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华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书









基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：财通证券股份有限公司




【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025年11月14日证监许
可【2025】2524号文注册，进行募集。
基金管理人保证《华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市
场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为中证港股通医疗主题指数。指数编制方法如下：
（1）样本空间
中证港股通综合指数样本
（2）可投资性筛选
对样本空间内证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去12 个月或过
去 3 个月平均月换手率不足 0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000
万港元。
（3）选样方法
1） 对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及医疗器械、医疗商业
与服务、制药与生物科技服务、生物药品及制药等医疗主题的上市公司证券作为待选样本；
2）在上述待选样本中，优先选取业务涉及医疗器械、医疗商业与服务、制药与生物科
技服务等上市公司证券作为指数样本，再按照过去一年日均总市值由高到低依次纳入剩余证
券，使得样本数量达到 50 只。
（4）指数计算
指数计算公式为： 报告期指数 = 报告期样本的调整市值/除数 × 1000
其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使医疗器械、
医疗商业与服务、制药与生物科技服务等证券的单个样本权重不超过 15%，其余单个样本权
重不超过 2%且权重合计不超过 20%，指数前五大样本合计权重不超过 60%。
（5）指数样本和权重调整
1）定期调整
指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五
的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相
同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2）临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司
发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变
动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
https://www.csindex.com.cn/。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险,包括：市场
风险、流动性风险、指数化投资的风险、ETF运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定
业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。其中，指数化投资的风险包
括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计
算的风险、跟踪误差的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；ETF
运作的风险包括基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风
险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差
错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风
险等；基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货交易风险、资产支持证券
投资风险、存托凭证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、港
股通标的股票投资风险等。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风
险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，因此，本基金的业绩表现与
标的指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金的基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行
T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、
汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带
来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能
带来一定的流动性风险）等。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基
金的标的指数组合证券为港股通标的股票，本基金采用现金申购赎回方式，即全现金替代，
基金管理人代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未
来在深圳证券交易所和登记机构系统允许的情况下，本基金可采用部分或全部组合证券申购
赎回方式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价，并在实施
前依照有关规定在规定媒介上予以公告。
在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。本
基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，以下简称RTGS）模
式，投资者T日申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在T日日间实时办理
基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记机构在T日日
终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收。
在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或基金账户。
其中，深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要参
与基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料
概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行
承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
目 录
一、绪言..................................................................... 6
二、释义..................................................................... 7
三、基金管理人.............................................................. 12
四、基金托管人.............................................................. 19
五、相关服务机构............................................................ 19
六、基金的募集.............................................................. 23
七、基金备案................................................................ 27
八、基金份额折算与变更登记.................................................. 28
九、基金份额的上市交易...................................................... 29
十、基金份额的申购与赎回.................................................... 31
十一、基金的投资............................................................ 43
十二、基金的财产............................................................ 49
十三、基金资产估值.......................................................... 50
十四、基金的收益分配........................................................ 56
十五、基金的费用与税收...................................................... 57
十六、基金的会计与审计...................................................... 59
十七、基金的信息披露........................................................ 60
十八、风险揭示.............................................................. 66
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 74
二十、基金合同的内容摘要..................................................... 0
二十一、基金托管协议的内容摘要.............................................. 15
二十二、对基金份额持有人的服务.............................................. 31
二十三、其他应披露事项...................................................... 32
二十四、招募说明书的存放及查阅方式.......................................... 33
二十五、备查文件............................................................ 34

一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公
开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关规
定及《华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编
写。
本招募说明书阐述了华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管
理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解
释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、基金或本基金：指华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人：指财通证券股份有限公司
4、基金合同：指《华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证港股通医疗主题交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》
9、上市交易公告书：指《华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告
书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章
以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经
2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实
施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常
务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年
3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资
基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的
资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取
的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法
进行转让或交易的债券等
17、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券
投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
18、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基
金”
19、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作
方式的基金
20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基
金管理人、基金托管人和基金份额持有人
23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有
关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投
资管理办法》（及其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外
机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者的合称
27、特定投资者：指根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司颁布的《中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》（及其不时修订）所定义的特定投资者
28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、
赎回等业务
30、销售机构：指直销机构及代销机构
31、直销机构：指华宝基金管理有限公司
32、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并接受
基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理
本基金发售业务的机构
34、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的
办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
35、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
36、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结
算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金登记、存管、结算及相关业务
37、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理登记业务。本
基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
38、深圳证券账户：指深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或深圳证券交易所基金
账户
39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证
监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果
报中国证监会备案并予以公告的日期
41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
44、T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
45、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
46、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（本基金的开放日为港股通、
深圳证券交易所同时正常开放交易的工作日）
47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任
公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及中国证券登
记结算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等
49、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
50、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的
申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份
额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
52、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
53、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代、现金
差额及其他对价
54、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回
人的现金替代、现金差额及其他对价
55、标的指数：指中证港股通医疗主题指数及其未来可能发生的变更
56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
57、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额
数应为最小申购赎回单位的整数倍
58、现金替代：指在申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的 规定，用于替代组合
证券的一定数量的现金
59、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应
获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
60、元：指人民币元
61、基金利润：指基金利息收入、汇兑损益、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额
62、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日
63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1
乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆
分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算相应基金份额净值增长率）
64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减
去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日
重新计算）
65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过
程
69、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》
规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
70、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由相关证券交易所在设立的证券交易服务公司，
向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
71、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份
有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：华宝基金管理有限公司
 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
 法定代表人：夏雪松
 总经理：向辉
 成立日期：2003 年 03 月 07 日
 注册资本：1.5 亿元人民币
 电话：021-38505888
 联系人：章希
 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有 29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有 20%的股份。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
夏雪松先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团、宝钢股份、宝信软件。历任上海宝信软件股份有
限公司董事会秘书、财务总监兼财务部经理，副总经理兼财务总监， 总经理、党委书记、董事长等职
务。现任华宝基金管理有限公司董事长、党委书记。
向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部
任职。2002 年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、
副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。
朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私募
基金管理有限公司董事总经理，兼任河南中原消费金融股份有限公司董事，神策网络科技（北京）有限
公司董事。
卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处长。
现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头有限公司董事、
副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。
王灿先生，独立董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团执行董事、高级副总裁兼首席
发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管理中心总经理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限公司、
普华永道中天会计师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住酒店集团。现任中国总会计师协会副会
长，兼任亚朵生活控股有限公司独立董事、重庆小米消费金融有限公司独立非执行董事、清晰医疗集团
控股有限公司独立非执行董事。
许多奇女士，独立董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法学
院讲师、副教授、教授、博导，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法学院“Hauser”
全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高级访问学者。现任复旦大学法学院教授、
博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和智慧法治重点实验室负责人，上海交通大学上海高
级金融学院兼聘教授；兼任桂林银行股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事，法律与
国际事务委员会（FLIA）委员及项目主任、东南大学兼职博导、中国科学技术法学会常务理事、中国法
学会财税法学会常务理事、最高人民法院中国司法大数据研究院互联网司法研究中心专家库成员、上海
市政府首批立法专家、中共浦东新区委员会法律顾问、中国（上海）自贸试验区管委会法律顾问等职务。
周波女士，独立董事，博士。曾任上海财经大学会计学院助理教授、会计学院院长助理。现任上海
财经大学会计学院副教授、博士生导师，会计学院副院长。并为中国总会计师协会财务管理专业委员会
委员、中国商业会计学会智能财务分会副会长；兼任上海汉钟精机股份有限公司、上海新相微电子股份
有限公司等公司独立董事。
2、监事会成员
丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有限公司、
金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限公司战略总监。
黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、人
力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领导力
发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书记。现
任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记，兼任华宝信托有限责任公司监事，长江养老保险股份有限
公司董事。
陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信托计财部副总经理、总经理，华宝投资审计监察法务部
部长、审计监察部部长。现任华宝基金管理有限公司风险管理部资深风险分析师。
胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管理有限公司、永赢资产管理有限公司监察稽核助理。
现任华宝基金管理有限公司合规审计部法务主管。
3、总经理及其他高级管理人员
向辉先生，总经理，简历同上。
夏英先生，常务副总经理，硕士。曾任北京银行支行行长、办公室副主任（主持工作）、资金交易
部副总经理，中加基金管理有限公司总经理、董事长等。2025 年 8 月加入华宝基金管理有限公司，现
任华宝基金管理有限公司常务副总经理。
欧江洪，副总经理，本科。曾在宝钢集团、宝钢股份任职。历任华宝投资董事会秘书、总经理助理
兼行政人事部总经理、党委组织部部长、党委办公室主任，华宝基金副总经理兼董事会秘书，党委副书
记、纪委书记、工会主席。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾任
华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。
李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。2002
年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营运副总
监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投资官，博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、
投资研究等工作。2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、策略部总经理、
海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席投资官。
4、本基金拟任基金经理
张放，硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014 年 9 月
加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021 年 1 月起任华宝中证智
能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021 年 3 月至 2023 年 10 月任华宝 MSCI 中国 A
股国际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021 年 5 月起任华宝中证大数据产业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，2021 年 9 月起任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2021 年 10 月至 2024 年 10 月任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理，2021 年 12 月至 2024 年 12 月任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经
理，2022 年 12 月起任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023 年 4 月起任华
宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，2023 年 9 月起任华宝中证信息技术应用创新产业
交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024 年 11 月起任华宝中证 800 红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，2025 年 3 月起任华宝中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2025 年 4 月起任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2025 年 5 月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理，2025 年 6 月起任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025 年 8 月起任华宝
国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025 年 8 月起任华宝中
证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025 年 9 月起任华宝港股通恒生中
国（香港上市）30 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025 年 11 月起任华宝中证港股通信息技
术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
5、指数投资决策委员会成员
李孟恒先生，华宝基金管理有限公司首席信息官。
张广宇先生, 华宝基金管理有限公司指数研发投资部总经理
蒋俊阳先生，华宝基金管理有限公司指数研发投资部副总经理、基金经理。
胡洁女士，华宝基金管理有限公司指数投资总监、基金经理。
钟奇先生，华宝基金管理有限公司成长风格投资总监、基金经理。
秦彦齐先生，华宝基金管理有限公司创新研究发展中心高级分析师。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、
赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披
露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发
生。
2、基金管理人不从事下列行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性
风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。
针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的
责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。
（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量
是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。
定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内
的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制
定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急
处理措施。
（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合
新的需求加以改变。
（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监
管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
（1）内部风险控制原则
合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业行为
符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执
行、监督、反馈等各个环节。
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控
制制度的有效执行。
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各
部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。
相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来
消除内部控制盲点。
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在
物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应制定严格
的批准程序和监督防范措施。
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以
合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵
循国际和行业的惯例制订。
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解
风险为出发点。
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营理
念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。
实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、流
程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。
（2）内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的
信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统
控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及反洗
钱控制等。
（3）督察长制度
公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员
会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司
运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督
整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董
事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4）监察稽核及风险管理制度
合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适
当的方法，进行公正客观的检查和评价。
合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有
关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充
建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项
内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：财通证券股份有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
法定代表人：章启诚
电话：0571-86966937
传真：0571-87830199
成立时间：2003年06月11日
组织形式：其他股份有限公司(上市)
注册资本：人民币46.44亿元
存续期间：长期批准
设立机关和批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕968号《关于核准财通证券
有限责任公司变更为股份有限公司的批复》
基金托管资格批文及文号：《关于核准财通证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监
许可〔2020〕2829号）
经营范围：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、主要人员情况
财通证券资产托管部主要人员均具备多年证券、基金、银行等金融机构从业经验，从业经验丰富，
具备基金从业资格，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、会
计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。
二、发展概况及财务状况
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“财通证券”）是一家总部在杭州的特色型综合型证
券控股集团。公司前身为创立于1993年的浙江财政证券公司，2017年10月在上交所挂牌上市（股票代码：
601108），为浙江唯一省直属券商。
30年余创业发展，公司始终坚持合规稳健、守正创新，抓住管理体制调整和行业创新发展的机遇，
从一家区域性的经纪类券商发展成为全牌照、特色化、集团化、国际化发展的上市券商，构建了跨证券、
期货、基金、资管、股权投资以及境外金融等业务的全链条、综合化的服务体系，市场竞争力和综合实
力快速提升，连续7年获在浙金融机构支持浙江经济社会发展一等奖。
目前，集团有在岗员工6000余人，分支机构210余家，实现业务全国布局，浙江100%全域覆盖。设
立北京、上海、深圳、重庆、海南五大业务总部，境外服务延伸至香港、新加坡。旗下设财通证券资产
管理有限公司、浙江财通资本投资有限公司、财通创新投资有限公司、财通证券（香港）有限公司、永
安期货股份有限公司和财通基金管理有限公司6家控（参）股子公司，在各自领域均形成了相应特色和
细分优势。截至2025年3月底，公司合并报表总资产1389.22亿元，归属于母公司净资产约366.27亿元。
公司践行以投资者为本的理念，牢记金融服务实体经济的根本宗旨，坚决扛起省属国企的责任担当，
紧紧围绕新时期创新发展战略体系，强力推动“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱，聚力建设“四型
财通”，做“浙商浙企自己家的券商”，强力助推“以客户为中心”重塑客户运营体系重大改革，打造一
流现代投资银行，为企业高质量发展、产业转型升级、投资者财富保值增值贡献更大的金融力量。
三、资产托管部的部门设置及员工情况
财通证券下设资产托管部，负责公司资产托管业务的统一管理和运营，内设市场团队、托管业务团
队和业务支持团队，所有员工拥有大学本科以上学历并具有基金从业资格；各团队负责人和业务骨干均
具有多年从业经验，专业涵盖金融、财务、IT、审计等多个领域。
四、证券投资基金托管业务经营情况
财通证券于2020年10月30日取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。财通证券全面贯彻“合规、
诚信、专业、稳健”的行业文化，秉持“稳健经营、协同创新、唯实惟先、善作善成”的经营宗旨，严
格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实
维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。
财通证券与各大金融机构广泛合作，托管产品包括公募基金、资管计划、私募证券投资基金等各类
金融产品。
五、基金托管人内部风险控制制度说明
财通证券秉持“敬畏规则，守正持度，专业规范”的合规文化理念，根据有关法律法规和监管部门
的规定，制定了完善的基金托管业务内部控制制度，具体包括《资产托管业务管理办法》、《资产托管业
务管理实施细则》、《资产托管业务资产保管操作规程》、《资产托管业务清算交收操作规程》、《资产托管
业务估值与会计核算操作规程》、《资产托管业务投资监督操作规程》、《资产托管业务信息披露与报告操
作规程》、《资产托管业务基金份额持有人大会操作规程》、《资产托管业务系统数据备份操作规程》、《资
产托管业务信息系统管理细则》、《资产托管业务内部控制管理细则》、《资产托管业务风险管理细则》、
《资产托管业务稽核检查操作规程》、《资产托管业务保密管理细则》、《资产托管业务档案管理细则》、
《资产托管业务应急管理细则》、《资产托管业务从业人员管理细则》、《资产托管业务印章管理细则》、
《资产托管业务风险准备金管理细则》、《资产托管业务债券质押式回购交易结算业务管理细则》等，涵
盖了基金托管业务的管理规范、资产保管、清算交割、估值核算、投资监督、信息披露、业务系统管理、
内部控制、风险管理、稽核监控、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理、风险准备金管理等全部
业务环节。
五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、网下现金发售直销机构
名称：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：夏雪松
直销柜台电话：021-38505731、021-38505732
直销柜台传真：021-50499663、021-50988055
联系人：华崟
网址：www.fsfund.com
2、网下现金发售代理机构
详见基金份额发售公告。
3、网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单可在深圳证
券交易所网站查询。
基金管理人可以根据情况变更或增减发售代理机构，并在基金管理人网站公示。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：于文强
联系人：朱立元
联系电话：010-50938782
传真：010-58598907
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈雅秋
经办律师：陆奇、陈雅秋
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
办公地址：中国上海南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 25 楼
执行事务合伙人：邹俊
联系电话：(021) 2212 2888
传真：(021) 6288 1889
联系人：侯雯
经办注册会计师：黄小熠、侯雯
23
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。
准予注册文件：中国证监会证监许可【2025】2524号
准予注册日期：2025年11月14日
(一) 基金的类别、运作方式与存续期限
1、基金的类别：股票型证券投资基金
2、基金的运作方式：交易型开放式
3、基金存续期限：不定期
(二) 募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
(三) 募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(四) 募集方式
投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式认购本基金。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网
上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按
基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接
受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。
发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更
发售代理机构，并在基金管理人网站公示。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投
资者应及时查询并妥善行使合法权利。
(五) 基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。
(六) 基金开户
1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”）
24
或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。
（1）已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。
（2）尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证明
文件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳
证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序
和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
2、账户使用注意事项
（1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深圳证券投资
基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。
（2）已购买过由华宝基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的华宝
基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
(七) 认购费用
本基金的认购费用由投资者承担，认购费率如下图表所示：
认购份额（份） 认购费率
小于 50 万 0.8%
大于等于 50 万，小于 100 万 0.5%
100 万（含）以上 每笔 1000 元
基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上
现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.8%的标准收取一定的认购
费用或佣金。
认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出，
不计入基金资产。
(八) 网上现金认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告。
2、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、
认购金额的计算公式为：
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
认购佣金由发售代理机构向投资者收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。
网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留
至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
25
利息折算的份额＝利息/认购价格。
例：某投资者通过发售代理机构以网上现金认购方式认购1,000份本基金，假设发售代
理机构确认的佣金比率为0.8%，该笔认购金额产生利息1元，则需准备的资金金额计算如下：
认购佣金＝1.00×1,000×0.8%＝8元
认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元
利息折算的份额＝1/1.00＝1份
即投资者需准备1,008元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额，假如该笔认购金额
产生利息1元，则投资者可得到1,001份本基金份额。
3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其
整数倍，并须遵循销售机构的相关规定。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限，但
法律法规、监管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。
4、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理
认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。
5、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。
6、认购确认：在基金合同生效后，投资者应通过其办理认购的销售网点或以其提供的
其他方式查询认购确认情况。
(九) 网下现金认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告。
2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金
额的计算公式为：
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用）
认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率
（或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格
认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，网
下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小
数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
例：某投资者到基金管理人直销网点以网下现金认购方式认购100,000份基金份额，认
购费率为0.8%，假定认购金额产生的利息为10元，则需准备的资金金额计算如下：
认购费用＝1.00×100,000×0.8%＝800元
认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.8%)＝100,800元
26
净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份
即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000份，需准备100,800元资金，假定该笔认
购金额产生利息10元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。
3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行
网上现金认购的认购金额的计算。
4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金
认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，
每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，
但法律法规、监管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。
5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认
购手续，并备足认购资金。认购一经确认不得撤销。
6、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购
款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款
项的清算交收。
7、认购确认：在基金合同生效后，投资者应通过其办理认购的销售网点或以其提供的
其他方式查询认购确认情况。
(十) 募集期间认购资金
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；
现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利
息转份额以登记机构和/或基金管理人的记录为准。
（十一）增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可
根据基金发展需要，在履行适当程序后，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业务规则，
或募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，或开通本基金场外申购、赎回等
相关业务并制定、公布相应的业务规则等，无须召开基金份额持有人大会审议。
27
七、基金备案
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集
金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构
验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款
利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管
理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形之一的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，
如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金
份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
28
八、基金份额折算与变更登记
基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。
（一）基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行
公告。
（二）基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登
记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影
响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可
延迟办理基金份额折算。
（三）基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
29

九、基金份额的上市交易
（一）基金份额的上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：
1、基金场内基金资产净值不低于2亿元；
2、场内基金份额持有人不少于1,000人；
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深
圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。
（二）基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证
券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
则》等有关规定。
（三）停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市交易，应遵
照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易
所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。
当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的不再具备上市条件而应当终止上市的
情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需
召开基金份额持有人大会。基金终止上市后，场内基金份额的处理规则由基金管理人提前制
定并公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维
护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基
金变更标的指数的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的
登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。
（四）基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托的机构可以在相关证券交易所开市后根据申购赎回清
单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易
所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以
现金替代成份证券的数量与最新成交价以及汇率公允价相乘之和＋申购赎回清单中的预估
现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。
30
汇率公允价包括基金管理人委托的其他机构在发布和计算境外指数产品中采用的汇率
价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。如深圳证券交易所
对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。
（五）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所、登记机构对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，无须召
开基金份额持有人大会。
（六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
（七）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包
括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。
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十、基金份额的申购与赎回
基金合同生效后，本基金采用现金申购赎回方式，即全现金替代，基金管理人代买代卖
的模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证券交易所
和登记机构系统允许的情况下，本基金可采用部分或全部组合证券申购赎回方式，申购对价、
赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价，并在实施前依照有关规定在规定
媒介上予以公告。
（一）申购和赎回场所
对于申购赎回的投资者，应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所
或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、
赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券商，在基
金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时，均应在公告之前报
请深圳证券交易所认可。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为港股通、深圳证券交易
所同时正常开放交易的工作日，具体办理时间为开放日深圳证券交易所的正常交易时间，但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港
股通交易规则变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述
开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办
理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（三）申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请；
2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
32
4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据深圳证券交易所
或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价。投资人在
提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效而不予
成交。
2、申购和赎回申请的确认
正常情况下，投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求
的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要
求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失
败。
申购赎回代理券商受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、
赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券
商或以申购、赎回的申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适
用深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务实施细则和参与各方相关协议
的有关规定。
本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，简称RTGS）模式；
赎回业务涉及的现金替代采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退
补款采用代收代付处理。
1）申购的清算交收
投资者 T 日申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在 T 日日间实时
办理基金份额及现金替代的交收；T 日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记机构在
T 日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收，并将结果发送给基金管理
人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人在 T+2 日内办理现金差额的清算交收。
2）赎回的清算交收
33
投资人 T 日提交的赎回申请受理后，由登记机构在 T 日为投资人办理基金份额的清算
和交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在 T+2
日内通过登记机构的代收代付平台办理现金差额的清算交收。现金赎回替代金额的清算交收
由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理。正常情况下，现金赎回替代金额的清算交收于
T+1 日（指开放日）后 3 个港股通交易日内办理，但如果出现基金投资市场交易清算规则发
生较大变化、港股通相关规定有变更、港股通暂停交易或交收、基金赎回数额较大或组合证
券内的部分证券因暂停交易、流动性不足等原因导致无法足额卖出，或港股通每日额度、国
家外汇管理相关规定的限制等情况，则该款项的清算交收可延迟办理。
对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资人现金申购失败的情形，按照申购赎
回代理机构的相关规则处理。
深圳证券交易所、登记机构可因包括但不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办
理时间、方式等进行调整。
如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《深圳证
券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交
易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进
行处理。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差
额、现金替代和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代或现金替代补款未能
按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的
其他基金份额持有人或基金资产的损失。
如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基
金的，则按照新的规则执行。基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和
登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（五）申购和赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎
回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人公告。
34
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制。基金管理
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单
中公告。
（六）申购、赎回的对价、费用
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是
指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日证券交易所开市前公
告。
4、投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣
金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和
公告时间进行调整并提前公告。
（七）申购赎回清单的内容与格式
基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，申
购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证券交易所和登记机构
系统允许的情况下，本基金可采用部分或全部组合证券申购赎回方式，申购对价、赎回对价
包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
本部分内容适用于全现金替代的申购赎回模式；若后续推出部分或全部组合证券申购赎
回方式，则申购赎回清单的内容与格式相应调整，届时详见相关公告。
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成
份证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值、申购份额上
限和赎回份额上限及其他相关内容。
2、申赎现金
“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回
清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的
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必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的必须
现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为 0。
3、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申
购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
4、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组
合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。
1）现金替代分为两种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志
为“必须”）。
可以现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该成份证券的替
代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资者买入或卖出证券，并与投资者进行相应
结算。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，基金
管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。
2）可以现金替代
本部分“T+1 日”指 T 日起第 1 个开放日。
①适用情形：可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购或赎回时代投
资者买入或卖出的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现金替代保
证金率）
申购时收取现金替代保证金的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港
市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎
回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金
替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果
预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将
向投资者收取欠缺的差额。
基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代保证金率，具体的申
购现金替代保证金率以申购赎回清单公告为准。
③替代金额的处理程序
36
对于确认成功的 T 日申购申请，T+1 日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理
买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任
何买入被替代证券的操作。基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括
买入价格与相关费用）和未买入的被替代证券的 T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用
当天的估值汇率；T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，
取最后成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金
替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。正常情况下，T 日后的第 2 个港
股通交收日后的第 1 个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办
理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组合证券的代理
买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性
不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价
格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资
产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可
在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重
要权益变动，则进行相应调整。
对于确认成功的 T 日赎回申请，T+1 日内，基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代
理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行
任何卖出被替代证券的操作。基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣
除相关费用）和未卖出的被替代证券的 T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估
值汇率；被替代证券 T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价
的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎
回替代金额。
正常情况下，T 日后的第 3 个港股通交收日后的第 1 个工作日内，基金管理人将应支付
的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交
收日期进行相应调整。
如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组合证券的代理
卖出及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性
不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价
格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资
产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可
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在其复牌后按照实际交易成本办理。
在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。
基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告。
未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或深圳证券交易所、登记机构 ETF 申购赎回
交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变，基金管
理人可对可以现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。
3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以
及处于停牌的股票；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益
等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的
数量乘以其调整后 T 日开盘参考价并按照 T-1 日估值汇率换算，或基金管理人认为合理的
其他方法。
如未来本基金采用部分或全部组合证券申购赎回方式，基金管理人可依据深圳证券交易
所或者登记机构的相关业务规则增加其他现金替代类型，并在招募说明书中进行更新。
5、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由
基金管理人计算的现金数额。
T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为：
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必
须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量、T 日预计开盘
价以及 T-1 日估值汇率的乘积之和）
其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构供的标的指数成份股的调
整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购
赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为
负或为零。
如果 T-1 日至 T 日期间有香港联合交易所交易日非申赎开放日，则基金管理人可对公
式中“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整。
6、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
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T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替
代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量、T 日收盘价以及 T
日估值汇率的乘积之和）
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交
收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
7、申购份额上限和赎回份额上限
申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申
购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。
赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎
回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。
8、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下
基本信息
最新公告日期
基金名称
基金管理公司名称
基金代码
目标指数代码
基金类型
T-1日内容信息
现金差额（单位:元）
最小申购、赎回单位净值（单位:元）
基金份额净值（单位:元）
T日内容信息
预估现金差额（单位：元）
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可以现金替代比例上限
是否需要公布 IOPV
最小申购、赎回单位
最小申购赎回单位现金红利
本市场申购赎回组合证券只数
全部申购赎回组合证券只数
是否开放申购
是否开放赎回
当天净申购的基金份额上限
当天净赎回的基金份额上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
当天累计可申购的基金份额上限
当天累计可赎回的基金份额上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额
上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额
上限
成份股信息内容
证券代码 证券简称
股票数
量
（股）
现 金
替 代
标志
申 购 现
金替代
保证金
率
赎 回
现 金
替 代
保 证
金率
申购替
代金额
赎回替
代金额
挂牌
市场
说明：此表仅为示例，申购赎回清单的格式可根据深圳证券交易所的实际情况相应调整，
具体以基金管理人届时在深圳证券交易所网站上公布的实际清单为准。
（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理或办理投资者的申购申请；
2、因特殊情况（包括但不限于深圳证券交易所或/和香港联合交易所及其他相关证券/
期货交易所临时停市或者港股通临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或
无法进行证券/期货交易；
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3、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况，基金管理人可暂停接受投资者的申购
申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂
停接受基金申购申请；
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算
错误、申购赎回清单编制错误；
5、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，
或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上
述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、
通讯故障、电力故障、数据错误等；
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
7、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时；
8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
9、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情况；
10、港股通额度已满的情况下，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请；
11、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
发生除上述第6、9项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理
人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒
绝的申购对价将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价：
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请或不能支付
赎回对价；
2、因特殊情况（包括但不限于深圳证券交易所或/和香港联合交易所及其他相关证券/
期货交易所临时停市或者港股通临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或
无法进行证券/期货交易；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投资者的赎回
申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价；
4、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时；
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂
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停接受投资者的赎回申请；
6、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情况；
7、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
发生除上述第6项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金
管理人应当及时报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付，如暂时不
能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支
付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予
以公告。
（十）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有
人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十一）基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻等其他业务
基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业
务，并收取一定的手续费用。
（十二）其他
1、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提
下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，应在新的申购赎回安排实施前
按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理
人在条件允许时可开放集合申购即允许多个投资者集合其持有的组合证券共同构成最小申
购赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理
人也可以采取其他申购赎回方式，并提前公告。
4、对于符合相关法律法规要求的特定投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开
始执行前另行公告。
5、在条件允许的情况下，基金管理人未来可开通场外份额。基金管理人有权制定相关
业务规则。
6、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本
基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。
在不违反法律法规的规定及基金合同的约定且对基金份额持有人无实质不利影响的前
提下，基金上市后，若深圳证券交易所增加交易型开放式指数基金其他业务模式，基金管理
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人在与基金托管人协商一致后可增加该业务模式，无需召开基金份额持有人大会，并在履行
适当程序后公告。
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十一、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包
括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发
行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，
且不低于非现金基金资产的 80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以变更投资比例规定。
（三）投资策略
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金
投资目标。
1、完全复制策略
本基金通过港股通机制投资标的指数的成份股、备选成份股。
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以
内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对
相关成份股进行调整。
2、替代性策略
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对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基
金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生
品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金可适当参与债券投资，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高
基金资产的投资收益，降低基金的跟踪误差。
4、可转债投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在对公司基本面和转债条款深入研究的
基础上进行估值分析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的
可转换债券，以达到紧密跟踪标的指数的目的。
5、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与
存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研
究，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵
守法律法规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值
较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、股指期货交易策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行
管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金
的投资目标。
本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本。
8、参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投
资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基
金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和
比例。
9、融资投资策略
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基金仓位较
低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，
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并在招募说明书更新中公告。
（四）投资组合管理
本基金的指数化投资采用完全复制法，按照成份股在中证港股通医疗主题指数中的基
准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会
在 10 个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
1、标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定
组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股
变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
2、成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），
以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资
组合每日交易策略。
3、标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将
密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
4、申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定
交易策略以应对基金的申购赎回。
5、跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组
合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
（五）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在
任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股
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指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期
后不得展期；
（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13）本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
1）参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10
个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
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（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（7）、（10）、（11）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（14）项规定的，基金管理人不得新增
出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再
受相关限制或以变更后的规定为准。
（六）标的指数
中证港股通医疗主题指数，及其未来可能发生的变更。
中证港股通医疗主题指数从港股通证券范围内选取50只业务涉及医疗器械、医疗商业与
服务、制药与生物科技服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内医疗领域
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上市公司证券的整体表现。
（七）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即经人民币汇率调整的中证港股通医疗主题
指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持
有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
（八）风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风
险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
（九）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额
持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
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十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及
其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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十三、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价
值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价
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及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值价格进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券按照第三方估值机构提供的价格估值。
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款
日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价。回售
登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；首次发行未上市债券
采用估值技术确定的公允价值进行估值。
（3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的有价证券，应采用在当前情况下适
用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值价格估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行
使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种
的唯一估值价格或推荐估值价格，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影
响。回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对
银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率
不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，如成本加上截至估值日
的含息能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适
当调整。
对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可靠信息表明本
金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构可在提供推荐价格的
同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值存在重大不确定性的相关提示。基
金管理人在与基金托管人协商一致后，可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允
价值。
4、存款的估值方法
52
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
5、参与股指期货交易的估值方法
股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质
押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协
会的相关规定进行估值。
11、汇率
估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基
准：当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国人民银行或
其授权机构最新公布为准。
若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本基
金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇
率，无需召开基金份额持有人大会。
12、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
13、税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的
境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估
值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基
金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
53
（五）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
54
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当报中国证监会备案
并公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，在不违反法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人、基金托管人应本着平
等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
55
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、证券经纪商或登记结算公司、第三方估值
机构、指数编制机构等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的
措施消除或减轻由此造成的影响。
3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行
估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。

56
十四、基金的收益分配
（一）基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（经估
值汇率调整）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补
浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分
配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可
对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核收益分配方案总额，依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
57
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定
的除外；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用、账户开、销户及维护费用；
8、基金上市费、场内注册登记费及年费、IOPV 计算与发布费用、收益分配中发生的费
用；
9、因投资港股通标的股票而产生各项合理费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年实际天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年实际天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
58
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
59
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下
原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
60
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互
联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生
61
变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说
明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
五）基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后应提前将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基金份额
折算结果公告登载于规定媒介上。
六）上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3
62
个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告
登载在规定报刊上。
七）申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、
申购赎回代理券商网站或营业网点公告当日的申购、赎回清单。
八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其
他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
九）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
63
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
19、本基金变更标的指数；
20、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市、或终止上市；
21、本基金推出新业务或服务；
22、基金份额的折算；
23、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
十）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市
交易的证券交易所。
十一）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
十二）基金参与股指期货交易的信息披露
本基金参与股指期货交易，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告
64
和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易
政策和交易目标等。
十三）基金投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
十四）基金参与转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易情况，包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借
业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
十五）基金参与融资业务的信息披露
本基金参与融资业务，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招
募说明书（更新）等文件中披露参与融资交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益
情况、风险及管理情况。
十六）投资港股通标的股票的信息披露
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明
书（更新）等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。
十七）中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基
金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家披露信息的报刊。基金管理人、基
金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
65
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露
信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力；
2、发生暂停估值的情形；
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》规定的其他情形。
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十八、风险揭示
（一）投资于本基金的风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发
生变化，导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金
投资于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股票和债券，其收益水平
会受到利率变化的影响。
通货膨胀风险：如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵
消，从而影响基金资产的保值增值。
上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市
场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上
市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下
降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，
这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
2、流动性风险
本基金属于开放式基金，本基金的开放日为港股通、深圳证券交易所同时正常开放交易
的工作日，基金管理人有义务在开放日接受投资者的申购和赎回。如果出现较大数额的赎回
申请且基金组合的市场流动性不佳时，则使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。
在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基金
投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
（1）基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书
“十、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基
金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许
投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府
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支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货
币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资以及转融
通证券出借业务。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的
流动性，但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实
际情况采取相应的流动性风险管理措施，在保障基金份额持有人利益的基础上，防范流动性
风险。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回的情形时，基金管
理人将在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理工具，对赎回申请
等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施。对于各类流动性风险
管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监
测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险
管理工具时，可能对投资者有以下潜在影响：
①暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中 “八、暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下，投资人的赎回申请可能被拒绝。
②延缓支付赎回对价
投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。
在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
③暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十六部分 基金资产估值”中“七、暂停估值的情形”，
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受或延
缓支付赎回对价。
（4）二级市场流动性风险
ETF可在二级市场进行买卖，可能面临市场交易量不足，带来基金在二级市场的流动性
风险。
3、指数化投资的风险
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，业绩
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表现将会随着标的指数的波动而波动，具有对股票市场的系统性风险，不能规避市场下跌的
风险和个股风险。
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均报率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（3）标的指数编制和计算的风险
本基金的标的指数由指数编制机构负责日常管理。指数编制机构在编制、计算相关指数
时没有义务顾及到本基金管理人和投资者的利益。指数编制机构不保证标的指数的准确性和
正确性，亦不保证在指数编制和计算时不会损害到本基金投资者和基金管理人的利益。
（4）跟踪误差的风险
跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度，是控制投资组合与基准之间相
对风险的重要指标，跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影
响到基金的跟踪误差扩大，与业绩基准产生偏离：
1）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；
2）标的指数成份股的调整；
3）基金现金资产的拖累；
4）基金的管理费、托管费和证券交易费用等带来的跟踪误差；
5）指数成份股停牌、摘牌等因素带来的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差；
7）特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差
异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离；
8）其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数
编制错误等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，
但因上述原因或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势
可能发生较大偏离。
（5）标的指数变更的风险
根据基金合同的约定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行适当程序，本基金将
变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之调整，本基金的风险
收益特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
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（6）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换标的指数、转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人
大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换标的指数、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差
异，影响投资收益。
4、ETF运作的风险
（1）基金份额二级市场交易价格折溢价风险
由于基金份额的二级市场交易价格受诸多因素影响，基金份额的二级市场交易价格（实
时市价）与一级市场申购赎回价格（当日基金份额净值）之间存在偏离的可能性。
（2）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
IOPV计算机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算
并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。由于计算
公式数据来源不同，IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结
算价格也可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导
致损失，该风险需投资者自行承担。
（3）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；
2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二
级市场价格的折溢价水平；
3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以
获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份
额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
（4）投资者申购失败的风险
基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请，从而导致
申购失败。
申购时，如果投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请可能失败。
（5）投资者赎回失败的风险
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投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致
赎回失败。
赎回时，如果投资者未能持有足额的符合要求的基金份额或未能按要求准备足额的现金，
则赎回申请可能失败。
（6）申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现
金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将
受影响。
（7）申购赎回清单标识设置不合理的风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套
利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清
单标识设置的完全合理性。
（8）套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，套利存在一定风险。
同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，因此折溢价在一定范围之内也不能
形成套利机会。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于无法买入成
份股而影响溢价套利，或无法卖出成份股而影响折价套利。
（9）第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券
及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可
能来自于证券交易所及其他代理机构。
3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违约，
导致基金或投资者利益受损的风险。
（10）退市风险
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
5、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险
（1）股指期货交易风险
本基金可参与股指期货交易，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与
基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。
（2）资产支持证券投资风险
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本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性
风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
（3）存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
（4）参与融资业务的风险
本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而
言，信用风险是指本基金在融资业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券
相关权益，导致基金资产损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、
对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从
而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管
部门规定阀值等。
（5）参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风
险、信用风险和市场风险。流动性风险是指本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的
原因，发生无法及时变现并支付赎回款项的风险。信用风险是指本基金进行转融通证券出借
的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付权益补偿及相关费用等导致基金资产损
失的风险。市场风险是指本基金持有的证券出借后，可能出现出借期间无法及时处置证券，
而证券价格持续下跌导致基金资产损失的风险。
（6）港股通标的股票投资风险
本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。包括但不限于以下风险：
1）港股市场股价波动较大的风险
港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，因此每日涨跌幅空间相对较大，
港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动，使基金面临较大的投资风险。
2）汇率风险
汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。本基金以人民币销售与结算，港币相对于人
民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的资产价值，从而导致基金资产面临潜在风
险；人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。
本基金投资港股通投资标的股票时，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和
卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公
司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率，
也使本基金投资面临汇率风险。同时根据港股通的规则设定，本基金在每日买卖港股申请时
将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，
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以抵御该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金
投资效率的风险。
3）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能
带来一定的流动性风险。具体而言，由于只有沪港或深港两地均为交易日且能够满足结算安
排的交易日才为港股通交易日，港股通交易日和交易时间由联交所证券交易服务公司在其指
定网站公布，因此可能存在以下因港股通机制下交易日不连贯带来的风险：
①出现联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进
行港股通交易的风险；
②出现上交所或深交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，上交所或深交所证券
交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法
进行港股通交易的风险；
③投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得
的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，上交所或深交所
另有规定的除外；
④投资者因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在
联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市
公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖
出。
4）港股因额度限制交易失败风险
港股通业务存在每日额度限制。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增
的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段或者收市竞价交易时段，当日额度使
用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
5）交收制度带来的基金流动性风险
由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的交收安排，
本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二个
港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金账
户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不
能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存
在不能及时调整基金资产组合中港股投资比例，造成比例超标的风险。
6）境外市场的其他相关风险。
本基金将通过港股通机制投资于香港市场，该机制在市场进入、投资额度、可投资对象、
税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能
对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间
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接的影响。
6、管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，
都会影响基金的收益水平。
7、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。
8、合规性风险
合规性风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。
9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，
不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险
收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受
能力与产品风险之间的匹配检验。
10、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金
财产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
（二）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承
担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销售，但是，
基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证
其收益或本金安全。

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十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程序，由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
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律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产
清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
0
二十、基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借
业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构；
（16）选择、更换基金申购赎回代理券商，对基金申购赎回代理券商的相关行为进行监
华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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督和处理；
（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购和注销价格的方法符合《基金合同》等
法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编
制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监
管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的
情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
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（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低
于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
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（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券/期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要
求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
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（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定
的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基
金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
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或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费
用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致
的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人
可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表
出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人
持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，
联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金
总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的
每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
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基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中
国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形
除外；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式、为本基金增设新的份额类别；
（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
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当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、赎回、交
易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书
面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
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（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
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份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权
益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三
分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接
出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、电
话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，或
者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行。
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（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
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分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
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不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基
金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需
召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程序，由基金管理人和基金托管人同意
后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
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（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
四、争议解决方式
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各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好
协商解决，但若未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁
委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，
对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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二十一、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：夏雪松
设立日期：2003年3月7日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：021-38505888
（二）基金托管人
名称：财通证券股份有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
注册资本：人民币46.44亿元
法定代表人：章启诚
成立日期：2003年06月11日
批准设立机关和批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕968号《关
于核准财通证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》
基金托管业务批准文号：证监许可〔2020〕2829号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
存续期间：长期
经营范围：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
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二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进
行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包
括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发
行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且
不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以变更投资比例规定。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监
督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在
任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股
指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备
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付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后
不得展期；
（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（13）本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
1）参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个
交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（7）、（10）、（11）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
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金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（14）项规定的，基金管理人不得新增出
借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议项下的基
金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进
行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提
供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以电
子邮件或双方约定的其他方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性，
并负责及时将更新后的名单发送给对方。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行
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间债券市场进行监督。
基金管理人参与银行间市场交易，应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，
并自主选择交易对手。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规
则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由
此造成的相应法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间
前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向相关交易对手追偿，基金托
管人应予以必要的协助与配合。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（六）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关书面协议。
基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
4、基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定
符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资
银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向基
金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行。基金管理人未根据有关法律
法规的规定及基金合同的约定对定期存款提前支取的，损失由其承担。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。
 1、基金管理人投资流通受限证券，应遵守等有关法律法规规定，明确基金投资流
通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险
和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案
以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
 2、流通受限证券包括由法律法规和监管机构规范的非公开发行股票、公开发行股
票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或
其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本
基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
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3、基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保基金
托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管
人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及基金财产的损失，由基金管理人承担。
 4、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安
排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应
当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积
极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因市场发生剧烈变动等
原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对
本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担相应责任。如因基金管理
人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托
管人由此遭受的损失。
 5、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提
供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：拟发行数量、
定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、
缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。
基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
 6、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价
值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
 7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚
假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。
除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生
的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
 8、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
 （1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
 （2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立
与完善情况。
 （3）有关比例限制的执行情况。
 （4）信息披露情况。
 9、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
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基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒、邮件提醒或书面提示等方式通知基金管
理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的
合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改
正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双方认可的其他方式通知
基金管理人，并及时向中国证监会报告。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻
挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限
于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限
内确认的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金管理人
及基金财产因此所遭受的损失。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
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基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金财产进行核
查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：交相关资料以供基金管
理人核查托管财产的完整性和真实性。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理
人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立运作，分开核算，确保基
金财产的完整与独立。
5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行
协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行运用、处分、分配本基金
的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）
结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。
7、对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金财产，或交
由期货公司负责清算交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）
及其收益，若由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的原因给基金财产造
成的损失等，基金托管人不承担相应责任。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基金
管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后，基金管理人应将属
于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户，同时在规定时间内，
聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的
华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金备案的条件，由基金管理人
按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户，也称为资金账户，保
管基金财产的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。
2、基金托管人可根据实际情况需要，为本基金开立资金清算辅助账户，以办理相关的
资金汇划业务。
3、基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
4、基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管专户办理基金资产的
支付。
（四）定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，其预留印鉴
经各方商议后预留。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本。基金管理人应该在
合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期
存款，若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息
差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。
对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方
的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书不
得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款
项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款
协议中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人根据投资需要在中国人民银行完成全国银行间债券市场准
入备案，基金托管人应配合提供相关材料。根据银行间市场登记结算机构的有关规定，基金
托管人协助基金管理人以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户和资
金结算账户，并代表本基金进行银行间市场债券的结算。
（六）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与本基金联名
的证券账户。
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2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4、基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券
交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管
人开立的托管账户建立第三方存管关系。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
（七）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金
管理人与基金托管人协商后由基金托管人负责办理。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定。
（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司上海分公司/深圳
分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭
证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间
的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的资产不承担保管责任。
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传
真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低
于法律法规规定的最低期限。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件或复印件，未经双方协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人
保管。
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五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净
值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规
定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发送基
金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的
计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行基金资产估值方法和特殊情
形的处理。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
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及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则估值错误责任方应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关
当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当报中国证监会备案并公
告。
（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。
5、特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
（2）由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、证券经纪商或登记结算公司、第三方估
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值机构、指数编制机构等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采
取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错
误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施消除或减轻由此造成的影响。
（3）对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进
行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
（四）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂
停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别
独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存
在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日
起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告
的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报
告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
（2）报表的复核
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基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核
过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，
调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提
供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期自基金账户销户之日起
不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法
律法规规定的最低期限。开放式基金的管理人应定期或不定期向基金托管人提供基金份额持
有人名册。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，
不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意，因《托管协议》产生的或与《托管协议》有关的一切争议可通过友好
协商解决，但若未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁
委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，
对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，托管协议当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本托管协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金管理人和基金托管人职责终止的情形
1、基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
（1）被依法取消基金管理资格；
（2）被基金份额持有人大会解任；
（3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
（4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。
2、基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
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（1）被依法取消基金托管资格；
（2）被基金份额持有人大会解任；
（3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
（4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。
（二）基金管理人和基金托管人的更换程序
1、基金管理人的更换程序
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含10%）基金
份额的基金份额持有人提名；
（2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理
人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之
二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；
（3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；
（4）备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大
会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告；
（6）交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时
向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任
基金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总
值和基金资产净值；
（7）审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金
财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用由基金财产承担；
（8）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要
求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
2、基金托管人的更换程序
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含10%）基金
份额的基金份额持有人提名；
（2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管
人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之
二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；
（3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人；
（4）备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大
会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告；
（6）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及
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时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时
接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和基金资产净值；
（7）审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金
财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用由基金财产承担。
3、基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序
（1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额10%
以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
（2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基
金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上联合公告。
（三）新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新任基金托管人或临时
基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原任基金管理人或原任基金托管人应依据法律
法规和基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害
的行为。原任基金管理人或原任基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照基金合同
的规定收取基金管理费或基金托管费。
（四）本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律
法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基
金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无需召
开基金份额持有人大会审议。
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二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持
有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
投资者更改个人信息资料，请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。
在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据
投资者的需要寄送以下资料：
基金管理人将在每月度结束后的 3 个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金
份额持有人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账
单，可拨打基金管理人客服电话 400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），
按“0”转人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电
话，客服人员核对信息无误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。
3、其他相关的信息资料
基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。
（二）在线服务
基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网
上资讯服务。
（三）资讯服务
1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，
可拨打基金管理人如下电话：
电话呼叫中心：4007005588，4008205050，该电话可转人工座席。
直销柜台电话：021-38505731、021-38505732
传真：021－50499663，021-50988055
2、互联网站
网址：www.fsfund.com
电子信箱：fsf@fsfund.com
（四）客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、
电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者
还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。
（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确
保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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二十三、其他应披露事项
无。
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二十四、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供
公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
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二十五、备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
（一）中国证监会准予华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金募集注
册的文件
（二）《华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）法律意见书
（七）登记结算协议
（八）中国证监会要求的其他文件
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金
的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2025 年 12 月 3 日
              

                

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