景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第2号更新招募说明书

景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第2号更新招募说明书
2023-05-26 文字大小【小中大】【打印】
            
              景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 

2023年第2号更新招募说明书 

重要提示 

（一）景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人依照《中

华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券

投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《景顺长城中证500交易型开放式

指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2013年

11月25日证监许可【2013】1501号文准予募集注册，本基金的基金合同于2013年12月26日正式生效。 

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国

证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资

于本基金没有风险。 

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 

（四）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，

即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和

接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额

持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 

（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基

金一定盈利，也不保证最低收益。 

（六）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基

金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市

风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在

深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、

赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。本基金现采用“实物申购赎回”

和场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式两种方式。 

（七）投资人在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要，全面认识本基金产

品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的

意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作或技术

风险、合规风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益

率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。根据2017年7月1日施行的《证

券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为

不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有

相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。基金管理人提醒投资人

基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风

险，由投资人自行负责。 

（八）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损

的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。具体风险

烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。 

（九）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服

务、成份股停牌或违约等潜在风险，具体风险详见本招募说明书。 

（十）基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按

照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内

经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投

资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。 

（十一）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2023年3月31日。如

本基金发生重大期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未

经审计。 

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 

基金托管人：中国银行股份有限公司 

目   录 

一、绪言 .......................................................... 4 

二、释义 .......................................................... 5 

三、基金管理人 .................................................... 10 

四、基金托管人 .................................................... 23 

五、相关服务机构 .................................................. 26 

六、基金的募集 ..................................................... 2 

七、基金合同的生效 ................................................ 11 

八、基金份额折算与变更登记 ........................................ 12 

九、基金份额的上市交易 ............................................ 13 

十、基金份额的申购、赎回和非交易过户 .............................. 14 

十一、基金的投资 .................................................. 33 

十二、基金的业绩 .................................................. 44 

十三、基金的融资融券 .............................................. 46 

十四、基金的财产 .................................................. 47 

十五、基金资产的估值 .............................................. 48 

十六、基金的收益分配 .............................................. 53 

十七、基金的费用与税收 ............................................ 55 

十八、基金的会计与审计 ............................................ 58 

十九、基金的信息披露 .............................................. 59 

二十、风险揭示 .................................................... 65 

二十一、基金的业务规则 ............................................ 72 

二十二、基金合同的变更、终止与清算 ................................ 73 

二十三、基金合同的内容摘要 ........................................ 75 

二十四、基金托管协议的内容摘要 .................................... 91 

二十五、对基金份额持有人的服务 ................................... 102 

二十六、其他应披露事项 ........................................... 104 

二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ............................... 106 

二十八 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 ...................... 107 

二十九、备查文件 ................................................. 109 

一、绪言 

 本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流

动性规定》、基金合同及其它有关规定募集。 

 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（以下简称“招募说明书”或“本招

募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性规定》以及基金合同

等编写。 

 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的

全部必要事项，投资人在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。 

 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准

确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 

 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间

权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当

事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其

他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 

二、释义 

在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 

1、基金或本基金：指景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 

2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司 

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 

4、基金合同：指《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任

何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城中证500交易型开放式指数证

券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

及其更新 

7、基金产品资料概要：指《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》

及其更新 

8、基金份额发售公告：指《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以

及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并经

2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的、自2013年6月1日实施

的《中华人民共和国证券投资基金法》并在其后不时做出的修订 

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管

理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管

理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 

14、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放

式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订 

15、交易型开放式指数证券投资基金：指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型基金” 

16、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较

基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金

管理人、基金托管人和基金份额持有人 

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关

政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规

定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包

括其不时修订）及相关法律法规规定可以运用来自境外的人民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投

资基金的中国境外的机构投资者 

24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 

26、基金份额持有人大会：指按照基金合同之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人

进行表决的会议 

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、

赎回、转托管等业务 

28、销售机构：指直销机构和代销机构 

29、直销机构：指景顺长城基金管理有限公司 

30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并接受基

金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代

理券商（代办证券公司） 

31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本

基金发售业务的机构 

32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办

理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 

33、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 

34、登记业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算及相关业务 

35、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 

36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监

会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 

37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报

中国证监会备案并予以公告的日期 

38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 

39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 

42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 

43、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 

47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 

48、赎回：指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书的规定申请

将其持有的本基金基金份额兑换为申购赎回清单所规定的对价资产的行为 

49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 

50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替

代、现金差额及其他对价 

51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付

给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 

52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可能发生的变更 

53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 

54、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并

且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的 

55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数

应为最小申购赎回单位的整数倍 

56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中

部分证券的一定数量的现金 

57、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。

若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替

代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 

58、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证

券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现

金差额、申购或赎回的基金份额数计算 

59、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预

估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 

60、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购赎回清单和组

合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称

IOPV 

61、指令：指基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令 

62、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操

作 

63、元：指人民币元 

64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其

他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 

65、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以

100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 

66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去

1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 

67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总

和 

68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 

71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管

理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 

72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 

73、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式

证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 

74、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资

产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银

行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

让或交易的债券等 

三、基金管理人 

（一）基金管理人概况 

名  称：景顺长城基金管理有限公司 

住  所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 

设立日期：2003年6月12日 

法定代表人：李进 

注册资本：1.3亿元人民币 

批准设立文号：证监基金字［2003］76号 

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 

电  话：0755-82370388 

客户服务电话：400 8888 606 

传  真：0755-22381339 

联系人：杨皞阳 

股东名称及出资比例： 

序号  股东名称  出资比例  

1  长城证券股份有限公司  49%  

2  景顺资产管理有限公司  49%  

3  开滦（集团）有限责任公司  1%  

4  大连实德集团有限公司  1%  

合计  100%  

（二）主要人员情况 

1、基金管理人董事会成员 

李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能财务公司上海营业部副

主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部经理，中国华能财务有限责任公司副总经理、党组

成员、总经理，永诚财产保险股份有限公司总经理、党委委员，华能资本服务有限公司副总经理、党组成

员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经理（主持经营工作）、总经理、党组副书记、党委副书

记，2011年至2016年兼任华能贵诚信托有限公司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事

长，景顺长城基金管理有限公司董事长。 

康乐先生，董事、总经理、财务负责人，经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、

组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代

表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事、总经理。 

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital 

House亚洲分公司的董事总经理，并于1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，1996至

1997年间出任香港投资基金公会主席，1997至2000年间出任香港联交所委员会成员，1997至2001年间

出任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。1994年加入景顺集团，现任亚太区首席执行官。 

张巍先生，董事，工商管理硕士。曾任北京动力经济学院教务处干部，中国电力企业联合会教培部干

部、主任科员，中国华能集团公司市场营销主管，华能国际电力股份有限公司营销部高级工程师、营销部

营销一处副处长、营销部综合处副处长（主持工作），华能资本服务有限公司总经理工作部副经理、总经

理工作部经理，中国华能财务有限责任公司党组成员、纪检组长、副总经理，华能碳资产经营有限公司党

组成员、副总经理、党组书记、党委书记、党委副书记、总经理，华能能源交通产业控股有限公司总经理、

党委委员、副书记，2008年11月至2012年4月兼任长城证券有限责任公司董事，2016年12月至2019

年1月挂职于四川省科技厅党组成员、副厅长（正厅级），2017年9月至2018年12月兼任四川发展（控

股）有限责任公司外部董事、四川省旅游投资集团有限责任公司外部董事，现任华能资本服务有限公司党

委委员，长城证券股份有限公司党委书记、董事长。 

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、

香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的

专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师

行”所有者。 

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国

律师行C1yde＆Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事

务所合伙人。 

闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员，中国人民银

行非银行金融机构监管司副处长、处长，中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视

员、巡视员，中国小额贷款公司协会会长，重庆富民银行行长。现任北京中泰创汇股权投资基金管理有限

公司总裁。 

2、基金管理人监事会成员 

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。 

郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景顺投资管理有限公司项目主

管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限

公司亚太区首席营运总监。 

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所，福建兴业银行深圳分

行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部总经理。 

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003年8月加入本公司，现任

交易管理部总经理。 

3、高级管理人员 

李进先生，董事长，简历同上。 

康乐先生，总经理，简历同上。 

CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目

制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官，以及研究、投资组合管理和策略等

其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018年加入本公司，现任公

司副总经理。 

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部及担任长城证券金融

研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。 

刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究有限公司研究

员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015年1月加入本公司，现任公司副总经理。 

黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱德集团（原巴

克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际

投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。 

赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团

项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合

伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。 

李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺长城基金管理有限公司市

场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监。2009年6月再次加入本公司，现任公司副总经理。 

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券有限

责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。 

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科长、成人教育学院讲师，

《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入

本公司，现任公司副总经理。 

杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有

限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。 

张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息技术部架构与开发支持组经

理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020年3月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技术部总

经理。 

     4、本基金现任基金经理简历 

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现

任基金经理如下： 

张晓南先生，经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银

基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入本公司，自2020年4月起

担任ETF与创新投资部基金经理。具有13年证券、基金行业从业经验。 

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 

本基金现任基金经理张晓南先生曾于2015年8月至2018年7月担任兴银大健康灵活配置混合型证券

投资基金基金经理；2015年11月至2018年7月担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017

年6月至2018年7月担任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年11月至2018

年12月担任兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年7月至2022年5月担任景顺长城

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 

6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 

本基金现任基金经理张晓南先生兼任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金、

景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证500交易型开放

式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长

城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券

投资基金、景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证消费电子主题交易

型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证

新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金、景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）、景顺长城创业板50交易型开

放式指数证券投资基金、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城全球半

导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。  

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 

基金经理  管理时间  

江科宏 先生  2013年12月26日-2015年1月26日  

徐喻军 先生  2014年12月27日-2019年7月15日  

曾理 先生  2018年10月13日-2020年4月14日  

张晓南 先生  2020年4月15日-至今  

8、投资决策委员会委员名单 

本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、研究部门负责人、基金经理

代表等组成。 

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 

CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总经理； 

毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理； 

刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理； 

黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理； 

余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理； 

王勇先生，公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理； 

刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理； 

汪洋先生，ETF与创新投资部总经理、基金经理； 

彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理； 

李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。 

9、上述人员之间不存在近亲属关系。  

（三）基金管理人的权利和义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及

国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定

的费用； 

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于

证券所产生的权利；  

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券和参与转融通； 

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定的前提下，

制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转托管、收益分配等业务的规则，在法律法规和基金合同规定的

范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、

赎回和登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基

金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和

基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋

取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法

律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有

关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 

（14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之基金份额的投资人应收对价； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基

金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； 

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基

金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资

料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责

任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》

造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；  

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全

部募集费用，将已募集的认购款项、股票连同认购款项的银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内

退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（四）基金管理人承诺 

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，

采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的行为，并承诺建立健全

的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）将基金用于下列投资或者活动： 

1）承销证券； 

2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

3）从事承担无限责任的投资； 

4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基

金投资按照取消或调整后的规定执行。 

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业

规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 

（1）越权或违规经营； 

（2）违反基金合同或托管协议； 

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 

（6）玩忽职守、滥用职权； 

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资

计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 

（8）按法律法规、本公司制度进行证券投资，但应当事先向基金管理人申报，并不得与基金份额持

有人发生利益冲突； 

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 

（11）贬损同行，以提高自己； 

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 

（13）以不正当手段谋求业务发展； 

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。 

4、基金经理承诺： 

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 

（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息； 

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 

（五）基金管理人的风险管理和内部控制体系 

1、风险管理理念与目标 

（1）确保合法合规经营； 

（2）防范和化解风险； 

（3）提高经营效率； 

（4）保护投资人和股东的合法权益。 

2、风险管理措施 

（1）建立健全公司组织架构； 

（2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； 

（3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； 

（4）制定员工行为规范和纪律程序； 

（5）建立岗位分离制度； 

（6）建立危机处理和灾难恢复计划。 

3、风险管理和内部控制的原则 

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节； 

（2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自有资产、其

他资产的运作应当分离； 

（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制，建立不同岗

位之间的制衡体系； 

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性； 

（5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。 

4、内部控制体系 

I、内部控制的组织架构 

（i）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司

内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情

况；监督公司内部审计制度的实施；向董事会提名外部审计机构；负责内部审计和外部审计之间的协调；

审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价，提出完善风险管理和内

部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并

不定期地对风险控制情况进行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司上半

个年度风险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职

责。 

（ii）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公司各种风险的

识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险的评估和控制，由总经理、副总经理、督察长、

以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险，

以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险控制政策和策略；审议基金财产风险状况分析报

告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，需要时指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处

理突发性重大事件；负责界定业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；需

要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。 

（iii）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定公

司投资的重大问题。投资决策委员会公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经

理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管理合同的规定，确立各基金、特定客户资产管理

的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案，包括基金资产、特定客户资产管

理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人

权限的投资项目做出决定；考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员

会决定的其它重大投资事项。 

（iv）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察稽核工作；可

列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部

监察、稽核；每月独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长。 

（v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽核工作，并保证其工作的

独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度

的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总经理、督察长和

风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训，回

答公司各部门提出的法律咨询，并对公司出现的法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存

在的风险隐患或出现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会

或总经理办公会等进行审核、讨论，并监督整改。 

II、内部控制的原则 

公司的内部控制遵循以下原则： 

(1) 健全性原则：内部风险控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程和业务环节，

包括各项业务的决策、执行、监督、反馈及日常经营运作； 

(2) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； 

(3) 独立性原则：公司在设立部门和岗位时要确保各部门和岗位在职能上保持相对独立并承担各自的风

险控制职责，基金资产、受托资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。此外，公司设独立的督察长和

法律监察稽核部，督察长和法律监察稽核部在对公司内部控制制度的完善情况和执行情况，对公司内部控

制状况的检查监督上具有高度的独立性和权威性； 

(4) 相互制约原则：公司在制度安排、组织机构的设计、部门和岗位设置上形成权责分明、相互制约的

机制，从而建立起不同岗位之间的制衡体系，消除内部风险控制中的盲点，强化督察长和法律监察稽核部

对业务的监督检查功能； 

(5) 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本

达到最佳的内部控制效果。 

公司制订内部控制制度遵循以下原则： 

（1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定； 

（2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞； 

（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； 

（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、

经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 

III、内部风险控制措施 

建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立以来，根据中

国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措

施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初

步形成了较为完善的内部控制制度。 

建立健全了管理制度和业务规章：公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信

息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位

职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 

建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了基金投资

与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，

从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 

建立健全了岗位责任制：公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险

管理责任。 

构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序，并经过适当的控制流

程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，

通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速

做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，

在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风

险和操守风险。 

使用数量化的风险管理手段：采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用

以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制，尽

可能减少损失。 

提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工具有较高的职

业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。 

5、基金管理人关于内部合规控制声明书 

 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 

 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 

四、基金托管人 

（一）基本情况 

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 

首次注册登记日期：1983年10月31日 

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 

法定代表人：葛海蛟 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 

托管部门信息披露联系人：许俊 

传真：（010）66594942 

中国银行客服电话：95566 

（二）基金托管部门及主要人员情况 

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、

信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给

客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、

一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企

业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，

中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先

的大型中资托管银行。 

（三）证券投资基金托管情况 

截至2023年3月31日，中国银行已托管1038只证券投资基金，其中境内基金993只，QDII基金49

只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化

的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 

（四）托管业务的内部控制制度 

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风

险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，

通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、

全程的风险管控。 

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 

“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。

2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管

业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金

托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当

拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人

依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当

及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 

（六）基金托管人的权利与义务 

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规

行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基

金投资人的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户和期货账户、为基金办理证券交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务

的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保

证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设

置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋

取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》的

约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开

披露前予以保密，不得向他人泄露； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回对价的现金

部分； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方

面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还

应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 

（12）建立并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、

基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知

基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基

金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

五、相关服务机构 

(一) 基金份额销售机构 

1、实物申购赎回代办券商 

序号  销售机构全称  销售机构信息  

1  长城证券股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券 法定代表人：张巍 联系人：陈静 联系电话：0755-83558761 客户服务电话：95514 网址：www.cgws.com  

2  中国银河证券股份有限公司  办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编：100073 法定代表人：陈亮 客服电话：4008-888-888、95551 联系人：辛国政 电话：010-80928123 公司网址：www.chinastock.com.cn  

3  海通证券股份有限公司  注册（办公）地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com  

4  招商证券股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn  

5  兴业证券股份有限公司  注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪  

  联系电话：021-38565547 传真：0591-38507538 客户服务电话:95562 网址：www.xyzq.com.cn  

6  光大证券股份有限公司  注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 电话：021-22169999 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com  

7  中信建投证券股份有限公司  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 电话：（010）85156499 客户服务电话:4008888108/95587 网址：www.csc108.com  

8  广发证券股份有限公司  注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn  

9  申万宏源证券有限公司  注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 联系电话：021-33388999 客户服务电话：95523、4008895523 传真：021-33388224 网址：www.swhysc.com  

10  长江证券股份有限公司  注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com  

11  国泰君安证券股份有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38032284 服务热线:021-38676666 网址：www.gtja.com  

12  中信证券股份有限公司  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com  

13  中信证券（山东）有限责任公司  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：陈佳春 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com  

14  中信证券华南股份有限公司  注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：宋丽雪 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn  

15  申万宏源西部证券有限公司  注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：梁丽 联系电话：0991-2307105 客户服务电话：95523、4008895523  

  传真：010-88085195 网址：www.swhysc.com  

16  中国中金财富证券有限公司  注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 法人代表：高涛 客服电话：95532 公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/  

17  华泰证券股份有限公司  注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场；广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦10楼 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn  

18  东方证券股份有限公司  法定代表人：金文忠 注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层 联系人：龚玉君 电话：021-63325888 传真：021-63326729 客户服务热线：95503 公司网站：http://www.dfzq.com.cn  

19  国信证券股份有限公司  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755-82130833 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn  

2、场内 “深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎业务的代办券商 

   具体名单详见2023年4月3日发布的《关于景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金“深市

股票实物申赎、沪市股票现金替代”模式下增加申购赎回代理券商的公告》。 

3、二级市场交易代理券商 

包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 

4、基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，

并在基金管理人网站公示。销售机构具体业务开通及办理情况以各销售机构安排和规定为准，详见各销售

机构的有关公告。敬请投资者留意。 

（二）登记机构 

名称：中国证券登记结算有限责任公司 

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 

法定代表人：周明 

联系人：崔巍 

联系电话：010-59378856 

（三）出具法律意见书的律师事务所 

名称：上海市通力律师事务所 

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 

负责人：韩炯 

电话：021-31358666 

传真：021-31358600 

经办律师：黎明、孙睿 

联系人：孙睿 

（四）审计基金财产的会计师事务所 

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 

执行事务合伙人：李丹 

联系电话：（021）23238888  

传真：（021）23238800  

经办注册会计师：单峰、郭劲扬 

六、基金的募集 

（一）基金募集的依据 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法

律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2013年11月25日证监许可

【2013】1501号文准予募集注册。 

（二）基金类型 

股票型证券投资基金 

（三）基金的运作方式 

交易型开放式 

（四）标的指数 

中证500指数 

（五）基金存续期间 

不定期 

（六）基金份额发售面值 

本基金基金份额的发售面值为人民币1.00元 

（七）基金最低募集份额总额和最低募集金额 

本基金的募集份额总额应不少于2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的

股票市值）不少于2 亿元人民币。 

（八）募集方式 

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所

网上系统以现金进行认购。 

网下现金认购是指投资人通过基金管理人以现金进行认购。 

网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股票进行认

购。 

投资人应当在基金管理人和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，

或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 

基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系

方式，请参见基金份额发售公告。 

基金管理人可以根据情况调整发售代理机构，并另行公告。 

基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到

认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。 

（九）募集场所 

投资人应当在基金管理人和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，

或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 

基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系

方式，请参见基金份额发售公告。 

基金管理人可以根据情况调整发售代理机构，并另行公告。 

（十）募集期限 

本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 

本基金将自2013年12月3日至2013年12月20日进行发售。本基金的发售方式有

三种：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。 

网上现金认购的日期为2013年12月3日至2013年12月20日，如证券交易所对网

上现金认购时间做出调整，基金管理人将做出相应调整并及时公告； 

网下现金认购的日期为2013年12月3日至2013年12月20日， 

网下股票认购的日期为2013年12月16日至2013年12月20日。 

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间（包括一

种或多种发售方式的发售时间），并及时公告。投资人认购应提交的文件和办理的手续详

见基金份额发售公告。 

（十一）募集对象 

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机

构投资者、人民币合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人。 

（十二）认购开户 

1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”）

或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。 

(1)已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。 

(2)尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证

到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳

证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体

程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 

2、账户使用注意事项  

(1)如投资人需要参与网下现金认购或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深圳证

券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。 

(2)如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票

认购的，应开立并使用深圳A股账户。 

(3)如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票

认购的，除了需持有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易

所A股账户（以下简称“上海A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投

资人所有，并注意投资人用以认购基金份额的深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的

托管证券公司与上海A股账户指定交易的证券公司应为同一发售代理机构。 

(4)如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用

深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，

并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的

指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的申购和赎回。 

(5)已通过二级市场购买过景顺长城鼎益基金（LOF）、景顺长城资源垄断基金（LOF）、

景顺长城沪深300等权重ETF的投资人，其所持有的深圳A股账户或证券投资基金账户

可用于认购本基金。 

(6) 已购买过由景顺长城基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其所持有

的景顺长城基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 

（十三）认购费用 

本基金的认购采用份额认购的原则。 

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照下表费率收取认购费用。发售代

理机构办理网上现金认购、网下股票认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣金。 

认购份额  认购费率/佣金比率  

M＜ 50万  0.80%   

50万≤M＜ 100万  0.50%   

M≥100万  每笔1000元  

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期

间发生的各项费用。 

（十四）网上现金认购 

1、认购时间：网上现金认购的日期为2013年12月3日至2013年12月20日。 

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或

其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 

3、认购申请：认购费用由发售代理机构在投资人认购时收取，投资人需以现金方式

交纳认购费用。投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认

购手续。投资人可多次提出认购申请，认购一经受理不可撤销，认购资金即被冻结。 

4、认购金额和利息折算的份额的计算 

本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： 

认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率) 

（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 

利息折算的份额＝利息/认购价格 

网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留

至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 

例：某投资人通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金100,000份，假设该发

售代理机构确认的佣金比率为0.80％，则需准备的资金数额计算如下： 

认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80％）＝100,800元 

认购佣金＝1.00×100,000×0.80％＝800元 

又假设该笔资金在募集期间产生了10.8元的利息，则利息折算的份额＝10.8／1.00＝

10份（保留至整数位） 

即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额100,000 份，则需缴纳认购金额

100,800元，其中认购佣金800元，并可获得利息折算的份额10份。 

（十五）网下现金认购 

1、认购时间：网下现金认购的日期为2013年12月3日至2013年12月20日。 

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金管理人办理网下现金

认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资人可以多次认购，累计认购份

额不设上限。 

3、认购手续：认购费用由基金管理人在投资人认购时收取，投资人需以现金方式交

纳认购费用。投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并备足

认购资金。网下现金认购申请一经受理不得撤销。 

4、认购金额和利息折算的份额的计算 

本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： 

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 

（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 

利息折算的份额＝利息/认购价格 

网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保

留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 

例：某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.5％，则该投资

人的认购金额为： 

认购金额＝1.00×500,000×（1＋0.5％）＝502,500 元 

认购费用＝1.00×500,000×0.5％＝2,500 元 

又假设该笔资金在募集期间产生了55.8元的利息，则利息折算的份额＝55.8／1.00＝

55 份（保留至整数位） 

即，若该投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，则需缴纳认购金额502,500

元，其中认购费用2,500元，并可获得利息折算的份额55 份。 

5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人确认后，将认购资

金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 

(十六）网下股票认购 

1、认购时间：网下股票认购的日期为2013年12月16日至2013年12月20日。 

2、认购限额： 

以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证500指数成份股和已公告的备选成

份股（基金管理人公告限制的除外）。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000

股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 

3、认购手续： 

认购费用由发售代理机构或基金管理人在投资人认购时收取。投资人认购本基金时，

需按销售机构的规定，到基金销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申

请一经受理不得撤销，投资人申报的股票予以冻结。投资人的认购股票在网下股票认购日

至登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归投资人所有。 

4、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时

履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 

5、特殊情形 

(1)已公告的将被调出中证500指数的成份股不得用于认购本基金。 

(2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价

格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少

3日公告限制认购规模的个股名单。 

(3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的

个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 

6、清算交收：L日日终(L日为本基金发售期最后一日)，发售代理机构将股票认购数

据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各

成份股的有效认购数量。L+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海

市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管

理人为投资人计算认购份额，并根据基金管理人直销或发售代理机构提供的数据计算投资

人应以基金份额方式支付的佣金，从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应

的基金份额，采取现金方式支付的佣金须由投资人在认购确认后将佣金汇款至基金管理人

指定的银行账户。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和深圳

的股票分别过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据

基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记。 

在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式

支付认购费用。 

7、认购份额的计算公式： 

投资人的认购份额＝Σ(第i只股票在T日的均价×有效认购数量)/1.00  

其中， 

(1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i＝

1,i≤500。 

(2)“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所的T

日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点

后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计

算价格。 

若某一股票在T日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配

股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在T

日的均价进行调整： 

①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 

②送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例)  

③配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)  

④送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股

配股比例)  

⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例） 

⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/

（1+每股配股比例） 

⑦除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股

息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)  

(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其

中， 

①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 

公式： 

maxq：限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； 

Cash: 网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； 

p j q j：除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个

股当日均价和认购申报数量乘积； 

w ：该股按均价计算的其在网下股票认购日中证500指数中的权重(认购期间如有中证

500指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证500指数编制规则

计算调整后的中证500指数构成权重，并以其作为计算依据)； 

p ：该股在网下股票认购日的均价。 

如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则根据

认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破

基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 

②若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法冻

结或执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进

行相应调整。 

8、认购费用（佣金） 

如投资人以现金支付认购费用/佣金，则其可得的基金份额和需支付的认购费用/佣

金为： 

认购份额＝(第i只股票认购末日均价×有效认购数量)/认购价格 

认购费用/佣金=认购份额/（1+认购费率）×认购费率×认购价格，或为固定费用 

如投资人以基金份额方式交纳认购费用/佣金，则其可得的基金份额和需支付的认购

费用/佣金为： 

认购份额＝(第i只股票认购末日均价×有效认购数量)/认购价格 

认购费用/佣金=认购份额/（1+认购费率）×认购费率，或为固定费用 

净认购份额=认购份额－认购费用/佣金 

投资人网下股票认购时缴交的认购费用/佣金的计算保留到整数位，小数点后部分舍

去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 

例：某投资人通过基金管理人以股票A 2,000股及股票B 1,000股认购本基金，假定

认购末日股票A的均价为3.72元/股，股票B的均价为35.50元/股，对应认购费率为0.80％，

则该投资人应当支付的认购费用/佣金以及净认购份额为： 

① 以现金支付认购费用/佣金的情况下： 

认购份额=（3.72×2,000+35.5×1,000）/1.00=42,940份 

认购费用/佣金=42,940/（1+0.80%）×0.80%×1.00=340元（保留至整数位） 

即，若该投资人通过基金管理人以上述股票认购本基金，则需缴纳认购费用/佣

金340元，方可获得本基金份额42,940份。 

② 以基金份额方式支付认购费用/佣金的情况下： 

认购份额=（3.72×2,000+35.5×1,000）/1.00=42,940份 

认购费用/佣金=42,940/（1+0.80%）×0.80%=340份（保留至整数位） 

净认购份额=42,940-340=42,600份 

即，若该投资人通过基金管理人以上述股票认购本基金，则需从认购份额中扣除

340份用以支付认购费用/佣金，方可获得本基金份额42,600份。 

注：发售代理机构对认购费用/佣金另有计算方式的，从其规定。 

（十七）募集资金利息及募集股票权益的处理 

认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资人所有。 

基金网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日（不含）

的冻结期间所产生的孳息归认购投资人本人所有。 

（十八）募集期间的资金、股票与费用 

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动

用。基金网下股票认购所募集的认购股票予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会计师

费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 

七、基金合同的生效 

（一）基金备案的条件 

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募

集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于

200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10

日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备

案手续。 

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监

会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中

国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期

间募集的资金存入专门账户，网下股票认购所募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束

前，任何人不得动用。 

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的现金认购款项，并加计银行

同期存款利息、股票及其孳息，登记机构及发售代理机构应协助基金管理人完成相关资金

和股票的退还工作； 

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金

管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 

（三）本基金的基金合同于2013年12月26日正式生效。 

（四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金

管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 

法律法规另有规定时，从其规定。 

八、基金份额折算与变更登记 

基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 

（一）基金份额折算的时间 

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公

告。 

（二）基金份额折算的原则 

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更

登记。 

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发

生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人

将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 

（三）基金份额折算的方法 

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 

九、基金份额的上市交易 

（一）基金份额的上市 

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基

金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市： 

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2 亿元人民币； 

2、基金份额持有人不少于1,000 人； 

3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 

本基金于2014年1月21日起在深圳证券交易所上市交易，二级市场交易代码：159935。

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 

（二）基金份额的交易 

基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证券交

易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定。 

（三）基金份额参考净值的计算与公告 

基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申

购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深

圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 

1、基金份额参考净值计算公式为： 

基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中

可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代

成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎

回单位对应的基金份额。 

2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 

十、基金份额的申购、赎回和非交易过户 

本基金现采用“实物申购赎回”和场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申

赎模式两种方式。其中，“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责任公司办理，场

内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。未来基

金管理人可根据基金发展需要，开通其他深圳证券交易所、登记机构允许的申赎模式，届

时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无须召开基金份额持有人大会

审议。 

一、实物申赎模式的申购与赎回的程序 

(一)申购和赎回场所 

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代

理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情

况增加或减少申购赎回代理券商，并在管理人网站公示。 

投资人可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务，具体业务的办理时间

及办理方式基金管理人将另行公告。 

(二)申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

基金投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券

交易所的交易日，具体办理时间为深圳证券交易所及上海证券交易所的正常交易日的交易

时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、

赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现相关证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金

管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告；若证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交

易时间非正常停市，基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。 

2、申购与赎回开始日及业务办理时间 

本基金基金合同于2013年12月26日起正式生效。根据《景顺长城中证500交易型

开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本公司已于2014年1月21日开始办理

本基金的日常申购、赎回业务。 

(三)申购和赎回的数额限制 

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 

2、自2014年6月23日起，本基金最小申购、赎回单位自300万份调整为200万份，

自2021年1月21日起，本基金最小申购、赎回单位自200万份调整为100万份。 

3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定参见其他公

告。 

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

应当采取设定单一投资者申购份额上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购或限制基金当日最大申购份额等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参

见相关公告。 

5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数额

限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

(四)申购和赎回的原则 

1、申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。 

2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 

3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 

4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 

基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则

实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

(五)申购和赎回的程序 

1、申购和赎回申请的提出 

(1)投资人办理申购或赎回业务，应同时持有并使用深圳A股账户和上海A股账户，

并保证该两个账户的证件号码和名称属于同一投资人所有； 

(2)投资人的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商，且投资人深圳A股

账户的托管单元与上海A股账户指定交易的交易单元为同一申购赎回代理券商； 

(3)投资人通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。 

基金投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业

务办理时间内提出申购或赎回的申请。 

投资人在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申

请时，必须有足够的基金份额余额和现金。 

2、申购和赎回申请的确认 

基金投资人申购、赎回申请在T+1日进行确认。 

对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及T日

基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证券、现金替代款和预估

现金差额。T+1日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不

符合要求，则申购申请失败。 

对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请以及T日

基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的基金份额、预估现金差额。T+1

日，基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。如投资人持有的符合要求的

基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要

求的赎回对价，则赎回申请失败。 

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、

赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应在T+2日及之后及时通过其办理申购、

赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限

责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。 

T+1日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资人办理组合

证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金

管理人和基金托管人。通常情况下，投资人T日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证

券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于T+1日进行清

算，T+2日进行交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对

于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券

商将对冻结的资金予以解冻。 

如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《登记结算

业务实施细则》的有关规定进行处理。 

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金

差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退

补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由

此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 

若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被

国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登

记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基

金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。 

4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构相关规则

的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前按照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。 

(六)申购、赎回的对价、费用 

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价。 

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开

市前通知深圳证券交易所及登记机构，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T 日

的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值

除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中

国证监会备案。 

3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份

额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 

(七)申购赎回清单的内容与格式 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预

估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 

2、组合证券 

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申

购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

3、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代

组合证券中部分证券的一定数量的现金。 

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资人的申购、提高基金运作的

效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额

持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 

（1)现金替代分为3种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志

为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。 

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替

代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 

（2)可以现金替代 

①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资人无法在申购时买入

的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 

②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为： 

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替代保证

金率)  

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加

上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎

回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基

金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额

低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 

③替代金额的处理程序 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在T+2日收取替

代金额。 

在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T＋3日)内，基金管

理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 

T＋3日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入

成本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；

若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加

上按照T＋3日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资

人或投资人应补交的款项。 

特例情况：若自T+1日起，相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交

易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次

收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补

交的款项。 

T＋3日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T+1日起第21个交易日),基金管理

人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补

资金的清算和交收在T＋3日后2个工作日(若在特例情况下，则为T+1日起第22个交易

日)内完成，登记机构对此提供代收代付服务。 

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使

用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的

计算公式为： 

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 

(3)必须现金替代 

①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出

于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的

一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证

券的数量乘以其经除权调整的T-1 日收盘价。 

4、预估现金差额相关内容 

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额

的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 

预估现金差额的计算公式为： 

T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必

须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日

经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量

与T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和)  

其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份

证券调整后开盘参考价确定。另外，若T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日

最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值

可能为正、为负或为零。 

5、现金差额相关内容 

T 日现金差额在T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 

T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替

代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日收盘价乘积

之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日收盘价乘积之和)  

T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1 日公告的T 日现金差额进行资金的清

算交收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投

资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申

购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其

赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额

支付相应的现金。 

6、申购赎回清单的格式 

T日申购赎回清单的格式举例如下： 

最新公告日期：   XXXX-XX-XX  

基本信息  

  

基金名称：   景顺500   

基金管理公司名称：   景顺长城基金管理有限公司  

基金代码：   159935  

目标指数代码：   000905  

基金类型：  跨市场ETF  

T-1日信息内容  

现金差额：   XXXX.XX  

最小申购、赎回单位资产净值：   XXXX.XX  

基金份额净值：   X.XXX  

T日信息内容  

预估现金差额：   XXXX.XX  

可以现金替代比例上限：   XX  

是否需要公布IOPV：   是  

最小申购、赎回单位：   1,000,000.00  

最小申购赎回单位现金红利：   XX  

全部申购赎回组合证券只数：   500  

是否开放申购：   允许申购  

是否开放赎回：   允许赎回  

当天累计可申购的基金份额上限：  XXXXXX  

当天累计可赎回的基金份额上限：  XXXXXX  

组合信息内容  

证券代码  证券简称  股份数量  现金替代标志  现金替代保证金率  替代金额  挂牌市场  

       

说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。 

 二、场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式 

（一）申购和赎回场所 

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代

理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变

更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。投资人可以通过基金管理人直销中心办

理基金申购、赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 

（二）申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

基金合同生效后，若出现相关证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金

管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告；若证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交

易时间非正常停市，基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资

基金开通“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”业务并修改基金合同、托管协议公告》，

本基金于2023年4月3日开始办理场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎

模式的业务。 

（三）申购与赎回的原则 

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 

4、申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。 

基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则

实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

（四）申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。 

投资人申购基金份额时须根据申购赎回清单备足相应的申购对价，投资人在提交赎回

申请时必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 

2、申购和赎回申请的确认 

投资人申购、赎回申请在受理日当天进行确认。 

如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求

的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要

求的赎回对价，则赎回申请失败。 

投资人T 日申购的 ETF 份额，当日可竞价卖出，T+1 日可以赎回；T 日赎回得到

的股票，当日可竞价卖出，T+1日可用于申购 ETF份额；T 日竞价买入的股票，当日可

用于申购ETF份额；T日竞价买入的ETF份额，当日可赎回，T+1日可竞价出。 

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实

接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确

认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 

3、申购和赎回的清算交收与登记 

本基金申购、赎回过程中涉及的组合证券、基金份额、现金替代、现金差额及其他对

价的清算交收适用《登记结算业务实施细则》的规定。  

投资人T日申购或赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额的交收、深圳

证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以 

及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理商、 基

金管理人和基金托管人；一般在补齐基金份额所对应的组合证券后，进行相应的现金替 代

退补款的清算与交收。  

如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《登记

结算业务实施细则》的有关规定进行处理。  

投资人应按照基金合同的约定、本招募说明书的约定和申购赎回代理券商的规定，按

时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、

现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资

人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。  

若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被 

国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登 

记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基

金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。 

基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构相关规则的情

况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介公告。 

（五）申购和赎回的数量限制 

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 

2、本基金最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可根据市场情况，在法律法 规

允许的情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理

人应当采取规定单个投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以

及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体

规定请参见相关公告。 

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限

制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中

国证监会备案。 

（六）申购和赎回的对价、费用及其用途 

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金

份额数额确定。 

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开

市前通知深圳证券交易所及登记机构，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T日

的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除

以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国

证监会备案。 

3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份

额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 

（七）申购赎回清单的内容与格式 

1、申购赎回清单的内容 

T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券、现金替

代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 

2、申赎现金  

“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回

清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的

必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为

“必须”的沪市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的沪市成份证券的申购

替代金额之和;赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的沪市成份

证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的沪市成份证券的赎回替代金额之和。 

3、组合证券 

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申

购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 

4、现金替代相关内容 

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代

组合证券中部分证券的一定数量的现金。 

采用现金替代是为了在相关组合成份股停牌等情况下便利投资人的申购、提高基金运

作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金

份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允

许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。 

对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。 

对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。 

禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，

该成份证券不允许使用现金作为替代。 

当可以现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基

金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成

份证券不允许使用现金作为替代。 

当可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，

该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使

用现金作为替代。 

（2）可以现金替代 

可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 

1） 对于深市成份证券 

①适用情形：投资人申购时持仓不足的深市成份证券。登记机构先用深市成份证券，

不足时差额部分用现金替代。可以现金替代标记的深市成份证券，在赎回时不允许使用现

金作为替代。 

②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为： 

申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋申购现金替代保证金率)  

其中，“该证券参考价格”为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交

易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加

上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎

回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高

于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的

金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 

③替代金额的处理程序 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率，并据此收取替代金

额。 

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管

理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入

成本(包括买入价格与交易费用，下同)的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的

款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入

成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退

还投资人或投资人应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易

日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收

盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交

的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）

期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 

T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T日起第21个交易日)，基金管理人

将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补，

资金的清算和交收在此后3个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务。 

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使

用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的

计算公式为： 

?i第i只替代证券的数量×该证券的参考价格 

×100% 现金替代比例（%）＝ 

申购基金份额×参考基金份额净值 

参考基金份额净值目前为该ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳证券交

易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考基金份额净

值为准。如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生调整，以深圳证券交易所通知规

定的为准。 

2）对于沪市成份证券 

①适用情形：投资人申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对设置可以现金替代

的沪市成份证券全部用现金替代。 

②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为： 

申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋申购现金替代保证金率)  

赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1?赎回现金替代保证金率) 

其中，“该证券参考价格”为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果上海证券交

易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 

申购时收取现金替代保证金的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入

该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便

于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取替代

金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多

收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将

向投资人收取欠缺的差额。 

赎回时扣除现金替代保证金的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出

该部分证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便

于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代保证金率，并据此支付赎回

替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退

还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理

人将向投资者收取多支付的差额。 

③替代金额的处理程序 

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购和赎回现金替代保证金率，并据此收取

申购替代金额和支付赎回替代金额。 

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依

次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原

则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成

份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后

顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。 

实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证

券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代

证券的交易指令。 

基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投资者或投资

人应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成

本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交

的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基金应退还投资人或投资人应补

交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖

出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资者应补交的款项。 

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金

管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资人或投

资人应补交的款项。 

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入

成本(包括买入价格与交易费用，下同)的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人

应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券

实际购入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定

基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项。 

T＋2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出

收入(包括卖出价格扣除交易费用，下同)的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资

人应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，则以替代金额与所卖出的部分被替代证

券实际卖出收入加上按照T＋2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确

定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易

日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收

盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资

人应补交的款项。以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入加上按照最近一次

收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投

资人应补交的款项。 

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）

期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 

T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T日起第21个交易日)，基金管理人

将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收

在此后3个工作日内完成。 

(3)必须现金替代 

①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出

于保护基金份额持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的

一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券

的数量乘以该证券参考价格。 

5、预估现金差额相关内容 

T 日申购赎回清单中公布T日预估现金差额，是指由基金管理人估计的当日现金差额

的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 

预估现金差额的计算公式为： 

T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须

用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日经

除权除息调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数

量与T 日经除权除息调整后的开盘参考价乘积之和)  

其中，T 日经除权除息调整后的开盘参考价主要根据指数编制方提供的标的指数成份

证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日

最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值

可能为正、为负或为零。 

6、现金差额相关内容 

T 日申购赎回清单中公布T-1 日现金差额，其计算公式为： 

T -1日现金差额＝T -1日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金

替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T-1 日收盘价

乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T-1 日收盘价乘积之和)  

T -1日投资人申购、赎回基金份额后，需按T日公告的T-1 日现金差额进行资金的

清算交收。 

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投

资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申

购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其

赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额

支付相应的现金。 

7、申购赎回清单的格式 

T日申购赎回清单的格式举例如下： 

基本信息  

基金名称：    

基金管理公司名称：    

基金代码：   

目标指数代码   

基金类型：    

T-1日信息内容  

现金差额：    

最小申购、赎回单位资产净值：    

基金份额净值：    

T日信息内容  

预估现金差额：    

可以现金替代比例上限：    

是否需要公布IOPV：    

最小申购、赎回单位：    

最小申购赎回单位现金红利：    

本市场申购赎回组合证券只数：   

全部申购赎回组合证券只数：    

是否开放申购：    

是否开放赎回：    

当天净申购的基金份额上限：   

当天净赎回的基金份额上限：   

单个证券账户当天净申购的基金份额上限：   

单个证券账户当天净赎回的基金份额上限：   

当天累计可申购的基金份额上限：   

当天累计可赎回的基金份额上限：   

单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限：   

单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限：   

组合信息内容  

证券代码  证券简称  股票数量  现金替代标志  申购现金替代保证金率  赎回现金替代保证金率  申购替代金额  赎回替代金额  挂牌市场  

         

说明：申购赎回清单的格式可根据深圳证券交易所的系统升级相应调整，具体格式以深圳

证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。 

三、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 

在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请： 

（1）因不可抗力导致基金管理人无法正常运作或无法受理投资人的申购、赎回申请； 

（2）因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交

易时间非正常停市）导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 

（3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况的，基金管理人可以暂停接受投资

者的申购、赎回申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市

场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购、赎回申请的措施； 

（4）基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单； 

（5）相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购、

赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编

制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、

网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 

（6）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购或某些申购； 

（7）基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资人利益

的其他情形； 

（8）法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 

在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 

发生上述情形之一（第（6）项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人

的申购、赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当及时公告并向中国证监会备案。

已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时，

基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒

介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 

四、基金的非交易过户、冻结与解冻 

登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并按照

其规定收取一定的手续费用。 

十一、基金的投资 

（一）投资目标 

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 

（二）投资范围 

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选

成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。 

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创

业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍

生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债

券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、

银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

须符合中国证监会的相关规定）。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。 

（三）投资策略 

本基金以中证500指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标的指数成份股

组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中

的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括

但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标

的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情

况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或

备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期在规定的风

险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，

年化跟踪误差不超过2%。 

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与

存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期

货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货

合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误

差，达到有效跟踪标的指数的目的。 

（四）投资决策流程  

投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定

公司投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。

投资决策委员会召开前，由基金经理依据对宏观经济走势的分析，提出基金的资产配置建

议，交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议，即成为指导基金投资的正式文件，投资部

据此拟订具体的投资计划。 

投资研究部是负责管理基金日常投资活动的具体部门，分管投资的副总经理除履行投

资决策委员会执行委员的职责外，还负责管理和协调投资研究部的日常运作。投资研究联

席会议是投资研究部常设议事机构，负责讨论行业信息、个股信息、回顾行业表现、行业

配置、模拟组合表现、近期研究计划及成果、市场热点、当日投资决策、代行表决权、投

资备选库调整等问题。投资研究部主要负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究，负

责编制、维护投资备选库，建立、完善、管理并维护股票研究数据库与债券研究资料库，

并为投资决策委员会、投资研究联席会议、分管投资的副总经理、各投资总监和基金经理

提供基金投资决策依据。投资研究部负责根据投资决策委员会决议，负责基金投资组合的

构造、优化、风险管理及头寸管理等日常工作；拟订基金的总体投资策略、资产配置方案、

重大投资项目提案和投资组合方案等并上报投资决策委员会讨论决定；组织实施投资决策

委员会及投资研究联席会议决定的投资方案并在授权范围内作出投资决定；依据自主的研

究积极把握市场动态，积极提出基金投资组合优化方案，并对管理基金的投资业绩负责。

其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理

工作。 

风险管理委员会是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公司各种

风险的识别、防范和控制的非常设机构，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部

门负责人或相关人员组成，其主要职责是：负责评估公司的风险控制制度和风险管理流程，

确保公司整体风险的识别、监控和管理；负责检查风险控制制度的落实情况，审阅公司各

项风险与内控状况评价报告；对公司重大业务可行性及风险进行论证；负责组织公司内部

员工严重违法违规事件的调查，并根据调查报告做出具体的决定；针对公司经营管理活动

中发生的紧急突发性事件和重大危机情况，组成危机处理小组，评估事件风险，制定危机

处理方案并监督实施；其他风险管理职能。绩效评估与风险控制人员负责建立和完善投资

风险管理系统，并负责对基金历史业绩进行分解和分析。法律、监察稽核部负责基金日常

运作的合规控制。 

投资决策流程 

基金投资流程示意图 

（1）投资决策。投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议，对相关重大事

项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。  

（2）组合构建。基金经理采取完全复制法，严格按照标的指数的成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在

追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，

降低交易成本，控制投资风险。  

（3）交易执行。交易管理部负责基金的具体交易执行，同时履行一线监控的职责。  

（4）组合监控与调整。基金经理在指数编制方法发生变更、指数成份股定期或临时

调整、指数成份股出现股本变化、增发、配股等情形、成份股停牌、成份股流动性不足、

基金申购赎回出现的现金流量等情形下，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪

标的指数，同时PCF专员制作下一交易日PCF清单。 

（5）持续风险管理及绩效评估。基金经理及风险管理人员定期不定期对投资组合的

偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估。风险管理人员负责对各决策环节的事前及事后风险、

操作风险等投资风险进行监控，并对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、

投资总监、基金经理等相关人员。基金经理依据绩效评估报告对投资进行总结或检讨，如

果需要，亦对投资组合进行相应的调整。  

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的

需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新

中予以公告。 

（五）标的指数和业绩比较基准 

本基金的标的指数及业绩比较基准为：中证500 指数。 

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素

致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当向中

国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、

或者终止基金合同等，并应按照法律法规及基金合同要求履行适当程序。  

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持

基金投资运作。 

（六）风险收益特征 

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、

及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及

标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 

根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售

机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，

但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级

结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 

（七）投资组合管理 

本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指

数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因

基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会在10个

交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制，实现对标的指数的

紧密跟踪。 

 1、标的指数定期调整  

根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定

组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份

股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 

 2、指数编制方法发生变更  

基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合

调整。 

 3、成份股公司信息的日常跟踪与分析  

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），

以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投

资组合每日交易策略。 

4、标的指数成份股票临时调整 

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将

密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 

5、申购赎回情况的跟踪与分析  

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定

交易策略以应对基金的申购赎回。  

6、跟踪偏离度的监控与管理  

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组

合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方

案，同时设置风险隐患预警机制，及时控制跟踪偏离度和跟踪误差。  

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构

暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时

对相关成份股进行调整。 

本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因

标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人

将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 

（八）投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股

及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。 

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5％； 

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产

净值的10％； 

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％； 

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不

得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起

3个月内予以全部卖出； 

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； 

（12）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 

12.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%； 

12.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得

超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政

府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

12.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股

票总市值的20%； 

12.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

12.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%； 

12.6本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 

（13）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%； 

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交

易的股票合并计算； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述（9）、（14）、（15）项及12.6外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基

金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合

上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，

从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合

同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 

（九）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份

额持有人的利益； 

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 

3、有利于基金财产的安全与增值； 

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任

何不当利益。 

（十）、基金投资组合报告 

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2023年3月

31日，本报告中所列财务数据未经审计。 

1 报告期末基金资产组合情况  

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）   

1   权益投资   58,253,842.54  98.27 

  其中：股票   58,253,842.54  98.27 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   15,001.05  0.03 

  其中：债券   15,001.05  0.03 

        资产支持证券   -  - 

4   贵金属投资   -  - 

5   金融衍生品投资   -  - 

6   买入返售金融资产   -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融 资产   -  - 

7   银行存款和结算备付金合计   1,011,614.05  1.71 

8  其他资产   488.43  0.00 

9  合计   59,280,946.07  100.00 

2 报告期末按行业分类的股票投资组合  

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)   

A   农、林、牧、渔业   522,520.00  0.88 

B   采矿业   2,543,096.44  4.30 

C   制造业   34,618,702.48  58.51 

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   1,778,936.90  3.01 

E   建筑业   535,202.00  0.90 

F   批发和零售业   2,323,690.14  3.93 

G   交通运输、仓储和邮政业   1,282,444.02  2.17 

H   住宿和餐饮业   130,704.00  0.22 

I   信息传输、软件和信息技术服务业   5,594,716.25  9.46 

J   金融业   4,868,068.44  8.23 

K   房地产业   1,111,830.80  1.88 

L   租赁和商务服务业   751,401.00  1.27 

M   科学研究和技术服务业   609,980.00  1.03 

N   水利、环境和公共设施管理业   316,553.87  0.53 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   120,330.00  0.20 

R   文化、体育和娱乐业   827,771.00  1.40 

S   综合   311,275.60  0.53 

 合计   58,247,222.94  98.44 

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合  

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)   

A   农、林、牧、渔业   -  - 

B   采矿业   -  - 

C   制造业   -  - 

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   6,619.60  0.01 

E   建筑业   -  - 

F   批发和零售业   -  - 

G   交通运输、仓储和邮政业   -  - 

H   住宿和餐饮业   -  - 

I   信息传输、软件和信息技术服务业   -  - 

J   金融业   -  - 

K   房地产业   -  - 

L   租赁和商务服务业   -  - 

M   科学研究和技术服务业   -  - 

N   水利、环境和公共设施管理业   -  - 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   -  - 

R   文化、体育和娱乐业   -  - 

S   综合   -  - 

 合计   6,619.60  0.01 

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  

无。 

3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细  

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）  

1  300418  昆仑万维  8,000  374,240.00  0.63  

2  002384  东山精密  11,600  350,900.00  0.59  

3  688256  寒武纪  1,872  348,098.40  0.59  

4  002340  格林美  43,400  324,198.00  0.55  

5  688777  中控技术  3,049  316,638.65  0.54  

6  300012  华测检测  14,200  291,100.00  0.49  

7  600157  永泰能源  187,800  289,212.00  0.49  

8  300308  中际旭创  4,700  276,830.00  0.47  

9  300724  捷佳伟创  2,400  274,680.00  0.46  

10  002422  科伦药业  9,600  272,832.00  0.46  

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1  603291  联合水务  536  6,619.60  0.01  

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

序号   债券品种   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1   国家债券   -  -  

2   央行票据   -  -  

3   金融债券   -  -  

 其中：政策性金融债   -  -  

4   企业债券   -  -  

5   企业短期融资券   -  -  

6   中期票据   -  -  

7   可转债（可交换债）   15,001.05  0.03  

8   同业存单   -  -  

9  其他   -  -  

10  合计   15,001.05  0.03  

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  

序号   债券代码   债券名称   数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%） 

1  113066  平煤转债  150  15,001.05  0.03  

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  

本基金本报告期末未持有贵金属。 

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  

本基金本报告期末未持有权证。 

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

9.2本基金投资股指期货的投资政策 

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整

的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  

10.1本期国债期货投资政策 

 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。  

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  

本基金本报告期末未持有国债期货。 

10.3本期国债期货投资评价 

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 

11  投资组合报告附注  

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

浙江中控技术股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。 

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资

决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。  

  本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 

11.3其他资产构成 

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   488.43  

2   应收证券清算款   -  

3   应收股利   -  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   -  

6   其他应收款   -  

7  其他   -  

8  合计   488.43  

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明  

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明  

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分  

无。 

十二、基金的业绩 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资

者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2023

年3月31日。 

1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 

阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2018年  -30.88%  1.46%  -33.32%  1.51%  2.44%  -0.05%  

2019年  27.44%  1.43%  26.38%  1.47%  1.06%  -0.04%  

2020年  28.65%  1.57%  20.87%  1.62%  7.78%  -0.05%  

2021年  16.86%  0.96%  15.58%  0.97%  1.28%  -0.01%  

2022年  -18.75%  1.35%  -20.31%  1.38%  1.56%  -0.03%  

2013年12月26日至2023年3月31日  93.54%  1.58%  66.47%   1.61%  27.07%  -0.03%  

2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较 

注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投

资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基

金资产的80％。本基金的建仓期为自2013年12月26日基金合同生效日起6个月。建仓

期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 

十三、基金的融资融券 

本基金可以根据届时有效的法律法规和政策的规定进行融资融券。待基金参与融资融

券业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征

并在控制风险的前提下，参与融资融券业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基

金参与融资融券等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值

方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基

金份额持有人大会决定。 

十四、基金的财产 

（一）基金资产总值 

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及

其他投资所形成的价值总和。 

（二）基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

（三）基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基

金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 

（四）基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。 

十五、基金资产的估值 

（一）估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要

对外披露基金净值的非交易日。 

（二）估值对象 

基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等

资产及负债。 

（三）估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券

发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最

近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经

济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，确定公允价值； 

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债

券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行

估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重

大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所

上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下，按成本估值； 

（5）对只在上海证券交易所固定收益平台进行交易的中小企业私募债券，采用估值

技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。对只在深

圳证券交易所综合协议平台交易的中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股

票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市

的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有

关规定确定公允价值。 

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术

确定公允价值。 

4、股票指数期货合约估值方法： 

（1）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值； 

（2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）小项规定的方法对基金资产进行

估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）小

项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情

况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 

7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。  

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布。 

（四）估值程序 

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额

数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结

果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 

（五）估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为估值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各

方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责

任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失

承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间

进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关

当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅

对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错

误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当

得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值

错误责任方。 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确

定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔

偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机

构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管

人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报

中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 

（六）暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的

利益，决定延迟估值； 

4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致后，应当暂停估

值； 

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

（七）基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，

由基金管理人对基金净值予以公布。 

（八）特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按《基金合同》规定的估值方法的第6项进行估值时，

所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记机构发送的数据错误等，基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误

的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理

人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 

十六、基金的收益分配 

(一)收益分配原则 

1、每份基金份额享有同等分配权； 

2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，

基金管理人可以进行收益分配； 

3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收

益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；

若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配； 

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后

有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 

5、本基金收益分配采取现金方式； 

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

(二)基金收益分配数额的确定原则 

1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 

基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减

去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标

的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。 

即： 

收益评价日基金份额净值??

基金净值增长率?-1?*100% ?

基金上市前一日基金份额净值??

（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 

收益评价日标的指数收盘值??

标的指数同期增长率?-1?*100% ?

基金上市前一日标的指数收盘值??

（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 

截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超过1%时，基金管

理人可以进行收益分配。 

2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，

以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数

额。 

(三)收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比

例、分配方式及有关手续费等内容。 

(四)收益分配方案的确定与公告 

基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。 

(五)收益分配中发生的费用 

收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 

十七、基金的费用与税收 

（一）与基金运作有关的费用 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数许可使用费； 

4、基金合同生效后的信息披露费用； 

5、基金上市费及年费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费； 

8、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、

证管费、过户费、手续费、经纪商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 

9、基金财产拨划支付的银行费用； 

10、证券、期货账户开户费用； 

11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费 

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： 

H＝E×0.50%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核

对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇

法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如

下： 

H＝E×0.10%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核

对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、

公休日等，支付日期顺延。 

3、基金合同生效后的指数许可使用费 

基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数许可使用的费用及支付方式。 

指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。 

许可使用固定费是指基金合同生效前，为获得持续使用指数开发本基金的权利而支付

的费用，不列入基金费用； 

在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之3（叁个基点）

的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： 

H=E×年费率/当年天数 

H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值。 

本基金当季日均基金资产净值大于人民币5000 万元时，许可使用基点费的收取下限

调整为每季度人民币3.5 万元（大写：叁万伍仟圆整），当季日均基金资产净值小于或等

于人民币5000 万元时，无许可使用基点费的收取下限。 

如果达到上述指数许可使用基点费收取下限的条件，则该下限超出正常指数许可使用

基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）列入当期

费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

如果指数许可使用协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调

整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开基金份额持有人大

会。 

基金管理人可根据指数许可使用协议和为基金份额持有人的利益，对计提方式进行合

理变更并公告，无需召开基金份额持有人大会。  

基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 

4、上述“（一）与基金运作有关的费用中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

（三）不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 

四、基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 

十八、基金的会计与审计 

（一）基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度

按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面

方式确认。 

（二）基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师

事务所需按照《信息披露管理办法》要求在指定媒介公告。 

十九、基金的信息披露 

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合

同》及其他有关规定。若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露

内容、披露方式等规定与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修

订或变更后的法律法规的要求执行。 

（二）信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人

和非法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性完整性、及

时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指

定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅

或者复制公开披露的信息资料。 

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、中国证监会禁止的其他行为。 

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披

露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 

（五）公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事

项的法律文件。 

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基

金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持

有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人

应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信

息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金招募说明书。 

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督

等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基

金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理

人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站

或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基

金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 

（5）基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊

上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托

管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；

基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 

2、基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说

明书的当日登载于指定报刊和网站上。 

3、《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载《基金合

同》生效公告。 

4、基金净值信息 

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每

周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累

计净值。 

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一个日的次日，在指定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

5、申购赎回清单 

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、

申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 

6、基金份额上市交易公告书 

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个

工作日前将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告

登载在指定报刊上。 

7、基金份额折算日和折算结果公告 

基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前两个工作日将基金份额折算日公告登

载于指定报刊及网站上。 

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基金份

额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 

8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在指定网站上，将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计

报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风

险分析等。 

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，为保

障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品

的特有风险。 

9、临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书并登载在指

定报刊和指定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件： 

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

（2）基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算； 

（3）转换基金运作方式、基金合并； 

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，

基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项 

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 

（8）基金募集期延长或提前结束募集； 

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人

发生变动； 

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金

托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内，变动超过百分之三十； 

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼； 

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行

政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚； 

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他

重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 

（14）基金收益分配事项； 

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 

（17）本基金开始办理申购、赎回； 

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

（19）基金变更标的指数； 

（20）基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易； 

（21）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 

（22）调整基金份额类别的设置； 

（23）基金推出新业务或服务； 

（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； 

（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

10、澄清公告 

在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额

价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息

披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 

11、基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

12、清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并

作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。 

13、基金投资股指期货的信息披露 

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等

文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充

分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 

13、中国证监会规定的其他信息。 

（六）信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法律法规的规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基

金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价、基金定期报告、

更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复

核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定报刊和网站披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 

（七）信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 

投资者也可以直接在基金管理人的网站（www.igwfmc.com）查阅信息披露文件。 

（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 

二十、风险揭示 

（一）市场风险 

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主

要包括： 

（1）政策风险 

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致

市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 

（2）经济周期风险 

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将

对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 

（3）利率风险 

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响

企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。 

（4）购买力风险 

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获

得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 

（5）上市公司经营风险 

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致

公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 

（二）本基金特有的风险 

1、标的指数回报与所代表的股票市场平均回报偏离的风险 

标的指数并不能完全与其所代表的股票市场保持一致。标的指数成份股的平均回报率

与其所代表的股票市场的平均回报率可能存在偏离。 

2、标的指数波动的风险 

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心

理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，

产生风险。 

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生

跟踪偏离度与跟踪误差。 

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发

生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承

担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

（4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基

金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

（5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、

技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标

的指数的跟踪程度。 

（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股

票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及/或

其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构

指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 

本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%，但因

标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指

数价格走势可能发生较大偏离。 

5、标的指数变更的风险 

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更

标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险

特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 

6、指数编制机构停止服务风险 

指数编制机构因市场结构变化、产品定义调整，或其他原因导致标的指数不再对其衡

量的标的具有代表性等极端情况可能导致指数终止并终止发布对应指数；指数编制机构因

指数数据信息异常或因异常情况造成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因经营情况

的变化，存在停止指数维护和指数编制服务的风险。 

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持

基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存

在差异，影响投资收益。 

7、成份股停牌或违约的风险 

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风

险： 

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金

二级市场价格的折溢价水平。 

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项

将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购、赎回和非交易过户”

之“（七）申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使

基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股

以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎

回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF 份额的风

险。 

8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一

定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净

值的情形，即存在价格折溢价的风险。 

9参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 

基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值（IOPV），

并由深圳证券交易所在交易时间发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV

与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资人若参考IOPV进行

投资决策可能导致损失。 

10、退市风险 

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提

前终止上市等原因，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 

11、投资人申购失败的风险 

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代。因此,投资人在

进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的

成份股，导致申购失败的风险。 

12、投资人赎回失败的风险 

在投资人提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，

可能导致出现赎回失败的情形。 

另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此

可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申

购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 

13、基金份额赎回对价的变现风险 

对于场外实物申赎模式，本基金赎回对价主要为组合证券；对于场内“深市股票实物

申赎，沪市股票现金替代”申赎模式，基金赎回对价包含组合证券。在组合证券变现过程

中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回

对价的价值有差异，存在变现风险。 

14、第三方机构服务的风险 

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终

止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 

（2）登记机构可能调整结算制度，如对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方

式发生变化，制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券

交易所及其他代理机构。 

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投

资人利益受损的风险。 

15、科创板股票投资风险 

本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规

则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、

系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金

资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于

科创板股票。 

投资科创板股票存在的风险包括： 

（1）市场风险 

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物

医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、

估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险

加大。 

科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，

个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 

（2）流动性风险 

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足一定条件才可参与，二级市场上个人

投资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期，基金组合存在无法

及时变现及其他相关流动性风险。 

（3）退市风险 

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科

创板个股存在退市风险。 

（4）集中度风险 

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能

存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 

（5）系统性风险 

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，

所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 

（6）政策风险 

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际

经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 

16、存托凭证投资风险 

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共

同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与

中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在

法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使

表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因

多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存

托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可

能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 

17、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险 

如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简

述。本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制

方案不一致的风险。 

（三）信用风险 

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付

到期本息，导致基金资产损失。 

（四）流动性风险 

指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险。

在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调

整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 

（五）管理风险 

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取

的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基

金收益水平存在影响。 

（六）操作或技术风险 

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。 

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公

司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记机构等等。 

（七）合规性风险 

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金

合同有关规定的风险。 

（八）其它风险 

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基

金资产的损失。 

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制

能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。 

（九)风险声明 

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行

承担投资风险。 

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售，但本基金

并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其

收益或本金安全。 

二十一、基金的业务规则 

基金份额持有人应遵守基金托管人、基金管理人及其代销机构和登记机构的相关交易

及业务规则。 

二十二、基金合同的变更、终止与清算 

（一）《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议

通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决

议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后方可执行，

并自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 

（二）《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管

人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

（三）基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具

有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具

法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及

时变现的，清算期限相应顺延。 

（四）清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

（五）基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证

金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 

（六）基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 

（七）基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

二十三、基金合同的内容摘要 

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 

1、基金管理人的权利、义务 

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限

于： 

1）依法募集资金； 

2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产； 

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用； 

4）销售基金份额； 

5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护

基金投资人的利益； 

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用； 

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 

12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；  

13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券和参与转融通； 

14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；  

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；  

16）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规

定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转托管、收益分配等业务的规则，

在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外

的相关费率结构和收费方式； 

17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限

于： 

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜； 

2）办理基金备案手续； 

3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产； 

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资； 

6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

7）依法接受基金托管人的监督； 

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合

基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，

编制申购赎回清单； 

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益； 

14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之基金份额的投

资人应收对价； 

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上； 

17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付

合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人； 

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人

追偿； 

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任； 

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、股票连同认购款项的银行同期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

26）建立并保存基金份额持有人名册； 

27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

2、基金托管人的权利、义务 

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限

于： 

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产； 

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用； 

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 

4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户和期货账户、为基金办理证券交易资金

清算； 

5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限

于： 

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在

基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎

回对价的现金部分； 

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见，说明基金

管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未

执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 

12）建立并保存基金份额持有人名册； 

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分； 

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人； 

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除； 

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追

偿； 

21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

3、基金份额持有人的权利、义务 

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投

资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事

人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以

在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 

每份基金份额具有同等的合法权益。 

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但

不限于： 

1）分享基金财产收益； 

2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权； 

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

7）监督基金管理人的投资运作； 

8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁； 

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但

不限于： 

1）认真阅读并遵守法律法规、《基金合同》及其他有关规定； 

2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 

3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及《基金合同》规定的

费用； 

5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 

6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则； 

10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组

成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 

2、若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基

金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭

所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会

并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数

和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的

总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按

照四舍五入的方法，保留到整数位。 

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人

以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人

的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并

参与表决。 

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额

持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，

联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基

金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 

3、召开事由 

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 

1）终止《基金合同》； 

2）更换基金管理人； 

3）更换基金托管人； 

4）转换基金运作方式； 

5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬

标准的除外； 

6）变更基金类别； 

7）本基金与其他基金的合并； 

8）变更基金投资目标、范围或策略； 

9）变更基金份额持有人大会程序； 

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有

人大会； 

12）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外； 

13）对《基金合同》当事人权利、义务产生重大不利影响，需召开基金份额持有人大

会的变更《基金合同》等其他事项； 

14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。 

（2）出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基

金份额持有人大会： 

1）调低基金管理费、基金托管费； 

2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或

不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式； 

4）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动以及

中国证监会的相关规定，应当对《基金合同》进行修改； 

5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构在法律法规、《基金合同》规定的范围内

调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 

6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化； 

7）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组

成； 

8）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时

间或频率； 

9）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 

4、会议召集人及召集方式 

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理

人召集； 

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书

面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金

托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人

决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集； 

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开

基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召

集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基

金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当

自出具书面决定之日起60日内召开； 

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金

份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%

以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，

不得阻碍、干扰； 

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记

日。 

5、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基

金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点； 

5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

7）召集人需要通知的其他事项。 

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明

本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、

书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基

金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对

表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 

6、基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出

席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金

管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，

可以进行基金份额持有人大会议程： 

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规

定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益

登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表

的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在

表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告； 

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金

托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基

金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见

的，不影响表决效力； 

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具

书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登

记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个

月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份

额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意

见或授权他人代表出具书面意见； 

4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会

议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 

（3）在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用

网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表决，会议程

序比照现场开会和通讯开会的程序进行，且除书面授权外，基金份额持有人之间的授权亦

可根据召集人在大会通知中规定的方式，通过电话、网络等方式进行。 

7、议事内容与程序 

（1）议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定

终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基

金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

（2）议事程序 

1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效

力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位

名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）

和联系方式等事项。 

2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期

后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决

议。 

8、表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通

过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权

的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者

基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规

定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当

计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。 

9、计票 

（1）现场开会 

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与

大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会

虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金

份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三

名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票

的效力。 

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。 

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 

4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影

响计票的效力。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证

机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进

行监督的，不影响计票和表决结果。 

10、生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 

基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。 

11、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，

基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，

无需召开基金份额持有人大会审议。 

（三）基金合同变更和终止的事由、程序 

1、《基金合同》的变更 

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大

会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后方可执行，

并自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 

2、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 

（1）基金份额持有人大会决定终止的； 

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托

管人承接的； 

（3）《基金合同》约定的其他情形； 

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

3、基金财产的清算 

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清

算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、

具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财

产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

（4）基金财产清算程序： 

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

3）对基金财产进行估值和变现； 

4）制作清算报告； 

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书； 

6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

7）对基金剩余财产进行分配。 

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能

及时变现的，清算期限相应顺延。 

4、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

5、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证

金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 

6、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 

7、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 

（四）争议解决方式 

1、《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。 

2、基金管理人与基金托管人之间因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的争

议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协

商方式解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北

京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局

的，对当事人均有约束力。 

3、除争议所涉的内容之外，《基金合同》的当事人仍应履行《基金合同》的其他规定。 

（五）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场

所和营业场所查阅。 

基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 

二十四、基金托管协议的内容摘要 

（一）托管协议当事人 

1、基金管理人（或简称“管理人”） 

名称：景顺长城基金管理有限公司 

住所：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1 座21 层 

法定代表人: 李进 

成立时间：2003 年6 月12 日 

批准设立机关：中国证券监督管理委员会 

批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 

组织形式：有限责任公司 

注册资本：1.3 亿元人民币 

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 

存续期间：持续经营 

2、基金托管人（或简称“托管人”） 

名称：中国银行股份有限公司 

住所：北京市西城区复兴门内大街1号 

法定代表人: 葛海蛟 

成立时间：1983年10月31日 

批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的

请示报告》（国发[1979]72号）。 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；

发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提

供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇

贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借

款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖

股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外

信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买

卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令

可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 

存续期间：持续经营 

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系

统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 

（1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。 

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选

成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。 

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创

业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍

生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债

券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、

银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

须符合中国证监会的相关规定）。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。 

基金管理人应将拟投资的标的指数成份股及备选成份股股票库等各投资品种的具体

范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围

予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监

督； 

（2）对基金投融资比例进行监督； 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

1）本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及

备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。 

2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 

3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 

4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5％； 

5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％； 

6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 

7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10％； 

8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 

9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出； 

10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； 

12）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 

12.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%； 

12.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得

超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政

府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

12.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股

票总市值的20%； 

12.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

12.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%； 

12.6本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 

13）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%； 

14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管

理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于

不一致所导致的风险或损失； 

16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算； 

17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 

除上述（9）、（14）、（15）及12.6项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基

金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合

上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，

从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合

同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 

（3）对基金投资禁止行为进行监督。 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

1）承销证券； 

2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

3）从事承担无限责任的投资； 

4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 

5）向其基金管理人、基金托管人出资； 

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 

（4）基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手

库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理

人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基

金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基

金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督； 

（5）基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 

基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控

制交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，

应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承

担赔偿责任。 

（6）基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，

事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对

基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督； 

2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值

计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相

关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 

3、基金托管人在上述第1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、

《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后

应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权

随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金托管人应及时向中国证监会报告。 

4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规

定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，

或者违反《基金合同》、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规

定及时向中国证监会报告。 

5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定

时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照

法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料

和制度等。 

（三）基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关

法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进

行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资

金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值

和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作

等行为。 

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无

正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、

《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托

管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人

有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违

规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 

（四）基金财产的保管 

1、基金财产保管的原则 

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

（2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、

《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投

资所需账户。 

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独

立。 

（5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基

金托管人不得委托第三人托管基金财产。 

2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 

基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，募集的属于本基金财产

的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中，网下股票认购所募集的股票

应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下，基金托管人在收到资金和股票

当日出具确认文件。同时，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计

师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含

2名）中国注册会计师签字方为有效。 

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理

退款、股票解冻事宜，基金托管人应提供协助。 

3、基金的银行账户的开设和管理 

（1）基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 

（2）基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由

基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、

支付基金收益、收取申购款、支付或收取现金差额、支付或收取现金替代、支付或收取现

金替代退补款，均需通过本基金的银行账户进行。 

（3）本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账

户进行本基金业务以外的活动。 

（4）基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 

4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 

基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账

户，基金托管人负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立

和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的

相关资料。 

5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 

（1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登

记结算有限责任公司开设证券账户。 

（2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基

金业务以外的活动。 

（3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投

资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定

执行。 

（4）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉

及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户

开设、使用的规定。 

6、投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 

基金托管人应根据登记机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基金因申购、赎

回产生的现金替代和现金差额的结算。 

7、债券托管专户的开设和管理 

基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记

结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债

券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。 

8、基金财产投资的有关有价凭证的保管 

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。

基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 

9、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同

及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一

份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基

金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人

至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少

15年。 

（五）基金资产净值计算与复核 

1、基金资产净值的计算 

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资

产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 

2、基金资产净值的复核 

（1）基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券

投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值

和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结

束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。

基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理

人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 

（2）当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价

值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。 

（3）基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程

序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协

商和纠正。 

（4）当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取

合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应

当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管

理人应当公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 

（5）由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份

额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，

则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管

人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持

有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负

责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管

人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 

（6）由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变

更、市场规则变更，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必

要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必

要的措施减轻或消除由此造成的影响。 

（7）如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商

未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托

管人可以将相关情况报中国证监会备案。 

（六）基金份额持有人名册的登记与保管 

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人委托中国证券登记结算有限责任公

司担任本基金的登记机构，基金份额持有人名册的编制及持续保管义务由登记机构承担。

基金份额持有人名册的内容至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份

额持有人名册由基金登记机构提供，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人

名册，保存期不少于15 年。如不能妥善保管，则按相关法律法规规定承担责任。 

在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，

不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保

管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 

（七）争议解决方式 

1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 

2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好

协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国

国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均

有约束力。 

3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 

1、托管协议的变更 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 

2、托管协议的终止 

发生以下情况，本托管协议应当终止： 

（1）《基金合同》终止； 

（2）本基金更换基金托管人； 

（3）本基金更换基金管理人； 

（4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 

3、基金财产的清算 

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产

进行清算。 

二十五、对基金份额持有人的服务 

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金

管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改以下服务项目： 

（一）基金份额持有人的对账单服务 

1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金

交易记录； 

2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统持有本公

司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。 

3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单，基金管理人按照投资者成功定制

的服务形式提供基金对账单服务。 

（1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最后一个交易

日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的定制投资者发送月度电

子邮件对账单。 

（2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易日仍持有

本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。 

（3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易日仍持有

本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景顺长城基金”微信公众

号上成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。 

（4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，本公司向定制纸质对账

单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后，本公司向定制纸质对账

单且在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍持有本公司基金份额的投资者

寄送年度纸质对账单。 

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提供的个人信

息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、错误、变更或邮局投

递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法

正常收取对账单的，请及时到原基金销售网点或本公司网站办理联系方式变更手续。详询

400-8888-606，或通过本公司网站（www.igwfmc.com）“在线客服”咨询。 

（二）网络在线服务 

基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供基金管理人

信息、基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。 

对于直销个人客户，基金管理人同时提供网上查询服务。 

（三）客户服务中心（Call Center）电话服务 

投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等，可拨

打基金管理人客户服务电话：400 8888 606（免长途费）。 

客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致的证券交

易所休市日除外）9：00—17：00。 

（四）客户投诉受理服务 

投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、书信、电子

邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。 

基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在非工作日收

到的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决的投诉，基金管

理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。 

（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本

基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

二十六、其他应披露事项 

    2023年3月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证500交易型开

放式指数证券投资基金开通“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”业务并修改基金合

同、托管协议公告》 

2023年3月30日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年

第1号更新招募说明书》 

2023年3月30日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同

（更新）》 

2023年3月30日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议

（更新）》 

2023年3月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告

提示性公告》 

2023年3月28日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年

年度报告》 

2023年2月24日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富

证券为一级交易商的公告》 

2023年1月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度

报告提示性公告》 

2023年1月20日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年

第4季度报告》 

2022年10月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度

报告提示性公告》 

2022年10月26日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年

第3季度报告》 

2022年10月13日发布《景顺长城基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告》 

2022年8月31日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年中期报告

提示性公告》 

2022年8月31日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年

中期报告》 

2022年7月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第2季度

报告提示性公告》 

2022年7月21日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年

第2季度报告》 

2022年6月28日发布《关于景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金新增

申万宏源西部证券为一级交易商的公告》 

2022年6月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方证

券的公告》 

2022年5月27日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年

第1号更新招募说明书》 

2022年5月27日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品

资料概要更新》 

2022年4月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第1季度

报告提示性公告》 

2022年4月22日发布《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年

第1季度报告》 

二十七、招募说明书的存放及查阅方式 

 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构

的住所，供公众查阅、复制。 

 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 

二十八 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 

（一）标的指数简介 

中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票

后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的

股票价格表现。 

 该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。 

（二）标的指数的编制方法 

1、指数名称和代码 

指数名称：中证小盘500指数 

指数简称：中证500 

英文名称：CSI Smallcap 500 Index 

英文简称：CSI 500 

指数代码：000905/399905 

2、指数的基日和基点 

 该指数系列以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。 

 3、样本选取方法 

（1）样本空间 

 同沪深300指数的样本空间 

（2）选样方法 

 1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券； 

 2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后

20%的证券； 

 3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500的证券

作为指数样本。 

4、指数计算  

 指数计算公式为： 

报告期样本调整市值

报告期指数=×1000 

除数

 其中，调整市值＝∑（证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正

方法参见计算与维护细则。 

5、指数样本和权重调整 

（1）定期调整 

 中证500指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第

二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，

日均成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值

排名前300名的证券后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名

在400名之前的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置

备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的 5%。 

（2）临时调整 

 特殊情况下将对中证500指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数

定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样

本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当

沪深300、中证100、中证500指数调整样本时，中证200、中证700和中证800指数随

之进行相应的调整。 

（三）指数信息查阅方式 

投资者可通过中证指数有限公式官网（http://www.csindex.com.cn/zh-CN）免费查阅指

数相关信息。 

（四）指数信息的更新 

如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简

述。 

二十九、备查文件 

（一）中国证监会准予景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金募集注册的

文件 

（二）景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 

（三）证券投资基金登记结算服务协议 

（四）法律意见书 

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照 

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照 

（七）景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议 

（八）中国证监会要求的其他文件 

上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。 

景顺长城基金管理有限公司 

二○二三年五月二十六日 


              
                
               景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第2号更新招募说明书.pdf