基金管理人：长盛基金管理有限公司 

基金托管人：中国银行股份有限公司 

报告送出日期：2019年 1月 19日 

长盛同禧债券 2018年第 4季度报告 

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§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。 

基金管理人已于 2018年 12月 22日发布《关于长盛同禧债券型证券投资基金基金合同终止及

基金财产清算的公告》，由于本基金发生触发基金合同终止条款事项，本基金已于 2018年 12月

26日起进入基金财产清算程序。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 25日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称 长盛同禧债券 

基金主代码 080009 

交易代码 080009 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2011年 12月 6日 

报告期末基金份额总额 5,221,995.27份 

投资目标 

在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主

动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增

值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 

投资策略 

本基金通过对宏观经济形势、货币政策意图、证

券市场政策导向、投资人行为、公司基本面和偿

债能力等因素进行深入研究和分析，执行自上而

下的债券资产期限配置与自下而上不同市场、期

限品种选择相结合的组合动态构建过程。在有效

控制风险和保持资产流动性的前提下，力求获取

较高的超额收益。在债券类资产配置上，本基金

灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用

利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券

市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收

益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级

市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的

长盛同禧债券 2018年第 4季度报告 

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股票，来获取股票市场的积极收益。此外，本基

金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的

流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融

工具。 

业绩比较基准 

40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指

数收益率 

风险收益特征 

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收

益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市

场基金。 

基金管理人 长盛基金管理有限公司 

基金托管人 中国银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C 

下属分级基金的交易代码 080009 080010 

报告期末下属分级基金的份额总额 3,392,387.30份 1,829,607.97份 

   

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 25日 ） 

 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C 

1．本期已实现收益 -103,055.51 -48,397.49 

2．本期利润 -127,023.96 -48,777.99 

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0281 -0.0266 

4．期末基金资产净值 3,295,625.65 1,756,375.47 

5．期末基金份额净值 0.971 0.960 

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。       

2、所列数据截止到 2018年 12月 25日。    

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

长盛同禧债券 A 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基准收

益率标准差④ 

①－③ ②－④ 

长盛同禧债券 2018年第 4季度报告 

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2018年 10

月 1日

-2018年

12月 25日 

-2.71% 0.22% 2.61% 0.05% -5.32% 0.17% 

长盛同禧债券 C 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基准收

益率标准差④ 

①－③ ②－④ 

2018年 10

月 1日

-2018年

12月 25日 

-2.74% 0.21% 2.61% 0.05% -5.35% 0.16% 

  

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较 

 

长盛同禧债券 2018年第 4季度报告 

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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资

组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约

定。 

§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介  

姓

名 

职务 

任本基金

的基金经

理期限 

证

券

从

业

年

限 

说明 

任职

日期 

离

任

日

期 

李

琪 

本基金基金经理，长盛双月红 1年期定

期开放债券型投资基金基金经理，长盛

盛辉混合型证券投资基金基金经理，长

盛战略新兴产业灵活配置混合型证券

2018

年 6

月 29

日 

- 

10

年 

李琪先生，1975年 2月出生。

天津大学管理学博士。历任大

公国际资信评估有限公司信用

分析师、信用评审委员会委员，

长盛同禧债券 2018年第 4季度报告 

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投资基金基金经理，长盛盛世灵活配置

混合型证券投资基金基金经理，长盛全

债指数增强型债券投资基金基金经理，

长盛可转债债券型证券投资基金基金

经理。 

泰康资产管理有限责任公司信

用研究员。2011年 3月加入长

盛基金管理有限公司，曾任信

用研究员、基金经理助理等职

务。
 

杨

哲 

本基金经理，长盛可转债债券型证券投

资基金基金经理，长盛全债指数增强型

债券投资基金基金经理，长盛盛杰一年

期定期开放混合型证券投资基金基金

经理。 

2018

年 6

月 29

日 

- 

8

年 

杨哲先生，1984年 2月出生，

经济学硕士。曾任大公国际资

信评估有限公司公司信用分析

师、信用评审委员会委员。2013

年 9 月加入长盛基金管理有限

公司，曾任信用研究员等职务。 

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有

人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

合等。具体如下： 

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。 

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。 

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场

外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》

的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问

长盛同禧债券 2018年第 4季度报告 

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题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 

公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

1、报告期内行情回顾 

报告期内，国内经济总体稳中趋缓，固定资产投资增速低位小幅回升，消费增速继续下滑，

进口增速放缓显示内需增长动能不足。社融数据和信贷数据不及预期，宽信用受阻。货币政策方

面，央行未跟随美联储加息，且 10月份再次实施定向降准，流动性总体合理充裕，资金面整体相

对宽松。 

报告期内，债券市场延续牛市行情。受央行定向降准、未跟随美联储加息、社融数据不及预

期、美联储加息放缓预期等多重利好因素影响，资金利率保持在较低水平，各期限债券收益率快

速下行。 

报告期内，受经济疲弱、中美贸易摩擦升级、美股大跌等因素影响，A股市场整体下跌。从

行业看，农林牧渔、通信、房地产、电气设备等行业跌幅较小，钢铁、煤炭、食品饮料、化工等

行业调整幅度较大。 

可转债方面，受益于股权质押风险缓释、部分个券下修转股价及债底支撑等因素，可转债整

体小幅下跌，中证转债指数跌幅远小于上证综指跌幅。 

2、报告期内本基金投资策略分析 

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在经济疲弱、资金面相对宽松局面下，适度拉长久

期，增配利率债；权益资产方面，股票资产比重降至较低水平，以降低股价下跌的不利影响；可

转债方面，精选正股业绩增长确定、估值水平合理、流动性高的转债，在优化底层资产结构的基

础上，择机进行波段操作。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至 2018年 12月 25日，长盛同禧债券 A基金份额净值为 0.971元，本报告期基金份额净值

增长率为-2.71%；截至 2018年 12月 25日，长盛同禧债券 C基金份额净值为 0.960元，本报告期

长盛同禧债券 2018年第 4季度报告 

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基金份额净值增长率为-2.74%；同期业绩比较基准收益率为 2.61%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本基金自 2018年 8月 9日至 2018年 12月 25日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低

于 5000 万元的情形，本基金已于 2018年 12月 26日起进入基金财产清算程序。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）基金资产组合情况  

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 - - 

 其中：股票  - - 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资  4,274,931.30  73.55  

 其中：债券   4,274,931.30  73.55  

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产  - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产   

- - 

7 银行存款和结算备付金合计  1,245,506.32  21.43  

8 其他资产   291,697.41  5.02  

9 合计     5,812,135.03 100.00 

5.2 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）按行业分类的境内股票投资组合   

注：本基金本报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）未持有股票。 

5.2.2 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）按行业分类的港股通投资股票投

资组合 

注：本基金本报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）未持有港股通投资股票。 

5.3 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）按公允价值占基金资产净值比例大

小排序的前十名股票投资明细  

注：本基金本报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）未持有股票。  

5.4 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）按债券品种分类的债券投资组合  

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 

1 国家债券 1,559,295.90 30.86 

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2 央行票据 - - 

3 金融债券 1,771,367.40 35.06 

 其中：政策性金融债 1,771,367.40 35.06 

4 企业债券 - - 

5 企业短期融资券 - - 

6 中期票据 - - 

7 可转债（可交换债） 944,268.00 18.69 

8 同业存单 - - 

9 其他 - - 

10 合计 4,274,931.30 84.62 

5.5 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）按公允价值占基金资产净值比例大

小排序的前五名债券投资明细 

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 108602 国开 1704 11,570 1,166,487.40 23.09 

2 010303 03国债⑶ 8,850 890,133.00 17.62 

3 010107 21国债⑺ 6,510 669,162.90 13.25 

4 132008 17山高 EB 4,850 475,300.00 9.41 

5 132007 16凤凰 EB 4,880 468,968.00 9.28 

5.6 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）按公允价值占基金资产净值比例大

小排序的前十名资产支持证券投资明细  

注：本基金本报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）未持有资产支持证券。   

5.7 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）按公允价值占基金资产净值比例大

小排序的前五名贵金属投资明细 

注：本基金本报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）未持有贵金属。 

5.8 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）按公允价值占基金资产净值比例大

小排序的前五名权证投资明细 

注：本基金本报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）未持有权证。 

5.9 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）本基金投资的国债期货交易情况说

明 

5.9.1 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期内未投资国债期货。 

5.9.2 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）本基金投资的国债期货持仓和损

益明细 

注：本基金本报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）无国债期货投资。 

长盛同禧债券 2018年第 4季度报告 

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5.9.3 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期内未投资国债期货。 

5.10 投资组合报告附注 

5.10.1   

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚。 

5.10.2  

本基金报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）未持有股票。 

5.10.3 其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 7,086.73 

2 应收证券清算款 214,168.49 

3 应收股利 - 

4 应收利息 69,792.84 

5 应收申购款 649.35 

6 其他应收款 - 

7 待摊费用 - 

8 其他 - 

9 合计 291,697.41 

5.10.4 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）持有的处于转股期的可转换债

券明细 

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 

1 132008 17山高 EB 475,300.00 9.41 

2 132007 16凤凰 EB 468,968.00 9.28 

5.10.5 报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）前十名股票中存在流通受限情

况的说明 

注：本基金报告期末（最后运作日 2018年 12月 25日）未持有股票。 

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C 

报告期期初基金份额总额 9,104,879.10 1,810,108.26 

报告期期间基金总申购份额 60,045.51 55,666.78 

减:报告期期间基金总赎回份额 5,772,537.31 36,167.07 

长盛同禧债券 2018年第 4季度报告 

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报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） 

- - 

报告期期末（最后运作日 2018年 12月

25日）基金份额总额 

3,392,387.30 1,829,607.97 

  

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 

 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

投资

者类

别 

报告期内持有基金份额变化情况 

报告期末持有基金

情况 

序号 

持有基金份额比例

达到或者超过 20%

的时间区间  

期初 

份额 

申购 

份额 

赎回 

份额 

持有份额 

份额占

比 

机构 1 20181001~20181029 5,414,027.15 0.00 5,414,027.15 0.00 0.00% 

产品特有风险 

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本

基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风

险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的

应对，保护中小投资者利益。 

  

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 

长盛同禧债券 2018年第 4季度报告 

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§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1、中国证监会核准基金募集的文件；   

2、《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》；   

3、《长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》；  

4、《长盛同禧债券型证券投资基金招募说明书》；      

5、法律意见书；   

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；   

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 

9.2 存放地点 

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 

9.3 查阅方式 

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查

阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。  

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。     

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。     

网址：http://www.csfunds.com.cn。 

 

 

长盛基金管理有限公司 

2019年 1月 19日 


              

                

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