建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)(原建信优势动力股票型证券投资基金转型)2013年年度报告摘要
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2014年3月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称 建信优势动力封闭（场内简称：建信优势）
基金主代码 150003
基金运作方式 契约型封闭式，封闭期为5年；基金合同生效满1年后，若基金折价率连续60个交易日超过15%，则基金管理人将召集基金份额持有人大会，审议基金转换运作方式为上市开放式基金（LOF）的事项。
基金合同生效日 2008年3月19日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,642,655,005.00份
基金合同存续期（若有） 5年
基金份额上市的证券交易所（若有） 深圳证券交易所
上市日期（若有） 2008年9月19日
2.1 基金基本情况（转型后）
基金简称 建信优势动力股票（LOF）
基金主代码 165313
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2013年3月19日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,189,889,488.43份
基金合同存续期（若有） 不定期
基金份额上市的证券交易所（若有） 深圳证券交易所
上市日期（若有） 2013-04-03
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。
业绩比较基准（若有） 90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率。
风险收益特征（若有） 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。
业绩比较基准（若有） 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
风险收益特征（若有） 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 路彩营 裴学敏
联系电话 010-66228888 95559
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn peixm@bankcomm.com
客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95559
传真 010-66228001 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年1月1日-2013年12月31日 2012年 2011年
转型前 转型后
本期已实现收益 292,649,751.12 165,499,088.99 -190,236,079.47 -51,846,435.07
本期利润 101,911,013.70 33,001,973.67 412,716,453.97 -686,193,823.13
加权平均基金份额本期利润 0.0220 0.0097 0.0889 -0.1478
本期基金份额净值增长率 2.41% 0.75% 10.81% -15.24%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1203 -0.0652 -0.1833 -0.1767
期末基金资产净值 4,336,702,117.48 2,060,199,000.50 4,234,791,103.78 3,822,074,649.81
期末基金份额净值 0.934 0.941 0.912 0.823
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型前
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2013年1月4日至2013年3月18日 2.41% 1.09% -0.58% 1.39% 2.99% -0.30%
自基金合同生效起2013年3月18日 -6.60% 1.41% -27.80% 1.72% 21.20% -0.31%
注：本基金于2013年3月18日终止上市。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于2013年3月18日终止上市，并于2013年3月19日转型为建信优势动力股票型投资基金（LOF）。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于2013年3月18日终止上市。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型后
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.74% 0.95% -2.99% 0.85% 2.25% 0.10%
过去六个月 3.98% 1.00% 3.47% 0.97% 0.51% 0.03%
自基金合同生效起至今 0.75% 1.00% -5.64% 1.02% 6.39% -0.02%
注：1、本基金基金合同于2013年3月19日生效。
2、本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。其中：沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的"晴雨表"。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数），若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金于2013年3月19日进行转型，转型前为"建信优势动力股票型证券投资基金"。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于2013年3月19日进行转型，转型前为"建信优势动力股票型证券投资基金"。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年，本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持"诚信、专业、规范、创新"的核心价值观，恪守"持有人利益重于泰山"的原则，以"建设财富生活"为崇高使命，坚持规范运作，致力成为"最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司"。
截至2013年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国股票型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金37只开放式基金和建信信用增强债券型证券投资基金1只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为730.45亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
万志勇 投资管理部副总监、本基金的基金经理 2011年7月11日 2013年3月18日 12 硕士。曾就职于西安创新互联网孵化器有限公司、北方证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（原巨田基金管理有限公司）、银华基金管理有限公司。2008年10月23日至2009年11月11日任银华领先策略基金基金经理，2009年6月1日至2010年6月19日任银华和谐主题基金基金经理。2010年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部执行总监、研究部执行总监兼投资管理部副总监、投资管理部副总监。2010年11月17日起任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理；2011年5月6日至2012年5月18日任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金经理；2011年7月11日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理，该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金（LOF），万志勇继续担任该基金基金经理。
姜锋 本基金的基金经理 2011年7月11日 2013年3月18日 6 硕士。2007年7月加入本公司，从事行业研究，任研究员。2011年7月11日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理，该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金（LOF），姜锋继续担任该基金基金经理。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
万志勇 投资管理部副总监、本基金的基金经理 2013年3月19日 - 12 硕士。曾就职于西安创新互联网孵化器有限公司、北方证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（原巨田基金管理有限公司）、银华基金管理有限公司。2008年10月23日至2009年11月11日任银华领先策略基金基金经理，2009年6月1日至2010年6月19日任银华和谐主题基金基金经理。2010年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部执行总监、研究部执行总监兼投资管理部副总监、投资管理部副总监。2010年11月17日起任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理；2011年5月6日至2012年5月18日任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金经理；2011年7月11日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理，该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金（LOF），万志勇继续担任该基金基金经理。
姜锋 本基金的基金经理 2013年3月19日 - 6 硕士。2007年7月加入本公司，从事行业研究，任研究员。2011年7月11日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理，该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金（LOF），姜锋继续担任该基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：
当时间窗为1日时，配了1984对投资组合，有496对投资组合未通过T检验，其中190对投资组合的正溢价率占优频率小于55%， 其它306对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，有29对投资组合的平均溢价率超过2%，但其组合贡献率低于5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为3日时，配了2454对投资组合，有558对投资组合未通过T检验，其中78对投资组合的溢价率占优频率小于55%，其它480对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，有9对投资组合的平均溢价率超过5%，但其组合贡献率低于5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为5日时，配了2548对投资组合，有673对投资组合未通过T检验，其中92对投资组合的溢价率占优频率小于55%，其它581对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，有1对投资组合的平均溢价率超过10%，但其组合贡献率低于5%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年1季度市场先涨后跌。行业表现上，市场呈现板块轮动态势，蓝筹先行，成长收尾；风格上，蓝筹股和周期股先涨后跌，以医药和TMT为代表的成长股持续上涨。
2季度市场先涨后跌。行业表现上，以科技和医药为代表的成长股上涨，以金融地产为代表的蓝筹股出现大幅调整；风格上，成长股的表现显著超越价值股。
3季度经济出现反弹，市场呈现上涨态势。行业表现上，以传媒和交运为代表的主题投资板块大幅上涨，以煤炭有色为代表的周期股涨幅居后；风格上，主题投资板块表现显著超越价值股。
4季度市场整体利率水平大幅上升，经济反弹动能减弱，市场出现下跌。行业表现上，低估值家电和受益于政策的农业板块领涨，以煤炭有色为代表的周期股和传媒股大幅下跌；风格上，资金敏感型行业表现显著落后。
本基金基于经济基本面和企业盈利预期的判断，在全年采取了相对均衡的配置，以地产和汽车主要配置对象，阶段性配置了成长股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期转型后基金净值增长率0.75%，波动率1.00%，业绩比较基准收益率-5.64%，波动率1.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，美国经济持续复苏，QE规模在12月份开始退出；欧洲和日本经济将缓慢复苏。中国经济将在十八届三中全会改革路线图的指引下走上转型之路；社会整体资金价格水平将维持相对高位，互联网和移动互联网对传统业态形成冲击，旧有的利益分配格局将面临冲击，新商业模式将不断出现。在此背景下，传统行业的投资机会更对来自于制度性变革和兼并收购；新业态和新商业模式将会是市场持续关注的焦点。
本基金在2014年将继续采取相对均衡的配置策略，积极寻找业绩可预见性强的消费股、成长性与估值匹配的成长股和基本面持续改善的周期股，尽力为基金持有人创造回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年年度，托管人在建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年年度，建信基金管理有限公司在建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013年年度，由建信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告(转型前)
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称"建信优势动力基金")的财务报表，包括2013年3月18日(基金合同失效前日)的资产负债表、2013年1月1日至2013年3月18日(基金合同失效前日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2014)第20213号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§6 审计报告（转型后）
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"建信优势动力基金(LOF)")的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年3月19日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2014)第21549号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表(转型前)
7.1 资产负债表(转型前)
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
报告截止日： 2013年3月18日
单位：人民币元
资 产 附注号 报告期初至转型前 上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 - -
结算备付金 1,780,297,510.33 1,215,243,361.41
存出保证金 333,447.11 1,250,000.00
交易性金融资产 1,734,249,223.44 3,010,692,202.05
其中：股票投资 1,725,593,337.27 3,010,692,202.05
基金投资 - -
债券投资 8,655,886.17 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 938,169,729.73 17,064,387.48
应收利息 5,748,829.95 602,595.40
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,458,798,740.56 4,244,852,546.34
负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前 上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 113,668,674.20 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,726,603.83 4,210,521.67
应付托管费 545,320.76 842,104.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,765,872.52 2,313,106.48
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 0.00 0.00
其他负债 1,390,151.77 2,695,710.08
负债合计 122,096,623.08 10,061,442.56
所有者权益：
实收基金 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
未分配利润 -305,952,887.52 -407,863,901.22
所有者权益合计 4,336,702,117.48 4,234,791,103.78
负债和所有者权益总计 4,458,798,740.56 4,244,852,546.34
注：1、报告截止日2013年3月18日(基金合同失效前日)，基金份额净值0.934元，基金份额总额4,642,655,005.00份。
2、本财务报表的实际编制期间为2013年1月1日至2013年3月18日(基金合同失效前日)止期间。
7.2 利润表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年3月18日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2013年1月1日至2013年3月18日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 119,961,395.55 480,610,291.35
1.利息收入 5,146,120.72 16,624,902.39
其中：存款利息收入 5,145,779.22 16,345,407.42
债券利息收入 341.50 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 279,494.97
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 305,554,012.25 -138,986,831.23
其中：股票投资收益 305,554,012.25 -184,202,755.52
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 45,215,924.29
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -190,738,737.42 602,952,533.44
4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） - 19,686.75
减：二、费用 18,050,381.85 67,893,837.38
1．管理人报酬 11,630,401.93 49,933,157.11
2．托管费 2,326,080.38 9,986,631.41
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,921,391.79 7,484,222.24
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 172,507.75 489,826.62
三、利润总额 （亏损总额以"-"号填列） 101,911,013.70 412,716,453.97
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 101,911,013.70 412,716,453.97
注：本财务报表的实际编制期间为2013年1月1至2013年3月18日(基金合同失效日)。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年3月18日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年3月18日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,642,655,005.00 -407,863,901.22 4,234,791,103.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 101,911,013.70 101,911,013.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,642,655,005.00 -305,952,887.52 4,336,702,117.48
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,642,655,005.00 -820,580,355.19 3,822,074,649.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 412,716,453.97 412,716,453.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,642,655,005.00 -407,863,901.22 4,234,791,103.78
注：本财务报表的实际编制期间为2013年1月1至2013年3月18日(基金合同失效日)。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008]216号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式，存续期限为5年，在符合一定条件的前提下，可以转换运作方式，转成为上市开放式基金(LOF)。本基金自2008年2月18日至3月17日限额销售 (上限为60亿份，下限为40亿份) ，于3月12日达到40亿份的下限提前结束募集。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,639,183,830.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》于2008年3月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,642,655,005.00份基金份额，其中认购资金利息折合3,513,584.86份基金份额，场外认购资金小数点后部分利息退回折合42,410.25份基金份额。上述场外认购资金小数点后部分利息的退回是根据建信基金管理有限责任公司于2008年3月19日发布的《关于建信优势动力股票型证券投资基金已确认场外认购资金小数点后部分利息处理公告》的相关规定，在本基金的基金管理人与本基金托管人交通银行商定后，将场外认购资金产生的小数点后部分利息共计42,410.25元，在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退回处理。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金转换运作方式的条件为：基金合同生效满1年后，若基金折价率连续60个交易日超过15%，则本基金的基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会，审议有关基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。其中，当日基金折价率＝1－当日基金份额收盘价/当日基金份额净值。转换运作方式后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易；基金在深圳证券交易所上市交易的相关事宜并不因基金转换运作方式而发生调整。若审议基金转换运作方式的基金份额持有人大会不满足基金合同和法律法规规定的召开条件，基金将保持封闭式基金运作方式。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2008]第132号文审核同意，本基金1,756,841,970.00份基金份额于2008年9月19日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据建信优势动力基金份额持有人大会2013年1月28日决议通过的《关于建信优势动力股票型证券投资基金转型有关事项的议案》以及中国证监会证监许可[2013]204号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，建信优势动力基金的管理人建信基金管理有限责任公司于2013年3月7日发布《建信基金管理有限责任公司关于建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的公告》，向深交所申请终止建信优势动力基金的上市交易，并获深交所深证上[2013]82号《终止上市通知书》的同意。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证监会《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金有关转型基金运作方式决议的批复》和《关于建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》等的有关规定，建信优势动力基金于2013年3月15日进行终止上市权利登记，于2013年3月18日终止上市。《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》自2013年3月19日起失效，《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日起生效，同时本基金更名为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0%-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0%-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。本基金投资业绩比较基准为沪深300指数收益率X 90%+中国债券总指数收益率 X 10%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2014年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 "企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
经中国证监会批准并经深交所同意，基金管理人建信基金管理有限责任公司将本基金于基金合同失效日转型为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年1月1日至2013年3月18日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年3月18日(基金合同失效前日)的财务状况以及2013年1月1日至2013年3月18日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计、与最近一期年报报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计、与最近一期年报报告相一致。
7.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人
交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年3月18日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,630,401.93 49,933,157.11
其中：支付销售机构的客户维护费 135,637.26 583,648.35
注：1、本财务报表的实际编制期间为2013年1月1至2013年3月18日(基金合同失效日)。
2、支付基金管理人建信基金的管理人报酬由管理费和业绩报酬两部分构成，其中管理费按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理费＝前一日基金资产净值X1.25%/当年天数。
3、根据《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》关于业绩报酬的相关规定，本基金于2013年1月1日至2013年3月18日(基金合同失效前日)止期间内尚未满足计提业绩报酬的条件，无需提取业绩报酬(2012年度：同)。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年3月18日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,326,080.38 9,986,631.41
注：1、本财务报表的实际编制期间为2013年1月1至2013年3月18日(基金合同失效日)。
2、支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2013年1月1日至2013年3月18日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期初持有的基金份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.22% 0.22%
注：本财务报表的实际编制期间为2013年1月1至2013年3月18日(基金合同失效日)。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2013年1月1日至2013年3月18日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 - - - 3,024.14
注：1、本财务报表的实际编制期间为2013年1月1至2013年3月18日(基金合同失效日)。
2、本基金的银行存款由基金托管人交通银行 保管，按银行活期利率计息。
3、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2013年3月18日(基金合同失效前日)的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示 (2012年12月31日：同)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2013年3月18日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：债券
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
（单位：张） 期末
成本总额 期末
估值总额
110023 民生转债 2013年3月15日 2013年3月29日 新发债券未上市 100.00 100.00 86,560 8,655,886.17 8,655,886.17
注：报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限股票。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年3月18日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,725,593,337.27元，属于第二层级的余额为8,655,886.17元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级2,870,697,377.33元，第二层级139,994,824.72元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 年度财务报表(转型后)
7.1 资产负债表（转型后）
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 转型后至报告期末
资 产：
银行存款 198,228,371.88
结算备付金 213,061,803.84
存出保证金 521,618.69
交易性金融资产 1,661,140,694.27
其中：股票投资 1,636,515,694.27
基金投资 -
债券投资 24,625,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 349,906.79
应收股利 -
应收申购款 1,480.75
递延所得税资产 -
其他资产 0.00
资产总计 2,073,303,876.22
负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 2,559,556.45
应付赎回款 3,435,731.39
应付管理人报酬 2,727,146.41
应付托管费 545,429.28
应付销售服务费 -
应付交易费用 2,615,538.97
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 1,221,473.22
负债合计 13,104,875.72
所有者权益：
实收基金 2,189,889,488.43
未分配利润 -129,690,487.93
所有者权益合计 2,060,199,000.50
负债和所有者权益总计 2,073,303,876.22
注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.941元，基金份额总额2,189,889,488.43份。
2、本财务报表的实际编制期间为2013年3月19日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2013年3月19日至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2013年3月19日至2013年12月31日
一、收入 77,986,567.20
1.利息收入 13,180,498.65
其中：存款利息收入 11,886,859.42
债券利息收入 129,548.42
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,164,090.81
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以"-"填列） 194,878,353.39
其中：股票投资收益 162,553,725.32
基金投资收益 -
债券投资收益 2,421,488.91
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 29,903,139.16
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -132,497,115.32
4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 2,424,830.48
减：二、费用 44,984,593.53
1．管理人报酬 31,732,250.06
2．托管费 6,346,450.05
3．销售服务费 -
4．交易费用 6,485,429.52
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 420,463.90
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 33,001,973.67
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 33,001,973.67
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2013年3月19日至2013年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2013年3月19日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,642,655,005.00 -305,952,887.52 4,336,702,117.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 33,001,973.67 33,001,973.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -2,452,765,516.57 143,260,425.92 -2,309,505,090.65
其中：1.基金申购款 321,514,993.41 -18,259,517.18 303,255,476.23
2.基金赎回款（以"-"号填列） -2,774,280,509.98 161,519,943.10 -2,612,760,566.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,189,889,488.43 -129,690,487.93 2,060,199,000.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)是根据原建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称"建信优势动力基金")基金份额持有人大会2013年1月28日决议通过的《关于建信优势动力股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]204号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，由原建信优势动力基金转型而来。原建信优势动力基金为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易上市，存续期限为5年期，至2013年3月18日止。根据深交所深证上[2013]82号《终止上市通知书》，原建信优势动力基金于2013年3月15日终止上市权利登记，于2013年3月18日终止上市。自2013年3月19日(基金合同生效日)起，原建信优势动力基金转型为上市契约型开放式基金，更名为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")，原《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》失效，《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
建信优势动力基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为4,336,702,117.48元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值，并于2013年3月19日完成了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资占基金资产净值的比例为60%-95%，权证占基金资产净值的比例不超过3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金投资业绩比较基准为75% × 沪深300指数收益率 + 25% × 中国债券总指数收益率。
经深交所深证上[2013]106号文审核同意，本基金2,348,989,482.00份基金份额于2013年4月3日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2014年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年3月19日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年3月19日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年3月19日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年3月19日至2013年12月31日
当期应支付的管理费 31,732,250.06
其中：支付销售机构的客户维护费 1,193,885.60
注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.25%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年3月19日至2013年12月31日
当期应支付的托管费 6,346,450.05
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2013年3月19日至2013年12月31日
基金合同生效日(2013年3月19日)
持有的基金份额 10,003,950.00
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分增加的份额 -
期间赎回/卖出总份额 0.00
期末持有的基金份额 10,003,950.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.46%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年3月19日至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入
交通银行 198,228,371.88 2,505,500.68
注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行 保管，按银行活期利率计息。
2、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2013年12月31日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。
7.4.8.6 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
000625 长安汽车 2013年12月31日 重大事项 11.45 2014年1月3日 11.72 7,280,000 46,339,104.99 83,356,000.00 -
注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,577,784,694.27元，属于第二层级的余额为83,356,000.00元，无属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告(转型前)
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,725,593,337.27 38.70
其中：股票 1,725,593,337.27 38.70
2 固定收益投资 8,655,886.17 0.19
其中：债券 8,655,886.17 0.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,780,297,510.33 39.93
6 其他资产 944,252,006.79 21.18
7 合计 4,458,798,740.56 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 824,244,222.41 19.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 59,277,536.10 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,126,337.32 1.34
J 金融业 344,853,144.34 7.95
K 房地产业 334,326,497.10 7.71
L 租赁和商务服务业 56,175,600.00 1.30
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 48,590,000.00 1.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,725,593,337.27 39.79
注：以上行业分类以2013年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 9,780,600 98,295,030.00 2.27
2 000002 万 科Ａ 8,866,996 94,788,187.24 2.19
3 600837 海通证券 8,061,900 87,310,377.00 2.01
4 000581 威孚高科 2,000,000 83,200,000.00 1.92
5 000625 长安汽车 10,000,000 83,100,000.00 1.92
6 600519 贵州茅台 460,000 77,947,000.00 1.80
7 000671 阳 光 城 4,776,288 70,736,825.28 1.63
8 601166 兴业银行 3,600,000 66,600,000.00 1.54
9 600383 金地集团 10,000,000 60,500,000.00 1.40
10 600422 昆明制药 2,500,000 58,600,000.00 1.35
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600837 海通证券 87,055,880.92 2.06
2 600030 中信证券 52,533,317.84 1.24
3 600089 特变电工 47,548,685.73 1.12
4 000063 中兴通讯 46,580,516.30 1.10
5 000001 平安银行 44,804,401.94 1.06
6 600031 三一重工 23,817,940.64 0.56
7 300155 安居宝 22,420,814.23 0.53
8 600422 昆明制药 12,302,214.60 0.29
9 601888 中国国旅 11,769,156.25 0.28
10 600177 雅戈尔 11,652,877.54 0.28
11 601299 中国北车 10,068,302.00 0.24
12 000157 中联重科 2,803,911.00 0.07
13 002410 广联达 491,923.18 0.01
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 214,891,513.43 5.07
2 601318 中国平安 120,381,099.01 2.84
3 600048 保利地产 105,284,785.87 2.49
4 300070 碧水源 78,257,593.18 1.85
5 000651 格力电器 70,020,347.61 1.65
6 600519 贵州茅台 68,441,430.82 1.62
7 000581 威孚高科 65,656,176.77 1.55
8 000961 中南建设 63,480,889.49 1.50
9 000625 长安汽车 62,731,736.21 1.48
10 601336 新华保险 58,782,058.00 1.39
11 000024 招商地产 50,468,863.63 1.19
12 601166 兴业银行 49,751,398.99 1.17
13 000669 领先科技 44,129,671.10 1.04
14 002029 七 匹 狼 42,008,181.59 0.99
15 002344 海宁皮城 39,595,413.49 0.94
16 002304 洋河股份 36,309,735.29 0.86
17 601918 国投新集 32,231,791.65 0.76
18 600011 华能国际 27,486,201.33 0.65
19 600104 上汽集团 26,106,107.89 0.62
20 600858 银座股份 26,020,949.26 0.61
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 373,849,942.17
卖出股票收入（成交）总额 1,773,764,081.78
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 8,655,886.17 0.20
8 其他 0.00 0.00
9 合计 8,655,886.17 0.20
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110023 民生转债 86,560 8,655,886.17 0.20
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 333,447.11
2 应收证券清算款 938,169,729.73
3 应收股利 -
4 应收利息 5,748,829.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 944,252,006.79
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 投资组合报告(转型后)
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,636,515,694.27 78.93
其中：股票 1,636,515,694.27 78.93
2 固定收益投资 24,625,000.00 1.19
其中：债券 24,625,000.00 1.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 411,290,175.72 19.84
6 其他资产 873,006.23 0.04
7 合计 2,073,303,876.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 20,878,000.00 1.01
B 采矿业 21,190,400.00 1.03
C 制造业 748,689,589.34 36.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,433,344.41 2.01
E 建筑业 14,506,377.68 0.70
F 批发和零售业 43,694,107.48 2.12
G 交通运输、仓储和邮政业 10,567,700.00 0.51
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,050,000.00 1.07
J 金融业 80,064,400.00 3.89
K 房地产业 519,209,000.00 25.20
L 租赁和商务服务业 75,533,863.36 3.67
M 科学研究和技术服务业 3,447,512.00 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 35,251,400.00 1.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,636,515,694.27 79.43
注：以上行业分类以2013年12月31日的证监会行业分类标准为依据。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(转型后)
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600383 金地集团 24,590,000 164,261,200.00 7.97
2 000002 万 科Ａ 17,780,000 142,773,400.00 6.93
3 000625 长安汽车 7,280,000 83,356,000.00 4.05
4 600048 保利地产 9,260,000 76,395,000.00 3.71
5 000581 威孚高科 2,260,000 69,608,000.00 3.38
6 002344 海宁皮城 3,130,000 65,041,400.00 3.16
7 000671 阳 光 城 6,600,000 61,314,000.00 2.98
8 600519 贵州茅台 439,831 56,465,503.78 2.74
9 600585 海螺水泥 2,600,000 44,096,000.00 2.14
10 000001 平安银行 3,460,000 42,385,000.00 2.06
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 158,836,007.38 7.71
2 000002 万 科Ａ 156,900,803.53 7.62
3 000100 TCL 集团 117,510,213.14 5.70
4 000725 京东方Ａ 105,214,501.00 5.11
5 000800 一汽轿车 87,678,811.49 4.26
6 600795 国电电力 85,629,279.66 4.16
7 600048 保利地产 78,145,975.35 3.79
8 600519 贵州茅台 63,423,760.49 3.08
9 000581 威孚高科 61,349,928.71 2.98
10 002410 广联达 59,082,967.75 2.87
11 600585 海螺水泥 58,419,267.20 2.84
12 000001 平安银行 55,088,969.50 2.67
13 600036 招商银行 49,286,320.36 2.39
14 000333 美的集团 40,450,721.36 1.96
15 600837 海通证券 38,056,137.71 1.85
16 000527 美的电器 37,272,663.24 1.81
17 300005 探路者 31,393,292.15 1.52
18 600028 中国石化 30,818,499.57 1.50
19 000024 招商地产 30,476,638.89 1.48
20 600312 平高电气 28,874,493.53 1.40
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 600837 海通证券 124,053,121.93 6.02
2 600016 民生银行 105,368,162.98 5.11
3 000100 TCL 集团 98,935,848.33 4.80
4 000725 京东方Ａ 97,622,306.19 4.74
5 002410 广联达 92,809,677.22 4.50
6 000581 威孚高科 92,178,589.63 4.47
7 000800 一汽轿车 88,817,957.71 4.31
8 000063 中兴通讯 71,314,784.55 3.46
9 601166 兴业银行 66,095,253.04 3.21
10 600030 中信证券 65,343,659.17 3.17
11 600422 昆明制药 62,186,478.98 3.02
12 000625 长安汽车 61,617,570.94 2.99
13 300005 探路者 61,020,102.21 2.96
14 600637 百视通 57,961,500.76 2.81
15 600519 贵州茅台 57,891,444.55 2.81
16 600383 金地集团 54,854,580.48 2.66
17 000001 平安银行 52,990,732.81 2.57
18 600585 海螺水泥 47,650,897.94 2.31
19 000651 格力电器 46,050,264.41 2.24
20 000002 万 科Ａ 45,735,772.09 2.22
21 600089 特变电工 43,238,703.66 2.10
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,104,786,333.69
卖出股票收入（成交）总额 2,224,285,641.48
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 24,625,000.00 1.20
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 24,625,000.00 1.20
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 122280 13海通01 250,000 24,625,000.00 1.20
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 521,618.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 349,906.79
5 应收申购款 1,480.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 0.00
8 其他 -
9 合计 873,006.23
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 000625 长安汽车 83,356,000.00 4.05 重大事项
§9 基金份额持有人信息(转型前)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93,746 49,523.77 1,712,778,796.00 36.89% 2,929,876,209.00 63.11%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 395,691,826.00 16.85%
2 中国人寿保险股份有限公司 387,863,186.00 16.51%
3 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 142,662,334.00 6.07%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 111,786,166.00 4.76%
5 幸福人寿保险股份有限公司-分红 76,954,860.00 3.28%
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,261,495.00 2.86%
7 陈鸣宇 60,710,894.00 2.58%
8 中国人寿保险股份有限公司传统账户 53,148,018.00 2.26%
9 新华人寿保险股份有限公司 52,573,067.00 2.24%
10 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险公司 35,647,698.00 1.52%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末本公司从业人员未持有本基金。
§9 基金份额持有人信息(转型后)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65,782 33,290.10 35,990,389.00 1.64% 2,153,899,099.43 98.36%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 新华人寿保险股份有限公司 52,573,067.00 10.63%
2 中船重工财务有限责任公司 16,275,300.00 3.29%
3 徐满花 10,005,600.00 2.02%
4 北京地缘天筑房地产开发有限公司 10,005,000.00 2.02%
5 潘铭镜 5,502,310.00 1.11%
6 聊城恒萃房地产开发有限公司 5,012,705.00 1.01%
7 天津市万博公司 3,059,344.00 0.62%
8 天津国际投资有限公司 3,001,680.00 0.61%
9 苏志贤 2,001,040.00 0.40%
10 冯勇 2,001,020.00 0.40%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末本公司从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年3月19日）基金份额总额 4,642,655,005.00
报告期期初基金份额总额 -
报告期期间基金总申购份额 321,514,993.41
报告期期间基金总赎回份额 2,774,280,509.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 2,189,889,488.43
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金于2013年1月28日以现场方式在北京召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于建信优势动力股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证监会证监许可〔2013〕204号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，本基金基金份额持有人大会决议生效。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于2013年3月28日召开2013年度第一次临时股东会，会议决定与公司控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的马梅琴女士、俞斌先生不再担任公司董事，增选中国建设银行股份有限公司提名的曹伟先生和美国信安金融集团提名的欧阳伯权先生担任公司董事。公司已将前述董事任免情况报告备案至中国证监会基金部和北京监管局。公司目前现有9名董事，其中与控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的董事为3名，符合《证券投资基金管理公司管理办法》第四十一条第三款的监管要求。
2013年6月20日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职，我公司于2013年6月20日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案，并于2013年6月21日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于2013年6月22日对外公告，张延明于2013年6月20日正式离职。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币117,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
国金证券 1 893,264,052.33 21.03% 813,228.26 21.41% -
东方证券 1 885,362,090.19 20.84% 806,032.59 21.22% -
光大证券 1 740,336,913.37 17.43% 655,939.24 17.27% -
齐鲁证券 3 645,147,092.58 15.19% 566,524.66 14.91% -
瑞银证券 1 494,190,796.78 11.63% 432,997.74 11.40% -
安信证券 2 383,831,966.01 9.04% 345,386.20 9.09% -
长江证券 1 62,021,471.79 1.46% 53,349.97 1.40% -
中投证券 2 61,893,156.23 1.46% 53,758.45 1.42% -
招商证券 1 46,117,627.37 1.09% 41,524.63 1.09% -
华泰证券 1 36,005,365.80 0.85% 30,060.25 0.79% -
华创证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中银证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内无新增交易单元，本报告期内无剔除交易单元。
4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
国金证券 426,720.00 1.21% - - - -
东方证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
齐鲁证券 19,575,586.00 55.58% - - - -
瑞银证券 6,233,894.90 17.70% - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 8,981,465.60 25.50% - - - -
华创证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 597,021,337.64 27.80% 528,305.63 27.79% -
瑞银证券 1 446,443,240.20 20.79% 391,612.28 20.60% -
齐鲁证券 3 384,457,978.41 17.90% 343,848.03 18.09% -
中投证券 2 221,392,070.33 10.31% 197,221.90 10.38% -
华泰证券 1 218,293,950.26 10.16% 192,047.86 10.10% -
招商证券 1 172,876,077.53 8.05% 152,977.86 8.05% -
东方证券 1 107,129,369.58 4.99% 94,798.93 4.99% -
中信证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期剔除华泰证券1个交易单元。
4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
5、本财务报表的实际编制期间为2013年1月1日至2013年3月18日（基金合同失效日）。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
华创证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2014年3月27日
建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)(原建信优势动力股票型证券投资基金转型)2013年年度报告摘要.pdf