基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

清算报告公告日：2016年8月5日



目录

重要提示	3

一、基金概况	3

二、基金运作情况	4

三、财务会计报告	5

四、清算情况	8

五、备查文件	9







重要提示

银华中证国防安全指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）的募集已于2015年7月8日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1560号文准予注册，自2015年8月6日起基金合同生效，基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，基金管理人提议终止《银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同》。本基金基金份额持有人大会于2016年6月7日表决通过了《关于终止银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见刊登在2016年6月8日《上海证券报》和基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）上的《关于银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自2016年6月15日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所和上海市通力律师事务所于2016年6月15日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。











一、基金概况

基金名称 银华中证国防安全指数分级券投资基金 

基金简称 银华中证国防安全指数分级（161832）、国安A（150351）、国安B（150352） 

场内简称 国安分级、国安A、国安B 

基金主代码 161832 

基金运作方式 契约型开放式 

基金投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证国防安全指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 

标的指数 中证国防安全指数 

业绩比较基准 95%×中证国防安全指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后） 

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。从本基金所自动分拆/分拆的两类基金份额来看，国安A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；国安B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 

基金合同生效日 2015年8月6日 

基金管理人 银华基金管理有限公司 

基金托管人 海通证券股份有限公司 

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 







二、基金运作情况

银华中证国防安全指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）的募集已于2015年7月8日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1560号文准予注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2015年7月27日至2015年7月31日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2015年8月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为297,198,939.14份（含募集期间利息结转的份额），自2015年8月6日至2016年6月14日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，基金管理人提议终止《银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同》。本基金基金份额持有人大会于2016年6月7日表决通过了《关于终止银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本基金从2016年6月15日起进入清算期。

三、财务会计报告

1、清算期间

银华中证国防安全指数分级的清算期间为2016年6月15日至2016年6月24日止。



2、清算财务报表的编制基础

    本清算财务报表系本基金因基金财产清算而向中国证监会备案及公告清算报告之目的而编制。基于此目的，本清算财务报表系在清算基础上，参照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同》厘定的如附注三所述的会计政策和会计估计编制。





清算资产负债表（经审计）

单位：人民币元

项目 2016年6月14日

(最后运作日) 2016年6月24日

(清算结束日) 

资产：   

银行存款 981,907.08 7,174,062.48 

结算备付金 1,328.69 1,328.69 

存出保证金 15,039.02 15,039.02 

交易性金融资产 6,802,858.50 384,289.92 

应收利息 3,318.93 577.45 

资产总计 7,804,452.22 7,575,297.56 

   

负债和净资产   

负债：   

应付赎回款 131,984.52 - 

应付赎回费 497.35 - 

应付管理人报酬 3,165.19 - 

应付托管费 633.03 - 

应付交易费用 4,345.27 - 

其他负债 99,417.54 - 

负债合计 240,042.90 - 

净资产 7,564,409.32 7,575,297.56 

负债和净资产总计 7,804,452.22 7,575,297.56 





清算损益表（经审计）



单位：人民币元

项目 2016年6月15日(清算开始日)

至

2016年6月24日(清算结束日) 

一、 收益 226,411.78 

1、利息收入 1,312.61 

2、股利收入调整 (732.99) 

3、差价收入 350,626.11 

4、公允价值变动收益 (125,053.11)  

5、其他收入 259.16  

二、 费用                                                    8,212.64  

1、	管理人报酬 - 

2、	基金托管费 - 

3、	清算费用 - 

4、  交易费用 8,212.64 

三、 收益(损失)总额     218,199.14 

减：所得税费用 - 

四、 净收益(损失) 218,199.14 



四、清算情况

1、 清算结束日本基金持有交易性金融资产人民币384,289.92元，均为停牌未能变现的股票投资。根据《关于终止银华中证国防安全指数分级证券投资基金合同有关事项的说明》，基金管理人以自有资金垫付基金未能变现的股票资产人民币384,289.92元。待停牌股票复牌后，基金管理人将股票变现卖出，若变现金额高于基金管理人垫付的金额，则将差额按基金份额持有人的基金份额比例追偿给基金份额持有人；若变现金额小于基金管理人垫付的金额，则由基金管理人承担相应损失。



2、根据《关于终止银华中证国防安全指数分级证券投资基金合同有关事项的说明》，本基金自2016年6月15日起(含2016年6月15日)，停止收取基金管理费、基金托管费。



3、根据《关于终止银华中证国防安全指数分级证券投资基金合同有关事项的说明》，且经本基金管理人银华基金管理有限公司确认，本次清算相关的费用由本基金管理人承担，不从基金财产中支付。



4、资产处置及负债清偿后，于2016年6月24日本基金剩余财产为人民币7,575,297.56元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产，清算起始日2016年6月15日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有，扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。



五、备查文件

（一）备查文件目录

1、《银华中证国防安全指数分级证券投资基金清算审计报告》

2、《关于银华中证国防安全指数分级证券投资基金清算报告的法律意见》

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。







银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金财产清算小组

二〇一六年八月五日






              

                

               银华中证国防安全指数分级证券投资基金清算报告.pdf