股市走势的

判断，其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。目前，

该系统已成为大类资产配置的稳定决策系统之一。

2、股票投资策略

本基金在资产配置的框架下，通过定性和定量分析相结合的方法对上市公

司基本面、估值、成长性等进行深入分析，并根据市场状况及变化，不定期对

策略权重进行优化调整，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

（1）量化选股模型

结合国内外长期投资规律，基金管理人依据实战经验和机器学习技术搭建

了量化选股模型。本基金的量化选股模型以股票市场的宏观环境、行业及个股

特性为分析框架，分别对各类因子构建模型综合评价，包括但不限于个股超额、

行业、价值、动量、成长、质量、分析师预期等各个维度。本基金采用机器学

习模型对各个维度组合因子进行分析，进而对股票综合评价，构建投资组合。

根据市场宏观环境、公司基本面、市场情绪等输入信息的变化，模型对输

出结果动态调整，以一定程度上适应市场变化。

（2）存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和

定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

（3）港股通标的股票投资策略

本基金通过港股通投资于港股，将重点关注以下几类港股通股票，作为A

股标的的重要补充：

1）与本基金投资目标相符合，在技术或产品、市场竞争力强的行业龙头企

业，或者具有一定稀缺性的港股特色标的；

2）A+H同时上市的标的，港股市场在估值、AH股折溢价、股息率等方面

具有吸引力的投资标的。

3、债券投资策略

根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、

企业债等固定收益证券以及可转换债券/可交换债券的投资。债券投资策略包括

久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精

选策略等。在严格控制风险的前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，

提高基金非股票资产的收益率。其中：

对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种

进行筛选，综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利

能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已

投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并适当控制债券投资组

合整体的久期，防范流动性风险。

对于可转换债券，考虑其兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有

抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点，本基金将选择公司基本素质优

良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权

定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。可交换债券与

可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发

行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，本基金将

通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开

展投资决策。

4、资产支持证券投资策略

通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支

持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究，评估资产支持证

券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，精选经风险调整后收

益率较高的品种进行投资。

5、其他金融工具的投资策略

（1）股指期货的投资策略

在股指期货投资上，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货

投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、

交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对

其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投

资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

（2）国债期货的投资策略

本基金本着谨慎原则适度参与国债期货投资，将根据风险管理的原则，以

套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性

特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化

的风险、对冲关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到

降低投资组合的整体风险的目的。

（3）信用衍生品的投资策略

本基金投资信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的。本

基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投

资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。本基金将加强基金投资信用衍

生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的

集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必

要的尽职调查与严格的准入管理。

（四）业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证全指指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人

民币)收益率*5%+活期存款基准利率*10%

1、业绩比较基准设定的原因

（1）基于基金类别、投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金作为

股票型基金，主要投资于A股股票和港股通标的股票等资产，相应选取与之匹

配的A股指数、港股指数作为主要基准要素。同时基于基金投资股票资产占基

金资产的比例为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产

的50%）等投资比例限制，以及预期的资产配置比例中枢，本基金将股票资产

所对应的基准要素权重设置为90%，其中将股票资产中的A股股票与港股通标

的股票所对应的基准要素权重分别设置为85%与5%。

（2）基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全

市场选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对全市场上市公司基本面、

估值、成长性等进行深入分析，并依据实战经验和机器学习技术搭建了量化选

股模型，进而对股票综合评价，构建投资组合。综合考虑基准指数与产品定位

和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指

数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取中证全指指数和

中证港股通综合指数（人民币）分别作为A股股票和港股通标的股票部分的基

准要素。

中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场

符合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场代表性，反映上交所、

深交所和北交所市场上市公司的整体表现。该指数样本量大，行业覆盖面广，

适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

中证港股通综合指数（人民币）选取符合港股通资格的上市公司证券作为

样本，反映港股通范围内上市公司的整体表现，适合作为本基金港股通标的股

票部分的业绩比较基准要素。

综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、

投资比例限制相匹配。

2、业绩比较基准要素的基本信息

中证全指指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为000985，指数具

体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

中证港股通综合指数（人民币）由中证指数有限公司编制发布，指数代码

为930933，指数具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

上述业绩比较基准要素所涉及的发布机构名称、代码、查询途径如发生变

更，以发布机构最新发布的为准。

3、业绩比较基准的计算方法

本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权

为计算原则。本基金先分别计算业绩比较基准中中证全指指数、中证港股通综

合指数（人民币）、活期存款基准利率的每日收益率，再按照预设权重比例计算

当日组合要素基准的日收益率，并连乘每日收益率。

4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法

本基金管理人对基金实际投资与业绩比较基准的偏离情况进行动态跟踪与

监测评估，监测指标主要包括超额收益、信息比率、个股/个券投资权重偏离度、

行业配置偏离度、跟踪误差等，同时设置合理的偏离阈值，以更好管理基金实

际投资与业绩比较基准的偏离情况，从而在控制风险的基础上追求超越业绩比

较基准的投资回报。

本基金为主动管理型基金，其业绩比较基准是表征产品风格、衡量产品业

绩、约束投资行为的参考标准，并非本基金的跟踪标的。基金管理人在基金合

同约定的投资范围、投资限制内享有充分的投资决策自主权，可根据投资策略、

市场研判等综合因素，自主构建投资组合，包括酌情投资于业绩比较基准要素

成份证券外的证券。本基金投资组合相对业绩比较基准要素成份证券和权重可

能存在偏离，偏离主要源于市场趋势判断、行业配置择时、个股/个券精选等主

动投资行为。

5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序

业绩比较基准变更符合下列条件之一且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的，基金管理人应当与基金托管人协商，在新业绩比较基准生效前三十

日公告并充分说明变更原因、差异及影响,无需召开基金份额持有人大会：

（1）原有业绩比较基准的要素无法持续运作、编制方案发生重大修订等客

观因素导致业绩比较基准无法再表征基金产品投资风格，或不再符合基金合同

关于投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制等的约定，或与主要的资

产类别、国别或地区、市场板块、货币类型等不再匹配；或业绩比较基准的要

素不再具备市场代表性；

（2）调整业绩比较基准的要素权重、更换相同或相近特征的要素等，使新

业绩比较基准代表性更强，且符合相关法律法规规定的；

（3）中国证监会认可的其他情形。

业绩比较基准变更涉及以下情形的，基金管理人应当按照规定履行变更注

册、召开基金份额持有人大会等程序，法律法规、中国证监会另有规定的除外：

（1）基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例等拟进行重大调整，

并变更业绩比较基准的；

（2）其他对基金份额持有人利益产生重大实质性影响的情形。

（五）风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基

金和货币市场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，

除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，

本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股

票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

（六）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对股票的投资比例占基金资产的80%-95%，其中投资于港股通

标的股票的比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保

证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港

同时上市的A+H股合计计算）不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％，完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资

组合可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流

通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投

资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票

的30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证

监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产

净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理

人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金投资股指期货、国债期货，应当遵守下列限制：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不

含质押式回购）等；

3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超

过基金持有的债券总市值的30%；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国

债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，

合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（16）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类

信用衍生品；

（17）本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护

债券面值的100%；

（18）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不

得超过基金资产净值的10%；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货等市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金投资比例不符合上述（17）、（18）项规定投资比例的，基

金管理人应在3个月内进行调整。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（17）、（18）情形之外，因证券、期货市

场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，

但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，

但须提前公告。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适

当程序后可不受上述规定的限制。

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”

章节的规定。

十、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构和基金销售机

构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和

基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金

财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处

分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

十一、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、信用衍生

品、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值

计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明

估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确

定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入

值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估

值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格；

2、证券交易所上市的固定收益品种的估值

（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基

准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。

（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准

服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实

际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或

推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售

登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，建议按照长待偿期所对应的价格

进行估值。

（3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的

含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行

净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

（4）基金以估值品种的估值全价作为估值的依据，基金管理人根据相关法

律、法规的规定进行涉税处理。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；

（3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允

价值，基金管理人根据相关法律、法规的规定进行涉税处理。

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、本基金投资股指期货合约与国债期货合约，一般以估值当日结算价进行

估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采

用最近交易日结算价估值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

6、信用衍生品估值方法

信用衍生品按照第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金管

理人依法应当承担的估值责任不因委托责任而免除。

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及企业会计

准则的要求采用合理估值技术确定其公允价值。

7、估值涉及到港币等主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人

民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监

管部门、自律规则的规定。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产

净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5

位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。

国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规

定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人按约定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生

估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下

述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的

当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部

分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得

的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额净值错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金

管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额

净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确

认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议

执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按

照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，

由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额、

证券交易数据、对账单等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额

持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其

他原因暂停营业或港股通临时停市时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负

责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值

和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确

认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值信息予以公布。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

（十）特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差

不作为基金份额净值错误处理。

由于证券、期货交易所、外汇市场、登记结算公司、证券经纪机构及存款

银行等第三方机构发送的数据错误，或由于不可抗力等原因，基金管理人和基

金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错

误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影

响。

十二、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余

额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者持有的

基金份额（原份额）所获得的红利再投资基金份额的持续持有期限按原份额的

持续持有期限计算；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履

行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书

“侧袋机制”章节的规定。

十三、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关

的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、信用衍生品等交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户的开户及维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算。管理费的计

算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照与基金管理人协商一致

的方式在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、

休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现

数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计算。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照与基金管理人协商一致

的方式在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、

休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现

数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前

一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计算。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提。

（1）基金管理人直销渠道：

对于C类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额（或基金合

同终止）时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。如未来基金管理人设

立基金销售子公司，其可参照基金管理人直销机构，销售本基金C类基金份额

不收取销售服务费，具体请见基金管理人或其销售子公司届时发布的相关公告。

（2）其他销售机构渠道：

对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的C类基金份额

计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付。对于确认为基金财产支

付的销售服务费，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据和协商

一致的方式，在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定

节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣

划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商

解决。

对于持续持有期限超过一年的C类基金份额所继续计提的销售服务费，在

投资者赎回该笔基金份额（或基金合同终止）时，随赎回款（或清算款）一并

返还给投资者。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应

协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户资产中列

支，但应待侧袋账户特定资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，

但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》

规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露

办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人

和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，

并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开

披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基

金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当依照法律法规最大限度地披露影响基金投资者决

策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、

风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基

金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新

基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招

募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载

在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更

新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三

日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公

告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料

概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概

要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金

合同》、基金托管协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认备案文件的次日在规定报刊和规定

网站上登载《基金合同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级

管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的

期限等情况。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各

类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类

基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能

够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审

计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策

的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期

内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披

露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、

基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份

额、期限及期间的变动情况。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的

有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为

受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基

金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、

计提方式和费率发生变更；

（16）任一类基金份额的基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分

之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（23）基金管理人改变估值技术时；

（24）基金推出新业务或服务；

（25）调整基金份额类别设置；

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额

的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

10、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的

规定。

11、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

12、投资非公开发行股票的信息披露

基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国证

监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以

及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。

13、投资股指期货的信息披露

基金管理人应按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓

情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影

响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

14、投资国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标等。

15、投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定期报

告和招募说明书（更新）等文件中披露资产支持证券的交易情况。基金管理人

应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细；在基金季度报告

中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和

报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

16、投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报

告和招募说明书（更新）等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披

露港股通标的股票的投资情况。

17、投资证券公司短期公司债券的信息披露

基金管理人应当在临时公告、定期报告和招募说明书（更新）等文件中及

时披露本基金投资证券公司发行的短期公司债券的情况。

18、投资信用衍生品的信息披露

基金应当在定期报告及招募说明书（更新）等文件中详细披露信用衍生品

的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金

总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。

19、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购

赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或

电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟披露基金信息

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关

信息：

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

十六、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请于侧袋

机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产

情况出具专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构以基金份额持有人的原

有账户份额为基础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户名册和份额；在启用

侧袋机制当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；在

启用侧袋机制当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款

项。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主

袋账户份额。侧袋机制实施期间的申购赎回的具体事项安排见基金管理人届时

发布的相关公告。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基

准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行

估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户

的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋机制期间基金的收益分配

本基金实施侧袋机制的，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情

形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

（六）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与处置侧袋账户资产相关的费用可以从侧袋账户

资产中列支，但应待侧袋账户特定资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取

或减免，但不得收取侧袋账户的管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费

用等由基金管理人承担。

（七）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋资产处置变现。

无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户对应的

基金份额持有人支付已变现部分对应款项。

侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应及时聘请符合《证券法》规

定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（八）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信

息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实

施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户基金份额净值和基金份额累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进

行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告

期内的特定资产处置进展情况；特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净

值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资

产最终变现价格的承诺。

（九）法律法规或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规定的，从其规定。

本招募说明书中关于侧袋机制的内容与届时有效的法律法规、相关规定不一致

的，以届时的法律法规、相关规定为准，基金管理人经与基金托管人协商一致

并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可

直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。

十七、风险揭示

（一）投资于本基金的主要风险

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、本基金

特有的投资风险、操作风险以及其他风险。

1、投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

（1）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜

在的风险，本基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。

（2）信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降

低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证

券交割风险。

（3）流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资

者赎回款项的风险，流动性风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与

投资者赎回需求的匹配与平衡。

1）基金申购、赎回安排

参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”的相关规定。

2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券/期货交易所、全国银行间债券市场等流动性

较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国

内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资

的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本

基金的流动性风险适中。

3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。同时，若本基金发生巨额赎回且单个持有人的赎

回申请超过前一开放日基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权采取相关

措施为此单个持有人延期办理赎回。以上具体内容详见本招募说明书“八、基

金份额的申购与赎回/（九）巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。

4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回

的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及

基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓

支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价机制、侧袋机制等流动性风险管理

工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将审慎

决策，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金

托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、

赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合

同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

5）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账

户进行处置清算，并以处置变现后的款项在扣除相应费用后向基金份额持有人

进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户

份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份

额根据基金合同和招募说明书的约定正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有

基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，

侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现

价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，

基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理

人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作

为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价

格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应

以主袋账户资产为基准，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资

产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的

真实价值及变化情况。

2、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响

基金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信

息不全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。

3、合规性风险

是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而

带来的风险。

4、本基金特有的投资风险

（1）本基金是股票型基金，对股票的投资比例占基金资产的80%-95%，其

中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日

终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金管理人将

发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研

究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

（2）本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金

交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人

权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时

间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

（3）本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金

交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人

权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时

间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

（4）本基金可参与股票申购，由于股票发行政策、发行机制等影响新股发

行的因素变动，将影响本基金的资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。

另外，发行股票的配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性，

也可能使本基金面临更多的不确定因素。

（5）本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理人虽然已制定了投

资决策流程和风险控制制度，但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有

的信用风险、流动性风险等各种风险。

（6）本基金可投资于资产支持证券。虽然基金管理人将深入研究资产支持

证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动

情况以及提前偿还率水平等因素，但本基金仍可能面临资产支持证券的信用风

险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险等各种风险。

（7）本基金可投资于流通受限证券。由于流通受限证券具有一定的锁定期

限，在此期间无法转让变现，因此可能对基金的流动性造成一定的负面影响；

受证券市场不可控因素的影响，流通受限证券在可流通后可能发生亏损的风险。

尽管基金管理人针对流通受限证券制定了严格的投资决策流程和风险控制制度，

但投资者仍然有可能面临流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

（8）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部

分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投

资港股。本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的

风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能

表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资

收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香

港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的

流动性风险）、交易失败及交易中断的风险（在港股通机制下，面临超出每日

额度限制造成的交易失败风险，以及证券交易服务系统报盘系统或者通信链路

出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险）、结算

风险（香港结算机构可能因极端情况存在无法交付证券和资金的结算风险，以

及因港股通境内的分级结算原则造成本基金利益受损的风险）等。

（9）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的

基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现

较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人

与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发

的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发

的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证

价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市

的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可

能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（10）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投

资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

（11）投资科创板股票的风险

本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、股价波动风险、

流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险、其

他风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产

投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然

投资于科创板股票。

投资科创板股票存在的风险包括：

①市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能

环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，

企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，

整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，

上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%，个股波动幅

度较其他股票加大，市场风险随之上升。

②股价波动风险

科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售

等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询价对象

限定在证券公司等七类专业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定价。

同时，因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特

征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，科创

板股票上市后可能存在股价波动的风险。

③流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50

万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量

流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风

险。

④信用风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退

市制度，科创板个股存在退市风险。

⑤集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，

市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

⑥系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式

上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更

为显着。

⑦政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大

影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

⑧退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情

形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺

陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续运营能力，仅依赖与主业无

关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市。

⑨其他风险

公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创

板上市公司的股权激励制度更为灵活，可能存在表决权差异安排。

境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板

上市，其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。

存托凭证特别风险。存托凭证代表境外基础证券权益，但持有人并不等同

于直接持有境外基础证券。

（12）本基金为发起式基金，基金合同生效之日起3年后的对应日（若无

对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，

并应当按照基金合同约定的程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，

且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，基金份额持有人面临

基金强制清盘的风险。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终

止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证

监会规定执行。

（13）本基金对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额计提的销

售服务费，以及投资者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的

C类基金份额继续计提的销售服务费采取“先收后返”模式，投资者实际收到

的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的该类基金份额净值计算的结果存

在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

5、操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反

操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险

状况的表述是基于投资范围和比例、投资策略、证券期货市场普遍规律等做出

的概述性描述。销售机构（包括基金管理人直销机构和销售机构）根据相关法

律法规及内部评级标准对本基金进行风险评价，其风险评级结果所依据的评价

要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表

述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标

准和方法的差异，对同一基金产品的风险评级结果也可能各有不同；销售机构

还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风

险评级。

敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力

与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调

整情况，独立自主作出投资决策。

7、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金

管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益

受损。

（二）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低

并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，

在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者

自行负担。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》生效之日起3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），

基金资产净值低于2亿元；若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上

述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中

国证监会规定执行；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

其中，对于投资者通过直销机构认购/申购C类基金份额计提的销售服务费

（如有），以及通过其他销售机构认购/申购C类基金份额且持续持有期限超过

一年后继续计提的销售服务费（如有）将在基金合同终止时随剩余资产分配款

项一并返还给投资者。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会

备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个

工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登

载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

十九、基金合同内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有

同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和

补充，并保证其真实性；

（10）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年；

（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换

申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他

为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申

购、赎回、转换、转托管和非交易过户等业务规则；

（17）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；

（18）委托证券经纪商在上海证券交易所、深圳证券交易所等各证券交易

所进行各类证券交易、证券交收，以及相关证券交易的资金交收等证券经纪服

务。证券经纪服务的相关权利、义务，由基金管理人与证券经纪商签订的《证

券经纪服务协议》约定为准；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信

息，确定各类基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，审计、法律等外部专业顾问要求提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账

户，为基金办理场外证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照

《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事

宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，审计、法律等

外部专业顾问要求提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各

类基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；

如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是

否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于

法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持

有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔

偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合

同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法

律法规、中国证监会另有规定或者基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项

书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份

额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、销售服务费率或变更收费方式、增加或减少

基金份额类别、调整基金份额类别设置或规则、停止现有基金份额类别的销

售；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金推出新业务或服务；

（6）按照本基金合同的约定，变更业绩比较基准；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提

议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当

自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合

计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少

提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大

会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理

人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金

合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记

资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应

不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议

通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以会

议通知载明的形式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议

事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代

表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他

人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相

符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经基金份额持有人大会会议通知

载明，基金份额持有人也可以选择网络、电话或其他方式进行表决，或者采用

网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，为此，基金份额持有人

需在会议通知载明的期限内，以会议通知载明的有效方式向会议召集人提交相

应有效的表决票或授权委托书。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基

金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交

基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确

定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代

表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基

金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基

金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一

名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出

的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定

外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合

同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知

为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会

决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二

分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额

持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参

与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账

户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋

账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋

账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定

内容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相

关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可

直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审

议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》生效之日起3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一

日），基金资产净值低于2亿元；若届时的法律法规或中国证监会规定发生变

化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法

规或中国证监会规定执行；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

其中，对于投资者通过直销机构认购/申购C类基金份额计提的销售服务费

（如有）以及通过其他销售机构认购/申购C类基金份额且持续持有期限超过一

年后继续计提的销售服务费（如有）将在基金合同终止时随剩余资产分配款项

一并返还给投资者。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会

备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个

工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登

载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，如经友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交深圳国际

仲裁院，根据该院当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁

裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费

用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管

辖。

五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

二十、基金托管协议内容摘要

一、基金托管协议当事人

本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司，基金托管人为上海农村商

业银行股份有限公司招商银行股份有限公司。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对

基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等，进行监督。《基金合

同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管

人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证

券选择标准的约定进行监督。

1.本基金的投资范围：

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开

发行上市交易的股票（包括科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的

股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产（包括

国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持

机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行

票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、

资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管

机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制：

基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例占基金资产的80%-

95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日

日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规变更投资品种的投

资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比

例。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对股票的投资比例占基金资产的80%-95%，其中投资于港股

通标的股票的比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保

证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债

券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港

同时上市的A+H股合计计算）不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％，完全按

照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投

资组合可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，

应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总

量；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流

通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投

资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票

的30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证

监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产

净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理

人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金投资股指期货、国债期货，应当遵守下列限制：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超

过基金持有的债券总市值的30%；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国

债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，

合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（16）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类

信用衍生品；

（17）本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护

债券面值的100%；

（18）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不

得超过基金资产净值的10%；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限

制。

因证券、期货等市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金投资比例不符合上述（17）、（18）项规定投资比例的，

基金管理人应在3个月内进行调整。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（17）、（18）情形之外，因证

券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日

内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其

规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，

但须提前公告。

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后可，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执

行，但须提前公告。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根

据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名

单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易

对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可

以拒绝执行，并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的

30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限

制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单

占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同

一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的银行存款、同业存单投资政策，

基金管理人履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的

业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基

金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协

议、账户资料、投资指令、存款证实书或其他有效存款凭证等有关文件，切实

履行托管职责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等

级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行

不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的基金财

产损失。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或

到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正

常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估

值等涉及到基金流动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职

务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支

付结算等的各项规定。

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、存款凭证传递、

账目核对、提前支取、基金投资银行存款的监督。

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存

款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》

的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与

基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内

容进行复核，审查存款银行资格等。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行

签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行

或授权分行指定的分支机构开立银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。存款

银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（以下统称“存款

凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存

款仅能开具唯一存款凭证。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，

基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应

计利息。

4.提前支取

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执

行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作

日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行

为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝

结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人

承担，基金托管人不承担任何责任。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间

债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人

有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的

损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行

间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行

间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易

对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单

确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行

结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债

券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发

生交易前1个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的

交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任

的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。

基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托

管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管

人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票

等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

1.本协议所称的流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规

范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁

定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、

已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券

登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所

股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交

易的证券。

基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，但法律法规或中国证监会

另有规定的除外。

2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准

的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投

资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到

上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风

险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如

因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金

管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金

因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、

应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完

整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管

人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管

人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理

人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管

协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中

国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金

管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执

行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同

不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。

5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监

会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据

投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应

符合法律法规及监管机构的相关规定。

（七）基金管理人在投资信用衍生品的过程中，应当根据有关法律法规的

要求，规范运作，不得从事内幕交易、操纵价格、利益输送及其他不正当的交

易活动。基金托管人应当加强对基金投资信用衍生品的监督，切实保护基金份

额持有人的合法权益。

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资

产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现

数据等进行监督和核查。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作

违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提

示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人

的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收

到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管

人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中

国证监会。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同

和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提

示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行

解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向

中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资

料和制度等。

（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违

反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知

基金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行

其通知义务后，予以免责。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同

时通知基金管理人限期纠正。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包

括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资

所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基

金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行

分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形

式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及

时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保

证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事

项进行复查，督促基金托管人改正。

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同

和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面

提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解

释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产

的完整性和真实性。

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪商的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核

算，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任

何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人

保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，

基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人应负责向有

关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应给予必要的协助。

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括

但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益；由于该等机构或

该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给

基金资产造成的损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存放于“基金募集专户”。该账户由基金管

理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，发起资金提供方认购的总金额、承诺

持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于

基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定

时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务

所进行验资，出具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行

专门说明。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字

方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称

为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金

收付。托管账户名称应为“泰康致远量化选股股票型发起式证券投资基金”，

预留印鉴为基金托管人印章。

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有

关规定。

（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4.基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基

金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券

交易清算，并与基金托管人开立的托管账户建立第三方存管关系。

基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，

亦不得使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。本基金

通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行

结算。5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事

其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、

使用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规

定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限

责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行

间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结

算。

（六）其他账户的开立和管理

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码

等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开

立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金

密码和市场监控中心登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控

中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。

基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更

后及时将变更的资料提供给基金托管人。

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开

立。新账户按有关规定使用并管理。

3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所

股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据

营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证

的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上

述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由

基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签

署的与基金财产有关的重大合同应尽量保证基金管理人和基金托管人至少各持

有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基

金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送

的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。

重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金

托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

五、基金资产净值的计算和复核

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净

值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位

四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国

家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规

定公告。但根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

2.复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有

关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见

的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有

的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制

和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不

低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和

完整性。基金管理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照该院届

时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方

当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不含港澳台地区法律）管辖。

八、托管协议的变更与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职

务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职

务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额

持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）账单服务

1、基金管理人的网站、热线电话提供账户自助查询服务。

2、基金管理人提供纸质、电子邮件、短信对账单等服务，基金份额持有人

可通过拨打客户服务电话4001895522（免长途话费）、010-52160966，或通过

基金管理人在线客服订制账单服务。

3、提示：由于基金份额持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详

或因邮局投递差错、通讯故障、延误等原因，造成对账单无法按时准确送达，

请及时到原基金销售网点或致电基金管理人客服中心办理相关信息变更。如需

补发对账单，敬请拨打客服热线电话。

（二）手机短信服务

基金管理人向订制短信的基金份额持有人提供短信服务，包括：交易确认、

对账单等内容。基金份额持有人可通过拨打客户服务电话4001895522（免长途

话费）、010-52160966，或通过基金管理人在线客服订制短信服务。

（三）在线服务

通过基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn），基金份额持有人还可获得如

下服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查

询和基金信息查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括

基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

（四）电子化交易服务

基金份额持有人可以通过基金管理人电子自助交易系统（7*24小时服务）

办理基金交易业务，包括：基金认购、申购、赎回、定期定额投资、转换、撤

单、分红方式变更及查询等业务。电子化交易方式包含：

1、网上交易系统

个人投资者可以使用多家银行的银行卡通过网上交易系统自助办理基金交

易业务。网址：https://newtrade.tkfunds.com.cn/。

2、基金管理人手机客户端

操作简单、应用灵活，投资者可随时随地通过手机客户端办理业务。下载

方式：投资者可以通过基金管理人官网下载，也可以通过AppStore、手机应用

市场等搜索下载。

3、基金管理人微信公众号

个人投资者通过基金管理人微信公众号绑定基金账号后，可以使用多家银

行的银行卡自助办理基金交易业务。微信号：tkfunds。

（五）咨询服务

1、呼叫中心

投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余

额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：

4001895522（免长途话费）、010-52160966，传真：010-89620100。

2、在线客服

投资者或基金份额持有人可在基金管理人网站点击“在线客服”，根据提

示操作输入要咨询问题的关键词，便可自助进行相关问题的搜索及解答；或可

点击“转人工客服”获得服务订制/取消、账户查询等专项人工服务。

在线客服人工服务时间为周一到周五9:00-18:00，法定节假日除外。

3、网站和电子信箱

网址：www.tkfunds.com.cn

电子信箱：service@tkfunds.cn

（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述联

系方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明

书。

二十二、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并予以公告。

二十三、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

投资者可在办公时间查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取

得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.tkfunds.com.cn）查阅和下

载招募说明书。

二十四、备查文件

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予基金募集注册的文件。

2、《泰康致远量化选股股票型发起式证券投资基金基金合同》。

3、《泰康致远量化选股股票型发起式证券投资基金托管协议》。

4、法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式

1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；基

金托管人业务资格批件、营业执照存放于基金托管人处；其余备查文件存放在

基金管理人处。

2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购

买复印件。

泰康基金管理有限公司

2026年6月12日


              

                

               泰康基金管理有限公司泰康致远量化选股股票型发起式证券投资基金招募说明书.pdf