国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金

更新招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）

由中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金更名而来，中融央视财经50

交易型开放式指数证券投资基金的募集申请经中国证监会2018年11月22日证

监许可〔2018〕1929号文注册。本基金基金合同于2019年3月19日生效，自

该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原招募说明书的更新，原招募说明书与本招募说明书不

一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准

确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法

规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表

明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为央视财经50指数。

（1）指数样本空间

央视财经50成份指数样本空间由经营正常的上市公司A股证券（含股票、

红筹企业发行的存托凭证）组成。

（2）选样方法

i.由北京大学、中央财经大学、复旦大学、南开大学以及中国人民大学分

别从“创新、成长、回报、治理、责任”五个维度的评价体系确定候选样本，

每个维度30只股票，合计150只。

ii.由指数专家委员会、多家券商、公募基金与私募基金根据自身的独立

研究进行投票，分别选出50只股票，综合票数高低进行排名。

iii.由中国上市公司协会、中国注册会计师协会与大公国际资信评估公司，

从公司合规性、财务状况与资信评级三种角度进行评定，最终确定每个维度10

家、合计50家上市公司作为央视财经50指数样本股。

在各维度未能入选的备选样本股中，分别选取排名靠前的5家公司作为各

维度的候补样本股。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网站，网址：

www.cnindex.com.cn。

本基金投资于央视财经50指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基

金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，

追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值

会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受

基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本

基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、

社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非

系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，指数复制风险、标的指数回报

与行业平均回报偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计

算出错的风险、标的指数变更风险、指数编制机构停止服务的风险、基金投资

组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风

险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌或退市的风险、退市

风险等本基金的特定风险等。本基金可投资股指期货。股指期货交易采用保证

金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的

表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），已在深圳证券交易所上

市。由于本基金的标的指数组合证券包含深圳及上海两个证券交易所上市的品

种，本基金的申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的

ETF产品有所差异。通常情况下，投资人的申购、赎回申请在T+1日确认，申购

所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资人需要通过申购赎回

代理机构参与。

本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，

且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，同时用以申购、赎回的

深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为

同一申购赎回代理机构。投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明

书。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同、

基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资

决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其

未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保

证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资

决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书已经托管人复核，本次主要对招募说明书的“重要提示、第

三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第十一部

分基金的投资、第十二部分基金的业绩、第二十四部分其他应披露事项”等内

容进行了更新。本招募说明书所载内容截止日为2024年3月14日，有关财务

数据和净值表现数据截止日为2023年12月31日（未经审计）。

目录

重要提示........................................................1

第一部分前言..................................................5

第二部分释义..................................................6

第三部分基金管理人...........................................12

第四部分基金托管人...........................................21

第五部分相关服务机构.........................................23

第六部分基金的募集...........................................30

第七部分基金合同的生效.......................................38

第八部分基金份额折算与变更登记...............................39

第九部分基金份额的上市交易...................................40

第十部分基金份额的申购与赎回.................................42

第十一部分基金的投资.........................................55

第十二部分基金的业绩.........................................68

第十三部分基金的财产..........................................70

第十四部分基金资产的估值.....................................71

第十五部分基金的收益与分配...................................77

第十六部分基金的费用与税收...................................79

第十七部分基金的会计和审计...................................82

第十八部分基金的信息披露.....................................83

第十九部分风险揭示...........................................90

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算................97

第二十一部分基金合同的内容摘要...............................99

第二十二部分托管协议的内容摘要..............................116

第二十三部分对基金份额持有人的服务..........................128

第二十四部分其他应披露事项..................................129

第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式.......................130

第二十六部分备查文件........................................131

第一部分前言

《国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简

称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金

法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开

募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基

金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《国联央视财经50交易型开放

式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本

基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说

明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的

权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指国联基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同：指《国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联央视财经

50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订

和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《国联央视财经50交易型开放式指数证

券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基

金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基

金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金

上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改＜中华人民共和国

港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布

机关对其不时做出的修订

17、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关

于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订；

18、交易型开放式指数证券投资基金或ETF：指《深圳证券交易所证券投资

基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”

19、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管

理办法》及相关法律法规规定，可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基

金的中国境外的机构投资者

26、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

29、销售机构：指国联基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

31、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办

证券公司

32、登记业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存

管、结算及相关业务

33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证

券登记结算有限责任公司；

34、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金

份额变动及结余情况的账户

36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所

的正常交易日

41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券

投资基金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实

施的《登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券

交易所及国联基金管理有限公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等

46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为

49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价

等信息的文件

50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定

应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

51、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募

说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

52、标的指数：指央视财经50指数及其未来可能发生的变更

53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投

资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍

55、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的

规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

56、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的

最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时

应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或

赎回的基金份额数计算

57、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证

券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成

本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被

替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额

58、基金份额参考净值：指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人

提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金

份额参考净值，简称IOPV

59、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结

60、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额

进行变更登记的行为

61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

63、元：指人民币元

64、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收

入扣除相关费用后的余额

65、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同

期增长率差额之日

66、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日

基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额

折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并

调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增

长率）

67、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一

日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合

并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算）

68、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

71、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

72、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子

披露网站）等媒介

73、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客

观事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称 国联基金管理有限公司  

注册地址  深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元  

办公地址  北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层  

法定代表人  王瑶  

总裁  王瑶  

成立日期  2013年5月31日  

注册资本  7.5亿元  

股权结构  国联证券股份有限公司占注册资本的75.5%，上海融晟投资有限公司占注册资本的24.5%  

存续期间  持续经营  

电话  （010）56517000  

传真  （010）56517001  

联系人  肖佳琦  



二、主要人员情况

1．基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况

（1）基金管理人董事

葛小波先生，董事，工商管理硕士。现任国联证券股份有限公司董事长、

执行董事、总经理、党委副书记。兼任华英证券董事长、国联证券（香港）董

事长、国联证券资产管理有限公司董事长、中证协会员监事及发展战略委员会

副主任委员、上交所交易委员会副主任委员、会计准则委员会资本市场委员会

委员、中国工业合作经济学会会员。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经

理、高级经理，保荐代表人，A股上市办公室副主任，风险控制部副总经理和

执行总经理，交易与衍生产品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及

固定收益业务行政负责人，执行委员会委员、财务负责人、首席风险官；曾兼

任中信证券国际有限公司、里昂证券、华夏基金管理有限公司、中信证券投资

有限公司、中信产业投资基金管理有限公司、中海基金等公司董事，中国证券

业协会创新委员会副主任委员、海外委员会副主任委员。

邱晓健先生，董事，经济学学士。现任中海晟融（北京）资本管理集团有

限公司总裁。兼任金慧科技集团股份有限公司董事会主席，湖北美尔雅股份有

限公司董事。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中植企业

集团有限公司、中泰创展控股有限公司。

王瑶女士，董事长，法学硕士。现任国联基金管理有限公司董事长，代为

履行总裁职务。兼任国联（北京）资产管理有限公司董事长、总经理。曾任职

于中国证监会培训中心、机构监管部、人事教育部等部门；公司督察长、总经

理。

王捷先生，董事，经济学硕士。现任国联证券股份有限公司董事会秘书兼

人力资源部总经理。兼任华英证券董事、国联资管监事。曾任中信证券股份有

限公司人力资源部总监、执行总经理、董事总经理、部门行政负责人；中信控

股有限责任公司总裁办公室总经理助理；中信证券（山东）有限责任公司人力

资源总监；上海恺讯咨询公司资深合伙人。

赵雪芹女士，董事，经济学博士。现任国联证券股份有限公司首席经济学

家、总裁助理。曾任职于山东经济学院、海通证券股份有限公司、中信证券股

份有限公司、前海开源基金管理有限公司。

盛松成先生，独立董事，经济学博士。现任中欧国际工商学院经济学与金

融学兼职教授，中国首席经济学家论坛研究院院长。曾任上海财经大学金融系

副主任，财务金融学院副院长。

朱恒源先生，独立董事，管理学博士。现任清华大学经济管理学院创新创

业与战略系教授。曾任广东省珠海市江海电子公司制造管理部经理。

陈丽华女士，独立董事，管理学博士。现任北京大学光华管理学院管理科

学与信息系教授、博士生导师；北京大学流通经济与管理研究中心执行主任；

北京大学联泰供应链研究与发展中心主任；中国物流学会副会长；中国管理科

学学会供应链与物流专委会主任；中国改革开放40年物流行业特殊贡献专家；

供应链创新与应用国家战略课题组核心专家；科技部国家高新区专家等。曾在

中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后研究。

（2）基金管理人监事

宋欣宇先生，监事，理学硕士。现任国联证券股份有限公司风险管理部负

责人。曾任职于中国农业银行总行、中信百信银行股份有限公司。

赵丹婷女士，监事，经济学博士。现任国联基金管理有限公司风险管理部

总经理。曾任职于银河金汇证券资产管理有限公司。

（3）基金管理人高级管理人员

王瑶女士，代任总裁，简历同上。

闫军先生，联席总裁，金融学硕士。曾任职于中国人民银行办公厅；中国

银监会银行监管二部；中国银保监会城市商业银行监管部等部门。2022年6月

加入公司，曾任公司常务副总裁，自2023年3月起至今任公司联席总裁。

曹健先生，副总裁，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托

投资公司证券部财务负责人；天元证券公司财务负责人；江海证券有限公司财

务负责人。2013年5月加入公司，曾任公司首席财务官、副总裁、督察长等，

自2020年9月起至今任公司副总裁。

周妹云女士，督察长，企业管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所审

计部；中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部；长盛基金管理有限公司监

察稽核部。2016年6月加入公司，曾任董事总经理、董事会秘书等，自2020年

9月起至今任公司督察长。

黄庆先生，首席信息官，工程学硕士。曾任上海万申信息产业股份有限公

司工程师；国联安基金管理有限公司信息技术部高级经理；浦银安盛基金管理

有限公司信息技术部总经理；永赢基金管理有限公司首席信息官。2022年8月

加入公司，自2022年8月起至今任公司首席信息官。

2.本基金基金经理

陈薪羽先生，中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、

硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首

席投资官秘书。2016年10月加入公司，现任多策略投资部基金经理。现任本基

金（2019年08月起至今）、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金

联接基金（2019年08月起至今）、国联中证500交易型开放式指数证券投资基

金（2019年11月起至今）、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金（2019年12月起至今）、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金（2020

年03月至2020年05月）、中融量化智选混合型证券投资基金（2020年03月

至2022年11月）、国联智选红利股票型证券投资基金（2020年03月起至今）、

国联国证钢铁行业指数型证券投资基金（2023年08月起至今）、国联中证煤炭

指数型证券投资基金（2023年08月起至今）、国联景盛一年持有期混合型证券

投资基金（2023年09月起至今）的基金经理。

杜超先生,中国国籍，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本

科、学士学位，具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件

中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司，现任多策略投资部基金经理。

现任本基金（2023年10月起至今）、国联中证500交易型开放式指数证券投资

基金（2023年10月起至今）、国联中证煤炭指数型证券投资基金（2023年10

月起至今）、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金（2023年10月起至今）、

国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023年10月起至

今）、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023年10月起

至今）、国联高股息精选混合型证券投资基金（2023年11月起至今）、国联鑫

价值灵活配置混合型证券投资基金（2023年11月起至今）、国联创业板两年定

期开放混合型证券投资基金（2023年11月起至今）、国联新机遇灵活配置混合

型证券投资基金（2023年12月起至今）的基金经理。

历任基金经理：

2019年03月至2023年11月赵菲先生

3.投资决策委员会成员

主席：

刘鲁旦先生，公司董事总经理；柯海东先生，公司权益投资总监。

投资决策委员会委员：

郑玲女士，公司研究总监、研究部总经理；赵丹婷女士，风险管理部总经

理；钱文成先生，权益投资部总经理；刘鹏女士，权益交易部总经理；王玥女

士，固收投资一部总经理；潘巍先生，固收投资二部总经理；杨宇俊先生，固

收投资三部总经理；崔帅帅先生，固收交易部总经理；沙月女士，固收研究部

总经理；刘斌先生，多策略投资部FOF投资负责人；甘传琦先生，权益投资部

联席总经理；赵菲先生，多策略投资部基金经理。

4.上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1.依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2.办理基金备案手续；

3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6.编制季度报告、中期报告和年度报告；

7.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎

回清单；

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9.按照规定召集基金份额持有人大会；

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12.中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、

《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2．基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，

利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4．基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益；

（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人内部控制制度

1．内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级

人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公

司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离；

（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2．内部控制组织体系

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由公司

董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对

内部控制制度的有效执行承担责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监

控，法律合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，

包括如下组成部分：

（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，

从而控制公司的整体运营风险；

（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责；

（3）投资决策委员会：负责制定公司的重大投资决策，确立公司投资总体

方针、投资方向和投资原则；

（4）内控及风险管理委员会：主要负责研究审议公司合规管理、内控机制

（包括但不限于公司制度、业务流程）建设等内部管理方面的事项以及制订公

司业务风险政策，研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项；

（5）法律合规部：负责公司的法律事务和监察工作，定期或不定期对公司

风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查；

（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的

投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交

易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资

组合投资绩效、风险的计量和控制；

（7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门

负责人对本部门的风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，对本部门

业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；

（8）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的

风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法

律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环

节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现

的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

3．内部控制制度综述

为加强内部控制，有效地防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经

营，保障基金份额持有人利益，维护公司及股东的合法权益，公司依据《基金

法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规和《公司章

程》，并结合公司实际情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控

制制度。

公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分

组成。基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务

管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、

人事管理制度和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设

置、岗位职责以及工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体

业务的需要制定的各类业务指引、细则、规范、流程等。

4．内部控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，

高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确

保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位

之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工

都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范

和减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风

险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建

立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员

及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。

5．基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将

根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元

整

法定代表人：葛海蛟

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有

丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，

60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服

务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券

投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、

QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产

品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。

在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供

个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2023年12月31日，中国银行已托管1075只证券投资基金，其中境内

基金1018只，QDII基金57只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指

数型、FOF、REITs等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，

基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的

组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。

中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风

险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全

面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控

制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和

“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国

银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。

中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安

全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知

基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金

管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督

管理机构报告。

第五部分相关服务机构

一、申购赎回代办券商

1）名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

联系人：黄博铭

电话：021-38676666

客服电话：95521/400-8888-666

2）名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路10号

法定代表人：王常青

客服电话：95587/4008-888-108

3）名称：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人：张纳沙

联系人：李颖

电话：0755-82130833

客服电话：95536

4）名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

电话：0755-82943666

客服电话：95565/0755-95565

5）名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

客服电话：95575

6）名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：顾凌

电话：010-60838888

客服电话：95548

7）名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

联系人：辛国政

电话：010-80928123

客服电话：4008-888-888或95551

8）名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

电话：021-23185425

客服电话：95553、4008888001

9）名称：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：杨玉成

联系人：余洁

电话：021-33389888

客服电话：95523或4008895523

10）名称：长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：金才玖

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

客服电话：95579

11）名称：国投证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

联系人：陈剑虹

电话：0755-82558305

客服电话：95517

12）名称：万联证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人：王达

联系人：甘蕾

电话：020-38286026

客服电话：95322

13）名称：渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：安志勇

联系人：蔡霆

电话：022-28451991

客服电话：956066

14）名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：张伟

客服电话：95597

15）名称：中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：陈佳春

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

客服电话：95548

16）名称：东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦12、15层

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人：李娟

客服电话：95309

17）名称：方正证券股份有限公司

住所：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：施华

客服电话：95571

18）名称：长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人：张巍

客服电话：400-6666-888

19）名称：光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：95525

20）名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：何之江

客服电话：95511

21）名称：国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：翁振杰

联系人：黄静

电话：010-84183389

客服电话：400-818-8118

22）名称：东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

联系人：王一彦

电话：021-20333333

客服电话：95531、400-8888-588

23）名称：申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大

厦20楼2005室

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

电话：0991-2307105

客服电话：95523或4008895523

24）名称：中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路86号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人：王洪

联系人：许曼华

电话：021-20315290

客服电话：95538

25）名称：中国中金财富证券有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

L4601-L4608

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至

21层

法定代表人：高涛

客服电话：95532、400-600-8008

基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金，

并在管理人公司网站上公示。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：戴文华

联系人：赵亦清

电话：010-50938782

传真：010-50938991

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）

电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办注册会计师：胡治华、江嘉炜

联系人：杨伟平

第六部分基金的募集

一、募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基

金合同及其他有关规定，已于2018年11月22日经中国证监会证监许可〔2018〕

1929号文注册。

二、基金类别及存续期限

基金类别：股票型证券投资基金

基金运作方式：交易型开放式

基金存续期限：不定期

三、募集期限

本基金自2018年12月12日起进行发售。投资人可选择网上现金认购、网

下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，网上现金认购的日期为2018年12

月12日至2019年3月11日，网下现金认购为2018年12月12日至2019年3

月11日，网下股票认购的日期为2018年12月12日至2019年3月11日。

四、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和

合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他

投资人。

五、募集方式及场所

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证

券交易所网上系统以现金进行认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金

进行认购。

网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票

进行认购。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业

场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基

金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联

系方式，请参见基金份额发售公告。

发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情

况增减、变更发售代理机构，并另行公告。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构

确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

六、基金份额的发售面值、认购价格

本基金每份基金份额发售面值为1.00元，认购价格为1.00元。

七、认购开户

1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳

A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资

基金账户”）。

（1）已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户

手续。

（2）尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者人，需在认购前

持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办

理深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户

和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规

定。

2、账户使用注意事项

（1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或

深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和

二级市场交易。

（2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进

行网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户。

（3）如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳

A股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所A股账户（以下

简称“上海A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所

有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券

公司应为同一发售代理机构。

（4）如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同

时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称

属于同一投资人所有，并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的

托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理机构，

否则无法办理本基金的申购和赎回。

（5）已购买过由国联基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其

所持有的国联基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

八、认购费用

认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示：

认购份额（M）认购费率

M＜100万份0.8%

100万份≤M＜300万份0.4%

300万份≤M＜500万份0.1%

M≥500万份1000/笔

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认

购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可

参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.8%的标准收取一定的佣金。基金认

购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间

发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，

不从基金财产中列支。

九、网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为

1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购

资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资

金即被冻结。

4、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额的计算如下：

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

净认购金额＝认购价格×认购份额

认购金额＝认购佣金+净认购金额

网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份

额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。

利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额＝利息/认购价格

例：某投资者到某发售代理机构网点认购100,000份本基金基金份额，假设

该发售代理机构确认的佣金比例为0.80%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金=1.00×100,000×0.80%=800元

净认购金额=1.00×100,000=100,000元

认购金额=800+100,000=100,800元

即投资者需要准备100,800元资金，方可认购到100,000份本基金基金份

额。假定该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基金

份额。

十、网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办

理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购，

累计认购份额不设上限。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认

购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不

设上限。

3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认

购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

4、认购金额和利息折算的份额的计算

认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额发售面值

网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份

额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折

算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额＝利息/认购价格

例：某投资者在本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假定认购

金额产生的利息为10元，则需准备的资金金额的计算如下：

认购费用=1.00×100,000×0.80%=800元

认购金额=1.00×100,000×（1+0.80%）=100,800元

净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份

即该投资者若通过基金管理人认购本基金100,000份，则需准备100,800元

资金，假定该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基

金份额。

5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T＋1日

进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募

集专户。

十一、网下股票认购

1、认购时间详见本基金基金份额发售公告。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是

央视财经50指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。

单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数

倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到基金销售

网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销，发

售代理机构对投资人申报的股票进行冻结。投资人的认购股票在网下股票认购

日至登记结算机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归投资者

所有。

4、特殊情形

（1）已公告的将被调出央视财经50指数的成份股不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股

的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并

在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申

报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申

报。

5、清算交收：T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将

股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票

认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据

基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将投资人深圳市

场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资人计算认

购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的

佣金，从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登

记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和深圳的股

票过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记结算机

构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初

始登记。

6、认购份额的计算公式：

投资者的认购份额＝(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×

有效认购数量)/1.00

其中：

（1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总

只数。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。

（2）T日为网下股票认购期最后一日。

（3）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上

海证券交易所的T日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，

以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同

样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送

股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人

将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整：

①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息

②送股：调整后价格＝T日均价/（1＋每股送股比例）

③配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比

例）

④送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股

送股比例＋每股配股比例）

⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股

送股比例）

⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利

或股息）/（1+每股配股比例）

⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例-每股

现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（4）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的由登记结算机构完成清算

交收的股票股数。其中，

①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

q max为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量；

Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；

pj q j为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股

以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积；

w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日央视财经50指数中的

权重（认购期间如有央视财经50指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后

的成份股名单以及央视财经50指数编制规则计算调整后的央视财经50指数构

成权重，并以其作为计算依据）；

p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上

限，则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认

购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。

②对于未公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准，投资

者提交认购申请的数量没有超过该个股在T日央视财经50指数中的权重的，原

则上可全部确认为有效认购数量；投资者提交认购申请的数量超过了该个股在

T日央视财经50指数中的权重的，对于超额部分，管理人原则上不再接受流动

性受限的股票。

③若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期

间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投

资人的有效认购数量进行相应调整。

7、特别提示：投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票

认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十二、募集资金认购资金与股票的处理方式

通过网上现金认购、网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息

将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记

录为准。

投资人以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购

日至登记结算机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归认购投

资人本人所有。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基

金财产中列支。

十三、增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务

在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业

务规则，或募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，或开通场

外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则等，无须召开基金份额

持有人大会审议。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金基金合同已于2019年3月19日生效，自该日起本基金管理人正式开

始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解

决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金

份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额折算与变更登记

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的

有关规定进行公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金

份额的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份

额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总

额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义

务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额

折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分基金份额的上市交易

一、基金上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所

证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元；

2、基金份额持有人不少于1000人；

3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金

获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日前按照

相关规定发布基金上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规

则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投

资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

本基金终止上市交易等事项应按照法律法规、监管部门及深圳证券交易所

相关规定以及本基金基金合同的约定执行。

本基金因不再具备上市条件而终止上市的，本基金可由交易型开放式基金

变更为跟踪标的指数的非上市开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回

清单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实

时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、

赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购

赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清

单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中

的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则

等相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，

且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可

以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额

持有人大会。

第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所

或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人

在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可根据情况变更或

增减申购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。

二、申购和赎回的开放日及时间

1．开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交

易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要

求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交

易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进

行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

2．申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金于2019年4月24日开始办理日常申购、赎回业务。

三、申购与赎回的原则

1．“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；

2．本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价；

3．申购、赎回申请提交后不得撤销；

4．申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。

基金管理人在法律法规允许且在不损害基金份额持有人利益的情况下，可

对上述原则进行调整，或依据《业务规则》调整上述规则。基金管理人必须在

新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1．申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理

时间内提出申购或赎回的申请。

投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资

人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申

购、赎回申请不成立。

2．申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在T+1日进行确认。

对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理机构根据投资人提交的申购申

请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证

券、现金替代款和预估现金差额。T+1日，基金管理人对冻结情况符合要求的

申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。

对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理机构根据投资人提交的赎回申

请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的基金份

额、预估现金差额。T+1日，基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予

以确认。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的

现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失

败。

投资人可在T+2日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情

况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。

3．申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用《业务规则》

的相关规定。T+1日，登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认

信息，为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证

券交易所、申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资

者T日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和

现金差额由基金管理人与申购赎回代理机构于T+1日进行清算，T+2日进行交

收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于

确认失败的申请，登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申

购赎回代理机构将对冻结的资金予以解冻。

如果登记结算机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，

则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付

应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、

现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利

益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的

损失。

若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金

份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申

购赎回代理机构及登记结算机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份

额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或

基金资产要求该投资者进行赔偿。

4．基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算

机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前

按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

五、申购和赎回的数量限制

1．投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金

最小申购赎回单位为1,000,000份。

2．基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规

定详见相关公告。

3．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益，具体请参见相关公告。

4．基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告（其中上述第2条基金管理人必须于前一交易日设定并

在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在指定媒介上公告也无须报中国证监

会备案）。

六、申购和赎回的对价、费用和用途

1．本基金基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位

四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当

天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会

同意，可以适当延迟计算或公告。

2．申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额

数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交

付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3．申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券

交易所开市前通知深圳证券交易所及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基

金管理人网站公告。申购赎回清单的内容与格式详见下文“七、申购、赎回清

单的内容与格式”。

4．投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%

的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

七、申购、赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、

T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将

公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高

基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的

原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现

金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金

作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成

份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作

为替代。

（2）可以现金替代

①适用情形：

可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的

证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（1＋现金

替代保证金率）

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际

买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，

基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金

额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人

将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成

本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在T+2

日收取替代金额。

在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+3日）

内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T＋3日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或

投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入

的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+3日收盘价计算的未购入的部分被

替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T+1日起，相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证

券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成

本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定

基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T＋3日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T+1日起第21个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理机构和基金托管人，

现金替代多退少补资金的清算和交收在T＋3日后2个工作日（若在特例情况下，

则为T+1日起第22个交易日）内完成，登记结算机构对此提供代收代付服务。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规

定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定

比例。现金替代比例的计算公式为：

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基

金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份

证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法

为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现

金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为：

T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清

单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证

券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用

现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和）

其中，T日经除权调整后的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提

供的标的指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息

日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相

应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中

必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数

量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日

收盘价相乘之和）

当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若T日为某一股票除

息、送股(转增)、配股等权益变动的权益登记日，由于T日投资者或基金资产

将获得相应的权益,在上述公式中，基金管理人将以该股票经除权调整的T日收

盘价为基础计算T日现金差额。

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资

金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为

正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，

则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金

差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额

为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。

申购、赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 2018-12-04  

基金名称  国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金  

基金管理公司名称  国联基金管理有限公司  

基金代码  159965  



目标指数代码399550

T-1日（2018-12-03）信息内容

现金差额（元）0.00

最小申购、赎回单位资产净值（元）1001000

基金份额净值（元）1.0010

T日（2018-12-04）信息内容

预估现金差额（元） 3910.00  

是否需要公布IOPV  是  

最小申购、赎回单位（份）  1000000  

最小申购赎回单位现金红利（元）  0.00  

申购赎回组合证券只数  50  

允许申购：  允许  

允许赎回：  允许  

允许保证金申购：  禁止  



组合信息内容

股票代现金替代标现金替代溢价固定替代金

股票简称股票数量

码志比例额

000002万科Ａ1,300允许21.00%

000049德赛电池100允许21.00%

000333  美的集团  1,100  允许  21.00%   

000848  承德露露  700  允许  21.00%   



300244  迪安诊断  100  允许  21.00%   

600522  中天科技  1,900  允许  21.00%   



八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1．因不可抗力导致基金无法正常运作。

2．发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可拒绝或暂

停接受投资人的申购申请。

3．证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值或者无法办理申购业务。

4．基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5．基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6．基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。

7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单；

8．申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单

一投资者单日或单笔申购份额上限的情形。

9．当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、9、10项之一的情形且基金管理人决定暂停

接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂

停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价

本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购

业务的办理并依法公告。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回对价：

1．因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2．发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

3．证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4．基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。

5．发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

6.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

7．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对

价时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。在暂停赎回

的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、其他申购赎回方式

1、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际

情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。

2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，

基金管理人可开放集合申购即允许多个投资人集合其持有的组合证券共同构成

最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务

的相关规则。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，增加其他申购赎回方式，并提前公告，无需召开持有人

大会。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公

告。

5、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签

订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。

十一、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可持有本基金基金份额的

投资人，或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十二、基金份额的冻结、解冻与质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结

的，被冻结部分份额仍然参与收益分配，被冻结部分产生的权益一并冻结。法

律法规另有规定的除外。

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份

额持有人利益无实质性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他基

金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关

规定进行公告。

十三、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产

生不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整

并提前公告。

第十一部分基金的投资

一、投资目标

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟

踪误差最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数即央视财经50指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上

市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、

债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、

公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构

债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等）、货币市场工具、债券

回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证

金一倍的现金。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监

管机构的规定执行。

基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风

险的前提下，参与融资交易及转融通证券出借交易，以提高投资效率及进行风

险管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指

数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复

制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。

在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，

年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟

踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差

进一步扩大。

1．投资管理体制和程序

（1）决策依据

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金

财产的决策依据。

（2）投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委

员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大

的单项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决

策以及每日申购、赎回清单的编制决策。

（3）投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程

的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证

投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

研究支持：指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息

以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关

信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，

作为基金投资决策的重要依据。

投资决策：投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告，定期或

遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员

会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理构

建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方

法，降低买入成本、控制投资风险。

交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

投资绩效评估：指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估，

以确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金

经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。

组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、

流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，

对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际

需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。

2．股票投资组合管理

（1）投资组合的建立

基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步：确定目标组合、确定建仓策

略和逐步调整。

1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组

合。

2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓

策略。

3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金经理在规定时

间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将采

用合理方法寻求替代。

（2）每日投资组合管理

1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成

份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变

化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。

2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，找出将实际组合调整到目标组

合的最优方案，确定组合交易计划并调整组合，以达到目标组合的持仓结构。

3）制作并公布申购、赎回清单：以T日标的指数权重为基础，考虑T日可

能发生的上市公司变动情况，设计T日的申购赎回清单并公告。

（3）定期投资组合管理

基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：

1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施；

2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施；

3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合

中现金的比例，进行支付现金的准备。

（4）投资绩效评估

1）定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估；

2）指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估；

3）基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生

原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化

等。

3.债券投资策略

本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行

配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、

资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

4.股指期货投资策略

本基金投资股指期货将主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、

交易活跃的期货合约，以套期保值为目的，通过对现货和期货市场运行趋势的

研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，谨慎参与股指期货投资。

四、投资限制

1、组合限制

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10％；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不

得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式

回购）等；

3）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20%；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%；

5）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期

货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约

定；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（16）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市

值之和，不得超过基金资产净值的95%。

（17）在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超

过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期

限按照市值加权平均计算。

（18）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

对于除第（9）、（14）、（15）项外的其他比例限制，因证券/期货市场

波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股

流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情

形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；

（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和

评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的

同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联

交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基

金，基金管理人在履行适当程序后，可不受上述规定的限制或按调整后的规定

执行。

五、标的指数与业绩比较基准

本基金标的指数为央视财经50指数。

本基金业绩比较基准为央视财经50指数收益率。

央视财经50指数是一只基于基本面因素选股的创新型指数，由中央电视台

财经频道与深圳证券信息公司合作开发，于2012年6月6日正式发布。央视财

经50指数是以“成长、创新、回报、公司治理、社会责任”五个维度为考察基

础，从财务与资信评级两个角度进行评定，在A股市场上遴选出50家优质上市

公司组成其样本股，再对五个维度进行权重优化后编制出的跨市场股票指数。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求或法律法规、监管机构另有规定的情形除

外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自相关情形发生之日起十个

工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作

方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持

有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的，基金合同自动终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作。

尽管有前述约定，若标的指数变更对基金投资无实质性不利影响（包括但

不限于编制机构变更、指数更名等）且在不损害基金份额持有人利益的前提下，

基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，业绩比较基准也将相应

变更，而无需召开基金份额持有人大会审议，报中国证监会备案并及时公告。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的

表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、基金的投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2023年3

月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日，本报告中所列财务数据

未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资83,206,879.31 97.64

其中：股票83,206,879.31 97.64

2基金投资--

3  固定收益投资  -  -  



注：股票投资项包含可退替代款估值增值。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

（%）

A农、林、牧、渔业--

B采矿业2,150,610.00 2.53

C制造业49,017,659.75 57.67

电力、热力、燃气及

D--

水生产和供应业

E建筑业--

F批发和零售业424,942.00 0.50

交通运输、仓储和邮

G 789,312.76 0.93

政业

H住宿和餐饮业--

I  信息传输、软件和信息技术服务业  3,042,348.80  3.58  



（2）报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极股票投资。

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十

名股票投资明细

占基金资产净序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例（％）  

2  600887  伊利股份  196,359  5,252,603.25  6.18  



4  600519  贵州茅台  2,884  4,977,784.00  5.86  



（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

注：本基金本报告期末未持有积极股票投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

无

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

注：本基金在本报告期未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券除兴业银行股份有限公司,中国工商

银行股份有限公司,招商银行股份有限公司外其他证券的发行主体本期未出现

被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

中国银行间市场交易商协会2023年01月18日发布对兴业银行股份有限公司

的处罚,福建证监局2023年05月08日发布对兴业银行股份有限公司的处罚

(政监管措施决定书[2023]18号),中国银行间市场交易商协会2023年04月04

日发布对中国工商银行股份有限公司开展立案调查,资溪县城建管理监察队

2023年04月12日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(资城执字[2018]

第0508),中国银行间市场交易商协会2023年01月18日发布对招商银行股份

有限公司的处罚,国家外汇管理局深圳市分局2023年11月27日发布对招商银

行股份有限公司的处罚(深外管检[2023]42号),国家金融监督管理总局深圳监

管局2023年12月13日发布对招商银行股份有限公司的处罚(深金罚决字

[2023]81号)。对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，上

述证券系标的指数成份股，因复制指数而被动持有，上述证券的投资决策程序

符合相关法律法规和公司制度的规定。

（2）基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金1,935.47

2应收证券清算款29,647.27

3  应收股利  -  



（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极股票投资。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。基金业绩数据截止日为2023年12月31日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长业绩比较

净值增长基准收益

阶段①-③②-④率标准差基准收益

率①率标准差

②率③

④

过去三个月-4.94%0.70%-5.06%0.71%0.12%-0.01%

过去六个月-6.15%0.76%-7.37%0.78%1.22%-0.02%

过去一年-2.71%0.79%-5.59%0.81%2.88%-0.02%

过去三年-18.35%1.03%-28.36%1.06%10.01%-0.03%

自基金合同

24.21%1.11%-5.05%1.15%29.26%-0.04%

生效起至今

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月

内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

第十三部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的款项以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金专门账

户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户

与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以及其

他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得

被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十四部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值日

在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后

未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，基金

管理人与基金托管人协商一致的情况下可对报价进行调整，确定公允价格；

2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）流通受限股票（指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限

于非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票公司股东

公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行

未上市、回购交易中质押券等。）按监管机构或行业协会发布的有关规定确定

公允价值；

3、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应

品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后未发生影响公

允价值计量的重大事件的，按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种当

日的估值净价估值。如有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反

映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价格；

（2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去收盘价中所含

的应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后未发生

影响公允价值计量的重大事件的，经济环境未发生重大变化，按最近交易日收

盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表

明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，

确定公允价格；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

4、全国银行间市场交易品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值；

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在

发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的

变动的情况下，按成本估值；

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值；

6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

7、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值；

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值；

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持

有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损

失，基金托管人不负责赔付。

四、估值程序

1．本基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金

份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生

的收益或损失由基金财产承担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，

基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进

行相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）

发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1．估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损

失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2．估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值

错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当

得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3．估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改登记机构交易数据的，由登记机

构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4．基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到任一类基金份额净值的0.50%时，基

金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1．基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4．中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的

基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按基金合同和相关法律法规的

规定对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理方法

1．基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2．由于不可抗力，或证券/期货交易所、登记结算公司、存款银行或基金

份额登记机构等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已

经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基

金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基

金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十五部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为现金分红；

3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行

收益分配；在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同

期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日

基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额

折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘

值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份

额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以

弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律

法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金

份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时

间不得超过15个工作日。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登

记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金

份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

第十六部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．基金的指数许可使用费；

4．基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5．基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费；

6．基金份额持有人大会费用；

7．基金的证券/期货交易费用；

8．基金的银行汇划费用；

9．基金的开户费用、账户维护费用；

10．基金上市费及年费

11．按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基

金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法

定节假日、公休假等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可

支付日。

2．基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基

金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法

定节假日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可

支付日。

3．基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指

数许可使用费计算方法如下：

H＝E×0.03%÷当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费

E为前一日基金资产净值

指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付。具体计费方

式为：

（1）就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净

值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币

5,000万元的：

1）基金应支付的指数许可使用费为下述(a)、(b)两项金额中的较高者：

(a)根据上述指数许可使用费的计费公式按照基金当季存续天数所计算的

指数许可使用费；

(b)下限金额/当季天数×基金当季存续天数。

2）指数许可使用费收取的下限金额为每季度（自然季度）35,000元。

（2）就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值小于或等于人民币

5,000万元的，每个计费季度的指数许可使用费应按照上述列述的计费公式按

照基金当季存续天数计算。

指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金

托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1．基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3．基金合同生效前的相关费用；

4．其他根据相关法律法规及中国证监会有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执

行。

第十七部分基金的会计和审计

一、基金会计政策

1．基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2．基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年

度披露；

3．基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4．会计制度执行国家有关会计制度；

5．本基金独立建账、独立核算；

6．基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7．基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面或双方约定的其他方式确认。

二、基金的年度审计

1．基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2．会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3．基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信

息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人

和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联

网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基

金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2．对证券投资业绩进行预测；

3．违规承诺收益或者承担损失；

4．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5．登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6．中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1．基金合同、招募说明书、托管协议、基金产品资料概要

（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份

额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者

重大利益的事项的法律文件。

（2）招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发

生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更

新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载

在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更

新基金产品资料概要。

（5）基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售

的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示

性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品

资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资

料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、

基金托管协议登载在网站上。

2．基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3．基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金

合同生效公告。

4．基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，分别披露开放日

的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5．基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6．基金开始申购、赎回公告

基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定媒介和基金管理人网站

上公告。

7．申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过网站、申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

8．基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后应按照《信息披露办法》等相关规定将

基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管

理人应将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。

9．基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市

交易前至少3个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将

上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。

10．基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总

数20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报

告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持

有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会

认定的特殊情形除外。

11．临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十。

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为

受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基

金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的情形除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值0.50%；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（19）本基金变更标的指数；

（20）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

（21）本基金变更标的指数；

（22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额

的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

12．澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额对价产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金

份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

13．基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

14．清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

15．投资股指期货的信息披露

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标。

16．投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

17．投资非公开发行股票的信息披露

基金管理人在本基金投资非公开发行股票后按照《信息披露办法》的有关

规定，在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成

本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

18．中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开

披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市

交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当

一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司的住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众

查阅、复制。

基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，

以供公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1．不可抗力；

2．发生暂停估值的情形；

3．法律法规规定、中国证监会或基金合同规定的其他情形。

第十九部分风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是

分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券

等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额

分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金

自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投

资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。

一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法

律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不

预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩

表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投

资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎

回基金，基金销售机构名单详见本基金其他相关公告。

本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资

人按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元、

从而遭受损失的风险。

投资于本基金的主要风险包括：

一、系统性风险

系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格产生

影响而形成的风险，主要包括政策风险，经济周期风险，利率风险，购买力风

险等因素。

1．政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对

证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。

2．经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证

券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3．利率风险

金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率产生

变动，同时也影响到证券市场资金供求状况，以及拟投资上市公司的融资成本

和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

4．购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货

膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

5．汇率风险

汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。

6．其他风险

因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。

二、非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、

财务风险及债券发行人的信用风险等。拟投资上市公司的经营状况受到多种因

素影响，如管理层能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研

究开发、人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市

公司经营不善，将导致其股票价格下跌或股息、红利减少，从而使基金投资收

益下降。基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括

管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。

1．管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技

能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的

判断，或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩

基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管

理风险。

2．交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的

执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，

事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3．流动性风险

在市场或者个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本

地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回

要求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收

益下降风险。

4．运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情

况而无法正常完成基金的申购、赎回、登记、清算交收等指令而产生的操作风

险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

5．道德风险

是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序

中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。

三、本基金的特定风险

1．本基金为跟踪指数的股票型基金，标的指数为央视财经50指数，在基金

的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险：

（1）系统性风险

本基金为跟踪指数的股票型基金，基金资产主要投资于央视财经50指数的

成份股及其备选成份股，因此央视财经50指数的市场表现将影响到基金业绩的

表现，当央视财经50指数出现收益变动、波动提高时，本基金的收益可能会受

到影响。

（2）指数复制风险

本基金采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指

数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。能否有

效地复制指数并将跟踪误差控制在可接受范围内，对本基金的收益将产生影响。

（3）标的指数回报与行业平均回报偏离风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场，标的指数的回报率与整个股票市

场的整体回报率可能存在偏离。

（4）标的指数变更风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数

不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指

数，基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资者

还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。

（5）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的

权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，

从而产生跟踪偏离度。

4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组

合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中

个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金

变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存

在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

（7）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人或者基金管理人委托深圳证券信息有限公司计算基金份额参考

净值（IOPV），并由深圳证券交易所在交易时间发布，供投资人交易、申购、

赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可

能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承

担后果。

（8）退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人

大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

（9）跟踪误差控制未达约定目标的风险

在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误

差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上

述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（10）标的指数值计算出错的风险

尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作

任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现

错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。

（11）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换

基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在

6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的

指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（12）成份股停牌或退市的风险

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，当标的指数成份股停牌

或发生明显负面事件面临退市时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误

差扩大的风险。

2．本基金投资股指期货，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金

交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。基金管理人以套期保值

为目的，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。

3．本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、

住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向

投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般

债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产

池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所

面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应

证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

四、流动性风险管理

1、基金申购、赎回安排。

本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第十部分的内容。

基金管理人将审慎确认大额申购和大额赎回，保证不损害公众投资者的合

法权益。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于标的指数即央视财经50指数成份股和备选成份股。本基

金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，

且不低于非现金基金资产的80%。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上

市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、

债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、

公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构

债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等）、货币市场工具、债券

回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资标的为具有良好流动性的金融工具，基金管理人将从宏观经

济环境和证券市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的风险收益水平，动

态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组合，保障基

金流动性安全。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下，当基金发生大额赎回

时，将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整，具

体包括但不限于：

（1）暂停接受赎回申请；

（2）延缓支付赎回对价；

（3）暂停基金估值；

（4）中国证监会认定的其他措施。

针对实施上述备用的流动性风险管理工具，基金管理人制定了相关业务程

序，确保流动性风险管理工具的实施。

同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，

尽可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险，将对投资

者可能出现的潜在影响降至最低。

五、声明

1、投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低

并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原

则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投

资者自行负担。

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1．变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告，并报中国证监会备案。

2．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效后2日内在指定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1．基金份额持有人大会决定终止的；

2．基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3．基金合同约定的其他情形；

4．出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求或法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

5．相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1．基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。

2．基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3．基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4．基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将基金清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5．基金财产清算的期限为不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受

到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清

算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利与义务

（一）基金管理人的权利与义务

1．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采

取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机

构或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购或赎回之

基金份额的对价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金

托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认

购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利

用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需其他

账户，按照基金合同、托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办

理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关

规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、

法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价的现金部分；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、托管协议的规定

进行；如果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为，还应当说明

基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资

运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，

其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向

基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，

基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合

同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合

同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及基金合同规定的费

用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业

务规则；

（10）提供基金管理人、基金托管人和监管机构依法要求提供的信息，以

及不时的更新和补充，并保证其真实性；

（11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的

运作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应

当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人

和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和本基金的联接基

金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接

参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和

计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数

为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的

总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，

计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的

特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本

基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基

金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基

金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有

人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法

律法规、中国证监会另有规定的除外：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等

报酬标准的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终

止上市的情形除外；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额

持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在不违反法律法规和基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费

方式、调整本基金的基金份额类别的设置；

（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规

则发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）在符合有关法律法规的前提下且在对现有基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下，经中国证监会允许，基金管理人调整有关基金认购、申

购、赎回、交易、转换、非交易过户、转托管等业务的规则（包括但不限于申

购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；

（6）在法律法规或中国证监会允许的范围内且在对现有基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下推出新业务或服务；

（7）在不违反法律法规和基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，标的指数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩

比较基准；

（8）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的

指数许可使用费费率和计算方法；

（9）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本

基金的申购赎回；

（10）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

（二）会议召集人及召集方式

1．除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2．基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4．代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的

基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金

托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议

的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书

面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5．代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6．基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1．召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2．采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3．如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表

决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、

基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1．现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合

同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符。

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重

新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不

少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2．通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告。

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在

基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督

下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人

或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事

项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表

三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人

代表出具书面意见。

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。

3．在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明，本基金的基金

份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。

在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场

方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方

式开会的程序进行。基金份额持有人或其代理人可以采用书面、网络、电话或

其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1．议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法

律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人

大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2．议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决

议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1．一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2．特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别

决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相

互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1．现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2．通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规

或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直

接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1．变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告，并报中国证监会备案。

2．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效后2日内在指定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1．基金份额持有人大会决定终止的；

2．基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3．基金合同约定的其他情形；

4．出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求或法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

5．相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1．基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。

2．基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3．基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4．基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将基金清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5．基金财产清算的期限为不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受

到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清

算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人因基金合同产生的或与基金合同有关的争议可通过友好协商解

决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决

的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其届时有

效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方

当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费用由败诉方承

担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同适用于中华人民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。

五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十二部分托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

1.基金管理人

名称：国联基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-

04单元

法定代表人：王瑶

成立时间：2013年5月31日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监许可〔2013〕667号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币柒亿伍仟万元整

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证

监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

存续期间：持续经营

2.基金托管人

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：葛海蛟

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元

整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办

理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府

债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服

务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；

外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行

股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外

汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；

资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分

支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可

发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准

的其他业务；保险兼业代理（有效期至2018年8月20日）。

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作

进行监督：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数即央视财经50指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上

市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、

债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、

公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构

债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等）、货币市场工具、债券

回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证

金一倍的现金。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监

管机构的规定执行。

基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风

险的前提下，参与融资交易及转融通证券出借交易，以提高投资效率及进行风

险管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提

供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体

范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围

对基金的投资进行监督；

2、对基金投融资比例进行监督；

基金的投资组合应遵循以下限制：

1、组合限制

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权

证，不得超过该权证的10％；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不

得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式

回购）等；

3）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20%；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%；

5）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

不低于交易保证金一倍的现金；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会

认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当

与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险和损失。

（16）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市

值之和，不得超过基金资产净值的95%。

（17）在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超

过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期

限按照市值加权平均计算。

（18）法律法规及中国证监会规定其他投资比例限制。

对于除第（9）、（14）、（15）项外的其他比例限制，因证券/期货市场

波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股

流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情

形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和

评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的

同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联

交易事项进行审查。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对

基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。

（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管

理人违反上述第（一）、（二）款约定，应及时提示基金管理人，基金管理人

收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限

期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提

示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。

（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规

定，应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国

证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律法规、本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及

时向中国证监会报告。

（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不

限于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或

举证，提供相关数据资料和制度等。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人

遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人

履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保

管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基

金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披

露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式

通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对

基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内

纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基

金管理人并改正。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法

律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的

任何财产。

3、基金托管人按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规另有规定、或者

《基金合同》及本协议另有约定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基

金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合

《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具

有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具

的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基

金开立的基金银行账户中，基金募集的股票应划入以本基金和基金托管人联名

名义开立的证券账户下，基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人、登记

结算机构按规定办理退款、股票解冻事宜，基金托管人应提供协助。

（三）基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留

印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投

资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款款、支付或收取现金差额、支

付或收取现金替代、支付或收取现金替代退补款，均需通过本基金的银行账户

进行。

3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使

用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立

存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开

立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账

户变更所需的相关资料。

（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国

证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的

证券账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券

交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券

登记结算有限责任公司的规定执行。

4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务

的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照上

述关于账户开设、使用的规定。

5、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》

的规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立，基金管理人提供协助。新账

户按有关规则使用并管理。

6、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（六）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据登记结算机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本

基金因申购、赎回产生的现金替代和现金差额的结算。

（七）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行

间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国

人民银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中

央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债

券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。

（八）基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负

责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

（九）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的

重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同

正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基

金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以

上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合

同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。

对于无法取得两份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指

计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、

《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披

露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于

每个开放日结束后计算得出当日的基金份额净值，并以双方约定的方式发送给

基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将

复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产

公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反

映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方

法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，

双方应及时进行协商和纠正。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为

基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予

以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净

值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额

净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。

如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。

6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或

基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算

的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净

值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如

果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基

金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张

返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔

偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、基金管理人或基金托管人按基金合同估值方法的第8项进行估值时，所

造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司、存款银行或基金份额登记

机构等机构发送的数据错误，或由于不可抗力等原因，基金管理人和基金托管

人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，

由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。

但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影

响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方

经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外

予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

（二）基金会计核算

1、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一

记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对

双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对

会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现

存在不符，双方应及时查明原因并纠正。

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的

编制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，招募说明书

的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并

登载在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更

新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。基金管理人应当

在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定

网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半

年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站

上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束

之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，

并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基

金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日

内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。

基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；

基金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管

理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，

基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管

理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，

基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管

理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基

金托管人应在收到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理

人。

基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方

商定的其他方式进行。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，

基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务

处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误

后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加

盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果

基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，

基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况

报证监会备案。

六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，

其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证

监会备案。

（二）托管协议的终止

发生以下情况，本托管协议应当终止：

1、《基金合同》终止；

2、本基金更换基金托管人；

3、本基金更换基金管理人；

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本

基金的财产进行清算。

第二十三部分对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回

代理券商提供。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及基

金管理人服务能力的变化，增加或变更服务项目。基金管理人提供的主要服务

内容如下：

一、查询服务

基金份额持有人如需查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息，

可通过拨打基金管理人客户服务热线或登录本基金管理人网站进行查询。

二、资讯服务定制

基金管理人可按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供

资讯服务。

基金管理人可不定期发送其他资讯，以便基金份额持有人及时了解基金管

理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。

三、投诉建议受理

如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过发送电

子邮件、客服热线、在线客服等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采

用限期处理、分级管理的原则，及时处理基金份额持有人的投诉建议。

四、服务联系方式

客户服务热线：400-160-6000；010-5651 7299

人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00

网址：www.glfund.com

客服邮箱：services@glfund.com

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分其他应披露事项

自2023年11月10日至2024年3月14日，本基金的临时报告刊登于《证

券时报》。

序号 临时报告名称 披露日期 备注  

1  国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告  2023-12-22  -  

2  国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告  2023-12-22  -  

3  国联基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告  2024-01-03  -  

4  国联基金管理有限公司关于办公地址名称变更的公告  2024-01-12  -  



第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所，投

资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或

复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十六部分备查文件

（一）中国证监会准予中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金注

册的批复文件

（二）《国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构的办公场所和营业场所，

基金投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复

制件或复印件。

国联基金管理有限公司

2024年3月15日


              

                

               国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）.pdf