合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基

金产品资料概要更新

编制日期：2025年12月5日

送出日期：2025年12月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

合煦智远中证同业

基金简称存单AAA指数7天基金代码023268

持有期

合煦智远基金管理宁波银行股份有限

基金管理人基金托管人

有限公司公司

基金合同生效日2025年3月12日

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式其他开放式

开放频率每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期

开始担任本基金基

2025年3月12日

金经理的日期基金经理韩会永

证券从业日期2000年5月15日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量

不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人

应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，

其他概况说明基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方

案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合

同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相

投资目标

似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于中证同业存单AAA指数成份券及备选成份券。本基金

还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份券及备选成份

券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、

投资范围公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债

的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、非金融企业债务融资

工具（含中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债

券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市

场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须

符合中国证监会相关规定）。

本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投

资，也不进行股票投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资

产的80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基

金非现金基金资产的80%；本基金保留的现金或投资于到期日在一年以

内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的

指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作

为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指

数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.20%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原

主要投资策略因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取

合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制

机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行

内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

具体投资策略包括：1、同业存单指数化投资策略；2、债券投资策略；3、

资产支持证券投资策略。

中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率

业绩比较基准

（税后）×5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基

金。

风险收益特征

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似

的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

申购费

本基金不收取申购费。

赎回费

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不再收取赎回费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.20%基金管理人和销售机构

托管费0.05%基金托管人

销售服务费0.20%销售机构

审计费用0.00会计师事务所

信息披露费0.00规定披露报刊

指数许可使用费-指数编制公司

其他费用--

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的信息

披露费、审计费等按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用

按实际发生额从基金资产扣除，具体详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时

应当认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再

投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、人才流失风险、本基

金特有的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的

风险、基金管理人职责终止风险和其他风险。

2、投资于本基金特有的风险有：

（1）标的指数的风险

1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个同

业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平均回报率可能存在偏

离。

2）标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种

因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更

标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险

特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（2）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，

但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现

与指数价格走势可能发生较大偏离。

本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基

金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪

偏离度与跟踪误差。

2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中

产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时和

付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资

方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生

跟踪偏离度和跟踪误差。

5）由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术

手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指

数的跟踪程度。

7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数中该成份

券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；

因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离

度与跟踪误差。

（3）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各

种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个

工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他

基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。基金

份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更

换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应

按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维

持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现

存在差异，影响投资收益。

（4）成份券停牌、摘牌或违约的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌、摘牌或发生违约，发生成份券停牌、

摘牌或违约时可能面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌或违约，基金可能无法及时卖出成

份券以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回或延缓支付赎

回款项的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

（5）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同

业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；

当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，

基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致

同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

（6）本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、

利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩

余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测

风险等与基础资产相关的风险。

（7）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运

作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短

持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有

期限届满前资金不能赎回的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者

自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存

在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相

关临时公告等。

本基金的争议解决处理方式为仲裁，具体仲裁机构和仲裁地点等详见本基金合同“争

议的处理和适用的法律”部分。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人官方网站：www.uvasset.com；客服电话：400-983-5858（免

长途费）、0769-22825858

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

暂无


              

                

               合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf