基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：2020年12月25日

报告公告日期：2021年2月10日

目录

1.重要提示3

2.基金概况4

3.基金运作情况说明5

4.财务报告6

5.清算事项说明7

6.备查文件目录11

1.重要提示

广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经2015年6月30日中国证监会证监许可[2015]1447号文以及2016年11月28日中国证监会证券基金机构监管部《关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2016]2981号）准予募集注册，于2017年6月13日成立并正式运作。本基金基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

2020年11月4日至2020年12月8日15：00止，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。于2020年12月9日，本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市相关事项的议案》。根据基金管理人于2020年12月10日公布的《关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金从2020年12月11日起进入清算期。

2020年12月25日为本基金清算的最后一日，由基金管理人广发基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和广东广信君达律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，广东广信君达律师事务所对清算报告出具法律意见。

2.基金概况

2.1基金基本情况

基金名称 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 

基金简称 广发中证全指工业ETF（场内简称：工业ETF） 

基金代码 159953 

基金运作方式 交易型开放式 

基金合同生效日 2017年6月13日 

基金管理人 广发基金管理有限公司 

基金托管人 中国银行股份有限公司 

最后运作日（2020年12月10日）基金份额总额 5,166,421份 

基金合同存续期 不定期 

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具，包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 

业绩比较基准 中证全指工业指数收益率 

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 

3.基金运作情况说明

广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经2015年6月30日中国证监会证监许可[2015]1447号文以及2016年11月28日中国证监会证券基金机构监管部《关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2016]2981号）准予募集注册，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2017年6月13日募集成立。首次设立募集规模为291,166,421.00份基金份额。本基金为交易型开放式，存续期限不定期。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

2020年11月4日至2020年12月8日15：00止，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。于2020年12月9日，本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市相关事项的议案》。根据基金管理人于2020年12月10日公布的《关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金从2020年12月11日起进入清算期。

4.财务报告

4.1基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2020年12月10日（基金最后运作日）

单位：人民币元

 最后运作日

2020年12月10日 

资产：  

银行存款 227,520.80 

结算备付金 4,528.62 

存出保证金 4,004.32 

交易性金融资产 4,830,751.62 

应收利息 826.20 

资产总计 5,067,631.56 

负债：  

应付管理人报酬 761.00 

应付托管费 152.19 

应付交易费用 21,987.85 

其他负债 21,611.46 

负债合计 44,512.50 

所有者权益：  

实收基金 5,166,421.00 

未分配利润 -143,301.94 

所有者权益合计 5,023,119.06 

负债和所有者权益总计 5,067,631.56 

注1：报告截止日2020年12月10日（基金最后运作日），本基金基金份额单位净值为0.9723，基金份额总额为5,166,421份。

注2：本基金的清算财务报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算财务报表并无比较期间的相关数据列示。

5.清算事项说明

根据《广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定，自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。2020年12月10日为本基金的最后运作日。本基金的清算期间为自2020年12月11日至2020年12月25日止（以下简称“清算期间”），2020年12月25日为本基金的清算期间结束日。

于清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

5.1资产处置情况

（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币4,528.62元，为上海证券交易所最低备付金和深圳证券交易所最低备付金，将于清算结束日后划入托管账户。

（2）本基金最后运作日存出保证金为人民币4,004.32元，为上海证券交易所结算保证金和深圳证券交易所结算保证金，将于清算结束日后划入托管账户。

（3）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币4,830,751.62元，全部为股票投资，成本总额为人民币4,510,498.29元，最后运作日估值总额为人民币4,830,751.62元。以上全部交易性金融资产于2020年12月25日前完成变现，变现扣除已支付交易费用后产生的金额为人民币4,809,789.21元，已于2020年12月25日前划入托管账户。

（4）本基金最后运作日应收利息为人民币826.20元，为应收银行存款利息、应收结算备付金利息和应收保证金利息，该款项已于2020年12月25日前划入托管账户。

5.2负债清偿情况

（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币761.00元，该款项已于2020年12月25日支付完毕。

（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币152.19元，该款项已于2020年12月25日支付完毕。

（3）本基金最后运作日应付交易费用为人民币21,987.85元，该款项已于2020年12月25日支付完毕。

（4）本基金最后运作日其他负债为人民币21,611.46元，其中应付指数使用费人民币1,611.46元、预提律师费人民币10,000.00元已于2020年12月25日前支付完毕，预提公证费人民币10,000.00元待清算结束后支付。

5.3清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目 自2020年12月11日

至2020年12月25日

止清算期间 

一、收益（损失以“-”填列）  

利息收入（注1） 506.31 

公允价值变动损益（注2）（损失以“-”填列） -320,253.33 

投资收益（注3） 304,527.56 

汇兑收益 - 

其他收入 - 

二、费用  

交易费用 9,245.25 

税金及附加 - 

其他费用（注4） 10,070.00 

三、清算期间净收益（损失以“-”填列） -34,534.71 

注1：利息收入系清算期间的银行存款利息、备付金利息和保证金利息。

注2：公允价值变动损益系清算期间股票投资产生的公允价值变动。

注3：投资收益主要系股票投资差价收入。

注4：其他费用系清算期间所产生的银行汇划费、律师费及审计费。

5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目 金额 

一、最后运作日基金净资产 5,023,119.06 

加：清算期间净收益（损失以“-”填列） -34,534.71 

减：基金净赎回金额（于清算期间确认的最后运作日赎回申请） - 

二、清算结束日基金净资产 4,988,584.35 

根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5.5基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

6.备查文件目录

6.1备查文件目录

6.1.1《广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金清算审计报告》

6.1.2《关于广发基金管理有限公司广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金财产清算之法律意见书》

6.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

6.3查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金财产清算小组

二〇二一年二月十日


              

                

               广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金清算报告.pdf