平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
2024年03月
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
重要提示
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证监会2018年8月8日证监许可[2018]1280号文准予募集注册。基金合同于2018年9
月21日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景
等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货
市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识
本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能
出现的各类风险。基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买
代卖的模式，申购对价、赎回对价包现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证券交
易所和登记机构系统允许的情况下，在履行适当程序后，本基金将采用港股通股票申购赎
回模式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。投资本基
金可能遇到的主要风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括投资港股通股票的风险、
指数下跌风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、流动性风险、参考
IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风
险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的
风险、指数编制机构停止服务的风险、第三方机构服务的风险、操作或技术风险；（2）港
股投资风险，主要包括港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，如港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对
个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率
波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内
地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流
动性风险）等；（3）投资工具的相关风险；（4）政策变更风险；（5）不可抗力风险等等。
本基金为股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特
征。本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇
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率风险、香港证券市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。投资者投资于本
基金在极端情况下可能损失全部本金。
本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违
约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降
等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债
券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而
对基金收益造成影响。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板上
市交易股票或选择不将基金资产投资于科创板上市交易股票。本基金资产并非必然投资科
创板上市交易股票。
本基金可投资科创板上市交易股票，将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异
带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险、投资集中风险等。具体风险烦请查阅本基
金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文
件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性
判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以
恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资
人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投
资风险，由投资人自行负责。
在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。
投资者确认知晓并同意申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力配合基金管理
人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准，
下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的，基金管理人有权
拒绝投资者的申购申请，申购申请已经确认的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份额。
2024年3月20日，对本招募说明书中的基金经理相关信息进行了更新。除上述事项
外，本招募说明书所载内容截止日期为2023年3月31日，其中投资组合报告与基金业绩
截止日期为2023年3月31日。有关财务数据未经审计。
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目录
第一部分绪言.................................................................................................................................5
第二部分释义.................................................................................................................................6
第三部分基金管理人...................................................................................................................10
第四部分基金托管人...................................................................................................................20
第五部分相关服务机构...............................................................................................................22
第六部分基金的募集...................................................................................................................28
第七部分基金合同的生效...........................................................................................................29
第八部分基金份额折算和变更登记...........................................................................................30
第九部分基金份额的上市交易...................................................................................................31
第十部分基金转型的情况...........................................................................................................33
第十一部分基金份额的申购与赎回...........................................................................................48
第十二部分基金的投资...............................................................................................................60
第十三部分基金的业绩...............................................................................................................72
第十四部分基金的费用与税收...................................................................................................74
第十五部分基金的财产...............................................................................................................76
第十六部分基金资产的估值.......................................................................................................77
第十七部分基金的收益与分配...................................................................................................82
第十八部分基金的会计与审计...................................................................................................83
第十九部分基金的信息披露.......................................................................................................84
第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................................................90
第二十一部分风险揭示...............................................................................................................92
第二十二部分基金合同的内容摘要.........................................................................................101
第二十三部分基金托管协议的内容摘要.................................................................................114
第二十四部分标的指数编制方案.............................................................................................124
第二十五部分对基金份额持有人的服务.................................................................................125
第二十六部分其他应披露事项.................................................................................................127
第二十七部分招募说明书存放及其查阅方式.........................................................................130
第二十八部分备查文件.............................................................................................................131
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第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金
销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号
＜招募说明书的内容与格式＞》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以
下简称《流动性管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
（以下简称《指数基金指引》）等有关法律法规以及《平安港股通恒生中国企业交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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第二部分释义
《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
1、基金或本基金：指平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指平安基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安港股通恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上
市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，自2004年6月1日起实施，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订，并自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全
国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人
民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机
关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
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16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的
境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
20、投资人：投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金产品资料概要：指《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、交易型开放式指数基金:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
则》定义的“交易型开放式指数基金”
24、ETF联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简
称“目标ETF”），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放
式运作方式的基金，简称联接基金
25、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发
售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动
26、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
27、基金销售网点：指基金销售机构的销售网点
28、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
29、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，
又称为代办证券公司
30、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券
投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管和结算及
相关业务
31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限
责任公司或基金管理人指定的其他机构
32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
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34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过
3个月
36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日：指深圳证券交易所交易日
38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申
购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责
任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为
46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件
47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现
金替代、现金差额及其他对价
48、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定
应交付给基金份额持有人的现金替代、现金差额及其他对价
49、标的指数：指恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人根据需
要更换的其他指数
50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于
替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金
52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、
赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金
差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
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53、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、
赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
54、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据当日的
申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并通过深圳证券交易所发布
的基金份额参考净值，简称IOPV
55、预估现金部分:指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额
的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结
56、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额
进行变更登记的行为
57、元：指人民币元
58、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额
59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
63、规定媒介：指符合中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及符合《信息
披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介
64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
66、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的
方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
67、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的
修订。
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第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称：平安基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人：罗春风
设立日期：2011年1月7日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币130,000万元
存续期限：持续经营
联系人：马杰
联系电话：0755-22623179
股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647 68.19%
大华资产管理有限公司 22,763 17.51%
三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30%
合计 130,000 100%
基金管理人无任何重大行政处罚记录。
客服电话：400-800-4800（免长途话费）
二、主要人员情况
（一）董事、监事及高级管理人员
1、董事会成员
罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干
部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事
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行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平
安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公
司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限
公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
李佩锋先生，董事，硕士，1974年生。曾任职于华为技术有限公司。1999年加入中国
平安，历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务部副总经理、平安信托有限公司财务部
总经理、平安不动产有限公司财务部总经理，现任中国平安保险(集团)股份有限公司资金
部副总经理（主持工作），兼任平安不动产有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、深
圳平安金融科技咨询有限公司董事。
马琳女士，董事，硕士，1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司。
2009年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理中心银行风险管理岗、
银行风险管理室经理、集团首席投资官办公室资产策略经理、集团资产管控中心高级资产
策略经理、集团风险管理部副总经理，现任平安财产保险股份有限公司董事、平安养老保
险股份有限公司董事。
郭晓涛先生，董事，硕士，1971年生。曾任职于中国移动、科尔尼、波士顿咨询集团、
Willis Towers Watson，2019年9月加入中国平安，历任中国平安财产保险股份有限公司
董事长特别助理、常务副总经理，现任中国平安保险(集团)股份有限公司副首席人力资源
执行官。
叶杨诗明女士，董事，硕士，1963年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并
担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港
区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任United Investments Private
Ltd董事、United Orient Capital G.P.Ltd董事、United Pte Equity Investments
(Cayman) Ltd董事、Hong Kong Philharmonic Society Ltd董事、M Plus Museum Ltd董
事、大华投资管理（上海）有限公司董事。
张文杰先生，董事，学士，1964年生。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首
席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管，现任大华资
产管理有限公司执行董事及首席执行长，兼任大华资产管理（泰国）有限公司董事、大华资
产管理（马来西亚）有限公司董事、大华资产管理（中国台湾）有限公司董事。
薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇
投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实
业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事
务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师，兼任广东惠来农村商
业银行股份有限公司独立董事。
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李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴
粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术
学院计财处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公
司独立董事。
刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、
深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会
部门临时负责人、秘书长助理，现任深圳市注册会计师协会秘书长，兼任佳兆业集团控股
有限公司独立董事。
潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、
新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁，现任UOL GROUP LIMITED独立
董事、SOILBUILD CONSTITUTION GROUP LIMITED独立董事、ENVIRO-HUB HOLDINGS LIMITED
独立董事。
2、监事会成员
许黎女士，监事会主席，中南财经政法大学法学及经济学双学位，1981年生。曾就职
于中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司稽核监察部、中国平安保险（集团）股份有限
公司稽核监察部、法律合规部、深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察项目中心银行投
资审计部，现任中国平安保险（集团）股份有限公司内控管理中心稽核监察部高级经理，兼
任平安信托有限责任公司监事、平安证券股份有限公司监事、平安不动产有限公司监事、
平安建设投资有限公司监事、平安好房（上海）电子商务有限公司监事、平安普惠房产服务
有限公司监事、平安城市信息服务（深圳）有限公司监事、平安城市建设科技（深圳）有限
公司监事。
冯方女士，监事，硕士，1975年生。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公
司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司，于2013年加入大华资产管理有限公司，
现任区域总办公室主管。
郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力
资源管理岗，现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。
李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市
宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核副总监。
3、公司高级管理人员
罗春风先生，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安
保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培
训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管
理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长
兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督
察长；现任平安基金管理有限公司总经理。
林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。
曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品
销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。
现任平安基金管理有限公司副总经理。
陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华
支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深
圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行
行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。
王金涛先生，1976年生。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划部
主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公司业务中心
总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总经理助理。
（二）基金经理
王仁增先生，南开大学世界经济专业硕士研究生。曾先后担任财通基金管理有限公司
产品经理、华安基金管理有限公司高级产品经理。2021年6月加入平安基金管理有限公司，
任ETF指数投资中心高级研究员、基金经理助理，现担任平安中债-0-3年国开行债券交易
型开放式指数证券投资基金（2022-09-15至今）、平安中证消费电子主题交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金（2023-04-06至今）、平安中证消费电子主题交易型开放
式指数证券投资基金（2023-04-06至今）、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放
式指数证券投资基金（2023-04-06至今）、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式
指数证券投资基金（2023-04-06至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金（2024-03-12至今）基金经理。
历任基金经理，施旭，2018年09月21日至2019年11月01日任本基金基金经理；钱
晶，2018年11月06日至2024年03月20日任本基金基金经理。
（三）资产配置投资决策委员会成员
公司总经理肖宇鹏先生、MOM投资中心总经理路昊阳先生、FOF投资中心养老金投资团
队投资执行总经理高莺女士、MOM投资中心易文斐先生、MOM投资中心张月女士。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
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1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，编制申购赎回清单；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年
以上；
17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
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21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册
资料；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制
度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
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（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
（10）贬损同行，以提高自己；
（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投
资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和投资限制规定。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益；
（2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
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为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经
营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科
学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；
（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业
务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部
管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部
部门和岗位的设置必须权责分明；
（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行
动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、
经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的
修改和完善；
（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
（8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研
究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制
度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定
各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资
管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务
制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，
是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的
具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业
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务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程
序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合
业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度
的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履
行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经
营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务
授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时
效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适
用的授权应及时修改或取消授权。
（2）公司研究业务
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工
作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资
产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，
保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。
（3）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的
决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度
和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投
资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科
学的投资管理业绩评价体系。
（4）交易业务
建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系
统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，
建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、
核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。
（5）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系
统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理
的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核
算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。
（6）信息披露
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公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立
了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此
加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检
查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7）监察稽核
公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监察稽核工
作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情
况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部
控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威
性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操
作程序和组织纪律。
法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，
促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制
制度的，追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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第四部分基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基
金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2023年3月31日，中国银行已托管1038只证券投资基金，其中境内基金993只，
QDII基金49只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉
承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
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查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保
证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者
违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
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第五部分相关服务机构
一、申购赎回代理证券公司
（1）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
联系电话：010－85130554
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（2）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：张纳沙
联系人：李颖
联系电话：0755－82130833
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（3）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82943666
客服电话：95565；400-8888-111
网址：www.newone.com.cn
（4）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：杜杰
联系电话：010-60838888
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客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（5）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：陈亮
联系人：辛国政
联系电话：010-80928123
客服电话：400-8888-888/95551
网址：www.chinastock.com.cn
（6）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
联系电话：021-23219275
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
（7）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（8）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：姜晓林
联系人：焦刚
联系电话：0531-89606166
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
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（9）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：陆晓
联系电话：0512-62938521
客服电话：95330
网址：http://www.dwzq.com.cn/
（10）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层
法定代表人：施华
联系人：丁敏
联系电话：010-59355997
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com
（11）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
联系电话：020-88836999
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
（12）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客服电话：95318
网址：www.hazq.com
（13）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
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办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
联系人：王一彦
联系电话：021-20333910
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（14）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
法定代表人：刘学民
联系人：单晶
联系电话：0755-23838750
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
（15）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼
法定代表人：徐伟琴
联系人：付佳
联系电话：021-23586603
客服电话：95357-8
网址：http://www.18.cn/
（16）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：沈如军
联系人：刘书剑
客服电话：0755-83196207
网址：www.cicc.com
（17）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
联系人：黄岚
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传真：020-87557689
客服电话：95575或02095575
网址：www.gf.com.cn
（18）华金证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区天目西路128号1902室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层（陆家嘴世纪金融广场2号楼）
法定代表人：燕文波
联系人：秦臻
客服电话：400-821-1357
网址：https://www.huajinsc.cn/
（19）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：杨玉成
联系人：陈宇
联系电话：021-33388999
传真：021-33388224
客服电话：95523、4008895523
网址：www.swhysc.com
（20）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38032284
传真：021-38670666
客服电话：95521/4008888666
网址：www.gtja.com
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的券商或变更上
述基金申赎代办券商，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
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住所地址：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
电话：010-50938782
传真：010-50938991
联系人：赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系人：陈颖华
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
法定代表人：李丹
联系电话：（021）2323 8888
传真电话：（021）2323 8800
经办注册会计师：郭素宏、李崇
联系人：李崇
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第六部分基金的募集
本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他
有关规定募集，募集申请于2018年8月8日经中国证监会的证监许可[2018]1280号文准予
注册。
自2018年9月7日至2018年9月13日，本基金面向个人投资者、机构投资者、合格
境外投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售，共募
集510,573,960.00份，有效认购户数为2734户。
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第七部分基金合同的生效
一、基金合同生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2018年9月21日正式生
效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
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第八部分基金份额折算和变更登记
一、基金份额折算的时间
基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为
基金建仓。基金建仓期不超过6个月。
基金建仓期结束后，基金管理人可以根据业务需要对基金份额进行折算。如进行基金
份额折算，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更
登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发
生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（按
照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份
额持有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折
算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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第九部分基金份额的上市交易
一、基金上市
1、上市交易的地点
深圳证券交易所。
2、上市交易的时间
本基金于2018年10月22日开始在深圳证券交易所上市交易。
二、基金份额的上市交易
1、本基金在深圳证券交易所上市，在深圳证券交易所的正常交易日和交易时间交易。
2、本基金在深圳证券交易所的上市交易遵守《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证
券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。
三、基金在深圳证券交易所暂停上市或终止上市的情形和处理方式
本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇暂停上市或终止上市的情形，按照《深圳证
券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。
四、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定
内容进行调整的，本基金参照执行，无须修改基金合同。
五、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单
和组合证券内各只证券的实时成交数据、汇率数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳
证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和
+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和＋申购赎回清单
中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额（最新成交价按照汇率公允价调
整为人民币价格）。
汇率公允价包括中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、
基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。
在未来条件允许的条件下，本基金可以参考上述公式，委托其他机构在相关证券交易
所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额港币参考
净值
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若深圳证券交易所
调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。
3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
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六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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第十部分基金转型的情况
当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时，本基金将变更为非上市的开放式指数基金，基金名称变更为“平安港
股通恒生中国企业指数证券投资基金”，无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上
市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。
一、转型后基金的申购和赎回
（一）申购赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为港股通交易日的交易
时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立，登
记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎
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回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基
金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有
关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或
其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情
形消除后的下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，
而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。
（五）申购和赎回的数量限制
1、原则上，投资者通过代销机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币
100元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币100元（含申购费）。各销售机构在
符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构
公布的为准。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元（含
申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）。通过基金管理人网上
交易系统或电话交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次
单笔最低申购金额为人民币100元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币100
元（含申购费）。
2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持
有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情
形导致被动达到或超过50%的除外）。
4、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于50份基金份
额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足50份的，
在赎回时需一次全部申请赎回。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
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金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
6、基金转换的限制
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得
低于50份。
通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于50份。留存份额不足
50份的，只能一次性赎回或转换。
7、投资者投资平安基金“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于人民币100
元（含申购费）各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高定投的最低金额，具
体以销售机构公布的为准。
8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
9、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净
值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差
产生的收益或损失由基金财产承担。
10、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净
值，并扣除相应的赎回费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到
小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
（六）申购和赎回费率
1、申购费率
本基金在申购时收取申购费用。
本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别
计算。具体费率如下：
申购金额区间 申购费率
100万元以下 1.50%
100万元（含）以上300万元以下 1.00%
300万元（含）以上500万元以下 0.60%
500万元（含）以上 1000元/笔
注：投资者通过基金管理人网上直销系统、直销柜台申购本基金实行优惠费率，详见基
金管理人公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资人参见代销机构公告。
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本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，
适用费率按单笔分别计算。
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
登记等各项费用。
2、赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费计入基金财产的比例见下表，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要
的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：
基金的赎回费率表
持有期限（N为日历日） 赎回费率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对份额持有期限小于30个自然日的，赎回
费用全部归基金财产，对份额持有期限小于3个自然月的，赎回费用的75%归基金财产，对
份额持有期限小于6个自然月的，赎回费用的50%归基金财产，对份额持有期限大于等于6
个自然月的，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手
续费（前述一个自然月按30个自然日计算）。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况开展
基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可
以适当调低销售费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基
金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规
则，具体见基金管理人届时的相关公告。
（七）申购份额与赎回金额的计算方式
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1、申购份额的计算方式：
（1）申购费用适用比例：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
（2）申购费用适用固定金额：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例：某投资人投资50,000元申购本基金基金份额，对应费率为1.50%，假设申购当日
基金份额净值为1.0160元，则其可得到的基金份额为：
净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08元
申购费用=50,000－49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31份
即：投资者投资50,000元申购本基金，对应费率为1.50%，假设申购当日基金份额净
值为1.0160元，则可得到48,485.31份基金份额。
2、赎回金额的计算方式：
赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
例：某投资者赎回10万份基金份额，份额持有期限100天，对应赎回费率为0.50%，
假设赎回当日基金份额净值是1.2130元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元
赎回费用=121,300.00×0.5%=606.50元
净赎回金额=121,300.00－606.50=120,693.50元
即：投资者赎回本基金10万份基金份额，份额持有期限100天，假设赎回当日基金份
额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为120,693.50元。
3、T日基金份额净值的计算
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数。
本基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收
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益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或
单笔申购金额上限的。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停投资者
的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消
除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
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2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付
赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足
额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给
赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款
处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停
赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的
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赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
（4）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的20%，基金管理人可以采取具体措施对其进行赎回申请延期办理。基金管理人可以先
行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人
20%以内（含20%）的赎回申请，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎
回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，投资人在
提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日
继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确
选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限
制。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在3个交易日
内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停
公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、若暂停时间超过1日，基金管理人自行确定公告增加次数，并根据《信息披露办法》
的规定在规定媒介刊登公告。
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（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十三）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十六）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
（十七）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
二、转型后基金的投资
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（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、债
券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换
债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知
存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金投资于标的指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金
资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对
值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
1、股票投资组合的构建
本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的
变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购
买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根
据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，
尽量缩小跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
1）定期调整
本基金将依照标的指数的定期调整规则，对股票组合进行相应的调整。
2）不定期调整
A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权
重的行为时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；
B、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其
所占标的指数权重进行购买时，将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有现
金或买入相关的替代性组合。
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构造替代性组合的方法如下：
A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则，选取替代股票备选库。本基金投
资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准；
B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代股票的相关性；
C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以模拟组合与被替代
股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中各股票的权重。
3、债券和货币市场工具的配置策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，
构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
4、金融衍生产品投资策略
本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他与
标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管
理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金
融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成
本。
5、资产支持证券投资策略
深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产
证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用
蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，
进行此类品种的投资。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债
券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞
口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性
造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
7、可转债投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价
格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导
向的变化等方面综合评估可转债投资价值，选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将
着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市
公司的可转债进行重点选择。
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本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会，
在严格控制风险的前提下，参与可转换债券的一级市场申购，获得稳定收益。
8、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的
范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与
融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪
误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的
融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份
额持有人增厚投资收益。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等；
（3）本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，
不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任
何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交
易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
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（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（14）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（15）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（16）本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（17）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易
的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余
期限按照市值加权平均计算；
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（11）、（18）、（19）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进
行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
三、转型后基金费用
（一）基金费用的种类
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除上市费用和年费，其他费用种类和转型前相同。
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金的指数许可使用费（包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外币相关的汇
兑损益、手续费、汇款费等）；
5、基金的证券、期货交易费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、基金的银行汇划费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核
对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核
对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定
节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
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3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
平安港股通恒生中国企业指数证券投资基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方
所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数
许可使用费自本基金转型为“平安港股通恒生中国企业指数证券投资基金”之日起累计，计
算方法如下：
H＝E×0.04%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则当
季的指数使用费按照费用下限收取。
指数许可使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金托
管人于次季度首日起15日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指
数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。
如果指数许可使用费的计算方法、支付方式和费率等发生调整，本基金将采用调整后的
方法、支付方式或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规
定在规定媒介进行公告。
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第十一部分基金份额的申购与赎回
基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，
申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证券交易所和登记
机构系统允许的情况下，在履行适当程序后，本基金可以开通港股通股票申购赎回模式，
申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价，相关事项届时将另
行约定并公告。
一、申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代
理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情
况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理
时间及办理方式基金管理人将另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金申购和赎回的开放日为港股通、深圳证券交易所同时正常开放交易的工作日。
若本基金的开放日发生变更，将在招募说明书（更新）或其他公告中进行列示。本基金的开
放时间由基金管理人和销售机构遵照有关法律法规约定，投资者应当在开放日的开放时间
办理申购和赎回申请。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2018年10月22日开始办理日常申购、赎回等业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中
国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细
则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定；如深
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圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，
则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申
请。投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请时，
必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请不成立而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资人的申购、赎回申请在当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对
价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额
的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金现金申购业务中的现金替代采用实时逐笔全额结算（RTGS）处理；现金赎回业务
中的现金替代采用代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款
采用代收代付处理。
投资者T日提交的现金申购申请受理后，日间完成RTGS交收部分，登记机构在T日为
该投资者办理基金份额登记以及现金替代的交收；日间未完成RTGS交收部分，登记机构在
T日日终为该投资者办理基金份额登记以及现金替代的交收，并将结果发送给基金管理人、
申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在T+2日办理现金差额的清算，在T+3日办
理现金差额的交收。
投资者T日提交的现金赎回申请受理后，登记机构在T日为投资者办理基金份额的注
销，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在T+2日
办理现金差额的清算，在T+3日办理现金差额的交收。现金赎回替代款的清算交收由基金
管理人和申购赎回代理券商协商处理，正常情况下，该款项的清算交收于T+7日（指开放
日）内办理，但如果出现港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出，则
该款项的清算交收可延迟办理。
申购赎回涉及的现金差额、申购产生的应退款项、现金赎回替代款涉及交收日为港股
通交易日和交收日的交集（不含半日港股通交易日或未完成两批次资金交收之日），当交收
期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日期顺延。例如：投资者在T日进
行申购，如T+1日至T+3日全部为港股通交易日和交收日，且未出现半日港股通交易日或
未完成两批次资金交收的情形，则现金差额款于T+3日交收；如T+1日至T+3日有一日为
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交易日但为非交收日，或者有一日为半日港股通交易日或未完成两批次资金交收的情形，
而T+4日为港股通交易日和交收日时，则现金差额款顺延一日至T+4日交收。
对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购
赎回代理券商的相关规则处理。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对资金清算交收和份额登记的办
理时间、方式以及处理规则进行调整，并按照《信息披露办法》在规定媒介公告。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳证券
交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交
易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进
行处理。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差
额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基
金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有
人或基金资产的损失。
在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所
和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、
赎回单位为100万份，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高最低申购金
额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。基金管理人有权对
其进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介公告。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整申购和赎回的数额
限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应
当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎
回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的现金替代、现金
差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。
2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收
取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
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3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基
金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。T
日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，经中国证监会同
意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
4、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法
律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清
单计算和公告时间进行调整并提前公告。
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各
证券数据、现金替代、T日预估现金、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值、T-1日最小申
购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。
2、申赎现金
“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购
赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份
证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券
的必须现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为0。
3、组合证券相关内容
组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购赎回单位所对应的各证券名称、证券代码及数量。
4、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代本
基金组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为2种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标
志为“必须”）。
可以现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该成份证券的替
代，基金管理人按照申购、赎回清单要求，代理投资者买入或卖出证券，并与投资者进行相
应结算。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，基金
管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。
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（2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购或赎回时代投
资者买入或卖出的证券。
②申购现金替代保证金：对于可以现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率
申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例）
“现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于
使用现金替代的证券，基金的实际买入价格（或证券实际结算价格）加上相关交易费用后与
申购时证券的参考收盘价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确
定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。一般情况下现金替代溢价比例为10%，基金管
理人可以根据市场情况和实际需要调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购
赎回清单公告为准。
申购时，如果预先收取的金额高于基金买入证券的实际成本（或证券实际结算成本），
则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入证券的实际成本（或
证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③申购现金替代保证金的处理程序
对于确认成功的T日申购申请，T日（指开放日）内基金管理人根据申购规模进行组合
证券的代理买入，通常情况下代理买入在T日（指开放日）接近收盘时点完成。T日（指开
放日）日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相
关费用）和未买入的被替代证券的T日（指开放日）收盘价（折算为人民币，折算汇率采用
当天的估值汇率；T日（指开放日）在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算
被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金
应退还投资者或投资者应补交的款项。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配
股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下，T+5日（指开放日）内，基金管理人将
应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补
资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的交收于数据
发送后的第1个工作日内完成。
④赎回对应的替代金额
赎回时，对于可以现金替代的证券，替代金额为扣除相关费用后的该证券的卖出价值（或
证券实际结算价值）
⑤赎回替代金额的处理程序
对于确认成功的T日赎回申请，T日（指开放日）基金管理人根据赎回规模进行组合证
券的代理卖出，通常情况下代理卖出在T日（指开放日）接近收盘时点完成。T日（指开放
日）日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未
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卖出的被替代证券的T日（指开放日）收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇
率；被替代证券T日（指开放日）在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被
替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。在此期间若该
部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。T+5日（指开
放日）内，基金管理人将应支付的替代金额的明细及汇总数据发送给登记结算机构，登记结
算机构办理赎回替代金额的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相
关款项的交收于数据发送后的第1个工作日内完成。
如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺延至下一港
股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价
不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该
证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维
护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理，
在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。
⑥未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或深圳证券交易所、登记机构ETF申购赎
回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变，基金
管理人可对可以现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；
或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实
行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证
券的数量乘以其T日预计开盘价并按照T-1日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他
方法。
5、预估现金相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额并在T日申购、赎回清单中公
布的当日现金差额预估值。其计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中
必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购、赎回清单中可以用现金替代的成份
证券的数量、T日预计开盘价以及T-1日估值汇率的乘积之和）
若T日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为
正、为负或为零。
6、现金差额相关内容
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T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用
现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购、赎回清单中可以用现金替代的成份证券的
数量、T日收盘价以及T日估值汇率的乘积之和）
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
7、申购份额上限和赎回份额上限
申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申
购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。
赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎
回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。
8、申购、赎回清单的格式
平安港股通恒生中国企业ETF申购赎回清单
(20**-*-*)
基本信息
基金名称 恒生国企
基金管理公司名称 平安基金
证券代码 159960
目标指数代码 HSCEI
基金类型 跨境ETF
T-1日信息内容
现金差额 -1543.68元
最小申购、赎回单位资产净值 1083293.46元
基金份额净值 1.0833元
T日信息内容
预估现金差额 -221.43元
可以现金替代比例上限 100.00%
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位 1000000.00份
最小申购赎回单位现金红利 0.00元
本市场申购赎回组合证券只数 1只
全部申购赎回组合证券只数 52只(含"159900"证券)
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是否开放申购 允许
是否开放赎回 允许
当天净申购的基金份额上限 不设上限
当天净赎回的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限 50000000份
当天累计可赎回的基金份额上限 20000000份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限
组合信息内容
证券代码 证券简称 股份数量 替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
00175 吉利汽车 963 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00241 阿里健康 660 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00267 中信股份 1190 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00270 粤海投资 481 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00291 华润啤酒 265 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00384 中国燃气 384 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00386 中国石油化工股份 3966 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00586 海螺创业 281 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00688 中国海外发展 627 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00700 腾讯控股 201 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00762 中国联通 1001 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00788 中国铁塔 7253 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00813 世茂集团 232 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00857 中国石油股份 3452 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00883 中国海洋石油 2922 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00914 海螺水泥 202 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00939 建设银行 17701 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00941 中国移动 1005 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
00960 龙湖集团 295 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
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00981 中芯国际 707 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
01044 恒安国际 117 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
01093 石药集团 1469 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
01109 华润置地 525 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
01177 中国生物制药 1853 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
01193 华润燃气 151 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
01288 农业银行 4526 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
01398 工商银行 12070 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
01658 邮储银行 1787 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
01810 小米集团－Ｗ 2217 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
01918 融创中国 419 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
02007 碧桂园 1262 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
02020 安踏体育 177 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
02313 申洲国际 135 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
02318 中国平安 975 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
02319 蒙牛乳业 452 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
02382 舜宇光学科技 117 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
02601 中国太保 454 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
02628 中国人寿 1217 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
02688 新奥能源 129 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
03328 交通银行 1432 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
03333 中国恒大 321 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
03690 美团－Ｗ 200 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
03692 翰森制药 194 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
03968 招商银行 638 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
03988 中国银行 12998 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
06186 中国飞鹤 731 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
06618 京东健康 179 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
06862 海底捞 173 允许 10% 0.0000 0.0000 香港市场
09618 京东集团－ＳＷ 0 必须 0.00% 15,642.1900 15642.1900 香港市场
09988 阿里巴巴－ＳＷ 0 必须 0.00% 57,036.4800 57036.4800 香港市场
09999 网易－Ｓ 0 必须 0.00% 7,805.2600 7805.2600 香港市场
159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,183,818.0000 0.0000 深圳市场
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申
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购申请。
3、本基金进行交易的主要证券、期货交易所非正常停市或者港股通临时停市或遇公众
节假日，可能影响本基金投资运作，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限且当日总申购份额达到
基金管理人所设定的上限。
6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、港股通每日额度已满的情况下，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
8、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者
指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。
9、基金管理人开市前未公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或
IOPV计算错误。
10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或
单笔申购份额上限的。
11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4、5、10项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，
基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全
部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理
人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回对价。
3、本基金进行交易的主要证券、期货交易所非正常停市或者港股通临时停市或遇公众
节假日，可能影响本基金投资运作，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者
指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。
5、基金管理人开市前未公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或
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IOPV计算错误。
6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的
赎回申请。
7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果一笔新的份
额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限
时，该笔赎回申请将被拒绝。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第7项以外暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形之一且基金管理人决定暂
停赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎
回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规
定在规定媒介公告。
十、集合申购与其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的组合证券，
共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在对现有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则，集合申购业务的相关
规则在开始执行前将予以公告。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可采取其他合理的申
购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。基金管理人可以在不违反法律法规且对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组
成，并提前公告。
基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协
议，并报中国证监会备案。
十一、基金的非交易过户
登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户业务，并收取一定的手续费用。
十二、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机
构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规
章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
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十三、联接基金的特殊申购
若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本
基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。在本基金开放日常申购赎回前，联接基金
可以用现金特殊申购本基金基金份额，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，
不收取申购费用。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
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第十二部分基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、
债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可
交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品
和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金投资于标的指数成
份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持
基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度
的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
1、股票投资组合的构建
本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重
的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权
重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金
可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限
度之内，尽量缩小跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
1）定期调整
本基金将依照标的指数的定期调整规则，对股票组合进行相应的调整。
2）不定期调整
A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权
重的行为时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调
整；
B、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
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C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其
所占标的指数权重进行购买时，将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有
现金或买入相关的替代性组合。
指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，
基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指
数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调
整。
构造替代性组合的方法如下：
A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则，选取替代股票备选库。本基金投
资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准；
B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代股票的相关性；
C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以模拟组合与被替代
股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中各股票的权重。
3、债券和货币市场工具的配置策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益
性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
4、金融衍生产品投资策略
本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他
与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有
效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及
利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来
的交易成本。
5、资产支持证券投资策略
深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资
产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助
采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市
场特点，进行此类品种的投资。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募
债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风
险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产
流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
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基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。
7、可转债投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票
价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投
资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值，选取具有较高价值的可转债进行投资。本
基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前
景的上市公司的可转债进行重点选择。
本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会，
在严格控制风险的前提下，参与可转换债券的一级市场申购，获得稳定收益。
8、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许
的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来
的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基
金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争
为本基金份额持有人增厚投资收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交
易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，
不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在
任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
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（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（14）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（15）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（16）本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（17）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易
的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余
期限按照市值加权平均计算；
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（11）、（18）、（19）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上
市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交
易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，
防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人同意，符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交
易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事
会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的
投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和投资限制规
定。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数收益率，本基金标的指数为恒生中国企业指数（经汇率
调整）。
恒生中国企业指数于1994年8月由恒生指数公司推出，自2018年3月5日起成分股
由市值最大、成交量最活跃的50只个股（40只H股、10只红筹股/民营企业）组成，用于
衡量在香港上市的中国企业的表现。该指数采取自由流通市值加权的方法，以充分考虑成
分股的可投资性。同时，该指数每只成分股规定10%的权重上线，避免个股权重过大。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情
形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，
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如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个
月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照
指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
金投资运作。
六、风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收
益特征。本基金主要通过港股通投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港
股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人、所投资基金的份额
持有人权利，保护基金份额持有人的利益。
八、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本投资组合报告所载数据截至2023年03月31日,本财务数据未经审计。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 381,973,957.16 96.54
其中：股票 381,973,957.16 96.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,369,249.39 3.13
8 其他资产 1,335,713.82 0.34
9 合计 395,678,920.37 100.00
本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为381,973,957.16元，占
净值比例97.23%。
2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
原材料 - -
周期性消费品 24,800,654.26 6.31
非周期性消费品 83,464,645.19 21.25
能源 23,443,938.85 5.97
金融 108,811,341.61 27.70
医疗 9,999,114.23 2.55
工业 6,135,532.72 1.56
地产业 17,156,573.47 4.37
信息科技 29,999,823.60 7.64
电信服务 70,961,566.42 18.06
公用事业 7,200,766.81 1.83
合计 381,973,957.16 97.23
以上分类采用全球行业分类标准。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 00700 腾讯控股 114,908 38,808,244.02 9.88
2 00939 建设银行 7,267,131 32,381,150.47 8.24
3 03690 美团-W 242,211 30,426,869.17 7.75
4 00941 中国移动 412,503 22,966,548.38 5.85
5 02318 中国平安 426,016 19,057,165.86 4.85
6 01398 工商银行 4,957,074 18,138,993.59 4.62
7 03988 中国银行 5,336,025 14,060,341.03 3.58
8 01211 比亚迪股份 66,000 13,277,168.39 3.38
9 01810 小米集团-W 1,173,000 12,424,956.75 3.16
10 00883 中国海洋石油 1,050,008 10,717,726.29 2.73
因部分指数成分券不在深港通范围内，基金管理人从跟踪误差最小化和投资人利益出
发，买入相关的替代性组合。
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 01801 信达生物 97,500 3,000,139.50 0.76
2 00384 中国燃气 224,207 2,170,779.93 0.55
3 00241 阿里健康 396,000 1,969,042.20 0.50
4 06186 中国飞鹤 304,000 1,567,474.13 0.40
5 01918 融创中国 260,000 259,471.52 0.07
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期无股指期货投资。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期无国债期货投资。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
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11投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行保险监督管理委员会于2022年5月26日作出银保监罚决字〔2022〕29号处
罚决定，由于中国银行股份有限公司（以下简称“公司”）银行理财业务存在违法违规行为，
即老产品规模在部分时点出现反弹，根据相关规定，对其处以罚款200万元。
中国银行保险监督管理委员会于2022年9月30日作出银保监罚决字〔2022〕51号处
罚决定，由于中国建设银行股份有限公司理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹违
法违规行为，依据相关规定，对其处以罚款200万元。
中国银行保险监督管理委员会于2022年9月9日作出银保监罚决字〔2022〕44号处罚
决定，由于中国建设银行股份有限公司个人经营贷款“三查”不到位，个人经营贷款制度
不审慎，总行对分支机构管控不力承担管理责任，依据相关规定，对其处以罚款260万元。
中国银行保险监督管理委员会于2023年2月16日作出银保监罚决字〔2023〕5号处罚
决定，由于中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）存在以下违法违规行为：一、
小微企业贷款风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、贷款资
金被挪用于证券市场；四、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财；五、小微企业贷款
统计数据不真实；六、向银行员工和公务员发放个人经营性贷款；七、违反监管规定向小
微企业客户收取承诺费、咨询费，依据相关规定，对中国银行总行罚款1600万元，对中国
银行分支机构罚款1680万元，合计罚款3280万元。
中国银行保险监督管理委员会于2023年2月16日作出银保监罚决字〔2023〕10号处
罚决定，由于中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）存在以下违法违规行为：
一、公司治理和内部控制制度与监管规定不符；二、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改；
三、向检查组提供企业出具的虚假证明材料；四、未按规定及时报送案件信息；五、违规
发放房地产贷款；六、贷款审查严重不尽职，违规办理虚假按揭贷款；七、违规发放固定
资产贷款；八、违规为地方政府融资平台提供融资，后期以流动资金贷款承接前期融资；
九、信用卡资金违规流入证券公司；十、违反产业政策为“两高一剩”企业提供融资；十
一、小微企业统计数据与事实不符，企业划型不准确，将大中型企业纳入小微企业统计；
十二、小微快贷业务违反审慎经营规则；十三、违规收取民营企业、小微企业费用；十四、
违规借贷搭售理财产品；十五、精准扶贫小额贷款资金违规归集使用；十六、向关系人发
放信用贷款；十七、违规发放贷款掩盖风险；十八、违规变相突破单一法人客户授信额度
限制；十九、搭桥贷款业务不合规；二十、流动资金贷款管理违反审慎经营规则；二十一、
固定资产贷款管理违反审慎经营规则；二十二、并购贷款管理违反审慎经营规则；二十三、
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个人贷款管理严重违反审慎经营规则；二十四、理财业务风险隔离不符合监管规定；二十
五、理财业务投资运作不合规；二十六、违规通过理财业务实现不良资产虚假出表；二十
七、违规虚增资本；二十八、面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合规定，违
规投资权益类资产；二十九、理财产品信息登记不及时，部分产品未登记底层资产；三十、
理财业务统计数据与事实不符；三十一、理财资金投资非标准化债权资产的余额超过监管
比例要求；三十二、同业投资业务管理违反审慎经营规则；三十三、债券投资业务未准确
计量风险，个别债券风险加权资产计提比例低于监管要求；三十四、串用银行承兑汇票保
证金掩盖信用风险；三十五、贴现资金违规回流出票人；三十六、违规向委托贷款借款人
收取手续费；三十七、对信用卡业务异常交易行为监控不力导致频繁套现；三十八、银行
集团并表统一授信管理流于形式，依据相关规定，没收其违法所得并处罚款合计
19891.5626万元。其中，建设银行总行7341.5626万元，分支机构12550万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，
控制跟踪偏离和跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指
数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司
制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,009.74
2 应收证券清算款 1,215,924.85
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 113,013.60
8 其他 2,765.63
9 合计 1,335,713.82
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。
11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 01918 融创中国 259,471.52 0.07 重大事项
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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第十三部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、自基金合同生效以来（2018年9月21日）至2023年3月31日基金份额净值增长率
及其与同期业绩比较基准收益的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018.09.21-2018.12.31 -7.70% 1.22% -5.92% 1.49% -1.78% -0.27%
2019.01.01-2019.12.31 16.25% 0.95% 12.77% 0.99% 3.48% -0.04%
2020.01.01-2020.12.31 -5.28% 1.54% -9.66% 1.59% 4.38% -0.05%
2021.01.01-2021.12.31 -17.84% 1.27% -25.49% 1.43% 7.65% -0.16%
2022.01.01-2022.12.31 -6.52% 2.01% -11.06% 2.35% 4.54% -0.34%
2023.01.01-2023.03.31 1.14% 1.44% 1.86% 1.66% -0.72% -0.22%
自基金合同生效起至今 -21.06% 1.48% -35.30% 1.65% 14.24% -0.17%
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：1、本基金基金合同于2018年09月21日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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第十四部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金上市费及年费；
5、基金的指数许可使用费（包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外币相关的汇
兑损益、手续费、汇款费等）；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
8、基金份额持有人大会费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
11、基金的银行汇划费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
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3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
本基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规
定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数许可使用费自基金首次挂牌之日
起累计，计算方法如下：
H＝E×0.04%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则
当季的指数使用费按照费用下限收取。
指数许可使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金
托管人于次季度首日起15日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据
指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。
如果指数许可使用费的计算方法、支付方式和费率等发生调整，本基金将采用调整后
的方法、支付方式或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的
规定在规定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类”中第3、4、6－12项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和
基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前在规定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金
财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家
有关税收征收的规定代扣代缴。
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第十五部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基
金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与
其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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第十六部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非
开放日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定的除外），
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管
理人与基金托管人共同确定；
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价作为估值全价；
（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述
做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代
表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对
于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；
（4）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的
质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
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3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，
回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不
存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、本基金投资股指期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
5、本基金存入银行或其他金融机构的各种款项以本金列示，按协议或约定利率逐日确
认利息收入。
6、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的市场分别
估值。
7、港股通投资上市流通的股票按估值日在香港联合交易所的收盘价估值；估值日无交
易的，以最近交易日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币、美元、
英镑、欧元、日元等主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权
机构公布的人民币汇率中间价为准。
8、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
9、税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金
将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与
估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
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1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金
管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净
值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并
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在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的，应
当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由
基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
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1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误差不作为
基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误
或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理
人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻
或消除由此造成的影响。
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第十七部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经汇率调整）达到1%以上时，可
进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重
新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新
计算）；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（经汇
率调整）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动
亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行分红，若《基金合同》生效不
满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采取现金分红的方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。
三、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日、基金收益分配对象、分配时间、分
配数额及比例、分配方式等内容。
四、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15
个工作日。
五、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
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第十八部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定条件的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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第十九部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规
定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符
合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的
互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项
的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应
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当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息
发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金
招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业
网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在其网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说
明书的当日登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前3个
工作日将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登
载在规定报刊上。
（六）申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过其网站
以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
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（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，为保
障其他投资者利益,基金管理人应当至少在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
（八）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在
规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
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11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
19、本基金变更标的指数；
20、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市；
21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
22、本基金推出新业务或服务；
23、基金份额的折算；
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（九）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证
监会、基金上市交易的证券交易所。
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十一）投资股指期货相关公告
本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中
披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示
股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十二）投资资产支持证券相关公告
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
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基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券
明细。
（十三）投资香港市场港股通标的股票的相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告和年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件
中披露本基金参与港股通交易的相关情况。
（十四）投资中小企业私募债券的相关公告
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会规定媒
介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，在季度报告、中期
报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情
况。
（十五）参与融资和转融通证券出借交易的相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情
况、风险及管理情况。
（十六）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
（十七）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
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基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站
披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
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第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后
2日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
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5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持流动性受限资产的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定条件
的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财
产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进
行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告
登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。
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第二十一部分风险揭示
本基金将主要面临以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、
和／或实现投资目标的能力造成影响。
基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，
申购对价、赎回对价包现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证券交易所和登记机
构系统允许的情况下，在履行适当程序后，本基金将采用港股通股票申购赎回模式，申购
对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
1、本基金的特别风险
（1）投资港股通股票的风险
本基金基金合同生效后主要投资于港股通股票，港股通每日额度满后，本基金面临不
能通过港股通进行买入交易的风险。在港股通每日额度满时，本基金存在无法进行申购的
风险。涉及港股通交易的其他风险具体见下文“2、港股投资风险”。
（2）指数下跌风险
本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。当指数下跌时，基金不会采取防守
策略，由此可能对基金资产价值产生不利影响。
（3）跟踪偏离风险
以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率：
①基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金
收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。
②指数成份股派发现金红利等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的
跟踪偏离度。
③当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在
指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时
扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩
大。
④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股摘牌
或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离度
和跟踪误差扩大。
⑤在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技
术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪偏离度和
跟踪误差。
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⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不相同；因指数发布机构指数编制错误等产生的
跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在2%以
内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值
表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（5）流动性风险及流动性风险管理工具
1）流动性风险
①本基金最小申购、赎回单位设置较高（目前为100万份），中小投资者只能在二级市
场上按交易价格卖出基金份额。
②基金将在深圳证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能
因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止；此外基
金通过港股通机制投资于香港市场，香港市场的突发性情况也可能会对本基金的交易产生
影响。
③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但
是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）
基金份额净值。
2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金标的指数恒生中国企业
指数的成份股都为流动性较高的股票，总体来看，投资标的规模较大、流动性充足，可以
匹配每日开放的申购赎回安排。
3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金转型为“平安港股通恒生中国企业指数证券投资基金”后，在出现巨额赎回
情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额
赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请
赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申
请的措施。详见《招募说明书》“十、基金转型的情况”中“一、转型后基金的申购和赎回”
中“（十）巨额赎回的情形及处理方式”部分内容。
4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在特定情形下，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一致后，将运用多种
流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有
人的利益，包括但不限于：
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①暂停接受申购、赎回申请；
②延缓支付赎回款项；
③暂停估值；
④中国证监会认可的其他措施。
具体措施，详见招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”中“八、拒绝或暂停申
购的情形”、“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”及“十五、基金资产的估值”
中“六、暂停估值的情形”的相关内容。
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，投资者
收到赎回款项的时间也可能晚于预期。
（6）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参
考。由于计算公式等数据来源及来源时间不同，IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，
与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若
参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
（7）投资人赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能
导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、
赎回单位全部赎回。
（8）基金份额赎回对价的变现风险
如采用非现金申购赎回模式，本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。
在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后
的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
（9）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报
酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能
存在基金份额净值低于面值的风险。
（10）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更
标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险
特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（11）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他
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基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资
人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应
按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维
持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现
存在差异，影响投资收益。
（12）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风
险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二
级市场价格的折溢价水平。
3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将
按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎
回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离
度和跟踪误差。
4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以
获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回
份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。
（13）第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
②登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生
变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券、期货
交易所及其他代理机构。
③证券、期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或
投资者利益受损。
（14）操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、
欺诈行为、交易错误、IT系统故障等风险。
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在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金
托管人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。
2、港股投资风险
本基金可投资于港股通标的股票，从而面临相应的风险。
（1）港股通机制相关风险
港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的限制，而且
此类限制可能会不断调整，这些限制因素及其变化可能对本基金进入或退出当地市场造成
障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。例如，港股通业务试
点期间存在每日额度限制，在额度不足的情况下，本基金将面临不能通过港股通进行买入
交易或交易失败的风险。
（2）汇率风险
本基金以人民币销售与结算，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金港股投资
部分的资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险；也就是说，本基金在境外取得的港币
计价的投资收益可能会因为人民币升值被部分侵蚀，带来汇率风险。
（3）港股市场股价波动较大的风险
港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股
更为剧烈的股价波动。
（4）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来
一定的流动性风险。
（5）境外市场风险
1）税务风险
香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异，基金投资香港市场可能会就股
息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为可能会使基金收益受到一定
影响。此外，香港地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，可能导致
本基金向香港地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
2）市场风险
基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环周期、货币
政策、财政政策、产业政策等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产
面临潜在风险。此外，香港证券市场对于负面的特定事件、特有的政治因素、法律法规、
市场状况、经济发展趋势的反应较A股证券市场可能有诸多不同，从而带来市场风险的增
加。
3）交易风险
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香港市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于A股市场，可
能会给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法及时捕捉相关投资机会或规避投
资风险、净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。
3、投资工具的相关风险
（1）股票
股票投资风险主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一
定的影响，导致市场价格水平波动的风险；宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益
水平产生影响的风险；市场挂牌交易的上市公司经营状况受多种因素影响，如市场、技术、
竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。
（2）债券
债券投资风险主要包括：市场利率水平变化导致债券价格变化的风险；债券市场不同
期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险；债券发行
人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量下降导致债券价格下降的风
险。
（3）衍生品
由于金融衍生产品具有杠杆效应，价格波动较为剧烈，在市场面临突发事件时，可能
会导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，衍生品的交易
可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价，导
致基金资产的额外损失。
（4）正回购/逆回购
在回购交易中，交易对手方可能因财务状况或其他原因不能履行付款或结算的义务，
从而对基金资产价值造成不利影响。
（5）中小企业私募债券的投资风险
本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违
约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降
等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债
券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而
对基金收益造成影响。
（6）资产支持证券的投资风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信
用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波
动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可
能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险
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指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由
于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
4、科创板的投资风险
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板上
市交易股票或选择不将基金资产投资于科创板上市交易股票。本基金资产并非必然投资科
创板上市交易股票。
本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差
异带来的特有风险，具体包括以下风险：
（1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市
公司的股权激励制度更为灵活，可能存在表决权差异安排。
（2）流动性风险。由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机
构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。
（3）集中投资风险。科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投入规模大、
技术迭代快、盈利周期长等行业特点，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性，
可能存在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。
（4）退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格：
1）退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存
在重大缺陷的情形，将直接导致退市；
2）退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应当退市的
企业直接终止上市的情形；
3）执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者
不具备商业实质的关联交易维持收入时，可能会直接导致退市。
（5）股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日
不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。
5、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或
投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调
整而引起基金净值波动的风险；相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调
整投资组合而引起基金净值波动的风险等。
6、不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基
金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
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本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特
征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
8、声明
（1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行
承担投资风险。
（2）除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他非基金管理人的销售
机构销售，但是，本基金并不是该等销售机构的存款或负债，也没有经该等销售机构担保
或者背书，该等销售机构并不能保证其收益或本金安全。
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第二十二部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费
用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
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（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资人的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务
规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
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（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20
年以上；
（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
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（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册
资料；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券、期货账户、为基金办理证券、期货交易资
金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
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（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基
金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投
票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合
同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持
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有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与
表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决
票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘
以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍
五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的
委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与
表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联
接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金
的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式，但本基金合同另有约定的除外；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调整该等报酬
标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另
有约定的除外；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
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2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或增加基金份额
类别；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下，基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、非交易
过户等业务的规则；
（6）在不违反法律法规规定且在不对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率，调整基金的申购赎回
方式及申购对价、赎回对价组成；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
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5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持
有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、
干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其
他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以
进行基金份额持有人大会议程：
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（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非
现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的
非现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效
力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授
权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
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4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基
金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托
管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能
主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之
一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基
金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的
效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式（基金合同另有约定的除外）、
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与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为
有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
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基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，
基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人
大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后
2日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
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（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持流动性受限资产的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、争议解决方式争议的处理和适用的法律
对于因本基金合同的订立、内容、履行和解释或与本基金合同有关的争议，合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终
局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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第二十三部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人（或简称“管理人”）
名称：平安基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人:罗春风
成立时间：2011年1月7日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监许可【2010】1917号
组织形式：有限责任公司
注册资本：130000万元人民币
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
（二）基金托管人（或简称“托管人”）
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：葛海蛟
成立时间：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提
供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇
贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借
款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖
股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外
信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买
卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令
可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
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1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库
等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，
对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述
投资范围对基金的投资进行监督；
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、
债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可
交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品
和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金投资于标的指数成
份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
2、对基金投融资比例进行监督；
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交
易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，
不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在
任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即不低于基金资产净值的90%；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（5）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该
权证的10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％；
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（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
（10）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（14）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（15）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管
理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于
不一致所导致的风险或损失；
（18）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第（2）、（11）、（16）、（17）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上
市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交
易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
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（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反上述
约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基
金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管
理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会
报告。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，应当拒绝
执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人
发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的，应当及时提
示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定
时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，提供相关数据资料
和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行
必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金
账户和证券账户等投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额
净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有
权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规
事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
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3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基
金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期
限内聘请符合《证券法》规定条件的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具
的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进
行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，
基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更
过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业
务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
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4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相
关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
5、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理.
（六）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结
算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并
代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管
人负责向中国人民银行报备。
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少
各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少20年。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投
资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基
金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的
基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计
算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外
公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和
纠正。
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5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时，视为
基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人
应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理
人应当及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持
有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基
金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也
应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人
的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向
不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已
承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原
因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能
发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能
达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人
可以将相关情况报中国证监会备案。
（二）基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行
核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管
理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，
双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于
每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上。招募说明书其他
信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新
招募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当
在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，
并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作
日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告
登载在规定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基
金产品资料概要并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其
他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人
在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季
度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日
内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有
关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核
结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人
复核，基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式
进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应
共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以
基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托
管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，双方各自
留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一
致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监
会备案。
六、基金份额持有人名册的保管
（一）基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
（二）基金份额持有人名册的提供
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对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束
后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、
基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人
名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金
托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。
（三）基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金
托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
七、争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好
协商解决。但若争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国
国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁
裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的变更和终止
（一）托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
（二）托管协议的终止
发生以下情况，本托管协议应当终止：
1、《基金合同》终止；
2、本基金更换基金托管人；
3、本基金更换基金管理人；
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
具备下列情形之一的，基金托管人有权立即终止提供托管服务、冻结涉恐资金、要求
赔偿损失或采取其他反洗钱管控措施：
1、基金管理人被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在
基金托管人或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列；
2、基金管理人从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑；
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3、基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，使基金托管人
遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失；
4、有合理理由怀疑基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，要求基金管
理人提供证明交易合法性、真实性等相关材料，基金管理人无合理理由拒绝配合；
5、基金管理人未建立合理有效的客户尽职调查等反洗钱内部控制机制，基金托管人评
估认为基金管理人在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管理方面风险等级过高。
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第二十四部分标的指数编制方案
本基金标的指数为恒生中国企业指数。
1、选股范畴
香港交易所主板上市的证券；不包括合订证券，外国公司，股票名称以「B」结尾的生
物科技公司，及根据香港交易所主板上市规则第21章上市之投资公司。
2、候选资格
（1）地域性要求：内地证券
（2）上市历史要求：至少一个月
（3）流动性要求：投资类指数的换手率测试（每月换手率为0.1%或以上）
3、成份股挑选准则
（1）挑选方法：综合市值排名最高的50只证券会被选为成分股。(综合市值排名的定
义请见指数编算总则)
（2）成份股数目：固定为50只
（3）缓冲区：排名60名以下的现有成份股将从指数中剔除，排名40名或以上的证券
将加入指数；最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按综合市值排名决定，以维持成份
股数目于50。
（4）检讨周期：每季(数据截至每年三月底、六月底、九月底及十二月底)
（5）加权方法：流通市值加权
（6）比重上限：每只成份股8%
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：
https://www.hsi.com.hk。
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第二十五部分对基金份额持有人的服务
本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时，基金管理人有权根据
基金份额持有人的需要和市场的变化，对以下主要服务内容进行增加或变更。
一、网上开户与交易服务
客户持有指定银行的账户，通过平安基金官网交易平台，可以实现在线开户交易。
平安基金网址：www.fund.pingan.com
二、资料的寄送服务
1、基金管理人在未收到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下，将发送电子对账
单。客户可根据个人需要，通过平安基金客户服务热线或者平安基金客服邮箱定制纸质对
账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务费用。
2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私，如果客户选择邮寄方式，请务必预留正确
的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用
顺丰快递邮寄方式，并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证；也不对因邮寄资料出现遗漏、
泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
3、电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送
内容，也无法完全保证其安全性与及时性。因此平安基金管理公司不对电子邮件或短信息
电子化账单的送达做出承诺和保证，也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄
露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
4、根据客户的需求，本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。
三、定期定额投资计划
基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额
投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定
期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，具体实施方法见
有关公告。
四、网络在线服务
基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站，可享有账
户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等多项在线服务。
基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息供投资
人查询。
公司网址：www.fund.pingan.com
电子信箱：fundservice@pingan.com.cn
五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务
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客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服
务等信息查询。
客户服务中心人工座席每个交易日9：00-17：00为投资人提供服务，投资人可以通过
该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修改等专项服务。
客服电话：400-800-4800（免长途话费）
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
六、投诉受理
投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式，
对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉，基金公
司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工作日当日进行处
理。
七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金
管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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第二十六部分其他应披露事项
本基金2022年04月01日至2023年03月31日发布的公告：
2022年04月02日 平安基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金产品风险评级相关事项的公告
2022年04月07日 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增东吴证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告
2022年04月21日 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告
2022年06月10日 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
2022年06月10日 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2022年06月30日 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告
2022年07月18日 平安基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2022年07月20日 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告
2022年08月19日 平安基金管理有限公司关于终止与北京懒猫基金销售有限公司销售业务合作的公告
2022年08月24日 平安基金管理有限公司关于旗下平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金调整停牌股票估值方法的公告
2022年08月24日 平安基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告
2022年08月25日 关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2022年08月30日 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告
2022年10月25日 平安基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子冒用“平安基金”名义进行诈骗的风险提示
2022年10月25日 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022年11月02日 关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2022年11月11日 平安基金管理有限公司关于终止与国开证券股份有限公司相关销售业务的公告
2022年11月14日 平安基金管理有限公司关于终止与深圳信诚基金销售有限公司销售业务合作的公告
2022年11月17日 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增华金证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告
2022年12月26 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增广发证券股份有限公司
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日 为申购赎回代办机构的公告
2022年12月29日 关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2022年12月30日 关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2023年非港股通交易日暂停相关交易的公告
2023年01月05日 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告
2023年01月19日 平安基金管理有限公司关于面向特定投资者(养老金客户)通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告
2023年01月19日 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023年03月15日 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增东海证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告
2023年03月21日 平安基金管理有限公司关于旗下部分深交所上市基金变更场内简称的公告
2023年03月22日 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2023年03月29日 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增方正证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告
2023年03月29日 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
2023年03月31日 关于新增平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告。
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第二十七部分对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基
金合同的规定，对《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（更新）》进
行了更新，本次主要针对基金经理相关信息进行了更新。
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第二十八部分招募说明书存放及其查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机构、基金
销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时间
内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人
和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明
书。
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第二十九部分备查文件
除第6项外，以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
1、中国证监会准予平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金募集注册
的文件；
2、《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、注册登记协议；
8、中国证监会要求的其他文件。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
平安基金管理有限公司
2024年3月21日
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