博时中证全指证券公司指数证券投资基金（博时证券公司指数A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年4月19日

送出日期：2024年4月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称博时证券公司指数基金代码160516

下属基金简称博时证券公司指数A下属基金代码160516

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

上市交易所及上市日

基金合同生效日2020-08-07深圳证券交易所暂未上市

期

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基金

2020-08-07

经理的日期基金经理赵云阳

证券从业日期2010-08-31

《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，本基金基金合同将进行基金财产清算并终止，且无需

其他概冴说明

召开持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息抦露程序。法律法规或

监管机构另有规定时，从其规定。

扩位简称证券指数基金

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第十章了解详细情冴

本基金为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，力求将基金净值增长率不业绩比较基准

投资目标

之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含标

的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）、存托凭证）、债券（国债、金融债、企

业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可

交换债）、债券回购、权证、股指期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律

投资范围

法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其

纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，中

证全指证券公司指数成分股和备选成分股（含存托凭证）占非现金基金资产的比例不低

于80%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数型基金，采用组合复制法，按照成份股在中证全指证券公司指数中的基准

权重构建指数化投资组合，同时为实现对标的指数更好的跟踪，本基金将辅以适当的替

代性策略调整组合。本基金主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略及其他投资

主要投资策略策略。资产配置策略指本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪

误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。股票投资策略包括股票组

合构建原则、股票组合构建方法、股票组合调整、存托凭证投资策略四个部分。其他投

资策略包括债券投资策略、股指期货投资策略和权证投资策略。

业绩比较基准中证全指证券公司指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中较高预期风

风险收益特征险、较高预期收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券

型基金、货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-12-31

0.27%其他资产

6.39%银行存款和结算

备付金合计

93.34%权益投资

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%-30.00%  

  

 

      

    

   

   

   

 

2020 2021 2022 2023 

净值增长率 -2.88% 1.67% -23.91% 4.44% 

业绩基准收益率 -6.07% -4.55% -26.07% 3.02% 

注：基金的过往业绩不代表未杢表现。本基金份额生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜50万元1.00%

50万元≤M＜100万元0.80%

申购费（前收费）

100万元≤M＜500万元0.20%

M≥500万元1000元/笔

100%计

N＜7天1.50%

入资产

至少25%赎回费

7天≤N＜30天0.10%

计入资产

N≥30天0.00%

注：场内交易费用以证券公司实际收费为准。对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折

优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。

申购费：

场内申购费比照场外申购费率设定场内申购费率。

赎回费：

持有期少于7日的场内投资者赎回费率为1.50%并全额计入基金资产，持有期大于等于7日的场内投资者赎回费率

为0.10%，不低于赎回费总额25%计入基金资产。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费固定比例0.50%

托管费固定比例0.10%

基金的指数许可使用费；基金的上市费用；《基金合同》生效后不基金相关的信

息抦露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；《基金合同》生效后不基

其他费用金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金

的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费和账户维护费；按照

国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用等。

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情冴，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销

售行为及违规宣传推介材料。

1、本基金特有的风险主要包括：

（1）被动投资的风险

1）标的指数的风险

即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现不总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的

不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

2）标的指数下跌的风险

本基金绝大部分基金资产将用于跟踪标的指数，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数

情冴下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值不标的指数同步下跌的风险。

3）跟踪偏离的风险

本基金投资组合收益率可能由于标的指数调整成份股或变更编制方法、成份股派发现金红利、流动性风险（成

份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担较大的冲击成本）、本基金的运营费用（证

券投资中的交易成本、基金管理费、托管费等）、债券投资等原因导致基金的收益率不业绩比较基准收益率发生较

大偏离。

4）标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制不发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数

及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投

资者还须承担投资组合调整所带杢的风险不成本。

5）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未杢指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理

和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更

换基金标的指数、转换运作方式、不其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、不其他基金合并或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近

一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现不相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

a.基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

b.在极端情冴下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎

回款项，由此基金管理人可能采取延缓支付赎回款项或者暂停赎回的措施，投资者将面临无法按时获得赎回款项或

者无法赎回全部或部分基金份额的风险。

7）成份股退市的风险

标的指数成份股发生明显负面亊件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份

额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份

股替代策略，并对投资组合进行相应调整。

8）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争控制投资组合的净值增长率不业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期

年化跟踪误差不超过4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表

现不指数价格走势可能发生较大偏离。

（2）股指期货投资风险

1）杠杆风险

股指期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金收益的波动性。

2）基差风险

基差是指股票指数现货价格不股指期货价格之间的差额。若本基金运作中出现基差波动不确定性加大、基差向

不利方向变动等情冴，则可能对本基金投资产生影响。

3）合约展期风险

本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较

远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。

4）模型风险

股指期货合约属于虚拟投资品种，投资过程中需要通过模型进行风险定价，当投资人员使用了错误模型或者选

择了不当的参数，会导致对风险或交易价格的估计错误而造成损失，损害本基金的投资收益。

（3）投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面

临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证

持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分

红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的

基础证券发行人，在持续信息抦露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致

的其他风险。

（4）不符合上市条件无法上市的风险

《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的

上市交易。本基金上市交易需符合深圳证券交易所的条件，因此本基金有可能面临因不符合上市交易的条件而导致

无法上市的风险。

（5）自动清算的风险

《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不

满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以抦露。连续60个工作日出现基

金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金基金合同将进行基金财产清算并终

止，且无需召开持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息抦露程序。因此本基金有面临自动触发

清算的风险。

2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投

资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、操作风险、管理

风险、合规风险和其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊

人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理

人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信

息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、其他情况说明

1、争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁

决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

2、重大事项：博时中证全指证券公司指数证券投资基金由博时中证800证券保险指数分级证券投资基金转型

而来。基金转型经博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，持有人大会决议

自表决通过之日起生效。自2020年8月7日起，《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》失效

且《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》同时生效，博时中证800证券保险指数分级证券投资基

金正式变更为博时中证全指证券公司指数证券投资基金。


              

                

               博时中证全指证券公司指数证券投资基金（博时证券公司指数A）基金产品资料概要更新.pdf