建信智远多元配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)

基金产品资料概要

编制日期：2025年12月1日

送出日期：2025年12月2日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）   基金代码   026111   

下属基金简称   建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A   下属基金交易代码   026111   

基金管理人   建信基金管理有限责任公司  基金托管人   中信证券股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   基金中基金  交易币种   人民币  

运作方式   其他开放式  开放频率   每个开放日申购，每份基金份额设定3个月最短持有期，到期后方可赎回  

基金经理   姚波远  开始担任本基金基金经理的日期   -  

证券从业日期   2015年7月9日  

其他   基金合同生效满三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。   基金合同生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时（包括但不限于法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充等），从其规定。  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标   本基金以多元资产配置为核心驱动力，通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合，力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。   

投资范围   本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含QDII基金、香港互认基金、 

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 商品基金（包括但不限于商品期货基金和黄金ETF）、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）及其他经中国证监会核准或注册的基金）、股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为5%-40%，投资境内股票、股票型基金和混合型基金的比例不低于基金资产的5%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：（1）基金合同约定投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于60%。 投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资商品基金占基金资产的比例不超过10%，投资QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例不超过20%，投资货币市场基金占基金资产的比例不超过15%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略   本基金的投资策略旨在通过资产配置和组合管理，实现投资组合风险的控制和有效分散，在控制整体组合长期波动和风险的前提下，获得中国经济和资本长期增长带来的稳健投资回报。  为实现投资目标，本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的基金筛选。具体由大类资产配置策略、基金筛选策略、股票/债券投资策略、资产支持证券投资策略、公募REITs投资策略组成。  （一）大类资产配置策略  本基金采用的大类资产配置策略将构建一系列多元化的因子，用于评价各个大类资产未来潜在表现。相关因子以趋势类因子为主，同时包括动量、反转等。策略定期利用相关因子对资产未来表现进行排序，并选择排序靠前的资产作为持仓资产。在此基础上，大类资产配置策略基于资产分散化的配置理念确定持仓资产的持仓比例、并充分利用资产之间的低相关性降低整体组合投资风险。  本基金也将采用自上而下的宏观分析方法，寻找不同经济市况下的潜在投资机会，并对基金持仓进行主动管理，通过增配/减配在相关环境下的强势/弱势资产，以期获得更好的投资回报。  投资组合的整体波动水平是投资策略进行风险控制的重要考虑因素，策略的整体目标在控制整体组合的长期波动率水平在合理范围内。如果短期内市场波动放大，策略的投资组合将持有更多的低波动资产、以降低本基金的波动水平。  （二）基金筛选策略  本基金将结合定量分析与定性分析，从基金分类、长期业绩、归因分析三大维度对全市场基金进行综合评判和打分，并从中甄选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标 

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 的。  1、基金分类  本基金将从投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度对标的基金进行细化分类，把握标的基金的核心收益与风险来源，从而提升不同基金之间的可比性。以股票和偏股混合型基金为例，其中细分的子类别基金有成长型基金、价值型基金、行业基金等。对于债券型基金，细分类别有信用债基金、长期债基金、综合债基金等。  2、长期业绩  本基金通过考察基金在不同市场阶段的表现综合判断其投资风格、业绩稳定性和投资能力。标的基金的长期风险收益指标，如夏普率、最大回撤等，是基金筛选的核心依据。  3、归因分析  本基金通过风险因子和Brinson归因体系等量化分析手段，在细分和拆解各类基金收益来源之后，重点考察基金的超额收益（阿尔法）和超额收益稳定性。标的基金的历史超额收益越高并越稳定，其评估得分越高。  在汇总上述三大维度的定量与定性分析之后，本基金还将根据资产配置方案，综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求，从基金池中进一步选出合适的标的构建组合。  其他策略还包括股票、债券投资策略、港股通标的股票投资策略、资产支持证券投资策略、公募REITs投资策略。   

业绩比较基准   中债综合指数收益率*65%+中证800指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)×5%）  

风险收益特征   本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

无

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

认购费   M 0.60%   

100万≤M＜200万   0.40%   

200万≤M＜500万   0.20%   

M≥500万   1,000元/笔   

申购费  （前收费）   M 0.80%   

100万≤M＜200万   0.60%   

200万≤M＜500万   0.40%   

M≥500万   1,000元/笔   

赎回费   N＜180天   0.50%   

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 N≥180天   0   

注：基金管理人可以针对在本公司直销柜台办理账户认证手续的养老金客户开展费率优惠活动，详见本基

金招募说明书及相关公告。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   0.60%   基金管理人和销售机构   

托管费   0.15%   基金托管人   

其他费用   本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书费用章节。  相关服务机构   

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金特有的风险：

1、本基金为基金中基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会

由于市场环境等因素的影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。

本基金为混合型基金中基金，在基金份额净值披露时间、基金份额申购赎回申请的确认时间、基金暂

停估值、暂停申购赎回等方面的运作不同于其他开放式基金，面临一定的特殊风险。

2、本基金的投资范围包括资产支持证券。基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投

资，但仍或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支持证券之债务人出现违

约，或由于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证券价格下降，造成基金财产损失。受资产支

持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券存在一定的流动性风险。

3、本基金对投资人的最短持有期限做出限制，对于每份基金份额而言，最短持有期限为3个月。即投

资人的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请

申请日（对申购份额而言）3个月后的对应日（如为非工作日或该公历年不存在该对应日，则顺延至下一工

作日）起（含当日）方可以赎回。请投资者合理安排资金进行投资。

4、投资存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基

金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风

险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的

风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存

托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的

风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在

差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

5、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票的风险

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买

卖的规定范围内的香港联合交易所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的股票，除与其他投

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资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投

资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：

（1）市场联动的风险

与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格的影响巨大，

港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策

变动等因素所导致的系统风险相对更大。

（2）股价波动的风险

港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股不设

涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外事

件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动，本基金持仓的波动风险可能相对较大。

（3）汇率风险

在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并且资金不留港（港股交易后

结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），故本基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑

人民币的换汇操作，本基金承担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。

另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，本基金可能需额外承担买卖

结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规则设定，本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率

买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带

来的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。

（4）港股通额度限制

现行的港股通规则，对港股通设有总额度以及每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场总额

度或每日额度不足，而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。

（5）港股通可投资标的范围调整带来的风险

现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范围限制规则对

具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入；本基金可能因为港股通可

投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的，而错失投资机会的风险。

（6）港股通交易日设定的风险

根据现行的港股通规则，只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，

存在港股通交易日不连贯的情形。

如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易，将导致基金所持的港

股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所

持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。

如在内地市场开市而香港市场休市的情形下，港股通也不能正常交易，本基金所持港股将不能及时卖

出，可能带来一定的流动性风险等。

（7）交收制度带来的基金流动性风险

由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的交收安排，本基金在T

日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易日）才能在香

港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交

易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后

而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能及时调整基金资产组合中A股和港股投资比例，造成比例超

标的风险。

（8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常

情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股

票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，

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但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有

相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。

本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。

（9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可采取停牌措施。此外，不

同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时

间”的原则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记（例

如，ST及*ST等标记）以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没有风险警示板,联交所采用非量

化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市

场相对复杂。

因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带来损失的风

险。

（10）港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和影响；本基金存

在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。

（11）其他可能的风险

除上述显着风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括但不限于：

①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费等税费外，在不进

行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，本基金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险；

②在香港市场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为缺乏，本基金投资此类股票可能因缺

乏交易对手而面临个股流动性风险；

③在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通

信链路出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险；

④存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险；另外港股通境内结算实施

分级结算原则，本基金可能面临以下风险：（一）因结算参与人未完成与中国结算的集中交收，导致本基

金应收资金或证券被暂不交付或处置；（二）结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收

证券或资金；（三）结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；

（四）其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因

《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商、

调解未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

建信智远多元配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料


              

                

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