基金管理人：华安基金管理有限公司 

基金托管人：中国工商银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 2 

§1  重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 

§2  基金产品概况 

基金简称 华安中国 A股增强指数 

基金主代码 040002 

交易代码 040002（前端） 041002（后端） 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2002年 11月 8日 

报告期末基金份额总额 1,424,197,891.49份 

投资目标 

运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对

MSCI中国 A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超

越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础

上，择机实现一定的收益和分配。 

投资策略 

（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资

产净值的 95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险

工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

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场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。 

（2）股票投资：本基金以 MSCI中国 A股指数成分股构成

及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方

法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理

定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组

合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，

本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。 

（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准

的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收

益。 

业绩比较基准 

95% ×MSCI 中国 A 股指数收益率 + 5%×金融同业存款利

率 

风险收益特征 

本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风

险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的

投资产品。 

基金管理人 华安基金管理有限公司 

基金托管人 中国工商银行股份有限公司 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 

1.本期已实现收益 29,388,366.44 

2.本期利润 39,637,063.75 

3.加权平均基金份额本期利润 0.0278 

4.期末基金资产净值 1,204,654,990.98 

5.期末基金份额净值 0.846 

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 4 

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易

佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。 

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

 

3.2 基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 3.42% 0.85% 4.59% 0.77% -1.17% 0.08% 

过去六个月 2.79% 1.00% 6.12% 0.97% -3.33% 0.03% 

过去一年 -4.08% 1.18% -3.57% 1.10% -0.51% 0.08% 

过去三年 23.39% 1.26% 14.30% 1.14% 9.09% 0.12% 

过去五年 18.33% 1.31% 5.70% 1.23% 12.63% 0.08% 

自基金合同

生效起至今 

480.78% 1.53% 236.27% 1.50% 244.51% 0.03% 

 

3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较 

华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 

（2002年 11月 8日至 2023年 3月 31日） 

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 5 

 

 

 

§4  管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理期限 证券从业年

限 

说明 

任职日期 离任日期 

许之彦 

本基金

的基金

经理、

指数与

量化投

资部高

级总

监、总

经理助

理 

2017-12-25 - 19年 

理学博士，19年证券、基金

从业经验，CQF(国际数量金

融工程师)。曾在广发证券

和中山大学经济管理学院

博士后流动站从事金融工

程工作，2005年加入华安基

金管理有限公司，曾任研究

发展部数量策略分析师。

2008 年 4 月至 2012 年 12

月担任华安 MSCI 中国 A 股

指数增强型证券投资基金

的基金经理，2009年 9月起

同时担任上证180交易型开

放式指数证券投资基金及

其联接基金的基金经理。

2010年 11月至 2012年 12

月担任上证龙头企业交易

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 6 

型开放式指数证券投资基

金及其联接基金的基金经

理。2011年 9月至 2019年

1月，同时担任华安深证300

指数证券投资基金（LOF）

的基金经理。2019年 1月至

2019年 3月，同时担任华安

量化多因子混合型证券投

资基金（LOF）的基金经理。

2013 年 7 月起同时担任华

安易富黄金交易型开放式

证券投资基金的基金经理。

2013 年 8 月起同时担任华

安易富黄金交易型开放式

证券投资基金联接基金的

基金经理。2014年 11月至

2015年 12月担任华安中证

高分红指数增强型证券投

资基金的基金经理。2015

年 6月至 2021年 1月，同

时担任华安中证全指证券

公司指数分级证券投资基

金（2021年 1月起转型为华

安中证全指证券公司指数

型证券投资基金）、华安中

证银行指数分级证券投资

基金（2021年 1月起转型为

华安中证银行指数型证券

投资基金）的基金经理。

2015年 7月至 2021年 1月，

担任华安创业板 50 指数分

级证券投资基金（2021年 1

月起转型为华安创业板 50

指数型证券投资基金）的基

金经理。2016年 6月起担任

华安创业板 50 交易型开放

式指数证券投资基金的基

金经理。2017年 12月起，

同时担任华安 MSCI 中国 A

股指数增强型证券投资基

金、华安沪深 300量化增强

型指数证券投资基金的基

金经理。2018年 11月起，

同时担任华安创业板 50 交

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 7 

易型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经理。

2019年 12月起，同时担任

华安沪深300交易型开放式

指数证券投资基金的基金

经理。2020年 8月起，同时

担任华安沪深300交易型开

放式指数证券投资基金发

起式联接基金的基金经理。

2020年 11月起，同时担任

华安中证电子 50 交易型开

放式指数证券投资基金的

基金经理。2021年 10月起，

同时担任华安上证科创板

50 成份交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理。

2022年 5月起，同时担任华

安中证电子 50 交易型开放

式指数证券投资基金发起

式联接基金的基金经理。

2022年 12月起，同时担任

华安沪深300增强策略交易

型开放式指数证券投资基

金的基金经理。 

马韬 

本基金

的基金

经理 

2018-01-15 - 8年 

硕士研究生，8年证券、基

金行业从业经验。曾任国泰

君安证券股份有限公司研

究员。2017年 2月加入华安

基金，历任指数与量化投资

部数量分析师。2018 年 1

月起担任华安 MSCI 中国 A

股指数增强型证券投资基

金的基金经理。2021 年 1

月起，同时担任华安新丰利

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2022年 5

月起，同时担任华安中证

500指数增强型证券投资基

金的基金经理。2022 年 7

月起，同时担任华安中证

1000 指数增强型证券投资

基金的基金经理。 

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 8 

遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的

相关规定。 

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 

许之彦 

公募基金 14.00 58,464,785,634.60 2008-04-25 

私募资产管理计划 2.00 204,164,755.25 2021-01-22 

其他组合 - - - 

合计 16.00 58,668,950,389.85 - 

 

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金

合同承诺的情形。 

 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安

基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等

方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投

资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系

统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资

组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组

合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等

各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要

经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平

的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合

平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所

一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进

行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原

则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 9 

监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先

到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若

是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下

达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签

量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与

下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资

组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义

进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平

交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券

估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投

资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易

制度总体执行情况良好。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会

同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所

及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。

同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开

发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行

为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外

的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量的 5%的次数为 2次，未出现异常交易。 

 

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 

2023 年一季度国内宏观经济处于疫后复苏阶段，总体复苏效果较为明显，供给层面企

业信心逐渐修复，工业生产延续扩张态势；需求层面消费持续修复，投资保持强劲。具体来

看，需求层面的修复还有不够充分的地方。1-2月工业企业利润仍有较大程度下滑，说明工

业的市场需求尚未完全恢复。主要表现为上游利润增速大幅下降，中游利润变化不大，下游

利润结构性好转。 

权益市场在一季度表现也为不错，自年初以来，北上资金不断流入、市场风险偏好逐渐

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 10 

提升，主要宽基指数均呈现较大幅度的反弹。以中证 1000指数为代表的小盘股风格表现抢

眼，反弹幅度大幅好于中大盘股。2月以来，市场呈现 AI引领的结构化行情，TMT板块（传

媒、通信、计算机、电子）表现极度抢眼，市场在行业板块中呈现了极端的分化行情。量化

模型在前半段的表现依旧比较稳健，后来随着资金持续涌入 AI板块，量化模型产生了一定

不适应的情况。我们在模型中会及时加入最新的行情数据进行适应性的训练，争取尽快平稳

度过阶段性的回撤。本基金配置上仍然兼顾均衡，选择基本面较好且与技术面发生共振的优

质股票。 

4.4.2报告期内基金的业绩表现 

截至 2023年 3月 31日，本基金份额净值为 0.846元，本报告期份额净值增长率为 3.42%，

同期业绩比较基准增长率为 4.59%。 

 

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 

展望下阶段，大的宏观背景是更加强调高质量发展，强调质量，强调结构。今年政府工

作报告中也强调，要坚持稳字当头、稳中求进，保持政策连续性针对性，加强各类政策协调

配合，形成共促高质量发展合力。货币政策也强调要“精准有力”，结构化工具预计将会发

挥更大作用。 

对证券市场整体的判断应该是继续演绎结构性行情，在没有特别明显增量资金的情况下，

板块和行业之间的轮动效应可能会加强。在基本配置上，主要看好两大投资方向，在宏观经

济复苏的大背景下相关的顺周期板块大概率会跑出不错的超额收益；另一方面，由 chatgpt

催化的 AI行业大变革将带来从硬件到软件再到应用端的各类投资机会。 

作为 MSCI中国 A股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度

增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 

 

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 

§5  投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 11 

比例(%) 

1 权益投资 1,137,334,486.05 94.09 

 其中：股票 1,137,334,486.05 94.09 

2 固定收益投资 1,000.04 0.00 

 其中：债券 1,000.04 0.00 

 资产支持证券 - - 

3 贵金属投资 - - 

4 金融衍生品投资 - - 

5 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 

- - 

6 银行存款和结算备付金合计 71,066,952.19 5.88 

7 其他各项资产 344,858.59 0.03 

8 合计 1,208,747,296.87 100.00 

 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 103,745.76 0.01 

C 制造业 79,040,272.10 6.56 

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,335.11 0.01 

E 建筑业 7,882,821.12 0.65 

F 批发和零售业 431,035.65 0.04 

G 交通运输、仓储和邮政业 61,899.60 0.01 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,625,560.15 1.05 

J 金融业 91,366.89 0.01 

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 12 

K 房地产业 5,016.00 0.00 

L 租赁和商务服务业 1,166.00 0.00 

M 科学研究和技术服务业 30,399.15 0.00 

N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.01 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 41,275.12 0.00 

S 综合 - - 

 合计 100,480,362.24 8.34 

5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

A 农、林、牧、渔业 4,866,110.00 0.40 

B 采矿业 24,079,279.37 2.00 

C 制造业 633,165,731.25 52.56 

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,033,689.00 1.08 

E 建筑业 22,738,693.28 1.89 

F 批发和零售业 8,543,243.62 0.71 

G 交通运输、仓储和邮政业 46,002,911.40 3.82 

H 住宿和餐饮业 33,789.00 0.00 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,665,056.76 4.87 

J 金融业 123,083,510.77 10.22 

K 房地产业 21,817,292.92 1.81 

L 租赁和商务服务业 23,581,951.52 1.96 

M 科学研究和技术服务业 38,485,568.06 3.19 

N 水利、环境和公共设施管理业 4,987.00 0.00 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 13,720.00 0.00 

Q 卫生和社会工作 16,230,674.46 1.35 

R 文化、体育和娱乐业 2,507,020.40 0.21 

S 综合 895.00 0.00 

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 13 

 合计 1,036,854,123.81 86.07 

 

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细 

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 

占基金资产净

值比例(％) 

1 600519 贵州茅台 26,333 47,926,060.00 3.98 

2 300750 宁德时代 82,451 33,479,228.55 2.78 

3 000333 美的集团 508,685 27,372,339.85 2.27 

4 002142 宁波银行 983,910 26,870,582.10 2.23 

5 600036 招商银行 764,100 26,185,707.00 2.17 

6 300760 迈瑞医疗 76,288 23,779,732.48 1.97 

7 603259 药明康德 282,257 22,439,431.50 1.86 

8 601012 隆基绿能 537,091 21,703,847.31 1.80 

9 601111 中国国航 1,862,232 19,925,882.40 1.65 

10 601888 中国中免 104,370 19,124,758.80 1.59 

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细 

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 

占基金资产净

值比例(％) 

1 002984 森麒麟 327,400.00 10,375,306.00 0.86 

2 600502 安徽建工 

1,292,300.

00 

7,805,492.00 0.65 

3 603317 天味食品 308,100.00 7,690,176.00 0.64 

4 600375 汉马科技 

1,034,700.

00 

7,594,698.00 0.63 

5 688059 华锐精密 45,526.00 6,828,900.00 0.57 

 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号 债券品种 公允价值(元) 

占基金资产净值

比例(％) 

1 国家债券 - - 

2 央行票据 - - 

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 14 

3 金融债券 - - 

 其中：政策性金融债 - - 

4 企业债券 - - 

5 企业短期融资券 - - 

6 中期票据 - - 

7 可转债（可交换债） 1,000.04 0.00 

8 同业存单 - - 

9 其他 - - 

10 合计 1,000.04 0.00 

 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 

占基金资产净

值比例(％) 

1 113668 鹿山转债 10 1,000.04 0.00 

 

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

本基金本报告期末未持有贵金属投资。 

 

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证投资。 

 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期没有投资股指期货。 

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 15 

 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

无。 

 

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

无。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

 本基金本报告期没有投资国债期货。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

无. 

 

5.11投资组合报告附注 

5.11.12022年 4月 11日，宁波银行因代理保险销售不规范，被宁波银保监局（甬银保监罚

决字〔2022〕30号）给予罚款人民币 30万元的行政处罚。2022年 4月 11日，宁波银行因

信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核

不到位、房地产贷款授信管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕28 号）

给予罚款人民币 220万元的行政处罚。2022年 4月 21日，宁波银行因薪酬管理不到位、关

联交易管理不规范等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕35 号）给

予罚款人民币 270万元的行政处罚。2022年 5月 27日，宁波银行因非标投资业务管理不审

慎、理财业务管理不规范等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕44

号）给予罚款人民币 290万元的行政处罚。2022年 9月 8日，宁波银行因柜面业务内控管

理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕60号）给予罚款人民币 25万元的行

政处罚。2023 年 1 月 9 日，宁波银行因违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整

改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新

产品管理不严格等问题，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2023〕1号）给予罚款人民币

220万元的行政处罚。 

2022 年 9 月 9 日，招商银行因个人经营贷款挪用至房地产市场等违法违规事项，被中国银

行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕48号）给予罚款 460万元的行政处罚。2022

年 8月 31日，招商银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定等违法违规事项，被中国

华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 16 

人民银行（银罚决字〔2022〕1号）给予警告，没收违法所得 5.692641万元，罚款 3423.5

万元的行政处罚。 

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。 

5.11.3其他资产构成 

序号 名称 金额(元) 

1 存出保证金 180,412.12 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 164,446.47 

6 其他应收款 - 

7 待摊费用 - 

8 其他 - 

9 合计 344,858.59 

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 

 

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§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

本报告期期初基金份额总额 1,435,985,601.62 

报告期期间基金总申购份额 40,887,999.70 

减：报告期期间基金总赎回份额 52,675,709.83 

报告期期间基金拆分变动份额 - 

本报告期期末基金份额总额 1,424,197,891.49 

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

无。 

§8  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 

无。 

§9  影响投资者决策的其他重要信息 

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 

无。 

9.2 影响投资者决策的其他重要信息 

无 

§10备查文件目录 

10.1 备查文件目录 

1、《华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金基金合同》 

2、《华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》 

3、《华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金托管协议》 

 

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 18 

10.2 存放地点 

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。 

 

10.3 查阅方式 

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的

办公场所免费查阅。 

 

 

 

 

 

华安基金管理有限公司 

二〇二三年四月二十一日 

 


              

                

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