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中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2026年4月3日

送出日期：2026年4月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称

中欧上证科创板人工智能指

数

基金代码026789

下属基金简称

中欧上证科创板人工智能指

数A

下属基金交

易代码

026789

下属基金简称

中欧上证科创板人工智能指

数C

下属基金交

易代码

026790

基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

基金合同生效日-

上市交易所

及上市日期

暂未上市

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

基金经理宋巍巍

开始担任本

基金基金经

理的日期

-

证券从业日

期

2016年07月21日

其他

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变

动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的

情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日

起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其

他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行

表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合

同终止。

若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ET

F），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基金。

该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪

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标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。以上变更需经基金管

理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大

会审议。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的标的指数为上证科创板人工智能指数。

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、

除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其

他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政

府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短

期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分

离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、

衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成

份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，在扣除

股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持

不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等）或到期日在一年以内的政府债券。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人

在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、资产配置策略

本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成

份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，在扣除

股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持

不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等）或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基

金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配

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置比例。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差

控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪

误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进

一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优

先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

2、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人

可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，

以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的

限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期

停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成

份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方

法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本

基金跟踪标的指数的合理原因等。

3、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、

公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高

的存托凭证进行投资。

业绩比较基准上证科创板人工智能指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险

收益特征。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

中欧上证科创板人工智能指数A

费用类型

份额（S）或金额（M）

/持有期限（N）

收费方式/费率备注

认购费

M＜500 万0.30%

M≥500 万每笔1000 元

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申购费（前收

费）

M＜500 万0.30%

M≥500 万每笔1000 元

赎回费

N＜7 日1.50% 个人投资者

N≥7 日0 个人投资者

N＜7 日1.50% 除个人投资者以外的投资者

7 日≤N<30 日1.00% 除个人投资者以外的投资者

30 日≤N<180 日0.50% 除个人投资者以外的投资者

N≥180 日0 除个人投资者以外的投资者

注：1、上表适用于投资者通过其他销售机构认购/申购本基金A 类基金份额；

2、通过直销机构认购/申购本基金A 类基金份额不收取认购费/申购费用（对于投资者通过

基金管理人的基金销售子公司认购/申购时参照适用，不收取认购/申购费用）

中欧上证科创板人工智能指数C

费用类型

份额（S）或金额（M）

/持有期限（N）

收费方式/费率备注

赎回费

N＜7日1.50% 个人投资者

N≥7日0 个人投资者

N＜7日1.50% 除个人投资者以外的投资者

7日≤N<30日1.00% 除个人投资者以外的投资者

30日≤N<180日0.50% 除个人投资者以外的投资者

N≥180日0 除个人投资者以外的投资者

认购/申购费：本基金C 类基金份额不收取认购/申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.50% 基金管理人和销售机构

托管费0.10% 基金托管人

销售服务费（C类） 0.20% 销售机构

其他费用

详见招募说明书的“基金的费用与

税收”章节。

相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、上表中的销售服务费适用于投资者通过其他销售机构持有的持续持有期限未超过一

年的C类基金份额。对于投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额被继续计提的销售服务

费，以及投资者通过直销机构持有C类基金份额被计提的销售服务费（对于投资者通过基金

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管理人的基金销售子公司持有C类基金份额被计提的销售服务费参照适用），都将在投资者

赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

-市场风险

1、政策风险，2、利率风险，3、信用风险，4、通货膨胀风险，5、再投资风险，6、

法律风险；

-管理风险；

-流动性风险；

-其它风险；

-特有风险

1、指数化投资的风险

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%，业绩表现

将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股

票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的

平均回报率可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心

理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，

产生风险。

（3）部分成份股权重较大的风险

根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能

使基金面临较大波动风险或流动性风险。

（4）基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险

（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，

但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本

基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（6）标的指数值计算出错的风险

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尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，

亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数

值进行投资决策，则可能导致损失。

（7）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各

种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个

工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止

基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功

召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在

差异，影响投资收益。

（8）标的指数编制方案带来的风险

本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的

指数、变更标的指数编制方案。

当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调整，基金

管理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，

并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场环境发生变化，但指数编制机

构未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差

异，从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风险，谨慎作出投资决策。

（9）标的指数变更的风险

如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将

会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者

须承担此项调整带来的风险。

（10）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风

险：1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。2）在极端

情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符

合要求的赎回款项，由此基金管理人可能根据基金合同的约定采取暂停赎回的措施，投资

者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

2、本基金可参与股指期货交易。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有

杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股

指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制

平仓，可能给基金净值带来重大损失。

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3、本基金可投资股票期权。股票期权作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。

投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生品基础资产交易

量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指数价格之间的

价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要

求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险；以及

各类操作风险。

4、本基金可参与国债期货交易。国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由

于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。

同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使

用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

5、本基金可投资资产支持证券。基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持

证券投资，但仍或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支

持证券之债务人出现违约的风险，或由于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致

证券价格下降，造成基金财产损失的风险。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影

响，资产支持证券存在一定的流动性风险。

6、科创板的投资风险

7、融资业务的主要风险

8、本基金参与转融通证券出借业务的风险

9、存托凭证投资风险

10、基金转型的风险

若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在不改变本

基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金

财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开

基金份额持有人大会审议。因此，本基金存在自动转型的风险。

-本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益

做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在

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一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临

时公告等。

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，除经友好协商可

以解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该院当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在

深圳市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括中国香港、中国澳门特别行政区

法律和中国台湾地区有关规定）管辖并从其解释。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700（免长途话

费）]

1、《中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金基金合同》

《中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金托管协议》

《中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无
              

                

               中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金基金产品资料概要.pdf