宝盈基金管理有限公司

宝盈裕安增利6个月持有期债券型

证券投资基金招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

二〇二六年五月

重要提示

1、宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根

据2026年5月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准

予宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2026〕

1061号）进行募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证

监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和

市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本

招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面

认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认

购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒

投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基

金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

4、对于单笔认购/申购的基金份额，最短持有期为6个月（红利再投资所得基

金份额除外，下同），最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请，

最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回或转换转出申请。因此基

金份额持有人将面临在最短持有期内不能赎回及转换转出基金份额的风险。

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基

金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、

管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、流动性风险、本基金特有

的投资风险、由于销售服务费的收取与返还机制导致的风险及其他风险等。

本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其

向投资者支付的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债

券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产所产生

的现金流或权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包

括交易结构风险、各种原因导致的基础资产现金流与对应证券现金流不匹配产生

的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流

动性风险。具体请参见基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临

流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。具体请参见基金招募说明书关于“风

险揭示”的相关内容。

6、本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的

香港证券市场上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下

因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股

市场价格波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限

制，港股价格可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可

能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在

内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来

一定的流动性风险）等。具体请参见基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金

资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资

产并非必然投资港股通标的股票。

7、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于境内市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等投资存托凭证的特殊风险。

具体请参见基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。

8、本基金可以投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资

基金（含公开募集不动产投资信托基金），将面临投资其他基金份额的特有风险。

具体请参见基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。

9、《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，

且无需召开持有人大会，故本基金存在基金合同提前终止的风险。

10、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相

应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋

机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购

赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定

风险。

11、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金总份额的50%，

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。

法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

12、对于通过基金管理人（直销机构）认/申购C类基金份额收取的销售服务

费，以及代销机构对于投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额继续收取的

销售服务费采取先收后返模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金

额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和

清算资金以登记机构确认数据为准。

13、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本

基金净值可能低于发售面值，基金投资可能出现亏损。

14、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩

也不构成对本基金业绩表现的保证。

15、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

目录

第一部分绪言........................................................................................................................2

第二部分释义........................................................................................................................3

第三部分基金管理人...........................................................................................................10

第四部分基金托管人...........................................................................................................24

第五部分相关服务机构......................................................................................................27

第六部分基金的募集...........................................................................................................29

第七部分基金合同的生效..................................................................................................35

第八部分基金份额的申购与赎回....................................................................................36

第九部分基金的投资...........................................................................................................49

第十部分基金的财产...........................................................................................................62

第十一部分基金资产估值..................................................................................................63

第十二部分基金费用与税收.............................................................................................71

第十三部分基金的收益与分配.........................................................................................75

第十四部分基金的会计与审计.........................................................................................77

第十五部分基金的信息披露.............................................................................................78

第十六部分侧袋机制...........................................................................................................86

第十七部分风险揭示...........................................................................................................90

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................104

第十九部分基金合同的内容摘要..................................................................................106

第二十部分基金托管协议的内容摘要...............................................................124

第二十一部分对基金份额持有人的服务....................................................................147

第二十二部分其他应披露事项.......................................................................................149

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式................................................................150

第二十四部分备查文件....................................................................................................151

第一部分绪言

《宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称

“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券

投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《“流动性风险管理规定》”）

和其他有关法律法规以及《宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金基金

合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书应当适用上述相关法律法规之规定，若因法律法规的修改或更

新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有

效的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更和调整。

本招募说明书阐述了宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金的投资

目标、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出

投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做

出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以

在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人应按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和

义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金

2、基金管理人：指宝盈基金管理有限公司

3、基金托管人：指平安银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资

基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《宝盈裕安增利6

个月持有期债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充

6、招募说明书：指《宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金招募说

明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金

基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以

及颁布机关对其不时做出的修订

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全

国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修

改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投

资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施，并经2020年3月20日中国证监会公布的《关于修改部分证券期货规章的

决定》修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法

律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括

合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：包括直销机构和代销机构。直销机构指基金管理人宝盈基金管

理有限公司；代销机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的

机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为宝盈基金管理有

限公司或接受宝盈基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办

理登记的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理基金份额的认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引

起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正

常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本

基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际

情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届时提前发布的公告为准）

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、最短持有期：指本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。在每份

基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能赎回或转换转

出该基金份额；自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有

人可以申请赎回或转换转出该基金份额

39、最短持有期起始日：指基金合同生效日（对认购份额而言）、该基金份额

申购申请确认日（对申购份额而言）或该基金份额转换转入确认日（对转换转入份

额而言）

40、最短持有期到期日：指该基金份额最短持有期起始日起6个月后的对应

日，如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。因不可抗力或基金

合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放

办理该基金份额的赎回和转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延

至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日

41、《业务规则》：指《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范

基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销

售机构和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理

人管理的其他基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内

自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

49、元：指人民币元

50、基金收益：指基金投资所得债券利息、红利、股息、投资其他基金所得收

益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来

的成本和费用的节约

51、基金资产总值：指基金购买的各类有价证券、基金份额、银行存款本息和

基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；针对某

一类基金份额，指计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额

的余额数量

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基

金份额持有人服务的费用

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银

行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债

券等

58、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管

理信用风险的信用衍生工具

59、信用保护买方：即信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

60、信用保护卖方：即信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方

61、信用衍生品名义本金：即交易名义本金，指为信用衍生品交易提供信用风

险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

62、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交

易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连

接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方

交易所上市的股票的机制。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票

市场交易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制

63、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、

深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定

范围内的香港联合交易所上市的股票

64、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损

害并得到公平对待

65、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和

公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值

66、A类基金份额：指在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，但不从本

类别基金资产中收取销售服务费的基金份额类别，其中，通过基金管理人认购、申

购的A类基金份额不收取认购、申购费用

67、C类基金份额：指在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，并从本

类别基金资产中收取销售服务费的基金份额类别，其中，通过基金管理人认购、申

购的C类基金份额不收取销售服务费；对于持续持有期限超过一年的C类基金份

额，代销机构不再继续收取销售服务费

68、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

侧袋账户

69、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致

资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产

70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

1、基金管理人基本情况

名称：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大

厦15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

成立时间：2001年5月18日

法定代表人：严震

总经理：杨凯

注册资本：10000万元人民币

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字〔2001〕

9号

电话：0755-83276688

传真：0755-83275599

联系人：杜敏

2、基金管理人股权结构及组织结构

本基金管理人是经中国证监会证监基金字〔2001〕9号文批准发起设立，现有

股东包括中铁信托有限责任公司和中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信

托有限责任公司持有75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股

权。

公司设置公募基金投资决策委员会、专户投资决策委员会、风险管理委员会、

信息技术治理委员会、产品委员会、固有资金管理委员会、估值委员会、数据治理

委员会，并设置权益投资部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、海外投资部、

研究部、REITs投资部、创新业务部、风险管理部、集中交易部、产品规划部、渠

道业务部、机构业务部、市场营销部、互联网金融部、基金运营部、信息技术部、

监察稽核部、公司财务部、人力资源部、办公室、党群工作部、纪委综合室、北京

业务部（北京分公司）、上海业务部和成都业务部等26个部室。

二、证券投资基金管理情况

截至2026年3月31日，本基金管理人共管理六十五只开放式证券投资基金：

宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投

资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投

资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、

宝盈货币市场证券投资基金、宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈新价

值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈科技30灵

活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先

进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基

金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、

宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资

基金、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型

证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵

活配置混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈人工智能主

题股票型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混

合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈品牌

消费股票型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈融源可转债债

券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈研究精选混

合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资

基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资

基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈发展新动能股票型证券投资

基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈基础产业混合型证券投资基金、

宝盈智慧生活混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、

宝盈优质成长混合型证券投资基金、宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈品质

甄选混合型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈

安盛中短债债券型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙

头指数型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投

资基金、宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指

数7天持有期证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、

宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式

证券投资基金（QDII）、宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金、宝盈价值成长混合型

证券投资基金、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠

主题金融债券优选指数证券投资基金、宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金、

宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、宝盈中证A500

指数增强型证券投资基金、宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）。

三、主要人员情况

1、公司董事及高级管理人员

（1）董事会

严震先生，董事长。曾任中铁信托有限责任公司董事会办公室副主任、主任，

资产经营部副总经理，风险管理部副总经理，风险管理部总经理、法律合规部总经

理，副总法律顾问等职务；现任中铁信托有限责任公司副总经理。

邹纯余先生，董事。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司；现任宝盈基

金管理有限公司党委书记、董事、副总经理。

石光瑞先生，董事。曾任深圳中铁二局工程有限公司职员，中铁二局集团有限

公司职员、会计师，中铁信托有限责任公司财务中心会计师、财务中心总经理助理、

财务部副总经理；现任中铁信托有限责任公司财务部总经理。

马绍晶先生，董事。曾任职于中国对外经济贸易信托有限公司理财中心、资产

管理三部、证券产品部、证券信托事业部，曾任外贸信托总经理助理，现任中国对

外经济贸易信托有限公司党委书记、副总经理，并代为履行总经理职责。

曾志耕先生，独立董事。曾任西南财经大学金融学院讲师、副教授、金融学院

副院长，现任西南财经大学金融学院教授。

何茵女士，独立董事。曾任北京大学中国经济研究中心讲师、美国科罗拉多大

学访问学者、《财经》杂志社宏观研究部经济学家、对外经济贸易大学国际经济贸

易学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授。

王伦刚先生，独立董事。曾任成都师范高等学校教师，现任西南财经大学法学

院教授、西南财经大学经济法所系所长。

伍利娜女士，独立董事。曾任北京方正集团有限公司职员；北京大学光华管理

学院助教、讲师。现任北京大学光华管理学院副教授、博士生导师。

杨凯先生，董事。曾任湖南工程学院教师；振远科技股份有限公司销售经理；

宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助

理、研究部总监、基金经理、公司副总经理；中融基金管理有限公司总经理。现任

宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董事。

（2）高级管理人员

严震先生，董事长（简历请参见董事会成员）。

杨凯先生，总经理（简历请参见董事会成员）。

邹纯余先生，副总经理（简历请参见董事会成员）。

葛俊杰先生，副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员；深圳市政府金

融发展服务办公室主任科员、副处长；宝盈基金管理有限公司研究员、总经理办公

室主任、专户投资部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。

马东开女士，财务负责人。曾就职于中铁二局、中铁八局、中铁信托有限责任

公司，现任宝盈基金管理有限公司工会主席、财务负责人、董事会秘书、公司财务

部总经理、成都业务部总经理。

张磊先生，督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮政

局、中国证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限公司。

现任宝盈基金管理有限公司督察长、纪委书记。

汪浪先生，副总经理。曾就职于鹏华基金管理有限公司、国寿安保基金管理有

限公司，现任公司副总经理。

张献锦先生，首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术研

究所、中国平安保险（集团）股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝盈基

金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。

徐丽丽女士，总经理助理。2008年7月加入宝盈基金管理有限公司，曾任产

品设计师、投资经理、专户投资副总监、产品规划部副总经理等职务，现任宝盈基

金管理有限公司总经理助理兼创新业务部总经理。

2、拟任基金经理简历

葛曦先生，比利时安特卫普大学全球化与欧洲一体化经济学硕士，香港中文大

学金融学硕士，2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研

究员，2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司历任固定收益部研究

员、投资经理、总经理助理等职务，2021年5月加入宝盈基金担任固收研究员，

自2021年10月起专户投资经理，现任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈

盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证

券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券

型证券投资基金基金经理。

蔡丹女士，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有

限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份

有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行

董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部总经理，宝盈中

证A100指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基

金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合

型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合

型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵

活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）、

宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证A500指数增强型证券投

资基金、宝盈恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金经理。

3、投资决策委员会

基金管理人公募基金投资决策委员会成员包括：

杨凯先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。

葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理。

蔡丹女士（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，宝盈中证A100

指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥

和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资

基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资

基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合

型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）、宝盈北

证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金、

宝盈恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金经理。

张戈先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部总经理兼专户投资部总经理，

宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投

资基金基金经理；投资经理。

容志能先生（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部副总经理（主持工作），

宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证

券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证

券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

何相事先生（秘书）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

四、基金管理人职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，本基金管理人应履行

以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

五、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、

《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承

诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制

制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律、法规及行业规范，恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按本基金管理人制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票投资；

（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

乱市场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范、稳健运作，有效防止和化解公司经营过程中的风险，最大程

度保护基金持有人的合法权益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投

资基金管理公司内部控制指导意见》及《宝盈基金管理有限公司章程》，制定《宝

盈基金管理有限公司内部控制大纲》。

内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件，是制定各项规章制度的基础和

依据。

1、内部控制目标

公司实行内部控制的目标是：

（1）保证公司经营管理的合法合规性，形成守法经营、规范运作的经营思想

和经营理念；

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和

受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；

（3）保证基金持有人的合法权益不受侵犯；

（4）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时；

（5）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；

（6）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；

（7）保护公司最重要的资本：公司声誉。

2、内部控制原则

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务

过程和业务环节，并适用于公司每一位员工；

（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构

成、内部管理制度的建立都要以防范和化解风险、审慎经营为出发点；

（3）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；

公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；公司基金资产、自有资产、其他资产的

运作应当分离；

（4）有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的

行动指南；执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规

章的权力；

（5）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经

营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及

时进行修改和完善。

3、公司内部控制制度体系及管理

公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四级：一级制度是

规范公司股东会、董事会运作的制度；二级制度是规范公司经营管理工作的基本制

度；三级制度是规范各部门工作的管理制度；四级制度是规范部门业务管理工作的

具体细则和流程。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，低层级制

度的内容不得与高层级制度相违背。

公司各项制度的制订必须满足以下几个要求：

（1）符合国家法律、法规和监管部门的有关规定；

（2）符合公司业务发展的需要；

（3）符合全面、审慎、适时性原则；

（4）授权、监督、报告、反馈主线明确；

（5）权利与职责、考核、奖惩相对应。

公司章程重要条款的修改须经股东会审议通过。规范公司经营管理工作的基

本制度的制定与修订由公司总经理提出议案，报董事会审议通过后实施。公司各机

构、部门的制度及其实施细则根据公司制度规定的审批程序审批后实施。

监察稽核部定期或不定期对公司制度进行检查、评价，对存在缺陷和局限的业

务流程和规范向有关机构、部门提出整改意见，并向督察长报告。各机构、各部门

定期对涉及到本机构、本部门的制度进行检查和评价，自行整改或落实监察稽核部

提出的整改意见。

4、内部控制基本要点

公司的监督系统、决策系统、业务执行系统包括公司对人、财、物的管理、对

各种受托资产的管理和基金的发起、设立、销售、投资、清算、宣传等内容。

（1）授权制度贯穿于公司经营活动的始终。公司授权控制主要内容包括：

①股东会、董事会、经营管理层应当充分了解和履行各自的职权，必须建立健

全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各业务部门、各级分支机构在其规定的业务、财务、人事等授权范围内

行使相应的经营管理职能；

③各项经济业务和管理程序必须遵从公司制定的操作规程，公司员工的每一

项工作必须是在业务授权范围内进行；

④公司重大业务的授权应当采用书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

⑤公司应对授权建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改。

（2）对人力资源管理的控制主要包括：

①加强公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力的检查、

监督、评估与培训；

②实行员工绩效管理，健全激励约束机制；

③建立导向明确、奖惩并举、奖罚分明的考核制度；

④建立系统的培训制度，不断提高员工的综合素质。

（3）对员工行为操守的控制必须包括：

①制定公司员工行为守则，规范员工的行为；

②定期对公司员工进行职业道德培训；

③制定纪律程序，建立举报制度；

（4）公司对研究业务的控制包括：

①研究工作应保持独立、客观；

②建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；

③建立投资对象备选库制度，研究部门根据合同要求，在充分研究的基础上建

立和维护备选库；

④建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；

⑤建立研究报告质量评价体系。

（5）公司对投资决策业务的控制包括：

①投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定，符合合同所规定的投资目标、

投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；

②健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权

决策；

③投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分

析支持，并有决策记录；

④建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；

⑤建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品

特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。

（6）公司对基金交易业务的控制包括：

①基金交易应实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令

或者直接进行交易；

②公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设

施；

③投资指令应当进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令

违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员；

④公司应当执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平

对待；

⑤建立完善的交易记录制度，并按规定对交易记录进行保存；

⑥建立科学的交易绩效评价体系；

⑦场外交易、网下申购等特殊交易应当制定相应的流程和规则。

（7）对新产品开发的控制主要包括：

①新产品开发必须符合国家法律、法规的规定；

②新产品推出前应进行充分的可行性论证，进行风险识别，提出风险控制措施，

并按决策程序报批。

（8）对销售和客户服务的控制主要包括：

①建立销售规则和销售人员资格标准；

②加强对代理机构的监督管理；

③建立客户服务标准，做好客户服务工作；

④做好对销售、客户服务信息资料的管理工作。

（9）对注册登记的控制主要包括：

①做好账户管理工作；

②加强对交易与非交易过户的注册登记过户；

③加强对账户、注册登记资料的管理；

④加强对有关账户、注册登记信息的传递管理。

（10）对资讯控制的内容包括：

①实行保密制度，对信息资料分密级进行管理；

②实行门禁制度；

③对公司办公电话进行录音；

④实行电脑系统权限管理。

（11）对会计系统的控制包括：

①公司根据国家颁布的会计准则和财务通则，严格按照公司财务和基金及其

他受托资产财务以及基金之间、受托资产之间财务相互独立的原则制定会计制度、

财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严

密的会计控制体系；

②建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督；

③严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度

和财经纪律；

④对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不

同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立，基金会

计核算应当独立于公司会计核算；

⑤建立凭证制度、复核制度以及账务组织和账务处理体系；

⑥制定完善的会计档案保管和财务交接制度，妥善保管密押、业务用章、支票

等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和

泄密。

（12）对信息技术系统控制包括：

①根据国家有关法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格

制定信息技术系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度；

②信息技术系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明

确的责任管理，严格划分软件设计、业务操作和技术维护等方面的职责；

③强化信息技术系统的相互牵制制度，建立系统设计、软件开发等技术人员与

实际业务操作人员相互独立制；

④建立信息技术系统的日常维护和管理，禁止同一人同时掌管操作系统口令

和数据库管理系统口令；

⑤建立信息技术系统的安全和保密制度，用户使用的密码口令要定期更换,不

得向他人透露，保证数据的安全、真实和完整，并能及时、准确的传递到各职能部

门；

⑥建立信息数据的即时保存和备份制度,重要数据应当异地备份；

⑦建立严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措

施,确保系统安全运行；

⑧信息技术系统应设置保密系统和相应控制机制,并保证系统的可稽核性；对

信息技术系统进行定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾

难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。

（13）对监督系统的控制包括：

①建立不同层次的监督系统，各层次依据各自的授权范围实施监督；

②强化内部监督系统职能，从公司不同角度对公司不同层面进行持续监督、检

查，确保公司各项经营管理活动有效运行；

③全面推行监督、检查工作的责任管理制度，严格监督人员奖惩制度的落实情

况；

④确保任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部监督工作，保证监察稽核部

门的独立性和权威性；

⑤建立道路通畅的报告、反馈系统；

⑥明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严

格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

（14）对信息披露的控制包括：

①建立完善的信息披露制度,保证公开披露信息的真实性、准确性、完整性、

及时性、简明性和易得性；

②指定相应部门或岗位负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布；

③加强对公司信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对信

息披露出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。

（15）对突发事件和灾难风险的控制包括：

①制定公司危机处理方案，对突发事件和灾难风险进行提前防范；

②成立危机领导小组和危机处理工作小组，当发生突发事件和灾难时，根据危

机处理方案，尽快排除风险，使公司的经营活动恢复正常。

5、持续的控制检验

基金管理人对内部控制方式、方法和执行情况实行持续的检验。

公司风险管理委员会、督察长、监察稽核部对公司的内部控制实行全方位的定

期检查、评价，对重点项目实行定期和不定期的检查、评价，并出具相关检查评价

报告，对检查评价中发现的有关问题督促相关部门和人员落实整改。

在出现新的市场环境、新的金融工具、新的技术应用、新的法律法规等情况下，

风险管理委员会和督察长应组织对公司的内部控制制度进行相关检查，并根据需

要进行制度调整。

坚持重点检验的原则，对投资管理、产品设计、基金及其他资产管理业务的销

售、投资者服务及其利益保护、公司财务会计、基金会计等重要的业务进行重点持

续检验。

6、基金管理人关于内部控制制度声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称：平安银行股份有限公司

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可〔2008〕1037号

联系电话：0755-88674238

2、平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳

证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限

公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平

安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银

行的控股股东。截至2025年6月末，平安银行有110家分行（含香港分行），共

1,134家营业机构。

2025年1-6月，平安银行实现营业收入693.85亿元（同比下降10.0%）、净利

润248.70亿元（同比下降3.9%）、资产总额58,749.61亿元（较上年末增长1.8%）、

吸收存款本金余额36,944.71亿元（较上年末增长4.6%）、发放贷款和垫款总额

34,084.98亿元（较上年末增长1.0%）。

3、主要人员情况

平安银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资

金清算室、企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个处室，

目前部门人员为74人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相

关员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业

务十年以上从业经验。

4、基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至2025年6月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计

8150.82亿，平安银行已托管331只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合

型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理

财需求。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律

法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保

基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持

有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，

确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。

2、内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部，是全行资产托管

业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部

控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗

位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业

资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实

行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严

格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披

露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、

独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。

利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法

规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等

情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基

金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、

基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例

行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理

人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及

交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基

金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中国证

监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人

进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

直销机构：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大

厦15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

法定代表人：严震

总经理：杨凯

成立日期：2001年5月18日

客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费）

传真：0755-83515880

联系人：李雪丹、曾庆全

公司网站：www.byfunds.com

2、代销机构

代销机构具体名单详见基金管理人网站公示的基金销售机构信息。基金管理

人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、其他相关机构

1、登记机构

登记机构名称：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大

厦15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

法定代表人：严震

电话：0755-83276688

联系人：陈静瑜

2、律师事务所和经办律师

律师事务所名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、李筱筱

电话：021-51150298

传真：021-51150398

3、会计师事务所和经办注册会计师

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

电话：010-66001391

执行事务合伙人：肖厚发、刘维

经办会计师：周祎、金诗涛

联系人：金诗涛

第六部分基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基

金合同及其他有关规定募集本基金，并于2026年5月7日经中国证监会证监许可

〔2026〕1061号文准予募集注册。

本基金基金份额的发售面值为人民币1.00元。

一、基金的募集期

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当调整发售时间并及

时公告。

二、基金的发售方式和销售渠道

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单详见基金

管理人网站。

本基金的具体发售方式和销售机构详见基金份额发售公告。

三、基金的发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格

境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

四、基金的募集规模限制

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

五、基金的类别

债券型证券投资基金

六、基金的运作方式

契约型开放式。

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。

对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、

该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或该基金份额转换转入确认日（对

转换转入份额而言）。

对于每份基金份额，最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起6个

月后的对应日，如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。因不可

抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期

到期日开放办理该基金份额的赎回和转换转出业务的，该基金份额的最短持有期

到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一

个工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能赎

回或转换转出该基金份额；自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基

金份额持有人可以申请赎回或转换转出该基金份额。

七、基金存续期限

不定期

八、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为

不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产

中收取销售服务费的基金份额类别，称为A类基金份额，其中，通过基金管理人

认购、申购的A类基金份额不得收取认购、申购费用；在投资人认购、申购时不

收取认购、申购费用，并从本类别基金资产中收取销售服务费的基金份额类别，称

为C类基金份额，其中，通过基金管理人认购、申购的C类基金份额不收取销售

服务费；对于持续持有期限超过一年的C类基金份额，代销机构不再继续收取销

售服务费。A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金

份额净值和各类基金份额累计净值。

投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后基金管理人可

增加、调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、停止现有基

金份额类别的销售等，在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

九、认购费用

通过直销机构认购本基金的，不收取认购费、销售服务费。

通过代销机构认购本基金A类基金份额的，在认购时收取认购费。

通过代销机构认购本基金C类基金份额在认购时不收取认购费，而是从本类

别基金资产中计提销售服务费。

投资者通过代销机构认购本基金A类基金份额的认购费率随认购金额的增加

而递减，如下表所示：

费用类别  费率（设认购金额为M）  

A类基金份额 认购费  M＜500万元  0.30%  

M≥500万元  固定费用1000元/笔  



投资人在募集期内可以多次认购基金份额，通过代销机构认购的A类基金份

额的认购费按每笔A类基金份额的认购申请单独计算。

本基金A类基金份额的认购费用由通过代销机构认购A类基金份额的投资人

承担，并应在投资人认购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金

的市场推广、销售等募集期间发生的各项费用。

十、募集期认购款项的利息处理方式

本基金基金合同生效前，基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门

账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的

利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具

体数额以登记机构的记录为准。

十一、基金认购份额的计算

本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管

理人将认购无效的款项退回。

基金认购采用金额认购的方式。认购份额的计算及举例如下：

1、通过代销机构认购的A类基金份额认购份额的计算

本基金A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。

（1）A类基金份额认购费用适用比例费率时，计算公式为：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额?净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

（2）A类基金份额认购费用适用固定金额时，计算公式为：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额?认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

2、通过基金管理人认购的A类基金份额认购份额的计算

通过基金管理人认购的A类基金份额不收取认购费用。通过基金管理人认购

的A类基金份额认购份额计算公式为：

认购份额=（认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值

3、C类基金份额认购份额的计算

认购份额=（认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值

4、认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

5、认购份额计算举例

例1：某投资人通过代销机构投资1万元认购本基金A类基金份额，认购费

率为0.30%，假定募集期间认购资金所得利息为5元，则根据公式计算出：

净认购金额=10,000/（1＋0.30%）=9,970.09元

认购费用=10,000–9,970.09=29.91元

认购份额=（9,970.09＋5）/1.00=9,975.09份

即：投资人通过代销机构投资1万元认购本基金A类基金份额，假定募集期

间认购资金所得利息为5元，则其可得到9,975.09份A类基金份额。

例2：某投资人通过代销机构投资550万元认购本基金A类基金份额，认购

费用为1,000元，假定募集期间认购资金所得利息为1,000元，则根据公式计算出：

认购费用=1,000元

净认购金额=5,500,000-1,000=5,499,000.00元

认购份额=（5,499,000.00+1,000）/1.00=5,500,000.00份

即：投资人通过代销机构投资550万元认购本基金A类基金份额，假定募集

期间认购资金所得利息为1,000元，则其可得到5,500,000.00份A类基金份额。

例3：某投资人通过直销机构投资550万元认购本基金A类基金份额，不收

取认购费，假定募集期间认购资金所得利息为1,000元，则根据公式计算出：

认购份额=（5,500,000.00+1,000.00）/1.00=5,501,000.00份

即：投资人通过直销机构投资550万元认购本基金A类基金份额，假定募集

期间认购资金所得利息为1,000元，则其可得到5,501,000.00份A类基金份额。

例4：某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，假定募集期间认购资

金所得利息为10元，则根据公式计算出：

认购份额=（100,000.00+10.00）/1.00=100,010.00份

即：投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，假定募集期间认购资金所

得利息为10元，则其可得到100,010.00份C类基金份额。

十二、基金份额认购原则及程序

1、认购时间安排

投资人认购本基金的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定，

请参见本基金的基金份额发售公告。

2、基金份额的认购采用金额认购方式

投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以多

次认购基金份额，通过代销机构认购A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额

的认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。

3、投资人认购本基金应提交的文件和办理的手续

投资人认购本基金基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份

额发售公告。

4、认购的确认

当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资人通常应在T+2日到网点查询认

购申请的受理结果。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申

请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产

生的任何损失由投资人自行承担。

5、认购金额的限制

投资者通过代销机构认购本基金的，单笔认购最低金额为人民币1.00元（含

认购费），不设交易级差；投资者通过直销机构认购本基金的，不收取认购费，单

笔认购最低金额为人民币1.00元，不设交易级差。若发生比例确认，认购金额不

受最低认购金额限制。本基金各销售机构设置的单笔认购最低金额不得低于基金

管理人设定的上述最低认购金额。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他

规定的，以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额或募集期间的单个

投资人的累计认购金额进行限制，并提前公告。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，

基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理

人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，

基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规或监管机构另有规定

的，从其规定。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

基金管理人可以对本基金的募集规模上限进行限制，具体限制和处理方法请

参看招募说明书或相关公告。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金

募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并

在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监

会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束

前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基

金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续50个工作日出现前述情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需

召开持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在招募说明书或在基金管理人网站公示的基金销售机构信息中列明。基金管理人

可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。本基金不同类别份额

的申购、赎回的销售机构可能不同，具体以销售机构规定为准。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人

可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或销售机构另行公告。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其

他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、最短持有期

本基金设定了基金份额持有人持有基金份额的最短持有期。

对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、

该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或该基金份额转换转入确认日（对

转换转入份额而言）。

对于每份基金份额，最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起6个

月后的对应日，如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。因不可

抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期

到期日开放办理该基金份额的赎回和转换转出业务的，该基金份额的最短持有期

到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一

个工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能赎

回或转换转出该基金份额；自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基

金份额持有人可以申请赎回或转换转出该基金份额。

2、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，基金份额持有人自每份基金份额的最

短持有期到期日起（含当日）开始办理相应基金份额的赎回，具体办理时间为上海

证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间（若

本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实

际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届时提前发布的公告为准），

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、

赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的

调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自认购份额的最短持有期到期日起（含当日）开始办理本基金的赎

回业务，具体业务办理时间将在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自每份

基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可以申请赎回或转换

转出该基金份额，红利再投资所得基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的

最短持有期到期日保持一致。如果投资人多次购买本基金，则其持有的每一份基金

份额的最短持有期到期日可能不同。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申

请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基

金份额申购、赎回或转换的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额

净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售

机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序

赎回；

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处

理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定

为准；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所提

交的申购申请无效。投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款

项，投资人全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申

购生效。

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申

请无效。对于尚未满足最短持有期要求的基金份额，基金份额持有人提交的赎回申

请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；基金份额登

记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日

（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎

回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、

港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所

能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或

赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效

性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售

网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无

效，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果

为准。对于申购申请、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权

利。否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述申购和赎回申请的确认时

间进行调整，并在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资者通过代销机构申购本基金的，单笔申购最低金额为人民币1.00元

（含申购费），不设交易级差；投资者通过直销机构申购本基金的，不收取申购费，

单笔申购最低金额为人民币1.00元，不设交易级差。代销机构的投资人欲转入直

销网点进行交易受到直销机构最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整

本基金申购的数额限制。

2、本基金单笔赎回最低份额为1.00份基金份额，若某笔赎回导致单个交易账

户的基金份额余额少于1.00份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或单日申购金额

上限，具体规定请参见相关公告。

如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过基金份额总数的50%时，基金管理人可对投资人的申购申

请进行限制，有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

4、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购金额上限，具体规定

请参见相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基

金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。

具体见基金管理人相关公告。

6、本基金各销售机构设置的最低申购金额不得低于基金管理人设定的上述最

低申购金额。投资者通过各销售机构办理上述业务需遵循各销售机构的具体规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数

量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费率

通过直销机构申购本基金的，不收取申购费、销售服务费。

通过代销机构申购本基金A类基金份额的，在申购时收取申购费。

通过代销机构申购本基金C类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金

资产中计提销售服务费。

投资者通过代销机构申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加

而递减，如下表所示：

费用类别  费率（设申购金额为M）  

A类基金份额 申购费  M＜500万元  0.30%  

M≥500万元  固定费用1000元/笔  



投资者可以多次申购本基金，通过代销机构申购的A类基金份额的申购费用

按每笔A类基金份额的申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费用由通过代销机构申购A类基金份额的投资人

承担，在投资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市

场推广、销售等各项费用。

2、赎回费率

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期，本基金对最短持有期届满

后申请赎回的基金份额不收取赎回费。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、A类基金份额的申购份额的计算方式

（1）通过代销机构申购

本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。

1）A类基金份额申购费用适用比例费率时，计算公式为：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额?净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2）A类基金份额申购费用适用固定金额时，计算公式为：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额?申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

（2）通过基金管理人申购

通过基金管理人申购的A类基金份额不收取申购费。通过基金管理人申购的

A类基金份额申购份额计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日A类基金份额净值

（3）申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入法，保留到小数

点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、C类基金份额的申购份额的计算方式

本基金C类基金份额不收取申购费，申购的有效份额为申购金额除以当日C

类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入法，保留到小数

点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

3、赎回金额的计算方式

本基金赎回采用“份额赎回”方式，赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四

舍五入法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额计算公式为：

赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

其中，对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额计提的销售服务费

（如有）将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者；对于投资者

持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费（如有）将在投资

者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者。

4、申购份额计算举例

例5：某投资人通过代销机构投资1万元申购本基金A类基金份额，申购费

率为0.30%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0025元，则根据公式计算出：

净申购金额=10,000/（1＋0.30%）=9,970.09元

申购费用=10,000–9,970.09=29.91元

申购份额=9,970.09/1.0025=9,945.23份

即：投资人通过代销机构投资1万元申购本基金A类基金份额，假定申购当

日A类基金份额净值为1.0025元，则其可得到9,945.23份A类基金份额。

例6：某投资人通过代销机构投资600万元申购本基金A类基金份额，申购

费用为1,000元，假定申购当日A类基金份额净值为1.0005元，则根据公式计算

出：

申购费用=1,000元

净申购金额=6,000,000-1,000=5,999,000.00元

申购份额=5,999,000.00/1.0005=5,996,002.00份

即：投资人通过代销机构投资600万元申购本基金A类基金份额，假定申购

当日A类基金份额净值为1.0005元，则其可得到5,996,002.00份A类基金份额。

例7：某投资人通过基金管理人直销渠道投资10万元申购本基金A类基金份

额，不收取申购费，假设申购当日A类基金份额净值为1.0015元，则根据公式计

算出：

申购份额=100,000.00/1.0015=99,850.22份

即：投资人通过基金管理人直销渠道投资10万元申购本基金A类基金份额，

假定申购当日A类基金份额净值为1.0015元，则其可得到99,850.22份A类基金

份额。

例8：某投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.0015元，则根据公式计算出：

申购份额=100,000.00/1.0015=99,850.22份

即：投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份

额净值为1.0015元，则其可得到99,850.22份C类基金份额。

5、赎回金额计算举例

例9：某投资人赎回1万份本基金A类基金份额，在最短持有期到期后申请

赎回，不收取赎回费，假设赎回当日A类基金份额净值为1.0560元，则其可得到

的赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.0560=10,560.00元

即：投资人在最短持有期到期后申请赎回1万份本基金A类基金份额，假设

赎回当日A类基金份额净值为1.0560元，则其可得到的赎回金额为10,560.00元。

6、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类

基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留

到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公

告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

7、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律规则的规定。

9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不

定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，履行必要手续后基金管理人可以

适当调低基金申购费率和/或销售服务费率，并进行公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、本基金投资所涉及的证券交易所或期货交易所或外汇市场交易时间非正常

停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避前述50%集中度的情

形。

8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模上限、单日净申购比例上限、

单一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。

9、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券即将上市等原因，使基

金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人的利益。

10、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异

常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法

正常运行。

11、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足，或者发生证券交易服务

公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者

发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。

12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9、10、11、12项暂停申购情形之一且基金管理

人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上

刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项

将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

当发生上述第4、7、8项情形时，基金管理人可对投资人的申购申请进行限

制，有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

本基金开始办理赎回业务前或在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含

当日），基金管理人不接受投资人对该基金份额的赎回申请。

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、本基金投资所涉及的证券交易所或期货交易所或外汇市场交易时间非正常

停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或

延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，

基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上

述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时

可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管

理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总

数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请

量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人

在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下

一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分

赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回

为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期

赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日赎回申请超过上

一开放日基金总份额10%以上情形的，基金管理人可以对该基金份额持有人超过

10%以上部分的赎回申请进行延期办理；如基金管理人决定对该基金份额持有人超

过10%以上部分的赎回申请进行延期办理，对于该基金份额持有人未超过上述比

例的部分，基金管理人可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”

的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于当日未能赎回部分，

该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请

一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以

此类推，直到全部赎回为止。如该基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，

未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，

并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介

上刊登暂停公告。

2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应根据暂停申购或赎回的具

体情形，于重新开放日公布最近1个估值日的各类基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定媒

介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重

新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金的基

金转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相

关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金份额的非交易过户

基金份额的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等

情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或

者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何

种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者是

按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金

份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记

机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规

定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金

额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投

资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结、解冻和质押等业务

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻

结的，被冻结部分产生的权益按照法律法规、监管规则及国家有权机关的要求以及

登记机构业务规定来处理。

如相关法律法规允许基金登记机构受理基金份额的质押业务或其他基金业务，

基金登记机构届时将制定和实施相应的业务规则并予以公告，基金份额持有人应

根据公告的业务规则办理相应业务。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，应提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”

章节的规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金在严格控制风险的基础上，通过实施积极的投资管理，力争实现基金资

产的长期稳健增值。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债

券、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股票（包括主板、创业板、

科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票

市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以

下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金

（包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募

REITs”），以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不

包括货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的

基金）、资产支持证券、同业存单、国债期货、信用衍生品、银行存款（包括协议

存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、债券回购、货币市场工具以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规

定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、

存托凭证、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金等权益类资产及可转换债券

（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券资产合计占基金资产的比例为

5%-20%，其中，投资于境内股票资产（含境内A股ETF）的比例合计不低于基金

资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金对经中

国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的投资比例不超过基金资产净值的

10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

计入前述权益类资产的混合型基金是指符合下列两个条件之一的基金：

1、基金合同中约定股票资产（含存托凭证）投资的比例不低于基金资产60%

的混合型基金；

2、最近四个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）投资占基金资产

的比例均在60%以上的混合型基金。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以做出相应调整。

三、投资策略

本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资

策略、基金投资策略和衍生品投资策略组成。

1、大类资产配置策略

本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研

究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类、

权益资产的配置比例。

2、固定收益类资产投资策略

（1）利率预期与久期管理策略

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引

起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基

础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收

益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋

势，确定组合资产的久期。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场收益整体走向的一个重要依据，本基金将

据此调整组合债券的搭配，即通过对收益率曲线形状变化的预测，适时采用子弹式、

杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。

（3）骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以

达到增强组合持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线进行分析，在可选

的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不

变动的情况下，随着债券剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有

较大幅度的下滑，从而获得较高的收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一

策略也能够提供更多的安全边际。

（4）息差策略

本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资收益的目的。该

策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资

于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。

（5）个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合

流动性、税赋特点等因素，确定个券的投资价值，选择定价合理或价值被低估的债

券进行投资。

（6）信用债和资产支持证券评级策略

本基金主动参与信用债（含资产支持证券，下同）投资的，一般情况下，其信

用评级需在AA（含）及以上，其中，投资于信用评级为AAA及以上的信用债的

比例不低于信用债资产的50%，投资于信用评级为AA+的信用债的比例不超过信

用债资产的50%，投资于信用评级为AA的信用债的比例不超过信用债资产的20%。

上述信用评级为债项评级；短期融资券、超短期融资券等短期信用债券的信用评级

参照评级机构出具的主体信用评级；本基金投资的信用债若无债项评级的，参照评

级机构出具的主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的

评级机构出具的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同，或没有对应

信用评级的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。

（7）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率

利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情

况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期

获得长期稳定收益。

（8）可转换债券（含可交换债券）投资策略

基于行业研究、公司研究、可转债估值模型分析，本基金在一、二级市场投资

可转换债券（含可交换债券），主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、

转股策略、条款博弈策略等。

3、股票投资策略

（1）A股股票投资策略

本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票

进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期

稳定增值。

首先，基金管理人将同时满足以下条件的A股股票作为本基金的备选股票池：

①非ST、*ST股票、非暂停上市股票；

②非禁止库股票；

③经营状况良好、无重大违法违规事项。

其次，使用定量分析的方法，采用财务和运营数据对备选股票池股票进行企业

价值评估，初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、

成长能力以及估值水平等方面对股票进行评估。

最后，在定量分析的基础上，基金管理人将积极评估上市公司的估值水平、中

长期发展前景、成长性和核心竞争力，进行股票组合构建。

本基金将监控市场状态，结合市场的股权风险溢价水平，进行股票仓位调整。

（2）港股通标的股票投资策略

本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。

本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用上述个股精选策略的基

础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内具备长期成长潜

力且估值合理的优质上市公司股票。

（3）存托凭证投资策略

本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面

情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过

定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决

定存托凭证的标的选择和配置比例。

4、基金投资策略

本基金可投资于全市场股票型ETF、公募REITs，以及由基金管理人管理的股

票型基金、计入权益类资产的混合型基金，其中计入前述权益类资产的混合型基金

是指符合下列两个条件之一的基金：（1）基金合同中约定股票资产（含存托凭证）

投资的比例不低于基金资产60%的混合型基金；（2）最近四个季度定期报告中披

露的股票资产（含存托凭证）投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。

本基金依托基金管理人投资研究团队建立的基金综合评价体系，结合本基金

对基金产品投资的要求，采用定量与定性相结合的方法对基金进行评估与筛选。首

先通过定量方式进行初步筛选。其次，通过基金管理人评价、基金经理评价、基金

评价三维度模型对基金进行综合评估和选择，结合定性的深入分析和调研，对基金

组合进行风险收益测算分析并进行日常监控。

本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、公募REITs

底层资产经营情况、流动性和估值水平等因素，精选具有较高投资价值的公募

REITs进行配置。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金

资产投资于公募REITs或选择不将基金资产投资于公募REITs，基金资产并非必然

投资公募REITs。

5、衍生品投资策略

（1）国债期货投资策略

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观

经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货

基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的

基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

（2）信用衍生品投资策略

本基金在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，

并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将通过对宏观经济周期、行业

景气度、发行主体基本面等研究，结合所持标的债券的投资策略，合理确定信用衍

生品的投资金额、期限等，审慎开展信用衍生品投资。

6、若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金在履行适当程序后可相应

调整和更新相关投资策略。

四、投资限制

1、组合限制

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股

票、存托凭证、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金等权益类资产及可转换

债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券资产合计占基金资产的比例

为5%-20%，其中，投资于境内股票资产（含境内A股ETF）的比例合计不低于基

金资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。计入前述权

益类资产的混合型基金是指符合下列两个条件之一的基金：

1）基金合同中约定股票资产（含存托凭证）投资的比例不低于基金资产60%

的混合型基金；

2）最近四个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）投资占基金资产

的比例均在60%以上的混合型基金。

（2）本基金对经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的投资比例

不超过基金资产净值的10%。

（3）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保

持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（4）本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额；同一

家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值

的10%。

（5）本基金基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基

金所投资的基金份额；同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算，但

不包括本基金所投资的基金份额），不超过该证券的10%。

（6）本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开

放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发

行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%。

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。

（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%。

（10）本基金基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产

支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

（11）本基金应投资于信用级别评级为AA以上（含AA）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致。

（13）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用

衍生品；本基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值

的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得

超过基金资产净值的10%。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调

整。

（14）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。

（15）本基金参与国债期货投资后，应遵守以下限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的30%；

3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的30%。

（16）本基金主动投资于流动性受限资产（含封闭运作基金、定期开放基金等）

的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、所投资基金暂停或延期办理赎回申请、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，

基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算。

（18）本基金管理人管理的全部基金（ETF联接基金除外）持有单只基金不得

超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规

模为准。

因证券、期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合前款规定的投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整。

（19）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中

国证监会认定的其他基金份额。

（20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于1年，最近

定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元。

（21）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（3）、（11）、（12）、（13）、（16）、（18）项规定的情形之外，因证券、

期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，

但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者

从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持

有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场

公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以

披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董

事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

本基金投资基金管理人或基金管理人关联方管理的基金的情况，不属于前述

重大关联交易，但是应当按照法律法规或有关规定的要求履行信息披露义务。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制性规定，如适用于本基金，则

基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受上述相关限制或按变更后的规

定执行。

五、业绩比较基准

中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+中证全指指数收益率×10%+活期

存款基准利率×5%。

1、业绩比较基准的设定原因

（1）基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于债

券、A股股票等资产，相应选取与之匹配的债券指数、A股指数作为基准要素。同

时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%等比例限制，以及预

期的资产配置比例中枢，本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分

别设置为85%与10%。此外，为应对基金日常流动性需求，本基金可能保持一定

比例的现金或其他高流动性资产，将高流动性资产所对应的基准要素权重设置为

5%。

（2）基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市

场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定

位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数

券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-综合全价（总值）指数作为债券部

分的业绩比较基准要素。

中债-综合全价（总值）指数样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场，包括

国债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券等境内债券市场公开发行

的债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金债

券部分的业绩比较基准要素。

（3）基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市

场选股策略，主要挖掘A股的优质公司。本基金通过选择基本面良好、流动性高、

风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系

统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位和投

资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别、市值

覆盖、行业与个股分布等，本基金选取中证全指指数作为股票部分的业绩比较基准

要素。

中证全指指数由中证指数有限公司编制，由上海证券交易所、深圳证券交易所

和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场代

表性，反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现，适合作为本基金股

票部分的业绩比较基准要素。

（4）本基金选取活期存款基准利率作为流动性资产部分的基准要素。

2、业绩比较基准要素的发布机构、代码、查询途径等

（1）中债-综合全价（总值）指数

发布机构：中央国债登记结算有限责任公司

指数代码：CBA00203

查询途径：https://www.chinabond.com.cn

（2）中证全指指数

发布机构：中证指数有限公司

指数代码：000985

查询途径：http://www.csindex.com.cn

（3）活期存款基准利率由中国人民银行公布，具体信息详见中国人民银行网

站，网址：www.pbc.gov.cn。如果活期存款基准利率或利息税发生调整，则新的业

绩比较基准将从调整当日起开始生效。

3、业绩比较基准的计算方法

本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为

计算原则。

本基金先分别计算业绩比较基准中中债-综合全价（总值）指数、中证全指指

数、活期存款基准利率的每日收益率，再按照预设权重比例计算当日组合要素基准

的日收益率，并连乘每日收益率。

4、基金管理人管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法

基金管理人将采取系统性的管理措施，利用定性和定量手段有效管理实际投

资与业绩比较基准的偏离，包括但不限于采用跟踪误差、信息比率等定量指标进行

持续监测，并结合资产配置、行业分布等定性因素进行综合分析。

本基金为主动管理型基金，其业绩比较基准是表征产品风格、衡量产品业绩、

约束投资行为的参考标准，并非本基金的跟踪标的。基金管理人在基金合同约定的

投资范围、投资限制内享有充分的投资决策自主权，可根据投资策略、市场研判等

综合因素，自主构建投资组合，包括酌情投资于业绩比较基准要素成份证券外的证

券。本基金投资组合相对业绩比较基准要素成份证券和权重可能存在偏离。

5、变更业绩比较基准的情形和程序

（1）业绩比较基准变更符合下列条件之一且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的，基金管理人应当与基金托管人协商，在新业绩比较基准生效前三十日

公告并充分说明变更原因、差异及影响，无需召开基金份额持有人大会：

1）原有业绩比较基准的要素无法持续运作、编制方案发生重大修订等客观因

素导致业绩比较基准无法再表征基金产品投资风格，或不再符合基金合同关于投

资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制等的约定，或与主要的资产类别、国

别或地区、市场板块、货币类型等不再匹配；或业绩比较基准的要素不再具备市场

代表性；

2）调整业绩比较基准的要素权重、更换相同或相近特征的要素等，使新业绩

比较基准代表性更强，且符合相关法律法规规定的；

3）中国证监会认可的其他情形。

（2）业绩比较基准变更涉及以下情形的，基金管理人应当按照规定履行变更

注册、召开基金份额持有人大会等程序，但法律法规、中国证监会另有规定或基金

合同另有约定的除外：

1）本基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例等拟进行重大调整，并

变更业绩比较基准的；

2）其他对基金份额持有人利益产生重大实质性影响的情形。

六、风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、

混合型基金，高于货币市场基金。

本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东、债权人或者基金份额持有人权利的处理原

则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人或其他基金

的基金份额持有人权利，保护本基金的基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务

所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额

持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金购买的各类有价证券、基金份额、银行存款本息和基金

应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金

财产的债务承担责任。

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十一部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券、资产支持证券、基金份额、股票、存托凭证、银行存款本

息、应收款项、国债期货合约、信用衍生品、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的

重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最

近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取

得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、固定收益品种的估值

（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取

第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进

行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实

际收款日期间，选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或

推荐估值全价进行估值，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影

响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格

进行估值。

（3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含

转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价进行估值；实

行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价进

行估值。

（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

2、证券交易所上市的权益类证券（不包括本基金所投资的基金份额，下同）

的估值

交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且

证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价

格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易

市价，确定公允价格。

3、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值。

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、本基金所持有的基金的估值

（1）非上市基金估值

本基金投资的非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。

（2）交易所上市基金估值

1）本基金投资的ETF基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。

2）本基金投资的上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净

值估值。

3）本基金投资的上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的

收盘价估值。

（3）对于所投资基金特殊情况的估值处理

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊

情况，本基金根据以下原则进行估值：

1）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一

致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。

2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环

境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了

重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。

3）如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，本

基金根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份

额等因素合理确定公允价值。

（4）当基金管理人认为所投资基金按上述第（1）至第（3）项进行估值存在

不公允时，应与基金托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允

价值。

5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认

利息收入。

6、按照金融工具准则规定，以预期信用损失评估为基础，对适用的金融资产

进行减值会计处理。

7、本基金投资国债期货合约一般以估值日当日结算价进行估值。估值日当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价

估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

8、信用衍生品按第三方估值机构提供的估值日的估值价格进行估值，但基金

管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供

估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公

允价值。

9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

10、资产估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的，应当以基金估

值当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现行

估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值

汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值

汇率，无需召开基金份额持有人大会。

11、对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉

及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发

生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估

算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值

调整。

12、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

13、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

14、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。

15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，

如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人

对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净

值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，

小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各

类基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无

误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和

有关法律法规对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值

错误时，视为该类基金份额净值错误。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后

仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失，以

及由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，

由提供错误信息的当事人一方负责承担相关责任。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、

无法抗拒，则属不可抗力。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误

等，因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该

估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方

应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人

享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得

利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利

返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该

类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人，并报中国证

监会备案。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，在不违背法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管

理人及基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他

原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”的第13项进行估值时，所造

成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构、存款银行等

第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人

与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查，但是未能发现错误或因前述原因未能避免或更正错误的，由此造成的

基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金

托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

第十二部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金相关账户的开户费、账户维护费用；

8、基金的证券、期货、信用衍生品交易或结算等费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金投资其他基金产生的费用，包括但不限于申购费、赎回费、销售服务

费等，但法律法规或基金合同规定禁止从基金财产中列支的除外；

11、基金投资港股通标的股票而产生的相关费用；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本

基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其

他基金所对应资产净值的剩余部分（若为负数，则取0）的0.60%年费率计提。

管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他基

金所对应资产净值的剩余部分（若为负数，则取0）

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不

可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本

基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其

他基金所对应资产净值的剩余部分（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。

托管费的计算方法如下：

I＝E×0.10%÷当年天数

I为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他基

金所对应资产净值的剩余部分（若为负数，则取0）

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5

个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使

无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率

为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有

人服务。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的

0.20%年费率计提，计算方法如下：

S＝E×0.20%÷当年天数

S为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提。

（1）基金管理人直销渠道销售服务费的收取与返还机制

对于通过基金管理人认购、申购的C类基金份额，将先行计提相应的销售服

务费，待投资者赎回（含转换转出，下同）基金份额或基金合同终止时，该部分费

用将随赎回款或清算款一并返还给投资者。

（2）代销机构销售服务费的收取与返还机制

对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的C类基金份额收

取的销售服务费，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托

管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次月前5个工作日内从基金财产中一

次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休

息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

对于持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费，在投资

者赎回基金份额或基金合同终止时，该部分费用随赎回款或清算款一并返还给投

资者。

4、上述“一、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

基金管理人运用本基金的基金财产申购自身管理的基金（ETF除外）的，应当

通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约

定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，

其他费用详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定或基金管理人届时发布的相关公

告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴

义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已

实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额收费方式的差异，各基金份额类别对应的可供分

配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可

选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份

额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若基金份额持

有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（即原份额）

红利再投资所获得的基金份额的持有期限，按原份额的持有期限计算，即红利再投

资所得基金份额的最短持有期到期日与原基金份额最短持有期到期日保持一致。

4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案

见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》

生效不满3个月可不进行收益分配。

5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后，对基金收益分配原则和支付方式进

行调整，并于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别

对应的可供分配利润有所不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承

担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续

费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金

份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机

制”章节的规定。

第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会

计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规

定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的

披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完

整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息

披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金

投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金

份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者

重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网

站上；除重大变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至

少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基

金销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金产品资料概要其他信息发

生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新

基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的3日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载

在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基

金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销

售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规

定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上

登载《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应在不晚于每个开放日的

次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额

净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总

份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报

告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份

额及占比、报告期内持有份额变化情况及基金的特有风险，中国证监会认定的特殊

情形除外。

基金管理人应当在基金中期报告和年度报告中披露从基金财产中计提的管理

费、托管费、销售服务费的金额，以及支付给基金销售机构的客户维护费总额、基

金管理人实际收取的管理费净额。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关

规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控

制人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责

人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个

月内变动超过百分之三十；

12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

18、本基金开始办理申购、赎回；

19、本基金发生巨额赎回并延期办理；

20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

22、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、调整基金份额类别设置；

25、基金推出新业务或服务；

26、连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有人数量

不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的；

27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）基金投资其他基金份额的信息披露

基金管理人应当在年度报告、中期报告和季度报告等定期报告和招募说明书

等文件中披露所持基金的以下情况，包括：（1）投资策略、持仓情况、损益情况、

净值披露时间等；（2）交易及持有基金产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服

务费、管理费、托管费等，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明；（3）本基

金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金

合同以及召开基金份额持有人大会等；（4）本基金投资于本基金管理人以及基金管

理人关联方所管理基金的情况。

基金管理人应在定期报告中披露本基金参与被投资基金的基金份额持有人大

会的表决意见。

（十一）基金参与港股通标的股票交易的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露本基金参与港股通标的股票交易的相关情况。法律法规或中

国证监会另有规定的，从其规定。

（十二）清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基

金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十三）基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露本基金持有的资产支持证券

总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。

基金管理人应在基金季度报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

（十四）基金投资国债期货的信息披露

基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和

招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否

符合既定的交易政策和交易目标等。

（十五）基金投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应在定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露信用衍生品的投

资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险

的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。

（十六）基金投资非公开发行股票的信息披露

基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在规定媒介披

露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价

值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（十七）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

（十八）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，

对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新

的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行

复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金只

需选择一家报刊。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的

基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量，具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，相关档案的保存应不低于法律法规规定的最短期限。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原

因暂停营业时；

2、不可抗力；

3、发生基金合同约定的暂停估值的情形；

4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和实施程序

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份

额持有人大会审议。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管

理人所在地中国证监会派出机构备案。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

（一）基金份额的申购与赎回

1、侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份

额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将

被拒绝。

2、主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，

并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相

关公告中规定。

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付

赎回款项。

4、对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎

回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋

机制启用后的主袋账户提交的申购申请。

（二）基金份额的登记

侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿

用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称应以“基金简

称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写

字母M标识作为后缀。本基金所有侧袋账户注销后，应取消主袋账户份额名称中

的M标识。

启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有

账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。

侧袋账户资产完全清算后，基金管理人应注销侧袋账户。

（三）基金的投资及业绩

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋

账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的

其他投资操作。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资

组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅

考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相

关指标时按投资损失处理。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，应当就

前述情况进行充分的解释说明，避免引起投资者误解。

（四）基金的估值

侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主

袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除

应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为

一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。

侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。

如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的会

计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、

审计费用等由基金管理人承担。

本基金实施侧袋机制的，基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账

户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，基

金管理费以外的其他费用详见基金管理人届时发布的相关公告。

（六）基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基

金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

（七）基金的信息披露

1、基金净值信息

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

2、定期报告

侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行

编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：

（1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；

（2）侧袋账户的初始资产、初始负债；

（3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；

（4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及

其他与特定资产状况相关的信息；

（5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区

间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特

定资产最终变现价格的承诺；

（6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

3、临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能

对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。侧袋机制实施期间，若

侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按规

定及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和

估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账

户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

（八）特定资产的处置清算

特定资产恢复流动性后，基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，

采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有

人支付已变现部分对应的款项。

（九）侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：

基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。

基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发

表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项

审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行

相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。

当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要

求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计

并披露专项审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部

分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经

与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人

大会审议。

第十七部分风险揭示

一、风险揭示

本基金的基金份额持有人须了解投资于本基金的主要风险，包括：

1、市场风险

证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等影响而引起的

波动，将对本基金资产产生潜在风险，可能的风险主要包括：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，

导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行

状况将对证券市场的收益水平产生影响。本基金主要投资于债券市场，收益水平也

会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率发生变动，同时

将直接影响企业的融资成本和利润水平。

（4）通货膨胀风险

如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从

而影响基金资产的保值增值。

（5）上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都

会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。

（6）再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与

利率上升所带来的价格风险互为消长。具体为当利率下降时，基金利用投资的固定

收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得较少的收益。

2、信用风险

信用风险指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出

现违约、拒绝支付到期本息，导致基金财产损失的风险，主要包括：

（1）债务人违约风险：本基金投资于债券市场，如遇证券发行主体信用状况

恶化，信用评级下降，会导致债券价格下跌进而影响基金收益水平。如遇到期不能

履行合约进行兑付的情形，将给基金财产带来损失。

（2）交易对手方违约风险：当固定收益证券交易对手违约时，将直接导致基

金资产的损失，或导致本基金不能及时抓住市场机会，对投资收益产生影响。

3、债券收益率曲线变动风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久

期指标并不能充分反映这一风险的存在。

4、管理风险

在基金管理运作过程中，因基金管理人对经济形势、证券市场等判断有误，获

取的信息不全等可能对基金的收益水平产生影响。基金管理人和基金托管人的管

理水平、管理手段和管理技术等对基金运作也存在潜在影响。

5、操作或技术风险

操作或技术风险指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷

或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、

会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者

差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能

来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

6、合规风险

合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投

资违反法规、《基金合同》有关规定的风险。

7、人员流失风险

基金管理人主要业务人员的离职等人员变动可能会在一定程度上影响工作的

连续性，并可能对基金运作产生影响。

8、流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者

赎回款项的风险。本基金关于流动性风险的评估及应对措施如下：

（1）拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的债券、股票、港股通标的股票、全市场股票型ETF、公募REITs和由基金管理人

管理的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金、资产支持证券、同业存单、国

债期货、信用衍生品、银行存款、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、存

托凭证、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金等权益类资产及可转换债券

（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券资产合计占基金资产的比例为

5%-20%，其中，投资于境内股票资产（含境内A股ETF）的比例合计不低于基金

资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金对经中

国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的投资比例不超过基金资产净值的

10%。

上述资产运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，

正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。综合评估，

在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

（2）基金申购、赎回安排

本基金采用开放方式运作，投资人在开放日办理基金份额的申购，基金份额持

有人自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日）开始办理相应基金份额的赎

回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正

常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，

则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届时

提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合

同的规定公告暂停申购、赎回时除外。对于每份基金份额，自每份基金份额的最短

持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可以申请赎回或转换转出该基金份额。

在申购、赎回安排方面，本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，合理控

制基金份额持有人集中度，审慎确认大额申购申请。当接受申购申请对存量基金份

额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购

金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金

规模予以控制，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。此外，当本基金发生大

额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平

性；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。投资人应

注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎

回”章节。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，若本基金发生巨额赎回且存在单个基金

份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上情形的，基金管理

人可以对该基金份额持有人超过10%以上部分的赎回申请进行延期办理。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情

形时，在确保投资者得到公平对待的前提下，基金管理人可依照法律法规及基金合

同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，作为特定情形下流动性风险管理的

辅助措施，包括但不限于：

1）延期办理巨额赎回申请

投资人可参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“九、巨额

赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分赎回申请可能被延期办理，同时投资人完成基金赎

回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

2）暂停接受赎回申请

投资人可参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停

赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了

解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金

赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

3）延缓支付赎回款项

投资人可参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停

赎回或延缓支付赎回款项的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程

序。

在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

4）暂停基金估值

投资人可参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的

情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，基金申购与赎回申请或被

暂停，或被延缓支付赎回款项。

5）摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资人申购或赎回基金份额时的

基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本进行调整，使得市场的冲击成本

能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利

影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策

的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前需经过内部审批程序。基金管

理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权

益。

（5）启用侧袋机制的风险

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金托

管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定

启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不

办理侧袋账户的申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账

户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则，采取

将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项，但因

特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大

幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

9、本基金特有的投资风险

（1）债券投资风险

本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，

债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收

益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的

影响，可能存在所选投资标的的表现与预期不符而造成个券价格表现低于预期的

风险。

本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金等

权益类资产及可转换债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券资产合

计占基金资产的比例为5%-20%，其中，投资于境内股票资产（含境内A股ETF）

的比例合计不低于基金资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产

的50%；本基金对经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的投资比例

不超过基金资产净值的10%。本基金可投资于全市场股票型ETF、公募REITs和

由基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。

计入前述权益类资产的混合型基金是指符合下列两个条件之一的基金：1）基

金合同中约定股票资产（含存托凭证）投资的比例不低于基金资产60%的混合型

基金；2）最近四个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）投资占基金资

产的比例均在60%以上的混合型基金。

在通常情况下本基金的预期风险水平及净值波动水平高于纯债基金。

（2）境内股票投资风险

本基金可投资于境内的股票市场，投资于境内股票资产（含境内A股ETF）

的比例合计不低于基金资产的5%，因此，境内股票市场的变化将会带来基金业绩

的波动。

（3）杠杆风险

本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对

组合业绩稳定性有较大影响；同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市场

下行或杠杆成本异常上升时，有可能导致基金财产收益的超预期下降风险。

（4）港股通机制下，港股投资风险

本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：

1）市场联动的风险

与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动

对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参

与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相

对更大。

2）股价波动的风险

港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日

卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对

丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧

烈的股价波动，本基金持仓的波动风险可能相对较大。

3）汇率风险

在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并且资

金不留港（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），故本

基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，本基金承担港

元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。

另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，本

基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规

则设定，本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，

该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的

结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。

4）港股通额度限制

现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能面临因为

港股通市场每日额度不足，而不能买入看好的投资标的进而错失投资机会的风险。

5）港股通可投资标的范围调整带来的风险

现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定

期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，

只能卖出不能买入；本基金可能面临因为港股通可投资标的范围的调整而不能及

时买入看好的投资标的进而错失投资机会的风险。

6）港股通交易日设定的风险

根据现行的港股通规则，只有内地和香港均为交易日且能够满足结算安排的

交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等

原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的港

股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然

增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。

7）交收制度带来的基金流动性风险

因香港市场交收制度的差异以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临

卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资

者带来流动性风险，同时也存在不能及时调整基金资产组合中A股和港股投资比

例，造成比例超标的风险。

8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司

被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联合交易所（以下或

简称“联交所”）上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权

益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利凭证在联交所上市

的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公

司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买

入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。

9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可

采取停牌措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时

长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A股市场

对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记（例如，ST

及*ST等标记）以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没有风险警示

板，联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导

权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。

因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退

市而给基金带来损失的风险。

10）港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则

的限制和影响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组

合价值发生波动的风险。

11）其他可能的风险

除上述显着风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括但

不限于：

①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过

户费等税费外，在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等各项费用，本基金

存在因费用估算不准而导致账户透支的风险；

②在香港市场，部分中小市值港股成交量相对较少，流动性较为缺乏，本基金

投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险；

③在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公

司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和撤销

申报的交易中断风险；

④存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险；

另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：因结算参与人

未完成与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；结

算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与

人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误导致本基金权益受损；其他

因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。

（5）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分

基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基

金资产并非必然投资港股通标的股票。

（6）基金投资风险

1）本基金可以投资于其他公开募集证券投资基金（含公募REITs），因此本基

金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金

的基金业绩表现。投资于公开募集证券投资基金既可能分享基金投资所产生的收

益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资不同类型的基金将获得不同的收益预

期，也将承担不同程度的风险。

2）所投资或持有的基金份额拒绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市场交易

停牌等情况下，本基金存在无法变现持有的基金份额而造成流动性风险的可能性。

3）本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用（基金管理人

运用本基金的基金财产申购自身管理的基金（ETF除外）应当通过直销渠道申购且

不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入

基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用）外，还须承担本基金本身的

管理费、托管费（其中，本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分

不收取管理费、本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分不收取

托管费）、销售服务费，因此，本基金最终获取的回报与普通开放式基金获取的回

报可能存在差异。

4）本基金投资流通受限基金时，对于上市封闭式基金而言，当要卖出基金的

时候，可能会面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流通受限基

金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金参与投资后将在一定的期限内

无法流通，在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

（7）公募REITs投资风险

公募REITs将80%以上基金资产投资于不动产资产支持证券，并持有其全部

份额，穿透取得不动产项目的所有权或经营权。不同于以股票或固定收益类资产投

资为主的公募基金，其收益主要依赖于不动产项目的租金、收费等稳定现金流。公

募REITs通过资产支持证券直接控制不动产项目（如产业园、高速公路、仓储物流

等），投资者可间接持有实物资产的运营收益。投资公募REITs可能面临以下风险，

主要包括：

1）价格波动风险：公募REITs的大部分资产将投资于不动产项目，受经济环

境、运营管理、自然灾害（如地震、台风）等因素影响，基础资产的市场价值和现

金流可能发生变化，造成基础资产价格波动，进而导致公募REITs价格的波动风

险。

2）不动产项目运营风险：公募REITs投资集中度高，收益表现很大程度依赖

不动产项目运营情况。受到经济环境变化或运营不善等因素影响，不动产项目实际

现金流可能大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险；不动产项目运营过

程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。此外，公募REITs

可直接或间接对外借款，存在不动产项目经营不达预期，无法偿还借款的风险。

3）基金份额交易价格折溢价风险：公募REITs基金合同生效后，将根据相关

法律法规申请在交易所上市，在每个交易日的交易时间将根据相关交易规则确定

交易价格，该交易价格可能受诸多因素影响；此外，公募REITs还将按照相关业务

规则、基金合同约定进行估值并披露基金份额净值等信息。由于基金份额交易价格

与基金份额净值形成机制以及影响因素不同，存在基金交易价格相对于基金份额

净值折溢价的风险。

4）流动性风险：公募REITs采取封闭式运作，不开通申购、赎回，只能在二

级市场交易，存在交易不活跃、流动性不足的风险。此外，公募REITs持有不动产

资产支持证券全部份额，如发生特殊情况需要处置不动产资产支持证券，可能会由

于不动产资产支持证券流动性较弱而带来损失（如证券不能卖出或折价出售等）。

不动产资产支持证券通过项目公司持有的不动产资产可能会存在无法处置及变现

的风险。

5）政策调整风险：公募REITs存在因相关法律法规或监管机构政策修改等基

金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公

募REITs运作过程中可能涉及基金持有人、公募基金、资产支持证券、项目公司等

多层面税负，如果国家税收相关政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益；监

管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动；相关

法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调整投资组合而引起基金净值

波动等。

6）利益冲突风险：公募REITs基金管理人可能同时管理多只同类型的公募

REITs；公募REITs基金管理人聘请的运营管理机构可能持有或为其他同类型的不

动产项目提供运营管理服务；公募REITs原始权益人也可能持有或管理其他同类

型的不动产项目等。由于上述情况，公募REITs的关联方可能与公募REITs存在

一定的利益冲突。

7）估值风险：不动产资产的评估以收益法为主，收益法进行估价时需要测算

收益期、预估未来收益、确定报酬率或者资本化率，并将未来收益折算为现值。由

于不动产资产的评估值是基于相关假设条件测算得到的，估值技术和信息的局限

性可能导致不动产资产的评估值并不代表不动产资产真实的公允价值，也不构成

未来交易价格的保证。在不动产项目出售的过程中，可能出现成交价格低于估值的

情形，对基金财务状况造成不利影响。

8）终止上市风险：公募REITs运作过程中可能因触发法律法规或交易所规定

的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法在二级市场交易。

（8）资产支持证券投资风险

本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其

向投资者支付的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债

券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产所产生

的现金流或权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包

括交易结构风险、各种原因导致的基础资产现金流与对应证券现金流不匹配产生

的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

（9）国债期货投资风险

本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流

动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的

风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差波动，

影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一

类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，

此类风险往往是由于市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金

量无法满足保证金的要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（10）信用衍生品投资风险

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品投资可能面临流

动性风险、偿付风险、价格波动风险等。流动性风险指信用衍生品在交易转让过程

中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿

付风险指在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可

能出现经营情况不佳，或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用

衍生品结算的风险。价格波动风险指由于创设机构或所受保护债券主体经营情况

或利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。

（11）存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除

与其他可投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中

国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险；中国存托凭证发行机制相关

的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利

等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面

的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上

市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存

托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与

境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（12）本基金最短持有期运作方式的相关风险

本基金对于单笔认购/申购的基金份额，最短持有期为6个月（红利再投资所

得基金份额除外），最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请，

最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回或转换转出申请。因此基

金份额持有人将面临在最短持有期内不能赎回及转换转出基金份额的风险。

由于本基金特殊运作方式的安排，投资者的单笔认购/申购的基金份额存在6

个月的最短持有期，因而对于认购份额或同一时点申购的基金份额将极有可能面

临集中赎回的情形，由此将有可能触发本基金的巨额赎回机制。在发生巨额赎回时，

如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。

（13）基金合同提前终止的风险

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，

且无需召开持有人大会，故本基金存在基金合同提前终止的风险。

10、由于销售服务费的收取与返还机制导致的风险

对于通过基金管理人（直销机构）认/申购C类基金份额收取的销售服务费，

以及代销机构对于投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额继续收取的销售

服务费采取先收后返模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可

能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算

资金以登记机构确认数据为准。

11、其他风险

（1）在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些

工具，基金可能会面临一些特殊的风险；

（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

（3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不

完善而产生的风险；

（4）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

（5）对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险；

（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险；

（7）其他意外导致的风险。

二、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期

风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和代销机构）根据相关法律法

规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的

风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在差异，投资人在购

买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

三、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机构

代理销售，基金管理人与其他基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托

管人同意，履行适当程序后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督

下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基

金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券、基金的流动性受到

限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基

金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》

规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并

公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内

由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网

站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

八、基金合并

本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于证券投资基金所产

生的权利，基金合同另有约定的除外；

（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换、非交易过户、定期定额投资、质押和收益分配等业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券、基金投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专

业顾问提供服务需要而向其提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任，但因第三方原因导致基金财产损失或损害基金份额持有人

利益，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担因募集行为而产生的募集费用，将已募集资金并加计银行同期

活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需其他账

户，为基金办理证券、期货交易等资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保

证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机

关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向其提供的

情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金

份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金

管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当

的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律

法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投

资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向

基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人和

《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为

《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同

等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、基金招募说明书及基金产品资料概要等信

息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补

充，并保证其真实性；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另

有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金的基金份额持有人大会未设日常机构。若将来法律法规对基金份额持

有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需要

决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不

需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率或调低销售服务费率、变更收费方式、增加、取

消或调整基金份额类别的设置、对基金份额分类方法及规则进行调整、停止现有基

金份额类别的销售等；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转

换、定期定额投资、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；

（6）履行适当程序后，基金推出新业务或服务；

（7）基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算的；

（8）原有业绩比较基准的要素无法持续运作、编制方案发生重大修订等客观

因素导致业绩比较基准不再符合相关规定的；或调整业绩比较基准的要素权重、更

换相同或相近特征的要素等，使新业绩比较基准代表性更强，且符合相关规定的；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管

人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理

人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收

到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人

代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收

到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人

代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基

金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报

中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理

人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，依据有关规定进

行公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人

或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票

效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金

托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有

人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同

时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份

额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权

益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人

通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会

应以召集人通知的非现场方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不

参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有

的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集

基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上

（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意

见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律

法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不违反法律法规或监管机构规定的前提下，经会议通知载明，本基金亦

可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方

式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

4、表决方式上，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，

或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召

集人确定并在会议通知中载明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、

决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法

律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人

大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代

表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代

理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截

止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机

关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有

规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、

终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符

合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符

合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为

弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份

额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人

或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基

金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表

决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全

文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时，本基金的基金管理人应

当代表其基金份额持有人的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份

额持有人大会，并在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关

投票权利，无需事先召开本基金的基金份额持有人大会。投资者持有本基金基金份

额的行为即视为同意本基金管理人直接参与本基金持有的基金的基金份额持有人

大会并行使相关投票权利。基金管理人需将表决意见事先征求基金托管人的意见，

并将表决意见在定期报告中予以披露。法律法规或监管部门另有规定的从其规定。

（十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基

金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记

日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之

一）；

4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于

在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大

会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人

参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以

上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主

持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户

的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内

的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无

表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内

容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。

（十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管

规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提

前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审

议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托

管人同意，履行适当程序后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督

下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基

金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券、基金的流动性受到

限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基

金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》

规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并

公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内

由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网

站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

（八）基金合并

本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，

如经友好协商未能解决的，应当将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），

按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点

为深圳市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决

定，仲裁费用和律师费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，在此不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅，但应以《基金合同》正本为准。

第二十部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：宝盈基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦

15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10楼

邮政编码：518048

法定代表人：严震

设立日期：2001年5月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字〔2001〕9号

组织形式：有限责任公司

注册资本：10000万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：0755-83276688

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

（二）基金托管人

名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行)

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

批准设立机关和批准设立文号：银复1987〔365〕号

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可〔2008〕1037号

联系电话：0755-88674238

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；

各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境

内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币

票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资

信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有关监管机构批

准或允许的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范

围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金

管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关

技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，

对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债

券、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股票（包括主板、创业板、

科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票

市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以

下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金

（包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募

REITs”），以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，

不包括货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金

的基金）、资产支持证券、同业存单、国债期货、信用衍生品、银行存款（包括协

议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、债券回购、货币市场工具以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关

规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、

存托凭证、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金等权益类资产及可转换债券

（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券资产合计占基金资产的比例为

5%-20%，其中，投资于境内股票资产（含境内A股ETF）的比例合计不低于基金

资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金对经中

国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的投资比例不超过基金资产净值的

10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

计入前述权益类资产的混合型基金是指符合下列两个条件之一的基金：

1、基金合同中约定股票资产（含存托凭证）投资的比例不低于基金资产60%

的混合型基金；

2、最近四个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）投资占基金资产

的比例均在60%以上的混合型基金。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以做出相应调整。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资进

行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、

存托凭证、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金等权益类资产及可转换债券

（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券资产合计占基金资产的比例为

5%-20%，其中，投资于境内股票资产（含境内A股ETF）的比例合计不低于基金

资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。计入前述权益

类资产的混合型基金是指符合下列两个条件之一的基金：

（1）基金合同中约定股票资产（含存托凭证）投资的比例不低于基金资产60%

的混合型基金；

（2）最近四个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）投资占基金资

产的比例均在60%以上的混合型基金。

2、本基金对经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的投资比例不

超过基金资产净值的10%。

3、每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

4、本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额；同一家

公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的

10%。

5、本基金基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司

发行的证券（不含本基金所投资的基金份额；同一家公司在内地和香港同时上市的

A+H股合计计算，但不包括本基金所投资的基金份额），不超过该证券的10%。

6、本基金基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括

开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金基金管理人管理的且由本基

金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该

上市公司可流通股票的30%。

7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10%。

8、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。

9、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%。

10、本基金基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一

原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

11、本基金应投资于信用级别评级为AA以上（含AA）的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出。

12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致。

13、本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍

生品；本基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的

100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超

过基金资产净值的10%。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调

整。

14、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。

15、本基金参与国债期货投资后，应遵守以下限制：

（1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；

（2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；

（3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定；

（4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%。

16、本基金主动投资于流动性受限资产（含封闭运作基金、定期开放基金等）

的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、所投资基金暂停或延期办理赎回申请、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，

基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

17、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上

市交易的股票合并计算。

18、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金（ETF联接基金除

外）持有单只基金不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以

最近定期报告披露的规模为准。

因证券、期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合前款规定的投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整。

19、本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国

证监会认定的其他基金份额。

20、本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于1年，最近定

期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元。

21、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，

本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第3、11、12、13、16、18项规定的情形之外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监

会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资禁

止行为进行监督。

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1.承销证券；

2.违反规定向他人贷款或者提供担保；

3.从事承担无限责任的投资；

4.向其基金管理人、基金托管人出资；

5.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

6.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者

从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持

有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场

公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以

披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董

事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

本基金投资基金管理人或基金管理人关联方管理的基金的情况，不属于前述

重大关联交易，但是应当按照法律法规或有关规定的要求履行信息披露义务。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事

先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名

单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易

名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。基金托

管人的关联方名单以其对外公开披露的信息为准。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制性规定，如适用于本基金，则

基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受上述相关限制或按变更后的规

定执行。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在参与银行间债券交易之前向基金托管人提供符合法律法规及

行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管

理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管

人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。如

基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名

单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。如基金管理人根据市场情况需要临时

调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向及时向基金托管人说明理

由，协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担由此造

成的相应法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定

的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，由基金管理人负责解决。基金

托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事

后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托

管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资中

期票据进行监督。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净

值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金产品资料概要、基金清算报告、基金宣

传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（七）基金托管人应当加强对基金合同的审核，对业绩比较基准的选取、变更

等进行充分评估，复核基金管理人选取的业绩比较基准符合法律法规、中国证监会

的规定和基金合同约定。

基金托管人应当对定期报告有关业绩比较基准的披露内容进行复核。基金托

管人应当按照规定对基金投资风格库进行审慎复核，督促基金管理人夯实研究支

持，复核相关投资标的符合基金合同约定，并与基金投资风格相匹配。

基金托管人应根据法律法规的规定对权益类基金投资风格进行监督，对主题

型产品投资风格偏离主题、非主题型产品行业集中度过高等风险加强提醒。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、基金合同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通

知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。

基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就

基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定

期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的，基金托管人应报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托

管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定

时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按

照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事

项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，

由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在切实履行监督职责并履行其通

知义务后，予以免责。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨

碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人

应报告中国证监会。

（十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保

护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基

金份额持有人大会审议。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特

定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依

照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投

资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净

值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金

托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人

发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定

期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托

管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管

理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨

碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人

应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合

法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户、证券账户、期货账户等投

资所需账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，

确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和托管协议的约定保管

基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6.对于因为基金认（申）购、基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负

责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金

账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造

成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此

不承担任何责任，但应予以必要的协助与配合。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存放于基金托管人的营业机构开立的“宝盈裕

安增利6个月持有期债券型证券投资基金基金募集专户”。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将

属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管账户，同时在规定时间

内，聘请符合《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）规定的会计师

事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上

中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户（也可称为“托管账户”）的开立和管理

1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2.基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户，并

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。基金管理人授权基金托管人办理

本基金银行账户的开立、销户、变更工作，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按

基金托管人要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需

要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机

构的有关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与

本基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级

法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券登

记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按照相关规定开立和使用；

若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任

公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任

公司、银行间市场清算所股份有限公司根据有关规定以本基金的名义为基金开立

债券托管账户，并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管

人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定

开立。新账户按有关规定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的

保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公

司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金

托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同

办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基

金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。

除托管协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同，

基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合

同的保管期限不少于法律法规的规定。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权

业务章的合同传真件或复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不

得转移。

五、基金资产净值计算、估值和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值

除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，

小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2.复核程序

基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基

金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类

基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误

后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有

关法律法规对外公布。

3.根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管

理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的债券、资产支持证券、基金份额、股票、存托凭证、银行存款本

息、应收款项、国债期货合约、信用衍生品、其它投资等资产及负债。

2.估值方法

（1）固定收益品种的估值

1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取

第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第

三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行

估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间，选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转

股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价进行估值；实行

净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价进行

估值。

4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

（2）证券交易所上市的权益类证券（不包括本基金所投资的基金份额，下同）

的估值

交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且

证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价

格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易

市价，确定公允价格。

（3）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值。

2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机

构或行业协会有关规定确定公允价值。

（4）本基金所持有的基金的估值

1）非上市基金估值

本基金投资的非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。

2）交易所上市基金估值

①本基金投资的ETF基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。

②本基金投资的上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净

值估值。

③本基金投资的上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收

盘价估值。

3）对于所投资基金特殊情况的估值处理

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊

情况，本基金根据以下原则进行估值：

①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一

致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。

②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境

未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重

大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及

重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。

③如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，本基

金根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额

等因素合理确定公允价值。

4）当基金管理人认为所投资基金按上述第1）至第3）项进行估值存在不公允

时，应与基金托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允价值。

（5）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确

认利息收入。

（6）按照金融工具准则规定，以预期信用损失评估为基础，对适用的金融资

产进行减值会计处理。

（7）本基金投资国债期货合约一般以估值日当日结算价进行估值。估值日当

日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

（8）信用衍生品按第三方估值机构提供的估值日的估值价格进行估值，但基

金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提

供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定

公允价值。

（9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（10）资产估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的，应当以基金

估值当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现

行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本基金的估

值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估

值汇率，无需召开基金份额持有人大会。

（11）对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制

涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责

发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与

估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估

值调整。

（12）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

（13）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（14）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

（15）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

3.特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按上述估值方法的第（13）项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构、存款银行等第三

方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基

金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但是未能发现错误或因前述原因未能避免或更正错误的，由此造成的基金

资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管

人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

4.实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

（三）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值

错误时，视为该类基金份额净值错误。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后

仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失，以

及由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，

由提供错误信息的当事人一方负责承担相关责任。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1.估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、

无法抗拒，则属不可抗力。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误

等，因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该

估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2.估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方

应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人

享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得

利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利

返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3.估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4.基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该

类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人，并报中国证

监会备案。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，在不违背法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管

理人及基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他

原因暂停营业时；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4.法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托

管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关

账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，

应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对

不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

1)报表的编制

基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在

三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上，基金招募说明书其他信

息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再

更新基金招募说明书。基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在规定网站及基金销售机构网站

或营业网点，基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人

应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规

定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结

束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，

并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管

理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管

人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查

明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金

托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管

理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不少于法定最低期

限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

基金托管人依法编制中期报告和年度报告前有向基金管理人搜集资料的权利，

基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的

真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法律法规或监管规则另有规定的，

从其规定。

七、争议解决方式

因托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不能解

决的，应当将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），仲裁地点为深圳市，

按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决

是终局的，对双方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由

败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合

法权益。

托管协议受中国法律（为托管协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。变更托管协议涉及法律法规规定或基金

合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大

会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议

通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意，履行适当程序后变更并公告。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1.基金财产清算小组

1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定

的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用

必要的工作人员。

3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金

财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止情形出现时，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财

产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

3.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券、基金的流动性受到

限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产按下列顺序清偿：

1）支付清算费用；

2）交纳所欠税款；

3）清偿基金债务；

4）按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款1）-3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》

规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并

公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内

由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网

站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

（八）基金合并

本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有

人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容：

一、注册登记服务

基金登记机构将为基金份额持有人提供注册登记服务。基金登记机构配备安

全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资人办理基金账户、基金

份额的登记、管理、托管与转托管，基金转换和非交易过户，基金份额持有人名册

的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金

的交收等服务。

二、客户服务热线服务

1、自动语音服务

基金管理人为基金份额持有人提供了自动语音服务，客户可通过客户服务热

线语音系统查询最新公告信息、基金份额净值、基金账户余额等信息。

2、电话人工服务

基金管理人为基金份额持有人提供每个交易日的客户服务热线人工服务。服

务时间：每个交易日8:30-11:30，13:00-17:00。

三、对账服务

1、自助查询

基金份额持有人可通过基金管理人的网站自助查询系统和客户服务热线语音

系统，查询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息等。

2、电子对账单

电子对账单为月度对账单，基金管理人向留有电子邮箱的基金份额持有人提

供月度电子对账单服务，电子邮箱不详及持有人主动取消服务的除外。

3、纸质对账单

基金持有人需通过本基金管理人客户服务中心（400-8888-300）定制纸质对账

单服务，定制纸质对账单服务后，基金管理人向年度有交易并有基金份额且电子邮

箱无效的定制纸质对账单的持有人寄送，资料（含姓名及地址等）不详、留有电子

邮箱及未主动定制的投资者除外。

四、资讯服务

基金份额持有人可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息，包

括基金法律文件、基金管理人最新动态、理财服务资讯、热点问题等。

五、交易确认通知服务

基金管理人每个交易日向客户发送上一交易日的交易确认短信，手机号码无

效或持有人主动取消服务的除外。

六、网上交易服务

基金管理人网上交易平台（http://www.byfunds.com）、“掌上宝盈APP”及“宝

盈基金”微信公众号为基金投资人提供账户信息查询服务和网上基金电子交易服

务。

七、客户投诉和建议处理

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客户服务热线语音留言、客户服

务热线人工服务、纸质信函、电子邮件、传真等方式对基金管理人和代销机构所提

供的服务进行投诉或提出建议。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话

对该销售机构提供的服务进行投诉或提出建议。

八、定期定额投资计划

基金管理人可利用直销机构或代销机构网点为投资人提供定期定额投资的服

务。通过定期定额投资计划，投资人可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，

计划具体内容以另行公告为准。

九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过下列联系方

式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）

宝盈基金管理有限公司网址：http://www.byfunds.com

宝盈基金管理有限公司客户服务电子信箱：public@byfunds.com

宝盈基金管理有限公司客户服务传真：0755-83515880

第二十二部分其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等相关法律法规规定的内容与格式进行

披露。

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后，可在合理

时间内取得相关文件的复制件或复印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十四部分备查文件

本基金备查文件包括：

（一）中国证监会准予宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金注册

的文件；

（二）《宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；

（三）《宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；

（四）法律意见书；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会要求的其他文件。

宝盈基金管理有限公司

2026年5月30日


              

                

               宝盈基金管理有限公司宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书.pdf