东吴优利债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2026年4月9日

送出日期：2026年4月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   东吴优利债券   基金代码   026831   

下属基金简称   东吴优利债券A   下属基金交易代码   026831   

下属基金简称   东吴优利债券C   下属基金交易代码   026832   

基金管理人   东吴基金管理有限公司  基金托管人   兴业银行股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   暂未上市  

基金类型   债券型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   杜澄楷  开始担任本基金基金经理的日期   -  

证券从业日期   2008年8月1日  

其他   《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。  

注：本基金为二级债基，投资于股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换债券的比例合计为基金资产的

5%-20%，其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基

金所投资股票资产的50%。因此，通常情况下，本基金的预期风险水平高于纯债基金。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标   在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的持续稳健增值。   

投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 

 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略   （一）资产配置策略  （二）债券投资策略  1、利率策略与久期管理  2、信用债券投资策略  3、类属配置策略  4、可转换债券/可交换债券投资策略  （三）股票投资策略  1、A股投资策略  2、港股通标的股票投资策略  3、存托凭证投资策略 （四）国债期货投资策略   

业绩比较基准   中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+活期存款基准利率*3%  

风险收益特征   本基金是债券型基金，理论上其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。  

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

东吴优利债券A

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   备注   

认购费   M＜100万元   0.3%   -   

100万元≤M＜300万元   0.2%   -   

300万元≤M＜500万元   0.1%   -   

M≥500万元   1,000元/笔   -   

申购费  （前收费）   M＜100万元   0.3%   -   

100万元≤M＜300万元   0.2%   -   

300万元≤M＜500万元   0.1%   -   

M≥500万元   1,000元/笔   -   

赎回费   N＜7日   1.50%   个人投资者   

N≥7日   0   个人投资者   

 N＜7日   1.50%   机构投资者   

7日≤N＜30日   1.00%   机构投资者   

N≥30日   0   机构投资者   

东吴优利债券C

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   备注   

赎回费   N＜7日   1.50%   个人投资者   

N≥7日   0%   个人投资者   

N＜7日   1.50%   机构投资者   

7日≤N＜30日   1.00%   机构投资者   

N≥30日   0%   机构投资者   

注:1、上表中认购/申购费率适用于投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购/申购本基金A类基金份

额。投资者如果有多笔认购/申购，适用费率按单笔分别计算。

2、通过直销机构认购/申购本基金A类基金份额的，不收取认购费/申购费。

3、基金认购/申购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

4、C类基金份额不收取认购费/申购费。

5、赎回费全额计入基金财产。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   年费率  0.50%   基金管理人和销售机构   

托管费   年费率  0.10%   基金托管人   

销售服务费   东吴优利债券C  0.20%  销售机构  

其他费用   费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告  

注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、上表中的销售服务费仅适用于投资者通过除直销机构以外的其他销售机构认购/申购且持续持有期

限未超过一年的C类基金份额。对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额，计提的销售服务费将

在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过其他

销售机构认购/申购的C类基金份额，持续持有期限超过一年继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基

金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

3、销售服务费用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征

表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险如下：

（1）本基金为债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。各类债券的特定风险即成为

本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、

市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的特性与市场一致预期不符而造成个券价

格表现低于预期的风险。

本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，

以控制特定风险。

（2）投资港股通标的股票的风险

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股

票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

本基金资产投资于港股通标的股票时，可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回

转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率

波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休

市的情形下，港股通不能正常交易，港股通标的股票不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

1）市场联动的风险。由于香港市场上外汇资金可以自由流动，海外资金的流动与港股价格之间表现出

高度相关性，因此，投资者在参与港股市场交易时受到全球宏观经济和货币政策变动导致的系统风险相对

更大。

2）股价波动的风险。由于港股市场实行T+0交易机制，而且个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构

性产品和衍生品种类相对丰富，因此，香港市场个股的股价受到意外事件驱动的影响而表现出股价波动的

幅度相对A股更为剧烈。

3）个股的流动性风险。在香港市场，部分中小市值股票成交量相对较少，流动性较为缺乏，投资者持

有此类股票，可能因缺乏交易对手方面临小量抛盘即导致股价大幅下降的风险。

4）汇率风险。本基金投资港股通标的股票时可能会引发汇率风险。由于本基金的记账货币是人民币，

因此在投资港股通标的股票时，除了证券本身的收益/损失外，人民币的升值会给基金资产带来额外的损失，

从而对基金净值和投资者收益产生影响。

5）交易日不连贯风险。只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日以及新增港股通交易日

才为港股通交易日；香港出现联交所规定的情形时，联交所将可能停市；出现上交所证券交易服务公司认

定的交易异常情况时，上交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务。

（3）投资国债期货的特定风险

本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，

其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资国债期货所面临的风险主要是市场风险、流

动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：

1）市场风险是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是国债期货投资中最主要的

风险。

2）流动性风险是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。

3）基差风险是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同国债期货

合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求的保证金而带来

的风险。

5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成

损失的风险。

此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，不适当

的估值也有可能使基金资产面临损失风险。

（4）投资资产支持证券的特定风险

本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风

险，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资

产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。

（5）投资存托凭证的特定风险

本基金可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等

差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境

外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托

凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭

证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭

证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在

差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。本基金可投资存托凭证，基金净值

可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成

为本基金的风险。

（6）本基金参与债券回购的风险

本基金可参与债券回购，债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券

回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在

回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作

时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放

大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对基金组

合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，

对基金净值造成损失的可能性也就越大。

（7）科创板股票的投资风险

本基金可投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

有风险，包括股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险和市场风险等。

1）股价波动较大的风险。科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，可能存在较大的股票价格波动；

2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，整体流动性可能相对较弱；此外投资者可能在特定阶段对科

创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票无法正常成交的风险；

3）退市风险。科创板执行比主板更为严格的退市标准，且退市程序存在一定差别，因此上市公司退市

风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；

4）市场风险。科创板企业相对集中于高新技术和战略新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上市

门槛略低于A股其他板块，企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性，个股投资风险加大。

（8）销售服务费计提与返还机制的相关风险

1）本基金C类基金份额的销售服务费按日计提，但对于投资人通过直销机构认购/申购的C类基金份

额计提的销售服务费，或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年（即365天）的C类基金

份额继续计提的销售服务费，都将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返

还给投资者（详见基金合同“基金费用与税收”章节），因此，C类基金份额的销售服务费率水平需结合

投资者的购买渠道以及C类基金份额持有期限确定。

2）由于本基金在计算C类基金份额净值时，已按基金合同约定或另行公告的销售服务费年费率计提销

售服务费，该计提金额可能高于投资者最终实际承担的销售服务费。在C类基金份额赎回或基金合同终止

的情形发生时，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与披露的C类基金份额净值计算的

结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

（9）《基金合同》提前终止风险

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基

金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持

有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

               东吴优利债券型证券投资基金基金产品资料概要.pdf