易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）已连续超过 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，触发《易方达中证
浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
约定的终止情形，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资
基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合同》的
相关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定依法对本基金财产进行清
算并终止《基金合同》，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。本基金
最后运作日为 2021 年 9 月 16 日，自 2021 年 9 月 17 日起进入清算程序。基
金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告，并将遵照法律法规、《基金合同》
等规定及时进行分配，敬请投资者留意。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 16日（基金最后运作日）止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证浙江新动能 ETF（QDII）
场内简称 浙江新动能 ETF
基金主代码 159803
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
3
交易代码 159803
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 27日
报告期末基金份额总额 2,851,158.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证
等）组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的
指数组成及其权重的变动进行相应调整，力争将年
化跟踪误差控制在 3%以内，主要投资策略包括股
票及存托凭证投资策略、债券和货币市场工具投资
策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借
业务策略、融资融券业务策略等。
业绩比较基准 中证浙江新动能指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
此外，本基金可投资境外市场，除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称：无
中文名称：无
境外资产托管人
英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
4
中文名称： 香港上海汇丰银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 16日)
1.本期已实现收益 1,331,526.17
2.本期利润 -1,108,029.99
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1194
4.期末基金资产净值 3,649,182.44
5.期末基金份额净值 1.2799
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.本报告的实际编制期间为 2021年 7月 1日至 2021年 9月 16日(基金最后
运作日)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-8.23% 1.35% -8.00% 1.40% -0.23% -0.05%
过去六个 0.76% 1.17% 1.42% 1.21% -0.66% -0.04%
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
5
月
过去一年 7.07% 1.28% 9.13% 1.33% -2.06% -0.05%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
27.99% 1.26% 38.49% 1.35% -10.50% -0.09%
注：过去三个月：2021年 7月 1日-2021年 9月 16日；
过去六个月：2021年 4月 1日-2021年 9月 16日；
过去一年：2020年 10月 1日-2021年 9月 16日；
自基金合同生效起至今：2020年 4月 27日-2021年 9月 16日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2020年 4月 27日至 2021年 9月 16日）
注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期
结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策
略和四、投资限制）的有关约定。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 27.99%，同期业绩比
较基准收益率为 38.49%。
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
6
3. 本报告截止日期为 2021年 9月 16日(基金最后运作日)。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨俊
本基金的基金经理、易方达中
证国企一带一路交易型开放
式指数证券投资基金的基金
经理（自 2019年 11月 06日
至 2021年 08月 20日）、易方
达中证国企一带一路交易型
开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理（自
2020年 01月 21日至 2021年
08月 20日）、易方达中证浙
江新动能交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基
金经理（自 2020年 04月 24
日至 2021年 08月 20日）、基
本面指数增强部总经理助理
2020-04-2
7
2021-08-2
1
12年
硕士研究
生，具有基
金从业资
格。曾任易
方达基金管
理有限公司
北京分公司
渠道经理、
指数与量化
投资部高级
账户经理、
解决方案部
总经理助
理、指数增
强投资部总
经理助理、
易方达沪深
300交易型
开放式指数
发起式证券
投资基金基
金经理、易
方达沪深
300交易型
开放式指数
发起式证券
投资基金联
接基金基金
经理、易方
达国企改革
指数分级证
券投资基金
基金经理、
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
7
易方达中证
500交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经
理、易方达
中证 500交
易型开放式
指数证券投
资基金发起
式联接基金
基金经理。
刘树
荣
本基金的基金经理、易方达深
证 100交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金
经理、易方达创业板交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达深证
100交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方达创
业板交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达
中小企业 100指数证券投资
基金（LOF）的基金经理、易
方达中证万得并购重组指数
证券投资基金（LOF）的基金
经理、易方达上证中盘交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、易方达香
港恒生综合小型股指数证券
投资基金（LOF）的基金经理、
易方达上证中盘交易型开放
式指数证券投资基金的基金
经理、易方达中证 800交易型
开放式指数证券投资基金的
基金经理、易方达中证 800交
易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经
理、易方达中证国企一带一路
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金
经理、易方达中证国企一带一
路交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方达中
2020-04-2
9
- 14年
硕士研究
生，具有基
金从业资
格。曾任招
商银行资产
托管部基金
会计，易方
达基金管理
有限公司核
算部基金核
算专员、指
数与量化投
资部运作支
持专员、基
金经理助
理、易方达
深证成指交
易型开放式
指数证券投
资基金基金
经理、易方
达深证成指
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金基金
经理、易方
达标普医疗
保健指数证
券投资基金
（LOF）基
金经理、易
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
8
证浙江新动能交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达中证银行
指数证券投资基金（LOF）的
基金经理、易方达中证银行交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经理
方达标普生
物科技指数
证券投资基
金（LOF）
基金经理、
易方达标普
信息科技指
数证券投资
基金（LOF）
基金经理、
易方达银行
指数分级证
券投资基金
基金经理、
易方达生物
科技指数分
级证券投资
基金基金经
理、易方达
标普 500指
数证券投资
基金（LOF）
基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
9
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规
范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制
度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中
3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪的标的指数为中证浙江新动能指数。中证浙江新动能指数选取全
球主要交易所上市的浙江省企业作为样本股，采用自由流通市值加权，以全面反
映浙江省上市企业的表现。正常运作期内，本基金主要采用组合复制策略以更好
地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
中证浙江新动能指数成份股上市地集中在沪深交易所、香港及美国交易所，
其中沪深交易所上市权重占比较大，指数走势与国内经济发展形势、股票市场走
势密切相关。2021 年三季度，市场风格再度发生变化，周期板块获得投资者的
追捧表现较好。按申万一级行业分类，采掘、公用事业、有色金属、钢铁、化工
等行业涨幅居前，而二季度涨幅较大的电子、医药生物行业则表现落后。中证浙
江新动能指数行业权重占比较大的电子、医药生物、食品饮料、银行在三季度表
现较为落后。此外，境外投资者对中概股的风险偏好降低，进一步拖累中证浙江
新动能指数三季度走势震荡下跌。
本报告期，本基金发布了进入清算期及终止基金合同的公告，本基金自 2021
年 9月 17日起进入清算期。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2799 元，本报告期份额净值增长率为
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
10
-8.23%，同期业绩比较基准收益率为-8.00%，年化跟踪误差 1.12%，各项指标均
在合同规定的目标控制范围之内。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自本报告期初至 2021年 9月 16日，本基金均存在连续二十个工作日基金资
产净值低于五千万元的情形。
自本报告期初至 2021年 9月 16日，本基金均存在连续六十个工作日基金资
产净值低于五千万元的情形。基金管理人于 2021年 9月 17日发布本基金进入清
算期及终止基金合同的公告，本基金最后运作日为 2021年 9月 16 日，自 2021
年 9月 17日起进入清算程序，请投资者关注相关公告。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 4,282,935.45 68.11
其中：普通股 3,890,804.60 61.87
存托凭证 392,130.85 6.24
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
11
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,696,260.75 26.98
8 其他资产 309,031.68 4.91
9 合计 6,288,227.88 100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
中国 3,345,446.65 91.68
中国香港 545,357.95 14.94
美国 392,130.85 10.75
合计 4,282,935.45 117.37
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 704,077.65 19.29
工业 446,124.93 12.23
非必需消费品 785,830.11 21.53
必需消费品 183,785.33 5.04
保健 602,719.52 16.52
金融 391,736.00 10.73
信息技术 880,200.87 24.12
电信服务 226,025.04 6.19
公用事业 20,628.00 0.57
房地产 41,808.00 1.15
合计 4,282,935.45 117.37
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托
凭证投资明细
序 公司名称（英 公司 证券代 所 所属 数量 公允价值 占基金
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
12
号 文） 名称
（中
文）
码 在
证
券
市
场
国家
（地
区)
（股） （人民币
元）
资产净
值比例
（％）
1
Hangzhou
Hikvision
Digital
Technology
Co Ltd
海康
威视
002415
CH
深
圳
证
券
交
易
所
中国 6,400 347,008.00 9.51
2
Alibaba Group
Holding
Limited
阿里
巴巴
集团
控股
有限
公司
BABA
US
纽
约
证
券
交
易
所
美国 253 254,320.81 6.97
3
Bank of
Ningbo Co Ltd
宁波
银行
002142
CH
深
圳
证
券
交
易
所
中国 4,900 164,640.00 4.51
4
Shenzhou
International
Group
Holdings Ltd.
申洲
国际
集团
控股
有限
公司
2313
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
1,176 163,525.88 4.48
5
Hangzhou
Tigermed
Consulting Co
Ltd
泰格
医药
300347
CH
深
圳
证
券
交
易
所
中国 1,000 161,260.00 4.42
6 Geely 吉利 175 香 中国 7,059 146,477.22 4.01
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
13
Automobile
Holdings
Limited
汽车
控股
有限
公司
HK 港
证
券
交
易
所
香港
7
Nongfu Spring
Co Ltd
农夫
山泉
股份
有限
公司
9633
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
4,587 144,669.33 3.96
8 NetEase Inc
网易
公司
NTES
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 254 137,810.04 3.78
9
Topchoice
Medical Corp
通策
医疗
600763
CH
上
海
证
券
交
易
所
中国 500 128,200.00 3.51
10
Ningbo
Ronbay New
Energy
Technology
Co.,Ltd.
容百
科技
688005
CH
上
海
证
券
交
易
所
中国 1,092 121,747.08 3.34
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
14
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局、中国人民银行宁
波市中心支行、国家外汇管理局宁波市分局的处罚。阿里巴巴集团控股有限公司
在报告编制日前一年内曾受到国家市场监管总局的处罚。
本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资
制度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 1,299.86
2 应收证券清算款 291,822.49
3 应收股利 2,751.11
4 应收利息 658.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 12,500.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 309,031.68
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
15
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 10,851,158.00
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 8,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 2,851,158.00
注：本基金自 2021年 9月 17日起进入清算期，本报告期的相关数据按实际
存续期计算。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期 初 份
额
申购份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额
占比
个人 1
2021年 09月 08
日~2021年 09月
15日
1,000,01
9.00
-
1,000,00
0.00
19.00 0.00%
中国工商银行
股份有限公司
－易方达中证
浙江新动能交
1
2021年 07月 01
日~2021年 09月
12日
4,810,03
0.00
140,00
0.00
4,449,50
0.00
500,530
.00
17.56
%
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
16
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后
本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人经与基金托管人协
商一致后有权直接终止本基金合同，基金将面临基金财产清算并终止的风险；持有基金份
额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语
权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金
份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
注册的文件；
2.《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
17
易方达基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告.pdf