国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015年年度报告摘要
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十八日 §1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
自 2015 年3 月23 日国联安双力中小板综指分级证券投资基金之双力A 和双力B 份额终止上市起，原国联安双力中小板综指分级证券投资基金名称变更为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）。原国联安双力中小板综指分级证券投资基金报告期自 2015 年1 月 1 日至 2015年3 月23 日止，国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）报告期自 2015 年3 月24 日至 2015 年 12 月 31 日止。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
基金简称
国联安双力中小板(LOF)
场内简称
国安双力
基金主代码
162510
交易代码
162510
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2015年3月24日
基金管理人
国联安基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
12,020,101.89份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年5月20日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
基金简称
国联安双力中小板综指分级
场内简称
国安双力
基金主代码
162510
交易代码
162510
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年3月23日
基金管理人
国联安基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
18,332,807.68份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年4月16日
下属分级基金的基金简称
国联安双力A中小板综指
国联安双力B中小板综指
国联安双力中小板综指
下属分级基金场内简称
双力A
双力B
国安双力
下属分级基金的交易代码
150069
150070
162510
报告期末下属分级基金的份额总额
6,744,926.00份
6,744,927.00份
4,842,954.68份
注：国联安双力中小板综指分级证券投资基金之双力A、双力B基金份额自2015年3月23日起终止上市。
2.2 基金产品说明
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准
95％×中小板综指收益率+5％×活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准
95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属分级基金的风险收益特征
双力A：低风险低收益。
双力B：高风险高收益。
国安双力：本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国联安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陆康芸
田青
联系电话
021-38992806
010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-38784766/4007000365
010-67595096
传真
021-50151582
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
3.1.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期
2015年3月24日至2015年12月31日
国联安双力中小板(LOF)
本期已实现收益
8,046,027.93
本期利润
932,912.20
加权平均基金份额本期利润
0.0620
本期基金份额净值增长率
18.17
3.1.2期末数据和指标
2015年末
国联安双力中小板(LOF)
期末可供分配基金份额利润
0.9438
期末基金资产净值
24,541,187.92
期末基金份额净值
2.042
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
34.52%
1.93%
33.16%
1.96%
1.36%
-0.03%
过去六个月
-6.84%
2.98%
-3.79%
2.81%
-3.05%
0.17%
过去一年
-
-
-
-
-
-
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金份额转换日次日起至今
18.17%
2.92%
24.51%
2.75%
-6.34%
0.17%
注：1、本基金份额转换日为2015年3月23日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金份额。自2015年3月24日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）”；
2、本基金份额转换日次日（2015年3月24日）起至报告期末未满一年；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年3月24日至2015年12月31日)
/
注：1、本基金份额转换日为2015年3月23日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金份额。自2015年3月24日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）”；
2、本基金份额转换日次日（2015年3月24日）起至报告期末未满一年；
3、本基金业绩比较基准为：95%×中小板综指收益率＋5%×活期存款利率(税后)；
4、原国联安双力中小板综指分级证券投资基金的基金合同于2012年3月23日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
/
注：1、本基金份额转换日为2015年3月23日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金份额。自2015年3月24日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）”；
2、本基金份额转换日次日（2015年3月24日）起至报告期末未满一年；
3、*基金转型当年按实际存续期计算的净值增长率；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1.3 过去三年基金的利润分配情况
国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）自 2015 年3 月24 日至 2015 年 12 月 31 日止未进行收益分配。
3.2国联安双力中小板综指分级证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2.1期间数据和指标
2015年1月1日-2015年3月23日
2014年1月1日-2014年12月31日
2013年1月1日-2013年12月31日
国联安双力中小板综指分级
国联安双力中小板综指分级
国联安双力中小板综指分级
本期已实现收益
3,477,500.04
3,929,203.80
8,231,684.54
本期利润
9,611,963.05
7,154,630.52
23,938,272.95
加权平均基金份额本期利润
0.4304
0.2461
0.2474
本期基金份额净值增长率
35.96%
24.74%
20.30%
3.2.2期末数据和指标
2015年3月23日
2014年末
2013年末
国联安双力中小板综指分级
国联安双力中小板综指分级
国联安双力中小板综指分级
期末可供分配基金份额利润
0.4163
0.2467
0.0851
期末基金资产净值
31,670,880.78
26,804,479.07
38,885,391.18
期末基金份额净值
1.728
1.271
1.050
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月（2015年1月1日至2015年3月23日）
35.96%
1.24%
37.47%
1.24%
-1.51%
0.00%
过去六个月（2014年10月1日至2015年3月23日）
34.16%
1.35%
34.11%
1.35%
0.05%
0.00%
过去一年（2014年4月1日至2015年3月23日）
72.11%
1.17%
72.72%
1.16%
-0.61%
0.01%
过去三年（2012年4月1日至2015年3月23日）
84.64%
1.29%
106.09%
1.30%
-21.45%
-0.01%
过去五年（2010年4月1日至2015年3月23日）
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至基金份额转换日（2012年3月23日至2015年3月23日）
84.64%
1.28%
89.62%
1.31%
-4.98%
-0.03%
注：1、本基金份额转换日为2015年3月23日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金份额。自2015年3月24日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）”；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年3月23日至2015年3月23日)
/
注：1、本基金份额转换日为2015年3月23日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金份额。自2015年3月24日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）”；
2、本基金的业绩比较基准为：95%×中小板综指收益率＋5%×活期存款利率(税后)；
3、原国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于2012年3月23日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
/
注：1、本基金份额转换日为2015年3月23日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金份额。自2015年3月24日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）”；
2、原国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于2012年3月23日生效；
3、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；
4、**基金转型当年按实际存续期计算的净值增长率；
5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.3 过去三年基金的利润分配情况
根据法律法规的规定及《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金（包括双力中小板份额、双力A份额、双力B份额）分级运作期内，不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理二十七只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
冒浩
本基金基金经理、兼任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理
2015-05-29
-
5年（自2010年起）
冒浩，英国帝国理工大学硕士研究生毕业，2009年加入国联安基金管理有限公司，从事量化投资相关工作。先后担任基金经理助理、基金经理。2015年5月起担任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）基金经理。
黄志钢
本基金基金经理、兼任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理
2012-03-23
2015-06-04
8年（自2007年起）
黄志钢先生，硕士，先后在海通期货担任研究员、国元证券股份有限公司担任衍生产品部高级经理。黄志钢先生于2008年10月加盟国联安基金管理有限公司，曾担任金融工程分析师。2012年3月至2015年6月，兼任国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）基金经理。2012年6月起至2013年7月兼任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理。2013年8月至2015年6月兼任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理。
冒浩
本基金基金经理助理
2015-04-02
2015-05-28
5年（自2010年起）
-
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金采取市值优先和行业分层的抽样方法来复制中小板综合指数。在处理日常的申购赎回、新增成份股、流通股本变动、成份股长期停牌等事件过程中，综合考虑交易成本、个股和行业权重偏离等因素进行组合调整，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末（2015年12月31日），本基金份额净值为2.042元。自本基金份额转换日次日（2015年3月24日）起至本报告期期末，本基金份额净值增长率为18.17%，同期业绩比较基准收益率为24.51%。自本基金份额转换日次日起至本报告期期末，日均跟踪偏离度为0.20%，符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%的限制；年化跟踪误差为4.18%，不符合基金合同约定的年化跟踪误差不超过4.0%的限制，系第二季度和第三季度部分成份股长期停牌导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整所致。
截止本基金份额转换日（2015年3月23日），原国联安双力中小板综指分级证券投资基金的份额净值为1.728。自本报告期期初（2015年1月1日）起至本基金份额转换日，原国联安双力中小板综指分级证券投资基金的份额净值增长率为35.96%，同期业绩比较基准收益率为37.47%。自本报告期期初起至本基金份额转换日，日均跟踪偏离度为0.10%，年化跟踪误差为2.32%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年四季度，从宏观面来看，经济出现企稳迹象，投资稳定至10.2%，消费从三季度10.9%略升至11.2%。从经济面来看，经济数据还在低位徘徊；从政策面来看，对冲经济下行风险，化解金融系统性风险是重点，财政、货币政策继续积极。预计在资金面总体宽松、十三五规划展开、改革陆续推进的背景下，A股市场仍维持结构性慢牛行情。
“十三五”开局之年，转型创新的新兴行业大概率更优，而我们判断A股明显的小市值公司效应也将继续延续，同时优秀的中小公司也将在这轮泡沫清洗以后继续享受政策红利，为投资人带来良好的绝对收益和相对收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作监察报告报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）随着相关法律法规的相继公布和实施，监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。公司对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，紧跟监管机构的步伐，组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。除及时对新进员工进行合规培训外，还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。
（2）报告期内，中国证监会进一步加强日常监管和自律监管，始终保持对资管行业违法行为的高压态势，查处大案、要案，且从依靠内部举报、突击检查，变为依靠大数据等更高效的技术手段，并将专户业务特别是子公司业务的风险管控作为了监管重点，强调了证券期货经营机构资产管理业务“八条底线”原则。公司在监管机构的指导下，进一步推动合规经营和风险防范，高度重视“八条底线”，多次通过邮件和培训等多种形式对投研人员加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。
（3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
（4）加强与托管行相关监督部门的日常联系。监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
2015年1月5日-2015年2月2日、2015年2月5日-2015年6月4日、2015年6月18日-2015年9月30日、2015年10月8日-2015年12月31日本基金资产净值低于5000万元。
基金管理人拟加大营销力度，并视市场情况考虑基金转型等方式以提升基金规模。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师王国蓓、张楠签字出具了毕马威华振审字第1600371号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
6.2 国联安双力中小板综指分级证券投资基金
本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师王国蓓、张楠签字出具了毕马威华振审字第1600370号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 国联安双力中小板综指分级证券投资基金
7.1.1 资产负债表
会计主体：国联安双力中小板综指分级证券投资基金
报告截止日：2015年3月23日
单位：人民币元
资产
本期末
2015年3月23日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
-
-
银行存款
1,456,596.02
1,220,850.88
结算备付金
-
-
存出保证金
3,847.48
2,387.84
交易性金融资产
29,588,092.96
25,615,228.54
其中：股票投资
29,588,092.96
25,615,228.54
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
882,009.39
832,405.72
应收利息
461.06
403.24
应收股利
-
-
应收申购款
228,642.13
33,738.29
递延所得税资产
-
-
其他资产
4,608.23
-
资产总计
32,164,257.27
27,705,014.51
负债和所有者权益
本期末
2015年3月23日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
381,120.47
775,623.11
应付管理人报酬
19,183.62
25,181.91
应付托管费
4,220.41
5,540.01
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
12,203.88
4,711.22
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
76,648.11
89,479.19
负债合计
493,376.49
900,535.44
所有者权益：
-
-
实收基金
17,150,609.79
19,730,852.65
未分配利润
14,520,270.99
7,073,626.42
所有者权益合计
31,670,880.78
26,804,479.07
负债和所有者权益总计
32,164,257.27
27,705,014.51
注：报告截止日2015年3月23日，基金份额净值1.728元，基金份额总额18,332,807.68份。其中国联安双力A中小板综指份额6,744,926.00份；国联安双力B中小板综指份额6,744,927.00份；国联安双力中小板综指份额4,842,954.68份。
7.1.2 利润表
会计主体：国联安双力中小板综指分级证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年3月23日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日-2015年3月23日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
一、收入
9,800,698.55
7,938,344.74
1.利息收入
5,866.46
16,355.14
其中：存款利息收入
5,866.46
16,355.14
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,623,755.34
4,643,896.07
其中：股票投资收益
3,620,570.89
4,358,644.76
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
3,184.45
285,251.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6,134,463.01
3,225,426.72
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
36,613.74
52,666.81
减：二、费用
188,735.50
783,714.22
1．管理人报酬
70,146.59
327,817.42
2．托管费
15,432.29
72,119.81
3．销售服务费
4．交易费用
23,578.17
37,430.86
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
79,578.45
346,346.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
9,611,963.05
7,154,630.52-
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
9,611,963.05
7,154,630.52
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安双力中小板综指分级证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年3月23日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年3月23日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
19,730,852.65
7,073,626.42
26,804,479.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
9,611,963.05
9,611,963.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-2,580,242.86
-2,165,318.48
-4,745,561.34
其中：1.基金申购款
17,002,156.60
7,726,679.29
24,728,835.89
2.基金赎回款
-19,582,399.46
-9,891,997.77
-29,474,397.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
17,150,609.79
14,520,270.99
31,670,880.78
项目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
35,731,949.68
3,153,441.50
38,885,391.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
7,154,630.52
7,154,630.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-16,001,097.03
-3,234,445.60
-19,235,542.63
其中：1.基金申购款
18,737,108.10
7,062,461.01
25,799,569.11
2.基金赎回款
-34,738,205.13
-10,296,906.61
-45,035,111.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
19,730,852.65
7,073,626.42
26,804,479.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1.1至7.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.1.4 报表附注
7.1.4.1基金基本情况
国联安双力中小板综指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安双力中小板综指分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011] 1593号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2012年3月23日生效。本基金为契约型，存续期限不定，首次设立募集规模为809,109,186.27份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包含中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金业绩比较基准为：95％×中小板综指收益率+5％×活期存款利率(税后)。
根据《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金封闭期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告》，本基金于2015年3月23日三年分级运作期届满，自2015年3月24日起转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)”。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.1.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
本基金自2015年3月24日起转型为“国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)”，存续期为不定期，因此本基金的财务报表仍以持续经营假设为基础编制。
7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年3月23日(分级运作期届满日)的财务状况、自2015年1月1日至2015年3月23日(分级运作期届满日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.1.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.1.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.1.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计估计变更。
7.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
7.1.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.1.4.7 关联方关系
7.1.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.1.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
国联安基金管理有限公司
基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）
基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）
基金管理人的股东
安联集团
基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”）
基金管理人的股东控制的公司
7.1.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.1.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.1.4.8.1.1 股票交易
本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。
7.1.4.8.1.2 权证交易
本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
7.1.4.8.1.3 债券交易
本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。
7.1.4.8.1.4 债券回购交易
本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无债券回购交易。
7.1.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期内与上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。
7.1.4.8.2 关联方报酬
7.1.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年3月23日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
70,146.59
327,817.42
其中：支付销售机构的客户维护费
5,555.34
24,372.47
注：1、在本基金分级运作期内，支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数；
2、在本基金分级运作期到期后，支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
7.1.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年3月23日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
15,432.29
72,119.81
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
7.1.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
7.1.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.1.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
7.1.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国联安双力A中小板综指
份额单位：份
关联方名称
国联安双力A中小板综指
本期末2015年3月23日
国联安双力A中小板综指
上年度末2014年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
国泰君安
-
-
500,000.00
6.14%
注：本期末，其他关联方均未投资本基金。
7.1.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年3月23日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限公司
1,456,596.02
5,444.99
1,220,850.88
16,291.76
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
7.1.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.1.4.9 利润分配情况
根据法律法规的规定及《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金（包括双力中小板份额、双力A份额、双力B份额）分级运作期内，不进行收益分配。
7.1.4.10 期末（2015年3月23日）本基金持有的流通受限证券
7.1.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末（2015年3月23日）未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.1.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002010
传化股份
2015-01-05
重大事项停牌
9.07
2015-06-23
9.98
5,344.00
40,717.84
48,470.08
-
002037
久联发展
2015-02-03
重大事项停牌
19.66
2015-04-28
21.63
2,963.00
41,021.97
58,252.58
-
002086
东方海洋
2015-03-23
重大事项停牌
16.28
2015-04-01
16.99
3,724.00
48,756.28
60,626.72
-
002089
新 海 宜
2015-03-18
重大事项停牌
18.17
2015-04-14
19.99
4,158.00
64,170.04
75,550.86
-
002122
天马股份
2015-03-06
重大事项停牌
8.00
2015-03-31
8.80
9,120.00
64,356.87
72,960.00
-
002123
荣信股份
2014-12-22
重大事项停牌
9.22
2015-03-26
10.14
4,370.00
59,162.52
40,291.40
-
002171
精诚铜业
2014-11-24
重大事项停牌
17.99
2015-05-11
14.38
6,609.00
76,244.36
118,895.91
-
002176
江特电机
2015-01-27
重大事项停牌
15.75
2015-04-14
17.33
3,015.00
28,920.59
47,486.25
-
002180
艾派克
2014-11-06
重大事项停牌
23.51
2015-05-18
25.86
1,457.00
16,373.31
34,254.07
-
002211
宏达新材
2014-12-10
重大事项停牌
8.93
-
-
4,699.00
35,245.43
41,962.07
-
002255
海陆重工
2015-03-04
重大事项停牌
14.46
2015-05-26
15.91
2,111.00
29,530.30
30,525.06
-
002279
久其软件
2015-02-09
重大事项停牌
56.70
2015-04-13
44.11
2,128.00
19,384.92
120,657.60
-
002298
鑫龙电器
2014-09-30
重大事项停牌
12.34
2015-04-10
9.87
6,388.00
51,300.19
78,827.92
-
002301
齐心集团
2015-03-19
重大事项停牌
16.45
2015-04-21
18.10
5,322.00
34,044.06
87,546.90
-
002316
键桥通讯
2015-02-17
重大事项停牌
11.01
2015-10-15
12.10
5,376.00
39,066.89
59,189.76
-
002317
众生药业
2015-01-07
重大事项停牌
24.49
2015-04-02
21.77
1,789.00
28,266.20
43,812.61
-
002321
华英农业
2015-03-19
重大事项停牌
10.02
2015-03-31
10.18
6,554.00
50,487.56
65,671.08
-
002331
皖通科技
2014-11-10
重大事项停牌
27.62
2015-03-25
16.96
2,033.00
14,642.50
56,151.46
-
002350
北京科锐
2015-03-06
重大事项停牌
14.38
2015-04-13
15.82
2,276.00
29,260.48
32,728.88
-
002356
浩宁达
2015-03-13
重大事项停牌
45.32
2015-03-24
44.90
834.00
15,070.86
37,796.88
-
002675
东诚药业
2014-10-10
重大事项停牌
24.18
2015-04-23
26.60
2,867.00
39,079.28
69,324.06
-
002417
三元达
2015-02-09
重大事项停牌
10.71
2015-07-28
11.25
3,986.00
32,648.69
42,690.06
-
002441
众业达
2015-03-05
重大事项停牌
29.17
2015-03-27
32.09
1,859.00
29,459.43
54,227.03
-
002513
蓝丰生化
2015-02-09
重大事项停牌
12.11
2015-05-15
13.32
3,083.00
35,613.21
37,335.13
-
002548
金新农
2015-02-03
重大事项停牌
10.84
2015-05-12
11.92
4,761.00
31,196.93
51,609.24
-
002596
海南瑞泽
2015-03-04
重大事项停牌
12.81
2015-06-09
14.09
3,044.00
32,415.68
38,993.64
-
002602
世纪华通
2014-12-05
重大事项停牌
26.58
2015-12-08
14.56
2,611.00
21,484.42
69,400.38
-
002617
露笑科技
2014-12-01
重大事项停牌
23.41
2015-04-29
25.75
818.00
7,226.16
19,149.38
-
002629
仁智油服
2015-03-23
重大事项停牌
11.10
2015-03-24
10.91
4,546.00
31,521.73
50,460.60
-
002656
卡奴迪路
2015-03-16
重大事项停牌
17.64
2015-06-09
19.28
830.00
16,233.22
14,641.20
-
002660
茂硕电源
2015-02-10
重大事项停牌
9.54
2015-05-26
10.49
2,011.00
15,606.13
19,184.94
-
7.1.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.1.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年3月23日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。
7.1.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末（2015年3月23日）止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.2 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
7.2.1 资产负债表
会计主体：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2015年12月31日
资 产：
-
银行存款
3,188,795.19
结算备付金
17,731.87
存出保证金
12,473.07
交易性金融资产
21,511,754.38
其中：股票投资
21,511,754.38
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
631.05
应收股利
-
应收申购款
1,587.28
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
24,732,972.84
负债和所有者权益
本期末
2015年12月31日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
89.03
应付赎回款
65,279.46
应付管理人报酬
15,728.37
应付托管费
4,613.66
应付销售服务费
-
应付交易费用
9,604.57
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
96,469.83
负债合计
191,784.92
所有者权益：
-
实收基金
11,245,301.70
未分配利润
13,295,886.22
所有者权益合计
24,541,187.92
负债和所有者权益总计
24,732,972.84
注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.042元，基金份额总额12,020,101.89份。
2、本基金本财务报表的实际编制期间为2015年3月24日（基金转型后首日）至2015年12月31日，无上年度数据（下同）。
7.2.2 利润表
会计主体：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2015年3月24日至2015年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
一、收入
1,510,117.97
1.利息收入
19,119.48
其中：存款利息收入
19,119.48
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
8537147.90
其中：股票投资收益
8,385,892.54
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
151,255.36
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-7,113,115.73
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
66,966.32
减：二、费用
577205.77
1．管理人报酬
173,067.78
2．托管费
50,766.55
3．销售服务费
-
4．交易费用
80,748.06
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
272,623.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
932,912.20
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
932,912.20
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2015年3月24日至2015年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
17,150,609.79
14,520,270.99
31,670,880.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
932,912.20
932,912.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-5,905,308.09
-2,157,296.97
-8,062,605.06
其中：1.基金申购款
18,568,203.28
28,602,482.23
47,170,685.51
2.基金赎回款
-24,473,511.37
-30,759,779.20
-55,233,290.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
11,245,301.70
13,295,886.22
24,541,187.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.2.1至7.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而成。国联安双力中小板综指分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安双力中小板综指分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011] 1593号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2012年3月23日生效。根据《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》及《国联安双力中小板综指分级证券投资基金封闭期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告》，国联安双力中小板综指分级证券投资基金于2015年3月23日三年分级运作期届满，自2015年3月24日起转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金LOF)”。于基金分级运作期届满日2015年3月23日日终，国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金份额。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，转型后首日基金规模为18,332,807.68份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》和《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包含中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金业绩比较基准为：95％×中小板综指收益率+5％×活期存款利率(税后)。
经深圳证券交易所深证上[2015] 207号文件审核同意，本基金11,000,077.00份基金份额于2015年5月20日在深圳证券交易所上市交易。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.2.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况、自2015年3月24日(转型后首日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.2.4.4 重要会计政策和会计估计
7.2.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2015年3月24日(转型后首日)至2015年12月31日止。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
—所转移金融资产的账面价值
—因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。因基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。因申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的，实收基金减少。
7.2.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.2.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.2.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金分级运作期满并转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)后，每一基金份额享有同等分配权。场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。场内份额收益分配只采用现金红利一种方式，基金份额持有人不能自行选择。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.2.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.2.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.2.4.5.2 会计估计变更的说明
根据估值处理标准，本基金自2015年3月26日起，对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。于2015年3月26日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
7.2.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.2.4.7 重要财务报表项目的说明
7.2.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
活期存款
3,188,795.19
定期存款
-
其他存款
-
合计
3,188,795.19
7.2.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
15,159,214.18
21,511,754.38
6,352,540.20
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
15,159,214.18
21,511,754.38
6,352,540.20
7.2.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末（2015年12月31日）本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.2.4.7.4 买入返售金融资产
7.2.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末（2015年12月31日）本基金未持有买入返售金融资产。
7.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末（2015年12月31日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.2.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应收活期存款利息
616.08
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
8.80
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
0.01
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
6.16
合计
631.05
注：此处其他列示的是基金深交所结算保证金利息。
7.2.4.7.6 其他资产
本报告期末（2015年12月31日）本基金未持有其他资产。
7.2.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用
9,604.57
银行间市场应付交易费用
-
合计
9,604.57
7.2.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
246.02
预提信息披露费
30,000.00
指数使用费
1,223.81
预提审计费
65,000.00
合计
96,469.83
7.2.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
基金份额
账面金额
基金合同生效日
18,332,807.68
17,150,609.79
本期申购
19,847,082.74
18,568,203.28
本期赎回（以“-”号填列）
-26,159,788.53
-24,473,511.37
基金拆分/份额折算前
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
本期末
12,020,101.89
11,245,301.70
7.2.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日
7,632,313.90
6,887,957.09
14,520,270.99
本期利润
8046027.93
-7,113,115.73
932,912.20
本期基金份额交易产生的变动数
-4,333,180.00
2,175,883.03
-2,157,296.97
其中：基金申购款
14,218,873.15
14,383,609.08
28,602,482.23
基金赎回款
-18,552,053.15
-12,207,726.05
-30,759,779.20
本期已分配利润
-
-
-
本期末
11,345,161.83
1,950,724.39
13,295,886.22
7.2.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
活期存款利息收入
18,725.64
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
275.46
其他
118.38
合计
19,119.48
注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息及结算保证金利息收入。
7.2.4.7.12 股票投资收益
7.2.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入
8,385,892.54
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
合计
8,385,892.54
7.2.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
卖出股票成交总额
30,032,078.48
减：卖出股票成本总额
21,646,185.94
买卖股票差价收入
8,385,892.54
7.2.4.7.13债券投资收益
7.2.4.7.13.1债券投资收益项目构成
本基金本期无债券投资收益。
7.2.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本期无债券投资收益买卖债券差价收入。
7.2.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本期无债券投资收益赎回差价收入。
7.2.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本期无债券投资收益申购差价收入。
7.2.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.2.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益
151,255.36
基金投资产生的股利收益
-
合计
151,255.36
7.2.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
1.交易性金融资产
-7,113,115.73
——股票投资
-7,113,115.73
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-7,113,115.73
7.2.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
基金赎回费收入
66,847.19
转换费收入
119.13
合计
66,966.32
注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。
7.2.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
交易所市场交易费用
80,748.06
银行间市场交易费用
0.00
合计
80,748.06
7.2.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
审计费用
52,644.24
信息披露费
23,260.42
银行划款费用
2,289.62
上市费
40,000.00
指数使用费
154,429.10
合计
272,623.38
7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.2.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.2.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.2.4.9 关联方关系
7.2.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.2.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
国联安基金管理有限公司
基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）
基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）
基金管理人的股东
安联集团
基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”）
基金管理人的股东控制的公司
7.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.2.4.10.1.1 股票交易
本报告期内，本基金与关联方无股票交易。
7.2.4.10.1.2 权证交易
本报告期内，本基金与关联方无权证交易。
7.2.4.10.1.3 债券交易
本报告期内，本基金与关联方无债券交易。
7.2.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期，本基金与关联方无债券回购交易。
7.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期内，本基金无支付关联方的佣金。
7.2.4.10.2 关联方报酬
7.2.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
173,067.78
其中：支付销售机构的客户维护费
40,311.95-
注：在本基金分级运作期到期后，支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
7.2.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
50,766.55
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
7.2.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
7.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.2.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，基金管理人未投资本基金。
7.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末，其他关联方均未投资本基金。
7.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年3月24日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限公司
3,188,795.19
18,725.64
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
7.2.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.1.4.11 利润分配情况
本基金在自2015年3月24日(转型后首日)至2015年12月31日止期间未进行过利润分配。
7.2.4. 12 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4. 12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末（2015年12月31日）未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.2.4. 12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002006
精功科技
2015-12-11
重大事项停牌
14.70
-
-
3,298.00
52,207.34
48,480.60
-
002011
盾安环境
2015-12-28
重大事项停牌
16.72
2016-02-22
15.05
2,644.00
26,825.00
44,207.68
-
002018
华信国际
2015-06-15
重大事项停牌
44.08
-
-
2,196.00
8,788.74
96,799.68
-
002020
京新药业
2015-12-29
重大事项停牌
33.55
2016-01-20
30.20
1,382.00
8,353.70
46,366.10
-
002048
宁波华翔
2015-11-19
重大事项停牌
17.40
-
-
1,659.00
14,994.12
28,866.60
-
002053
云南盐化
2015-11-19
重大事项停牌
25.84
2016-03-14
23.26
1,573.00
14,900.37
40,646.32
-
002065
东华软件
2015-12-22
重大事项停牌
25.10
-
-
4,700.00
98,413.85
117,970.00
-
002075
沙钢股份
2015-06-25
重大事项停牌
13.89
2016-01-21
21.21
12,180.00
294,930.00
169,180.20
-
002109
兴化股份
2015-05-08
重大事项停牌
8.54
2016-01-04
9.39
3,465.00
26,919.50
29,591.10
-
002143
印纪传媒
2015-12-09
重大事项停牌
40.55
2016-01-05
36.50
1,000.00
22,040.00
40,550.00
-
002147
方圆支承
2015-06-01
重大事项停牌
17.90
2016-01-12
16.11
2,699.00
19,290.67
48,312.10
-
002174
游族网络
2015-07-23
重大事项停牌
84.39
2016-02-15
80.58
700.00
71,400.00
59,073.00
-
002201
九鼎新材
2015-11-17
重大事项停牌
16.01
-
-
1,900.00
10,996.98
30,419.00
-
002209
达 意 隆
2015-11-24
重大事项停牌
22.91
-
-
1,300.00
19,058.00
29,783.00
-
002219
恒康医疗
2015-07-08
重大事项停牌
18.18
-
-
7,212.00
52,758.48
131,114.16
-
002228
合兴包装
2015-08-04
重大事项停牌
16.88
2016-02-02
15.21
2,523.00
34,023.74
42,588.24
-
002231
奥维通信
2015-12-03
重大事项停牌
16.36
2016-03-17
16.00
1,600.00
19,264.00
26,176.00
-
002240
威华股份
2015-12-28
重大事项停牌
13.68
2016-01-22
12.31
2,429.00
21,818.97
33,228.72
-
002242
九阳股份
2015-12-24
重大事项停牌
22.68
2016-01-11
20.41
2,400.00
57,600.00
54,432.00
-
002320
海峡股份
2015-06-26
重大事项停牌
27.43
2016-01-07
24.69
2,433.00
23,308.14
66,737.19
-
002340
格林美
2015-12-29
重大事项停牌
15.20
2016-01-06
14.35
1,000.00
11,384.47
15,200.00
-
002360
同德化工
2015-12-03
重大事项停牌
12.32
2016-01-05
11.09
1,901.00
7,517.17
23,420.32
-
002371
七星电子
2015-10-08
重大事项停牌
19.28
2016-01-11
21.21
2,300.00
129,030.00
44,344.00
-
002435
长江润发
2015-07-08
重大事项停牌
10.06
2016-01-27
11.07
2,769.00
19,963.46
27,856.14
-
002465
海格通信
2015-12-30
重大事项停牌
16.69
2016-02-04
15.02
6,174.00
141,847.65
103,044.06
-
002481
双塔食品
2015-07-07
重大事项停牌
13.88
2016-01-04
12.49
5,000.00
82,000.00
69,400.00
-
002483
润邦股份
2015-09-30
重大事项停牌
11.53
2016-03-11
10.38
3,587.00
89,316.30
41,358.11
-
002485
希努尔
2015-09-08
重大事项停牌
15.14
-
-
3,025.00
34,543.09
45,798.50
-
002502
骅威股份
2015-08-20
重大事项停牌
32.02
2016-01-14
23.35
1,526.00
40,859.09
48,862.52
-
002537
海立美达
2015-08-17
重大事项停牌
16.59
2016-02-18
18.25
3,452.00
23,912.84
57,268.68
-
002544
杰赛科技
2015-08-31
重大事项停牌
29.65
-
-
2,126.00
33,080.12
63,035.90
-
002567
唐人神
2015-11-24
重大事项停牌
12.84
2016-02-25
11.56
3,277.00
27,250.10
42,076.68
-
002612
朗姿股份
2015-12-23
重大事项停牌
75.46
-
-
721.00
22,092.06
54,406.66
-
002622
永大集团
2015-07-02
重大事项停牌
25.28
2016-01-08
27.81
1,677.00
8,568.33
42,394.56
-
002631
德尔未来
2015-11-27
重大事项停牌
29.07
-
-
1,928.00
6,920.20
56,046.96
-
002638
勤上光电
2015-08-31
重大事项停牌
15.32
2016-01-19
16.85
2,599.00
44,992.52
39,816.68
-
002647
宏磊股份
2015-11-17
重大事项停牌
23.84
-
-
1,032.00
7,922.66
24,602.88
-
002664
信质电机
2015-12-30
重大事项停牌
31.77
2016-03-08
28.59
1,452.00
37,796.55
46,130.04
-
002678
珠江钢琴
2015-12-21
重大事项停牌
17.21
2016-01-19
15.49
3,382.00
67,403.26
58,204.22
-
002696
百洋股份
2015-12-02
重大事项停牌
24.97
-
-
1,061.00
11,845.65
26,493.17
-
7.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.2.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。
7.2.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末（2015年12月31日）止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 国联安双力中小板综指分级证券投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
29,588,092.96
91.99
其中：股票
29,588,092.96
91.99
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
1,456,596.02
4.53
7
其他各项资产
1,119,568.29
3.48
8
合计
32,164,257.27
100.00
8.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
441,133.70
1.39
B
采矿业
282,094.78
0.89
C
制造业
21,363,003.79
67.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
258,907.98
0.82
E
建筑业
1,447,185.07
4.57
F
批发和零售业
1,341,159.14
4.23
G
交通运输、仓储和邮政业
231,524.69
0.73
H
住宿和餐饮业
46,124.60
0.15
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,940,117.48
6.13
J
金融业
913,626.54
2.88
K
房地产业
742,432.11
2.34
L
租赁和商务服务业
482,824.16
1.52
M
科学研究和技术服务业
49,340.00
0.16
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
48,618.92
0.15
S
综合
-
-
合计
29,588,092.96
93.42
8.1.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
002415
海康威视
18,003
537,389.55
1.70
2
002304
洋河股份
5,103
404,259.66
1.28
3
002024
苏宁云商
28,228
366,117.16
1.16
4
002252
上海莱士
5,688
302,032.80
0.95
5
002081
金 螳 螂
10,340
299,446.40
0.95
6
002142
宁波银行
16,475
297,209.00
0.94
7
002065
东华软件
8,300
274,066.00
0.87
8
002500
山西证券
14,250
240,397.50
0.76
9
002241
歌尔声学
7,055
227,876.50
0.72
10
002594
比亚迪
4,114
218,494.54
0.69
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
002241
歌尔声学
314,845.00
1.17
2
002736
国信证券
234,118.00
0.87
3
002557
洽洽食品
145,075.00
0.54
4
002415
海康威视
134,310.14
0.50
5
002304
洋河股份
102,192.00
0.38
6
002031
巨轮股份
101,042.00
0.38
7
002187
广百股份
90,564.00
0.34
8
002089
新 海 宜
84,881.00
0.32
9
002095
生 意 宝
69,842.00
0.26
10
002594
比亚迪
67,923.00
0.25
11
002565
上海绿新
67,665.00
0.25
12
002252
上海莱士
65,608.00
0.24
13
002024
苏宁云商
58,497.00
0.22
14
002142
宁波银行
57,355.00
0.21
15
002605
姚记扑克
57,063.96
0.21
16
002543
万和电气
55,088.00
0.21
17
002649
博彦科技
53,911.00
0.20
18
002433
太安堂
53,040.00
0.20
19
002195
二三四五
53,016.00
0.20
20
002520
日发精机
50,455.00
0.19
8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
002415
海康威视
284,785.38
1.06
2
002304
洋河股份
220,389.87
0.82
3
002024
苏宁云商
175,468.49
0.65
4
002252
上海莱士
136,478.92
0.51
5
002142
宁波银行
122,004.66
0.46
6
002557
洽洽食品
106,749.99
0.40
7
002241
歌尔声学
105,367.05
0.39
8
002500
山西证券
103,947.92
0.39
9
002081
金 螳 螂
99,508.16
0.37
10
002594
比亚迪
96,014.26
0.36
11
002450
康得新
89,284.02
0.33
12
002195
二三四五
89,281.00
0.33
13
002202
金风科技
87,352.00
0.33
14
002001
新 和 成
85,081.34
0.32
15
002649
博彦科技
84,838.00
0.32
16
002051
中工国际
84,705.14
0.32
17
002065
东华软件
80,512.34
0.30
18
002363
隆基机械
76,573.73
0.29
19
002496
辉丰股份
74,065.50
0.28
20
002303
美盈森
72,643.08
0.27
8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
4,004,502.33
卖出股票的收入（成交）总额
9,786,671.81
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券．
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证．
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.1.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.1.12 投资组合报告附注
8.1.12.1本报告期内，双力分级投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.1.12.2双力分级投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,847.48
2
应收证券清算款
882,009.39
3
应收股利
-
4
应收利息
461.06
5
应收申购款
228,642.13
6
其他应收款
4,608.23
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,119,568.29
8.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.2 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
21,511,754.38
86.98
其中：股票
21,511,754.38
86.98
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
3,206,527.06
12.96
7
其他各项资产
14,691.40
0.06
8
合计
24,732,972.84
100.00
8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
301,590.55
1.23
B
采矿业
142,413.75
0.58
C
制造业
15,683,677.10
63.91
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
120,377.80
0.49
E
建筑业
812,048.69
3.31
F
批发和零售业
678,214.32
2.76
G
交通运输、仓储和邮政业
166,635.02
0.68
H
住宿和餐饮业
70,426.00
0.29
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,582,009.45
6.45
J
金融业
615,859.86
2.51
K
房地产业
401,928.58
1.64
L
租赁和商务服务业
692,191.65
2.82
M
科学研究和技术服务业
77,511.60
0.32
N
水利、环境和公共设施管理业
84,239.76
0.34
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
82,630.25
0.34
S
综合
-
-
合计
21,511,754.38
87.66
8.2.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
002344
海宁皮城
23,593
361,916.62
1.47
2
002415
海康威视
9,919
341,114.41
1.39
3
002304
洋河股份
3,962
271,555.48
1.11
4
002673
西部证券
7,465
245,673.15
1.00
5
002024
苏宁云商
15,600
209,820.00
0.85
6
002602
世纪华通
5,222
177,809.10
0.72
7
002075
沙钢股份
12,180
169,180.20
0.69
8
002450
康得新
4,413
168,135.30
0.69
9
002202
金风科技
7,321
166,845.59
0.68
10
002142
宁波银行
10,596
164,343.96
0.67
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
002236
大华股份
1,114,230.00
4.54
2
002344
海宁皮城
853,882.00
3.48
3
002673
西部证券
410,742.00
1.67
4
002415
海康威视
367,534.00
1.50
5
002594
比亚迪
353,250.00
1.44
6
002493
荣盛石化
335,805.00
1.37
7
002304
洋河股份
310,926.00
1.27
8
002075
沙钢股份
294,930.00
1.20
9
002475
立讯精密
253,980.00
1.03
10
002465
海格通信
252,725.00
1.03
11
002024
苏宁云商
247,475.00
1.01
12
002312
三泰控股
247,285.00
1.01
13
002410
广联达
242,410.00
0.99
14
002142
宁波银行
235,446.00
0.96
15
002659
中泰桥梁
231,544.00
0.94
16
002049
同方国芯
231,024.00
0.94
17
002563
森马服饰
228,972.00
0.93
18
002186
全 聚 德
213,885.00
0.87
19
002500
山西证券
209,393.70
0.85
20
002491
通鼎互联
208,361.65
0.85
8.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
002236
大华股份
1,190,215.54
4.85
2
002344
海宁皮城
626,434.10
2.55
3
002415
海康威视
584,720.40
2.38
4
002252
上海莱士
529,157.08
2.16
5
002304
洋河股份
486,550.10
1.98
6
002594
比亚迪
397,404.00
1.62
7
002024
苏宁云商
390,657.63
1.59
8
002673
西部证券
384,521.05
1.57
9
002142
宁波银行
344,534.54
1.40
10
002472
双环传动
273,617.17
1.11
11
002055
得润电子
265,211.95
1.08
12
002500
山西证券
256,591.00
1.05
13
002445
中南重工
254,085.00
1.04
14
002202
金风科技
241,396.04
0.98
15
002450
康得新
227,561.23
0.93
16
002065
东华软件
213,579.00
0.87
17
002241
歌尔声学
197,580.42
0.81
18
002187
广百股份
188,515.00
0.77
19
002736
国信证券
181,044.03
0.74
20
002146
荣盛发展
170,129.52
0.69
8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
20,682,963.09
卖出股票的收入（成交）总额
30,032,078.48
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券．
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证．
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.2.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.2.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.2.12 投资组合报告附注
8.2.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
8.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
12,473.07
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
631.05
5
应收申购款
1,587.28
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
14,691.40
8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002075
沙钢股份
169,180.20
0.69
重大事项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
886
13,566.71
2,935,582.00
24.42%
9,084,519.89
75.58%
9.1.2国联安双力中小板综指分级证券投资基金
份额单位：份
份额
级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额
比例
国联安双力A中小板综指（场内简称：双力A）
219
30,798.75
4,206,355.00
62.36%
2,538,571.00
37.64%
国联安双力B中小板综指（场内简称：双力B）
398
16,947.05
293,930.00
4.36%
6,450,997.00
95.64%
国联安双力中小板综指（场内简称：国安双力）
617
7,849.20
1,228,277.00
25.36%
3,614,677.68
74.64%
合计
1,234
14,856.41
5,728,562.00
31.25%
12,604,245.68
68.75%
9.2 期末上市基金前十名持有人
9.2.1国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
（报告期：2015年3月24日-2015年12月31日）
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中银保险有限公司－传统保险产品
2,796,973.00
23.27%
2
郑淑女
932,651.00
7.76%
3
李锦山
409,644.00
3.41%
4
朱洪宏
348,595.00
2.90%
5
王慧娟
269,888.63
2.25%
6
司明辉
216,258.78
1.80%
7
黄乐平
213,816.00
1.78%
8
宗祥芬
213,423.32
1.78%
9
杨克艳
200,751.68
1.67%
10
陈春宁
191,669.00
1.59%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2.2国联安双力中小板综指分级证券投资基金
（报告期：2015年1月1日-2015年3月23日）
国联安双力A中小板综指
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中银保险有限公司－传统保险产品
3,706,355.00
54.95%
2
郑淑女
500,053.00
7.41%
3
国泰君安证券股份有限公司
500,000.00
7.41%
4
方向
222,119.00
3.29%
5
杨楚杰
150,012.00
2.22%
6
黄乐平
100,010.00
1.48%
7
肖瑞华
100,010.00
1.48%
8
张兰华
98,700.00
1.46%
9
李荣
68,600.00
1.02%
10
金关妹
50,012.00
0.74%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双力B中小板综指
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
周昭玲
763,894.00
11.33%
2
郑淑女
424,553.00
6.29%
3
杨凯
300,027.00
4.45%
4
杨震
290,000.00
4.30%
5
朱洪宏
252,000.00
3.74%
6
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托?或然赋利1期证券
193,730.00
2.87%
7
陈波
174,200.00
2.58%
8
刘升喜
158,600.00
2.35%
9
杨楚杰
150,012.00
2.22%
10
刘丽丽
138,700.00
2.06%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双力中小板综指（场内简称：国安双力）
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中银保险有限公司－传统保险产品
511318
10.56%
2
贵州省农村信用社联合社企业年金计划－中国银行股份有限公司
233121
4.81%
3
杨克艳
200752
4.15%
4
余胜义
158760
3.28%
5
李国伟
148963
3.08%
6
郑礼贞
110611
2.28%
7
李伟
106000
2.19%
8
杜烨
105807
2.18%
9
中国化学工程集团公司企业年金计划－中信银行股份有限公司
91121
1.88%
10
川渝中烟工业有限责任公司企业年金计划－招商银行
90223
1.86%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
国联安双力中小板(LOF)
934.16
0.01%
合计
934.16
0.01%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
10.1国联安双力中小板综指分级证券投资基金
（报告期：2015年1月1日-2015年3月23日）
单位：份
项目
国联安双力A中小板综指（场内简称：双力A）
国联安双力B中小板综指（场内简称：双力B）
国联安双力中小板综指（场内简称：国安双力）
基金合同生效日(2012年3月23日)基金份额总额
179,140,090.00
179,140,091.00
450,829,005.27
本报告期期初基金份额总额
8,144,124.00
8,144,125.00
4,805,198.46
本报告期基金总申购份额
-
-
18,174,486.62
减：本报告期基金总赎回份额
-
-
20,935,126.40
本报告期基金拆分变动份额
-1,399,198.00
-1,399,198.00
2,798,396.00
本报告期期末基金份额总额
6,744,926.00
6,744,927.00
4,842,954.68
10.2国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
（报告期：2015年3月24日-2015年12月31日）
单位：份
转型后首日(2015年3月24日)基金份额总额
18,332,807.68
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
19,847,082.74
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
26,159,788.53
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
12,020,101.89
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1．2015年6月6日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。自该日起谭晓雨女士担任我司总经理一职。公司董事长庹启斌先生不再代为履行总经理职责。上述事项已经2015年4月7日召开的国联安基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
2. 2015年8月22日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。经国联安基金管理有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过，自该日起周浩先生不再担任公司督察长一职，由公司总经理谭晓雨女士代为履行督察长职责。
3．2015年5月29日，基金管理人发布《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理变更公告》。增聘冒浩先生担任本基金的基金经理。
4．2015年6月4日，基金管理人发布《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理变更公告》。黄志钢先生不再担任本基金的基金经理。
5．本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
本基金本报告期未支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为6.5万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续4年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
东北证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
第一创业证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
安信证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中信证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
国信证券股份有限公司
1
50,715,041.57
100.00%
45,266.46
100.00%
-
1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
国信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
第一创业证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
东北证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
安信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
11.7.2 国联安双力中小板综指分级证券投资基金
11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中信证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
安信证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
东北证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
第一创业证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
国信证券股份有限公司
1
8,452,657.11
100.00%
45,266.46
100.00%
-
1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
国信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
第一创业证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
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东北证券股份有限公司
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安信证券股份有限公司
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-
-
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国联安基金管理有限公司
二〇一六年三月二十八日
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015年年度报告摘要.pdf