华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书

(2024年第2号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年三月二十七日

重要提示

本基金于2016年4月20日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]867号文注

册，进行募集。本基金的基金合同自2016年6月30日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表

明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基

金没有风险。

本基金标的指数为创业板50指数。

（1）指数样本空间

创业板指数样本股。

（2）选样方法

考察选样空间股票最近6个月的日均成交金额，结合行业覆盖情况选取排名靠

前的50只股票组成指数样本股。

（3）指数计算

指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

其中，样本股权数调整方法参加指数计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网

址：www.cnindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资

者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投

资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操

作和技术风险、本基金的特定风险等等。本基金是股票型基金，风险和预期收益高

于混合基金、债券基金与货币市场基金；本基金在股票型基金中属于指数型基金，

主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现，本基金的业绩表现与标的指数的表

现密切相关。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面

临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的

风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可开展集合申购业务，允许投资者以单只或多只组合证券为对价申购本

基金。参与集合申购业务的投资者将面临集合申购业务的风险，包括投资者集合申

购失败的风险、集合申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金

管理人代为赎回基金份额的风险、投资者需要补缴款项的风险、集合申购份额数量

不及预期的风险、业务规则变更的风险等，具体详见本招募说明书的“风险揭示”

章节。

本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始

面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变

化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基

金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管

理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资

者自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本

次招募说明书仅涉及更新现金替代退补款交收规则的相关内容，相关信息更新截止

日为2024年3月26日，有关财务数据截止日为2023年6月30日，净值表现截止日为

2023年6月30日。

目录

一、绪言........................................................................................................................................2

二、释义........................................................................................................................................3

三、基金管理人............................................................................................................................9

四、基金托管人..........................................................................................................................21

五、相关服务机构......................................................................................................................24

六、基金的募集..........................................................................................................................26

七、基金合同的生效..................................................................................................................27

八、基金份额的申购与赎回......................................................................................................28

九、基金的投资..........................................................................................................................46

十、基金的业绩..........................................................................................................................60

十一、基金的财产......................................................................................................................62

十二、基金资产估值..................................................................................................................63

十三、基金的收益与分配..........................................................................................................69

十四、基金的费用与税收..........................................................................................................71

十五、基金的会计与审计..........................................................................................................74

十六、基金的信息披露..............................................................................................................75

十七、风险揭示..........................................................................................................................83

十八、基金的变更、终止与基金财产的清算..........................................................................92

十九、基金合同的内容摘要......................................................................................................95

二十、托管协议的内容摘要......................................................................................................96

二十一、对基金份额持有人的服务..........................................................................................97

二十二、其他应披露事项..........................................................................................................98

二十三、招募说明书的存放及查阅方式................................................................................102

二十四、备查文件....................................................................................................................103

附件一：基金合同内容摘要....................................................................................................104

附件二：托管协议内容摘要....................................................................................................122

一、绪言

《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称

“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称

“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作

指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规

定以及《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义

务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指华安基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《华安创业板50交易型开放式指数证券投资

基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安创业板50交

易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华安创业板50交易型开放式指数证券投

资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基

金份额发售公告》

8、上市交易公告书：指《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金上市

交易公告书》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十

次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表

大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民

共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及

颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其

不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施

的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不

时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内

依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的，

以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券、现金等基金

合同约定的对价进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易。简称“ETF”

24、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标

类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式

运作方式的基金

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

27、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议，代为办理基金销售业务的机构

28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证

券公司

30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交

收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有

限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

32、A股账户：指深圳证券交易所A股账户

33、基金账户：指深圳证券交易所证券投资基金账户

34、证券账户：指A股账户和基金账户

35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确

认的日期

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易型

开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的

《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结

算业务实施细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华安基

金管理有限公司发布的其他相关规则和规定

45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为

48、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价

等信息的文件

49、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额

及其他对价

51、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由深圳证券信息有限公司发布

的创业板50指数及其未来可能发生的变更

52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

55、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按

当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资

者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金

差额、申购或赎回的基金份额数计算

56、基金份额参考净值：指深圳证券交易所在交易时间内发布的基金管理人

或深圳证券交易所根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计

算的基金份额参考净值，简称IOPV

57、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及

申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人

计算并公布的现金数额

58、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的

前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为

59、巨额赎回：本基金单个开放日基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数扣

除申购申请份额总数)超过上一开放日基金总份额的10%

60、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

61、元：指人民币元

62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与

银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限

的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交

易的债券等

67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介

68、不可抗力：指本基金基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的

客观事件

69、中国：指中华人民共和国。就本基金基金合同而言，不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区和台湾地区

70、基金产品资料概要：指《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼

2118室

3、法定代表人：朱学华

4、设立日期：1998年6月4日

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

6、注册资本：1.5亿元人民币

7、组织形式：有限责任公司

8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的

其他业务

9、存续期间：持续经营

10、联系电话：021-38969999

11、客户服务电话：4008850099

12、联系人：王艳

13、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位  持股占总股本比例  

国泰君安证券股份有限公司  51%  

国泰君安投资管理股份有限公司  20%  

上海工业投资（集团）有限公司  12%  

上海锦江国际投资管理有限公司  12%  

上海上国投资产管理有限公司  5%  



（三）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政

证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总

经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有

限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利

纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三

部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执

行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事

长，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。

现任上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson Hospitality AB董事

长，上海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限

公司董事长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公

司董事长，长江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。

陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；

上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、

副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限

公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部

总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；

兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管

理有限公司监事。

郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副

总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副

总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督

查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公

司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察

专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。

顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨

询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团

资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工

作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经

理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总

裁、工会主席。

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳

法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上

海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所

高级合伙人。

严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融

学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交

易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金

融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学

教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目

（GES）学术主任。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构

处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司

监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委

员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限

公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股

份有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中

国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华

安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安基

金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有

限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，24年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首

长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司

党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董

事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生，24年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储

备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银

行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华

夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

翁启森先生，硕士研究生学历，29年金融、证券、基金行业从业经验。历任

台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台

湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球

投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基

金管理有限公司副总经理、首席投资官。

杨牧云先生，本科学历、硕士，23年金融法律监管工作经验。历任上海市人

民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基

金管理有限公司督察长。

姚国平先生，硕士研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。历任香港恒

生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安

基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总

经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，24年金融、基金行业从业经验。历任广发银

行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司

市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基

金管理有限公司副总经理。

范伊然女士，硕士研究生，3年证券、基金行业从业经验。历任洛阳广播电视

局记者、主持人，中央电视台新闻中心记者、编导，中国文化遗产研究院（国家

水下文化遗产保护中心）副主任，国家文物局政策法规司副司长、国务院新闻办

国家文物局新闻发言人（2019年、2020年），国泰君安证券股份有限公司行政办

公室品牌中心主任、战略客户部副总经理。现任华安基金管理有限公司副总经

理。

任志浩先生，硕士研究生学历，26年证券、基金行业从业经验。历任原国泰

证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交易技

术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经理兼服

务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金管理有限

公司首席信息官。

2、本基金基金经理

许之彦先生，理学博士，19年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程

师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，

2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4

月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，

2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的

基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证

券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华

安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月至2019年3月，

同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年7月

起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起

同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年

11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。

2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金（由

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）、华安中

证银行指数型证券投资基金（由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1

月转型而来）的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型

证券投资基金（由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而

来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券

投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11

月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经

理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的

基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时担任华安中证电子50交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月担任华安

上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月

起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的

基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

计伟先生2016年6月30日至2016年8月12日担任华安创业板50交易型开

放式指数证券投资基金基金经理。

钱晶先生2016年8月15日至2017年10月27日担任华安创业板50交易型

开放式指数证券投资基金基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如

下：

张霄岭先生，总经理

翁启森先生，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部高级总监

苏圻涵先生，全球投资部副总监

万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监

邹维娜女士，首席固收投资官兼绝对收益投资部高级总监

胡宜斌先生，基金投资部总监

以上人员之间不存在近亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2023年12月31日，公司目前共有员工505人（不含子公司），其中

69.1%具有硕士及以上学位，92.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，

具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关

管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个

业务板块组成。

（四）基金管理人的职责

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（五）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华

人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金

法》及相关法律法规的行为的发生；

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉

尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投

资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不

当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动。

（六）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、

执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度

的有效执行。

（3）独立性原则

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资

产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控

制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对

公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部

分：

（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责

任。

（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公

司管理层的行为行使监督权。

（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合

规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。

（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运

作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司总

经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他

风险控制重大事项。

（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况

进行合规性监督检查，对督察长负责。

（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。

各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员

工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进

行自律。

3、内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组

成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本

管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环

境、内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露

制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、

业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设

置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内

部监控。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体

系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体

系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制

意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛

围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公

司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。

（2）风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现

风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性

及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原

因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定

应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完

善，并监督各个环节的改进实施。

（3）控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的

实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。

①组织结构控制

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡

的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各

部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有

效的三道监控防线：

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分

工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相

互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部

门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟

通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道

监控防线。

②操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金

会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、

资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营

中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

③会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会

计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所

管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独

立。

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会

计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，

采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价

值。

（4）信息沟通

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，

公司采取以下措施：

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流

渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信

息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报

告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

（5）内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环

境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制

度，保证制度的有效实施。

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检

查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环

境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。

5、基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根

据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险

业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务

与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合

规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余

人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审

计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉

持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管

人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托

管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品

种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账

户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目

前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年末，中国建设银行已

托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，

赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球

金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债

登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份

有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的

2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、

2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年度“中国年度

托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》“中国最佳次托管

银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行

业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务

的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及

时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，

对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职

内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和

能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务

人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集

中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格

有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披

露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完

整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运

作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以

及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情

况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查

监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控

制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金

管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理

人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

1、网上现金发售代理机构

详见基金份额发售公告。

2、申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商）：

华泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方

正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰

君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、招

商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东兴证券

股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股

份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券

股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券股份有

限公司、天风证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、粤开证券股份有限公

司、华创证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国

盛证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、

安信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信华南证券股份有限公司、中

国中金财富证券有限公司、国联证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、德邦

证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、西部证券股

份有限公司、万联证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司

3、二级市场交易代办证券公司

包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。

4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基

金，并在基金管理人网站或其他媒介公示。

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：严峰

电话：（0755）25946013

传真：（0755）25987122

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：孙睿

经办律师：安冬、孙睿

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单

元01室

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：楼茜蓉

经办注册会计师：单峰、楼茜蓉

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金

合同》及其他有关规定，经中国证监会2016年4月20日证监许可【2016】867号

文注册募集。

本基金自2016年6月6日起向全社会公开募集，截至2016年6月24日止募

集工作顺利结束。

本基金为股票型证券投资基金。运作方式为交易型开放式，存续期限不定期。

本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、

机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基

金的其他投资者。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购

金额为550,247,000.00人民币，折合基金份额550,247,000.00份；认购款项在基

金验资确认日之前产生的银行利息共计38,113.00元人民币，折合基金份额

38,113.00份。本次募集所有资金已于2016年6月29日全额划入本基金在基金托

管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有效认购户数为

7,270户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的

利息结转的基金份额共计550,285,113.00份，已分别计入各基金份额持有人的基

金账户，归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的

信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产

中列支。

七、基金合同的生效

根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明

书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办

理完毕基金备案手续，并于2016年6月30日获得中国证监会的书面确认，基金

合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基

金。

八、基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按

申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人

推荐、深圳证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申赎业务。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根

据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，同时在基金管理人网站或其他媒介

公示。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交

易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进

行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，

基金可暂停办理申购、赎回。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价。

3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、本基金申购赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实

施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放

式基金登记结算业务实施细则》的规定。

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利

益、不违背深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提

下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回申请的提出

投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申

购、赎回的申请。

投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现

金，否则申购不成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回

申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记机构确

认赎回时，赎回生效。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资者提交的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提

供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份

额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符

合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成

功之前不得卖出和赎回；投资者赎回获得的股票当日可卖出。

基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应及时查询有关申请的

确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和

登记机构的结算规则。

投资者T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理组合

证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在T+1日办理基金份额、现

金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果

发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记机构在清算交

收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳证券交易所交易型开放式指数基

金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上

市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有

关规定进行处理。

登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方

式进行调整，并按照相关法律法规的要求在指定媒介公告。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未

能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承

担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍，最小申

购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为100万

份。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金

规模予以控制。具体规定请参见相关公告。

3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额的数量限制，

基金管理人应在调整生效前按照相关法律法规的要求在指定媒介上公告。

六、申购、赎回的对价和费用及用途

1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付

给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份

额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当

日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并

报中国证监会备案。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购

或赎回份额0.5％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的

相关费用。

4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式

为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。

七、申购、赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券

内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份

额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单

将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高

基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的

原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现

金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金

作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成

份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作

为替代。

（2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法

在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（1＋现金

替代保证金率）

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际

买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操

作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替

代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管

理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取

替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）

内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或

投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入

的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被

替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起（不含T日），深圳证券交易所正常交易日已达到

20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券

实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的

差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。若现金替代日（T日）

后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送

股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T日起第21个交易日)，

基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给申购赎回代理券商和基金

托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规

定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定

比例。现金替代比例的计算

公式为：

n

第i只替代证券的数量?该证券经除权调整的T?1日收盘价?100%?

i?1

现金替代比例（%）?

申购基金份额?T?1日基金份额净值

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现

金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法

为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为：

T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回

清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份

证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现

金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和）

其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日

为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净

值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为

零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的

数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T

日收盘价相乘之和）

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为

正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负

数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如

现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金

差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息：

最新公告日期XXXX-XX-XX

基金名称  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  华安基金管理有限公司  

基金代码  159949  



T-1日信息内容

现金差额（单位：元）   

最小申购赎回单位资产净值（单位：元）   

基金份额净值（单位：元）   



T日信息内容

预估现金（单位：元）   

最小申购赎回单位（单位：份）   

是否需要公布IOPV  是  

现金替代比例上限   

是否允许申购和赎回  允许申购、允许赎回  



成份股信息内容：

股票代码  股票名称  股票数量  现金替代标志  现金替代溢价比例  固定替代金额  

      



注：申购赎回清单的格式可根据深圳证券交易所的系统升级相应调整，具

体格式以深圳证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。此处为示

例。

八、拒绝或暂停申购和赎回的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、上海证券交易所、深圳证券交易所决定临时停市；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

4、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值；

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时；

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形；

7、证券交易所、登记机构、基金管理人、申购赎回代理机构等因异常情况

无法办理申购、赎回业务，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况

使申购、赎回清单无法编制或编制不当。“异常情况”指基金管理人无法预见

并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故

障、数据错误等；

8、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；

9、在发生标的指数成份股上市公司重大行为（如兼并重组）、成份股市场

价格异常波动（如连续涨/跌停）等异常情形时；

10、当日申购或赎回申请达到基金管理人设定的申购份额上限或赎回份额

上限的情形；

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购赎回申请的措施；

12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第5项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者

的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给

投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、因特殊情况（包括但不限于上海证券交易所或深圳证券交易所依法决定

临时停市或交易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或

无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管

理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误；

5、基金管理人无法按时公布基金份额净值；

6、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

赎回；

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果

一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清

单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；

8、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时；

9、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况（包括但不限于占基金相当比

例的投资品种因停牌或其它客观情况无法变现），导致基金管理人不能出售或

评估基金资产；

10、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投

资人的赎回申请；

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；

12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时，基金

管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支

付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比

例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基

金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、集合申购与其他服务

1、集合申购的定义

集合申购指投资者在对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下，以符合条件的单只或多只标的指数成份证券为对价，在规定时间内申购本

基金份额的行为。在本基金开通集合申购业务期间，其他业务正常办理。基金

管理人有权以集合申购清单或相关公告等形式规定参与集合申购的成份证券具

体条件。

2、集合申购的场所

投资者应当通过基金管理人或其指定的集合申购代理机构的营业场所或按

集合申购代理机构提供的其他方式办理基金的集合申购。

基金管理人可依据实际情况增减、变更集合申购代理机构，并及时在基金

管理人网站公示。

3、集合申购的开放日及时间

投资者可在基金管理人公布的集合申购开放日办理基金份额的集合申购，

具体办理时间为深圳证券交易所集合申购开放日的正常交易时间，但法律法规、

中国证监会另有要求或基金合同另有规定需暂停集合申购的除外。

基金管理人应在开通集合申购业务前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上进行公告。开通集合申购业务后，集合申购开放日详见届时公布的

集合申购清单。

4、集合申购的原则

（1）基金集合申购采用“份额申购”原则，即集合申购以份额申请；

（2）基金的集合申购对价包括证券及其他对价；

（3）办理集合申购的投资者应当提前与基金管理人签订服务协议，集合申

购申请提交后不得撤销；

（4）集合申购应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施

细则》《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金

登记结算业务实施细则》及交易所、登记机构的相关规定；

（5）基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的情况下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整，并在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、集合申购的程序

（1）集合申购的申请方式

投资者应当根据基金管理人或集合申购代理机构规定的程序，在集合申购

开放日的具体业务办理时间内提出集合申购的申请。投资者应当提前与基金管

理人签订服务协议，集合申购申请提交后不得撤销。

投资者集合申购基金份额时，应当根据相应的集合申购清单备足申购对价。

投资者应保证提交的成份证券不存在处于司法冻结、质押、限售期、大宗交易

或者协议转让的受让锁定期等导致无法卖出的情形，并及时履行因集合申购导

致的股份减持所涉相关义务。

（2）集合申购申请的确认

投资者集合申购申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的

集合申购对价，则集合申购申请失败。对于在集合申购期间出现流动性不足、

上市公司面临重大不确定性、价格波动异常、申购申报数量异常或基金管理人

认为可能对基金投资运作产生潜在不利影响等其他情形的证券，基金管理人有

权不经公告全部或部分拒绝以该证券为对价的集合申购申请。

基金管理人或者集合申购代理机构对集合申购申请的受理并不代表该申请

一定成功，而仅代表确实接收到该申请。集合申购的确认以登记机构的确认结

果为准。对于集合申购申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权

利。

如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对上述规则进行调整，

本基金即适用其最新规则。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）集合申购的清算交收与登记

本基金集合申购过程中涉及的基金份额及其对价的清算交收适用《中国证

券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务

实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

投资者T日集合申购成功后，登记机构在T日收市后办理集合申购证券和

基金份额的交收登记，并将结果发送给集合申购代理机构、基金管理人和基金

托管人。

登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额集合申购的清算交收和

登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最迟于新规则开

始实施前在指定媒介公告。

6、集合申购的数量限制

（1）投资者集合申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。最小申购单

位由基金管理人确定和调整。目前，本基金最小申购单位为100万份。

（2）基金管理人可设定集合申购份额上限，以对当日的集合申购总规模进

行控制，并通过集合申购清单等方式公告。

（3）基金管理人可根据单只证券的流动性以及对现有组合的投资运作影响

等情况，规定用以进行集合申购的单只证券数量上限，如果投资者的集合申购

申请接受后将使当日单只证券的集合申购数量超过该证券的集合申购数量上限，

基金管理人可根据集合申购清单全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。

7、集合申购的对价

（1）集合申购对价是指投资者集合申购基金份额时应交付的证券及其他对

价。集合申购对价根据集合申购清单和投资者集合申购的基金份额数额确定。

（2）T日的集合申购清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市

场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法

律法规的情况下对集合申购清单格式和公告时间进行调整并公告。

（3）投资者在集合申购基金份额时，集合申购代理机构可按照不超过0.5%

的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

8、集合申购清单的内容与格式

（1）集合申购清单的内容

T日集合申购清单内容包括最小申购单位所对应的每只可接受的成份证券

数据、溢价比例、现金替代标志、可接受股数上限、基金份额净值、集合申购

上限及其他相关内容。

（2）证券对价相关内容

集合申购清单包含可接受用于集合申购的每只成份证券的证券代码、证券

简称以及该只成份证券满足最小申购单位及其溢价比例所需要的证券数量。

集合申购清单成份证券信息的每一行对应投资者进行一个最小申购单位的

集合申购所需提供的证券对价信息。

（3）溢价比例

溢价比例是指投资者在集合申购过程中，除按照集合申购清单中最小申购

单位备足等价的成份证券之外，还需根据一定的比例额外交付相应数量的成份

证券。

根据溢价比例计算的需额外交付的成份证券数量已包含在集合申购清单的

证券数量中。

收取溢价的原因是，投资者提交集合申购申请后，基金管理人对集合申购

证券进行组合调整的实际价格（包含证券买卖价格及交易费用等）可能与该投

资者集合申购时的参考价格有所差异。为便于操作，基金管理人在集合申购清

单中预先确定溢价比例，并据此收取集合申购的证券。基金管理人将按照招募

说明书约定的集合申购证券处理程序，确定基金应退还投资人或投资人应补交

的款项。

（4）集合申购证券的处理程序

T日，基金管理人在集合申购清单中公布可接受用于集合申购的证券数据

和溢价比例，并据此收取集合申购证券。基金管理人自T+1日（指T日起第1

个交易日，不含T日）起按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定

对收到的证券进行组合调整，组合调整过程中投资者用于集合申购的证券的价

格下跌和待买入的其他证券的价格上涨所造成的损失均由申请集合申购的投资

者自身承担，计入集合申购退补款，不计入基金资产净值，不会对原有基金份

额持有人利益造成实质性不利影响。

基金管理人在T+10日（指T日起第10个交易日，不含T日，下同）内根

据预先收取的证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用，下同）和其他证

券的实际买入成本（买入价格加交易费用，下同）完成集合申购退补款的清算，

如果预先收取的证券（含证券溢价）实际卖出收入高于其他证券的实际买入成

本，则基金管理人将退还多收取的差额，或者根据与投资者签署的集合申购协

议进行处理；如果预先收取的证券（含证券溢价）实际卖出收入低于其他证券

的实际买入成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额，投资者应按基金

管理人要求于指定的集合申购补款交收日向基金管理人支付欠缺的差额，若投

资者未及时完成资金交收工作，则基金管理人有权通过登记机构代为赎回对应

基金份额，在扣减投资者欠缺的差额后，退还投资者剩余的相应证券或现金

（如有）。

T+10日前，若已购入全部被替代的证券，则以用于集合申购的证券的实际

卖出收入与被替代证券的实际买入成本，确定基金应退还每个投资者或每个投

资者应补交的款项；若T+10日日终仍未能购入全部被替代的证券，则以用于集

合申购的证券的实际卖出收入与已买入的部分证券的实际买入成本加上按照

T+10日收盘价计算的未买入的部分证券价值的差额，确定基金应退还每个投资

者或每个投资者应补交的款项。

对于集合申购的基金份额，投资者在其对应的集合申购退补款交收完成前

不得卖出或赎回。若因投资者用于集合申购的证券停牌、流动性不足、价格异

常波动等原因，导致基金管理人无法在规定时间内完成投资组合调整，则基金

管理人有权代为赎回投资者对应的基金份额，并退回相应成份证券。

若基金管理人进行组合调整期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，

则进行相应调整。

（5）单只证券可接受数量上限

基金管理人可根据单只证券的流动性以及对现有组合的投资运作影响等情

况，规定用以进行集合申购的单只证券数量上限，如果投资者的集合申购申请

接受后将使当日单只证券的集合申购数量超过该证券的集合申购数量上限，基

金管理人可根据集合申购清单全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。

（6）集合申购清单的格式

集合申购清单仅用于投资者在办理基金集合申购时参考，不作为计算IOPV

的依据。

集合申购清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期  XXXX-XX-XX  

基金名称  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  华安基金管理有限公司  

证券代码  159949  



T-1日内容信息

最小申购、赎回单位净值(单位：元)   

基金份额净值(单位:元)   



T日内容信息

集合申购上限   

最小申购单位(单位:份)   

集合申购的允许情况  允许  



成份证券信息内容

证券代码  证券简称  证券数量（股）  现金替代标志  溢价比例  可接受数量上限（股）  

      



说明：此表仅为示意，以实际公布为准。

9、拒绝或暂停集合申购的情形和处理方式

（1）本基金当日集合申购总份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理

人可拒绝集合申购申请；

（2）本基金用于集合申购的证券达到该证券集合申购数量上限时，基金管

理人可拒绝使用该证券集合申购的申请；

（3）本基金在集合申购期间，当用于集合申购的证券出现流动性不足、上

市公司面临重大不确定性、价格波动异常、申购申报数量异常或其他基金管理

人认为可能对基金投资运作产生潜在不利影响的情形，基金管理人有权不经公

告全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。

（4）集合申购申请不符合本招募说明书或基金合同、相关公告、服务协议、

交易所相关规定及其他减持相关规定的要求，基金管理人可拒绝该集合申购申

请；

（5）基金合同和招募说明书规定的其他拒绝或暂停申购申请的情形。

10、除本部分另有约定外，集合申购投资者的赎回业务办理适用本招募说

明书规定的赎回规则与流程。

11、集合申购业务在申购方式、申购对价收取、申购清单编制、退补款计

算方法及账务处理和清算交收等方面与一般申购业务存在差异，投资者应当按

照本招募说明书的规定进行基金份额的集合申购。

12、投资者参与集合申购，应当遵守证券减持的相关规定和要求，并及时

履行因集合申购导致的份额减持所涉信息披露等义务。

集合申购业务的未明确事宜，应遵循法律法规、交易所及登记机构的相关

规定或业务规范以及基金管理人对本基金申购业务的相关规定。若市场情况发

生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且

对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对基金集合申购的业务规

则等进行调整并公告，无须召开基金份额持有人大会。

13、其他

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利

益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，最迟应

在新的申购赎回安排实施三个工作日前在指定媒介上予以公告。

十一、其他申购赎回方式

1、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情

况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。本基金

在开放日常申购之前，有权向本基金联接基金开通特殊申购。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影

响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定决定开办本

基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的

转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金基金合同的规

定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继

承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会

或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人

持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必

须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按

基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的登记和转托管

1、基金份额的登记

本基金由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。

2、基金份额的转托管

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结

与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利

益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公

告。

十五、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金

份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收

益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

十六、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

九、基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括创业板50指数的成

份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、

创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、固定

收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债

券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、

中小企业私募债、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，

投资于创业板50指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的

80%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规

定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投

资范围会做相应调整。

三、投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，

实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于

自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停

牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量

降低跟踪误差。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地

调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，

导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成

份股、成份股个股衍生品等进行替代。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提

高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

4、存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原

则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相

关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指

数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10％；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（12）本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求：在任何交易日日终，持

有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日

终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的

100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易

日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％，在

任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易

保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值

和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票

投资比例的有关约定；

（13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值

的10%；

（14）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（15）本基金仅在参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交

易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基

金资产净值的95%；

（16）本基金仅在参与转融通证券出借业务时遵守下列要求：本基金参与

转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产

不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均

剩余期限按照市值加权平均计算；

（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关

规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，

根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，

防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产

净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理

人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新

增流动性受限资产的投资；

（19）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（9）、（18）、（19）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

或监管部门另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金基金合同生效之日

起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规

定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资

不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，

符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每

半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投

资不再受相关限制。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：创业板50指数收益率。

本基金为交易型开放式指数基金，将紧密跟踪标的指数创业板50指数，努

力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。因此，选择本基金业绩比较基准为：创

业板50指数收益率。

若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向

中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其

他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合

同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险

和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、基金投资组合报告（未经审计）

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7

月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年6月30日。

1报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  

1  权益投资  17,459,938,190.67  99.58  

 其中：股票  17,459,938,190.67  99.58  

2  固定收益投资  -  -  

 其中：债券  -  -  

 资产支持证券  -  -  

3  贵金属投资  -  -  

4  金融衍生品投资  -  -  

5  买入返售金融资产  -  -  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

6  银行存款和结算备付金合计  70,246,934.00  0.40  

7  其他各项资产  3,429,396.50  0.02  

8  合计  17,533,614,521.17  100.00  



注：此处股票投资含可退替代款估值增值13,241.00元；本报告期末基金

参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为723,973,563.40元，占基金资

产净值的比例为4.13%。

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  



C  制造业  754,566.89  0.00  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  38,587.92  0.00  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  27,451.96  0.00  

J  金融业  -  -  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  22,566.57  0.00  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  23,782.86  0.00  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  866,956.20  0.00  



2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  



A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  -  -  

C  制造业  14,054,854,810.12  80.25  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  -  -  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  692,064,409.88  3.95  

J  金融业  1,571,430,872.72  8.97  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  418,538,774.64  2.39  

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  564,617,331.60  3.22  

R  文化、体育和娱乐业  157,551,794.51  0.90  

S  综合  -  -  

 合计  17,459,057,993.47  99.68  



3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(％)  

1  300750  宁德时代  18,574,789  4,249,725,975.31  24.26  

2  300059  东方财富  92,487,252  1,313,318,978.40  7.50  

3  300760  迈瑞医疗  3,638,834  1,090,922,433.20  6.23  

4  300124  汇川技术  14,170,948  909,916,571.08  5.20  

5  300274  阳光电源  7,439,648  867,686,146.24  4.95  

6  300308  中际旭创  4,479,997  660,575,557.65  3.77  

7  300015  爱尔眼科  30,437,592  564,617,331.60  3.22  

8  300014  亿纬锂能  9,282,908  561,615,934.00  3.21  

9  300122  智飞生物  8,198,596  362,377,943.20  2.07  

10  300316  晶盛机电  4,552,749  322,789,904.10  1.84  



3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例 



     (％)  

1  301210  金杨股份  2,801.00  143,168.37  0.00  

2  301395  仁信新材  5,196.00  138,629.28  0.00  

3  301488  豪恩汽电  2,618.00  104,144.04  0.00  

4  301202  朗威股份  3,060.00  79,009.20  0.00  

5  301261  恒工精密  1,973.00  72,803.70  0.00  



4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提

高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

无。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

无。

11投资组合报告附注

11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调

查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

11.3其他资产构成

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  175,211.11  

2  应收证券清算款  2,358,800.35  

3  应收股利  435,459.77  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  -  

6  其他应收款  459,925.27  

7  待摊费用  -  

8  其他  -  

9  合计  3,429,396.50  



11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  流通受限情况说明  

1  300308  中际旭创  106,960,230.00  0.61  转融通证券出借  

2  300750  宁德时代  30,566,344.00  0.17  转融通证券出借  

3  300274  阳光电源  26,358,380.00  0.15  转融通证券出借  

4  300124  汇川技术  12,142,111.00  0.07  转融通证券出借  

5  300059  东方财富  12,116,860.00  0.07  转融通证券出借  

6  300316  晶盛机电  11,939,560.00  0.07  转融通证券出借  

7  300760  迈瑞医疗  11,782,140.00  0.07  转融通证券出借  

8  300014  亿纬锂能  6,745,750.00  0.04  转融通证券出借  

9  300015  爱尔眼科  4,694,819.50  0.03  转融通证券出借  

10  300122  智飞生物  3,151,460.00  0.02  转融通证券出 



     借  



11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  流通受限情况说明  

1  301395  仁信新材  124,755.68  0.00  网下中签未上市  

2  301488  豪恩汽电  93,721.68  0.00  网下中签未上市  

3  301202  朗威股份  79,009.20  0.00  网下中签未上市  

4  301261  恒工精密  72,803.70  0.00  网下中签未上市  

5  301395  仁信新材  13,873.60  0.00  处于锁定期  

6  301210  金杨股份  13,816.77  0.00  处于锁定期  

7  301488  豪恩汽电  10,422.36  0.00  处于锁定期  



11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截止时间2023年6月30日）

阶段   净值  增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益 率标准差④   ①-③   ②－④   

自基金合同生效日（2016年6月30日）至2016年12月31日    -17.91%    1.16%    -14.27%    1.23%    -3.64%    -0.07%   

2017年1月1日至2017年12月31日   -14.81%   1.18%   -14.39%   1.19%   -0.42%   -0.01%   

2018年1月1日至2018年12月31日   -37.52%   1.99%   -34.09%   1.97%   -3.43%   0.02%   

2019年1月1日至2019年12月31日   51.18%  1.72%  50.93%  1.73%  0.25%  -0.01%  

2020年1月1日至2020       



年12月31日  88.75%  2.08%  88.74%  2.09%  0.01%  -0.01%  

2021年1月1日至2021年12月31日   17.21%   1.95%   16.88%   1.95%   0.33%   0.00%  

2022年1月1日至2022年12月31日  -29.69%  1.92%  -29.83%  1.93%  0.14%  -0.01%  

2023年1月1日至2023年6月30日  -8.83%  1.23%  -9.33%  1.23%  0.50%  0.00%  



基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十一、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及

其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的

基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十二、基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、

其它投资等资产及负债。

三、估值方法

本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易

所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生

重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影

响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格。

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除

外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全

价。

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活

跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，

应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃

市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认

计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技

术确定公允价值。

（4）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构

或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人

回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿

期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价

格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有

发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息

收入。

5、投资证券衍生品的估值方法

（1）从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券

交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境

未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重

大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及

重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值

技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本

进行估值。

（4）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价

估值。

6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价

格数据。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金管理人

向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值的计算结果

对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定

的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

本基金基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，

视为基金份额净值错误。

本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管

人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当

公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投

资人的利益，决定延迟估值；

4、如果出现属于紧急事故的任何情况，导致基金管理人不能出售或评估基金

资产时；

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停估值；

6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复

核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净

值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理

人，由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误

等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但

未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔

偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成

的影响。

十三、基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到

1%以上，基金管理人可以进行收益分配；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使

收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》

生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式为现金分红；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益

分配后基金份额净值有可能低于面值；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调

整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

四、基金收益分配数额的确定

1、在基金收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计

报酬率。

基金累计报酬率＝（收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值

－1）×100%，（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计

算）

标的指数同期累计报酬率＝（收益评价日标的指数收盘值÷基金上市前一日标

的指数收盘值－1）×100%，（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为

初始日重新计算）

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率－标的指

数同期累计报酬率

当超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。

2、根据前述收益分配原则计算截至收益分配评价日本基金的份额可分配收

益，并确定收益分配比例。

3、每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例，保留小数

点后3位，第4位舍去。

五、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

六、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介公告。

在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向

基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的

划付。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不

得超过15个工作日。

七、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

十四、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的上市费及年费；

9、基金的指数使用许可费；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法

律法规另有规定时从其规定。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路

径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假

等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路

径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日

等，支付日期顺延。

3、基金的指数使用许可费

本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协

议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用许可费。指数许可使用费按前一日

的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按

季支付。计算方法如下：

H＝E×0.03%÷当年天数

H为每日应计提的指数使用许可费

E为前一日的基金资产净值

指数使用许可费收取下限为每季度5万元（基金合同生效当季按实际计提金额

收取，不设下限）。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指

令，经基金托管人复核后于每年1月、4月、7月、10月的最后一个工作日前从基

金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付

日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中”除基金管理费、基金托管费和标的指数许可使

用费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当

期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降低

基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依

照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会

计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以托管协议约定方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相

关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变

化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网

站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合

同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露

及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发

生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在

指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网

站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资

料概要。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金份

额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规的要

求将基金份额折算日公告登载于指定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应

按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

（五）基金份额上市交易公告书

本基金基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金

份额上市交易前按照相关法律法规的要求将基金份额上市交易公告书登载在指定

媒介上。

（六）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净

值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（七）基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（八）申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过指定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者

的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有

风险。中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（十）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规

定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；

8、基金募集期延长；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责

人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三

十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式

和费率发生变更；

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、基金变更标的指数；

20、基金份额上市交易和终止上市；

21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

22、本基金变更份额类别设置；

23、基金推出新业务或服务；

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项

时；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（十一）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十三）清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基

金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十四）投资股指期货相关公告

本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

（十五）投资中小企业私募债券相关公告

基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会

指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

（十六）投资资产支持证券相关公告

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前

10名资产支持证券明细。

（十七）参与融资和转融通证券出借交易相关公告

基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开

展情况、损益情况、风险及其管理情况等。

（十八）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对

价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公

开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的

基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易

的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产

中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、

复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、不可抗力；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

暂停估值时；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。

十七、风险揭示

一、投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的

风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券资产

市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险

因素：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格

波动，影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影

响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会随之

发生变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时

直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会受到

利率变化的影响，从而产生风险。

（4）通货膨胀风险

基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的购

买力会下降，从而影响基金的实际收益。

（5）汇率风险

汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致本基金所投资

的上市公司业绩及其股票价格。

（6）上市公司经营风险

上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票价

格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基金可

通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。

（7）债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久

期指标并不能充分反映这一风险的存在。

（8）再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升

所带来的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导

致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风

险。

3、流动性风险评估及流动性风险管理工具

因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性

风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金

赎回支付的要求所引致的风险。

（1）基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章

节。

（2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

1）基金合同约定：“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具”，其

中“投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于创业板50指数成份股

及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%”，从投资范围上看，基金资

产的流动性良好；

2）从投资限制上看，基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受限资产的

市值合计不得超过本基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的比例设置符

合《流动性风险管理规定》。

综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对可

控。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依

照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等

进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不

限于：

1）暂停接受赎回申请

具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“八、拒绝或暂

停申购和赎回的情形”的相关内容。

2）延缓支付赎回款项/对价或延期办理

上述具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“八、拒绝

或暂停申购和赎回的情形”等相关内容。

3）暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采

用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项/对价或暂停接受基金申

购、赎回申请的措施。

4）中国证监会认定的其他措施。

二、本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个

股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投

资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水

平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等

行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配

售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基

金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在

2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，

本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临

如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生

跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能设置较低的赎回

份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的

风险。

6、成份股退市的风险

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整

的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风

险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投

资组合进行相应调整。

7、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能

由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发

生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额

持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金

合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利

益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数

表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制

在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于

基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

9、IOPV计算错误的风险

证券交易所计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎

回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能

出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后

果。

10、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会

决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

11、投资者申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置

现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临

时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资

者办理申购业务的申购赎回代理机构如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足

额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。

12、投资者赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由

此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照

新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

13、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部

分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差

异，存在变现风险。

14、退补现金替代方式的风险

在“退补现金替代”模式下，当深市股票占标的指数成分股比例较大时，投资

者在进行申购赎回时，所使用的现金替代“比例也会提高，其所面临的实际股票成

交价格的不确定性也随之增加，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

基金管理人虽然会争取按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替

代的部分证券和卖出赎回被替代的部分证券，但是并不对“时间优先、实时申报”

原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基

金招募说明书的约定为准。若因技术、通讯等原因导致基金管理人无法遵循“时间

优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受

到影响。

15、股指期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评

价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风

险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效

应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并

且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交

易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资

人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间

内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，交易所对

股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基

金收益产生不利影响。

16、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面

临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的

风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础

证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭

证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自

动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风

险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基

础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券

交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

17、集合申购业务特有的风险

1、投资者集合申购失败的风险

基金管理人有权根据基金合同、招募说明书、相关公告或参与各方相关协议的

规定暂停或拒绝接受投资者的集合申购申请。

若投资者用以集合申购的证券不在基金管理人公告的集合申购清单内或证券数

量与集合申购清单不符，基金管理人有权拒绝该集合申购申请。此外，对于在集合

申购期间出现流动性不足、上市公司面临重大不确定性、价格波动异常或申购申报

数量异常或基金管理人认为可能对基金投资运作产生潜在不利影响等其他情形的证

券，基金管理人有权不经公告全部或部分拒绝以该证券为对价的集合申购申请。因

此投资者面临集合申购失败的风险。

2、集合申购组合调整的风险

投资者提交集合申购申请后，基金管理人将按照招募说明书的规定对收到的证

券进行组合调整。组合调整过程中投资者用于集合申购的证券的价格下跌和待买入

的其他证券的价格上涨所造成的损失均由申请集合申购的投资者自身承担，计入集

合申购退补款，不计入基金资产净值，不会对原有基金份额持有人利益造成影响。

3、基金份额无法卖出或赎回的风险

对于集合申购的基金份额，投资者在其对应的集合申购退补款交收完成前不得

卖出或赎回，可能使投资者因无法及时卖出或赎回基金份额而影响投资收益。

4、基金管理人代为赎回基金份额的风险

因成份证券停牌、流动性不足、价格异常波动等原因导致基金管理人无法在规

定时间内完成投资组合调整时，未卖出部分成份证券对应的基金份额将由基金管理

人代为赎回，投资者应自行承担该部分成份证券价格波动造成的损失。

5、投资者需要补缴款项的风险

在极端市场情况下，预先收取的证券（含证券溢价）变现价值，可能低于基金

其他证券的买入成本或结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。投资

者存在需要补缴款项的风险。

6、集合申购份额数量不及预期的风险

该风险主要包括以下情形：（1）用于集合申购的成份证券不满足申购规则或

协议的要求而导致部分或者全部集合申购申请被拒绝；（2）因成份证券停牌、流

动性不足、价格异常波动等原因导致基金管理人无法在规定时间内完成投资组合调

整时，未卖出部分成份证券对应的基金份额将由基金管理人代为赎回；（3）投资

者为上市公司大股东、特定股东、董事、监事及高级管理人员，参与集合申购业务

违反中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的相关规定的，基金管理人有权拒

绝集合申购申请。

7、业务规则变更的风险

集合申购业务规则后续或有调整，投资者需注意交易所、中国登记结算有限公

司变更集合申购业务的相关规则的风险。

四、管理风险

1、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影响

基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、

类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个

股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

2、新产品创新带来的风险

随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这些

新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险，例如可

转换债券带来的转股风险，利率期货带来的期货投资风险等。同时，基金管理人可

能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。

五、合规性风险

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的

风险。

六、操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作

规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故

障等风险。

七、其他风险

1、现金管理风险

由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需

求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本

风险。

2、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情

况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核算

系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

3、大额赎回风险

本基金是一开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而不

断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股票以

应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。

4、其他不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能

导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自

身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

声明：

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销

售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担保

或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。

十八、基金的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制

机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金

份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告

于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、基金的合并

本基金与其他基金合并，应当按照法律法规规定的程序进行。

十九、基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要详见附件一。

二十、托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要详见附件二。

二十一、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理

券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服

务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服

务项目。

基金管理人提供的服务内容如下：

1、客户服务热线

客服热线自动语音系统提供7*24小时的自动语音服务和查询系统，投资者可

通过电话收听最新公告、基金份额净值等信息。客服热线人工服务在交易日提供人

工咨询服务，一对一为投资者解答基金投资疑问。

华安客户服务热线：40088-50099。

2、网上服务

投资者可以通过登录网站，查询基金相关资料等信息。

3、客户投诉处理

投资者可以通过基金管理人提供的客服热线投诉处理专席、在线客服、书信、

电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售

代销机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

4、网址及电子信箱

网址：www.huaan.com.cn

电子信箱：service@huaan.com.cn

二十二、其他应披露事项

1.近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监

会及工商、财税等有关机关的处罚。

2.本期公告事项

序号  公告事项  信息披露媒介名称  披露日期  

1  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2022-12-19  

2  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2022年第1号)  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2022-12-19  

3  关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2022-12-27  

4  关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2022-12-27  

5  华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2022-12-30  

6  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-01-20  

7  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（亿道信息）  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-02-03  



8  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（多利科技）  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-02-17  

9  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-03-30  

10  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-04-21  

11  华安基金管理有限公司关于华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-04-25  

12  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为一级交易商的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-06-01  

13  关于华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-06-10  

14  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（盘古智能）  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-07  

15  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券有限责任公司为一级交易商的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-12  

16  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司 《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网 2023-07-12  



 为一级交易商的公告  站   

17  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（维科精密）  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-14  

18  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为一级交易商的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-17  

19  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-20  

20  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为一级交易商的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-21  

21  华安基金管理有限公司关于调整华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-22  

22  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-25  

23  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-25  

24  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为一级交易商的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-07-26  

25  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（德 《证券时报》、中国证监会基金电子 2023-08-09  



 福科技）  披露网站和公司网站   

26  华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为一级交易商的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-08-16  

27  华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下公募基金相关事宜的公告  《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-08-22  

28  华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告  中国证监会基金电子披露网站和公司网站  2023-08-30  



二十三、招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、

复制。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

二十四、备查文件

一、备查文件

1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、指数授权协议

8、注册登记协议

9、中国证监会要求的其他文件

二、存放地点：除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住

所。

三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华安基金管理有限公司

二〇二四年三月二十七日

附件一：基金合同内容摘要

第一部分基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和

《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作

为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价、赎回对价法律法规和

《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、转托管、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则，在法律法

规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率和托管费率之外

的相关费率结构和收费方式；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，编制申

购、赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保

密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

三、基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二部分基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委

派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票

时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在

本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以

该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按

照四舍五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额

持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定

基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的

基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基

金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基

金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金

份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提

议召开或召集本基金基金份额持有人大会。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规、基金合同、中国证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止

上市的除外；

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内在对现有基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方

式；

（4）在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情况下，增加、减少或调整基金份额类别及定义，变更收费

方式；

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（7）在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基

金认购、申购、赎回、转换、转托管、基金交易、非交易过户、定期定额投资等

业务规则；

（8）在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情况下，本基金推出新业务或新服务；

（9）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎

回对价组成；

（10）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计

算和公告时间或频率；

（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托

管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到

指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书

面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管

理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的

计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允

许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有

人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会

同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集

的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基

金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系

统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通

知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新

召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一

以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表

决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人

也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方

式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电

话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截

止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机

关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特

别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定

外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、

本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总

数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

七、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份

额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人

或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基

金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日

起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议

时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对

本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第三部分基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备

案，并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编

制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第四部分争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会

当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各

方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

第五部分基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

附件二：托管协议内容摘要

第一部分托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华安基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

层

邮政编码：200120

法定代表人：朱学华

成立日期：1998年6月4日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的

其他业务。

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业

务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；

经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

第二部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择

标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托

管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标

准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围如下：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括创业板50指数的成份

股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创

业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、固定收

益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、

中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、中

小企业私募债、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资

于创业板50指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。权

证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资

范围会做相应调整。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投

资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数

成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权

证，不得超过该权证的10％；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

（12）本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求：在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持

有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100％，其

中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产

支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有

的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％，在任何交易日内交

易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值

的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货

合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的

10%；

（14）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（15）本基金仅在参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易

日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资

产净值的95%；

（16）本基金仅在参与转融通证券出借业务时遵守下列要求：本基金参与转

融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得

超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期

限按照市值加权平均计算；

（17）本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净

值的8%；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；

（19）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（9）、（18）、（19）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应

当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监

管部门另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的

约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协

议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的

同意，并履行信息披露义务。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市

场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格

按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金

管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可

以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已

与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金

管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，

应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管

人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对

相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金

管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金

投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1.此处的流通受限证券与上文提到的流动性受限资产并不完全一致，须为经

中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确

一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌

的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投

资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央

国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债

券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责

相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管

理人承担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事

会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资

比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情

况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资

非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流

通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原

因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿

基金托管人由此遭受的损失。

3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基

金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、

完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料

包括但不限于：

（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登

记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监

会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能

进行及时调整，基金管理人应按规定编制临时报告书，予以公告。

5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

的建立与完善情况。

（3）有关比例限制的执行情况。

（4）信息披露情况。

6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（六）基金投资中小企业私募债券，基金管理人应根据审慎原则，制定严格

的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会

批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，

如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和

协助基金托管人的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、

流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损

失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受

的损失。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方

式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和

核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基

金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正

期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时

对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违

规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应

在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管

人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报

告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管

理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人

无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正

的，基金托管人应报告中国证监会。

第三部分基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式

通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基

金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人

改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关

资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管

理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人

无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正

的，基金管理人应报告中国证监会。

第四部分基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账

户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管

理，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产，如有特殊情

况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处

分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成

场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用）。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金

管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责

任。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立

的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人

应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定

时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报

告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有

效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款等事宜。

（三）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基

金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保

管和使用。

2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待托

管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本

产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证券账

户开通信息通知基金管理人。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收

资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金

托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托

管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间

同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银

行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义，在银行间市场登记

结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行

间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券

市场债券回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金

合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由

基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账

户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限

公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行

定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定

办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责

任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本托管协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的

重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中

产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基

金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限

为基金合同终止后15年。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印

件，并在复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不

得转移。

第五部分、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照

每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到

0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2.基金管理人应每工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基

金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规

定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

2.估值方法

本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所

挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生

重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市

价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发

生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格。

②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

③对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价。

④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活跃

市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，

应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况

下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃

市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确

认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估

值技术确定公允价值。

④首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所

上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构

或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未

提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间

市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利

息收入。

（5）投资证券衍生品的估值方法

①从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交

易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境

未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价

及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

②首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可

靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技

术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本

进行估值。

④本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价

估值。

⑤国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（7）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值

价格数据。

（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金

管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值的

计算结果对外予以公布。

3.特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额

净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金

托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基

金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管

理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行

赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿

时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按

以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问

题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建

议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔

付。

（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而

且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值

出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照

管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以

基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由

基金管理人负责赔付。

（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损

失，由基金管理人负责赔付。

3.由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变

化、市场规则变更或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经

采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额

净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托

管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有

通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1.基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投

资人的利益，决定延迟估值；

4．如果出现属于紧急事故的任何情况，导致基金管理人不能出售或评估基金

资产时；

5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停估值；

6．中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金

托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托

管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不

符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季

度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个

月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的

编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月

的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托

管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共

同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基

金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

第七部分基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期

不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期

不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交

基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

途，并应遵守保密义务。

第八部分争议解决方式

因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，

协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员

会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则

进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，

仲裁费用及律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本托管协议受中国法律管辖。

第九部分托管协议的修改与终止

（一）托管协议的变更程序

本托管协议双方当事人经协商一致，可以对托管协议进行修改。修改后的新

托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中

国证监会备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。

2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序：

(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；

(3)对基金财产进行估值和变现；

(4)制作清算报告；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

出具法律意见书；

(6)将清算结果报中国证监会备案并公告；

(7)对基金剩余财产进行分配。

5.基金财产清算的期限为6个月。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案

后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报

告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。


              

                

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