东兴中证全指指数量化增强型证券

投资基金招募说明书

基金管理人：东兴基金管理有限公司

基金托管人：青岛银行股份有限公司

二〇二六年六月

重要提示

东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2026】

年【4】月【28】日经中国证券监督管理委员会证监许可【2026】1035号文注册

募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值

和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购（或

申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金标的指数为中证全指指数。

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的A股和红筹企业发行的存托凭证组成：

（1）非ST、*ST证券；

（2）科创板证券和北交所证券：上市时间分别超过一年和两年；

（3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市

值排在前30位。

2、选样方法

选取样本空间内所有证券作为指数样本

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

http://www.csindex.com.cn/。

本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险理论上高于混合型基金、债

券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，

具有与标的指数相似的风险收益特征，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未

达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因经济因素、政治因素、投资

心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险，由于基金投资人连续大量

赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理

风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金特有的风险、本基金法律文件风险

收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等等。本基

金的投资范围包含国债期货、股指期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证等

品种，可能给本基金带来额外风险。

本基金可投资国债期货，可能引发如下风险：国债期货交易采用保证金交易

方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要

求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风

险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货

合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具

有杠杆性，当出现不利行情时，指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大

损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，

按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，

基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支

持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可

能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

本基金可投资股票期权，可能引发如下风险：股票期权作为一种金融衍生品，

具备一些特有的风险点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来

的市场风险；衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风

险；衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法

及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证

金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险以及各类操作风险。

本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范

围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股

通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，

包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设

涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇

率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来

的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖

出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风

险揭示”章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金

资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资

产并非必然投资于港股通标的股票。

本基金可投资存托凭证，如投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可参与融资及转融通证券出借业务，若参与，可能面临流动性风险、

信用风险、市场风险和其他风险等，详见招募说明书“风险揭示”部分。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋

机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账

户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启

用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、

基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益

特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否

和投资者的风险承受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来

业绩表现。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

目录

一、绪言...............................................................................................................................................5

二、释义...............................................................................................................................................6

三、基金管理人..............................................................................................................................13

四、基金托管人..............................................................................................................................22

五、相关服务机构..........................................................................................................................27

六、基金的募集..............................................................................................................................29

七、基金合同的生效.....................................................................................................................35

八、基金份额的申购与赎回.......................................................................................................36

九、基金的投资..............................................................................................................................50

十、基金的财产..............................................................................................................................63

十一、基金资产的估值................................................................................................................64

十二、基金的收益与分配...........................................................................................................71

十三、基金的费用与税收...........................................................................................................73

十四、基金的会计和审计...........................................................................................................76

十五、基金的信息披露................................................................................................................77

十六、侧袋机制..............................................................................................................................86

十七、风险揭示..............................................................................................................................88

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................................99

十九、基金合同的内容摘要.....................................................................................................102

二十、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................136

二十一、对基金份额持有人的服务......................................................................................158

二十二、其他应披露事项.........................................................................................................159

二十三、招募说明书存放及查阅方式.................................................................................160

二十四、备查文件........................................................................................................................161

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理

规定》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办

法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称

“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《东兴中证全指指数量

化增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金（以下简称

“基金”或“本基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有

关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作

任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务

的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和

基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，

并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者

欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

基金或本基金：  指东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金  

基金管理人：  指东兴基金管理有限公司  

基金托管人：  指青岛银行股份有限公司  

基金合同或《基金合同》：  指《东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充  

托管协议：  指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充  

招募说明书或本招募说明书：  指《东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金招募说明书》及其更新  

基金产品资料概要：  指《东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新  

基金份额发售公告：  指《东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金基金份额发售公告》  

法律法规：  指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等  

《基金法》：  指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订  

《销售办法》：  指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1 



 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订  

《信息披露办法》：  指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订  

《运作办法》：  指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订  

《流动性风险管理规定》：  指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订  

《指数基金指引》：   指中国证监会 2021 年1月22日颁布、同年2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订  

中国证监会：  指中国证券监督管理委员会  

银行业监督管理机构：  指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局  

基金合同当事人：  指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人  

个人投资者：  指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人  

机构投资者：  指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织  

合格境外投资者：  指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境 



 内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者  

投资人、投资者：  指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称  

基金份额持有人：  指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人  

基金销售业务：  指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务  

销售机构：  指东兴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构  

登记业务：  指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等  

登记机构：  指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东兴基金管理有限公司或接受东兴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构  

基金账户：  指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户  

基金交易账户：  指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户  

基金合同生效日：  指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 



 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期  

基金合同终止日：  指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期  

基金募集期：  指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月  

存续期：  指基金合同生效至终止之间的不定期期限  

工作日：  指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日  

T日：  指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日  

T+n日：  指自T日起第n个工作日(不包含T日)  

开放日：  指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时发布的公告为准）  

开放时间：  指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段  

《业务规则》：  指《东兴基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守  

认购：  指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为  

申购：  指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为  

赎回：  指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为  



基金转换：  指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为  

转托管：  指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作  

定期定额投资计划：  指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式  

巨额赎回：  指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%  

元：  指人民币元  

A 类基金份额：  指在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用（通过直销机构认购/申购的除外），但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别  

C 类基金份额：  指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别；其中，对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人；对于投资者通过其他销售机构认购/申购的C类基金份额，持续持有期限超过一年（即365天，下同）继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者  

基金收益：  指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价 



 差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约  

基金资产总值：  指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和  

基金资产净值：  指基金资产总值减去基金负债后的价值  

基金份额净值：  指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数  

基金资产估值：  指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程  

流动性受限资产：  指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等  

摆动定价机制：  指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待  

港股通：  指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票  

侧袋机制：  指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户  

特定资产：  包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技 



 术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产  

规定媒介：  指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介  

销售服务费：  指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用  

不可抗力：  指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件  

转融通证券出借业务：  指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务  



三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：东兴基金管理有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

法定代表人：王洪亮

设立日期：2020年3月17日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】256号

组织形式：有限责任公司

注册资本：20000万元人民币

存续期限：持续经营

联系人：陆文越

联系电话：010-83770200

股权结构：

序号  股东名称  出资额  出资比例  

1  东兴证券股份有限公司  20000万元（2亿元人民币）  100%  

 合计  20000万元（2亿元人民币）  100%  



（二）主要人员情况

1、董事会成员

王洪亮先生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任东兴证

券股份有限公司党委副书记、董事、总经理，东兴基金管理有限公司董事长。曾

任深圳外汇经纪中心业务经理；中国新技术创业投资公司深圳证券部部门经理；

首创证券有限责任公司深圳证券营业部副总经理、总经理；首创证券有限责任公

司经纪业务总部总经理；首创证券有限责任公司总经理助理、副总经理、经纪业

务事业部总裁（兼）、深圳分公司总经理（兼）、资产管理事业部总裁（兼）、党

委委员、安徽分公司总经理（兼）；北京市人民政府国有资产监督管理委员会企

业改革处副处长（挂职锻炼）；中邮创业基金管理股份有限公司董事；首正德盛

资本管理有限公司董事长；北京望京私募基金管理有限公司董事长。

张蓓女士，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任东兴基金

管理有限公司副董事长。曾就职于四川省化工设计院、对外经济贸易大学、广东

发展银行北京分行、兴业银行北京分行。曾任中国银行业协会会员部员工、办公

室行政主管、自律部副主任；天津银行北京分行员工、综合管理部副总经理、人

力资源部副总经理（主持）、人力资源部总经理及北京中关村支行行长；东兴证

券股份有限公司人力资源部职员、人力资源部助理总经理、人力资源部副总经理、

党委组织部副部长、党委组织部副部长（主持）、人力资源部副总经理（主持）、

党委巡查办公室主任、党委组织部部长、人力资源部总经理。

黄言先生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任东兴基金

管理有限公司董事、总经理、财务负责人。曾就职于吉林省顺维对外经济贸易总

公司。曾任中国农业发展银行资金计划部债券发行处主任科员(主持工作)、副处

长(主持工作)、处长，资金部债券发行处处长、资金部副总经理；上银基金管理

有限公司副总经理;国联基金管理有限公司（原“中融基金管理有限公司”）常

务副总裁、副董事长、副总裁。

曲冬松先生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任东兴基金管理

有限公司董事、副总经理。曾任山东省丝绸展销大楼员工；山东省丝绸总公司财

务处办事员、开发部办事员、开发部副主任科员、改革改制办公室（万方公司）

主任科员；山东德润创业投资有限公司总经理；山东海润投资集团有限公司第三

产业本部济南分公司副总经理、总经理；山东海润投资集团有限公司第三产业本

部济南国际商务酒店总经理；山东海润投资集团有限公司第三产业本部副总经理；

山东海润投资集团有限公司青岛天幕城管理有限公司执行副总经理；山东旅游实

业发展有限公司总经理；国泰君安山东分公司办公室主任、机构业务部总经理；

利得科技有限公司（原上海利得财富）山东区总经理；东兴证券股份有限公司济

南解放路证券营业部职员、总经理；东兴证券股份有限公司济南分公司副总经理

（主持）、山东分公司（原济南分公司）总经理。

刘亮先生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任东兴证券

股份有限公司副总经理、合规总监、首席风险官，东兴基金管理有限公司董事。

曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省

证券监督管理委员会科员，中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、

党办副主任、稽查处副处长、纪委委员、党办副主任（主持）、党办主任；东兴

证券助理总经理、董事会办公室总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总

部总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理、福建分公司总经理、东兴证

券董事会秘书，首席信息官；东兴证券（香港）金融控股有限公司董事；天翼电

子商务有限公司董事、监事。

张锋先生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任

东兴证券股份有限公司董事会秘书、助理总经理，东兴基金管理有限公司董事。

曾任中国银行股份有限公司总行营业部出口处职员；港澳国际（集团）有限公司

评审部经理；中国东方股权部、实业部、评估部助理经理、副经理；东兴证券北

京北四环中路证券营业部总经理、企业融资部总经理、财富管理部总经理、机构

客户部总经理。东兴证券投资有限公司董事、总经理；东兴资本投资管理有限公

司董事长。

李红薇女士，博士研究生学历，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册

税务师，中国国籍，无境外永久居留权。现任东兴基金管理有限公司独立董事，

人民网股份有限公司独立董事，神州高铁技术股份有限公司独立董事，力鸿检验

控股有限公司独立董事。曾任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、

国际教学中心财务主管；北京和光国际珠宝有限公司财务总监；北京会计公司、

北京兴华会计师事务所税务部经理；北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、

总经理，证券结算部总经理，财务总监；华夏基金管理有限公司监事；中国证券

业协会证券业财务会计专业委员会委员；北京京港地铁有限公司财务总监；中国

城市轨道交通协会专业委员会委员；港铁技术咨询（北京）有限公司顾问；北京

能源国际控股有限公司独立董事。

岳克胜先生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任东兴基

金管理有限公司独立董事，上海电力股份有限公司独立董事，国家电投集团产融

控股股份有限公司独立董事。曾任上海证券交易所交易部副经理；国信证券股份

有限公司副总裁、总裁；上海爱建集团股份有限公司独立董事。

安保和先生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任东兴基金管理

有限公司独立董事，杨凌秦岭山现代农业股份有限公司董事，浙江源神氢电科技

有限公司董事，陕西信用增进投资股份有限公司独立董事，陕西秦农农村商业银

行股份有限公司独立监事，西安旅游股份有限公司独立董事，西北政法大学经济

法学院兼职教授，陕西省法学会民营企业发展法治研究会会长，陕西证券投资基

金业协会证券专委会主任，西安市安居发展有限公司顾问，西安交通大学经济与

金融学院金融MBA企业导师。曾任中共陕西省委经济工作部一般干部；中共陕西

省委组织部任副处级干部；陕西省科技风险投资有限公司部门经理；陕西信托投

资有限公司副总经理；陕西证券有限公司董事长、总经理；西部证券股份有限公

司总经理；西部利得基金管理有限公司董事长；浙江米奥兰特商务会展股份有限

公司独立董事；道固（海南三亚）投资有限公司总经理。

2、高级管理人员情况

黄言先生，简历请参见上述关于董事人员情况的介绍。

曲冬松先生，简历请参见上述关于董事人员情况的介绍。

李宛霖女士，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任东兴基

金管理有限公司督察长。曾任职于中国建设银行股份有限公司厦门市分行、华夏

银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司托管业务部、中国工商

银行股份有限公司资产托管部，历任民生加银基金管理有限公司战略与产品部总

监、ETF与指数投资部副总监、方正富邦基金管理有限公司助理总裁、首席产品

官、中银国际证券股份有限公司产品部副总经理、基金经理。

查新征先生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任东兴基

金管理有限公司首席信息官。曾任职于国家外汇管理局中央外汇业务中心、中信

建投证券股份有限公司信息技术部、东兴证券股份有限公司基金业务部。

3、本基金基金经理

李兵伟先生，毕业于中央财经大学金融学专业，硕士研究生学历。2010年7

月至2015年9月，先后任职于信达证券股份有限公司研究开发中心、资产管理

部；2015年9月至2021年5月，任职于东兴证券股份有限公司基金业务部；

2021年5月至2025年1月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理；

2025年1月至今，任职东兴基金管理有限公司量化投资部基金经理。现任东兴

未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴中证消费50指数证券投

资基金基金经理、东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理、东兴宸祥量化混合型

证券投资基金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理、东

兴医药生物量化选股混合型证券投资基金基金经理、东兴宸泰量化选股混合型发

起式证券投资基金基金经理、东兴中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

4、基金业务投资决策委员会成员

黄言先生，简历请参见上述关于董事会成员的介绍。

张旭先生，现任东兴基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总经理（兼）、

基金经理。

孙继青先生，现任东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。

司马义买买提先生，现任东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经

理。

甘宗卫先生，现任东兴基金管理有限公司权益投资部联席总经理、基金经理。

聂建康先生，现任东兴基金管理有限公司信用研究部总经理。

王超先生，现任东兴基金管理有限公司交易部联席总经理（主持）。

5、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机

构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理本基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、执行生效的基金份额持有人大会决定；

13、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行

为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风

险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场

价格，扰乱市场秩序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）其他法律、行政法规禁止的行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则

为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

谋取不当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人的内部控制制度

内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司发展规划，在

充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程

序与控制措施而形成的系统。公司根据相关法规要求，结合自身具体情况，建立

了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控

制制度。

1、内部控制的目标

（1）保证公司经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法

经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金、公司财务及其他信息的真实、准确、完整、及时。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级

人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司各部门或机构和岗位职责的设置保持相对独立，基

金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。

（4）相互制约原则。公司设置的各部门或机构、各岗位权责分明、相互制

衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制的组织体系

（1）董事会：对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董

事会下设风险控制与审计委员会，主要负责评价公司整体内控风险管理并提出建

议。

（2）经营管理层：对内部控制制度的有效执行承担责任。

（3）督察长：对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的

执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（4）合规管理部门：公司经营管理层重视和支持合规风控工作，并保证合

规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理

部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项

制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控、检查工作。

（5）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门

业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。

（6）岗位员工：员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对

岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制的内容和内部控制制度概述

公司的内部控制内容包括：投资管理业务控制、基金销售与注册登记业务控

制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组

成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本

管理制度的纲要和总揽。公司基本管理制度包括风险管理、投资管理、基金会计、

信息披露、监察稽核、合规管理、信息技术管理、公司财务、人力资源管理、资

料档案管理、业绩评估考核、危机处置等制度。部门业务规章是在基本管理制度

的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）

注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青银大厦

邮政编码：266061

法定代表人：景在伦

成立日期：1996年11月15日

基金托管业务批准文号：证监许可﹝2022﹞1544号

组织形式：股份有限公司

注册资本：58.20亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：矫雅馨

联系电话：0532-88251640

2、发展概况

青岛银行成立于1996年11月，总行设在山东省青岛市，青岛银行坚持走“高

质量发展”之路，统筹平衡好“质的有效提升”和“量的合理增长”，打造“质

效优先、特色鲜明、机制灵活”的价值领先银行。青岛银行于2015年12月3日

在香港联交所上市，2019年1月16日在深交所上市，为山东省首家上市银行、

全国第二家A+H上市城商行。近年来，青岛银行规模保持稳健增长，截至2025

年12月31日，青岛银行资产总额突破八千亿元，达到8149.60亿元。2023-2025

三年战略期内，营业收入年复合增长率为7.77%，归母净利润年复合增长率为

18.94%，加权平均净资产收益率从8.95%提升至12.68%，不良贷款率持续下降至

0.97%。

多年来，青岛银行以“创新金融，美好银行”为发展愿景，取得了稳健持续

的发展，资产规模、净资产水平和创利能力屡创新高。青岛银行在全省拥有超200

家营业网点，17家分行，实现了山东省16个地市全域覆盖的战略布局。同时，

青岛银行拥有2家子公司，2017年2月，发起设立青银金租，2024年5月，青

银金租增资完成后，青岛银行对青银金租持股占比60%；2020年9月，发起设立

青银理财，为青岛银行全资子公司。

青岛银行近年来综合实力、社会认可度不断提升，连续多年跻身世界银行500

强；2025年《财富》中国500强榜单正式发布，青岛银行首次入围列495位，成

为山东省上榜企业中唯一的金融类企业。

青岛银行秉承“创·新金融美·好银行”的战略愿景，锚定“质效优先、特

色鲜明、机制灵活”三大目标，围绕“调结构、强客基、优协同、提能力”四大

战略主题，立足青岛、辐射山东、服务全国，持续深入推进高质量发展。

（二）基金托管部门及主要人员情况

青岛银行资产托管部成立于2020年7月，秉承着守法经营、规范运作的经

营理念，致力于为客户提供卓越的资产托管服务。部门拥有健全、高效的组织架

构，通过下设产品与市场室、运营管理室、投资监督室、综合管理室、内控稽核

室等五处核心部室，实现了业务流程的前中后台分离，确保了职能的完善性、分

工的科学性以及风险的可控性，为业务的稳健、高效和安全运营提供了坚实的保

障。目前，本部门拥有员工27人。其中，资金清算、估值核算、投资监督等关

键岗位人员均持有基金从业资格证书，并具备丰富的托管服务经验。

（三）证券投资基金托管情况

青岛银行于2022年7月16日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：

证监许可﹝2022﹞1544号。目前，青岛银行已开展涵盖证券投资基金、商业银行

理财产品、基金专户、券商资管、信托、资产证券化在内的多种资产托管业务，

与众多基金管理公司、证券公司、商业银行、理财公司、信托公司等金融机构达

成了合作意向。

（四）托管业务的内部风险控制制度

1、内部控制目标

青岛银行秉持守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格遵守国家有

关法律法规和行业监管规则。通过构建科学合理的决策机制、执行机制和监督机

制，有效防范和化解经营风险，保障托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整。

2、内部控制组织结构

青岛银行设立内控与问责委员会，负责内部控制事项统筹管理、决策以及责

任追究审议审批工作。法律合规部作为内部控制牵头部门，负责拟定内部控制基

本制度，监控和报告内部控制体系运行情况，并组织协调内部控制的建立、实施

及日常工作。资产托管部设立内控稽核室负责托管业务的合规内控和风险管理工

作，通过定期稽核、风险预警和事件触发等方式，对托管业务日常管理及运营工

作进行管控，实时进行风险评估及管理。

3、内部控制原则

（1）全覆盖原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节，覆盖所有部室

和岗位，并由全部人员参与；

（2）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构

成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控

优先”的要求；

（3）独立性原则。各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管

资产和自有资产之间应当分离。资产托管部设置内控稽核室，其实施内部控制的

检查、评价，应当独立于内部控制的执行部室，应保持高度的独立性和权威性，

负责对部门内部控制工作进行评价和检查；

（4）有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内

部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正；

（5）适应性原则。内部控制应适应本行托管业务风险管理的需要，并能随着

托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、

政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善；

（6）防火墙原则。各岗位应当在制度与人员上适当分离，办公网和业务网分

离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的；

（7）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事

项和高风险领域；

（8）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业

务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；

（9）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以

适当的成本实现有效控制。

4、内部控制制度及措施

（1）建立完备的制度体系：青岛银行建立起以产品全生命周期风险管理为主

轴，覆盖托管全业务流程的制度及内控体系，建立了监督制衡的岗位职责、科学

合理的管理办法及规范细致的操作规程，采用自上而下与自下而上相结合的方式，

将托管业务内部控制目标分解到各业务部室、各业务环节及各业务岗位，确保托

管业务连续性及规范运作。

（2）建立健全的组织架构：青岛银行资产托管部内设产品与市场室、投资监

督室、运营管理室、综合管理室、内控稽核室五个业务部室，实行关键岗位双人

双岗双责工作机制，互相监督，并施行严格的授权和分级审核。针对各项业务和

管理均体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，特别强调后项程序对前项程

序的监督。

（3）建立完善的系统控制：青岛银行使用专业可靠的信息技术支持系统，系

统功能完备，安全高效，具有良好的稳定性、开放性及可扩展性。并设置“两地

三中心”灾备体系，实现同城及异地灾备，有效确保资产托管业务连续性。于资

产托管部办公区域配备360度视频监控系统和电话录音系统，并设置门禁管理、

电脑密码设置及权限管理，保证信息技术系统安全。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》

《运作办法》等有关法律法规规定及基金合同、托管协议的约定，托管人对基金

的投资范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、

基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和

运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》《运作办法》等有关法律法规的

规定及基金合同、托管协议的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限

期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通

知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行

解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证

监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，

通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证

监会报告，由此造成的损失由基金管理人承担。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，

并及时向中国证监会报告，由此造成的损失由基金管理人承担。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据有关法

律法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基

金管理人网站公示情况。

1、直销机构

东兴基金管理有限公司直销柜台

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

联系人：于婧

直销中心电话：010-83770200

传真：010-83770111

公司网站：www.dxamc.cn

2、其他销售机构

基金管理人委托的其他销售机构，其他销售机构具体信息见基金份额发售

公告及基金管理人网站公示情况。

（二）登记机构

名称：东兴基金管理有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室

法定代表人：王洪亮

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

联系人：王广辉

电话：010-83770139

传真：010-83770122

（三）律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：丁媛

经办律师：丁媛、王元婕

（四）会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

执行事务合伙人：邹俊

联系电话：8610 8508 5000

传真：8610 8518 5111

经办注册会计师：龚凯白龙

六、基金的募集

（一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于【2026】年【4】月【28】

日获中国证监会证监许可【2026】1035号文注册。

（二）基金类型、运作方式及存续期

本基金类型：股票型证券投资基金

本基金运作方式：契约型开放式

本基金存续期：不定期

（三）募集方式与募集期限

本基金通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公

告以及基金管理人网站。

本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资

者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资

基金的其他投资人。

本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自2026年6月4日至2026年6月18日进行发售。如果在此期间未

达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内

继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期

限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

（四）募集场所

投资人应当在基金管理人、销售机构办理基金发售业务的营业场所或按基金

管理人、销售机构提供的其他方式办理基金的认购。销售机构名单和联系方式具

体见本基金份额发售公告以及基金管理人网站。

基金管理人、销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方

法，请参见本基金份额发售公告以及当地销售机构的公告。

基金管理人可以根据情况增减、变更其他销售机构，并在基金管理人网站公

示。

（五）基金份额的认购安排

1、认购时间：2026年6月4日至2026年6月18日。具体业务办理时间详

见基金份额发售公告及销售机构相关公告。

2、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

3、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，通过其他销售机构认购A类

基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算，已受理的认购申请不允许撤销。

4、认购以金额申请。在基金募集期内，投资人通过其他销售机构认购A类、

C类基金份额，单个基金账户首次认购，单笔最低认购金额为人民币1元（含认

购费），追加认购单笔最低金额为人民币1元（含认购费）；通过基金管理人直销

柜台认购，单个基金账户首次认购单笔最低金额为人民币10,000元，追加认购

单笔最低金额为人民币1,000元。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。

5、如果募集期届满，单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%，基

金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其认购基金份额比例

低于50%。

6、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具

体限制和处理方法请参看相关公告。

（六）基金的最高募集规模

本基金可设置募集规模上限，募集期内超过募集规模上限时，基金管理人可

以采用比例确认或其他方式进行确认。具体规模上限及规模控制的方案详见基金

份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不

受此募集规模的限制。

（七）基金份额的分类

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为

不同的类别。其中：

1、在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用（通过直销机构认购/申购

的除外），但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为A类

基金份额；

2、在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中

计提销售服务费的基金份额类别，称为C类基金份额（其中，对于投资者通过直

销机构认购/申购的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金

份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人；对于投资者通过其

他销售机构认购/申购的C类基金份额，持续持有期限超过一年继续计提的销售

服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并

返还给投资者）。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，

本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别

为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

根据基金销售情况，基金管理人可在对已有基金份额持有人利益无实质不利

影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加、减少、调整基金

份额类别设置或者调整现有基金份额类别的认购、申购费率或者变更收费方式或

者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办

法》的规定在规定媒介公告。

（八）基金份额初始面值、认购费用、认购价格及计算公式

1、基金份额初始面值：基金份额面值为1.00元人民币，按面值发售。

2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。

3、认购费率

（1）投资者通过其他销售机构认购A类基金份额时需交纳认购费。

通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的认购费率如下表:

认购金额（M）  费率  

M＜50万元  0.30%  

50万元≤M＜200万元  0.20%  

200万元≤M＜500万元  0.10%  

M≥500万元  1000元/笔  



通过直销机构认购本基金A类基金份额的，不收取认购费。

（2）本基金C类基金份额不收取认购费用。

（3）本基金A类基金份额的认购费用应在投资者通过其他销售机构认购A

类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登

记等基金募集期间发生的各项费用。

（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据

市场情况制定基金促销计划，开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管

理人可以适当调低基金认购费率。

（5）投资者重复认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

4、认购份额的计算

（1）A类基金份额

1）若投资者通过直销机构认购A类基金份额：

通过直销机构认购本基金A类基金份额不收取认购费。

认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值

2）若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额：

通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的认购费用采用前端收费模式，

即在认购A类基金份额时交纳认购费，采用金额认购的方式。投资者的认购金额

包括认购费用和净认购金额。

a）适用比例费率时，A类基金份额的认购份额计算方法如下：

净认购金额=认购金额／（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购利息）／基金份额初始面值

b）适用固定金额时，A类基金份额的认购份额计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值

（2）C类基金份额

认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例1：某投资者通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份额，无认

购费。假定该笔认购产生利息80元。则认购份额为：

认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值＝（100,000+80）

／1.00=100,080.00份

即：投资者通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份额。假定该笔

认购产生利息80元，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基金A类基金份

额100,080.00份。

例2：某投资者通过其他销售机构投资10万元认购本基金A类基金份额，

对应的认购费率为0.30%。假定该笔认购产生利息80元。则认购份额为：

净认购金额=认购金额／（1+认购费率）=100,000／(1+0.30%)=99,700.90元

认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-99,700.90=299.10元

认购份额=（净认购金额+认购利息）／基金份额初始面值=（99,700.90+80）

／1.00=99,780.90份

即：投资者通过其他销售机构投资10万元认购本基金A类基金份额，假定

该笔认购产生利息80元，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基金A类基

金份额99,780.90份。

例3：某投资者投资1,000万元认购本基金C类基金份额，无认购费。假定

该笔认购产生利息8,000元。则认购份额为：

认购份额=（认购金额+认购利息）／基金份额初始面值=（10,000,000+8,000）

／1.00=10,008,000.00份

即：投资者投资1,000万元认购本基金C类基金份额，假定该笔认购产生利

息8,000元，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基金C类基金份额

10,008,000.00份。

（九）认购的办法

投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅基金份额发售公告。

（十）认购申请的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购

申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由

此产生的投资者的任何损失由投资者自行承担。

（十一）募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

（十二）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金合同生效前，

任何人不得动用。

七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发

售，并在10日内聘请法定验资机构验资，基金管理人自收到验资报告之日起10

日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在本招募说明书“五、相关服务机构”或其网站中列明。基金管理人可根据情况

变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办

理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购

与赎回。

（二）申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体业务办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且

该交易日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放

申购、赎回及转换业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日

基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。如果发生申购、赎回损害基金份额

持有人利益的情形时，应当及时暂停申购、赎回业务；

6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规

定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎

回款项。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行

数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管

理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项顺延至上述情

形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合

同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，

则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金份额登记机构的

确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况，投资人应及

时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者的任何损失由投资者自行

承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确

认时间进行调整，并按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（五）申购金额和赎回份额的限制

1、投资人通过其他销售机构申购A类、C类基金份额，单个基金账户首次

申购，单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），追加申购单笔最低金额为

人民币1元（含申购费）；通过基金管理人直销柜台申购，单个基金账户首次申

购单笔最低金额为人民币10,000元(已持有基金份额的投资者可以适用首次单笔

最低申购金额1,000元），追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。具体业务办

理请遵循各销售机构的相关规定。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份

额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基

金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额、单个投资人单日

/单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额以及单日申购金额上限和净申

购比例上限，具体请参见相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

（六）申购费用与赎回费用

1、申购费用

通过其他销售机构申购本基金A类基金份额申购费率如下表所示：

申购金额（M）  费率  

M＜50万元  0.30%  

50万元≤M＜200万元  0.20%  

200万元≤M＜500万元  0.10%  

M≥500万元  1000元/笔  



通过直销机构申购本基金A类基金份额的，不收取申购费。

本基金C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费用应在投资人通过其他销售机构申购A类基

金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记

等各项费用。投资人可以多次申购本基金，通过其他销售机构申购A类基金份

额的申购费用按单笔申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。

2、赎回费用

除个人投资者以外，其他投资者持有A类/C类基金份额赎回费率如下表所

示：

基金份额持有期限（N）  赎回费率  

N＜7天  1.50%  

7天≤N＜30天  1.00%  

30天≤N＜180天  0.50%  

N≥180天  0.00%  



个人投资者持有A类/C类基金份额的赎回费率如下表所示：

基金份额持有期（N）  赎回费率  

N＜7天  1.50%  

N≥7天  0.00%  



以上赎回费全额计入基金财产。

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的

基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于

新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

（七）申购份额与赎回金额的计算

1、基金申购份额的计算

（1）A类基金份额

1）若投资者通过直销机构申购A类基金份额：

通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费。

申购份额＝申购金额／申购当日A类基金份额净值

2）若投资者通过其他销售机构申购A类基金份额：

申购金额包括申购费用和净申购金额。

a）适用比例费率时，申购A类基金份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额净值

b）适用固定金额时，申购A类基金份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

（2）C类基金份额

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失

由基金财产承担。

例1：某投资者通过直销机构投资5万元申购本基金A类基金份额，无申购

费，假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝申购金额／申购当日A类基金份额净值＝50,000／1.0160＝

49,212.60份

即：投资者通过直销机构投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当

日A类基金份额净值为1.0160元，则可得到49,212.60份A类基金份额。

例2：某投资者通过其他销售机构投资5万元申购本基金A类基金份额，对

应费率为0.30%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的

申购份额为：

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝50,000／（1+0.30%）＝49,850.45

元

申购费用＝申购金额－净申购金额＝50,000－49,850.45＝149.55元

申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额净值＝49,850.45／1.0160

＝49,065.40份

即：投资者通过其他销售机构投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申

购当日A类基金份额净值为1.0160元，则可得到49,065.40份A类基金份额。

例3：某投资者投资1,000万元申购本基金C类基金份额，无申购费，假设

申购当日C类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝申购金额／申购当日C类基金份额净值＝10,000,000／1.0160＝

9,842,519.69份

即：投资者投资1,000万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.0160元，则可得到9,842,519.69份C类基金份额。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用+该笔赎回确认应返还的销售服务费（如有）

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除

或加上相应的费用（如有），赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方

法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额计提的销售服务费，或

者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计

提的销售服务费，都将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者。

例4：某投资者赎回1万份本基金A类基金份额，持有期小于7日，对应的

赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元，则可得到的净

赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.0160=10,160.00元

赎回费=10,160.00×1.50%=152.40元

净赎回金额=10,160.00-152.40=10,007.60元

即：投资者赎回1万份本基金A类基金份额，持有期小于7日，假设赎回当

日A类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的净赎回金额为10,007.60元。

例5：某投资者赎回1,000万份本基金C类基金份额（通过其他销售机构认

购/申购获得），持有期小于7日，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日基金

份额净值是1.0160元，则可得到的净赎回金额为：

赎回金额=10,000,000×1.0160=10,160,000.00元

赎回费=10,160,000.00×1.50%=152,400.00元

净赎回金额=10,160,000.00-152,400.00=10,007,600.00元

即：投资者赎回基金1,000万份本基金C类基金份额（通过其他销售机构认

购/申购获得），持有期小于7日，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元，

则其可得到的净赎回金额为10,007,600.00元。

例6：某投资者赎回1,000万份本基金C类基金份额（通过直销机构认购/申

购获得），持有期为200日，对应的赎回费率为0.00%，假设赎回当日C类基金

份额净值是1.0160元，且假设该笔赎回确认应返还的销售服务费为10.00元（即

通过直销机构认购/申购的C类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回相应

基金份额时随赎回款一并返还），则可得到的净赎回金额为：

赎回金额=10,000,000×1.0160=10,160,000.00元

赎回费=0.00元

净赎回金额=10,160,000.00－0.00+10.00=10,160,010.00元

即：投资者赎回1,000万份本基金C类基金份额（通过直销机构认购/申购

获得），持有期为200日，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元，且假设

该笔赎回确认应返还的销售服务费为10.00元（即通过直销机构认购/申购的C

类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返

还），则其可得到的净赎回金额为10,160,010.00元。

例7：某投资者赎回1,000万份本基金C类基金份额（通过其他销售机构认

购/申购获得），持有期为730日，对应的赎回费率为0.00%，假设赎回当日C类

基金份额净值是1.0160元，且假设该笔赎回确认应返还的销售服务费为25.00元

（即通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额继续

计提的销售服务费，在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还），则可得

到的净赎回金额为：

赎回金额=10,000,000×1.0160=10,160,000.00元

赎回费=0.00元

净赎回金额=10,160,000.00－0.00+25.00=10,160,025.00元

即：投资者赎回1,000万份本基金C类基金份额（通过其他销售机构认购/

申购获得），持有期为730日，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元，且

假设该笔赎回确认应返还的销售服务费为25.00元（即通过其他销售机构认购/

申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者

赎回相应基金份额时随赎回款一并返还），则其可得到的净赎回金额为

10,160,025.00元。

3、基金份额净值的计算

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位

四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天

收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟

计算或公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定、基金合同约定及对基金份额持

有人利益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投

资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以

按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、销售

服务费率。

（八）申购和赎回的注册登记

1、基金投资人在T日申购基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日

为基金投资者增加权益并办理登记手续，基金投资者自T＋2日起有权赎回该部

分基金份额。

2、基金投资人在T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日

为基金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，

并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（九）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

1、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接

受投资人的申购申请。

（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金

管理人无法计算当日基金资产净值。

（4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他

可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

（7）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发

生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或全部港

股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正

常交易的情形。

（8）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致

基金销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。

（9）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基

金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相

规避前述50%比例要求的情形。

（10）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限和净申购

比例上限、单个投资者单日/单笔申购金额上限或单个投资人累计持有的基金份

额上限的。

（11）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（8）、（11）项暂停申购情形

之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规

定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申

购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购

业务的办理。

2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接

受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金

管理人无法计算当日基金资产净值。

（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

（5）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基

金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

（7）发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部

分或全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通

机制进行正常交易的情形。

（8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基

金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未

获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业

务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有

人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，将自动进行延期办

理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理

的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份

额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择

取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开

放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日某一类别的基金份额净值为基

础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未

作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔

赎回最低份额的限制。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告

或通过销售机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关

处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在规定

媒介上刊登暂停公告。

2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近

1个开放日的基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定

媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确

重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然

参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，如相关法律法规允许基

金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，在履行相关程序后，基金管

理人将制定和实施相应的业务规则。

（十七）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

（十九）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益

无实质不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调

整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有

规定的，从其规定。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金为指数增强型基金，在力求对中证全指指数进行有效跟踪的基础上，

本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，

追求超越业绩比较基准的投资回报。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好

地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含

主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股

票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政

府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转

债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回

购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市

场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例

不低于80%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产

的80%；其中港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日

日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，

现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

1、资产配置策略

本基金属于指数增强型基金，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。同时在

严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调

整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序

后及时对相关成份股进行调整。

2、股票投资策略

本基金为指数增强型基金，以中证全指指数为标的指数，基金股票投资方面

将主要采用指数增强投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标

的指数的超额收益。

本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合的同

时，结合多因子量化选股和投资组合优化等方法对投资组合进行优化，力求实现

超越业绩比较基准的投资收益。

具体而言，在数据实证分析的基础上，本基金综合评价股票估值、成长、盈

利、营运质量、事件特征、价量特征、以及分析师预期等方面，挑选出符合一定

标准的股票并使用组合优化方法，综合考虑预期回报、预期风险、交易成本、以

及持股集中度等因素，并辅以基本面分析等方法，以成份股在标的指数中的权重

为基础，通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离实现投资目

标。增强性投资会加大投资组合相对标的指数的偏离度，因此本基金将对投资组

合“跟踪误差”指标进行监控与评估，进而对增强性投资加以约束。

本基金将对组合运作绩效持续跟踪，根据市场变化及时调整投资组合，力求

实现超越业绩比较基准的投资收益。

3、港股通标的股票投资策略

本基金所投资的港股通标的股票需关注：（1）香港股票市场制度与中国内地

股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流

动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；（2）人

民币与港币之间的汇兑比率变化情况。本基金可根据投资策略需要或不同配置地

市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资

产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资于港股通标的股票。

4、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进

行投资。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与流动性优先，且兼顾收益性。

通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采

取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的方向及幅度，确定组合

久期，进而根据各类资产的预期收益率确定债券资产配置。

5、资产支持证券投资策略

通过考察宏观经济形势，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条

款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关

注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，

选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

6、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将依据审慎原则，以套期保值和有效管理为目标，在控

制风险的前提下进行系统性风险及流动性风险等组合风险的对冲。本基金将分析

股指期货的风险收益特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，运用定价

模型对其进行合理估值，利用股指期货的杠杆作用和流动性较好的特点，及时调

整投资组合的仓位及风险暴露，以提高组合的运作效率，降低股票仓位调整的频

率和交易成本，并更好地应对大额申购赎回等流动性风险，以达到控制跟踪误差、

有效跟踪标的指数的目的。

7、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易，

选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、

有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目

标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与期权交

易的投资时机和投资比例。

8、可转换债券投资策略

可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，

具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债

性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投

资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，争取稳健

的投资回报。

9、可交换债券投资策略

可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新

发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属

性和权益属性，其中债券属性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期

以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价

值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、

可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析，进行投资决策。

10、国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将以套期保值为目的，根据风险管理的原则，充分考

虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货

投资。

11、证券公司短期公司债券投资策略

本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等

调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公

司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券，

基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董

事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

12、存托凭证的投资策略

本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发

行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分

析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配

置和标的选择。

13、融资、转融通证券出借业务投资策略

本基金将在条件允许的情况下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券

出借业务。

利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以

融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基

金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投

资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，

合理确定出借证券的范围、期限和比例。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还

将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，投资

于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；其中投资

于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期

权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例

不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市

的，A+H股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在内地和香港同时上市的，A+H股合并计算），不超过该证券的10％，完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定

的特殊投资组合可不受前述比例限制。

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资。

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致。

（14）本基金参与股指期货交易的，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价

值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约

价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基

金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20%；

（15）本基金参与股票期权交易的，应当符合以下要求：

1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净

值的10%；

2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期

权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证

金的现金等价物；

3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约

面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（16）本基金参与国债期货交易的，应当符合下列投资限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价

值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖

出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有

关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（17）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（19）本基金可以参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买

入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（20）本基金参与转融通证券出借业务的，需遵守下列投资限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日

以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权

平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（20）情形之外，因证券/期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。如本基金增加投资

品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提

前公告。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×95%＋银行活期存款基准

利率（税后）×5%。

1、业绩比较基准的设立原因

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。本基金

为指数增强型基金，在力求对中证全指指数进行有效跟踪的基础上，本基金通过

数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越

业绩比较基准的投资回报。本基金标的指数为中证全指指数，投资于标的指数成

份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，因此选取中证全指指

数收益率作为本基金股票部分的业绩比较基准。此外，本基金还参考预期的大类

资产配置比例设置了业绩比较基准的权重。

中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符

合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场代表性，反映上交所、深交

所和北交所市场上市公司的整体表现，适合作为本基金A股投资的业绩比较基

准。银行活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金流

动性管理部分的业绩比较基准。

基于本基金的投资目标、投资范围、投资策略和投资比例限制，选用上述业

绩比较基准并分别赋予相应的权重，能够较为真实、客观地反映本基金的风险收

益特征。

2、业绩比较基准要素的发布机构、代码、查询途径等

中证全指指数为中证指数有限公司发布，指数代码为000985。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

银行活期存款基准利率由中国人民银行发布，具体信息详见中国人民银行网

站，网址：www.pbc.gov.cn。

3、业绩比较基准的计算方法

本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×95%＋银行活期存款基准

利率（税后）×5%。业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时

间加权为计算原则。

计算日期：沪深北交易所交易日，含季末年末

计算公式：

（1）中证全指指数收益率部分：

提取指数当日点位Ca(t)和前一日点位Ca(t-1)，日收益率Ra(t)=Ca(t)/Ca(t-1)-

1

（2）银行活期存款基准利率（税后）部分：

日收益率Rb(t)=人民银行公布的银行活期存款基准利率（税后）/当年实际天

数（节假日后第一个工作日包含节假日收益）

（3）计算合成指数日收益率：

R(t)=95%*Ra(t)+5%*Rb(t)

（4）区间收益按日连乘=(1+R(1))*(1+R(2))*…*(1+R(t))-1

4、基金管理人管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法

基金管理人设立独立于投资部门的部门，综合考虑基金的投资目标、投资风

格、投资策略、风险收益特征等因素，建立合理的风控模型，设计有效的事前、

事后风控指标和阈值，科学运用业绩归因结果，及时监测、发现并管理业绩比较

基准偏离情况，防范投资风格明显大幅偏离业绩比较基准。

基金管理人在监测业绩比较基准偏离过程中，主要选择信息比率、跟踪误差、

超额收益、卡玛比率等指标进行日常监测，对于股票投资部分，同时采用股票配

置偏离限额（仓位、行业或风格结构偏离等）、基准成份券覆盖率、主动比率等

指标。对于触发指标阈值的，基金经理原则上应当在基金管理人制度规定时间内

调整完毕，或者提请投资决策委员会审议。投资决策委员会从保护基金份额持有

人利益角度出发，对是否允许突破指标阈值作出决策，并对决策执行情况加强跟

踪评估。投资决策委员会至少每季度对基金投资偏离情况进行分析，并妥善保存

分析报告备查。

5、未来可能变更业绩比较基准的情形和程序

（1）业绩比较基准变更符合下列条件之一且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的，基金管理人应当与基金托管人协商，在新业绩比较基准生效前三

十日公告并充分说明变更原因、差异及影响：

1）原有业绩比较基准的要素无法持续运作、编制方案发生重大修订等客观

因素导致业绩比较基准不再符合相关规定的；

2）调整业绩比较基准的要素权重、更换相同或相近特征的要素等，使新业

绩比较基准代表性更强，且符合相关规定的；

3）指数编制机构更改指数名称；

4）中国证监会认可的其他情形。

（2）业绩比较基准变更涉及以下情形的，基金管理人应当按照规定履行适

当程序并召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定的除外：

1）本基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例等拟进行重大调整，

并变更业绩比较基准的；

2）其他对基金份额持有人利益产生重大实质性影响的情形。

6、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变

动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出

解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基

金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会，基金份额持有人大会未成功

召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作。

若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的变更情形，则无需召开基金份

额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后变更本基金的标的指数，

并在规定媒介上公告。

（六）本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履

行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

（七）风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险理论上高于混合型基金、债

券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，

具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资港股通标的股票时，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风

险揭示”章节的具体内容。

（八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

（九）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。

十、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类有价证券、票据价值、银行存款本息和基金应

收款项以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

十一、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约、股指期货合约、

股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的股票品种的估值

（1）交易所上市的股票品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价值。

（2）交易所上市不存在活跃市场的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

2、处于未上市期间的股票品种应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机

构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理根据相关法律、法规的规

定执行。

4、已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机构

提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值，同时将充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

5、对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含

转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价进行估值；

实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估

值全价进行估值。

6、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

8、本基金投资股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约，一般以估值

当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化的，采用最近交易日结算价估值。

9、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

10、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部

门和行业协会的相关规定进行估值。

11、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

12、估值涉及到港币等主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人

民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制

涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责

发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与

估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估

值调整。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

14、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五

入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规

定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人按约定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生

估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若

系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下

述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

（九）特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第14项进行估值时，所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理；

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、指数编

制机构及其登记结算公司、期货经纪商及存款银行等第三方机构发送的数据错误

或第三方估值基准服务机构提供的估值数据错误，有关会计制度变化等非基金管

理人和基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基

金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取

必要的措施消除或减轻由此造成的影响；

3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际缴纳税金与基金按照权责

发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处

理。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十二、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生

效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金

将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份

额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以

投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日

申请赎回的基金份额享受当次分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，

履行适当程序后，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法律

法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额计提的销售服务费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的

信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、期权交易和结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次

月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指

令，但须提前与基金托管人签署自动付费授权文件（以实际名称为准），支付时

间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节

假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次

月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指

令，但须提前与基金托管人签署自动付费授权文件（以实际名称为准），支付时

间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节

假日、公休假等，支付日期顺延。

3、C类基金份额计提的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费按前

日C类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提。C类基金份额的销售

服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的C类基金份额基金资产净值

C类基金份额的销售服务费具体收取/返还方式：

（1）直销机构

对于通过直销机构认购/申购C类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎

回基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

（2）其他销售机构

对于通过其他销售机构认购/申购的且投资者持续持有期限未超过一年的C

类基金份额，收取的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定

的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给登记机构，

经登记机构分别支付给各销售机构，基金管理人无需再出具划款指令，但须提前

与基金托管人签署自动付费授权文件（以实际名称为准），支付时间及收款账户

信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休假

等，支付日期顺延。

对于通过其他销售机构认购/申购的且投资者持续持有期限超过一年的C类

基金份额，继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终

止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、指数许可使用费（指数许可使用费由基金管理人承担）；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、基金的会计和审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、

行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基

金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息

资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更

新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金产品资料概要、基金招募说明书、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告（含资产组合季度

报告）

基金管理人应当在每年结束之日起3个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）调整基金份额类别的设置；

（22）基金推出新业务或服务；

（23）发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

（24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（25）本基金变更标的指数；

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额

的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。

11、投资股指期货的信息披露

基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指

标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标。

12、投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

13、投资股票期权的信息披露

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包

括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期

权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

14、投资国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

交易政策和交易目标等。

15、投资存托凭证的信息披露

本基金投资存托凭证的信息披露依照国内上市交易的股票执行。

16、参与融资和转融通证券出借业务的信息披露

本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理人应当在基金季度报告、

中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和

转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其

管理情况等。

本基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应当在基金定期报告等文件

中就报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。

未来在法律法规允许的前提下，本基金可依据法律法规的相关规定参与融券

业务，并相应履行信披义务。

17、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

18、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

19、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基

金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、不可抗力；

3、发生暂停估值的情形；

4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

十六、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘

请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计

意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主

袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放

日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会

计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方

可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规

要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告

中披露特定资产的运作情况。

十七、风险揭示

基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能

亏损。基金份额持有人须了解并承受以下风险：

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、产业政策、

地区发展政策等）发生变化，导致证券价格波动，影响基金收益。

2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场也呈现出周期性

变化，从而引起证券价格波动，基金的收益水平也会随之发生变化。

3、利率风险。当金融市场利率水平变化时，将会引起债券的价格和收益率

变化，进而影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时，基金所持有的债券价

格将下降，若基金组合久期较长，则基金资产面临损失。

4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息，或

者不能履行合约规定的其他义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价格下降，

进而造成基金资产损失。

5、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配，

而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

6、债券收益率曲线变动风险。该种风险是指收益率曲线没有按预期变化导

致基金投资决策出现偏差。

7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金将

投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率，再

投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，利息的再投资收益会上升。

8、估值风险：本基金采用的估值方法有可能不能充分地反映和揭示利率风

险，或经济环境发生了重大变化时，在一定时期内可能高估或者低估基金资产的

净值。基金管理人和基金托管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重

大变化因素，调整最近交易市价，使调整后的基金资产净值更能公允地反映基金

资产价值，确保基金资产净值不对基金份额持有人造成实质性的损害。

9、经营风险：它与基金所投资证券的发行人的经营活动所引起的收入现金

流的不稳定性有关。证券发行人期间运营收入变化越大，经营风险就越大；反之，

运营收入越稳定，经营风险就越小。

（二）管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水

平，造成管理风险。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益

水平也存在影响。

（三）流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资

者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎

回需求的匹配与平衡。

1、基金申购、赎回安排

本基金通过设定单一投资者申购金额上限、收取短期赎回费、拒绝大额申购、

暂停基金申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项等措施控制基金申购、赎回中的流

动性风险，具体详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为以中证全指指数为标的指数的指数增强型基金，主要投资于中证全

指指数的成份股和备选成份股（含存托凭证），股票流通市值大、成交活跃，主

题涵盖广泛、涉及行业丰富、可选择的股票数量众多。在组合构建过程中，本基

金将持续对组合的构成进行权衡和优化，保持组合的持仓分散性和组合的流动性，

降低投资风险。因此，在正常情况下，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性

良好，可以与本基金的申购赎回安排相匹配。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

本基金在发生巨额赎回时，将通过部分延期赎回、暂停赎回、延缓支付赎回

款项、摆动定价及中国证监会认定的其他措施对于巨额赎回情形下的流动性风险

进行管理控制，具体控制措施及程序详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎

回。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金运作过程中，将使用延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支

付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制及中国

证监会认定的其他措施控制流动性风险，具体使用情形及程序详见基金合同第六

部分基金份额的申购与赎回。

（1）延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请能够避免在巨额赎回时，因变

现需求过大，市场交易量不足，导致证券不能低成本地转变为现金，进而对基金

资产净值造成较大波动的情形，对基金份额持有人来说，存在不能及时赎回基金

份额的风险。

（2）收取短期赎回费能够控制资金短期频繁的申购赎回，避免净值大幅的

波动，维护净值稳定。

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，采取暂停基金估

值，通过延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请等措施可避免基金份额

净值虚高或虚低给申购、赎回客户或存量客户造成损失，对基金份额持有人来说，

存在不能及时赎回基金份额或延迟取得赎回款项的风险。

（4）通过摆动定价将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、

赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的

合法权益不受损害并得到公平对待，当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担

申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。

（5）实施侧袋机制

投资人具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金实施侧袋

机制的情形及程序。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少

进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值

及变化情况。

（四）合规性风险

指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的约定

而带来的风险。

（五）操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者

人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交

易错误和欺诈等。

此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影

响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来

自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算

机构等。

（六）本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发

等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市

值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以

及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、主动增强投资的风险

本基金采用指数增强投资策略，将通过数量化的方法精选个股，为了获得超

越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定

幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。通过基金管理人

开发的量化选股模型做出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不

确定性，其投资收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，

存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素

可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大

偏离。

6、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时

卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的

赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金

份额的风险。

7、成份股退市的风险

标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出

调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的

退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，

并对投资组合进行相应调整。

8、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的

指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内

召集基金份额持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未

通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其

他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及

发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个

交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间

由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响

投资收益。

9、投资港股通标的股票的风险

（1）港股交易失败风险

港股通业务存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司（以下简称“香

港联交所”）开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的

风险；在香港联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不

能通过港股通进行买入交易的风险。现行的港股通规则，对港股通下可投资的港

股范围进行了限制，并定期或不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行

调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入；本基金可能因为港股通

可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的，而错失投资机会的风险。

另外还面临港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的

情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）。

香港出现香港联合交易所规定的情形时，香港联交所可能停市，投资者将面临在

停市期间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易异

常情况时，境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投

资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。

（2）汇率风险

本基金以人民币募集和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币

相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导

致基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波

动，从而对基金业绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，

如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基

金运作或者投资者的决策产生不利影响。

（3）境外市场的风险

本基金通过港股通投资于香港市场，投资将受到香港市场宏观经济运行情况、

货币政策、财政政策、产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多

种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。港股市

场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格的影响巨大，港股价格

与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资时受到全球宏观

经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。

港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日

卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相

对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为

剧烈的股价波动。

（4）交收制度带来的流动性风险

由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）

的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，

即为卖出当日之后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的

资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日

的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款

日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能及时调整基金

资产组合中A股和港股投资比例，造成比例超标的风险。

（5）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公

司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，

只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得

的香港联交所上市股票的认购权利在香港联交所上市的，可以通过港股通卖出，

但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香

港联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金

存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。

（6）香港联交所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方

可采取停牌措施。此外，不同于A股市场的停牌制度，香港联交所对停牌的具体

时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A股市

场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如，

ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没有风险警

示板，香港联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大

的主导权，使得香港联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。因该等制

度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带

来损失的风险。

（7）港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则

的限制和影响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组

合价值发生波动的风险。

（8）本基金会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整，选择将

部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股

票，因此本基金存在不对港股进行投资的可能。

10、投资于国债期货的风险

本基金可投资国债期货，可能引发如下风险：国债期货交易采用保证金交易

方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要

求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风

险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货

合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

11、投资于股指期货的风险

本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具

有杠杆性，当出现不利行情时，指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大

损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，

按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

12、投资于资产支持证券的风险

本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，

基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支

持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可

能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

13、投资于股票期权的风险

本基金可投资股票期权，可能引发如下风险：股票期权作为一种金融衍生品，

具备一些特有的风险点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来

的市场风险；衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风

险；衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法

及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证

金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险以及各类操作风险。

14、参与融资业务相关风险

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务，参与融资交易的风险主要包括

流动性风险、信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损

失。为了更好的防范融资交易所面临的各类风险，基金管理人将遵守审慎经营原

则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护

基金财产的安全和基金份额持有人利益。

15、参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：

（1）流动性风险。面临大额赎回时，可能因证券出借原因，发生无法及时

变现支付赎回款项的风险。

（2）信用风险。证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权

益补偿及借券费用的风险。

（3）市场风险。证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风

险。

16、投资于存托凭证的风险

本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共

同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，

以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券

发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证

持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自

动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风

险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的

基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外

证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与本基金风险

之间的匹配检验。

（八）其他风险

1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些

工具，基金可能会面临一些特殊的风险；

2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不

完善而产生的风险；

4、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

其中，对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额计提的销售服务

费，或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额

继续计提的销售服务费，都将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还

给投资者。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

十九、基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

（一）基金管理人

名称：东兴基金管理有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室

法定代表人：王洪亮

设立日期：2020年3月17日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】256号

组织形式：有限责任公司

注册资本：20000万元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：010-83770200

（二）基金托管人

名称：青岛银行股份有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青银大厦

邮政编码：266061

法定代表人：景在伦

成立日期：1996年11月15日

基金托管业务批准文号：证监许可[2022]1544号

组织形式：股份有限公司

注册资本：58.20亿元人民币

存续期间：持续经营

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

（四）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外

部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（五）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理场外证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司

法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的

情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（六）基金份额持有人的权利与义务

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息

披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届

时有效的法律法规为准。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一

的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》，本基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规规定或中国证监会许可

的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的

规则；

（3）基金推出新业务或服务；

（4）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、销

售服务费率或在不影响现有投资者利益的前提下变更收费方式；

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（6）增加、减少、调整本基金的份额类别设置；

（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金

份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、授权方式、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表

决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书

面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的，基金管理人提前公告

后，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会

审议。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

三、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生

效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金

将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份

额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以

投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日

申请赎回的基金份额享受当次分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，

履行适当程序后，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法律

法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额计提的销售服务费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的

信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、期权交易和结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次

月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指

令，但须提前与基金托管人签署自动付费授权文件（以实际名称为准），支付时

间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节

假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次

月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指

令，但须提前与基金托管人签署自动付费授权文件（以实际名称为准），支付时

间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节

假日、公休假等，支付日期顺延。

3、C类基金份额计提的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费按前一

日C类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提。C类基金份额的销售服

务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的C类基金份额基金资产净值

C类基金份额的销售服务费具体收取/返还方式：

（1）直销机构

对于通过直销机构认购/申购C类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎

回基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

（2）其他销售机构

对于通过其他销售机构认购/申购的且投资者持续持有期限未超过一年的C

类基金份额，收取的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定

的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给登记机构，

经登记机构分别支付给各销售机构，基金管理人无需再出具划款指令，但须提前

与基金托管人签署自动付费授权文件（以实际名称为准），支付时间及收款账户

信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休假

等，支付日期顺延。

对于通过其他销售机构认购/申购的且投资者持续持有期限超过一年的C类

基金份额，继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终

止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、指数许可使用费（指数许可使用费由基金管理人承担）；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资目标

本基金为指数增强型基金，在力求对中证全指指数进行有效跟踪的基础上，

本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，

追求超越业绩比较基准的投资回报。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好

地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含

主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股

票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政

府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转

债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回

购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市

场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例

不低于80%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产

的80%；其中港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日

日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，

现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，投资

于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；其中投资

于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期

权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例

不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市

的，A+H股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在内地和香港同时上市的，A+H股合并计算），不超过该证券的10％，完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定

的特殊投资组合可不受前述比例限制。

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资。

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致。

（14）本基金参与股指期货交易的，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价

值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约

价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基

金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20%；

（15）本基金参与股票期权交易的，应当符合以下要求：

1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净

值的10%；

2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期

权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证

金的现金等价物；

3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约

面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（16）本基金参与国债期货交易的，应当符合下列投资限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价

值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖

出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有

关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（17）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（19）本基金可以参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买

入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（20）本基金参与转融通证券出借业务的，需遵守下列投资限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日

以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权

平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（20）情形之外，因证券/期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。如本基金增加投资

品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提

前公告。

六、基金资产净值的计算方法及公告方式

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约、股指期货合约、

股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的股票品种的估值

（1）交易所上市的股票品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价值。

（2）交易所上市不存在活跃市场的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

2、处于未上市期间的股票品种应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机

构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理根据相关法律、法规的规

定执行。

4、已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机构

提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值，同时将充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

5、对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含

转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价进行估值；

实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估

值全价进行估值。

6、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

8、本基金投资股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约，一般以估值

当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生

重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

9、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利

息。

10、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部

门和行业协会的相关规定进行估值。

11、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

12、估值涉及到港币等主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人

民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制

涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责

发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与

估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估

值调整。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

14、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见

的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五

入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规

定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人按约定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生

估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若

系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下

述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

（九）特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第14项进行估值时，所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理；

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、指数编

制机构及其登记结算公司、期货经纪商及存款银行等第三方机构发送的数据错误

或第三方估值基准服务机构提供的估值数据错误，有关会计制度变化等非基金管

理人和基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基

金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取

必要的措施消除或减轻由此造成的影响；

3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际缴纳税金与基金按照权责

发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处

理。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

其中，对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额计提的销售服务

费，或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额

继续计提的销售服务费，都将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还

给投资者。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

八、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，各方当事人应通过协商解决，协商不能解决的，任何一方均有权将争议提交

中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁

委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约

束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特

别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

二十、基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：东兴基金管理有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室

法定代表人：王洪亮

成立日期：2020年3月17日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】256号

组织形式：有限责任公司

注册资本：20000万元人民币

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：青岛银行股份有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青银大厦

邮政编码：266061

法定代表人：景在伦

成立日期：1996年11月15日

基金托管业务批准文号：证监许可[2022]1544号

组织形式：股份有限公司

注册资本：58.20亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、

投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管

理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技

术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，

对存在疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好

地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含

主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股

票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政

府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转

债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回

购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市

场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例

不低于80%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产

的80%；其中港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日

日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，

现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，投资

于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；其中投资

于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期

权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例

不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市

的，A+H股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在内地和香港同时上市的，A+H股合并计算），不超过该证券的10％，完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定

的特殊投资组合可不受前述比例限制。

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资。

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致。

（14）本基金参与股指期货交易的，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价

值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约

价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基

金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20%；

（15）本基金参与股票期权交易的，应当符合以下要求：

1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净

值的10%；

2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期

权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证

金的现金等价物；

3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约

面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（16）本基金参与国债期货交易的，应当符合下列投资限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价

值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖

出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有

关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（17）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（19）本基金可以参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买

入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（20）本基金参与转融通证券出借业务的，需遵守下列投资限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日

以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权

平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（20）情形之外，因证券/期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。如本基金增加投资

品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

（三）基金财产不得用于下列投资或者活动。

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

（四）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并

按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分

之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行

审查。

（五）法律、行政法规或监管部门取消或变更上述组合限制、禁止行为规定

或从事关联交易的条件和要求的，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各

交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对

手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。如基金管

理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，

视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人应严格按照交易对手名单的范

围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人根据基金管理人提供的银行间债

券市场交易对手名单进行监督，如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券

交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交

易前3个交易日内与基金托管人协商解决。新名单确定前已与本次剔除的交易对

手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在

基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人

可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿，基金托管人予以配

合。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金

托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管

人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。基金

管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损失，

基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此引发的责任及损

失。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金净值

信息计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息

披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金

管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料

上，则基金托管人对此不承担责任，并有权在发现后报告中国证监会。

（八）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。

基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控

制投资银行存款的风险敞口。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的

规定和《基金合同》的约定监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，

不承担赔偿责任。

基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人

选择存款银行进行监督。基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规

定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给

基金托管人，如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名

单的，视为基金管理人认可全市场存款银行。基金托管人应据以对基金投资银行

存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金

托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。基金管理人在签署银行存款协议前，

应提前就账户开立、资金划付和存单交接等需要基金托管人配合操作事宜与基金

托管人协商一致。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款

的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基

金托管人负责对本基金银行存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户

资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、

存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造

成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流

动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存

款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风

险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流

动性方面的风险。

3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务

行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

的各项规定。

（2）基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作

日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，

应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，

若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失不由基金托管人承担。

（九）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”

定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“释义”部分。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金

投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、

公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包

括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交

易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登

记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份

有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证

券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制

度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流

动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度

和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。对本基

金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人免于承担相应责任。

3、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后按照法律法规规定的时限，

在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面

价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金管理人

负责相关工作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因基金管理人

的原因导致流通受限证券的登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责

任，有关此项基金资产存管的责任由基金管理人承担。

4、本基金投资流通受限证券，基金管理人应至少于执行投资指令之前两个

工作日将有关资料书面提交基金托管人，并保证向基金托管人提供的有关资料真

实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上

述书面资料包括但不限于：

（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

（2）有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值、应划付的认购款、资

金划付时间。

（4）该基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制。

（5）基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指

令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间

进行审核。由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金

托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人没有过错的，免于

承担责任。

基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

的通知》《基金合同》《托管协议》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监

督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致

基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或

防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流

通受限证券出具的风险评估报告等资料的权利。

如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证监

会请求解决。

5、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示（不

限于电子邮件、传真件及其他通讯工具）等方式通知基金管理人限期纠正。基金

管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到电话提醒或

书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面或双方认可的其他形式给基金

托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明原因及纠正期

限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对

通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规

事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的电话提醒或书面提示，

基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或

举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监

会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等，

并保证数据资料和制度的真实、完整、准确。

（十二）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以电话或书

面（不限于电子邮件、传真件及其他通讯工具）等方式通知基金管理人。基金管

理人收到电话提醒或书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面或双方认

可的其他形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，

说明原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金

托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金

托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人

无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，

基金托管人应报告中国证监会。

（十四）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于

主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的约定。

（十五）基金托管人按照法律法规和《基金合同》的规定对业绩比较基准的

选取、变更等进行监督和评估，对于发现业绩比较基准、投资风格等不符合法律

法规规定或基金合同约定的，应当要求基金管理人及时调整或做出说明，并按规

定报送中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及

投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、

根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟、拒绝执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书

面或其他双方认可的形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在

下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠

正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随

时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理

人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查基金财产的完

整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人

通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告

中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金财产因此所遭受的损失。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，有权报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金

财产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查基金财产的完整性和真实性。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采

取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告

仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的

其他账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立运作，分账管

理，独立核算，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合

法合规指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含托管资产开

户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。不属于基金托管人实际有效控制下的

资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此

产生的责任。

6、对于因为基金在标准市场投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与

有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金财产

账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产

造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人

应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。

7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但

不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机

构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资

产造成的损失等不承担责任。

8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间应开立“基金募集专户”，用于存放募集的资金。该账户由

基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数等符合《基金法》《运作办法》等有关规定后，基金管理人

应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管银行账

户，同时在规定时间内，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出

具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字

并加盖会计师事务所公章方为有效。

3、若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件，

由基金管理人按规定办理退款等事宜。

（三）基金托管银行账户的开立和管理

1、基金管理人授权基金托管人代理办理开户、销户、变更等基金托管银行

账户业务，基金托管人为本基金单独开立基金托管银行账户。基金托管银行账

户的名称应为本基金名称，具体名称以实际开立为准，预留印鉴为基金托管人

印章。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付

现金红利、收取申购款，均需通过该基金托管银行账户进行。基金管理人可为

本基金开通托管网银账户查询功能。

2、基金托管银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户，因场内投

资需要，为本基金开立的三方存管账户除外；亦不得使用本基金的任何银行账户

进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管银行账户的管理应符合有关法律法规的规定。

（四）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构

的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清

算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户和持有人账户，并代表基金

进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券

回购主协议。基金托管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。

（五）基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中登公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

基金管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料等。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦

不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金

管理人负责。

4、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人与基金托

管人协商后，根据有关法律法规的规定开立。

（六）证券资金账户的开立与管理

基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经纪机构开立证券资金账

户。证券经纪机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立证券资金账户，

按照该证券经纪机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议，并通知基金

托管人。

交易所证券交易资金采用第三方存管模式，基金托管人负责开立三方存管账

户，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券经纪机构负责。证券资

金账户内的资金，只能通过证银转账方式将资金划转至基金托管银行账户，不得

将资金划转至任何其他银行账户。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清

算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。

（七）期货账户的开立和管理

基金管理人应当代表本基金，按照相关规定开立期货账户，并授权基金托管

人选择具有三方存管资质的商业银行开立产品三方存管账户，办理相关银期转账

业务。

（八）投资定期存款的银行账户的开立和管理

基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户，其预留印鉴应为基金托管人

印鉴。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协

议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明

确条款或类似意思表示：“存款证实书、存单不得以任何方式被质押，并不得用

于转让和背书。本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管银行账户（明

确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户。”基金管理人应与基金托管

人就定期协议涉及基金托管人权利义务的内容达成一致，否则基金托管人有权拒

绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实书、存单后，由基金托管人保管证

实书、存单正本，基金托管人有权对上述定期存款投资进行查询查复，基金管理

人应督促存款行予以配合。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资

和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即

本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处

理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。存款证实书送达基金托管人或

从基金托管人处支取，原则上要求存款银行或基金管理人授权相关人员亲自上门

办理。若采用邮寄等第三方机构传递，基金托管人不承担由此可能造成的调换、

延误、丢失、损毁等责任。在取得存款证实书、存单后，基金托管人保管证实书、

存单正本，基金托管人不对存款证实书的真实性负责。

（九）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，由基金管理人与基金托管人协商后，根据有关法律法规的规定开立。新账户

按有关规定使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定。

3、基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。

基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后

及时将变更的资料提供给基金托管人。

（十）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登

公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由

基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由

基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实

际有效控制的资产不承担保管责任。

（十一）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应

在重大合同签署后及时将重大合同通过传真或电子邮件发送给基金托管人，并在

三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件等与

事后送达的合同原件不一致或未发送原件所造成的后果，由基金管理人负责。重

大合同的保管期限不少于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件或复印件，未经双方协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不

得转移，由基金管理人保管。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件或复印

件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件或复印件为准。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该

类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，

从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托管

人复核，按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果以双方约定

的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外

公布，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此净值错误造成份

额持有人财产损失的，基金托管人予以免责。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时。

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值。

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金

托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作

相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在

分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账

的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准，由此

基金净值错误给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束

之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金

年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的

会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季

度报告、中期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；如果基

金招募说明书发生重大变更的信息不属于基金托管人法定复核责任范围且基金

托管人不掌握相关信息的，无需经基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，

发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调

整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的

基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法

定最低期限，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，

则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料

送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲

裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲

裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权

益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后的

新托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。

（二）基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由因其他事由造成其他基金托管

人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由因其他事由造成其他基金管理

人接管基金管理权；

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的

监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止情形发生，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产

进行清算。基金财产清算程序主要包括：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

3、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

其中，对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额计提的销售服务

费，或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额

继续计提的销售服务费，都将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给

投资者。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》

规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案

并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日

内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内

容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项

目。主要服务内容如下：

（一）基金份额持有人投资交易确认服务

登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投

资记录。

基金管理人直销柜台应根据在基金管理人直销柜台进行交易的投资者的要

求提交成交确认单。

基金销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。

（二）基金份额持有人交易记录查询服务

基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。

（三）基金份额持有人交易对账单寄送服务

基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每

季度结束后10个工作日内向本季度有交易的投资人寄送；年度对账单在每年度

结束后20个工作日内向所有持有本基金基金份额或本年度内有交易的投资人寄

送。

（四）信息查询

基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额持有人可

以凭基金账号和该密码通过基金管理人的客户服务热线查询客户基金账户信息；

同时可以修改通信地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金管理人网

站查询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。

（五）投诉受理

投资者可以拨打东兴基金管理有限公司客户服务中心电话400-670-1800，或

客服信箱：kefu@dxamc.cn投诉直销机构和其他销售机构的人员和服务。

二十二、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上

公告。

二十三、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住

所，投资者可在办公时间查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时间内

取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.dxamc.cn）查阅和下载招

募说明书。

二十四、备查文件

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金注册的批复

文件；

2、《东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金基金合同》；

3、《东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式

1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；其

余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购

买复印件。

东兴基金管理有限公司

2026年6月1日


              

                

               东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金招募说明书.pdf