平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
平安鼎弘混合(LOF)2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安鼎弘混合(LOF)
场内简称 鼎弘 LOF
基金主代码 167003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 4月 26日
报告期末基金份额总额 9,880,375.34份
投资目标 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过合理配置
大类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保
持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在积极把握宏
观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行
为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前
或未来价值产生重大影响的事件，将事件性因素作为
投资的主线，形成以事件驱动为核心的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安鼎弘混合(LOF)A 平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D
下属分级基金的交易代码 167003 010228 010229
报告期末下属分级基金的份额总额 6,882,467.36份 2,997,751.80份 156.18份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
平安鼎弘混合(LOF)A 平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D
1.本期已实现收益 -124,587.17 -42,838.54 -2.77
2.本期利润 -49,039.47 -11,810.86 -1.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0069 -0.0047 -0.0064
4.期末基金资产净值 7,084,973.80 3,084,269.48 160.83
5.期末基金份额净值 1.0294 1.0289 1.0298
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安鼎弘混合(LOF)A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.68% 0.20% 1.70% 0.17% -2.38% 0.03%
过去六个月 -3.97% 0.31% 2.10% 0.21% -6.07% 0.10%
过去一年 -3.38% 0.40% 2.20% 0.22% -5.58% 0.18%
过去三年 -3.77% 0.42% 11.04% 0.24% -14.81% 0.18%
过去五年 0.48% 0.39% 22.73% 0.25% -22.25% 0.14%
自基金合同
生效起至今
2.94% 0.36% 28.78% 0.24% -25.84% 0.12%
平安鼎弘混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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准差④
过去三个月 -0.67% 0.20% 1.70% 0.17% -2.37% 0.03%
过去六个月 -3.97% 0.31% 2.10% 0.21% -6.07% 0.10%
过去一年 -3.29% 0.40% 2.20% 0.22% -5.49% 0.18%
自基金合同
生效起至今
-5.20% 0.43% 5.89% 0.24% -11.09% 0.19%
平安鼎弘混合 D
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.62% 0.20% 1.70% 0.17% -2.32% 0.03%
过去六个月 -3.92% 0.31% 2.10% 0.21% -6.02% 0.10%
过去一年 -3.44% 0.40% 2.20% 0.22% -5.64% 0.18%
自基金合同
生效起至今
-5.11% 0.43% 5.89% 0.24% -11.00% 0.19%
注：平安鼎弘 C类和 D类份额“自基金合同生效起至今”均指 2020年 10月 29日至 2023年 03
月 31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2017年 4月 26日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定；
3、本基金于 2020年 10月 27日增设 C类和 D类份额，C类和 D类份额都是从 2020年 10月 29日
开始有份额，所以以上 C类和 D类份额走势图均从 2020年 10月 29日开始。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
曾小丽
平安鼎弘
混合型证
券投资基
金
（LOF）
基金经理
2021年 12月
2日
- 11年
曾小丽女士，中国人民大学世界经济专
业硕士，曾先后担任大公国际资信评估
有公司信用评审委员、信用分析师、光
大保德信基金管理有限公司基金经理兼
固收研究团队联席团队长。2021年 8月
加入平安基金管理有限公司，现任平安
鼎信债券型证券投资基金、平安鼎弘混
合型证券投资基金（LOF）、平安 3-5年
期政策性金融债债券型证券投资基金、
平安双债添益债券型证券投资基金、平
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安添利债券型证券投资基金、平安 5-10
年期政策性金融债债券型证券投资基
金、平安添润债券型证券投资基金、平
安合顺 1年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，债券市场表现较为分化，利率债收益率先上后下，信用债收益率整体下行，信用利
差持续压缩。1-2月份随着消费场景的恢复，经济同环比均保持较好的修复态势，信贷大幅投
放，资金面有所收紧，收益率随之上行。同时理财市场在经历去年四季度风险事件后逐步企稳，
信用债收益率在配置力量的带动下表现较好。进入 3月，政策定调年度经济增长目标低于市场预
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期，同时高频数据显示经济复苏的环比斜率有所放缓，同时资金面有所放松，中短端利率债收益
率有所下行，曲线整体走平，信用债收益率 3月跟随也继续下行。
权益方面，一季度市场板块快速轮动，1月份白酒消费等核心资产表现较好，主要是受外资
流入、经济恢复信心增强导致的估值修复行情。2月份之后，市场整体开始轮动，前期表现较好
的板块开始调整。3月份，随着 ChatGPT的问世带动数字经济板块行情走强，叠加国内产业政策
频出，相关 TMT板块快速上涨，由于市场整体资金有限，其他板块因此被资金分流呈现下跌的极
致行情。
报告期内，纯债部分以高等级信用债持仓为主，获取了稳定的票息收益，适当增配 2-3年期
限信用债，获取了较高的资本利得收益。权益部分坚持分散投资原则，主要关注疫后修复相关的
消费板块、储能、电子和计算机等板块，由于市场行业快速轮动，2月之后整体降至市场中性仓
位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安鼎弘混合(LOF)A 的基金份额净值 1.0294 元，本报告期基金份额净值增
长率为-0.68%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%；截至本报告期末平安鼎弘混合 C 的基金份额
净值 1.0289元，本报告期基金份额净值增长率为-0.67%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%；截
至本报告期末平安鼎弘混合D的基金份额净值 1.0298元，本报告期基金份额净值增长率为-0.62%，
同期业绩比较基准收益率为 1.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人的情形。本基金本
报告期内出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形。截至报告期末，以上情况
未消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规
定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,879,358.40 15.24
其中：股票 1,879,358.40 15.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,155,042.93 82.37
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其中：债券 10,155,042.93 82.37
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 139,327.77 1.13
8 其他资产 154,960.44 1.26
9 合计 12,328,689.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,046,424.00 10.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 101,738.40 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 139,628.00 1.37
H 住宿和餐饮业 62,821.00 0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 435,779.00 4.29
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 48,895.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 44,073.00 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,879,358.40 18.48
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688037 芯源微 400 89,152.00 0.88
2 000858 五 粮 液 400 78,800.00 0.77
3 601111 中国国航 7,000 74,900.00 0.74
4 300274 阳光电源 700 73,402.00 0.72
5 002555 三七互娱 2,500 71,125.00 0.70
6 601058 赛轮轮胎 6,500 70,135.00 0.69
7 002415 海康威视 1,600 68,256.00 0.67
8 002410 广联达 900 66,870.00 0.66
9 002517 恺英网络 5,500 66,605.00 0.65
10 000810 创维数字 3,500 66,360.00 0.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 613,649.92 6.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,046,859.38 29.96
其中：政策性金融债 3,046,859.38 29.96
4 企业债券 1,151,343.98 11.32
5 企业短期融资券 501,261.48 4.93
6 中期票据 4,019,419.84 39.52
7 可转债（可交换债） 822,508.33 8.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,155,042.93 99.86
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发 06 10,000 1,023,345.75 10.06
2 220322 22进出 22 10,000 1,010,590.96 9.94
3 210402 21农发 02 10,000 1,009,327.60 9.93
4 019656 21国债 08 6,000 613,649.92 6.03
5 102380514
23河钢集
MTN003
5,000 505,669.51 4.97
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,223.84
2 应收证券清算款 151,736.60
3 应收股利 -
4 应收利息 -
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 154,960.44
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113604 多伦转债 68,893.56 0.68
2 127024 盈峰转债 65,285.70 0.64
3 123096 思创转债 54,636.23 0.54
4 110058 永鼎转债 49,824.27 0.49
5 113639 华正转债 49,531.50 0.49
6 113636 甬金转债 47,987.78 0.47
7 123144 裕兴转债 47,881.37 0.47
8 128037 岩土转债 47,449.81 0.47
9 127033 中装转 2 46,925.42 0.46
10 113651 松霖转债 37,304.30 0.37
11 127046 百润转债 37,200.49 0.37
12 128142 新乳转债 36,431.38 0.36
13 127026 超声转债 35,558.96 0.35
14 113628 晨丰转债 34,871.72 0.34
15 128131 崇达转 2 34,125.45 0.34
16 113609 永安转债 25,388.11 0.25
17 110062 烽火转债 12,000.45 0.12
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安鼎弘混合
(LOF)A
平安鼎弘混合 C
平安鼎弘混
合 D
报告期期初基金份额总额 7,240,166.94 2,409,747.10 156.18
报告期期间基金总申购份额 8,635.03 588,004.70 -
减:报告期期间基金总赎回份额 366,334.61 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- - -
报告期期末基金份额总额 6,882,467.36 2,997,751.80 156.18
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2023/01/01-
-2023/03/31
2,408,778.66 588,004.70 - 2,996,783.36 30.33
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一
定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基
金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性
管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款
项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基
金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量
赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)募集注册的文件
（2）平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金合同
平安鼎弘混合(LOF)2023年第 1季度报告
第 14页 共 14页
（3）平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务
电话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2023年 4月 21日
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