国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2025年12月11日

送出日期：2025年12月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保中证800指数增强 基金代码 026255 

下属基金简称 国寿安保中证800指数增强A 下属基金交易代码 026255 

下属基金简称 国寿安保中证800指数增强C 下属基金交易代码 026256 

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 

基金类型 股票型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

基金经理 李康 开始担任本基金基金经理的日期 - 

证券从业日期 2009年10月12日 

注：本基金募集期为2025年12月15日-2026年1月9日。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证800指数有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会部分投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资标的指数成 

国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要

 份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 

主要投资策略 本基金为指数增强型基金，以中证800指数为标的指数。本基金主要策略为跟踪标的指数，在跟踪标的指数的基础上一定程度的调整个股，通过数量化模型及基本面分析优化投资组合，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 

业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证800指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 

注：请投资者阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”部分了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

截至本产品资料概要编制日，本基金尚未成立。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

截至本产品资料概要编制日，本基金尚未成立。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

国寿安保中证800指数增强A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

认购费 M＜1,000,000 1.00% - 

1,000,000≤M＜3,000,000 0.60% - 

3,000,000≤M＜5,000,000 0.30% - 

M≥5,000,000 1,000元/笔 按笔收取 

申购费（前收费） M＜1,000,000 1.20% - 

1,000,000≤M＜3,000,000 0.80% - 

3,000,000≤M＜5,000,000 0.40% - 

M≥5,000,000 1,000元/笔 按笔收取 

赎回费 N＜7天 1.50% - 

N≥7天 0% - 

国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要

国寿安保中证800指数增强C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 

认购费 - 0% 

申购费（前收费） - 0% 

赎回费 N＜7天 1.50% 

N≥7天 0% 

注:-

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 

管理费 年费率：0.80%；每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 0.80% 基金管理人和销售机构 

托管费 年费率：0.10%；每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 0.10% 基金托管人 

销售服务费 国寿安保中证800指数增强C 年费率：0.40%；每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 0.40% 销售机构 

注：本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金

份额持有人大会费用、银行汇划费用、账户开户费用和账户维护费用、交易证券、期货等产生的费用和税

负、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在

基金财产中列支的其他费用，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险。

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、实施侧袋

机制对投资者的影响、本基金特定投资标的带来的风险和其他风险。

本基金特定投资标的带来的风险包括：

（1）指数投资相关风险

本基金为股票指数增强型基金，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

1）指数化投资的风险

本基金作为股票型指数基金，在日常投资管理中股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资标

的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，具有股票市场的系统性风险，不能规避

国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要

市场下跌的风险和个股风险。

2）标的指数回报与目标股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个目标股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个目标股票市场的平

均回报率可能存在偏离。

3）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等

各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

①由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误

差。

②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在

相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

③标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正

的跟踪偏离度。

④由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本

而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

⑤因法律法规的限制或其他限制，本基金不能投资于部分标的指数成份股。在使用替代方法，如投资

同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票时，会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。

⑥基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收益率落后于标

的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。

⑦在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的

时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

⑧其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由

此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

5）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年

化跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基

金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指

数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提

出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有

人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将

面临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提

供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指

数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，从而影响投资收益。

7）成份券停牌的风险

成份券可能因各种原因临时或长期停牌。发生停牌时，基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致

跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。

8）指数成份股发生负面事件面临退市时的应对风险

根据法律法规的要求，在指数基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指

数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相

国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要

关成份股进行调整。存在因基金管理人对负面事件及其影响，以及对指数编制机构的相应反应的判断不够

准确而未能及时调整相关成份股或者过早调整相关成份股，进而增大本基金的跟踪误差，甚至不排除给基

金资产带来损失的风险。

9）指数增强型策略风险

本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合，再基于数量化投资分析及基本

面研究等方法对投资组合进行优化，以争取实现指数增强型的目标；存在因分析方法或主观判断失误，而

不能达成指数增强型的风险。

（2）参与股指期货交易的风险

1）基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基差波

动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。

2）合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相同因素的影响下，

价格变动不同。表现为两种情况：1）价格变动的方向相反；2）价格变动的幅度不同。类似合约品种的价

格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。

3）标的物风险。股指期货交易中，标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不完全一

致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。

4）衍生品模型风险。本基金在构建股指期货组合时，可能借助模型进行期货合约的选择。由于模型设

计、资本市场的剧烈波动或不可抗力，按模型结果调整股指期货合约或者持仓比例也可能将给本基金的收

益带来影响。

（3）参与国债期货交易的风险

国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持

有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差

的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风

险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深

度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的

风险。

（4）投资股票期权的风险

本基金投资股票期权可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期权价格与基金投资品种价格的相

关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性

（5）投资资产支持证券的风险

资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收

益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破

产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（6）投资存托凭证的风险

本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的

相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。除价格波动风险外，本基金还将面临存托凭证发行机制相关

的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引

发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约

束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊

薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能

存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（7）参与融资及转融通证券出借业务风险

本基金将融资纳入到投资范围中，融资业务可以提高基金的杠杆，在可能带来高额收益的同时，也能

够产生较大的亏损，此外还包括市场风险、保证金追加风险、流动性风险和监管风险等。

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动性风险，指面临大额赎回时，

国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要

可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及

时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无

法及时处置证券的市场风险；4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、

交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

（8）投资港股的风险

1）港股交易失败风险。港股通业务试点期间存在每日额度和总额度限制。总额度余额少于一个每日额

度的，上交所证券交易服务公司自下一港股通交易日起停止接受买入申报，本基金将面临不能通过港股通

进行买入交易的风险；在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将

面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行

买入交易的风险。

2）汇率风险。本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出

参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，

将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

3）境外市场的风险。

①本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有

一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成

障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

②香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，在“沪港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股

票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

a）港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股

价波动；

b）只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休市的

情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险；

c）香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港联合交易所将可能停市，投

资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现上海证券交易所证券交易服务公司认定的交易异

常情况时，上海证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在

暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；

d）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票

以外的香港联合交易所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，上海证券交易所另有规定的除外；

因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利在香港联合交易所上市

的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非

香港联合交易所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；

e）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设

定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基

准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。

（9）本基金自《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现上述情形

的，基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止基金合同，不需要召开基金份额持有人大会

进行表决。综上，本基金可能面临基金合同自动终止的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持

有人和基金合同的当事人。

国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金的争议解决方式：在中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站。

网址：http://www.gsfunds.com.cn客服电话：4009-258-258

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、基金销售机构及联系方式

3、其他重要资料


              

                

               国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要.pdf