国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募

集申请经中国证监会2026年9月4日证监许可〔2026〕2518号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人

依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收

益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为创业板电池指数，指数简称创业板电池，指数代码：97008

1。

（1）样本空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有A股：

1.非ST、*ST股票；

2.上市时间超过6个月；

3.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4.公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5.考察期内股价无异常波动；

6.公司业务涉及电池产品、电池生产设备、电池材料及零部件的制造等电池相

关领域。

（2）选样方法

首先，对入围股票按照最近半年日均成交金额从高到低排序，剔除排名后10%

的股票；然后，对剩余股票按照最近半年日均总市值从高到低排序，选取前50名

股票作为指数样本股，样本股数量不足时按实际数量纳入。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，

网址：http://www.cnindex.com.cn。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证

券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益

预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收

益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金为股票型基金，其预期风险与预期

收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金主要投资于标的指数成

份股及备选成份股，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益

特征。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表

现，具有与创业板电池指数以及其所代表的股票相似的风险收益特征。

证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币

市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承

担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会

降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1.00元发售面值开展基金募集，

或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至1.00元发售面值或1.00元附近，

在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低

于发售面值。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产

生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的

风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等

环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风

险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指

数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，本基金的特有风险详见招募说明书

“风险揭示”章节等。

本基金主要风险主要包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数回报与股

票市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停

止服务的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算错误的风险等；（2）ETF运

作的风险。包括基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOP

V计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败

的风险、申购赎回清单差错风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险、

二级市场流动性风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期

权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证、流通受限证券等）的特有风险；（4）

参与融资与转融通证券出借业务的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同

和本招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险

揭示”部分。

本基金因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的

指数时，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，具体风险详见本招

募说明书“风险揭示”部分。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概

要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自

行承担投资风险。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己

的基金产品，并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，

基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者确认知晓并同意认/申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力

配合基金管理人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关

开户机构的要求为准，下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别

最终投资者的，基金管理人有权拒绝投资者的认/申购申请，认/申购申请已经确认

的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份额。

目录

第一部分前言..................................................................................................5

第二部分释义..................................................................................................6

第三部分基金管理人....................................................................................12

第四部分基金托管人....................................................................................21

第五部分相关服务机构................................................................................24

第六部分基金的募集....................................................................................26

第七部分基金合同的生效............................................................................35

第八部分基金份额的折算和变更登记........................................................37

第九部分基金份额的上市交易....................................................................38

第十部分基金份额的申购与赎回................................................................40

第十一部分基金的投资................................................................................54

第十二部分基金的财产................................................................................63

第十三部分基金资产的估值........................................................................64

第十四部分基金的收益与分配....................................................................70

第十五部分基金的费用与税收....................................................................72

第十六部分基金的会计和审计....................................................................74

第十七部分基金的信息披露........................................................................75

第十八部分风险揭示....................................................................................83

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................92

第二十部分基金合同的内容摘要................................................................94

第二十一部分托管协议的内容摘要..........................................................111

第二十二部分对基金份额持有人的服务..................................................132

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式..........................................134

第二十四部分备查文件..............................................................................135

第一部分前言

本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基

金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以

下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以

下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下

简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指

引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律

法规的规定，以及《国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基

金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份

额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表

明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有

权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合

同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指国联基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联创业板电池

交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充

6、招募说明书或本招募说明书：指《国联创业板电池交易型开放式指数证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金

基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金上

市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届

全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于

修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投

资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年1

0月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

对其不时做出的修订

17、业务规则：指深圳证券交易所、登记结算机构、国联基金管理有限公司及

基金销售机构等相关机构发布的其他相关规则及其不时做出的修订

18、交易型开放式基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实

施细则》或其不时修订定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF（Exchange Tra

ded Fund）”

19、ETF联接基金、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标相似，采用开放式运作方式的基金

20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的资金

投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格

境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

26、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

29、销售机构：指直销机构国联基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销

售服务协议，办理基金销售业务的其他销售机构，包括发售代理机构和申购赎回代

理机构

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基

金管理人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构

31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

32、基金销售网点：指直销机构的直销中心及其他销售机构的销售网点

33、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

34、登记机构/登记结算机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为

中国证券登记结算有限责任公司

35、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

36、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变

动及结余情况的账户

37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

41、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日

42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

43、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

44、开放日：指深圳证券交易所开放交易且为投资人办理基金份额申购、赎回

或其他业务的工作日

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告

的规定申请购买基金份额的行为

47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告

的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为

48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书及相

关公告规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为

49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信

息的文件

50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交

付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

51、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明

书规定应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

53、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的创业板电池指数

54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小

申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或

应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份

额数计算

56、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的

成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相

关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证

券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额

57、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人

申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

58、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在相关证券

交易所交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算

并发布的基金份额参考净值，简称IOPV

59、预估现金差额：指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预

先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额

的预估值

60、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

61、元：指人民币元

62、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前

提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为

63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和

65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银

行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债

券等

69、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

70、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台

向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所

借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称 国联基金管理有限公司  

注册地址  深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元  

办公地址  北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层  

法定代表人  王瑶  

总裁  闫军  

成立日期  2013年5月31日  

注册资本  7.5亿元  

股权结构  国联民生证券股份有限公司占注册资本的75.5%，上海融晟投资有限公司占注册资本的24.5%  

存续期间  持续经营  

电话  （010）56517000  

传真  （010）56517001  

联系人  肖佳琦  



二、主要人员情况

1.基金管理人董事、高级管理人员基本情况

（1）基金管理人董事

邱晓健先生，董事，经济学学士。现任中海晟融（北京）资本管理集团有限公

司总裁。兼任金慧科技集团股份有限公司董事会主席，湖北美尔雅股份有限公司董

事、广东超华科技股份有限公司董事。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普

通合伙）、中植企业集团有限公司、中泰创展控股有限公司。

王瑶女士，董事长，法学硕士。现任国联基金管理有限公司董事长。兼任国联

（北京）资产管理有限公司董事长、总经理。曾任职于中国证监会培训中心、机构

监管部、人事教育部等部门；曾任公司督察长、总经理。

胡又文先生，董事，金融经济学硕士。现任国联民生证券股份有限公司研究所

总经理、股票销售交易部总经理。曾任安信证券股份有限公司销售交易部销售交易

员、研究中心计算机行业分析师、研究中心总经理；民生证券股份有限公司研究院

院长、副总裁；国联民生证券股份有限公司副总裁。

姜晓林先生，董事，工商管理硕士。现任民生证券股份有限公司总裁、执行委

员会委员。曾任大连市信息中心信息处编辑；平安证券股份有限公司大连营业部业

务部职员；君安证券有限责任公司大连营业部业务部部门经理；大鹏证券有限责任

公司大连营业部业务部部门经理；中信证券股份有限公司大连营业部副总经理、总

经理、沈阳营业部总经理；中信万通证券有限责任公司营销管理部行政负责人、总

经理室副总经理；中信证券（山东）有限责任公司总经理室总经理、公司董事长；

中信证券股份有限公司财富管理委员会委员；国联民生证券股份有限公司首席财

富官、公司总裁助理等职务。

闫军先生，董事，金融学硕士。现任国联基金管理有限公司总裁，北京证券业

协会理事会理事。曾任职于中国人民银行办公厅；中国银监会银行监管二部；中国

银保监会城市商业银行监管部等部门。2022年6月加入公司，曾任公司常务副总

裁、联席总裁。

朱恒源先生，独立董事，管理学博士。现任清华大学经济管理学院创新创业与

战略系教授。曾任广东省珠海市江海电子公司制造管理部经理。

陈丽华女士，独立董事，管理学博士。现任北京大学光华管理学院管理科学与

信息系教授、博士生导师；北京大学流通经济与管理研究中心执行主任；北京大学

联泰供应链研究与发展中心主任；中国物流学会副会长；中国管理科学学会供应链

与物流专委会主任；中国改革开放40年物流行业特殊贡献专家；供应链创新与应

用国家战略课题组核心专家；科技部国家高新区专家等。曾在中国科学院数学与系

统科学研究院从事博士后研究。

（2）基金管理人高级管理人员

闫军先生，总裁，简历同上。

曹健先生，督察长，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资

公司证券部财务负责人；天元证券公司财务负责人；江海证券有限公司财务负责人；

道富基金管理有限公司首席财务官。2013年5月加入公司，曾任公司首席财务官、

副总裁、督察长等，自2024年4月起至今任公司督察长。

马荣荣女士，副总裁，工商管理硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司北京分

行财富管理部高级经理；东亚银行（中国）有限公司北京分行财富管理部区域总监；

国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部渠道经理、副经理、资产管理总部

总经理助理兼金融市场部经理、资产管理总部副总经理兼金融市场部经理。2018年

7月加入公司，曾任公司总裁助理、副总裁、董事总经理等，自2024年4月起至

今任公司副总裁。

黄庆先生，首席信息官、副总裁兼北京分公司负责人，工程学硕士。曾任上海

万申信息产业股份有限公司工程师；国联安基金管理有限公司信息技术部高级经

理；浦银安盛基金管理有限公司信息技术部总经理；永赢基金管理有限公司首席信

息官。2022年8月加入公司，自2022年8月起至今任公司首席信息官。

王喆先生，副总裁、基金经理，经济学硕士。曾任中国工商银行北京分行支行

个金部职员；中国工商银行总行资产管理部交易员；中邮创业基金管理股份有限公

司创新业务部证券投资基金研究员、权益投资部公募基金经理；中信建投基金管理

有限公司综合管理部执行总经理、特定资产管理部投资经理、多元资产配置部行政

负责人兼投资经理。2023年9月加入公司，曾任公司总裁助理兼权益投研部总经

理、多策略投资总监等，自2026年7月起至今任公司副总裁。

周妹云女士，副总裁，企业管理硕士。曾任德勤华永会计师事务所审计部审计

员；中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部财务经理；长盛基金管理有限公司

监察稽核部稽核经理。2016年6月加入公司，曾任公司董事总经理、董事会秘书、

督察长等，自2024年4月起至今任公司副总裁。

2．本基金拟任基金经理

赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，研究生、

硕士学位，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份

有限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月曾任嘉实

基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入公司筹备组，

现任多策略投资部基金经理。拟任本基金、现任国联鑫起点灵活配置混合型证券投

资基金（2023年12月起至今）、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（2

015年05月至2020年11月）、中融中证银行指数分级证券投资基金（2015年0

6月至2020年10月）、中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（2020年10月至

2022年07月）、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金（2015年06月至20

20年12月）、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金（2021年01月至2023年1

1月）、中融中证煤炭指数分级证券投资基金（2015年06月至2020年12月）、

国联中证煤炭指数型证券投资基金（2021年01月至2023年11月）、中融中证白

酒指数分级证券投资基金（2015年09月至2016年05月）、中融量化多因子混合

型发起式证券投资基金（2016年12月至2019年03月）、中融量化小盘股票型发

起式证券投资基金（2017年05月至2019年03月）、国联央视财经50交易型开

放式指数证券投资基金（2019年03月至2023年11月）、国联央视财经50交易

型开放式指数证券投资基金联接基金（2019年03月至2023年11月）、国联中证

500交易型开放式指数证券投资基金（2019年11月至2023年11月）、国联中证

500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019年12月至2023年11月）、

国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（2020年

04月至2025年12月）、国联智选红利股票型证券投资基金（2020年05月至20

25年07月）、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金（2023年06月起至

今）、国联沪深300指数增强型证券投资基金（2024年11月起至今）、国联北证

50成份指数增强型证券投资基金（2026年07月起至今）、国联国证港股通互联网

交易型开放式指数证券投资基金（2026年09月起至今）的基金经理。

3.投资决策委员会成员

（1）权益投资决策委员会

主席：高登先生，权益投资总监。

委员：郑玲女士，绝对收益投资总监兼绝对收益部总经理；钱文成先生，权益

研究部总经理；赵丹婷女士，风控总监兼风险管理部总经理；刘鹏女士，权益交易

部总经理。

（2）固收投资决策委员会

主席：闫军先生，公司总裁。

委员：刘太阳先生，固收投资总监兼固收投资部总经理；潘巍先生，固收投资

部下设二级部门“混合资产部”总经理；赵丹婷女士，风控总监兼风险管理部总经

理；宋垚先生，固收研究总监；杨宇俊先生，固收研究部总经理；王玥女士，固收

投资部下设二级部门“信用投资部”总经理；吴娜娜女士，固收投资部下设二级部

门“宏观利率部”总经理；李倩女士，固收投资部下设二级部门“现金管理部”总

经理；许杰先生，固收投资部下设二级部门“专户投资部”总经理。

（3）多策略投资决策委员会

主席：王喆先生，公司副总裁兼多策略投资部总经理。

委员：刘斌先生，多策略投资部下设二级部门“FOF投资部”总经理；赵丹婷

女士，风控总监兼风险管理部总经理；刘鹏女士，权益交易部总经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1．依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2．办理基金备案手续；

3．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6．编制季度报告、中期报告和年度报告；

7．计算并公告基金净值信息，确定基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

8．办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9．按照规定召集基金份额持有人大会；

10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

12．有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销

售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全

内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2．基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该

信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4．基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他第

三人牟取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动。

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1．内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人

员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护

内控制度的有效执行；

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司

基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离；

（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经

济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2．内部控制组织体系

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由公司董事

会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控

制制度的有效执行承担责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，法律合

规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成

部分：

（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从

而控制公司的整体运营风险；

（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责；

（3）投资决策委员会：负责制定公司的重大投资决策，确立公司投资总体方

针、投资方向和投资原则；

（4）内控及风险管理委员会：主要负责研究审议公司合规管理、内控机制（包

括但不限于公司制度、业务流程）建设等内部管理方面的事项以及制订公司业务风

险政策，研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项；

（5）法律合规部：负责公司的法律事务和监察工作，定期或不定期对公司风

险管理政策和措施的执行情况进行监督检查；

（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投

资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风

险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩

效、风险的计量和控制；

（7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门负

责人对本部门的风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，对本部门业务范

围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；

（8）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风

险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规

和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在

其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或

风险问题及时报告、反馈的义务。

3．内部控制制度综述

为加强内部控制，有效地防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，

保障基金份额持有人利益，维护公司及股东的合法权益，公司依据《基金法》、《证

券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规和《公司章程》，并结合公

司实际情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分组成。

基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务管理制度、

基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、人事管理制度

和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设置、岗位职责以及

工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体业务的需要制定的各

类业务指引、细则、规范、流程等。

4．内部控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高

管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察

稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做

到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的

制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都

明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少

风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风险

管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自

下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风

险状况，从而以最快速度做出决策。

5．基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将根据

市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：任航

（二）发展概况及财务状况

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。

经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年

1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、

负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最

多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有

商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每

年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的

大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳

健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造

“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的

金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优

质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007

年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审

计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）

认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部

控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步

提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托

管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2

012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年

连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司

授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养

老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳

基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”

称号；2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国

银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权

威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银

行批准成立，2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合

管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管

理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业

务系统。

二、托管部部门主要员工情况

中国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名，

服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上

金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

三、基金托管业务经营情况

截止到2026年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

式证券投资基金共1027只。

四、基金托管人的内部风险控制制度说明

（一）内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和有关管理规定，守法

经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确

保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管

业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理

处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职

权。

（三）内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业

务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；

业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按

规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门

设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业

务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议

规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理

人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的

其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的

处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方

式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，

书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1．网下现金发售直销机构

（1）名称：国联基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-0

4单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层

法定代表人：王瑶

邮政编码：100011

电话：010-56517002、010-56517003

传真：010-64345889、010-84568832

邮箱：zhixiao@glfund.com

联系人：秦夏禹、张美婷

网址：www.glfund.com

（2）名称：微信服务号“国联基金”

投资者可以通过微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及业务

规则请登录基金管理人网站或微信服务号查询。

2．网下现金发售代理机构

详见基金份额发售公告。

3．网上现金发售代理机构

本基金的发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位（具体名

单可在深圳证券交易所网站查询）。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基

金，增加或调整本基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-50938782

传真：010-50938991

联系人：赵亦清

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：陈臻

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：狄家璐

经办律师：陆奇、狄家璐

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）

电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办注册会计师：陈大愚、江嘉炜

联系人：杨伟平

第六部分基金的募集

一、募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合

同及其他有关规定，已于2026年9月4日经中国证监会证监许可〔2026〕2518号

文注册。

二、基金类别及存续期限

基金类别：股票型证券投资基金

基金运作方式：交易型开放式

基金存续期限：不定期

三、标的指数

创业板电池指数

四、募集期限

本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间

见基金份额发售公告。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，

并及时公告。

五、募集方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本

基金。具体方式详见基金份额发售公告或相关业务公告。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交

易所网上系统以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进

行的认购。

网下股票认购是指投资者通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股

票进行的认购。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场

所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理

人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售

公告以及基金管理人网站。

基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，发售代理机构的具体名

单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。

若证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对发售方式、发售场所有所调

整的，本基金将进行相应调整。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机

构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果及基金合同生效

为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权

利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

六、募集场所

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场

所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。发售代理

机构名单和联系方式见本基金基金份额发售公告以及基金管理人网站。基金管理

人可依据实际情况增减、变更发售代理机构。

七、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格

境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

八、募集规模

本基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的

股票市值）不少于2亿元人民币。

本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额

发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募

集规模的限制。

九、认购时间

本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由基金份额发售公告或各销

售机构的相关公告或者通知规定。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业

务办理时间可能不同，若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定，则由各

销售机构自行决定每天的业务办理时间。

十、基金份额发售面值和认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。

十一、认购开户

1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A

股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账

户”）。

（1）已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手

续。

（2）尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本

人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳

A股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券

投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

2、账户使用注意事项

（1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深

圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级

市场交易。

（2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成

份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户，该账户同样可以用于进

行网上现金认购、网下现金认购及二级市场交易。

（3）已购买过由国联基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者，

其拥有的国联基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

十二、认购费用

本基金的认购费用或认购佣金由认购基金份额的投资人承担，主要用于基金

的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。投资人可以多次认购本

基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

本基金的认购费率如下表：

认购份额（S）认购费率

S

S≥100万份每笔500元

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时不收取认购费用。

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上

述费率结构，按照不超过认购份额0.30%的标准收取一定的佣金。

投资者申请多次认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

十三、网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,

000份或其整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资

金，办理认购手续。网上现金认购可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资

金即被冻结。

4、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记结算机构进行有效认购款项的

清算交收。

5、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询

认购确认情况。

6、认购金额的计算本基金认购金额的计算如下：

（1）认购佣金适用比例费率时：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

净认购金额＝认购价格×认购份额

（2）认购佣金适用固定费用时：

认购佣金＝固定费用

认购金额=认购价格×认购份额+固定费用

净认购金额＝认购价格×认购份额

认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例：某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金1,000份，假

设该发售代理机构确认的佣金比率为0.30%，则需准备的资金数额计算如下：

认购佣金＝1.00×1,000×0.30%＝3.00元

认购金额＝1.00×1,000×（1＋0.30%）＝1,003.00元

净认购金额＝1.00×1,000＝1,000.00元

即，若该投资人通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金1,000份，

则需缴纳认购金额1,003.00元。

十四、网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理

网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理

人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），具体认购份

额下限届时以基金份额发售公告为准。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上

限。

3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办

理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

4、清算交收：投资者通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理

人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由

登记结算机构进行有效认购款项的清算交收。

5、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询

认购确认情况。

6、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：通过基金管理人进

行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购金额及募集期间利息折算的

份额的计算公式为：

认购金额=认购价格×认购份额

利息折算的份额＝利息/认购价格

净认购份额=认购份额+利息折算的份额

基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用。

网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额

持有人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算

基金份额保留整数位，小数部分舍去归基金资产。

例：某投资人通过基金管理人采用网下现金方式认购本基金100,000份，不

收取认购费，假定认购金额产生的利息为10元，则该投资人的认购金额及募集期

间利息折算的份额计算为：

认购金额＝1.00×100,000＝100,000.00元

利息折算的份额＝10/1.00=10份

净认购份额=100,000+10=100,010份

即，若该投资人通过基金管理人采用网下现金方式认购本基金100,000份，

则需缴纳认购金额100,000.00元，并可获得利息转换的份额10份，获得100,01

0份本基金份额。

7、通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认

购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。

十五、网下股票认购

1、认购时间详见相关公告。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，投资者应以A股账户认购。

用以认购的股票必须是基金的标的指数成份股及备选成份股（具体名单以基金份

额发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分

须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

3、认购手续：投资者在认购基金时，需按发售代理机构的规定，到销售网点

办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的

规定为准。

4、认购费用（佣金）

认购费用（或佣金）由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理

机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用（或佣

金）。

投资者选择以现金方式支付认购费用（或佣金），则需支付的认购费用（或

佣金）按以下公式计算：

认购费用（或佣金）＝认购价格×认购份额×认购费率（或佣金比率）

投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供

的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，

为发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得

到的基金份额按以下公式计算：

认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率

净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额初始面值

5、特殊情形

（1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可对个股认购规模进行限制，并在网下

股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。如果投资者的个

股认购规模超过该券在标的指数的构成比例，基金管理人有权对超过构成比例的

部分予以拒绝。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报

数量异常或长期停牌的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认

购申报。

（4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基

金。

6、清算交收：

网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人

证券账户汇总发给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售

代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人

收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记机构根

据基金管理人提供的确认数据将投资者深圳市场网下认购股票划转至中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司的ETF证券认购专户。以基金份额方式支付认

购费用/佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份

额方式支付的认购费用/佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增

加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将深

圳的股票过户至本基金在深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基

金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

7、认购份额的计算公式：

认购份额=/1.00

其中，

（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票

总只数。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n=1。

（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证

券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍

五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计

算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结

期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，

基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：

除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1

+每股配股比例）

送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比

例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配

股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票

股数。

对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算

方式详见届时相关公告。如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可

确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。对于基金管

理人未确认的认购股票，登记机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资者

未确认的认购股票将在认购截止日后的4个工作日起可用。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结

期间发生司法冻结或执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者

的有效认购数量进行相应调整。

8、特别提示：投资者应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认

购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十六、募集资金利息的处理方式

募集期间投资者现金认购（包括网下现金认购及网上现金认购）款项所产生的

利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。

十七、募集期间的资金与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人

不得动用。募集的股票由登记机构予以冻结，募集股票在冻结期间所产生的权益

归属依据相关规则办理。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财

产中列支。

十八、发行联接基金或增设新的基金份额类别

在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基

金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的联接基金，或

为本基金增设新的份额类别，而无需召开基金份额持有人大会审议。

十九、开通其他认购、申购、赎回等相关业务

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基

金管理人可根据基金发展需要，开通场外认购、申购、赎回或其他深圳证券交易所、

登记结算机构允许的认购、申购、赎回模式等相关业务并制定、公布相应的交易规

则，而无需召开基金份额持有人大会审议。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的

价值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期

届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日

内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基

金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在

收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

网下股票认购募集的股票按照交易所和登记结算机构的规则和流程办理股票的冻

结与过户，在基金募集行为结束前任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金和股票的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期存款利息；已冻结的股票应根据交易所及登记结算机构相关规则予以解冻，登记

结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和股票的退还工作，基

金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基

金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连

续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应在10个工作日内向中国证监会报

告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合

同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的折算和变更登记

基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定

公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进

行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理人届时发布

的相关公告。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处

理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折

算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理人可延迟办理

基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分基金份额的上市交易

一、基金份额的上市

基金合同生效后，具备以下条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券

投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：

1、基金场内募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元；

2、本基金场内基金份额持有人不少于1,000人；

3、法律法规或深圳证券交易所规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深

圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、

《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易

和申购赎回实施细则》等有关规定。

三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止

上市的情形，按照深圳证券交易所的相关规定执行。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清

单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，

并交由深圳证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

（1）基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必

须替代金额之和＋申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交

价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘

之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。

（2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位，若基金

管理人或者基金管理人委托的其他机构调整有关基金份额参考净值保留位数，本

基金将进行相应调整。深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值

计算公式、公告频率或决定不再披露IOPV，并予以公告。如深圳证券交易所对基

金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。

五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基

金份额持有人大会审议。

六、法律法规、监管部门、登记结算机构或深圳证券交易所对基金上市交易的

规则等相关规定内容进行调整的，基金合同可相应予以修改，并按照新规定执行，

且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，而无需召开基

金份额持有人大会审议。

八、基金的转型

当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上市

条件而被深圳证券交易所终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更

为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会。

若本基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，基金名称变更“国

联创业板电池指数型证券投资基金”，本基金登记结算机构变更为国联基金管理有

限公司，本基金涉及的上市交易、ETF基金特殊的申购赎回规则、信息披露等有关

内容均不再适用。同时，基金的投资组合比例、投资策略、投资限制、申购与赎回、

基金费率、收益分配等相关内容也将做相应修改，上述变更无需经基金份额持有人

大会决议，基金管理人将按照监管部门要求履行适当程序后及时公告。

第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金投资人应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场

所或按申购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人

在开始申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更

申购、赎回代理券商并在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购、赎

回代理券商名单时，均应事先报请深圳证券交易所认可。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开

通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

申购和赎回的具体办理时间是指投资人办理基金份额申购和赎回等业务的深

圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会

的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间

在届时相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的

调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购

的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购及/或赎回。但在基金申请上市期

间，基金可暂停办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管

理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

三、申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其

他对价。基金的申购对价、赎回对价详情请见申购赎回清单；

3、申购与赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守业务规则及其他相关规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具

体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人交付申购对价，申购成立；登记

结算机构确认申请时，申购生效。

投资人在提交赎回申请时有足够的基金份额和现金，则赎回成立，登记结算机

构确认赎回时，赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足

申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提

交的申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供

符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不

足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求

的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上

限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎

回份额上限，则赎回申请不成立或失败。

申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅

代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机构的

确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合

法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。

投资者申购的基金份额T日可竞价卖出，T+1日可赎回或者大宗卖出；投资

者赎回获得的组合证券T日可竞价卖出，T+1日可用于申购基金份额或大宗卖

出。

基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，对上述业

务办理规则进行调整，并按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收适用深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关

业务实施细则和参与各方相关协议的有关规定。

投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与组合证

券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，

在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人

和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额的注销与组

合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的

清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管

理人和基金托管人。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则

依据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方

相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的组合证券、现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致组合证

券、现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权

为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或

基金资产的损失。

4、登记结算机构和基金管理人可在不违反法律法规规定的情形下，对申购与

赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在调

整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申

购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位请参考届时发布

的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的

最小申购赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介公告。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定

详见申购赎回清单。

3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定

请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参

见更新的招募说明书或相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基

金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。

具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购份额和赎回

份额的数量或比例限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介上公告（其中上述第2、3、4条可由基金管理人于前一交易日设定并在当日基

金申购赎回清单上公布，而不必在规定媒介上公告也无需报中国证监会备案）。

六、申购和赎回的对价和费用

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，

并在T+1日内进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公

告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数

额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金

差额和/或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给

投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交

易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单的内容

与格式详见下文“七、申购赎回清单的内容与格式”。

4、投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标

准收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎

回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不

违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行

调整并提前公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成

份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、T-1基金份额净值、

T-1日最小申购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内

容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本

基金的，则按照新的规则执行。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用

于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金

替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指投资者在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用

现金作为替代。

可以现金替代是指投资者在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分

该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指投资者在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金

作为替代，采取固定替代金额。

（2）可以现金替代

①适用情形：投资者申购时持仓不足的成份证券。登记结算机构先使用成份证

券，不足时差额部分使用现金替代。

②替代金额：

申购替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（1＋现

金替代保证金率）

申购时设置申购现金替代保证金率的原因是，对于使用可以现金替代的成份

证券，基金管理人买入证券的实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考

价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金

替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于基金购入该部

分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额

低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代保证金率，具

体的申购现金替代保证金率以申购赎回清单公告为准。

③申购替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率和赎回现金

替代保证金率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，

基金管理人有权以收到的替代金额买入任意数量的被替代证券，实际买入被替代

证券的价格可能为T+2日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要

自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可

能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以

及基金管理人认为不应买入的其他情形。T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，

则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，

确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则

以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算

的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交

的款项。特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证

券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金

应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20

个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的

权益变动，则进行相应调整。

T+2日后的1个交易日内（若在特例情况下，则为T日起的21个交易日内），

基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理

现金替代多退少补款的清算；T+2日后的2个交易日内（若在特例情况下，则为T

日起的22个交易日内），登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收；如遇

特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定

投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。

现金替代比例的计算公式为：

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果

深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考

价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，

如果深圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通

知规定的参考基金份额净值为准。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成

份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人

出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“申购替代金额”和“赎回替代金额”。固定替代金

额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。

（4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并

按规定公告。

（5）未来深圳证券交易所、登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改

变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对

上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

预估现金差额的计算公式为：

T日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎

回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证

券的数量与该证券T日经除权调整的前收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与该证券T日经除权调整的前收盘价相乘之和）

其中，该证券T日经除权调整的前收盘价主要根据深圳证券信息有限公司提

供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息

日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的

收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清

单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的

数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与

T日收盘价相乘之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，

则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者

将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，

则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者

应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购上限和赎回上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后

将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后

将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。

7、申购赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。

申购赎回清单的格式举例如下：

本信息最新公告日期 XXXX-XX-XX  

基金代码  XXXXXX  



T-1日信息内容

现金差额（单位：元）XXX

最小申购、赎回单位资产净值（单位：XXX

元）

基金份额净值（单位：元）XXX

T日信息内容

预估现金差额（单位：元）XXX

可以现金替代比例上限XX%

是否需要公布IOPV是

最小申购、赎回单位（单位：份）XXX

最小申购赎回单位现金红利（单位：元）  XXX  



组合信息内容

申购现赎回现赎回替挂牌市

证券代证券简股份数现金替金替代金替代申购替代金额场

码称量代标志保证金保证金代金额

率率

说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。

基金管理人有权根据深圳证券交易所的规则及业务需要对申购、赎回清单的

格式进行修改，且予以公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作、基金管理人无法受理或办理基金份额

持有人的申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值或无法进行证券交易。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对

存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者

基金管理人在开市后发现IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误。

6、相关证券/期货交易所、登记结算机构、申购赎回代理券商等因异常情况无

法办理申购；或者指数编制机构、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回

清单无法编制或编制不当。上述异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不

限于网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

9、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一

投资者单日或单笔申购份额上限的情形。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决

定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登

暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购对价将退

还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并

公告。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

对价：

1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值或无法进行证券交易。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金

管理人应按规定在规定媒介上刊登相关公告，已确认的赎回申请，基金管理人应足

额兑付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

十、基金份额拆分与合并

基金成立后，在法律法规规定的范围内，在履行适当程序后，本基金可实施基

金份额拆分或合并。基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值

不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资

产的一种方式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。

十一、其他申购赎回方式

1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式

的基金。若本基金推出联接基金（可能由基金管理人另行募集或由基金管理人已管

理的其他证券投资基金转型而形成），本基金可根据实际情况需要向本基金的联接

基金开通特殊申购，不收取申购费用。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响

的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，

场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购。在不违反法律法规规定以及

对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可开放投资人采

用单一证券或多只证券构成最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。在履行适当

程序后，基金管理人可以制定集合申购业务的相关规则。

5、对于符合相关法律法规、业务规则等要求的特定机构投资者，基金管理人

可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申

购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书

面委托代理协议。

7、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，也可采

取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介公告。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在

上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金

份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记

机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规

定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十三、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办

理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基

金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十四、基金清算交收与登记模式的调整或新增

本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨

市场交易型开放式指数证券投资基金调整现有的清算交收与登记模式或推出新的

清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在履行适当程序后，本基金管理

人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算

交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金

的招募说明书予以更新，无需召开持有人大会审议。

十五、基金推出新业务或服务

基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利益的情况

下，开通其他服务功能，并提前公告。

十六、基金的质押

在不违反法律法规规定的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规

则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

第十一部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。

为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含主板、创业

板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、

地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债

券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超

短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存

托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，

因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，

本基金的投资范围会做相应调整。

三、投资策略

1、股票投资策略

本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成

份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基

金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或

其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理

进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份

股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）因基金的申购和赎

回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于交易成本、交易制度

等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整；（6）其他合理原因导致本基

金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作

出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时

对相关成份股进行调整。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制

在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

2、存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合

理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

3、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货

币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本

走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，

本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信

用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证

基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

4、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略

对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长

性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转换债

券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当

前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。

可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同

点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还

本付息等债性的特征，另一方面有与转股标的相关联的股性特征，且都带有一定的

回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体

是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票，而可转换债券

的转股标的为发行人自身股票。因此，在条款博弈、债性分析属性等方面，两者还

存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债

部分价值分析综合开展投资决策。

5、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质

量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估

其相对投资价值并作出相应的投资决策。

6、股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更

好地跟踪标的指数。

7、国债期货投资策略

本基金参与国债期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对

宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现

货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，主要选择流动性好、

交易活跃的国债期货合约，以降低交易成本，提高投资效率。

8、股票期权投资策略

本基金参与股票期权交易将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，主

要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约，以降低交易成本，提高投资效率，从

而更好地跟踪标的指数。

9、融资交易策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将

基于对市场行情和组合风险收益特征的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比

例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，在符合本基金投

资目标的前提下，依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。

10、参与转融通证券出借业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可

根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者

类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定

出借证券的范围、期限和比例。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相

应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不

得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含

到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式

回购）等；

3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的20%；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过

上一个交易日基金资产净值的20%；

5）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期

日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

6）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净

值的15%；

7）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的30%；

8）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的30%；

9）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴

纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（9）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：

1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净

值的10%；

2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，

应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物；

3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约

面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（11）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：

1）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

2）参与转融通证券出借业务的证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借

期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受

限证券的范围；

3）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的3

0%；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算。

因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除第（6）、（12）、（13）、（15）项外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应

当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公

告。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）

承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照

市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规

予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独

立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。

五、标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为：创业板电池指数。

本基金的业绩比较基准：创业板电池指数收益率。

（一）业绩比较基准的设定及原因

本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具

有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。紧密跟踪标的指

数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的标的指数为创业板电池指

数，相应选取创业板电池指数作为基准要素，同时将创业板电池指数的基准要素权

重设置为100%。

（二）业绩比较基准要素所涉及的发布机构、代码、查询途径

创业板电池指数的发布机构为深圳证券信息有限公司，对应代码为970081，

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：

www.cnindex.com.cn。

（三）业绩比较基准的计算方法

本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为

计算原则。

（四）管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地

调整。在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，本基金可采取包

括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密

跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，

年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误

差超过上述范围的，本基金将采取合理措施避免跟踪误差过大。

（五）变更业绩比较基准和标的指数的情形和程序

如果上述业绩比较基准变更符合下列条件之一且对基金份额持有人利益无实

质性不利影响的，基金管理人应当与基金托管人协商，在新业绩比较基准生效前三

十日公告并充分说明变更原因、差异及影响：

（1）原有业绩比较基准的要素无法持续运作、编制方案发生重大修订等客观

因素导致业绩比较基准无法再表征基金产品投资风格，或不再符合基金合同关于

投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制等的约定，或与主要的资产类别、

国别或地区、市场板块、货币类型等不再匹配；或业绩比较基准的要素不再具备市

场代表性；

（2）调整业绩比较基准的要素权重、更换相同或相近特征的要素等，使新业

绩比较基准代表性更强，且符合相关法律法规规定的；

（3）中国证监会认可的其他情形。

如果业绩比较基准变更涉及以下情形的，基金管理人应当按照规定履行变更

注册、召开基金份额持有人大会等程序，法律法规、中国证监会另有规定的除外：

（1）基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例等拟进行重大调整，并

变更业绩比较基准的；

（2）其他对基金份额持有人利益产生重大实质性影响的情形。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，

如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金

份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利

益优先原则维持基金投资运作。

若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召

开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致并履行适当程序后，

相应更换基金名称和业绩比较基准。

法律、行政法规或监管部门调整相关规定，从其规定。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。

同时本基金为交易型开放式指数基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的

指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

第十二部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金专门账户、

证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相

独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十三部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、

债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的

重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最

近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取

得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价

（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估

值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格

的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格。

2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、以公允价值计量的固定收益品种估值的估值

（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准

服务机构提供的相应品种当日的估值全价。

（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服

务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收

款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估

值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截

止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

（3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含

转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交

易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近

交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最近

交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

7、本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

9、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门

和行业协会的相关规定进行估值。

10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计

问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金

管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差

计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国

家法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

如遇特殊情况，经履行适当程序后，可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公

布，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，

视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方

应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人

享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得

利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利

返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改登记机构交易数据的，由登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管

人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当

公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益

的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会或基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券/期货交易所、指数编制单位及登记结算公司等第三

方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基

金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采

取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十四部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已

实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、除基金合同另有约定的情况外，本基金收益分配采取现金分红方式；

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供

分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增

长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；

5、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本

基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有

可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分

配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每

单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

6、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时

间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实

际情况确定并按照有关规定公告；

7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法

规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分

配原则，应于变更实施日前在规定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、

分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十五部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货、期权交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中

发生的费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支

付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协

商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支

付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协

商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。基金综

合费用水平请参见基金产品资料概要等文件。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、指数许可使用费（指数许可使用费由基金管理人承担）；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务

人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十六部分基金的会计和审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会

计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披

露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行

审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。基金份额在深圳证券交易所

上市交易，基金信息披露义务人应当根据证券交易所的自律管理规则披露基金信

息。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式等规

定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、

法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完

整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息

披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基

金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能

够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为

准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利

益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；

基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基

金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人

至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三

日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基

金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销

售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网

站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报

刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定媒介上登载基金合同生

效公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易时，基金

管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不

晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，

分别披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过

基金管理人网站、申购赎回代理券商或规定媒介公告当日的申购赎回清单。

（六）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交

易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将基金份额

上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后依照《信息披露办法》的有关规定将基金份

额折算日公告登载于规定媒介上。基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金

份额的变更登记后，基金管理人应将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

（八）基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审

计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告

或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其

他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流

动性风险分析等。

基金管理人应当在基金中期报告和年度报告中披露从基金财产中计提的管理

费、托管费的金额，以及支付给基金销售机构的客户维护费总额、基金管理人实际

收取的管理费净额。

基金定期报告应当披露基金实际投资与同期业绩比较基准在收益率、波动率、

资产配置比例（如有）、持仓股票行业分布（如有）等方面的对比情况，并通过定

性和定量方法对基金业绩表现与业绩比较基准的差异进行说明。

（十）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并

登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三

十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生

变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金变更标的指数；

19、本基金停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；

20、本基金实施基金份额折算；

21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请或延缓支付赎

回对价；

22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

23、调整本基金份额类别设置；

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十一）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额

持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将

有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十三）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并

将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十四）参与股指期货交易的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投

资政策和投资目标。

（十五）参与国债期货交易的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投

资政策和投资目标。

（十六）参与股票期权交易的信息披露

基金管理人应当在定期报告中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资

政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对

基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十七）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前

10名资产支持证券明细。

（十八）基金参与融资和转融通证券出借业务的信息披露

若本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期

报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通

证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理

情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说

明。

（十九）本基金投资存托凭证的，信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（二十）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对

基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定

期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关

基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的

证券交易所披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于公司的住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复

制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

（1）不可抗力；

（2）发生暂停估值的情形；

（3）法律法规规定、中国证监会或基金合同规定的其他情形。

第十八部分风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散

投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提

供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资

所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身

的管理风险、技术风险和合规风险等。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人

投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，

基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文

件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。

但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，

也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未

来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运

营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场

所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理

人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售

公告以及基金管理人网站。

本基金投资人应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场

所或按申购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人

在开始申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更

申购、赎回代理券商并在基金管理人网站公示。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标

的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

投资于本基金的主要风险包括：

一、系统性风险

系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格产生影响

而形成的风险，主要包括政策风险，经济周期风险，利率风险，购买力风险、汇率

风险等因素。

1．政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证券

市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。

2．经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券

的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3．利率风险

金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率产生变

动，同时也影响到证券市场资金供求状况，以及拟投资上市公司的融资成本和利润

水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

4．购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨

胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

5．其他风险

因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。

二、非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财

务风险及债券发行人的信用风险等。拟投资上市公司的经营状况受到多种因素影

响，如管理层能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研究开发、

人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不

善，将导致其股票价格下跌或股息、红利减少，从而使基金投资收益下降。基金可

以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括管

理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。

1．管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等

主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，或

者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准从而影

响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管理风险。

2．交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执

行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也

未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3．流动性风险

在市场或者个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调

整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要

求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下降

风险。

4．运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况而

无法正常完成基金的申购、赎回、登记、清算交收等指令而产生的操作风险，或者

由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

5．道德风险

是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序中的

漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。

三、本基金的特定风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制

在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

造成基金投资组合回报与标的指数回报偏离风险的原因包括：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的

权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，

从而产生跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组

合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影

响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中

个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对

冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；

因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数发

布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

3、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与

其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决。投资人将面临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导

致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

4、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分基金份额的申

购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资

者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清

单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回

全部或部分ETF份额的风险。

5、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投

资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水

平发生变化，产生风险。

6、标的指数计算错误的风险

对任何因直接或间接使用指数而造成的损害或损失，指数公司不承担法律责

任。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导

致损失。

7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控

制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同

于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人或基金管理人委托的机构在相关证券交易所开市后根据申购、赎

回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），

并由深圳证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。I

OPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参

考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

9、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

10、投资者申购失败的风险

基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请，

从而导致申购失败。

11、投资者赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由

此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照

新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

12、套利风险

由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存

在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢

价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的

情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。

13、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、

数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或

影响申购赎回的正常进行。

14、二级市场流动性风险

对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市

场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。

15、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记结算机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资

金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险

还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

16、资产支持证券的投资风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风

险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收

益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的

影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在

一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，

或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格

下降，造成基金财产损失。

17、股指期货、国债期货、股票期权投资风险

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情

时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日

无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可

能给投资带来重大损失。

本基金参与国债期货交易，国债期货的交易可能面临市场风险、基差风险、流

动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的

风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，

影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一

类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，

此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量

无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等，这

些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的防

范投资股票期权所面临的各类风险，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、

风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力。

18、参与融资与转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，

可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。

19、投资流通受限证券的风险

本基金可参与流通受限证券投资，包括非公开发行股票、公开发行股票网下配

售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息

或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受

限证券。本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间

内证券价格大幅下跌的风险。

20、投资存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的

风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券

发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持

有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约

束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存

托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券

发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、

监管环境差异可能导致的其他风险。

四、流动性风险管理

1、基金申购、赎回安排。

本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第八部分的内容。

本基金的投资者分散度较高。基金管理人将审慎确认大额申购和大额赎回，强

化对本基金大额赎回的事前监测、事中管控与事后评估，保证不损害公众投资者的

合法权益。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。

为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含主板、创业

板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、

地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债

券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超

短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

投资标的流动性属性是重要的投资依据，通过对各类金融工具进行流动性分

类管理，分散安排各类资产到期时间分布，有效保障基金流动性安全。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下，当难以应对赎回时，将在

特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整，具体包括但不

限于：

（1）暂停接受赎回申请；

（2）延缓支付赎回款项；

（3）暂停基金估值。

五、声明

1、投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预

示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出

投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决

议生效后两日内在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份

额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案

后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报

告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利与义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金

财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其

他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要

措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和转融通

证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供

服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）编制并公告申购赎回清单，计算并披露基金净值信息，确定基金份额申

购对价、赎回对价；

（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销对价的方

法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基

金份额申购、赎回的对价；

（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（12）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人

泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（15）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益；

（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（17）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料，保存期限不低于法律法规规定的最低年限；

（18）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（19）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（21）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（22）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基

金托管人追偿；

（23）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（24）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（25）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人，登记结算机构及发售代理机构将协助

基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财

产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其

他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合

同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应

呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保

证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需其他账

户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业

顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；对定期报告

有关业绩比较基准的披露内容进行复核；如果基金管理人有未执行基金合同规定

的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限

不低于法律法规规定的最低年限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会

或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不

因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基

金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金

管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规、中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基

金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的

当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人

并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》

所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责

任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、证券交易所、基金托管人、销售机构和登记机构的相

关交易及业务规则；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会

事宜，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对

基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

若以本基金为目标ETF且基金管理人与本基金相同的联接基金的基金合同

生效，鉴于本基金和ETF联接基金的相关性，ETF联接基金的基金份额持有人可

以凭所持有的ETF联接基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份

额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，ETF联接基金持有人持有

的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益

登记日，ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的ETF联接基

金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整

数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平

等的投票权。

ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金

的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受

ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人

代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开

或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开E

TF联接基金的基金份额持有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提

议召开或召集本基金份额持有人大会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF

联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作

需要，基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相

关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律

法规、监管机构另有规定的除外：

（1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式，基金合同另有约定的除外；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调整

该等报酬标准的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略，基金合同另有约定的除外；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止

上市的情形除外；

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人

大会的事项。

2、在不违反法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基

金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则

发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉

及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；

（6）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（7）基金管理人、登记结算机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则；

（8）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基金

份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、

开通场外申购赎回、跨系统转托管等业务；

（9）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理

人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管

人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理

人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代

表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人

仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书

面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开

并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基

金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国

证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、

基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人

或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票

效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托

管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有

人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同

时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和

会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份

额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以

后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权

益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯

开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布

相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不

参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的

基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金

份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基

金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含

三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律

法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明，本基金的基金份

额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会

议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相

结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的

程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，具体

方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决

定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规

及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论

的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代

表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代

理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截

止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机

关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合

同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合

同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符

合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符

合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为

弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份

额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人

或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基

金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表

决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被

取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无

需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决

议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份

额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案

后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报

告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

四、争议的处理和适用的法律

因本基金合同产生或与之相关的争议，各方当事人应通过协商解决，协商不能

解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北

京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决

是终局的，对仲裁各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉

方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自职责，各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行本基金合同和托管协议约定的义务，维护基金份额持有人的合法权

益。

本基金合同适用中华人民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。

五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公

场所和营业场所查阅。

第二十一部分托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：国联基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层0

2-04单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层

邮政编码：100011

法定代表人：王瑶

成立日期：2013年5月31日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币柒亿伍仟万元整

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会

许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码：100031

法定代表人：谷澍

成立时间：2009年1月15日

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办

理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行

卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；

各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；

组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发

行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客

外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾

问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金

托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；

代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业

务；保险兼业代理业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范

围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金

管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托

管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的

约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。

为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含主板、创业

板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、

地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债

券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超

短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存

托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，

因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，

本基金的投资范围会做相应调整。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、

融资、转融通等比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不

得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含

到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式

回购）等；

3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的20%；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过

上一个交易日基金资产净值的20%；

5）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期

日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

6）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净

值的15%；

7）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的30%；

8）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的30%；

9）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴

纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（9）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：

1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净

值的10%；

2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，

应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物；

3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约

面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（11）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：

1）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

2）参与转融通证券出借业务的证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借

期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受

限证券的范围；

3）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的3

0%；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算。

因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除第（6）、（12）、（13）、（15）项外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应

当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公

告。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十

五条第（十一）项基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应

事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司

名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、

完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负

责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人应

及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管

理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金

托管人有权向中国证监会报告。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照

市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规

予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独

立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人

提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对

手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间

债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以定期对银行间债券市场交易对

手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易

对手名单，应提前与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，

被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚

未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，

按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交

单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托

管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，

基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责

任。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易

对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

投资银行存款进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，

建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制，并按照基金托管人的要求配合

基金托管人完成相关业务办理。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净

值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益

分配、定期报告有关业绩比较基准的披露内容、相关信息披露、基金宣传推介材料

中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。基金托管人应对业绩比较基准披露

的财务指标、净值表现、投资组合信息进行复核。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣

传推介材料上，则基金托管人对此不承担相应责任，并将在发现后立即报告中国证

监会。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流

通受限证券进行监督。

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2、流通受限证券，包括由法律法规规范的非公开发行股票、公开发行股票网

下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大

消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流

通受限证券。

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关规章制度，涵盖

投资决策流程、风险控制、流动性风险处置预案等内容。基金管理人应当根据基金

流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体

比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述

规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度中的涉及投资决策、

风险控制、流动性风险处置预案的主要内容提交给基金托管人。

4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管

人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：

拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销

商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款

账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场

出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基

金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做

出书面说明。若基金管理人未在规定期限内补充、整改以及说明的，基金托管人经

事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金

财产损失的，基金托管人不承担相应责任，并有权报告中国证监会。

6、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确

保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问

题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基

金管理人承担。

7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送

了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相

应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受

限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。

（八）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配

备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，

有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和

复核。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中

违反法律法规和基金合同的规定，对于尚未完成的交易程序，应当拒绝执行；按照

交易程序已经达成交易的或无法拒绝执行的，应及时以书面形式通知基金管理人

限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收

到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理

疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应

报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令

违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基

金管理人，并报告中国证监会。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本

托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规

定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人

按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合

提供相关数据资料和制度等。

基金管理人应根据基金托管人履行投资监督职责的需要，及时、准确、完整地

向基金托管人提供托管产品运作所必需的且基金托管人无法自行获取的数据、信

息、文件等。基金托管人应当在充分获取所必需数据信息的前提下履行投资监督职

责。基金托管人在无法取得有效信息的情况下，不承担监督责任。因基金管理人提

供信息不及时、不准确或不完整导致基金托管人无法有效履行监督职责的，基金托

管人不承担相应责任。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应

报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办

理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托

管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式

给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改

正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料

以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人

并改正。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应

报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。

基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人和证券经纪机构固有财产的债务

相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人和证

券经纪机构以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、

扣押和其他权利。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合

法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核算，

确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人

应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管

人在及时履行通知职责后对此不承担相应责任，但应给予积极的配合和协助。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间的资金应存于基金认购专户。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含

网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）、基金份额持

有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金

财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，登记机构应将网下股

票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下，同

时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验

资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计

师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人或相

关机构按规定办理退款等事宜，网下股票认购所募集股票的解冻按照《中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处

理，基金托管人应提供充分协助。

（三）证券资金账户的开立和管理

基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开立证券

资金账户。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立证券资金账

户，并按照该证券经营机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。

交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额

存放在基金管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基

金管理人所选择的证券经营机构负责。证券资金账户内的资金，只能通过证银转账

方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。基金

托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放

的资金。

（四）基金托管资金账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的基金托管资金账户的开设和管理。

2、基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根

据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管

人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付基金收益、

支付赎回款或收取申购款，均需通过本基金的基金托管资金账户进行。

3、基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

（五）基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基

金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得

使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管

理人负责。

（六）银行间债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任

公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记

结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并

代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券

市场债券回购主协议。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总

体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加

盖预留印鉴及基金管理人公章。存款证实书原件由托管人负责保管。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确

存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。

存款协议须约定将托管人为本基金开立的托管银行账户指定为唯一回款账户，任

何情况下，存款银行都不得将存款本息划往任何其他账户。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立

定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（八）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，

在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

3、基金管理人投资定期存款/协议存款/通知存款时，存款账户预留印鉴须包

含基金托管人指定用章。

（九）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

1、基金管理人应在取得定期存款/协议存款/通知存款证实书等有价凭证正本

（如有）后，3个工作日内主动将有价凭证正本及时移交至基金托管人保管，如根

据存款合同约定，证实书等有价凭证由存款行移交至基金托管人的，基金管理人应

负责督促存款行根据存款合同约定及时交付相关有价凭证移交至基金托管人。

2、基金托管人对银行定期存款/协议存款/通知存款证实书等有价凭证的保管

并不保证定期存款/协议存款证实书等有价凭证所对应的实际资产不致灭失。基金

托管人对其以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任，不对存款开户证实书

对应存款的本金及收益的安全提供保证。

3、基金托管人对收到的银行定期存款/协议存款/通知存款证实书等有价凭证，

不进行真伪辨别，基金管理人应保证移交给基金托管人有价凭证的真实性。

4、基金托管人自收到证实书等有价凭证正本之日起开始承担有价凭证正本保

管职责。在基金托管人保管期间，因基金托管人过错，导致银行定期定期存款/协

议存款证实书等有价凭证发生损坏、灭失的，由此产生的责任应当由基金托管人承

担。

5、基金管理人应与存款机构签订存款合同。该合同内容应至少包含存款起息

日、到期日、存款金额、存款账户信息、存款利率、存款是否可以提前支取、存款

是否自动转存、存款证实书如何交接以及存款证实书不得转让抵质押担保等条款，

并将托管资金账户指定为唯一回款账户。

6、基金管理人与存款机构对存款合同约定事项进行变更，应与基金托管人协

商，并及时通知变更事项，因基金管理人擅自变更行为导致该笔资金的任何损失，

基金托管人不承担相应责任。

（十）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管

理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有

关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最

低期限。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的

余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整

机制。如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商

一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告。国家另有规定的，从

其规定。基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

2、复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基

金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规

的规定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、

债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价

（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估

值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格

的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格。

（2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机

构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）以公允价值计量的固定收益品种估值的估值

1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准服

务机构提供的相应品种当日的估值全价。

2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服务

机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收

款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估

值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截

止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转

股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易

的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

（5）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（6）国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（7）本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

（8）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

（9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部

门和行业协会的相关规定进行估值。

（10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计

问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金

管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

3、特殊情形的处理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力，或证券/期货交易所、指数编制单位及登记结算公司等第

三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适

当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极

采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金

托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

2、错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公

告，并报中国证监会备案。

3、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

4、对于基金托管人仅能依赖基金管理人所提供、且无法从公开市场或其他独

立第三方获取可靠数据，基金托管人对该等数据的责任限于进行形式审核，即检查

数据格式是否符合约定、接收渠道是否依约、以及是否与基金管理人提供的其他相

关文件存在明显矛盾，基金托管人不对该等数据的实质真实性、准确性及内在合理

性承担审核或验证责任，亦不因此种依赖关系而对该部分核算估值结果的最终正

确性承担责任。基金托管人对因该等数据本身缺陷导致的任何核算估值差错、信息

披露失实及由此引发的任何后果，不承担相应责任。

5、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另

有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的

原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会或基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托

管人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会

计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无

法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账

册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。基金管

理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并予以公告；

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并予以公

告；基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并予以

公告。基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

2、报表复核

基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托

管人应在收到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人或进

行电子确认。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，

基金托管人应在收到后30日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人或进

行电子确认。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，

基金托管人应在收到后45日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人或进

行电子确认。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双

方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托

管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无

法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理

人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书

（双方各自留存一份）或进行电子确认。如果基金管理人与基金托管人不能于应当

发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外

发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

（八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和

编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，

包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权

益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人

名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人

保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金

份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得无故拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和

12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效

日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生

日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于

法律法规要求的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于

基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由

于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应

的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协

商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该

会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事

人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含香港特别行政区、澳

门特别行政区的法律和台湾地区的有关规定）并从其解释。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，在履行适当程序后可以对协议进行修改。修改

后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。

（二）基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4、管理人存在拒不履行托管合同情形的，托管人将根据有关规定，采取措施

保护财产安全，并及时告知相关方。在法律法规及监管机构允许、已采取必要、合

理措施保障投资者合法权益的前提下，托管人有权终止托管服务并解除本协议；

5、管理人不得借助托管人的品牌、声誉开展不当营销宣传，如存在该行为，

应当及时纠正。如管理人未及时采取有效纠正措施，托管人在法律法规及监管机构

允许、已采取必要、合理措施保障投资者合法权益的前提下，有权终止业务合作并

解除本协议；

6、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告进

行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

3、基金财产清算的期限为不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到

限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理

费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

5、基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份

额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案

后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报

告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

8、基金财产账户销户

基金财产清算完成后，基金托管人负责由指定人员办理资金账户、证券账户、

债券托管专户的销户工作，销户过程中基金管理人应给予必要的配合。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据

基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化，增加、修改以

下服务项目或服务内容：

一、主动通知服务

基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或主动致电等方式按基金份额持有

人意愿为基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括账户交

易确认通知、纸质账单寄送失败通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及

重要信息通知等服务。请基金份额持有人留意各联系方式的完整性和准确性。

二、查询服务

基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持有人可

通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专员在工作

时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。

具体查询内容：最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人信

息；基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。

三、资料索取服务

为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续，基金管理人网站上提供直销

业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。

另外，基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。

四、资讯服务定制

为进一步提升服务品质，满足基金份额持有人个性化需要，基金管理人推出全

方位资讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱定制各类

资讯服务。

基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供交

易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。

基金管理人可不定期发送其他资讯，以便基金份额持有人及时了解基金管理

人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。

五、基金理财业务咨询

为更好地与基金份额持有人沟通，客服专员可以在工作时间内为基金份额持

有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。

六、投诉建议受理

如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过语音留言、

发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处

理、分级管理的原则，及时处理基金份额持有人的投诉建议。

七、互动活动

基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动，以加

强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。

八、基金管理人客户服务中心联系方式

客户服务热线：400-160-6000；010-56517299

人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00

网址：www.glfund.com

客服邮箱：services@glfund.com

九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联

系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所和基金

上市交易的证券交易所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取

得上述文件的复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分备查文件

（一）中国证监会准予国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金募集

注册的文件

（二）《国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集注册国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金的

法律意见

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

以上第（六）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基金

管理人的办公场所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上

述文件的复制件或复印件。

国联基金管理有限公司

2026年10月14日


              

                

               国联创业板电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书.pdf