基金管理人：广发基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告出具日期：2020年10月23日

　　报告公告日期：2020年11月30日

　　1.重要提示

　　广发中证800交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2908号《关于准予广发中证800交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予募集注册，于2020年4月13日成立并正式运作。本基金基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。截至2020年9月15日，本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，触发了本基金《基金合同》约定的基金合同终止条款。本基金已于2020年9月16日依法进入基金财产清算程序。

　　2020年10月23日为本基金清算的最后一日，由基金管理人广发基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和广东广信君达律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，广东广信君达律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　2.基金概况

　　2.1基金基本情况

　　基金名称 广发中证800交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 广发中证800ETF（场内简称：800ETF）

基金主代码 159802

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年4月13日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

最后运作日（2020年9月15日）基金份额总额 6,524,620.00份

基金合同存续期 不定期

2.2(基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其

权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 其他投资策

略包括：债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 本基金标的指数为中证800指数。 本基金的业绩比较基准为同期标的指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制

法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　3.基金运作情况说明

　　广发中证800交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2908号《关于准予广发中证800交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2020年4月13日募集成立。首次设立募集规模为222,524,620.00份基金份额。本基金为交易型开放式，存续期限不定期。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。截至2020年9月15日，本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，触发了本基金《基金合同》约定的基金合同终止条款。本基金已于2020年9月16日依法进入基金财产清算程序。

　　4.财务报告

　　4.1基金最后运作日资产负债表（已经审计）

　　会计主体：广发中证800交易型开放式指数证券投资基金

　　报告截止日：2020年9月15日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

　　最后运作日

2020年9月15日

资 产：

银行存款 1,598,300.89

结算备付金 16,946.43

存出保证金 82,390.31

交易性金融资产 6,047,573.13

应收利息 3,626.39

应收证券清算款 11.89

资产总计 7,748,849.04

负 债：

应付管理人报酬 957.07

应付托管费 319.02

应付证券清算款 26.20

应付交易费用 28,319.49

其他负债 92,214.29

负债合计 121,836.07

所有者权益：

实收基金 6,524,620.00

未分配利润 1,102,392.97

所有者权益合计 7,627,012.97

负债和所有者权益总计 7,748,849.04

　　注1：报告截止日2020年9月15日（基金最后运作日），本基金基金份额单位净值为1.1690，基金份额总额为6,524,620.00份。

　　注2：本基金的清算财务报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算财务报表并无比较期间的相关数据列示。

　　5.清算事项说明

　　根据《广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定，自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。2020年9月15日为本基金的最后运作日。本基金的清算期间为自2020年9月16日至2020年10月23日止（以下简称“清算期间”），2020年10月23日为本基金的清算期间结束日。

　　于清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　5.1资产处置情况

　　（1）本基金最后运作日存出保证金为人民币82,390.31元，为上海证券交易所结算保证金和深圳证券交易所结算保证金，均已于2020年10月23日前划入托管账户。

　　（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币16,946.43元，为上海证券交易所最低备付金，均已于2020年10月23日前划入托管账户。

　　（3）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币6,047,573.13元，全部为股票投资，成本总额为人民币5,349,310.04元，最后运作日估值总额为人民币6,047,573.13元。以上全部交易性金融资产于2020年10月23日前完成变现，变现扣除已支付交易费用后产生的金额为人民币6,017,152.79元，已于2020年10月23日前划入托管账户。

　　（4）本基金最后运作日应收利息为人民币3,626.39元，为应收银行存款利息、应收清算备付金利息和应收保证金利息，该款项已于2020年10月23日前划入托管账户。

　　（5）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币11.89元，该款项已于2020年10月23日前划入托管账户。

　　5.2负债清偿情况

　　（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币957.07元，该款项已于2020年10月23日支付完毕。

　　（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币319.02元，该款项已于2020年10月23日支付完毕。

　　（3）本基金最后运作日应付证券清算款为人民币26.20元，该款项已于2020年10月23日前支付完毕。

　　（4）本基金最后运作日应付交易费用为人民币28,319.49元，其中应付券商佣金人民币7,995.81元已于2020年10月23日前支付完毕，剩余款项待清算结束后支付。

　　（5）本基金最后运作日其他负债为人民币92,214.29元，主要为应付指数使用费、信息披露费及IOPV计算服务费，其中应付指数使用费人民币32,395.78元、信息披露费人民币53,042.55元已于2020年10月23日前支付完毕，IOPV计算服务费人民币6,775.96元待清算结束后支付。

　　5.3清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

　　项目

自2020年9月16日

至2020年10月23日

止清算期间

一、收益（损失以“-”填列）

利息收入（注1） 2,817.99

公允价值变动损益（注2）（损失以“-”填列） -698,263.09

投资收益（注3） 670,478.47

汇兑收益 -

其他收入 -

二、费用

交易费用 10,964.07

税金及附加 -

其他费用（注4） 10,061.00

三、清算期间净收益（损失以“-”填列） -45,991.70

　　注1：利息收入系清算期间的银行存款利息、备付金利息和保证金利息。

　　注2：公允价值变动损益系清算期间股票投资产生的公允价值变动。

　　注3：投资收益主要系股票投资差价收入。

　　注4：其他费用系清算期间所产生的银行汇划费、律师费及审计费。

　　5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

　　项目 金额

一、最后运作日基金净资产 7,627,012.97

加：清算期间净收益（损失以“-”填列） -45,991.70

减：基金净赎回金额（于清算期间确认的最后运作日赎回申请） -

二、清算结束日基金净资产 7,581,021.27

　　根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　6.备查文件目录

　　6.1备查文件目录

　　6.1.1《广发中证800交易型开放式指数证券投资基金清算审计报告》

　　6.1.2《关于广发基金管理有限公司广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金财产清算之法律意见书》

　　6.2存放地点

　　广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

　　6.3查阅方式

　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

　　广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金财产清算小组

　　二〇二〇年十一月三十日

　　广发基金管理有限公司

　　

 


              

                

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