华安中证银行指数型证券投资基金2023年第1季度报告
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
华安中证银行指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中证银行指数
基金主代码 160418
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 1日
报告期末基金份额总额 307,890,846.68份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不
足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）
导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份
股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指
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数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情
况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金
的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准
95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率
（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基
金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C
下属分级基金的交易代码 160418 014983
报告期末下属分级基金的份
额总额
298,008,551.93份 9,882,294.75份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C
1.本期已实现收益 -1,818,925.45 -57,399.90
2.本期利润 -7,853,523.88 -189,702.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0260 -0.0211
4.期末基金资产净值 259,206,595.10 8,577,629.66
5.期末基金份额净值 0.8698 0.8680
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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安中证银行指数 A：
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.73% 0.72% -2.35% 0.74% -0.38% -0.02%
过去六个月 0.38% 1.02% 0.95% 1.03% -0.57% -0.01%
过去一年 -9.23% 1.01% -12.49% 1.03% 3.26% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今 -5.57% 1.12% -14.17% 1.14% 8.60% -0.02%
2、华安中证银行指数 C：
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.78% 0.72% -2.35% 0.74% -0.43% -0.02%
过去六个月 0.28% 1.02% 0.95% 1.03% -0.67% -0.01%
过去一年 -9.40% 1.01% -12.49% 1.03% 3.09% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今 -12.91% 1.07% -15.78% 1.09% 2.87% -0.02%
注：华安中证银行指数型证券投资基金自2022年2月22日起新增C类基金份额。
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安中证银行指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 1月 1日至 2023年 3月 31日)
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1．华安中证银行指数 A：
2．华安中证银行指数 C：
注：华安中证银行指数型证券投资基金自 2022年 2月 22日起新增 C类基金份额。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
苏卿云
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部副
总监
2021-01-18 - 15年
硕士研究生，15 年证券行业从业
经历。曾任上海证券交易所基金业
务部经理。2016 年 7 月加入华安
基金，历任指数与量化投资部 ETF
业务负责人。2016年 12月至 2021
年 3月，担任华安日日鑫货币市场
基金的基金经理。2017 年 6 月至
2018年 11月，担任华安中证定向
增发事件指数证券投资基金
（LOF）的基金经理。2017 年 10
月至 2020年 6月，同时担任华安
沪深 300 指数分级证券投资基金
的基金经理，2017年 10月起，同
时担任华安中证细分医药交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理。2017年 12月
至 2022年 3月，同时担任上证龙
头企业交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基金经理。
2018年 9月至 2021年 3月，同时
担任华安 MSCI 中国 A 股国际交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2018 年 10 月至 2021
年 3月，同时担任华安MSCI中国
A 股国际交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理。
2018年 11月起，同时担任华安中
证 500 行业中性低波动交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理。2019 年 1 月起，同时担任华
安中证 500 行业中性低波动交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理。2019年 3月起，
同时担任华安沪深 300 行业中性
低波动交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2019 年 5 月
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至 2020年 10月，同时担任华安中
债 1-3 年政策性金融债指数证券
投资基金的基金经理。2019 年 7
月至 2020年 6月，同时担任华安
中证民企成长交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2019
年 11月至 2021年 3月，同时担任
华安中债 7-10 年国开行债券指数
证券投资基金的基金经理。2021
年 1月起，同时担任华安中证银行
指数型证券投资基金的基金经理。
2021年 5月至 2022年 7月，同时
担任华安恒生科技交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）的基
金经理。2021 年 9 月起，同时担
任华安中证银行交易型开放式指
数证券投资基金、华安国证生物医
药指数型发起式证券投资基金的
基金经理。2021年 10月起，同时
担任华安上证科创板 50成份交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2022 年 3 月起同时担任
华安中证全指证券公司交易型开
放式指数证券投资基金、华安中证
全指证券公司指数型证券投资基
金的基金经理。2022 年 4 月起，
同时担任华安恒生科技交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金（QDII）的基金经理。2022
年 5月起，同时担任华安上证科创
板新一代信息技术交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。
2022 年 8 月起，同时担任华安中
债 1-5 年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。
2022 年 9 月起，同时担任华安中
证数字经济主题交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2022
年 10月起，同时担任华安中证上
海环交所碳中和指数型发起式证
券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
华安中证银行指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集
中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情
况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获
得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时
间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信
息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中
签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，
进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
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境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一
级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易
的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报
告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所
公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2
次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年一季度国内经济弱复苏，海外经济步入衰退期，全球经济增长呈现明显错位。随着上
游原材料价格与能源价格下跌，成本压力减轻，利润分配转向中下游。此外，相对宽松的流动性
环境，对股票市场估值修复有较好的支持。去年 LPR降息反应在一季度贷款重定价中，银行板块
面临净息差收缩与提前还贷压力，对板块行情形成拖累。同时，随着地产融资环境改善，也减弱
了金融板块的估值压力。因此，一季度银行板块整体处于弱势震荡行情。
本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行二级行行业的上市公司，以反
映银行板块的整体表现。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止 2023年 3月 31日，本基金A类份额净值为 0.8698元，本报告期份额净值增长率为-2.73%，
同期业绩比较基准增长率为-2.35%，本基金 C类份额净值为 0.8680元，本报告期份额净值增长率
为-2.78%，同期业绩比较基准增长率为-2.35%。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，2023年宏观经济增长的正向变量逐步积累，对全年经济增长保持相对乐观。国
内经济和政策层面积极因素增多，但海外的美国中小银行危机事件、瑞信风波对市场风险偏好有
一定压制。我们认为短期内海外风险事件仍存不确定性，但 A股中期的表现更多取决于国内自身
的增长与政策周期，在当下经济内生动能修复、政策环境有利的背景下，我们认为前期市场震荡
整理行情可能已经接近尾声，有望逐步迎来布局阶段。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪
误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 252,643,339.11 93.94
其中：股票 252,643,339.11 93.94
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 16,096,995.50 5.99
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7 其他各项资产 208,424.11 0.08
8 合计 268,948,758.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 61,286.40 0.02
C 制造业 101,172.16 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 29,896.24 0.01
F 批发和零售业 51,330.58 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 153,456.48 0.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 413,260.72 0.15
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 252,230,078.39 94.19
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 252,230,078.39 94.19
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600036 招商银行 1,083,728 37,139,358.56 13.87
2 601166 兴业银行 1,674,575 28,283,571.75 10.56
3 601398 工商银行 4,036,161 18,001,278.06 6.72
4 601328 交通银行 3,163,701 16,166,512.11 6.04
5 000001 平安银行 1,030,993 12,918,342.29 4.82
6 002142 宁波银行 456,233 12,459,723.23 4.65
7 601288 农业银行 3,676,020 11,432,422.20 4.27
8 600016 民生银行 2,858,731 9,862,621.95 3.68
9 600000 浦发银行 1,351,928 9,720,362.32 3.63
10 600919 江苏银行 1,360,394 9,549,965.88 3.57
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例(％)
1 688343 云天励飞 3,494.00 153,456.48 0.06
2 600925 苏能股份 8,960.00 61,286.40 0.02
3 601061 中信金属 7,801.00 51,330.58 0.02
4 688535 华海诚科 1,419.00 49,665.00 0.02
5 601133 柏诚股份 2,564.00 29,896.24 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基
金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟
踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或
发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基
金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保
投资组合对指数跟踪的效果。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.12022 年 9 月 9 日，招商银行因个人经营贷款挪用至房地产市场等违法违规事项，被中国银
行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕48号）给予罚款 460万元的行政处罚。2022年 8
月 31日，招商银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定等违法违规事项，被中国人民银行（银
罚决字〔2022〕1号）给予警告，没收违法所得 5.692641万元，罚款 3423.5万元的行政处罚。
2022年 9月 9日，兴业银行因债券承销业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委
员会（银保监罚决字〔2022〕41号）给予罚款 150万元的行政处罚。2022年 9月 28日，兴业银
行因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违法违规
事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕50号）给予罚款 450万元的行政
处罚。
2022年 9月 9日，交通银行因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产市
场等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕46号）给予罚款 500
万元的行政处罚。
2022年 4月 11日，宁波银行因代理保险销售不规范，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕
30号）给予罚款人民币 30万元的行政处罚。2022年 4月 11日，宁波银行因信贷资金违规流入房
地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信
管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕28号）给予罚款人民币 220万元的行政
处罚。2022年 4月 21 日，宁波银行因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范等违法违规事项，
被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕35 号）给予罚款人民币 270 万元的行政处罚。2022
年 5月 27日，宁波银行因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范等违法违规事项，被宁
波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕44 号）给予罚款人民币 290 万元的行政处罚。2022 年 9
月 8日，宁波银行因柜面业务内控管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕60号）
华安中证银行指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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给予罚款人民币 25万元的行政处罚。2023年 1月 9日，宁波银行因违规开展异地互联网贷款业
务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三
查”不尽职、新产品管理不严格等问题，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2023〕1号）给予罚
款人民币 220万元的行政处罚。
2022年 9月 30日，农业银行因理财业务存在（1）作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资
集中度超标情况（2）理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位的违法违规行为，
被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕52号）给予罚款 150万元的行政处罚。
2023年 2月 16 日，民生银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地
产领域等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕2 号）给予对
民生银行总行罚款 6670万元，没收违法所得 2.462万元，对民生银行分支机构罚款 2300万元，
共计罚款 8970万元，没收违法所得 2.462万元的行政处罚。
2022年 9月 2日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市
分局（上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号）责令改正，给予警告，并处罚款 933 万元人民币，
没收违法所得 334.69万元人民币的行政处罚。
2023年 2月 6日，江苏银行因违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定等违法违规事项，被
中国人民银行（银罚决字〔2023〕1号）给予警告，没收违法所得 42元，罚款 773.6万元的行政
处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 25,854.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 182,569.74
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 208,424.11
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688343 云天励飞 153,456.48 0.06 网下中签未上市
2 601061 中信金属 51,330.58 0.02 网下中签未上市
3 688535 华海诚科 49,665.00 0.02 网下中签未上市
4 601133 柏诚股份 29,896.24 0.01 网下中签未上市
5 601065 江盐集团 28,852.60 0.01 网下中签未上市
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安中证银行指数A 华安中证银行指数C
本报告期期初基金份额总额 236,815,756.06 9,998,312.39
报告期期间基金总申购份额 79,414,912.80 29,871,425.78
减：报告期期间基金总赎回份额 18,222,116.93 29,987,443.42
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 298,008,551.93 9,882,294.75
华安中证银行指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 华安中证银行指数A 华安中证银行指数C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
37,548,281.08 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
37,548,281.08 -
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
12.20 -
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20230105-20230331 0.00
73,958
,944.9
5
2,382,86
5.18
71,576,079.
77 23.25%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
华安中证银行指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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1、《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》
2、《华安中证银行指数型证券投资基金招募说明书》
3、《华安中证银行指数型证券投资基金托管协议》
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日
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