基金管理人：易方达基金管理有限公司 

基金托管人：中国工商银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

易方达科翔混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

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§1  重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10

月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 

§2  基金产品概况 

基金简称 易方达科翔混合 

基金主代码 110013 

交易代码 110013 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2008年 11月 13日 

报告期末基金份额总额 1,422,867,672.87份 

投资目标 本基金主要投资于红利股，追求在有效控制风险的

前提下，实现基金资产的长期稳健增值。 

投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏

观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场

工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，基金

管理人将首先根据上市公司历史分红情况及分红

预期进行红利股初选；在此基础上，精选未来分红

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潜力较大的股票作为备选红利股。本基金可选择投

资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，基

金管理人将主要通过类属配置与券种选择两个层

次进行投资管理。 

业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率＋中债总指数收益率

×20% 

风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债

券基金和货币市场基金，低于股票基金。 

基金管理人 易方达基金管理有限公司 

基金托管人 中国工商银行股份有限公司 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 

1.本期已实现收益 -5,672,430.49 

2.本期利润 -555,480,688.50 

3.加权平均基金份额本期利润 -0.4747 

4.期末基金资产净值 6,550,054,889.32 

5.期末基金份额净值 4.603 

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。 

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收

益加上本期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

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阶段 

净值增

长率① 

净值增

长率标

准差② 

业绩比

较基准

收益率

③ 

业绩比

较基准

收益率

标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去三个

月 

-8.94% 1.12% -3.50% 0.89% -5.44% 0.23% 

过去六个

月 

-1.16% 1.41% -6.28% 1.02% 5.12% 0.39% 

过去一年 -12.65% 1.31% -5.22% 1.01% -7.43% 0.30% 

过去三年 88.43% 1.49% 14.51% 0.96% 73.92% 0.53% 

过去五年 107.76% 1.50% 6.64% 0.94% 101.12% 0.56% 

自基金合

同生效起

至今 

818.26% 1.58% 147.50% 1.21% 670.76% 0.37% 

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较 

易方达科翔混合型证券投资基金 

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

（2008年 11月 13日至 2022年 9月 30日） 

 

注：1.本基金由原基金科翔于 2008年 11月 13日转型而来。 

2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为 818.26%，同期业绩比较

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基准收益率为 147.50%。 

 

§4  管理人报告 

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 

姓

名 

职务 

任本基金的基

金经理期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职

日期 

离任

日期 

陈

皓 

本基金的基金经理，易方

达平稳增长混合、易方达

新经济混合、易方达均衡

成长股票、易方达创新未

来混合（LOF）、易方达港

股通成长混合、易方达改

革红利混合、易方达品质

动能三年持有混合的基

金经理，副总经理级高级

管理人员、投资一部总经

理、权益投资决策委员会

委员 

2014-

05-10 

- 15年 

硕士研究生，具有基金从业

资格。曾任易方达基金管理

有限公司行业研究员、基金

经理助理、投资一部总经理

助理、投资一部副总经理、

投资经理，易方达价值精选

混合、易方达国防军工混

合、易方达供给改革混合、

易方达科讯混合、易方达科

融混合的基金经理。 

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”

为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离

任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于

社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作

合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1公平交易制度的执行情况 

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流

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程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易

制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执

行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对

待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2异常交易行为的专项说明 

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中

4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定

履行了审批程序。 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。  

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

受高通胀、联储加息、国际局势动荡、经济衰退等多重因素影响，三季度全

球资本市场整体均表现欠佳，A股也不例外，除了在 8月中下旬之前中小市值个

股迎来一波结构性行情，大部分时间亮点较少。 

整个三季度沪深 300、中证 500、中证 1000、创业板指分别下跌 15.16%、

11.47%、12.45%、18.56%，上证指数也再度逼近 3000点。 

由于中期投资方向尚未清晰，本基金仍然维持相对均衡的行业配置和自下而

上精选个股相结合的投资策略，三季度积极把握了储能、军工、消费等细分子行

业的结构性机会，但由于市场整体估值水平下行压力较大，基金净值仍有一定幅

度的下跌。 

尽管三季度内外需相对疲弱，市场可能还需要经历一次盈利下调的冲击，但

我们倾向于认为 3000点附近的 A股市场长期价值应该是毋庸置疑的，横向比较

全球几大经济体中，中国最有条件实现相对较低通胀下的较高经济增长率目标。 

纵向来看，中国面临的外部局势相比俄乌冲突初期已经有所好转，内部经济

随着疫情管控经验的增加也有望触底反弹。我们坚信经历完至暗时刻，中国经济

的强大韧性终将得到全球资本的认同。 

尽管前途光明，但我们始终不忘道路的曲折，面对“百年未有之大变局”，当

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下的投资也需要比以往更多的耐心、细心和恒心，或许只有战略和战术都不犯大

错的投资人，最终才能获得我们想要的结果。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末，本基金份额净值为 4.603 元，本报告期份额净值增长率为

-8.94%，同期业绩比较基准收益率为-3.50%。 

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于五千万元的情形。 

§5  投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额（元） 

占基金总资产

的比例（%） 

1 权益投资 5,023,108,548.14 76.29 

 其中：股票 5,023,108,548.14 76.29 

2 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

3 贵金属投资 - - 

4 金融衍生品投资 - - 

5 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

6 银行存款和结算备付金合计 754,261,163.63 11.46 

7 其他资产 807,155,940.22 12.26 

8 合计 6,584,525,651.99 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

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代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净

值比例（％） 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 

260,405,699.23 

 

3.98 

 

C 制造业 3,890,720,964.66 59.40 

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应

业 

116,134,446.18 1.77 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 - - 

G 交通运输、仓储和邮政业 314,959,370.04 4.81 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 248,440,368.19 3.79 

J 金融业 - - 

K 房地产业 - - 

L 租赁和商务服务业 114,821,259.50 1.75 

M 科学研究和技术服务业 59,682,666.24 0.91 

N 水利、环境和公共设施管理业 41,711.60 0.00 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 

R 文化、体育和娱乐业 17,870,748.00 0.27 

S 综合 - - 

 合计 5,023,108,548.14 76.69 

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产

净值比例

（％） 

1 600519 贵州茅台 236,500 442,846,250.00 6.76 

2 002466 天齐锂业 3,292,594 330,576,437.60 5.05 

3 603128 华贸物流 29,245,956 280,468,718.04 4.28 

4 002180 纳思达 6,422,240 277,119,656.00 4.23 

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5 002594 比亚迪 981,000 247,221,810.00 3.77 

6 000858 五粮液 1,449,400 245,281,962.00 3.74 

7 300068 南都电源 9,716,089 192,670,044.87 2.94 

8 300750 宁德时代 417,728 167,462,977.92 2.56 

9 002304 洋河股份 847,768 134,074,509.20 2.05 

10 688066 航天宏图 1,823,570 132,154,117.90 2.02 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资股指期货。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资国债期货。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 

5.11.3 其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 850,879.53 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

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4 应收利息 - 

5 应收申购款 806,305,060.69 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 807,155,940.22 

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 

§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

报告期期初基金份额总额 1,056,427,782.31 

报告期期间基金总申购份额 439,953,529.14 

减：报告期期间基金总赎回份额 73,513,638.58 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） 

- 

报告期期末基金份额总额 1,422,867,672.87 

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

单位：份 

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,426,659.13 

报告期期间买入/申购总份额 - 

报告期期间卖出/赎回总份额 - 

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,426,659.13 

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

例（%） 

0.6625 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

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本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 

§8  备查文件目录 

8.1 备查文件目录 

1.科翔证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告； 

2.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基

金运作方式决议的批复》（证监许可[2008]1221号）； 

3.《易方达科翔混合型证券投资基金基金合同》； 

4.《易方达科翔混合型证券投资基金托管协议》； 

5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 

6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 

8.2 存放地点 

广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 

8.3 查阅方式 

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

易方达基金管理有限公司 

二〇二二年十月二十六日 


              

                

               易方达科翔混合型证券投资基金2022年第3季度报告.pdf