长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)(原长盛中证金融地产指数分级证券投资基金)2020年第4季度报告
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 22日
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）由长盛中证金融地产指数分级证券投资基金转型
而来。《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 16日起正式生效。
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金于 2020年 9月 28日起至 2020年 10月 28日间以通讯方
式召开基金持有人大会，并于 2020年 10月 29日审议通过了《关于长盛中证金融地产指数分级证
券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括取消分级运作机制、调整运作方式等，并同意将转
型后基金更名为“长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）”。自 2020年 12月 1日起，长盛
中证金融地产指数分级证券投资基金转型为长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）。《长盛
中证金融地产指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《长盛中证金融地产指数分级证券投资
基金基金合同》同时失效。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 12月 1日（基金合同生效日）起至 12月 31日止（转型前报告期自 2020
年 10月 1日起至 2020年 11月 30日止）。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 长盛中证金融地产指数（LOF)
场内简称 金融地产
基金主代码 160814
交易代码 160814
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基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 12月 1日
报告期末基金份额总额 98,277,641.92份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%，实现对中证金融地产指数
的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份
股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司
行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法
按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管
理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准
中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
转型前：
基金简称 长盛中证金融地产分级
场内简称 金融地产
基金主代码 160814
交易代码 160814
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 16日
报告期末基金份额总额 120,501,953.12份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%，实现对中证金融地产指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份
股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司
行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法
按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管
理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
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业绩比较基准
中证金融地产指数收益率*95%+银行活期存款利率
(税后)*5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金，由于采
取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具
有不同的风险收益特征。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
长盛中证金
融地产分级 A
长盛中证金融地
产分级 B
长盛金融地产分
级
下属分级基金的场内简称 金融地 A 金融地 B 金融地产
下属分级基金的交易代码 150281 150282 160814
报告期末下属分级基金的份额总额 0.00份 0.00份
120,501,953.12
份
下属分级基金的风险收益特征
低风险、收益
相对稳定
高风险、高预期
收益
较高风险、较高
预期收益
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 12月 1日 － 2020年 12月 31日 ）
1.本期已实现收益 5,677,204.37
2.本期利润 -2,381,945.42
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0234
4.期末基金资产净值 101,001,954.50
5.期末基金份额净值 1.0277
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2020年 12月 31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）由长盛中证金融地产指数分级证券投资基金转型
而来，转型日期为 2020年 12月 1日（即基金合同生效日）。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 11月 30日 ）
1.本期已实现收益 11,234,545.84
2.本期利润 15,537,439.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.0850
4.期末基金资产净值 127,070,086.48
5.期末基金份额净值 1.055
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2020年 11月 30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金转型
起至今
-2.59% 1.15% -2.72% 1.20% 0.13% -0.05%
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3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注：1、长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）由长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
转型而来，转型日期为 2020年 12月 1日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生
效未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资
产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.33% 1.06% 7.83% 1.08% 1.50% -0.02%
过去六个月 25.45% 1.60% 16.47% 1.67% 8.98% -0.07%
过去一年 17.09% 1.51% 3.23% 1.55% 13.86% -0.04%
过去三年 35.82% 1.37% 8.23% 1.40% 27.59% -0.03%
过去五年 46.65% 1.25% 11.85% 1.26% 34.80% -0.01%
自基金合同
生效起至今
22.02% 1.42% -9.38% 1.45% 31.40% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈亘斯
本基金基金经理，长盛
中小盘精选混合型证券
投资基金基金经理，长
盛同庆中证 800 指数型
证券投资基金(LOF)基
金经理，长盛上证 50
指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF）基金经理，长盛
中证 100 指数证券投资
基金基金经理，长盛沪
深 300 指数证券投资基
金（LOF）基金经理，长
盛中证申万一带一路主
题指数分级证券投资基
金基金经理，长盛中证
全指证券公司指数分级
证券投资基金基金经
理，长盛同鑫行业配置
混合型证券投资基金基
金经理。
2019年 5
月 30日
2020年 11月
30日
11年
陈亘斯先生，硕士。
曾任 PineRiver资产
管理公司量化分析
师，国元期货有限公
司金融工程部研究
员、部门经理，北京
长安德瑞威投资有限
责任公司投资经理。
2017年 2月加入长盛
基金管理有限公司，
曾任基金经理助理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈亘斯
本基金基金经理，长盛中
小盘精选混合型证券投资
基金基金经理，长盛同庆
中证 800 指数型证券投资
基金(LOF)基金经理，长盛
上证 50 指数证券投资基
金（LOF）基金经理，长盛
2020年 12
月 1日
- 11年
陈亘斯先生，硕士。
曾任 PineRiver 资
产管理公司量化分
析师，国元期货有
限公司金融工程部
研究员、部门经理，
北京长安德瑞威投
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中证 100 指数证券投资基
金基金经理，长盛沪深
300 指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长盛中
证申万一带一路主题指数
分级证券投资基金基金经
理，长盛中证全指证券公
司指数分级证券投资基金
基金经理，长盛同鑫行业
配置混合型证券投资基金
基金经理。
资有限责任公司投
资经理。2017 年 2
月加入长盛基金管
理有限公司，曾任
基金经理助理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
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投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度社会融资较上半年有所下降，但相较于历史水平仍然保持较高增速。受到央行
释放流动性对冲债券违约事件的影响，综合利率水平前高后低，年末流动性较为宽裕。由于大市
值的核心资产龙头公司的估值提升，A股市场市值加权后的整体风险溢价率处于历史中等偏下水
平，使得 A股市场整体呈现震荡格局，延续了结构性行情。尤其是部分高 ROE、高盈利增长预期
的高景气行业中的优质龙头公司能被市场充分定价，且由于人民币与美元的息差以及人民币的升
值趋势吸引了离岸投资者的共同认可和对人民币资产的配置需求。高景气、高增长预期主要由国
内 PPI环比增幅转正、对外出口大幅增长带动，根源上来自国内疫情得到快速遏制，有效产能逐
步恢复释放而海外疫情压制产能恢复但通过救济式的货币政策维持需求而形成了海外的产出缺
口。此外国内政策的定调支持了如军工、新能源、消费等板块的扩张预期持续提升。而由于注册
制和退市制的进一步明确，财务表现和质地较差的市值处于市场尾部的公司受到投资者的关注持
续下滑。
随着实体经济持续恢复，PPI大概率继续修复向上，有助于顺周期行业尤其是龙头公司持续
改善盈利展望。在个股选择方面，企业成长性因子、财务质量、市场占有率等在行业内选股始终
表现稳定的超额收益，是我们持之以恒的重要判断标准。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 12月 31日，长盛中证金融地产指数（LOF)基金份额净值为 1.0277元，本报告
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期（2020年 12月 1日至 2020年 12月 31日）基金份额净值增长率为-2.59%；同期业绩比较基准
收益率为-2.72%。
截至 2020年 11月 30日，长盛中证金融地产分级基金份额净值为 1.055元，本报告期（2020
年 10月 1日至 2020年 11月 30日）基金份额净值增长率为 9.33%；同期业绩比较基准收益率为
7.83%。
自 2020年 10月 1日至 2020年 12月 31日，本基金日均跟踪偏离度为 0.0249%，年度化跟踪
误差为 1.5883%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 95,344,427.27 86.39
其中：股票 95,344,427.27 86.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 14,810,364.63 13.42
8 其他资产 213,539.36 0.19
9 合计 110,368,331.26 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 81,815,460.10 81.00
K 房地产业 11,718,688.29 11.60
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 93,534,148.39 92.61
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,266,007.90 1.25
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
326,358.96 0.32
J 金融业 - -
K 房地产业 217,912.02 0.22
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
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O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,810,278.88 1.79
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 165,157 14,365,355.86 14.22
2 600036 招商银行 185,602 8,157,207.90 8.08
3 601166 兴业银行 220,700 4,606,009.00 4.56
4 600030 中信证券 132,106 3,883,916.40 3.85
5 000002 万科 A 105,208 3,019,469.60 2.99
6 000001 平安银行 147,976 2,861,855.84 2.83
7 300059 东方财富 89,960 2,788,760.00 2.76
8 601398 工商银行 554,649 2,767,698.51 2.74
9 601601 中国太保 54,824 2,105,241.60 2.08
10 601328 交通银行 423,450 1,897,056.00 1.88
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 688408 中信博 2,225 357,068.00 0.35
2 688185 康希诺 933 331,625.52 0.33
3 688595 芯海科技 3,190 193,186.40 0.19
4 688559 海目星 5,529 171,122.55 0.17
5 688060 云涌科技 2,016 164,545.92 0.16
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
1、平安银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股
平安银行。
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
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根据中国银保监会深圳监管局 2020年 2月 3日公布的《中国银保监会深圳监管局行政处罚信
息公开表-深银保监罚决字〔2020〕7号》的公告，平安银行因汽车金融事业部将贷款调查的核心
事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商业银行人员；汽车消费贷款风险分类结果不能
反映真实风险水平；个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人经营性贷款分类结
果不能反映真实风险水平；汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；汽车消费及经营贷
款审查不到位；个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；个别汽车消费贷款
和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，
贷款资金被挪用；部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；信用卡现金分期用途管控不力；代
销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；代销产品底
层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；“双录”管理审慎性不足，
理财销售人员销售话术不当十五项违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十
六条，平安银行被罚款合计 720万元。
根根宁波银保监管局 2020年 10月 27日公布的《宁波银保监局行政处罚信息公开表-甬银保
监罚决字[2020]66号》的公告，平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发
贷及预售资金监管不力等违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，平
安银行被罚款合计 100万元。对以上事件，本基金做出如下说明：
平安银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重视内部控制建设，并围绕内部
环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于
相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密
切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
2、交通银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股
交通银行。
2020年 1月 8日，银保监罚决字〔2019〕24号显示，交通银行股份有限公司（一）授信审批
不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合
计 150万元。2020年 4月 20日，银保监罚决字〔2020〕6号显示，交通银行股份有限公司因在监
管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信
息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报
未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误等违法违规行为，
被罚款合计 260万元。
对以上事件，本基金判断，交通银行作为大型国有银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
第 16 页 共 26 页
后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 57,545.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 674.01
5 应收申购款 155,319.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 213,539.36
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688408 中信博 357,068.00 0.35 新股流通受限
2 688185 康希诺 331,625.52 0.33 新股流通受限
3 688595 芯海科技 193,186.40 0.19 新股流通受限
4 688559 海目星 171,122.55 0.17 新股流通受限
5 688060 云涌科技 164,545.92 0.16 新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
第 17 页 共 26 页
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 120,339,810.98 86.32
其中：股票 120,339,810.98 86.32
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 19,020,339.10 13.64
8 其他资产 55,725.08 0.04
9 合计 139,415,875.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 101,698,260.03 80.03
K 房地产业 14,772,937.49 11.63
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
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S 综合 - -
合计 116,471,197.52 91.66
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,781,482.68 2.19
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
509,797.32 0.40
J 金融业 62,539.84 0.05
K 房地产业 514,793.62 0.41
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,868,613.46 3.04
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 227,657 20,495,959.71 16.13
2 600036 招商银行 219,402 9,697,568.40 7.63
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
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3 601166 兴业银行 283,800 5,965,476.00 4.69
4 600030 中信证券 166,106 5,033,011.80 3.96
5 000001 平安银行 196,876 3,886,332.24 3.06
6 000002 万 科Ａ 112,008 3,438,645.60 2.71
7 600016 民生银行 588,894 3,121,138.20 2.46
8 601328 交通银行 606,050 2,854,495.50 2.25
9 601288 农业银行 866,034 2,849,251.86 2.24
10 601601 中国太保 72,024 2,783,727.60 2.19
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 688599 天合光能 17,231 365,297.20 0.29
2 688185 康希诺 933 326,046.18 0.26
3 688200 华峰测控 1,004 281,220.40 0.22
4 688408 中信博 2,225 280,505.75 0.22
5 688595 芯海科技 3,190 219,216.80 0.17
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
1、民生银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股
民生银行。
2020年 2月 14日，银罚字〔2020〕1号显示，中国民生银行股份有限公司存在未按规定履行
客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告和可疑
交易报告，与身份不明的客户进行交易等问题，中国人民银行对其罚款合计 2,360万元。2020年
9月 4日，银保监罚决字〔2020〕43号显示，中国民生银行股份有限公司存在“违反宏观调控政
策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资”等 30项问题，对其没收违法所得 296.47万元，
罚款 10486.47万元。
对以上事件，本基金判断，民生银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响
小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
2、平安银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股
平安银行。
根据中国银保监会深圳监管局 2020年 2月 3日公布的《中国银保监会深圳监管局行政处罚信
息公开表-深银保监罚决字〔2020〕7号》的公告，平安银行因汽车金融事业部将贷款调查的核心
事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商业银行人员；汽车消费贷款风险分类结果不能
反映真实风险水平；个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人经营性贷款分类结
果不能反映真实风险水平；汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；汽车消费及经营贷
款审查不到位；个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；个别汽车消费贷款
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
第 21 页 共 26 页
和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，
贷款资金被挪用；部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；信用卡现金分期用途管控不力；代
销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；代销产品底
层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；“双录”管理审慎性不足，
理财销售人员销售话术不当十五项违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十
六条，平安银行被罚款合计 720万元。
根根宁波银保监管局 2020年 10月 27日公布的《宁波银保监局行政处罚信息公开表-甬银保
监罚决字[2020]66号》的公告，平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发
贷及预售资金监管不力等违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，平
安银行被罚款合计 100万元。对以上事件，本基金做出如下说明：
平安银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重视内部控制建设，并围绕内部
环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于
相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密
切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
3、交通银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股
交通银行。
2020年 1月 8日，银保监罚决字〔2019〕24号显示，交通银行股份有限公司（一）授信审批
不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合
计 150万元。2020年 4月 20日，银保监罚决字〔2020〕6号显示，交通银行股份有限公司因在监
管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信
息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报
未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误等违法违规行为，
被罚款合计 260万元。
对以上事件，本基金判断，交通银行作为大型国有银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。
后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
4、农业银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股
农业银行。
2020年 3月 18日， 银保监罚决字〔2020〕3号显示，中国农业银行股份有限公司存在违反
审慎经营规则，虚假代理业务等违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会决定对农业银行总
行罚款 50万元。
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
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2020年 8月 28日，银保监罚决字〔2020〕36号显示，中国农业银行股份有限公司因存在向
关系人发放信用贷款等二十四项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其罚没合计
5,315.6万元。
对以上事件，本基金判断，农业银行作为大型国有银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。
后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 23,690.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,028.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 19,005.80
8 其他 -
9 合计 55,725.08
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688599 天合光能 365,297.20 0.29 新股流通受限
2 688185 康希诺 326,046.18 0.26 新股流通受限
3 688408 中信博 280,505.75 0.22 新股流通受限
4 688595 芯海科技 219,216.80 0.17 新股流通受限
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
基金合同生效日（ 2020年 12月 1日 ）基金份
额总额
120,501,953.12
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
14,771,514.50
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
36,995,825.70
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额 98,277,641.92
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
项目
长盛中证金融地产
分级 A
长盛中证金融地
产分级 B
长盛金融地产分
级
报告期期初基金份额总额 11,193,054.00 11,193,054.00 189,508,272.44
报告期期间基金总申购份额 - - 7,053,009.92
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 98,445,437.24
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
-11,193,054.00 -11,193,054.00 22,386,108.00
报告期期末基金份额总额 0.00 0.00 120,501,953.12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
长盛中证金融地产指数（LOF)2020年第 4季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）相关批准文件；
2、《长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
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10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010
长盛基金管理有限公司
2021年 1月 22日
长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)(原长盛中证金融地产指数分级证券投资基金)2020年第4季度报告.pdf