淳厚基金管理有限公司

淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金

招募说明书

基金管理人：淳厚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二六年十月

重要提示

本基金于2026年9月18日经中国证券监督管理委员会《关于准予淳厚科技智选混合型发

起式证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2026〕2636号）准予注册，进行募集。

本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景

作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、

基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投

资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出

独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金为混合型证券投资基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低

于股票型基金。

本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售

面值，本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各

类风险，包括：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、启用侧袋机制的风

险、本基金特有的风险及其他风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“基金的风

险揭示”章节的具体内容。

本基金如投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通”）允许买

卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险

（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为

剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下

交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港

股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配

置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，

本基金资产并非必然投资港股。

本基金如投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规

则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、

系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基

金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，本基金资产并非必然投

资于科创板股票。

本基金如投资于存托凭证，在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与

存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金如投资于资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性

风险、偿付风险以及价格波动风险等。

本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金

提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因

基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，

从其规定。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，

可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基

金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人

仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为发起式基金，基金合同生效之日起3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一

日），若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大

会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会有关发起式基金的规定发生变化，

上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监

会规定执行。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

目录

第一部分绪言...........................................................1

第二部分释义...........................................................2

第三部分基金管理人.....................................................8

第四部分基金托管人....................................................16

第五部分相关服务机构..................................................20

第六部分基金的募集....................................................22

第七部分基金合同的生效................................................27

第八部分基金份额的申购、赎回与转换....................................29

第九部分基金的投资....................................................40

第十部分基金的财产....................................................51

第十一部分基金资产估值................................................52

第十二部分基金的费用与税收............................................59

第十三部分基金的收益与分配............................................62

第十四部分基金的会计与审计............................................64

第十五部分基金的信息披露..............................................65

第十六部分侧袋机制....................................................72

第十七部分基金的风险揭示..............................................75

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................84

第十九部分基金合同的内容摘要..........................................86

第二十部分基金托管协议的内容摘要.....................................110

第二十一部分对基金份额持有人的服务...................................130

第二十二部分其他应披露事项...........................................131

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式.................................131

第二十四部分备查文件.................................................131

第一部分绪言

《淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”

或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民

共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管

理规定》”）、《商业银行托管业务监督管理办法（试行）》及其他有关法律法规以及《淳厚科

技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风

险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读

本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由淳厚基金管理有限

公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者

欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指淳厚基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《淳厚科技智选混合型发起

式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金招募说

明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公

告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法

律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的

修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境

内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，

使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供

方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机

构（基金管理人或简称“直销机构”，基金管理人以外的其他销售机构或简称“代销机

构”）

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为淳厚基金管理有限公司或

接受淳厚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日

为非港股通交易日，则基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务）

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《淳厚基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金

管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵

守

39、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集，由基金管

理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法

具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）等人员承诺认购一定金额

并持有一定期限的证券投资基金

40、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管理人固

有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金额

不低于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于3年

41、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持

有期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理

等人员

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条

件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的该基

金其他基金份额或其他基金基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申

购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及受理基金申购申请的一种投资方式

48、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额

持有人服务的费用

49、A类基金份额：在投资者认购或申购时由代销机构收取认购费或申购费，但不从

本类别基金资产中收取销售服务费的，称为A类基金份额。投资者通过基金管理人认购、

申购A类基金份额的，不收取认购费、申购费

50、C类基金份额：在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从代销机构保

有的本类别基金资产中收取销售服务费的，称为C类基金份额。投资者通过基金管理人认

购、申购C类基金份额的，不收取销售服务费；投资者通过代销机构认购、申购且持续持

有期限超过一年的C类基金份额，不再继续收取销售服务费

51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

额）超过上一开放日基金总份额的10%

52、元：指人民币元

53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价

差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

58、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用

风险的信用衍生工具

59、信用保护买方：指接受信用风险保护的一方

60、信用保护卖方：指提供信用风险保护的一方

61、信用衍生品名义本金：指为信用衍生品交易提供信用风险保护的金额，各项支付

和结算以此金额为计算基准

62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

63、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的

方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对

存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

64、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信

息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基

金电子披露网站）等媒介

65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行

处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管

理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

66、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价

值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值

存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，且在

基金合同当事人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行基金

合同的任何事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、

政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、系统故障、突发停电或其他突

发事件、证券交易所或证券登记结算机构非正常暂停或停止交易或发送数据存在延误、错

漏等

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：淳厚基金管理有限公司

住所：上海市长宁区长宁路1027号1001室

办公地址：上海市长宁区长宁路1027号1001室

法定代表人：陈红

成立日期：2018年11月3日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监许可〔2018〕1618号

经营范围：公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管

理和中国证监会许可的其他业务）

组织形式：有限责任公司

注册资本：1亿元人民币

联系电话：400-000-9738

股权结构：

序号  股东名称  出资额（万元）  出资比例  

1  上海长宁国有资产经营投资有限公司  5,880  58.80%  

2  邢媛  3,120  31.20%  

3  李文忠  1,000  10.00%  

 合计  10,000  100%  



存续期间：持续经营

二、主要人员情况

1、董事会成员

陈红女士：董事长，硕士。现任淳厚基金管理有限公司董事长、法定代表人，上海长

宁国有资产经营投资有限公司副总经理兼上海长宁国智小额贷款股份有限公司董事长，曾

任职于上海市长宁区金融办。

左季庆先生：董事，硕士。现任淳厚基金管理有限公司总经理。曾任中国人寿资产管

理有限公司债券投资部、固定收益部总经理，国寿安保基金管理有限公司总经理。

刘清源先生：董事，学士。现任上海长宁私募基金管理有限公司投资总监。曾任上海

长宁国有资产经营投资有限公司资产管理部负责人，上海生物医药产业股权投资基金管理

有限公司董事，上海中科新微信息科技园有限公司董事。

徐丰先生：董事，硕士。现任上海长宁国有资产经营投资有限公司资产管理部负责人。

曾任职于中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室，担任上市公司合规管理、信

息披露、投资者关系及战略商情研究管理主管等职务。

张海先生：独立董事，博士。现任证通股份有限公司副总裁。曾在人民银行上海分行、

上海银监局任职。

刘昌国先生：独立董事，博士。曾任中国人民银行海南省分行副主任科员，重庆理工

大学副教授，交通银行重庆分行副处长，长安国际信托有限公司业务总监，上海陆家嘴国

际金融资产交易市场股份有限公司业务总监。

周非女士：独立董事，硕士。现任北京中银（深圳）律师事务所专职律师。曾在湖南

云天律师事务所、深圳市五洲经济律师事务所、广东君逸律师事务所、北京市德恒（深圳）

律师事务所任专职律师。

2、高级管理人员

陈红女士：董事长、法定代表人，硕士。简历同上。

左季庆先生：总经理，硕士。简历同上。

申梦玉先生：副总经理，硕士。现任淳厚基金管理有限公司副总经理。曾先后任职于

中国人保信托投资公司、中国人寿保险公司、国寿安保基金管理有限公司督察长、国寿财

富管理有限公司董事。

刘玉生先生：首席信息官（副总经理），博士。现任淳厚基金管理有限公司首席信息

官（副总经理）。曾任中国证券登记结算有限责任公司基金业务部总监，长安基金管理有

限公司督察长，华泰证券（上海）资产管理有限公司合规总监、督察长、首席风险官、首

席信息官、副总经理，上海世赢私募基金管理有限公司合规负责人。

刘俐彤先生：督察长，硕士。现任淳厚基金管理有限公司督察长。曾任国海富兰克林

基金管理有限公司高级监察稽核专员、高级风控专员，朱雀基金管理有限公司监察稽核部

总经理，淳厚基金管理有限公司监察稽核部总监、风险管理部总监。

3、本基金拟任基金经理

张欣先生：硕士，曾任中泰证券股份有限公司研究所行业研究员，上海国泰君安证券

资产管理有限公司权益研究部研究员，申万菱信基金管理有限公司研究部研究员，2025年

6月加入淳厚基金管理有限公司，曾任淳厚基金管理有限公司权益投资部基金经理助理，

现任淳厚基金管理有限公司权益投资部基金经理。

4、基金投资决策委员会成员

基金投资决策委员会常设委员有：总经理左季庆（主席）、总经理助理兼固定收益投资

部总监祁洁萍、权益投资部总监陈文、研究部总监朱宝国、权益投资部副总监廖辰轩。讨

论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、

赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因

监管机构、司法机关等有权机关要求、或审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低

于法律法规规定的期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付

合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人

追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效

措施，防止违反《证券法》行为的发生。

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效

措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年

对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相

关限制或按照调整后的规定执行。

4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不

正当利益。

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投

资内容、基金投资计划等信息。

（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、

基金管理人自有资产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济

效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的主要内容

内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构和内部控制体系。董事会下设风险控制委员

会和审计委员会，委员会监督内部控制、风险管理的实施，负责审核和决定公司内部控制

目标、合规管理与风险管理政策，指导和评估内部控制体系的有效性，监督内外部审计、

审核财务报告及信息披露，评估财务内控有效性，跟踪审计整改等。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公

司董事会制定的经营方针及发展战略，经理层下设基金投资决策委员会和风险管理委员会，

就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机

构。

公司设立督察长，对董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合

规性进行审查、监督和检查。

（2）风险评估

公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时

防范和化解风险。

1）董事会下属的风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估；

2）公司经理层下设的风险管理委员会负责对公司各项业务所涉及的各类重大风险，对

重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；

3）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

（3）控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资

产分离等政策、程序或措施。

控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。

在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和

相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及

岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长

和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的

第三道防线。

（4）信息沟通

公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈

报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与

其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建

立了清晰的业务报告系统。

（5）内部监控

内部监控由公司风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和监察稽核部等部门在各

自的职权范围内开展。督察长和监察稽核部门履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控

制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理

及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）

法定代表人：任德奇

成立时间：1987年3月30日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发

［1987］40号文

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号

注册资本：742.63亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。

1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银

行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证

券交易所挂牌上市。交通银行连续17年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名

第168位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第9位。

截至2026年3月31日，交通银行资产总额为人民币16.27万亿元。2026年一季度交通银

行实现净利润（归属于母公司股东）人民币261.62亿元。

交通银行总行设资产托管部/资产托管业务发展中心（下文简称“托管部/托管发展中

心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济

师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，

职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的

资产托管从业人员队伍。

2、主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生2020年1月起任交通银行董事长，2018年8月起任交通银行执行董事。曾任交通

银行副董事长、执行董事、行长。曾任中国银行执行董事、副行长，期间曾兼任中银香港

（控股）有限公司非执行董事，中国银行上海人民币交易业务总部总裁。曾任中国建设银

行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险

管理部总经理。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

张宝江先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

张先生2024年8月起任交通银行副董事长、执行董事，2024年6月起任交通银行行长；

曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，

总行政策研究室副主任（主持工作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生1998

年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004年于中央党校研究生院获经济学博士学位。

孟羽先生，资产托管部/资产托管业务发展中心总经理。

孟先生2025年9月起任交通银行资产托管部/资产托管业务发展中心总经理。曾任交通

银行香港分行行政总裁，交通银行（香港）有限公司副董事长、执行董事、行政总裁，交

银国际控股有限公司执行董事、首席执行官，广东省分行副行长，营业部副总经理，深圳

分行国际业务部高级经理。曾在中国工商银行十堰分行工作。孟先生1999年于复旦大学获

工商管理硕士学位。

3、基金托管业务经营情况

截至2026年3月31日，交通银行共托管证券投资基金933只。此外，交通银行还托管了

基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、理财产品、信托计划、私

募投资基金、保险资金、全国社保基金、基本养老保险基金、划转国有资本充实社保基金、

养老保障管理产品、企业年金基金、职业年金基金、企业年金养老金产品、商业养老金产

品、期货公司资产管理计划、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、

QDIE、QDLP和QFLP、债券“南向通”等产品。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托

管部/托管发展中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、

控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金份额持有

人的合法权益。

2、内部控制原则

（1）合法性原则：托管部/托管发展中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机

构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

（2）全面性原则：托管部/托管发展中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管

控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、

反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

（3）独立性原则：托管部/托管发展中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资

产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分

账管理。

（4）制衡性原则：托管部/托管发展中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架

构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除

内部控制中的盲点。

（5）有效性原则：托管部/托管发展中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控

管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之

有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。

（6）效益性原则：托管部/托管发展中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务

运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的

内部控制目标。

3、内部控制制度及措施

根据《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》、

《商业银行托管业务监督管理办法（试行）》等法律法规，托管部/托管发展中心制定了一

整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、

高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办

法》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员

行为规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业

务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，

核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。

托管部/托管发展中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措

施实现全流程、全链条的风险管理，聘请会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准

的内部控制评审。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定，

对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、

基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与

赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关

证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后

及时确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，按规定报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

名称：淳厚基金管理有限公司

注册地址：上海市长宁区长宁路1027号1001室

办公地址：上海市长宁区长宁路1027号1001室

法定代表人：陈红

全国统一客户服务电话：400-000-9738

传真：021-60607060

公司网站：www.purekindfund.com

2、其他销售机构情况详见销售机构名录

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，

变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：淳厚基金管理有限公司

注册地址：上海市长宁区长宁路1027号1001室

办公地址：上海市长宁区长宁路1027号1001室

法定代表人：陈红

全国统一客户服务电话：400-000-9738

传真：021-60607060

联系人：张文利

电话：021-60607093

三、律师事务所及经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：陈臻

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：陈颖华、王健

联系人：陈颖华

四、会计师事务所及经办注册会计师

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

执行事务合伙人：刘维、肖厚发

经办注册会计师：沈兆杰、罗佳

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

联系人：罗佳

第六部分基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律

法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2026年9月18日﹝2026﹞2636号

文予以注册。

二、基金类别

混合型证券投资基金。

三、基金的运作方式

契约型开放式。

四、基金存续期限

不定期。

五、基金份额发售面值

本基金A、C两类基金份额发售面值为人民币1.00元。

六、基金的份额类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类

别。

本基金基金份额类别包括A类基金份额和C类基金份额。在投资者认购或申购时由代

销机构收取认购费或申购费，但不从本类别基金资产中收取销售服务费的，称为A类基金

份额。投资者通过基金管理人认购、申购A类基金份额的，不收取认购费、申购费。在投

资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从代销机构保有的本类别基金资产中收取销

售服务费的，称为C类基金份额。投资者通过基金管理人认购、申购C类基金份额的，不

收取销售服务费；投资者通过代销机构认购、申购且持续持有期限超过一年的C类基金份

额，不再继续收取销售服务费。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A

类基金份额和C类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。基金份

额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

情况下，根据基金实际运作情况，经履行适当程序后，基金管理人可增加、减少或调整基

金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施日前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

七、募集方式

通过基金管理人的直销机构和其他各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构

的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告或在

基金管理人网站公示。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到

认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，

投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行

承担。

八、募集期限

本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自2026年11月5日至2026年11月30日进行发售。如果在此期间届满时未达

到本招募说明书第七部分第一条规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售。基

金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

九、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投

资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

十、募集场所

本基金通过基金销售机构的办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。

详见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况调整销售机构，并在基金管理人网

站公示。

十一、认购安排

1、认购时间

认购的具体业务办理时间以基金份额发售公告或各销售机构的规定为准。

2、投资者认购应提交的文件和办理的手续详见基金份额发售公告。

3、认购原则和认购限额：

（1）本基金认购采用金额认购方式。

（2）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

（3）投资者在募集期内可多次认购基金份额，A类基金份额认购费用按每笔认购申请

单独计算，已受理的认购申请不得撤销。

（4）投资者通过本基金指定的销售机构的基金销售网点认购，单个基金账户单笔最低

认购金额（含认购费）为1元人民币，实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各销售机

构的基金销售网点具体规定为准。通过本基金管理人电子直销平台认购，单个基金账户单

笔最低认购金额为1元人民币，具体认购限额以投资者指定结算机构的规定为准。本基金基

金管理人电子直销平台单笔认购最低金额及交易级差可由基金管理人酌情调整，并提前公

告。

投资者通过本基金管理人直销中心（电子直销平台除外）认购，单个基金账户的首次

最低认购金额为10万元人民币，追加认购单笔最低金额为1万元人民币。本基金直销中心

（电子直销平台除外）单笔认购最低金额及交易级差可由基金管理人酌情调整，并提前公

告。

（5）基金募集期间，单个投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理

等人员作为发起资金提供方除外）的累计认购规模占所有投资者累计认购总规模的比例不

得达到或者超过50%，也不得有变相规避50%集中度的情形。

如本基金单个投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为

发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理

人可以采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某

些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全

部或者部分认购申请。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

（6）本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售

公告或其他公告。

4、认购费用

本基金C类基金份额不收取认购费。投资者通过直销机构认购本基金A类基金份额不

收取认购费。通过代销机构认购本基金A类基金份额的，认购费率如下表所示：

A类基金份额  

M＜500万  0.80%  

M≥500万  按笔收取，1,000元/笔  



注：M为单笔认购金额，单位为元。

本基金A类基金份额的认购费用由通过代销机构认购A类基金份额的投资者承担，不

列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售等募集期间发生的各项费用。投资者重复

认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

5、认购价格及认购份额的计算

本基金的认购价格为每份基金份额1.00元，即基金份额发售面值为1.00元。

（1）A类基金份额的认购份额计算方法

1）若投资者通过直销机构认购A类基金份额：

认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

2）若投资者通过代销机构认购A类基金份额：

认购金额包括认购费用和净认购金额。

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位及以后的部分四舍五入，由此

误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人通过直销机构投资1万元认购本基金A类基金份额，该笔认购产生利息3

元，无认购费用，则其可得到的认购份额为：

认购份额＝（10,000.00＋3.00）/1.00＝10,003.00份

例：某投资人通过代销机构投资1万元认购本基金的A类基金份额，该笔认购产生利息

3元，对应认购费率为0.80%，则其可得到的认购份额为：

净认购金额＝10,000/(1+0.80%）＝9,920.63元

认购费用＝10,000－9,920.63＝79.37元

认购份额＝（9,920.63＋3）/1.00＝9,923.63份

（2）C类基金份额的认购份额计算方法

认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位及以后的部分四舍五入，由此误

差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资1万元认购本基金C类基金份额，该笔认购产生利息3元，无认购

费用，则其可得到的认购份额为：

认购份额＝（10,000＋3）/1.00＝10,003.00份

6、募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中

利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

十二、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。

基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产

中支付。

十三、基金的最低募集份额总额和金额以及发起资金认购

本基金为发起式基金，最低募集份额总额为1000万份，基金募集金额不少于1000万

元人民币。其中，发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起资金认购的基金份

额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年。其中发起资金指基金管理人股东资金、基

金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或者基金经理等人员参与认购的资金。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案和基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方认购基金的金额不少于

1000万元（不含认购费用），且承诺发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日

起不少于3年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决

定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及其

持有份额进行专门说明。自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监

会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国

证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间

募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存

款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理

人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效之日起3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产规模

低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期

限。若届时的法律法规或中国证监会有关发起式基金的规定发生变化，上述终止规定被取

消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

基金合同生效3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续

60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出

解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个

月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购、赎回与转换

一、申购与赎回办理的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公

告中列明或在基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况调整销售机构，并在基金管理

人网站公示。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其

他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购与赎回办理的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权

决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的

要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或

其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的

调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办

理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为

基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人全额交付申购款项，申购成

立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，

申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的任

何损失。

基金份额持有人在持有足够的基金份额余额时递交赎回申请，赎回成立；登记机构确

认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）

内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、港股通交

易系统故障或港股通资金交收规则限制、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基

金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个

工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日

提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规

定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实

接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的

确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由

投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进

行调整，并必须在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的数量限制

1、申购时，投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元人民币（含申

购费）；通过本基金管理人电子直销平台申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民

币；通过本基金管理人直销中心（电子直销平台除外）申购，首次最低申购金额为10万元

人民币，单笔申购追加最低金额为1万元人民币，本基金直销机构单笔申购最低金额可由

基金管理人酌情调整。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留

的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具

体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金

合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

3、单个投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资

金提供方除外）累计持有的基金份额占总基金份额的比例不得达到或者超过50%，也不得

存在变相规避50%集中度的情形（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除

外）。

4、当接受某笔申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管

理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、

暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运

作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费用。投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额

不收取申购费。通过代销机构申购本基金A类基金份额的，申购费率如下表所示：

单笔申购金额（M）  申购费率  

M＜500万  0.80%  

M≥500万  按笔收取，1,000元/笔  



注：M单位为元。

本基金A类基金份额的申购费用由通过代销机构申购A类基金份额的投资者承担，不

列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售等各项费用。投资者重复申购时，需按单

笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。

2、赎回费用

本基金各类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N）  赎回费率  

N＜7天  1.50%  

7天≤N＜30天  1.00%  

30天≤N＜180天  0.50%  

N≥180天  0  



赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时

收取。赎回费全额归入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定，且在对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金

促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，

对投资人适当调低基金销售费用率，并进行公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则

的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、基金申购份额的计算

（1）A类基金份额的申购份额计算方法

1）若投资者通过直销机构申购A类基金份额：

申购份额＝申购金额/申购当日A类基金份额净值

2）若投资者通过代销机构申购A类基金份额：

申购金额包括申购费用和净申购金额。

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额-申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财

产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资人通过直销机构投资5万元申购本基金A类基金份额，无申购费用，假设

申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝50,000.00/1.0500＝47,619.05份

例：某投资人通过代销机构投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类

基金份额净值为1.0500元，对应申购费率为0.80%，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/(1+0.80%）＝49,603.17元

申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元

申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份

（2）C类基金份额的申购份额计算方法

如果投资者选择申购C类基金份额，则申购份额的计算方法如下：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财

产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资人投资5万元申购本基金C类基金份额，无申购费用，假设申购当日C类

基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额计算公式为：

赎回费用＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率

赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值－赎回费用+该笔赎回确认应返还的

销售服务费（如有）

其中，对于投资者通过直销机构认购、申购的C类基金份额计提的销售服务费，或者

通过代销机构认购、申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费，

都将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者。

赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；赎回

金额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产

生的收益归基金财产所有。

例：某投资人赎回1万份本基金A类基金份额，持有期限为5天，对应赎回费率为

1.50%，假设赎回当日本基金A类基金份额净值是1.2100元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用＝10,000×1.2100×1.50%＝181.50元

赎回金额＝10,000×1.2100－181.50＝11,918.50元

例：某投资人赎回其通过直销机构申购的1万份本基金C类基金份额，持有期限为9

个月，对应赎回费率为0，假设赎回当日本基金C类基金份额净值是1.2100元，且假设该

笔赎回确认应返还的销售服务费为36.00元（即通过直销机构认购、申购的C类基金份额

计提的销售服务费，在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还），则其可得到的赎回

金额为：

赎回费用＝0.00元

赎回金额＝10,000×1.2100－0.00+36.00＝12,136.00元

例：某投资人赎回其通过代销机构申购的1万份本基金C类基金份额，持有期限为730

日，对应赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2100元，且假设该笔赎回确

认应返还的销售服务费为48.00元（即通过代销机构认购、申购且持续持有期限超过一年

的C类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还），

则其可得到的赎回金额为：

赎回费用＝0.00元

赎回金额＝10,000×1.2100－0.00+48.00＝12,148.00元

3、基金份额净值计算

本基金各类基金份额净值的计算公式为计算日各类基金资产净值除以计算日发售在外

的该类基金份额总数。

T日各类基金份额净值＝T日各类基金资产净值/T日该类基金份额余额

基金份额净值单位为元，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。由此产生的误

差在基金财产中列支。

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行

适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、

基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停接受基金申购申请。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者（基金管理人、基金

管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达

到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除

外。

9、接受某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单个投资人累计持有的基金份额上

限、本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净申购比例上限、单一投资者单日或

单笔申购金额上限或单一投资者申购金额上限的。

10、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足，或者发生证券交易服务公司等

机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通

过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接

受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如

果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述

第8、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，

基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人

应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应

在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额

支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部

分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有

人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转

出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过

前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、

部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当

日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择

取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以

此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%

以上的赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份

额20%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回

申请未超过20%的部分，可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定

方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请

一并处理，无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类

推，直到全部赎回为止。但是，对于未能赎回部分，如该基金份额持有人在提交赎回申请

时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有

必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得

超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书

规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在

规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照

《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回

的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另

行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金的基金转换业

务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基

金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证

监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户

登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金

管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠是指

基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制

执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自

然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对

于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准

收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益

分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基

金管理人可制定和实施相应的业务规则。

十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内，不影响份额持有人实质利益的前提下，

经与基金托管人协商一致后，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提

前公告。

二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金主要投资于科技主题相关的资产，在严格控制组合风险的前提下，力争实现资

产净值的中长期稳健增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含主板、

创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、

债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企

业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交

易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行

存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、股指期货、股票期权、信用

衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相

关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产的比例为基金资产的60%-95%（其中投资于

港股通标的股票不超过股票资产的50%），其中投资于本基金界定的科技主题范围内的股票

比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期

货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或

者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构

的规定执行。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

（一）股票投资策略

1、资产配置策略

通过深入的基本面研究和定量分析，基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势

和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动

性等因素的评估，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例。

2、科技主题的界定

参考国家统计局的《战略性新兴产业分类（2018）》，本基金界定的科技主题相关上市

公司主要涉及其产业分类中的以下几个领域：

1）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、

人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件及相关技术服务等；

2）高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相

关技术服务等；

3）新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、

先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等；

4）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术

服务等；

5）节能环保领域，主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、

资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等；

6）生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术

服务等；

7）数字创意领域，主要包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务产

业及相关技术服务等。

相关产业主要分布于计算机、电子、传媒、通信、国防军工、建筑材料、汽车、基础

化工、电力设备、机械设备、轻工制造、医药生物、有色金属等行业。

本基金定义的科技主题相关公司的研发支出金额占营业收入比例或研发支出金额处于

所属行业前三分之一。

本基金将参照申万行业分类标准构建风格库，并对科技主题相关企业的发展进行密切

跟踪，若其他行业内的企业经营范围、业务重点符合基金合同主题界定或基金的业绩比较

基准中纳入新的行业或申万行业分类标准有所调整，本基金管理人可在充分论证后将其纳

入本基金主题相关股票的投资范围。随着市场环境的不断变化，相关主题的上市公司的范

围也会相应改变。依法履行适当必要的程序后，本基金可根据实际情况调整相关主题概念

和投资范围的认定，修订基金合同并公告。本基金将根据科技主题的界定构建主题风格库

并动态更新。

3、个股投资策略

本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择

与组合优化等过程。

（1）行业分析与配置

本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各

行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价，并根据行业综合评价结果确定股票资产中各

行业的权重。

一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可

替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构，并决定行业的长期盈利

能力及投资吸引力。另一方面，任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及

衰退期等阶段，同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下，亦具有不

同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命

周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业，给予较高的

权重；而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期，

或者当前经济景气不利于行业发展的行业，给予较低的权重。

（2）公司财务状况评估

在对行业进行深入分析的基础上，对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面

分析、财务指标分析和定量模型分析，根据上市公司的财务情况进行筛选，剔除财务异常

和经营不够稳健的股票，构建基本投资股票池。

（3）价值评估

基于对公司未来业绩发展的预测，采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内

在价值，同时结合股票的市场价格，挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司，选择

最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

（4）股票选择与组合优化

综合定性分析与定量价值评估的结果，选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资

组合，并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收

益最大化。同时监控组合中各个证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时

适时卖出证券。

4、港股投资策略

本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先

将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有相对优势的上市公司纳入本基金的股票投资组合。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资

于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

5、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、

公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

（二）债券投资策略

出于对流动性、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究影

响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素，来做出对利率的判断，进

行相应的久期配置和个券选择。

对于可转债、可交债，本基金将着重对可转债、可交债对应的基础股票进行分析与研

究，对有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交债进行重点选择，并在对

应可转债、可交债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基

金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推

测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。本基金投资可转债、

可交债的比例不超过基金总资产的20%。

（三）资产支持证券投资策略

本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还

率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预

测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对

标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性

管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

（四）衍生品投资策略

1、股指期货投资策略

本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，按照风

险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货投资。

2、国债期货投资策略

本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，按照风险管理的原则，以

套期保值为目的，参与国债期货投资。

3、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基

金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。

（五）融资业务的投资策略

本基金在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下参与融资

业务。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。

（六）信用衍生品投资策略

本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据

所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生

品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机

构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财

务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和

更新相关投资策略。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票不

超过股票资产的50%）；投资于本基金定义的科技主题范围内的股票比例不低于非现金基金

资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴

纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府

债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的，A股和

H股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%

（同一家公司在内地和香港同时上市的，A股和H股合并计算）完全按照有关指数的构成

比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起

3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（12）本基金若投资于国债期货，应满足如下限制：

（a）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净

值的15%；

（b）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的30%；

（c）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在

一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（d）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的30%；

（e）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国

债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）本基金若投资于股指期货，应满足如下限制：

（a）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

值的10%；

（b）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的20%；

（c）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在

一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（d）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的20%；

（e）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应

当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（14）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：

（a）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

（b）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持

有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

（c）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按

照行权价乘以合约乘数计算；

（15）本基金不持有信用保护卖方属性的衍生品，不持有合约类投资信用衍生品，投

资信用衍生品名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%，投资于同一信用保护

卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金净值的10%，因证券/期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不

得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公

司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成

比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交

易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（15）、（17）、（18）项情形外，因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相

关限制或按照调整后的规定执行。

3、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年

对关联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证港股通科技指

数(人民币)收益率*20%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率*20%。

1、业绩比较基准设定的原因

（1）基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于A股股票、

港股通标的股票、债券等资产，相应选取与之匹配的A股指数、港股通指数与债券指数作

为基准要素；同时基于本基金股票资产的比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通

标的股票不超过股票资产的50%），其中投资于本基金界定的科技主题范围内的股票比例不

低于非现金基金资产的80%等投资比例限制，以及预期的资产配置比例，本基金将股票资

产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为80%与20%，其中将股票资产中的A股股

票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为60%与20%。

（2）基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金主要投向科技主题相关上市公

司，并在科技主题相关领域中选取符合国家新兴战略方向、质地优秀、具备长期价值增长

潜力的公司，从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准

指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，

以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金选取中国战略新兴产业成份指

数和中证港股通科技指数分别作为A股和港股通标的股票部分的基准要素，具体情况如下：

中国战略新兴产业成份指数选取战略新兴产业具有代表性的100只上市公司证券作为

指数样本，以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现，适合作为本基金A股股票部分

的业绩比较基准要素。

中证港股通科技指数（人民币）从港股通范围内选取市值较大、研发投入较高且营收

增速较好的科技龙头上市公司证券作为样本，反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体

表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

（3）基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，

主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的

匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级

分布特征等，选取中债-综合财富（1-3年）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

中债-综合财富（1-3年）指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、

商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成，成份券待偿期在

1-3年（含1年），反映境内人民币中短久期债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分

的业绩比较基准要素。

综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例

限制相匹配。

2、业绩比较基准要素的基本信息

中国战略新兴产业成份指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为000171，指数

具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

中证港股通科技指数（人民币）由中证指数有限公司编制发布，指数代码为

931573CNY00，指数具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

中债-综合财富（1-3年）指数由中债金融估值中心有限公司编制发布，指数代码为

CBA00221，指数具体信息详见中国债券信息网，网址：www.chinabond.com.cn。

3、业绩比较基准的计算方法

本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为计算原则。

本基金先分别计算业绩比较基准中中国战略新兴产业成份指数、中证港股通科技指数

（人民币）、中债-综合财富（1-3年）指数的每日收益率，再按照预设权重比例计算当日组

合要素基准的日收益率，并连乘每日收益率。

4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法

本基金管理人对基金实际投资与业绩比较基准的偏离情况进行动态跟踪与监测评估，

在监测业绩比较基准偏离过程中，可以采用合适的基金业绩表现类指标（超额收益等），对

于股票资产，可以采用股票配置偏离限额（仓位等）等指标；对于债券资产，可以采用久

期中枢等指标，以更好管理基金实际投资与业绩比较基准的偏离情况，保持主要配置科技

主题的股票资产，从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金为主动管理型基金，其业绩比较基准是表征产品风格、衡量产品业绩、约束投

资行为的参考标准，并非本基金的跟踪标的。基金管理人在基金合同约定的投资范围、投

资限制内享有充分的投资决策自主权，可根据投资策略、市场研判等综合因素，自主构建

投资组合，包括酌情投资于业绩比较基准要素成份证券外的证券。本基金投资组合相对业

绩比较基准要素成份证券和权重可能存在偏离。

5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序

业绩比较基准变更符合下列条件之一且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，

基金管理人应当与基金托管人协商，在新业绩比较基准生效前三十日公告并充分说明变更

原因、差异及影响，无需召开基金份额持有人大会：

（1）原有业绩比较基准的要素无法持续运作、编制方案发生重大修订等客观因素导致

业绩比较基准无法再表征基金产品投资风格，或不再符合基金合同关于投资目标、投资范

围、投资策略、投资比例限制等的约定，或与主要的资产类别、国别或地区、市场板块、

货币类型等不再匹配；或业绩比较基准的要素不再具备市场代表性；

（2）调整业绩比较基准的要素权重、更换相同或相近特征的要素等，使新业绩比较基

准代表性更强，且符合相关法律法规规定的；

（3）中国证监会认可的其他情形。

业绩比较基准变更涉及以下情形的，基金管理人应当按照规定履行变更注册、召开基

金份额持有人大会等程序，法律法规、中国证监会另有规定的除外：

（1）基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例等拟进行重大调整，并变更业绩

比较基准的；

（2）其他对基金份额持有人利益产生重大实质性影响的情形。

六、风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低

于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基

准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付

等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款

项以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十一部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、股指期货合约、

国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、其他投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价

的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价

值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最

近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映

公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数

据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用

可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，

才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在

估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定

公允价值。

四、估值方法

1、交易所市场交易的有价证券的估值

（1）证券交易所上市的有价证券（包括股票、存托凭证等），以其估值日在证券交易

所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估

值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事

件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格；

（2）对在交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）对在交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取

估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行

估值。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行

估值；

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公

允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）交易所上市交易的可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等），按估值日

收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2、银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）对于全国银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值基准服务机构提

供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三

方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投

资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照待偿期所

对应的价格进行估值；

（2）对于银行间市场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的固定收益

品种，采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允

价值。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）流通受限的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东

公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回

购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下

适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

4、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值基准服务机构提供的估值净价估值；选

定的第三方估值基准服务机构未提供估值价格的，采用当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

6、投资的股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约，一般以估值当日结算价进行

估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易

日结算价估值。

7、信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日估值价格进行估值。但管理人依

法应当承担的估值责任，不因委托而免除。选定的第三方估值基准服务机构，未提供估值

价格的，依照有关法律法规及企业会计准则要求采用合理估值技术确认公允价值。

8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基

准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。若本基金现行估值汇率不再发布或

发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管理人与基金

托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率，无需召开基金份额持有人大会。

税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境

外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估

值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，

基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

9、本基金投资银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），按约定的利率

在实际持有期间内逐日计提利息。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进

行估值。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息

的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金

资产净值计算顺延错误而引起的损失，由管理人承担，基金托管人不承担任何责任。

五、估值程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个

工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001

元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整

机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值

结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。如托管人对仅

依赖管理人所提供数据进行会计核算的产品，管理人需明确相关数据来源并确保数据来源

可靠及数据真实准确，托管人对数据的真实性和准确性不承担审核责任。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该

类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认，确保估值错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在

其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果

获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得

的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误

责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并

报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并

报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金

托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和

各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基

金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按上述“四、估值方法”的第12、13项进行估值时，所

造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易所、指数编制机构及登记机构等第三方机构发送的数据错误、

遗漏，或由于国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，或者

由于其他不可抗力等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但未能发现错误或未能避免错误发生或虽发现错误但因前述原因无法及时更正的，

由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、

基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十二部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、公证费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、股票期权、信用衍生品等交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期

顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期

顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值。

基金销售服务费每日计提。

（1）基金管理人直销机构：

对于C类基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额（含转换转出，下同）

或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

（2）代销机构：

对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的基金份额收取的销售服务

费，销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支

付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。

对于持续持有期限超过一年的C类基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基

金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。

若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理

人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋

账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说

明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金综合费用水平

本基金综合费用水平在基金产品资料概要等法律文件中列示。

六、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不

选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基

金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类别基金份额在费用收取上不同，各基金份额类别对应的可供分配利

润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

5、当日申购的基金份额自下一交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金

份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，经履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召

开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介

公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务

规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计

师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风

险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化

时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符

合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的

互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项

的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息

发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金

招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止

运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份

额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，

将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议

登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托

管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发

售的三日前登载在规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生

效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每

周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额

累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业

网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。《基金合同》生效不足

2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基

金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在

规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、本基金推出新业务或服务；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、调整基金份额类别的设置；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金

份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）清算报告

《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清

算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告

提示性公告登载在规定报刊上。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十一）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说

明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十二）投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证

券明细。

（十三）投资股指期货的信息披露

基金管理人应在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，

并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标

等。

（十四）基金投资国债期货的信息披露

基金管理人应在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，

并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标

等。

（十五）投资股票期权的信息披露

基金管理人应在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告中披露参与股票期

权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充

分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十六）参与融资业务的信息披露

基金管理人应在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与融资交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险

及管理情况。

（十七）投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应在本基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说

明书（更新）等文件中披露本基金投资港股通标的股票的投资情况。

（十八）基金投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资政策、持仓情况等，并充分揭示信用

衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十九）发起资金认购份额报告

基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求，在基金合同生效公告、定期

报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基

金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

（二十）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基

金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报

告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进

行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金托管人对基金管理人或其他相

关方披露信息中需要基金托管人复核的内容，基金托管人仅根据自身能够获取的数据和信

息进行复核，对信息报告中基金托管人无法获取的数据及信息不承担审核责任；基金管理

人或其他相关方对外披露时应说明基金托管人所复核的数据和信息。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年，法律法规另有规

定的从其规定。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人暂停估值的；

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。

第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机

制启用日发表意见且符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认

相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的

主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，

基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户

运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招

募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%

认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、

组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项

投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企

业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基

金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份

额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向

侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处

置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《证券法》

规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生

重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式

和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金

暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信

息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年

度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发

表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如

将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则

针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程

序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十七部分基金的风险揭示

本基金投资过程中面临的主要风险有：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操

作风险、启用侧袋机制的风险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险。

本基金还将采用多种方法管理、控制流动性风险。

一、投资组合的风险

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，

本基金的市场风险主要来源于股票、债券资产市场价格的波动。影响股票、债券市场价格

波动的风险包括但不限于以下多种风险因素：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动，

影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响，也

呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融

资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。

（4）购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买

力下降，从而使基金的实际收益下降。

（5）上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、

人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，

其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可

以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

（6）债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标

并不能充分反映这一风险的存在。

（7）再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升所带来

的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券

价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

3、流动性风险

因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还

包括由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要

求所引致的风险。

二、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水

平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现

失误，都会影响基金的收益水平。

三、合规性风险

是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。

四、操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等

引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

五、本基金特有风险

1、本基金为混合型基金，本基金股票资产的比例为基金资产的60%-95%（其中投资于

港股通标的股票不超过股票资产的50%），其中投资于本基金界定的科技主题范围内的股票

比例不低于非现金基金资产的80%。内地股票市场、港股通标的股票市场和债券市场的变化

均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研

究优势，加强对市场、上市公司基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

2、本基金基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场

制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场

实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价

波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连

贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时

卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资

于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金资产并非必然投资港股。

3、香港市场风险

（1）本基金将按照政策相关规定投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对

象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变

化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生

直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，参与香港股票投资还将面临包括

但不限于如下特殊风险：

1）只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。

2）香港出现联交所认定的异常情况时，联交所将可能停市，本基金将面临在停市期间

无法进行交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时，境内证券交易

服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将面临在暂停服务期间无法进

行港股通交易的风险。

3）本基金因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取

得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有

规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在

联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上

市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入

或卖出。

4）代理投票。由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港结

算提交投票意愿，中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征集期比香港结算

的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数

量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。

4、本基金如投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易

规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风

险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分

基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投

资于科创板股票。

投资科创板股票存在的风险包括：

（1）市场风险。科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、

节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未

来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加

大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波

动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

（2）流动性风险。科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资

金在50万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通

盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

（3）信用风险。科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格

的退市制度，科创板个股存在退市风险。

（4）集中度风险。科创板部分领域可投标的相对集中，投资者容易集中投资于少量个

股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

（5）系统性风险。科创板企业多集中于科技创新领域，在企业经营及盈利模式上存在

趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。

（6）政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来

较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

5、本基金如投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。

利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证

券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合

理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为

基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的

资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。

6、本基金可参与国债期货交易，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有

杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资者权益遭受较大损失。

国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强

制平仓，可能给投资带来重大损失。

7、本基金可参与股指期货交易，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有

杠杆性，当相应标的指数价格出现不利变动时，可能会导致投资者权益遭受较大损失。股

指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制

平仓，可能给投资带来重大损失。

8、本基金可参与股票期权交易，股票期权作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险

点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生品基础资产

交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指数价格之

间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸

所要求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险；

以及各类操作风险。

9、本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些

风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交易所面临的各

类风险，基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有

效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。

10、本基金如投资存托凭证，在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担

与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具体包括但不限

于以下风险：

（1）与存托凭证相关的风险

1）存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表

境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基

本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。

2）基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存托协议，成

为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改，基金无

法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。

3）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股东身份直接

行使股东权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使分红、投票等权利。

4）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存

托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改，更换

存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对基

金生效。基金可能无法对此行使表决权。

5）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强

制执行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。

6）存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。

7）存托凭证退市的，基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，基

金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存

托协议的约定为基金提供相应服务等风险。

（2）与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高于公司在

境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。

（3）与境外发行人相关的风险

1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册

地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市地相关规则。投资

者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内股东和境内存托凭证持有人享

有的权益还可能受境外法律变化影响。

2）红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，公司大部分

或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的

决策。

3）红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，但境内投

资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律制度提起

证券诉讼。

（4）与交易机制相关的风险

1）境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可

能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。

2）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观

点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，可能对境内证券价

格产生影响。

3）在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转

移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，从而增加或者减

少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价格波动。

4）基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别

的股票或者存托凭证；基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转换为境外基础证券。

11、为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动

性风险、偿付风险以及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，

因无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其以合理价格变现的风险；偿付风险是指

在信用衍生品存续期内由于不可控制的市场或环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳

或用于偿付的现金流与预期发生偏差，从而影响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是

指由于创设机构，或所受保护债券主体经营情况，或利率环境出现变化，引起信用衍生品

交易价格波动的风险。本基金采用信用衍生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现违约

时，存在信用衍生品卖方无力或拒绝履行信用保护承诺的风险。

12、本基金投资范围包括流通受限证券，由于流通受限证券具有锁定期，存在潜在的

流动性风险。因此可能在本基金需要变现资产时，因流动性受限，本基金无法卖出所持有

的流通受限证券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

13、基金合同终止的风险

本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起3年后的对应日（若无对应日则顺延至

下一日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有

人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。基金份额持有

人可能面临基金合同提前终止的风险。

六、启用侧袋机制的风险

当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净

值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格

也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人

可能因此面临损失。

七、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基

金资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制

能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

八、基金管理人职责终止风险

因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格

或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人职责终止情况下，投

资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理人职责终止，涉及基金管理人、

临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的，相关基金管理人对各自履职行为依法

承担责任。

九、本基金主要的流动性风险管理方法说明：

1、在申购、赎回安排方面，本基金将加强对申购环节的管理，合理控制基金份额持有

人集中度，审慎确认大额申购申请，在当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜

在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比

例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制，切实保护存量基金份

额持有人的合法权益。具体内容详见本招募说明书第八部分。

2、本基金拟投资市场主要为境内股票市场（包括港股通标的股票），从全市场范围内

选择优秀的投资标的。本基金面临的流动性风险详见本章节“投资组合的风险”相关内容。

3、在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨

额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人

在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采

取延期办理部分或全部赎回申请的措施。具体内容详见本招募说明书第八部分。

4、本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金管理

人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合

同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情

形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请

投资人具体请参见本招募说明书“第八部分基金份额的申购、赎回与转换”中“十、

巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。

当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资人的赎回申请，投资人

收到赎回款项的时间也可能晚于预期。

（2）暂停接受赎回申请

投资人具体请参见本招募说明书“第八部分基金份额的申购、赎回与转换”中“九、

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时

的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

（3）延缓支付赎回款项

投资人具体请参见本招募说明书“第八部分基金份额的申购、赎回与转换”中“九、

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“十、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本

基金延缓支付赎回款项的情形及程序。

在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

（4）暂停基金估值

投资人具体请参见本招募说明书“第十一部分基金资产估值”中“七、暂停估值的情

形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或

被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

（5）摆动定价

当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合

的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的

不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

（6）收取短期赎回费

本基金对持续持有期限少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全

额计入基金财产。

（7）启用侧袋机制

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

（8）中国证监会认定的其他措施。

对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，

及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。

在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相

应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的

合法权益。

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后2日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：基金管理人应自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作

日内组织成立基金财产清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并

在中国证监会的监督下进行基金财产清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、

基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清

算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行

分配。

其中，对于投资者通过直销机构认购、申购的C类基金份额，计提的销售服务费，或

投资者通过代销机构认购、申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额，超过一年继续

计提的销售服务费，将在基金合同终止时随清算款一并返还给投资者。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的

会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行

公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了

《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施

保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回或转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因

基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供

服务的外部机构，并与选择的证券、期货经纪商签订相关协议，就证券、期货经纪商应履

行的异常交易监控等职责进行约定；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转

换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申

购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因

监管机构、司法机关等有权机关要求、或审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基

金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不

低于法律法规规定的期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资

者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支

付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基

金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，

应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人

违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管

人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的

行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束

后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需账户，为

基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管托管账户内基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券/期货账户等投资所需账户，按照《基金

合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另

有规定或监管部门要求或应司法、行政等机关要求对外提供，向所聘请的审计、法律等外

部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、

赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管

理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执

行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规

定的期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业

监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因

其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人

追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限

于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限

于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）向基金管理人和监管机构提供依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并

保证其真实性；

（10）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；

（11）遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，配合基金管理人、基金托管人履行反洗

钱职责；

（12）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于1000万元，且持有

认购的基金份额自基金合同生效之日起不少于3年；

（13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份

额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法律法规或中

国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外）：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额

持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额

持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及

《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）增加、减少份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；

（6）在基金管理人在履行适当程序后，基金推出新业务或服务；

（7）基金管理人、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修

改《业务规则》，包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资、基金交

易、非交易过户、转托管等内容；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面

提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理

人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决

意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新

召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表决截止日以前

送达至召集人指定的地址或系统。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管

人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表

决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大

会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他

人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决

意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会

议通知的规定，并与登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书

面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上，在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金亦可采用其他非

现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序

比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上，在法律法规和监管机构允许的情

况下，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集

人确定并在会议通知中载明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定

终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基

金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位

名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）

和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基

金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定

的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出

具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基

金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效

力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证

机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监

督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进

行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名

等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份

额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大

会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表

决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基

金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持

有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登

记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上

（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等

规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相

关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部

分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不

选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基

金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类别基金份额在费用收取上不同，各基金份额类别对应的可供分配利

润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

5、当日申购的基金份额自下一交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金

份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，经履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召

开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公

告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务

规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、公证费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、股票期权、信用衍生品等交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期

顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期

顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。销

售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值。

基金销售服务费每日计提。

（1）基金管理人直销机构：

对于C类基金份额收取的销售服务费，在投资者赎回基金份额（含转换转出，下同）或

基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

（2）代销机构：

对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的基金份额收取的销售服务费，

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人

核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基

金管理人无需再出具资金划拨指令。

对于持续持有期限超过一年的C类基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回基金

份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。

若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理

人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋

账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说

明书的规定。

（五）基金综合费用水平

本基金综合费用水平在基金产品资料概要等法律文件中列示。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资目标

本基金主要投资于科技主题相关的资产，在严格控制组合风险的前提下，力争实现资

产净值的中长期稳健增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含主板、

创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、

债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企

业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交

易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行

存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、股指期货、股票期权、信用

衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相

关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产的比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港

股通标的股票不超过股票资产的50%），其中投资于本基金界定的科技主题范围内的股票比

例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合

约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到

期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规

定执行。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票不超

过股票资产的50%）；投资于本基金定义的科技主题范围内的股票比例不低于非现金基金资

产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴

纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府

债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的，A股和H

股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%

（同一家公司在内地和香港同时上市的，A股和H股合并计算）完全按照有关指数的构成比

例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月

内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（12）本基金若投资于国债期货，应满足如下限制：

（a）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净

值的15%；

（b）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的30%；

（c）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（d）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的30%；

（e）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国

债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）本基金若投资于股指期货，应满足如下限制：

（a）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

值的10%；

（b）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的20%；

（c）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（d）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的20%；

（e）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应

当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（14）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：

（a）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

（b）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持

有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

（c）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按

照行权价乘以合约乘数计算；

（15）本基金不持有信用保护卖方属性的衍生品，不持有合约类投资信用衍生品，投

资信用衍生品名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%，投资于同一信用保护

卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金净值的10%，因证券/期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不

得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司

发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例

进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交

易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（15）、（17）、（18）项情形外，因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相

关限制或按照调整后的规定执行。

3、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年

对关联交易事项进行审查。

六、基金净值信息的计算方法和公告方式

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款

项以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至

少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额

累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后2日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：基金管理人应自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内组织成立基金财产清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在

中国证监会的监督下进行基金财产清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、

基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清

算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行

分配。

其中，对于投资者通过直销机构认购、申购的C类基金份额，计提的销售服务费，或投

资者通过代销机构认购、申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额，超过一年继续计提

的销售服务费，将在基金合同终止时随清算款一并返还给投资者。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的

会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载

在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

八、争议的处理

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经

友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易

仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行

仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场

所和营业场所查阅。

第二十部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：淳厚基金管理有限公司

住所：上海市长宁区长宁路1027号1001室

办公地址：上海市长宁区长宁路1027号1001室

法定代表人：陈红

成立时间：2018年11月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2018〕1618号

经营范围：公募基金管理，包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资

产管理和中国证监会许可的其他业务

注册资本：1亿元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）

法定代表人：任德奇

成立时间：1987年3月30日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发

［1987］40号文

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号

注册资本：742.63亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投

资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含主板、

创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、

债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企

业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交

易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行

存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、股指期货、股票期权、信用

衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相

关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产的比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港

股通标的股票不超过股票资产的50%），其中投资于本基金界定的科技主题范围内的股票比

例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合

约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到

期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规

定执行。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资、

融资比例进行监督。

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

（1）本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票不超

过股票资产的50%）；投资于本基金定义的科技主题范围内的股票比例不低于非现金基金资

产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴

纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府

债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的，A股和H

股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%

（同一家公司在内地和香港同时上市的，A股和H股合并计算）完全按照有关指数的构成比

例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月

内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（12）本基金若投资于国债期货，应满足如下限制：

（a）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净

值的15%；

（b）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的30%；

（c）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（d）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的30%；

（e）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国

债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）本基金若投资于股指期货，应满足如下限制：

（a）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

值的10%；

（b）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的20%；

（c）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（d）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的20%；

（e）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应

当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（14）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：

（a）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

（b）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持

有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

（c）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按

照行权价乘以合约乘数计算；

（15）本基金不持有信用保护卖方属性的衍生品，不持有合约类投资信用衍生品，投

资信用衍生品名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%，投资于同一信用保护

卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金净值的10%，因证券/期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不

得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司

发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例

进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交

易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（15）、（17）、（18）项情形外，因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的从其规定。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止

行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

在基金合同生效后，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东

或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化的，应及时予以更新并

通知对方。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上

述规定的限制。

4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人参

与银行间债券市场进行监督。

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与

银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名

单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。如基金管理人未提

供名单，视为可与全市场交易对手进行交易。基金管理人可定期和不定期对银行间市场现

券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函

确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行

但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交易

对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人银

行存款业务进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立对账机制，确保基金银行存款业务

账目及核算的真实、准确。

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作

办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

6.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。

（1）基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券

有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券,包括由《上市公司证券发行注册管理办法》规范的非公开发行股

票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于

发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等

流通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人

董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公

开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料

应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至

少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有

足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认

可的方式确认收到上述资料。

（4）基金投资非公开发行股票前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求

的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发

行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持

有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的

真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保

证基金托管人有足够的时间进行审核。

（5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为上述

资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的

消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受

限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监

会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金

托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。

7.基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其他

方面进行监督。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净

值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分

配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果

基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则

基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并

改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会

报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法

规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金

管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人反馈，说明违规原因及

纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金

管理人在限期内纠正。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反

《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他

有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并有权向中国证监

会报告。

（四）根据《商业银行托管业务监督管理办法（试行）》的规定，基金托管人不承担以

下职责：

1.承担基金财产的信用风险、市场风险等；

2.为基金提供直接或间接、显性或隐性担保，包括承诺本金或保证收益；

3.为基金垫付资金、提供流动性支持或融资承诺等；

4.参与投资者适当性管理；

5.保证投资项目及交易信息真实性；

6.保证基金资金来源的合法合规性；

7.对已划出托管账户以及处于基金托管人实际控制之外的资产承担保管责任；

8.参与基金管理人对基金的投资决策；

9.违规代替基金管理人向其他机构或者个人进行基金信息披露或提供相关数据信息；

10.基金管理人未接受基金托管人的复核意见进行信息披露产生的相应责任；

11.负责未兑付产品的资金追偿、财产保全、诉讼仲裁、债务重组和破产程序等,法律

另有规定的除外；

12.因不可抗力以及非基金托管人履职错误或过失造成的托管资产损失；

13.国务院金融监管部门规定的不属于基金托管人托管业务范围的其他职责。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管

人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财

产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及时、准

确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值，是否根据基金管理人指令办

理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运

作等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积

极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财

产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行

或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合

同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托

管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人

有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违

规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求

需向中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金

托管人在限期内纠正。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金托管人应安全保管托管账户内基金财产，未获得基金管理人明确的指令和授权，

不得擅自进行资金划拨或资产处置操作等，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产，

非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行，但法律法规、有权机关另有要

求的除外。

2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与

基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵

销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使

请求冻结、扣押和其他权利。

3.基金托管人按照规定开立基金财产的银行存款账户、证券账户和债券托管账户等投

资所需账户，基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资金账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整和独立。

5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银

行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损

失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。

（二）基金募集资产的验证

基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加

验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集到的

全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日

出具相关证明文件。

（三）基金的银行存款账户的开立和管理

1.基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

2.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，专门用于基金

托管资金存放和使用，该账户应当具有明确标识，名称原则上应当包含开户主体和基金名

称字样。基金托管人根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印

鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回

金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。

3.本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金管理人

应仅允许基金托管人负责划拨资金账户内的资金。基金托管人和基金管理人不得假借本基

金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业

务以外的活动。

4.基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，

并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。

5.基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券交收账户、证券资金账户的开立和管理

1.基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结

算有限责任公司开设证券账户。

2.基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

3.证券账户开立后，基金管理人以本基金名义在基金管理人选择的证券经纪机构营业

网点开立对应的证券资金账户，并通知基金托管人。证券资金账户用于本基金证券交易的

结算以及证券交易结算资金的记录，并与本基金银行存款账户之间建立唯一银证转账对应

关系,证券经纪机构对开立的证券资金账户内存放的资金的安全承担责任,基金托管人不

负责保管证券资金账户内存放的资金。

4.由基金托管人持基金管理人与证券经纪机构签订的三方存管相关协议办理证券资金

账户与本基金银行存款账户的银证签约手续，未经基金托管人书面同意，基金管理人不得

将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银行存款账户）变更为其他账户，否则，因此

引起的法律后果及给本基金造成的损失全部由基金管理人承担。

5.本基金证券账户和证券资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户和证券资

金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户进行本基金业务以外的活动。

（五）债券托管账户的开立和管理

1.基金合同生效后，基金管理人负责向中国人民银行进行报备，基金托管人在备案通

过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义

开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请

基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业

拆借市场交易账户。

2.基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金管

理人保存。

3.基金管理人代表基金签订中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（凭证特别版），

协议正本由基金管理人保存。

（六）期货相关账户的开立和管理

基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金融期货交易

所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。

基金托管人已取得期货保证金存管银行资格，基金管理人授权基金托管人办理相关银

期转账业务。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留

印鉴（须包括托管人印章）及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存款确认单据，

明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存款到期指定收款账

户等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，存款协议中应当约定提前支取条款。

（八）其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的

投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法

规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（九）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让，由基金

托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的

本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨别，不承担

存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。

（十）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金

管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金

签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的

保管期限按照国家有关规定执行。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的

合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监

会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露

的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理

人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额的基金资产净值和各类基金份额净

值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈

给基金管理人，由基金管理人对各类基金份额净值予以公布。如托管人对仅依赖管理人所

提供数据进行会计核算的产品，管理人需明确相关数据来源并确保数据来源可靠及数据真

实准确，托管人对数据的真实性和准确性不承担审核责任。

本基金按以下方法估值：

1、交易所市场交易的有价证券的估值

（1）证券交易所上市的有价证券（包括股票、存托凭证等），以其估值日在证券交易

所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估

值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事

件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格；

（2）对在交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）对在交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取

估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行

估值。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行

估值；

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公

允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）交易所上市交易的可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等），按估值日

收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2、银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）对于全国银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值基准服务机构提

供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三

方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投

资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照待偿期所

对应的价格进行估值；

（2）对于银行间市场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的固定收益

品种，采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允

价值。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）流通受限的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东

公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回

购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下

适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

4、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值基准服务机构提供的估值净价估值；选

定的第三方估值基准服务机构未提供估值价格的，采用当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

6、投资的股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约，一般以估值当日结算价进行

估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易

日结算价估值。

7、信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日估值价格进行估值。但管理人依

法应当承担的估值责任，不因委托而免除。选定的第三方估值基准服务机构，未提供估值

价格的，依照有关法律法规及企业会计准则要求采用合理估值技术确认公允价值。

8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基

准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。若本基金现行估值汇率不再发布或

发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管理人与基金

托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率，无需召开基金份额持有人大会。

税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境

外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估

值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，

基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

9、本基金投资银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），按约定的利率

在实际持有期间内逐日计提利息。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进

行估值。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息

的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金

资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负责赔付。

（二）净值差错处理

当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成

损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托

管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。

1.如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法的

第1－11、14进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，

且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实

际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率

的比例各自承担相应的责任；

2.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，

尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果

对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺

延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任；

3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第12、13项进行估值时，所造成的误差不作

为基金资产估值错误处理。

由于证券、期货交易所及登记机构等第三方机构发送的数据错误、遗漏，或由于国家

会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，或者由于其他不可抗力

等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发

现错误或未能避免错误发生或虽发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金

资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当

积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执行；如果行

业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方应本着平等和保护

基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

4、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

（三）基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和

会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期

进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基

金管理人的处理方法为准。

（五）会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管

人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原

因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（六）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于

每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制，

应于每季度终了后15个工作日内完成；基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登

载在规定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要的其他信息发生变更的，基金管理

人至少每年更新一次。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的2个月内公告；年度报告

在会计年度结束后3个月内公告。如果基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制

当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有关报表提供基

金托管人；基金托管人收到后在2个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面或以双方约

定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告、更新招募说明书、

基金产品资料概要等，基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、

复核及公告。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金

托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理

人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其

编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人对上述报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定

的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额

持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人

应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不低于法律法规规定的最低期限，

法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金

托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不

得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或

者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方

当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据该会当

时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的，并对相关双方当

事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区和台湾地区法律）管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应按法律法规或监管规则报中国证

监会备案（如需）。

（二）基金托管协议的终止

1.《基金合同》终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成

其他基金托管人接管基金财产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成

其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1.基金财产清算小组：基金管理人应自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内组织成立基金财产清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在

中国证监会的监督下进行基金清算。

2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、

基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行

分配。

其中，对于投资者通过直销机构认购、申购的C类基金份额，计提的销售服务费，或投

资者通过代销机构认购、申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额，超过一年继续计提

的销售服务费，将在基金合同终止时随清算款一并返还给投资者。

8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经符合《中华人民共和国

证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案

并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财

产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报

告提示性公告登载在规定报刊上。

9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最

低期限。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系本公司客户服务电话。请

确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和销售机构提供。

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持

有人的需要和有关情况，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、资讯服务

公司为定制资讯服务的投资者，提供电子邮件、微信形式的资讯服务。

投资者可通过拨打公司客户服务电话或登录公司网站在服务定制栏目中定制此项服务。

二、线上客户服务

本公司网站设置了线上服务渠道，投资者可以通过电子邮箱开展相关咨询，客服人员

在收到邮件咨询后的24小时内答复或联系投资者。

客户服务电子邮箱地址为：service@purekindfund.com。

三、关于网站服务

公司网站为客户提供产品信息查询、产品净值查询、公告信息查询、交易状态查询等

内容的服务。

四、客户意见、建议或投诉处理

投资者可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真等渠道对基金管理人和销售机构提

出意见、建议或投诉。

五、联系方式

淳厚基金管理有限公司

客服电话：400-000-9738

网址：www.purekindfund.com

第二十二部分其他应披露事项

暂无。

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在

支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十四部分备查文件

一、中国证监会准予淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金募集申请的注册文件

二、《淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》

三、《淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

以上第一至五项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所，第六项文件存放于

基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后，可在合理

时间内取得上述文件的复制件或复印件。

淳厚基金管理有限公司

2026年10月29日


              

                

               淳厚基金管理有限公司淳厚科技智选混合型发起式证券投资基金招募说明书.pdf