长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金（长盛上证科创板综合指数增强

C份额）

基金产品资料概要

编制日期：2025年12月1日

送出日期：2025年12月2日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   长盛上证科创板综合指数增强   基金代码   025576   

下属基金简称   长盛上证科创板综合指数增强C   下属基金交易代码   025577   

基金管理人   长盛基金管理有限公司  基金托管人   中国农业银行股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   股票型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   陈亘斯  开始担任本基金基金经理的日期   -  

证券从业日期   2009年3月31日  

其他   基金合同生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

(投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况)

投资目标   本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制跟踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回报。   

投资范围   本基金的标的指数为上证科创板综合指数及其未来可能发生的变更。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（均含存托凭证，下同），其他非标的指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产 

 支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略   本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 本基金除跟踪标的指数外，亦可通过成份股权重优化增强和非成份股优选等增强策略对投资组合进行优化，利用公司自主研发的量化多因子选股模型进行股票投资价值定量分析，并在此基础上构建股票投资组合。在力求有效跟踪标的指数基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 1.股票投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差。 量化增强策略主要采用超额收益模型和风险优化模型构建股票投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。 2、存托凭证的投资策略 3、固定收益品种投资策略 4、衍生产品投资/交易策略 5、融资、转融通证券出借业务投资策略 6、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。   

业绩比较基准   上证科创板综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率（税后）×5%  

风险收益特征   本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。  

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

赎回费   N＜7天   1.50%   

N≥7天   0   

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   0.80%  基金管理人和销售机构   

托管费   0.10%  基金托管人   

销售服务费   0.40%  销售机构   

其他费用   《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、审计费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货、股票期权等交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用、因参与融资、转融通证券出借业务而产生的各项合理费用等费用，以及相关法律法规和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。  相关服务机构   

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详见招

募说明书。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、

特有风险、基金管理人职责终止风险和不可抗力风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机

制，具体详见基金合同和基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称

进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧

袋机制时的特定风险。

本基金特有风险包括但不限于：

1、与指数化投资方式相关的特有风险。

本基金为增强型股票指数基金，以追踪标的指数为投资目标，在基金的投资运作过程中可能面临指数

基金特有的风险。

（1）系统性风险

本基金为股票型基金，绝大部分基金财产投资于标的指数成份股及其备选成份股。在具体投资管理中，

本基金可能面临标的指数成份股以及备选股所具有的特有风险，也可能由于股票投资比例较高而带来较高

的系统性风险。本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。为实现投资目标，当基础市场下跌而导

致标的指数成份股发生系统性的下跌时，本基金不会采取防守策略，由此可能对基金资产价值产生不利影

响。

（2）投资替代风险

因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票

时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。

（3）与标的指数相关的风险

①指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指

数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起10个工作日向中国证监会报告并提

出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月

内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、

或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机

构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标

的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

②标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险

标的指数所包含的成份证券是证券市场的子集，尽管标的指数成份证券相对证券市场的市值覆盖率较

高，但标的指数并不能完全代表整个证券市场，标的指数的回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在

偏离。

③标的指数变更的风险

根据基金合同的约定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行适当程序，本基金将变更标的指数。

基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之调整，本基金的风险收益特征将与新的标的指数保

持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

④标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等

各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（4）跟踪偏差风险

本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟

踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净

值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

跟踪偏差风险是指基金业绩表现与业绩比较基准表现之间的差异及其不确定性。产生跟踪偏差风险的

因素包括但不限于：

①基金运作过程中发生的费用或成本。包括但不限于管理费、托管费、证券交易成本等各项基金费用；

②股息或利息收入。如指数成份股现金分红的股息收入，基金参与融券所获利息（如有）收入、基金因

持有债券而获得的票息收入等；

③因新股市值配售收益等因素，导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度；

④当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重发

生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而

且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；

⑤基金发生申购或赎回。本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化

为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法将股票及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟

踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；

⑥在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术手段、买入卖出的时机选择

等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度；

⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的

指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏低成本的卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较

大；因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。

（5）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金收益率水平。

2、投资科创板股票的风险

本基金投资于上证科创板综合指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，科创板

股票在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，本基金须承受投资于科创板上市公司

相关的特有风险，包括但不限于：

（1）市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术

和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二

级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他

股票加大，市场风险随之上升。

（2）流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与，二级市

场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时

变现及其他相关流动性风险。

（3）退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定

标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营

能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不

再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

（4）集中度风险

科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，基金难

以通过分散投资降低投资风险，若股票价格波动将引起基金净值波动。

（5）系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个

股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。

3、本基金投资资产支持证券的风险

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，

本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。

（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的

风险。

（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率

风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。

（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。

4、与投资金融衍生品相关的特定风险

本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中，股指期货、国债期货和股票期权作为金

融衍生品，具备一些特有的风险点。

（1）参与股指期货、国债期货交易的特定风险

①期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会

使投资人权益遭受较大损失。同时，期货采用每日无负债结算制度，如出现极端行情，市场持续向不利方

向波动导致保证金不足，在无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平仓，可能给基金净值带

来重大损失。

②期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险，在进行金融衍

生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。

③第三方风险。包括对手方风险和连带风险。

ⅰ对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约，会尽力选择资信状况优良、风险控

制能力强的经纪商，但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致

基金资产遭受损失。

ⅱ连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位，或该会员单位下的

其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致相关交易场所对该会员下的

经纪账户强行平仓时，基金资产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损失。

（2）投资股票期权的特定风险

投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证券数量

不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会

使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险。

5、本基金投资存托凭证的风险

本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临价格大幅波动的风

险。

（1）发行企业可能尚处于初步发展阶段，具有研发投入规模大、盈利周期长等特点，可能存在公司发

行并上市时尚未盈利，上市后仍持续亏损的情形，也可能给因重大技术、相关政策变化出现经营风险，导

致存托凭证价格波动；

（2）存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不等同于直接

持有境外基础证券，存托凭证存续期间，其项目内容可能发生重大变化，包括更换存托人、主动退市等，导

致投资者面临较大的政策风险、不可抗力风险；

（3）存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大不确定性。同时，存

托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构等多个主体，其交易结构及原理更为复杂。本基金管

理人将本着谨慎和控制风险的原则进行存托凭证投资。

6、参与转融通证券出借业务风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：

（1）流动性风险

面临大额赎回时，可能因证券出借原因，无法及时收回出借证券、无法及时变现支付赎回对价的风险。

（2）信用风险

证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。

（3）市场风险

证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；

（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业

务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

7、参与融资业务的风险

本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言，信用风险

是指本基金在融资业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，导致基金资产损

失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损

失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管

机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。

8、本基金投资港股的风险

本基金可投资于港股通标的股票，从而面临相应的风险。

（1）港股通机制相关风险

港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会

不断调整，这些限制因素及其变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常

的申购赎回产生直接或间接的影响。例如，港股通业务存在每日额度限制，在额度不足的情况下，本基金

将面临不能通过港股通进行买入交易或交易失败的风险；港股通机制下交易日不连贯，在内地开市香港休

市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险等。

（2）汇率风险

本基金以人民币销售与结算，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的资产价值，

从而导致基金资产面临潜在风险；也就是说，本基金在境外取得的港币计价的投资收益可能会因为人民币

升值被部分侵蚀，带来汇率风险。

（3）境外市场风险

1）税务风险

香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异，基金投资香港市场可能会就股息、利息、资本

利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为可能会使基金收益受到一定影响。此外，香港地区的税收规

定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，可能导致本基金向香港地区缴纳在基金销售、估值或者出

售投资当日并未预计的额外税项。

2）市场风险

基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环周期、货币政策、财政政策、

产业政策等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。此外，香港证券市

场对于负面的特定事件、特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较A股证券市场可

能有诸多不同，从而带来市场风险的增加。

3）交易风险

香港市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于A股市场,可能会给本基金投

资带来特殊交易风险，包括但不限于无法及时捕捉相关投资机会或规避投资风险、股价波动较大（港股市

场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）以

及更高的操作风险等。

9、基金合同直接终止的风险

基金合同生效的基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净

值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持

有人大会。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666]

1.基金合同、托管协议、招募说明书；2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；3.

基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。

六、其他情况说明


              

                

               长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金（长盛上证科创板综合指数增强C份额）基金产品资料概要.pdf