富国可转换债券证券投资基金二0二二年第3季度报告
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022年 10月 26日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年
10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。
2
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国可转换债券
基金主代码 100051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 12月 08日
报告期末基金份额总
额
1,550,531,235.84份
投资目标
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过将
“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合，力
争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳
定增值。
投资策略
本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债
券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的
股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的较高收益。
采用自上而下的整体资产和类属资产配置策略，以及自下而
上的明细资产配置策略，动态调整各类资产配比。 对于可转
债，本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基
本面优秀的可转债的一级市场申购，上市后根据个券的具体
情况做出持有或卖出的决策；同时，本基金将综合运用多种可
转债投资策略进行二级市场投资操作，在承担较小风险的前
提下获取较高的投资回报。采取策略包括个券精选、买入并持
有、条款博弈、低风险套利和分阶段投资等传统投资策略以及
分离交易可转债投资策略。同时本基金也会采取相关策略投
资普通债权、股票二级市场、新股申购和权证。本基金将根据
投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究
判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准
天相转债指数收益率×60%＋沪深 300 指数收益率×20%＋中
债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国可转换债券 A/B 富国可转换债券 C
下属分级基金的交易
代码
前端 后端
009758
100051 100052
报告期末下属分级基
金的份额总额
1,461,813,643.69 份 88,717,592.15 份
3
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
富国可转换债券 A/B 富国可转换债券 C
1.本期已实现收益 51,428,148.55 3,795,104.84
2.本期利润 -193,070,669.32 -10,443,234.85
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1562 -0.1299
4.期末基金资产净值 2,973,224,152.91 179,699,736.75
5.期末基金份额净值 2.034 2.026
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国可转换债券 A/B
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -5.92% 0.79% -4.92% 0.41% -1.00% 0.38%
过去六个月 0.20% 0.89% -0.85% 0.51% 1.05% 0.38%
过去一年 -10.04% 0.86% -4.30% 0.56% -5.74% 0.30%
过去三年 33.12% 0.85% 17.01% 0.56% 16.11% 0.29%
过去五年 34.70% 0.81% 26.07% 0.56% 8.63% 0.25%
自基金合同
生效起至今
103.40% 0.96% 39.68% 0.86% 63.72% 0.10%
（2）富国可转换债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -5.94% 0.79% -4.92% 0.41% -1.02% 0.38%
过去六个月 0.10% 0.88% -0.85% 0.51% 0.95% 0.37%
过去一年 -10.20% 0.86% -4.30% 0.56% -5.90% 0.30%
4
自基金分级
生效日起至
今
19.46% 0.87% 11.03% 0.56% 8.43% 0.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国可转换债券 A/B 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。
2、本基金于 2010年 12月 8日成立，建仓期 6个月，从 2010年 12月 8日起至
2011年 6月 7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国可转换债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较
5
注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。
2、本基金自 2020年 6月 24日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。
6
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张明凯 本基金现
任基金经
理
2019-03-19 － 9 硕士，曾任南京银行信用研究
员，鑫元基金管理有限公司研
究员、基金经理；自 2018年 2
月加入富国基金管理有限公
司，自 2018年 5月起历任固
定收益基金经理；现任富国基
金固定收益投资部固定收益投
资总监助理兼固定收益基金经
理。自 2019年 03月起任富国
久利稳健配置混合型证券投资
基金基金经理；自 2019年 03
月起任富国可转换债券证券投
资基金基金经理；自 2019年
03月起任富国收益增强债券型
证券投资基金基金经理；自
2019年 03月起任富国天丰强
化收益债券型证券投资基金基
金经理；自 2019年 03月起任
富国优化增强债券型证券投资
基金基金经理；自 2021年 10
月起任富国双利增强债券型证
券投资基金基金经理；自 2022
年 04月起任富国利享回报 12
7
个月持有期混合型证券投资基
金基金经理；具有基金从业资
格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国可转换债券证券投资基金的管理
人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国可转换债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有
关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
8
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在经历了二季度强刺激政策下经济的快速复苏后，随着政策观察期中的缓释，
经济基本面出现一定程度震荡。其中地产风险有所上升，特别是新房成交量有所
下滑，土地出让面积下行速度较快，市场对经济基本面的未来担忧有所上升。此
外，9月份之后，美联储超预期加息，美债利率和美元指数快速拉升，全球避险
情绪迅速升温，此前相比较具有强势的人民币汇率在此期间也未能幸免，兑美元
汇率连续冲破 7、7.1 两道关卡，资本项下流动性流出后，无论股债，流动性快
速紧缩。货币市场利率从前期隔夜 1%以下水平攀升至 2%附近，权益市场成交量
也从 8000亿元稳态下滑至 5000多亿元低位。
在多重因素影响下，权益和债券市场表现都是先扬后抑制。在其中组合考虑
到权益市场整体估值水平不高，今年年内将进入上市公司盈利底部，未来有望迎
接估值和盈利水平的双升，这种假设背景是基于更长维度的。但对于短期市场流
动性紧缩的程度以及在部分利空干扰下所出现的市场调整幅度，是估计不足的。
故在期间整体上组合并未降低自身的权益暴露，而主要以调结构为主。在调结构
的方面，一是降低了前期涨幅较大的成长属性标的持仓，增加了明年业绩具有确
9
定增长性的建材、消费电子、家电等品种，二是在估值水平上做了少量切换，将
部分业绩未来盈利可能难以持续维持上行格局，同时估值水平较高的标的进行减
持，三是在转债配置上注重哑铃，平衡性品种，如绝对价格 110至 125之间的品
种以减仓处理，增加低价和具有权益属性标的持仓。在结构调整后，目前组合标
的更加注重中长期的增长确定性，当然可能短期波动也难以避免。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A/B级为-5.92%，C级为-5.94%，同期业
绩比较基准收益率 A/B级为-4.92%，C级为-4.92%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
10
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 424,442,561.78 12.85
其中：股票 424,442,561.78 12.85
2 固定收益投资 2,815,486,305.38 85.24
其中：债券 2,815,486,305.38 85.24
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 34,159,474.62 1.03
7 其他资产 28,899,399.49 0.87
8 合计 3,302,987,741.27 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 24,612,000.00 0.78
B 采矿业 － －
C 制造业 370,862,793.51 11.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
－ －
E 建筑业 9,153,760.00 0.29
F 批发和零售业 9,241,892.00 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 10,572,116.27 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
11
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 424,442,561.78 13.46
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002475 立讯精密 1,404,600 41,295,240.00 1.31
2 000301 东方盛虹 2,100,000 36,582,000.00 1.16
3 601865 福莱特 1,076,600 35,204,820.00 1.12
4 601636 旗滨集团 3,263,300 31,490,845.00 1.00
5 603678 火炬电子 712,378 27,483,543.24 0.87
6 300498 温氏股份 1,200,000 24,612,000.00 0.78
7 603305 旭升股份 581,598 21,030,583.68 0.67
8 603916 苏博特 1,212,473 20,042,178.69 0.64
9 300850 新强联 219,400 19,329,140.00 0.61
10 002859 洁美科技 779,400 18,775,746.00 0.60
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 159,579,074.03 5.06
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 2,655,907,231.35 84.24
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 2,815,486,305.38 89.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
12
1 113044 大秦转债 959,210 106,413,706.21 3.38
2 113057 中银转债 854,110 99,421,586.44 3.15
3 019666 22国债 01 910,590 92,535,652.66 2.93
4 128048 张行转债 639,728 77,024,478.08 2.44
5 127063 贵轮转债 488,103 59,790,919.17 1.90
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
13
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏江阴农村商业银行股份有限公
司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局的
处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管
理委员会青海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 724,965.40
2 应收证券清算款 28,049,319.95
3 应收股利 －
4 应收利息 －
5 应收申购款 125,114.14
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 28,899,399.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
14
1 113044 大秦转债 106,413,706.21 3.38
2 113057 中银转债 99,421,586.44 3.15
3 128048 张行转债 77,024,478.08 2.44
4 110059 浦发转债 58,335,788.71 1.85
5 113641 华友转债 53,898,048.24 1.71
6 128034 江银转债 53,823,528.48 1.71
7 127049 希望转 2 53,456,492.53 1.70
8 110085 通 22转债 49,053,231.84 1.56
9 110053 苏银转债 48,269,714.61 1.53
10 127006 敖东转债 46,279,344.41 1.47
11 110079 杭银转债 45,700,743.33 1.45
12 128083 新北转债 42,268,531.70 1.34
13 113609 永安转债 41,619,337.84 1.32
14 128121 宏川转债 41,333,845.14 1.31
15 110067 华安转债 38,227,032.33 1.21
16 110068 龙净转债 37,185,225.12 1.18
17 127005 长证转债 36,860,443.18 1.17
18 128140 润建转债 36,603,872.55 1.16
19 127032 苏行转债 35,627,840.33 1.13
20 113598 法兰转债 35,193,393.81 1.12
21 132018 G三峡 EB1 33,927,779.78 1.08
22 123060 苏试转债 33,399,038.73 1.06
23 110061 川投转债 32,940,632.01 1.04
24 113588 润达转债 32,653,404.02 1.04
25 123083 朗新转债 31,225,241.13 0.99
26 123127 耐普转债 30,724,401.01 0.97
27 113519 长久转债 30,186,037.28 0.96
28 111000 起帆转债 30,167,768.61 0.96
29 110084 贵燃转债 29,841,211.05 0.95
30 128109 楚江转债 29,278,265.11 0.93
31 128014 永东转债 28,600,471.77 0.91
32 123125 元力转债 28,583,813.30 0.91
15
33 128130 景兴转债 27,161,003.77 0.86
34 127038 国微转债 27,000,074.37 0.86
35 110083 苏租转债 26,897,835.72 0.85
36 113545 金能转债 26,862,218.12 0.85
37 123107 温氏转债 26,371,970.96 0.84
38 127040 国泰转债 26,258,018.28 0.83
39 113602 景 20转债 26,054,455.94 0.83
40 113024 核建转债 25,765,351.07 0.82
41 128023 亚太转债 25,502,138.14 0.81
42 123114 三角转债 25,095,491.26 0.80
43 123087 明电转债 23,800,274.35 0.75
44 123091 长海转债 21,149,847.78 0.67
45 113629 泉峰转债 20,934,755.06 0.66
46 113534 鼎胜转债 20,080,800.08 0.64
47 127030 盛虹转债 19,966,615.63 0.63
48 127035 濮耐转债 19,606,003.96 0.62
49 123121 帝尔转债 19,472,800.79 0.62
50 123105 拓尔转债 18,888,482.52 0.60
51 128081 海亮转债 18,259,091.57 0.58
52 127028 英特转债 18,256,507.01 0.58
53 127036 三花转债 18,087,595.53 0.57
54 123046 天铁转债 17,709,977.40 0.56
55 113049 长汽转债 17,484,498.47 0.55
56 127022 恒逸转债 17,460,764.62 0.55
57 123057 美联转债 16,740,147.95 0.53
58 113054 绿动转债 15,999,396.91 0.51
59 127033 中装转 2 15,957,616.44 0.51
60 123027 蓝晓转债 15,046,838.36 0.48
61 113051 节能转债 14,286,269.45 0.45
62 123132 回盛转债 14,208,568.77 0.45
63 128133 奇正转债 13,309,503.65 0.42
64 113637 华翔转债 12,963,513.47 0.41
16
65 127016 鲁泰转债 12,704,036.92 0.40
66 113582 火炬转债 12,573,479.85 0.40
67 110043 无锡转债 12,558,172.40 0.40
68 128135 洽洽转债 12,059,501.37 0.38
69 128119 龙大转债 11,923,615.54 0.38
70 113530 大丰转债 11,845,339.36 0.38
71 127031 洋丰转债 11,777,821.92 0.37
72 123088 威唐转债 11,704,770.90 0.37
73 110080 东湖转债 11,184,849.32 0.35
74 113628 晨丰转债 10,892,983.56 0.35
75 127050 麒麟转债 10,689,397.58 0.34
76 123103 震安转债 10,442,881.18 0.33
77 123118 惠城转债 10,347,782.12 0.33
78 127043 川恒转债 10,174,603.75 0.32
79 113050 南银转债 9,862,355.25 0.31
80 127047 帝欧转债 9,802,688.70 0.31
81 127020 中金转债 9,347,076.00 0.30
82 113048 晶科转债 8,957,830.01 0.28
83 118003 华兴转债 8,098,657.93 0.26
84 123077 汉得转债 7,390,417.58 0.23
85 113567 君禾转债 6,817,591.22 0.22
86 123078 飞凯转债 6,649,752.06 0.21
87 128095 恩捷转债 6,117,969.86 0.19
88 127007 湖广转债 6,102,239.73 0.19
89 123108 乐普转 2 5,730,518.68 0.18
90 127012 招路转债 5,726,920.55 0.18
91 113046 金田转债 5,517,075.34 0.17
92 110077 洪城转债 5,470,207.92 0.17
93 128044 岭南转债 5,424,968.49 0.17
94 128116 瑞达转债 5,343,301.37 0.17
95 123048 应急转债 5,005,974.26 0.16
96 110055 伊力转债 4,750,701.47 0.15
17
97 113033 利群转债 4,572,172.16 0.15
98 128078 太极转债 4,451,134.45 0.14
99 132021 19中电 EB 3,942,806.73 0.13
100 128087 孚日转债 3,921,997.31 0.12
101 123120 隆华转债 3,680,409.80 0.12
102 123075 贝斯转债 3,549,667.16 0.11
103 113579 健友转债 3,291,640.82 0.10
104 113549 白电转债 3,058,609.34 0.10
105 127026 超声转债 2,926,048.13 0.09
106 128071 合兴转债 2,889,607.24 0.09
107 123059 银信转债 2,823,158.49 0.09
108 113017 吉视转债 2,579,151.30 0.08
109 128108 蓝帆转债 2,519,692.73 0.08
110 123119 康泰转 2 2,200,598.63 0.07
111 127056 中特转债 1,840,571.29 0.06
112 110075 南航转债 1,605,282.94 0.05
113 127037 银轮转债 1,566,844.25 0.05
114 113053 隆 22转债 1,492,122.63 0.05
115 113045 环旭转债 1,162,624.93 0.04
116 113601 塞力转债 1,031,548.99 0.03
117 113542 好客转债 439,314.58 0.01
118 113505 杭电转债 113,314.55 0.00
119 113055 成银转债 98,485.09 0.00
120 123129 锦鸡转债 94,410.96 0.00
121 123080 海波转债 47,952.48 0.00
122 127042 嘉美转债 24,049.98 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
18
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国可转换债券 A/B 富国可转换债券 C
报告期期初基金份额总额 1,079,440,363.71 89,580,597.74
报告期期间基金总申购份额 1,428,125,357.37 21,494,718.79
减：报告期期间基金总赎回份额 1,045,752,077.39 22,357,724.38
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 1,461,813,643.69 88,717,592.15
19
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 －
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 －
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
20
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
2022-07-01至
2022-07-17
307,14
3,757.
41
－
257,52
7,754.
12
49,616,003
.29
3.20%
2
2022-07-19至
2022-08-
10;2022-09-22
至 2022-09-30
71,111
,518.2
3
775,24
2,474.
08
488,49
1,712.
73
357,862,27
9.58
23.08%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金
管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投
资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风
险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
21
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国可转换债券证券投资基金的文件
2、富国可转换债券证券投资基金基金合同
3、富国可转换债券证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国可转换债券证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2022年 10月 26日
富国可转换债券证券投资基金二0二二年第3季度报告.pdf