安信价值发现两年定期开放混合型证券

投资基金（LOF）

更新招募说明书

（2024年3月更新）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的募集申请于2019年10月

29日经中国证监会证监许可[2019]2130号文注册。本基金基金合同于2020年4月30日正

式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对

本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监

会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）投资

于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份

额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经

济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系

统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金

管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为混合型基金，预期

风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。投资者在投资本基

金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的

风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基

金的投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对

本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原

则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者

自行负责。

本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所

上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险

（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更

为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机

制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，

港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资

于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金投资于股指期货和国债期货，会面临投资期货所特有的风险，包括杠杆风险、

基差风险、期货展期时的流动性风险、期货盯视结算制度带来的现金管理风险、到期日风

险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有的风险、强制平仓风险等。

本基金投资于资产支持证券，会面临投资资产支持证券所特有的风险，包括信用风险、

利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险

揭示”章节的具体内容。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运

作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允

许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机

构另有规定的，从其规定。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出

现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制

等相关的风险。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年2月14日，有关财务数据和净值表

现截止日为2023年12月31日（财务数据未经审计）。

目录

重要提示.................................................................1

第一部分绪言...........................................................4

第二部分释义...........................................................5

第三部分基金管理人....................................................11

第四部分基金托管人....................................................22

第五部分相关服务机构..................................................27

第六部分基金的募集....................................................47

第七部分基金合同的生效................................................48

第八部分基金份额的上市交易............................................49

第九部分基金份额的申购与赎回..........................................51

第十部分基金的投资....................................................66

第十一部分基金的业绩..................................................82

第十二部分基金的财产..................................................83

第十三部分基金资产的估值..............................................84

第十四部分基金的收益与分配............................................90

第十五部分基金费用与税收..............................................92

第十六部分基金的会计与审计............................................94

第十七部分基金的信息披露..............................................95

第十八部分风险揭示...................................................102

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................110

第二十部分基金合同的内容摘要.........................................112

第二十一部分托管协议的内容摘要.......................................113

第二十二部分对基金份额持有人的服务...................................114

第二十三部分其他应披露事项...........................................116

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式.................................117

第二十五部分备查文件.................................................118

附件一：基金合同的内容摘要.............................................119

附件二：托管协议的内容摘要.............................................134

第一部分绪言

《安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简

称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办

法》”）、（《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》以下简称“《销售办

法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风

险管理规定》”)以及《安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。

安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“基金”或“本基

金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何

其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基

金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，

其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金

合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义

务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）

2、基金管理人：指安信基金管理有限责任公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同：指《安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《安信价值发现两年定期开

放混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金

（LOF）招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）

基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）上

市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解

释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法

律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的

修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及

相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资

者

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资

试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法

人

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指安信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规

定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基

金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开

放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清

算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责

任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构

29、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司

注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动

情况的账户

30、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券

交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）

38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务

规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理

人和投资人共同遵守

42、封闭期：本基金以24个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金

合同生效日，结束之日为基金合同生效日的24个月后的对日（指日历月，如该日为非工作

日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一自然日。第二个封闭期的起始之日为第一

个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日的24个月后的对日（指日历月，

如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一自然日，依此类推。本基

金封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所

转让基金份额

43、开放期：指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日且不超

过20个工作日的期间。开放期期间可以办理申购与赎回业务。每个封闭期结束后或在开放

期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的或依据基金合同需暂

停申购或赎回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

45、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

46、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

47、上市交易：指投资人通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份

额的行为

48、场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场

所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎

回

49、场内：指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基

金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理

基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

50、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他

基金基金份额的行为

51、转托管：指系统内转托管及跨系统转托管的总称

52、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销

售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

53、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登

记系统之间进行转托管的行为

54、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统

55、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统

56、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额

57、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额

58、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及受理基金申购申请的一种投资方式

59、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一工作日基金总份额的20%

60、元：指人民币元

61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

66、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信

息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基

金电子披露网站）等媒介

67、港股通：指投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易所在香港设立的证券交

易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的香港联合交

易所上市的股票

68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

69、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的

方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对

存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

法定代表人：刘入领

成立时间：2011年12月6日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895号

组织形式：有限责任公司

注册资本：50,625万元人民币

存续期间：永续经营

联系人：陈静满

联系电话：0755-82509999

公司的股权结构如下：

股东名称持股比例

五矿资本控股有限公司39.84%

安信证券股份有限公司33.95%

佛山市顺德区新碧贸易有限公司20.28%

中广核财务有限责任公司5.93%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王连志先生，董事长，经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股

份公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、

安信基金管理有限责任公司总经理。现任国投证券股份有限公司董事、总经理、党委委员，

安信基金管理有限责任公司董事长，安信国际金融控股有限公司董事。

刘入领先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限

公司）研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部

副总经理（主持工作）、总裁办公室主任、理财客户部总经理；安信证券股份有限公司人

力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有

限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经

理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事长。

常伟先生，董事，管理学硕士。历任香港企荣财务有限公司副总经理，五矿资本（香

港）有限公司副总经理，中国五矿香港控股有限公司执行董事、常务副总经理、党委委员、

党委书记、副董事长。现任五矿资本股份有限公司党委委员，五矿证券有限公司董事长、

党委书记。

周智先生，董事，经济学硕士。历任五矿资本控股有限公司资本运营部投资副总监、

资本运营部副总经理，五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司总经理等职务。现任五矿资本

股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任兼五矿资本控股有限公司办公室

主任。

陈明女士，董事，会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所审计经理、深圳市帕

拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总

经理。

李文勐先生，董事，工商管理硕士。历任中广核太阳能开发有限公司财务部副总经理、

中广核罗马尼亚核电公司（筹）投资财务部副经理、中广核工程有限公司GNI公司投资与

财务部经理。现任中广核财务有限责任公司投资银行部总经理。

刘忠亚先生，独立董事，工商管理硕士。历任江苏省审计厅外资处主任科员，苏亚金

诚会计师事务所（特殊普通合伙）副所长。现任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

管理合伙人。

江春先生，独立董事，经济学博士。历任武汉大学经济与管理学院金融系主任、中国

国际金融学会常务理事兼学术委员会委员。现任武汉大学二级教授，经济与管理学院金融

系博士生导师。

谭岳奇先生，独立董事，法学博士。历任江苏海晨物流股份有限公司、深圳翔丰华科

技股份有限公司以及深圳安泰科能源环保股份有限公司独立董事。现任北京中银（深圳）

律师事务所高级合伙人，深圳市欣锐科技股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

周敏女士，监事会主席，法学硕士。历任五矿国际信托有限公司合规与风险管理部副

总经理、风险控制部副总经理、合规法务部总经理、纪委书记兼合规法务部总经理，五矿

资本股份有限公司董事会秘书。现任五矿资本股份有限公司总法律顾问、合规法务部总经

理，五矿资本控股有限公司合规法务部总经理。

余斌先生，监事，经济学学士。历任南方证券股份有限公司稽核监察部稽核二处处长、

稽核监察部总经理助理、稽核监察总部副总经理，中科证券托管组副组长。现任国投证券

股份有限公司计划财务部总经理（行政负责人）。

周孚蓉女士，监事，法学硕士。历任北京市环球（深圳）律师事务所律师，深圳市帕

拉丁股权投资有限公司投资经理，深圳市碧桂园创新投资有限公司投资经理。现任深圳市

帕拉丁股权投资有限公司合规风控负责人。

王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士，注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务

人员，汉唐证券有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽

核部监察稽核主管，浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人，安信基金管理有限责任公

司监察稽核部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼风险管理部总经理，

兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计，

安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员、运营部总经理助理、运营部副总

经理兼交易主管。现任安信基金管理有限责任公司产品部总经理。

丁雪寒女士，职工监事，法学硕士。历任安信证券股份有限公司合规法务部合规法务

岗，安信乾盛财富管理（深圳）有限公司副总经理（合规负责人）兼合规风控部总经理兼

董事会办公室主任，现任安信基金管理有限责任公司监察稽核部总经理，兼任安信乾盛财

富管理（深圳）有限公司董事。

3、基金管理人高级管理人员

王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

孙晓奇先生，督察长，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经

理，上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理，南方

证券行政接管组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限

责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理（深圳）有限公司总经理。现任安信基金

管理有限责任公司督察长，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、

资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限

公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理

兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任

公司副总经理兼量化投资部总经理。

李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理，

理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基

金筹备组成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管

理有限责任公司副总经理。

乔江晖女士，副总经理，文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信

证券股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分

公司总经理、公司督察长。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。

廖维坤先生，副总经理兼首席信息官，理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软

件工程师，申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南方证券股份有限公司深圳

管理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高

级经理，安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总

经理兼首席信息官，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监事。

张翼飞先生，副总经理，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部财务主

管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财

务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员，安信基金管理有限责任公

司固定收益部基金经理、混合资产投资部总经理、公司总经理助理。现任安信基金管理有

限责任公司副总经理。

4、本基金基金经理

陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总部

助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投

资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经

理助理兼研究总监兼价值投资部总经理。2014年04月21日至今，任安信价值精选股票型

证券投资基金的基金经理；2016年03月14日至2021年12月28日，任安信消费医药主题

股票型证券投资基金的基金经理；2016年03月14日至2017年05月04日，任安信平稳增

长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2016年09月29日至今，任安信新成长灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理；2017年03月16日至2021年01月24日，任安信中国

制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年03月29日至2019年

01月02日，任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020

年02月26日至今，任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2020年

04月30日至今，任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理；

2021年11月09日至今，任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

张明先生，管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，

安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经

理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017

年05月05日至2022年09月29日，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经

理；2017年05月05日至今，任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理；2017年05月05日至今，任安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合

作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）的基金经理；2017年07月03日至2021

年02月01日，任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年05月

17日至今，任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年02月26日至

今，任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2020年04月30日至今，

任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理；2020年09月03日

至今，任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年11月09日

至今，任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至

今，任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年11月14日至今，

任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。

张翼飞先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。

陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总

部助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益

投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总

经理助理兼研究总监兼价值投资部总经理。

张竞先生，经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有

限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任

公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经

理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理兼国际投资部（筹）总经理。

占冠良先生，管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金管理

有限公司研究部研究员、投资部基金经理，南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经

理，安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资

部总经理。

陈鹏先生，工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司研究部研究员，鹏华基金管理

有限公司基金管理部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司成长投资部总经理兼研究

部总经理。

袁玮先生，理学博士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究员，安信基金

管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理、价值投资部副总经理。现任安信

基金管理有限责任公司特定资产管理部总经理。

聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资

部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基

金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。

张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易

员，中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收

益部投资经理，暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理，东兴证券股份有限公司资

产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。

李君先生，管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研

究部高级行业分析师，上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产

管理有限公司投资研究部研究总监，东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资

总监，上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收

益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理。现任安信基金管理

有限责任公司混合资产投资部总经理。

易美连女士，经济学硕士，历任湖南信息学院商学院电子商务教师，盛诺金投资顾问

（深圳）有限公司投资顾问部副经理，鹏元资信评估有限公司证券评级（二）部总经理助

理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理。

王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运

营部交易员、招商银行股份有限公司金融市场部交易员、东莞证券有限责任公司深圳分公

司投资经理、融通基金管理有限公司基金经理、安信基金管理有限公司固定收益部投资经

理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

任凭女士，硕士研究生，曾任职于招商基金管理有限公司。2011年加入安信基金管理

有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。

黄晓宾先生，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证

券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资

经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内

部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）依照法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，

防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到各

项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理适用的内部控制程序，

并适时调整和不断完善，维护内部控制制度的有效执行。

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立，公司基金资产、自

有资产、其他资产的运作分离。

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（6）防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节，适当分离，以达

到防范风险的目的，对因业务需要知悉内部信息的人员，制定严格的批准程序和监督措施。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了合

规与风险控制委员会，负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应

的控制制度。

公司经理层牢固树立内部控制优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，

营造一个浓厚的内部控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

公司构建有效的治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联

交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立合规、高效、健全、制衡的内部组织架构，建立决策科学、运营规范、管理

高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系

统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基础上，

根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，加强对业务风险的

控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估，确定风险管理战略并实施，监控风险管理

绩效，以不断改进风险管理能力。

（2）风险评估

公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时

防范和化解风险，包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违规、

投诉、危机事件发生后的风险评估等。

（3）控制活动

公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内部控制防线。

公司建立科学的授权制度。授权控制是内部控制活动的基本要点，它贯穿于公司经营

活动的始终。公司建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其

他受托资产要实行独立运作，单独核算。公司建立科学、严格的岗位分离制度，业务授权、

业务执行、业务记录和业务监督严格分离，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会

计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位实行物理隔离。公司制定切实有效

的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。

（4）信息与沟通

公司建立适当、有效的信息沟通机制和渠道，保证信息的真实性、准确性和完整性，

实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权

制度，建立清晰的业务报告系统。

（5）监督与内部稽核

内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各

自的职权范围内开展。必要时，公司可聘请外部专家对内部控制进行检查和评价。

公司根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，对原有的

内部控制定期进行全面检讨，审查其合法合规性、合理性和有效性，适时改进。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的

责任；

（2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

二、主要人员情况

截至2023年12月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38岁，

95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职

称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服

务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制

体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职

责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托

管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产

品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、

企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、

证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、

QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、

风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年12月，

中国工商银行共托管证券投资基金1385只。自2003年以来，本行连续二十年获得香

港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地

《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的96项最佳托管银行大奖；

是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和

广泛好评。

四、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业

的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的

做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托

管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，

强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组

织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。

充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面

认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国

际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规

范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体

系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管

业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内

控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。

总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监

督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人

员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。

各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于

托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；

监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优

先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其

他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，

并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必

须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部

门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职

责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取

了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独

立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者

和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内

部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、

“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，

增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务

与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、

处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，

定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制

定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路

的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应

用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接

近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机

演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直

接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳

定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工

的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险

管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内

的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同

岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范

和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部

已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、

信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相

互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管

业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将

建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业

务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同

等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的

投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、

基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基

金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核

查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法

律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后

应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时

对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未

能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金

管理人限期纠正。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、场外直销机构

（1）网上直销系统

交易系统网站：www.essencefund.com

目前支持的网上直销银行卡是中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银

行、招商银行和第三方支付平台通联支付支持的银行卡。

客户服务电话：4008-088-088

客户服务信箱：service@essencefund.com

（2）直销中心

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层

法定代表人：刘入领

电话：0755－82509820

传真：0755－82509920

联系人：江程

客户服务电话：4008-088-088

公司网站：www.essencefund.com

2、场外其他销售机构

银行销售渠道：

（1）杭州银行股份有限公司

住所：杭州市下城区庆春路46号

法定代表人：宋剑斌

客户服务电话：95398

网站：http://www.hzbank.com.cn/

（2）江苏银行股份有限公司

住所：江苏省南京市秦淮区中华路26号

法定代表人：葛仁余

客户服务电话：95319

网站：www.jsbchina.cn/

（3）宁波银行股份有限公司

住所：中国浙江宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

网站：www.nbcb.com.cn

（4）平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511-3

网站：www.bank.pingan.com

（5）上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路12号

法定代表人：郑杨

客户服务电话：95528

网站：www.spdb.com.cn

（6）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：陈四清

客户服务电话：95588

网站：www.icbc.com.cn

（7）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：高迎欣

电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（8）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：谷澍

客户服务电话：95599

网站：www.abchina.com

（9）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：葛海蛟

电话：95566

网址：www.boc.cn

（10）中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦

法定代表人：方合英

客户服务电话：95558

网站：www.citicbank.com

第三方销售公司渠道：

（1）北京创金启富基金销售有限公司

住所：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

法定代表人：梁蓉

客户服务电话：400-6262-1818/010-66154828

网站：www.5irich.com

（2）北京度小满基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西北旺路10号院西区4号楼度小满金融总部

法定代表人：盛超

客户服务电话：95055

网站：www.duxiaoman.com

（3）北京格上富信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：肖伟

客户服务电话：400-678-8887

网站：www.licai.com

（4）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：400-0555-728

网站：www.hcfunds.com

（5）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研

楼5层518室

法定代表人：李柳娜

客户服务电话：010-62675369

网站：www.xincai.com

（6）北京雪球基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人：李楠

客户服务电话：400-066-8586

网站：https://danjuanapp.com

（7）北京中植基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座28层

法定代表人：武建华

客户服务电话：400-8980-618

网站：http://www.chtfund.com

（8）泛华普益基金销售有限公司

住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人：王建华

客户服务电话：400-080-3388

网站：https://www.puyifund.com

（9）和讯信息科技有限公司

住所：上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层

法定代表人：章知方

客户服务电话：400-920-0022

网站：https://homeway.com.cn

（10）京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法定代表人：邹保威

客户服务电话：400-098-8511

网站：www.jdt.com.cn

（11）嘉实财富管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

法定代表人：张峰

客户服务电话：4400-021-8850

网站：www.harvestwm.cn

（12）江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法定代表人：吴言林

客户服务电话：025-66046166

网站：www.huilinbd.com

（13）民商基金销售(上海)有限公司

住所：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人：贲惠琴

客户服务电话：021-50206003

网站：http://www.msftec.com

（14）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼

法定代表人：王珺

客户服务电话：4000-766-123

网站：www.fund123.cn

（15）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

客户服务电话：95177

网站：www.snjijin.com

（16）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网站：www.noah-fund.com

（17）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场2期11层

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网站：www.erichfund.com

（18）上海好买基金销售有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼

法定代表人：陶怡

客户服务电话：400-700-9665

网站：www.ehowbuy.com

（19）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

法定代表人：毛淮平

客户服务电话：400-817-5666

网站：www.amcfortune.com

（20）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

客户服务电话：400-820-5369

网站：www.jiyufund.com.cn

（21）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

客户服务电话：400-032-5885

网站：www.leadfund.com.cn

（22）上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

法定代表人：陈祎彬

客户服务电话：4008219031

网站：www.lufunds.com

（23）上海联泰基金销售有限公司

住所：上海市虹口区临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

客户服务电话：400-118-1188

网站：www.66liantai.com

（24）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

客户服务电话：400-181-8188

网站：www.1234567.com.cn

（25）上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法定代表人：方磊

客户服务电话：021-50810673

网站：www.wacaijijin.com

（26）上海万得基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼

法定代表人：简梦雯

客户服务电话：400-821-0203

网站：http://windmoney.com.cn

（27）上海中欧财富基金销售有限公司

住所：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6楼

法定代表人：许欣

客户服务电话：400-100-2666

网站：www.zocaifu.com

（28）深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

法定代表人：赖任军

客户服务电话：400-930-0660

网站：www.jfz.com

（29）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

住所：广东深圳市福田区福保街道新洲路2008号新洲同创汇D栋3层

法定代表人：杨柳

客户服务电话：400-680-3928

网站：www.simuwang.com

（30）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401

法定代表人：张斌

客户服务电话：400-116-1188

网站：www.new-rand.cn

（31）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区梨园路6号物资控股大厦8楼

法定代表人：薛峰

客户服务电话：400-678-8887

网站：www.jjmmw.com

（32）腾安基金销售（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦

法定代表人：谭广锋

客户服务电话：95017(拨通后转1转8）

网站：www.txfund.com

（33）通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼

法定代表人：沈丹义

客户服务电话：400-101-9301

网站：https://www.tonghuafund.com

（34）武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

法定代表人：江翔

客户服务电话：400-027-9899

网站：www.buyfunds.cn

（35）万家财富基金销售（天津）有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层

法定代表人：戴晓云

客户服务电话：010-59013895

网站：www.wanjiawealth.com

（36）玄元保险代理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谙

电话：021-50701003

网址：www.licaimofang.cn

（37）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

客户服务电话：400-684-0500

网站：www.ifastps.com.cn

（38）阳光人寿保险股份有限公司

住所：北京朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心5层

法定代表人：李科

客户服务电话：95510

网站：http://fund.sinosig.com/

（39）一路财富（深圳）基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400-001-1566

网站：http://www.yilucaifu.com

（40）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元

法定代表人：胡雄征

电话：010-56856293

网址：www.yixinfund.com

（41）中国人寿保险股份有限公司

住所：中国北京市西城区金融大街16号

法定代表人：白涛

客户服务电话：95519

网站：www.e-chinalife.com

（42）珠海盈米财富管理有限公司

住所：广州市海珠区阅江中路688号保利国际北塔33楼

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

网站：http://qieman.com

（43）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人：吴强

客户服务电话：4008-773-772

网站：http://www.ijijin.com.cn

（44）中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：上海市长宁区虹桥路1438号30楼

法定代表人：弭洪军

客户服务电话：400-876-5716

网站：https://www.cmiwm.com

证券公司及期货公司销售渠道：

（1）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人：王军

客户服务电话：95514/400-6666-888

网站：www.cgws.com/cczq

（2）东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

客户服务电话：95360

网站：www.nesc.cn

（3）东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人：戴彦

客户服务电话：95357

网站：https://www.xzsec.com/

（4）东莞证券股份有限公司

住所：东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：陈照星

客户服务电话：95328

网站：www.dgzq.com.cn

（5）东海证券股份有限公司

住所：常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：王文卓

客户服务电话：95531/400-8888-588

网站：www.longone.com.cn

（6）大同证券有限责任公司

住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

法定代表人：董祥

客户服务电话：4007-121212

网站：www.dtsbc.com.cn

（7）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

法定代表人：李娟

客户服务电话：95309

网站：www.dxzq.net

（8）第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：吴礼顺

客户服务电话：95358

网站：www.firstcapital.com.cn

（9）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客户服务电话：95525

网站：www.ebscn.com

（10）广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

客户服务电话：95575

网站：www.gf.com.cn

（11）国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

客户服务电话：95310

网站：www.gjzq.com.cn

（12）国盛证券有限责任公司

住所：江西省南昌市新建区子实路1589号

法定代表人：徐丽峰

客户服务电话：956080

网站：www.gszq.com

（13）国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：朱健

客户服务电话：95521/400-8888-666

网站：www.gtja.com

（14）国投证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

客户服务电话：95517

网站：www.essence.com.cn

（15）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

客户服务电话：95536

网站：www.guosen.com.cn

（16）国新证券股份有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

法定代表人：张海文

客户服务电话：95390

网站：www.crsec.com.cn

（17）华宝证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人：刘加海

客户服务电话：400-820-9898

网站：www.cnhbstock.com

（18）华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

客户服务电话：95597

网站：www.htsc.com.cn

（19）海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

客户服务电话：95553/4008888001/02195553

网站：www.htsec.com

（20）华西证券股份有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋

客户服务电话：95584/4008-888-818

网站：www.hx168.com.cn

（21）华源证券股份有限公司

住所：西宁市南川工业园区创业路108号

法定代表人：邓晖

客户服务电话：95305

网站：www.jzsec.com

（22）开源证券股份有限公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

客户服务电话：95325

网站：www.kysec.cn

（23）联储证券有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层

法定代表人：吕春卫

客户服务电话：956006

网站：www.lczq.com

（24）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人：何之江

客户服务电话：95511转8

网站：stock.pingan.com

（25）上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李海超

客户服务电话：4008-918-918

网站：www.shzq.com

（26）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大厦C座1401-

1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705

法定代表人：李剑峰

客户服务电话：956019

网站：www.csco.com.cn

（27）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：王献军

客户服务电话：4008-000-562

网站：www.hysec.com

（28）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：杨玉成

客户服务电话：95523/400-889-5523

网站：www.swhysc.com

（29）山西证券股份有限公司

住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

客户服务电话：95573/(0351)95573

网站：www.i618.com.cn

（30）天风证券股份有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层

法定代表人：余磊

客户服务电话：95391/400-800-5000

网站：www.tfzq.com

（31）五矿证券有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401

法定代表人：郑宇

客户服务电话：40018-40028

网站：www.wkzq.com.cn

（32）万联证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

法定代表人：王达

客户服务电话：95322

网站：www.wlzq.cn

（33）西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人：徐朝晖

客户服务电话：95582

网站：www.west95582.com

（34）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

法定代表人：杨华辉

客户服务电话：95562

网站：www.xyzq.com.cn

（35）英大证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：段光明

客户服务电话：0755-26982993

网站：www.ydsc.com.cn

（36）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

法定代表人：王晟

客户服务电话：95551或4008-888-888

网站：www.chinastock.com.cn

（37）中国中金财富证券有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608

法定代表人：高涛

客户服务电话：95532/400-600-8008

网站：www.ciccwm.com

（38）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

客户服务电话：95565/0755-95565

网站：www.cmschina.com

（39）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层

法定代表人：李永湖

客户服务电话：95329

网站：www.zszq.com

（40）中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路86号

法定代表人：王洪

客户服务电话：95538

网站：www.zts.com.cn

（41）中天证券股份有限公司

住所：沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人：李安有

客户服务电话：024-95346

网站：www.iztzq.com

（42）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

客户服务电话：95587/4008-888-108

网站：www.csc108.com

（43）中信期货有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、

14层

法定代表人：窦长宏

客户服务电话：400-990-8826

网站：www.citicsf.com

（44）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

客户服务电话：95548

网站：www.citics.com

（45）中信证券华南股份有限公司

住所：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编

01号）

法定代表人：陈可可

客户服务电话：95548

网站：www.gzs.com.cn

（46）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人：肖海峰

客户服务电话：95548

网站：sd.citics.com

（47）中邮证券有限责任公司

住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）

法定代表人：郭成林

客户服务电话：4008-888-005

网站：www.cnpsec.com.cn

3、场内销售机构

本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深

圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。本基金

认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易所确认后也可代理场内基

金份额的发售。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区太平桥大街17号

办公地址：北京西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：（010）58598839

传真：（010）58598907

联系人：朱立元

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000、（0755）25028288

传真：（010）85188298、（0755）25026188

签章注册会计师：吴翠蓉、邓雯

联系人：吴翠蓉

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其

他有关规定募集，募集申请于2019年10月29日经中国证监会证监许可[2019]2130号文注

册。

本基金募集期从2020年4月1日起至2020年4月24日止，共募集401,776,035.13份

基金份额，有效认购户数为7946户。

本基金运作方式为契约型开放式，存续期为定期。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2020年4月30日正式生效。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作

日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，

如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基

金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的上市交易

基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金上市交易。本基金上市

交易后，登记在证券登记系统中的份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在登记结

算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中后，

再上市交易。

一、上市交易的证券交易所

深圳证券交易所。

二、上市交易的时间

安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）于2020年6月8日开始在深

圳证券交易所上市交易。

三、上市交易的规则

本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵守《深圳证券交易所交易规则》、

《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。

四、上市交易的行情揭示

本基金已申请上市交易的基金份额将在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情

发布系统揭示。行情发布系统同时揭示已申请上市交易的基金份额前一交易日的基金份额

净值。

五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及

深圳证券交易所的相关规定执行。

若根据深圳证券交易所的相关规定，当基金发生深圳证券交易所证券相关业务规则规

定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，基金名

称变更为“安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金”，除此之外，本基金的申购

与赎回安排、基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额持有人

大会。基金转型并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并

公告。

六、上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

七、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司

对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此

项修改无须召开基金份额持有人大会。若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公

司增加本基金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功

能。

第九部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基

金管理人的直销柜台、网上直销系统及各场外销售机构的基金销售网点，场内申购和赎回

场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位，具体的销售网点名单参见本招募

说明书“第五部分相关服务机构”部分相关内容及基金份额发售公告或其他公告。基金管

理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构

办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上

述方式进行申购与赎回。

二、申购、赎回开放日及业务办理时间

1、封闭期与开放期

本基金以24个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，

结束之日为基金合同生效日的24个月后的对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日

期，则顺延至下一工作日）的前一自然日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束

之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日的24个月后的对日（指日历月，如该日为非

工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一自然日，依此类推。本基金封闭期内

不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份

额。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期间可以办理申购与

赎回业务。本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日且

不超过20个工作日的期间，具体时间由基金管理人在开放期前在规定媒介上予以公告。每

个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎

回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人

届时的公告为准。

2、开放日及开放时间

投资人在开放期内办理基金份额的申购和赎回，本基金在开放期内办理本基金份额申

购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深

圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放。

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时

除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有规定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进

入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为不少于5个工作日且不超

过20个工作日的期间，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。每个封闭期结束后

或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回或依据基金合

同需暂停申购或赎回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

基金管理人应在每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告开

放期的开始与结束时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且

登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为开放期内下一开放日基金份额申购、

赎回的价格；但是，在开放期内最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束之后提出申

购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待；

6、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基

金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深

圳证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）；

7、本基金的场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责

任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券

登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；

基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账，则

申购不成立。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券/期

货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金

管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述影响因素

消除的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎

回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的

其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实

接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认

情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购与赎回的数额限制

1、通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行场外申购，首次申购最低金额为

人民币10元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币10元（含申购费）；各销售机

构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、通过基金管理人的直销柜台进行场外申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为

人民币50,000元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币10,000元（含申购费）。

3、通过基金管理人网上直销进行场外申购，单个基金账户单笔最低申购金额为人民币

10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币10元（含申购费），网上直销单笔交

易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

4、通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交

易所会员单位场内申购基金，首次申购最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购的

最低金额为人民币10元（含申购费）。

5、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得

达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到

或超过50%的除外）。投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不

受最低申购金额的限制。

6、基金份额持有人在销售机构场外赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于10份基

金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售

机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额少于5份时，余额部分基金份额必须全部

一同赎回。基金份额持有人办理基金份额场内赎回时，赎回份额必须是整数份额。各销售

机构对最低赎回限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与

风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

8、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等，深圳证券交易所和中国证券登

记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其规定办理。

9、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购与赎回的登记

投资人T日申购基金成功后，本基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办理登记

结算手续。

投资人T日赎回基金成功后，本基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办理相应

的登记结算手续。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行调整，本

基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》有关规定，在规定媒介公告。

七、申购费率、赎回费率

1、申购费率

本基金对通过直销中心申购本基金基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实

施差别的申购费率。

（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金场外基金份额的养老金客户申购费率见下

表：

基金份额的场外申购费率结构表

申购金额M（含申购费用） 申购费率  

M＜100万元  0.15%  

100万元≤M＜300万元  0.10%  

300万元≤M＜500万元  0.06%  

M≥500万元  1000元/笔  



养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金等，具体包括：依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划

筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经

监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业

年金理事会委托的特定客户资产管理计划）、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业

养老保险产品、享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职

业年金计划、养老保障管理产品、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企

业年金或其他养老金客户类型。养老金客户需在认购、申购（含定期定额投资）、赎回及

转换前向基金管理人登记备案，并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投

资基金的其他社会保险基金、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型等，本公司将

在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

（2）本基金其他投资者申购本基金场外基金份额的申购费率如下表：

基金份额的场外申购费率结构表

申购金额M（含申购费用） 申购费率  

M＜100万元  1.50%  

100万元≤M＜300万元  1.00%  

300万元≤M＜500万元  0.60%  

M≥500万元  1000元/笔  



投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的

市场推广、登记和销售。

场内申购费率由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。

2、赎回费率

基金的场外赎回费率表

持有基金份额期限（T） 赎回费率  

T 1.50%  

7天≤T 0.75%  

30天≤T 0.50%  



T≥180天0

本基金场内赎回费率参照场外赎回费率执行。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人收

取的赎回费，100%归入基金资产；对持续持有期超过30天（含30天）但少于90天的投资

人收取的赎回费，75%归入基金资产；对持续持有期超过90天（含90天）但少于180天的

投资人收取的赎回费，50%归入基金资产。其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

在合法合规的前提下，对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户，可将不计入基金

资产部分的赎回费免除。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基

金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的

规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按

相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费

率，并进行公告。

6、基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间，投资者

在开展对应基金促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率，基金管理人可不再另

行公告。

7、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有

限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券

登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，

并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

八、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算方式：

（1）申购费用适用比例费率：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

（2）申购费用适用固定金额：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

通过场外进行申购的，份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误

差产生的收益或损失由基金财产承担；通过场内方式进行申购的，份额计算结果先按四舍

五入的原则保留到小数点后2位，再截位保留至整数位，不足1份部分对应的申购资金将

返还给投资人。

例：假定T日基金份额净值为1.0520元，某投资人（非直销中心养老金客户）场外申

购本基金40万元，对应的本次申购费率为1.50%，该投资人可得到的基金份额为：

净申购金额=400,000/（1+1.50%）＝394,088.67元

申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33元

申购份额=394,088.67/1.0520＝374,609.00份

即：投资人（非直销中心养老金客户）投资40万元场外申购本基金，假定申购当日基

金份额净值为1.0520元，可得到374,609.00份基金份额。

例：假定T日基金份额净值为1.0520元，某投资人通过场内投资150万元申购本基金，

对应的本次申购费率为1.00%，该投资人可得到的基金份额为：

净申购金额=1,500,000/（1+1.00%）＝1,485,148.51元

申购费用=1,500,000-1,485,148.51＝14,851.49元

申购份额=1,485,148.51/1.0520＝1,411,738.13份

因场内申购份额保留至整数，故投资人所得为1,411,738份，整数位后小数部分的申

购份额对应的资金返还给投资人，具体计算公式为：

退款金额=0.13×1.0520=0.14元

即：投资人通过场内投资100万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.0520

元，可得到1,411,738份基金份额，退款0.14元。

2、赎回金额的计算方式：

本基金场内赎回和场外赎回的计算方法相同。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额

乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算公式如下：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基

金财产承担。

例：某投资者（非直销中心养老金客户）场外赎回10,000份基金份额，持有时间为

150天，对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日的基金份额净值是1.2500元，则其可得

到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元

即：投资者（非直销中心养老金客户）场外赎回本基金10,000份基金份额，持有时间

为150天，假设赎回当日的基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为

12,437.50元。

例：某投资者场内赎回100,000份基金份额，持有时间为150天，对应的赎回费率为

0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.5280元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额＝100,000×1.5280＝152,800.00元

赎回费用＝152,800.00×0.50%＝764.00元

赎回金额＝152,800.00－764.00＝152,036.00元

即：投资者在场内赎回100,000份基金份额，持有时间为150天，假设赎回当日基金

份额净值是1.5280元，则其可得到的赎回金额为152,036.00元。

3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。基金份额上市交易前，基金管理人应当至少每周在规定

网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金份额上市交易后或在开放期内，

基金份额净值和基金份额累计净值在每个交易日/开放日的次日公告。若本基金终止上市并

转型为非上市基金，在封闭期内，基金管理人应至少每周在规定网站披露一次基金份额净

值和基金份额累计净值；在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日公告基金份额

净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理

在基金合同约定的封闭期内，基金管理人不接受投资人的申购申请。在基金合同约定

的开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、

登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、

单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停接受基金申购申请。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

10、港股通每日额度不足。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接

受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如

果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申

购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期相应顺延。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在基金合同约定的封闭期内，基金管理人不接受投资人的赎回申请。在基金合同约定

的开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受投资人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应

在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额

支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎

回申请人，未支付部分可延期支付。对于场内赎回申请，按照深圳证券交易所及中国证券

登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢

复赎回业务的办理并公告，且开放期相应顺延。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金在单个开放期的开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

额)超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组

合状况决定全额赎回或采取相关措施。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支

付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理

人应对当日全部赎回申请进行确认，当日按比例办理支付赎回款的赎回份额不得低于上一

工作日基金总份额的20%，其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓支付的期限最长

不超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算

赎回金额。

（3）在开放期内，本基金发生巨额赎回时，对于在开放日内单个基金份额持有人超过

上一工作日基金总份额30%以上的赎回申请，除未超过上一工作日基金总份额30%的赎回申

请按上述规定办理赎回申请外，基金管理人可以对单个基金份额持有人超过基金总份额30%

以上部分的赎回申请延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延

期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申

请与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一个开放日的基金份额净值为基础

计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延

长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内

因提交赎回申请超过上一工作日基金总份额30%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持

有人办理赎回业务。

当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关业务规则办

理。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2

日内在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过1日但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，

基金管理人将提前一个工作日，在规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重

新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。

4、如果发生暂停的时间超过两周，基金管理人最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重

新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个工作日的基金份额净值。

以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的开放期与封闭

期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。开放期与封闭期基金运作方式

转换的有关信息披露按照基金合同及招募说明书的相关规定执行。

十三、基金转换

在开放期内，基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金

与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规

则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托

管人与相关机构。

本基金暂不开放转换业务

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证

监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户

登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金

管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十五、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于

符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收

费。

十六、基金的转托管

1、系统内转托管

系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构

（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。

本基金基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。基金销售机构可以按照相关规定，向基

金份额持有人收取转托管费。

2、跨系统转托管

跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统

之间进行转托管的行为。

本基金基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关

规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。基金销售机构可以按照相关

规定，向基金份额持有人收取转托管费。

十七、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

本基金暂不开放定期定额投资计划。

十八、基金份额的冻结、解冻与质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的

权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理

人将制定和实施相应的业务规则。深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相

关业务规则有规定的，从其规定办理。

第十部分基金的投资

一、投资目标

在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资，

注重安全边际，力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、

国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、次级债、可交换债券、资产支持证券、

银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%（在开放期前3个月和后3个

月以及开放期内基金投资不受该比例限制），其中，港股通标的股票投资占股票资产的比

例为0%-50%；封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终

在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产

净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金和应收申购款等。

三、投资策略

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括

GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的

方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大

类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金所称的价值型股票，即在深入的基本面研究的基础上，股价相对于内在价值明

显低估的股票；它可以是由于经济周期原因或市场情绪原因造成的低估值股票，也可以是

壁垒明确、具有持续盈利增长前景、具有吸引人的合理价格的股票。本基金的股票投资将

在行业研究的基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，精选内在价值被低估的股

票构建投资组合。

（1）行业选择策略

根据中国经济增长的阶段和周期特征，结合国家产业政策和区域发展政策，分析各行

业的景气度和发展前景、行业竞争结构和行业盈利模式等，评估各行业的相对估值水平和

投资价值。重点关注行业的生命周期阶段和增长空间、行业波动特点和影响要素、行业内

外部环境和产业链上下游关系等等。

（2）股票精选策略

本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是

本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法，综合公

开信息（包括财务数据）、第三方研究报告和研究员实地调研的结果，对目标上市公司的

经营管理与投资价值进行深入研究，并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上

市公司作为重点投资对象。

1）基本面分析

本基金在对上市公司进行基本面分析时，重点关注上市公司的股权治理结构、企业战

略眼光与管理水平、企业在行业中的地位及资源禀赋等重要特征。此外，通过定性地分析

企业核心业务的竞争力、稳定性、发展前景，以及定量地分析企业的盈利能力、运营能力、

杠杆水平和成长能力，进一步完善对上市公司基本面的评价。

2）股票估值分析

在评价股票的估值水平时，重点关注各项价值类指标，同时兼顾上市公司盈利的波动

性和成长性。评估上市公司估值水平将结合绝对估值方法和相对估值方法。

绝对估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对未来经营情况的预测，利用

合理的估值模型（主要使用DDM模型、DCF模型等）估计上市公司股票的内在价值，并与其

市价进行比较。对估值的偏离度做进一步的成因分析，并估计估值回归的可能性。

相对估值方法。相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估

中综合使用市盈率（P/E）、市净率(P/B)、市销率（P/S）、市现率等指标分析股票在其行

业内所处的估值水平，并与其历史估值水平进行比较，以评估股票的估值状态。

（3）股票组合的构建与调整

在行业配置策略的基础上，使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法，

在结合考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上，对股票的投资价值进行综合考虑，确

定投资标的。

此外，本基金将保持高度的风险意识，对所投资的公司进行密切的跟踪研究，把握股

票估值水平的变化趋势，通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。

同时，不断发掘其他价值被低估的股票，对投资组合进行调整。

（4）港股通标的股票投资策略

本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境

内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投

资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素，选择将部分基金资产投资于港股或选择不

将基金资产投资于港股，本基金基金资产并非必然投资港股。

（5）存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

债券投资策略

本基金将采取自上而下的投资策略，通过深入分析宏观经济、货币政策、利率水平、

物价水平以及风险偏好的变化趋势，从而确定债券的配置数量与结构。具体而言，通过比

较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估债券的内在投资价值，灵活

运用多种策略进行债券组合的配置。

（1）利率债投资策略

久期是反映组合利率敏感性的最重要指标。本基金将及时跟踪影响市场资金供给与需

求的关键变量，分析并预测收益率曲线变化趋势，根据收益率曲线的变化情况制定相应的

债券配置策略，在利率水平上升趋势中缩短久期、在利率水平下降趋势中拉长久期，从而

在债券因市场利率水平变化导致的价格波动中获利。

（2）信用债投资策略

根据宏观经济的运行状况和周期阶段，基于行业运行的特征与一般性规律分析企业债

券、公司债券等发行人所处行业的发展趋势、市场景气度、竞争格局，以及结合发行人自

身财务状况、竞争优势和管理水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券

的发行契约，评价债券的信用级别，确定合理的企业债券、公司债券的信用风险利差。

（3）套利交易策略

在预测和分析同一市场不同品种之间、不同市场的同一品种、不同市场的不同品种之

间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。

在正常条件下它们之间的收益率利差是相对稳定的且无风险套利的空间微小。但是在一些

特殊情况下，某些行业或因为政策的调整或因为经济周期自身运行的规模，在某一时期可

能面临信用风险的突变以及市场供求关系的逆转，在此类情形中，投资者情绪波动较大，

投资行为变得不理性，风险与收益之间的匹配往往不再准确，从而提供较明显的套利机会。

（4）可转换债券投资策略

本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值

和转换期权价值，尤其对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司或者其实际控制

人发行的可转换债券进行重点跟踪和投资。

具体来讲，本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业

的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价

值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；

采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行

定价分析，制定可转换债券的投资策略。

（5）可交换债券投资策略

本基金重视对可交换债券对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、

成长性好、安全边际较高的品种进行投资。在基本面分析的基础上，综合分析可交换债券

的债性特征、股性特征等因素，结合各种定价模型和规范化估值工具，对于债券进行科学

的价值分析和价值投资。

4、衍生品投资策略

本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理利用股指期货、国债期货等衍生工具做

套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。

（1）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险

为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在

系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额

收益和对冲组合的绝对收益。

（2）国债期货投资策略

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国

债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管

理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进

行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、

波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础

上，力求实现资产的长期稳定增值。

5、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资

产所属行业景气度等因素的研究，预测资产池未来的现金流特征，并通过详查标的证券的

发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将

密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以

及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，

选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

（二）开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基

金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的

流动性风险，做好流动性管理。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%（在开放期前3个月和后

3个月以及开放期内基金投资不受该比例限制），其中，港股通标的股票投资占股票资产

的比例为0%-50%；

（2）封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保

证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣

除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值

5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港市场同时上市的A+H

股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香

港市场同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比

例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期；

（12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%；在开放期内的任何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价

值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，在封闭期内的任何交易日日终，持

有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值

的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持

证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期

货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖

出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金

资产净值的20%；

（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有

的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和

买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的30%；

（14）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；开放期内，本基金

的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（15）在开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于

开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流

通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开

放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（16）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产

净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（16）、（17）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券投

资人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另

有规定的，从其规定。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指

数（全价）收益率×25%

沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、

规模最大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表

性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。恒

生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，

以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指

数。中债总指数（全价）是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市

场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反

映本基金的风险收益特征。

在本基金的运作过程中，如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场

普遍接受的业绩比较基准，则基金管理人与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履

行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，

但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人

及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金

的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

八、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内

容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日，来源于《安信价值发现两年定期开

放混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序占基金总资产的比例项目 金额（元） 号 （%）  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  



注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为100,049,814.47元，占

净值比例29.92%。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值代码 行业类别 公允价值（元） 比例（%）  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

J  金融业  41,316,628.88  12.36  



O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  



（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）  

信息技术  -  -  



注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1  601939  建设银行  2,670,000  17,381,700.00  5.20  

1  00939  建设银行  1,950,000  8,217,149.85  2.46  

2  01088  中国神华  1,055,000  25,574,661.18  7.65  

3  600612  老凤祥  314,084  21,671,796.00  6.48  

4  600585  海螺水泥  445,000  10,039,200.00  3.00  

4  00914  海螺水泥  585,000  9,563,702.15  2.86  

5  00688  中国海外发展  1,565,000  19,514,903.97  5.84  

6  002867  周大生  1,240,045  18,823,883.10  5.63  

7  600048  保利发展  1,780,000  17,622,000.00  5.27  

8  601668  中国建筑  3,630,000  17,460,300.00  5.22  

9  600519  贵州茅台  9,200  15,879,200.00  4.75  

10  00700  腾讯控股  52,000  13,835,441.98  4.14  



4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险

为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在

系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额

收益和对冲组合的绝对收益。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国

债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管

理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进

行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、

波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础

上，力求实现资产的长期稳定增值。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除中国神华(代码:01088 HG)、中国建筑(代

码:601668 SH)、建设银行(代码:601939 SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调

查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.中国神华能源股份有限公司

2023年3月17日,中国神华能源股份有限公司因违反安全生产行为被国家矿山安全监

察局陕西局责令停产停业。

2.中国建筑股份有限公司

2023年1月-2023年5月,中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被中国交通运输局

衡水市分局处以罚款、被国家税务总局佛山市南海区税务局、国家税务总局如皋市税务局

第一税务分局、中国交通运输局衡水市分局责令改正、罚款。

2023年6月-2023年12月,中国建筑股份有限公司因未依法履行职责、未按期申报税

款、违反交通法规被国家税务总局佛山市南海区税务局责令改正,被福州市晋安区城市管理

局罚款、责令改正,被中国交通运输局衡水市分局责令改正、罚款。

3.中国建设银行股份有限公司

2023年1月31日,中国建设银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被北京市通信管理

局通知整改。

2023年2月17日,中国建设银行股份有限公司因信息披露虚假、严重误导性陈述、违

规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款、没收违法所得。

2023年5月11日,中国建设银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场

交易商协会立案调查。

2023年12月1日,中国建设银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局罚

款、没收违法所得。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度

和流程上要求股票必须先入库再买入。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）  

1  存出保证金  6,250.39  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  



5  应收申购款  -  

6  其他应收款  -  

7  其他  -  

8  合计  6,250.39  



（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第十一部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金合同生效日为2020年4月30日，基金合同生效以来（截至2023年12月31日）

的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示：

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段 长率标收益率①－③ ②－④ 长率① 收益率准差② 标准差③ ④  

2020.4.30-2020.12.31  34.33%  0.98%  23.01%  0.90%  11.32%  0.08%  

2021.1.1-2021.12.31  6.66%  0.97%  -3.51%  0.86%  10.17%  0.11%  

2022.1.1-2022.12.31  -7.81%  1.32%  -15.93%  0.97%  8.12%  0.35%  

2023.1.1-2023.12.31  -0.41%  0.86%  -8.20%  0.64%  7.79%  0.22%  

2020.4.30-2023.12.31  31.54%  1.05%  -8.40%  0.85%  39.94%  0.20%  



第十二部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基

金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人

对基金托管账户中的基金进行托管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售

机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、

扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十三部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、

其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价

的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价

值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最

近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映

公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数

据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用

可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，

才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在

估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定

公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后

经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投

资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估

值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值

日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券、实行全价交易的可交换债券按估值日收盘价减去

债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，且最近交易日

后经济环境未发生重大变化或债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件的，按最近交

易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易

日后经济环境发生了重大变化或债券发行机构发生影响债券价格的重大事件的，可参考类

似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市实行净价交易的可交换债券，按估值日的收盘价估值；估值日无交易的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化或债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件

的，按最近交易日债券收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或债券发行

机构发生影响债券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日

公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活

动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率

不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一股票同时在两个或两个以上市场交易的，按股票所处的市场分别估值；同一债

券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、股指期货合约、国债期货合约一般以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今

后另有规定的，从其规定。

6、估值计算中涉及港币对人民币汇率，一般以估值日中国人民银行或其授权机构公布

的人民币汇率中间价为准。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净

值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证

监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业或港股

通临时停市时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，

由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据错

误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未

能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基

金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十四部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是

现金分红；登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，

具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相

关规定；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介公告。

基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令，基金托管人按指令将收益分配的

全部资金划入基金管理人的指定账户。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额，

当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业

务规则》执行。场内基金份额收益分配时发生的费用，遵循深圳证券交易所和登记机构的

相关规定。

第十五部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金上市初费及上市月费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托

管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作

日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托

管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作

日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。

第十六部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符

合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定

的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金

合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项

的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发

生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招

募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营

业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份

额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，

将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协

议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金

托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发

售的三日前登载在规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生

效公告。

（四）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3

个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性

公告登载在规定报刊上。

（五）基金净值信息

《基金合同》生效后，基金上市交易前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一

次基金份额净值和基金份额累计净值。

基金上市交易后或在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个交易日/开放日的次日，

通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露交易日/开放日的基金份额净值和基

金份额累计净值。

若本基金终止上市并转型为非上市基金，在封闭期内，基金管理人应至少每周在规定

网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；在开放期内，基金管理人应当不晚于每

个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

当法律法规发生变更时，从其规定。

（六）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、

赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营

业网点查阅或者复制前述信息资料。

（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基

金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

（八）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在

规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人持有百分之五以上股权的股东变更、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开放期安排；

18、本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；

19、本基金在开放期暂停接受申购、赎回申请或

重新接受申购、赎回申请；

20、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

23、调整本基金份额类别的设置；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（九）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对

基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，

相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国

证监会、深圳证券交易所。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十一）基金投资股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等

文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充

分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十二）基金投资国债期货的信息披露

基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件

中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭

示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十三）投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券

明细。

（十四）基金投资港股通标的股票相关公告

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露本基金投资港股通标的股票的情况。法律法规或中国证监会另有规定的，从

其规定。

（十五）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并

作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

（十六）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基

金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、

更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复

核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、深圳证券交易所网站披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、不可抗力；

2、出现基金合同约定的暂停估值的情形；

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

第十八部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

投资本基金面临的风险主要有：

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导

致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策

等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，各个行业和证券市场的收益水平也呈

周期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的波动，并影响着

企业的融资成本和利润。基金投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。

（4）上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状

况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所

投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金

投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避；

（5）购买力风险。基金的利润通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响

而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（6）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的

影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，

基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，

这将对基金的净值增长率产生影响。

（7）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债

券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。此外，回购交易中由于

融资方（正回购方）违约到期无法及时支付回购利息，也将会对基金资产造成损失。

2、管理风险

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公

司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：

（1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程

中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；

（2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为

因素而可能导致的损失；

（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。

3、职业道德风险：是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的

损失。

4、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。

流动性风险还包括由于本基金进入开放期后出现投资者大额或巨额赎回，致使本基金没有

足够的现金应付基金赎回支付的要求所导致的风险和本基金在封闭期内无法赎回的风险，

但可通过二级市场进行份额转让。

5、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基

金合同有关规定的风险。

6、本基金的特有风险

（1）折价风险

在本基金封闭期内，持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证

券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现基金份额二级市场交易

价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从而影响基金份额持有人收益或产生损

失。

（2）通过港股通投资港股存在的风险

1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、

税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可

能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接

或间接的影响。

2）汇率风险

本基金以人民币募集和计价，但本基金通过港股通投资于香港市场。港币相对于人民

币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在

风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。

此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延

迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。

3）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投

资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

①香港市场实行T+0回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每

日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动；

②只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，

在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定

的流动性风险；

③香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所（以下简称“联交所”）规定的其他

情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现

境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时，境内证券交易服务公司将可能暂且提供部

分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；

④投资者因港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，

所取得的港股通标的股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，证

券交易所另有规定的除外；因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市

股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票

权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，

但不得通过港股通买入或卖出；

⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国

结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，

以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。

4）港股通额度限制

现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场

每日额度不足，而不能买入投资标的进而错失投资机会的风险。

（3）股指期货投资风险

杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收

益波动。

基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股指期货合约与

标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操

作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。

股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作，平仓

持有的股指期货合约，换成其他月份股指期货合约，当股指期货市场流动性不佳、交易量

不足时，将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利

的影响。

期货盯视结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保证金账户

实行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金

不足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来

超出预期的损失。

到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交易所将按

照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日

风险。

对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信状态优良、

风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在

交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。

连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金

不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户

强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则

的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金资

产必须承担由此导致的损失。

（4）国债期货投资风险

1）杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大，具有杠

杆性风险。

2）到期日风险。国债期货合约到期时，如本基金仍持有未平仓合约，交易所将按照交

割结算价将本基金持有的合约进行现金交割，本基金存在无法继续持有到期合约的可能，

具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式，如本基金未能在规定期限内如数交付

可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交割贷款，将构成交割违约，交易所将收取相

应的惩罚性违约金。

3）强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业务规定，期货

公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强行平仓，由此产生的费用和

结果将由基金承担。

4）使用国债期货对冲市场风险的过程中，委托财产可能因为国债期货合约与合约标的

价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时，合约平仓时的价格与下

一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性，面临跨期基差风险。

（5）资产支持证券投资风险

资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，

或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市

场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，

基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支

持证券利息的再投资收益将面临下降的风险；流动性风险是受资产支持证券市场规模及交

易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，

存在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，

从而使基金资产面临再投资风险。

（6）投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共

同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与

中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在

法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使

表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因

多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存

托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可

能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券

市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。

销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险

评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律

文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求

完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

8、其他风险

（1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基

金可能会面临一些特殊的风险；

（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

（3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产

生的风险；

（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而

带来风险；

（7）其他意外导致的风险。

二、本基金的流动性风险管理

（一）基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排参见本招募说明书第九部分的约定。

（二）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

流动性风险是指基金投资流动性受限资产时，因投资者赎回导致基金规模下降而使基

金资产的流动性出现明显降低的风险。

本基金主要投资于证券市场、期货市场，在投资运作过程中，为有效应对和处理本基

金在开放期可能面临的流动性风险，防范由于流动性不足导致的风险事件或损失，基金管

理人将充分考虑投资股票、债券等证券品种的流动性，以及投资组合整体的流动性，降低

基金资产的流动性风险。

（三）巨额赎回下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组

合状况决定全额赎回或采取相关措施。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支

付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理

人应对当日全部赎回申请进行确认，当日按比例办理支付赎回款的赎回份额不得低于上一

工作日基金总份额的20%，其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓支付的期限最长

不超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算

赎回金额。

（3）在开放期内，本基金发生巨额赎回时，对于在开放日内单个基金份额持有人超过

上一工作日基金总份额30%以上的赎回申请，除未超过上一工作日基金总份额30%的赎回申

请按上述规定办理赎回申请外，基金管理人可以对单个基金份额持有人超过基金总份额30%

以上部分的赎回申请延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延

期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申

请与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一个开放日的基金份额净值为基础

计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延

长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内

因提交赎回申请超过上一工作日基金总份额30%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持

有人办理赎回业务。

当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关业务规则办

理。

（四）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照

法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调

整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工

具包括但不限于：

1、暂停接受赎回申请；

2、延缓支付赎回款项；

3、收取短期赎回费；

4、暂停基金估值；

5、摆动定价；

6、中国证监会认定的其他措施。

具体处理程序详见基金合同相关约定，以上流动性管理工具将使投资者无法及时全部

或部分赎回基金份额，无法及时全部或部分获得赎回款项等。

三、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自

行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机构销售，但

是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构担保收益，销售机构

并不能保证其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要见附件一。

第二十一部分托管协议的内容摘要

托管协议的内容摘要见附件二。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有

人的需要和市场的变化，可增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、基金份额持有人交易资料的寄送服务

1、每次交易结束后，投资者应在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印交易

确认单，或在T+1个工作日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金管理人不

向投资者寄送交易确认单。

2、每月结束后，基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。

投资者可以发送“订阅电子对账单”邮件到客服邮箱service@essencefund.com；也

可直接拨打全国统一客服热线4008-088-088（免长途话费）订阅。

二、定期投资计划

基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期投资的服务。通过定期投资计划，投资

者可以定期申购基金份额，具体实施时间、方法另行公告。

三、网上理财服务

通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务：

1、自助开户交易：投资者持有建设银行、农业银行、招商银行等银行的借记卡可以在

基金管理人网站上自助开户并进行网上交易业务。

2、查询服务：投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录

等信息，同时可以修改联络信息等基本资料。

3、信息咨询服务：投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息，

包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。

4、在线客服：投资者可以点击基金管理人网站首页“在线客服”，与客服代表进行在

线咨询互动。

四、短信服务

基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。

五、电子邮件服务

基金管理人为投资者提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值等服务。

六、信息订阅服务

投资者可以通过基金管理人网站、客服中心提交信息订制的申请，基金管理人将以电

子邮件、手机短信的形式定期为投资者发送所订制的信息。

七、客户服务中心电话服务

投资者拨打基金管理人全国统一客服热线：4008-088-088（免长途话费）可享有如下

服务：

1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，投资者可以

自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息。

2、人工电话服务：客服代表可以为投资者提供业务咨询、信息查询、资料修改、投诉

受理、信息订制等服务。

3、电话留言服务：非人工服务时间或线路繁忙时，投资者可进行电话留言。

服务联系方式：

基金管理人的互联网地址及电子信箱

网址：www.essencefund.com

电子信箱：service@essencefund.com

八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金

管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

序号 标题 披露日期  

1  安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告  2023年3月30日  

2  安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告  2023年4月21日  

3  安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告  2023年5月20日  

4  安信基金管理有限责任公司关于调整适用养老金客户费率优惠的养老金客户范围的公告  2023年5月22日  

5  安信基金管理有限责任公司关于旗下81只基金2023年第2季度报告提示性公告  2023年7月20日  

6  安信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告  2023年8月18日  

7  安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告  2023年8月29日  

8  安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告  2023年9月13日  

9  安信基金管理有限责任公司关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告  2023年10月24日  

10  安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告  2023年12月7日  

11  安信基金管理有限责任公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司、本公司子公司、本公司员工名义从事诈骗活动的公告  2024年1月3日  

12  安信基金管理有限责任公司关于公司董事变更情况公告  2024年1月9日  

13  安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告  2024年1月19日  



第二十四部分招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

供公众查阅、复制；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印

件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告

的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.essencefund.com）查阅和下载招募说

明书。

第二十五部分备查文件

（一）中国证监会准予安信价值发现定期开放混合型证券投资基金（LOF）变更注册的

文件

（二）《安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

（三）《安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

（四）关于申请安信价值发现定期开放混合型证券投资基金（LOF）变更注册之法律意

见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其

余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本

费购买复印件。

安信基金管理有限责任公司

2024年3月14日

附件一：基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投

资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事

人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以

在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了

《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施

保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因

基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转

换等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申

购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义

务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基

金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配

合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资

者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支

付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基

金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，

应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人

违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管

人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的

行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基

金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结

束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办

理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，

在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管

理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执

行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或

配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监

管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因

其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人

追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召

开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额

持有人大会；

（12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除

外；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大

会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额

持有人大会：

（1）

法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、变更收费方式、调低赎回费率；

（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当

对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及

《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）调整本基金份额类别的设置；

（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围

内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金

管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面

决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得

阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决

意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规

定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益

登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的

有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会

公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书

面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管

人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表

决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具

表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额

持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见

或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决

意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和

会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定

终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及

《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他

事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位

名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）

和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以

外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方

式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别

决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定

的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出

具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基

金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效

力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证

机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监

督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等

规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，

基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，

无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市，

按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，

除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场

所和营业场所查阅。

附件二：托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

法定代表人：刘入领

成立时间：2011年12月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895号

注册资本：5.0625亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的

其他业务。

存续期间：永续经营

电话：0755－82509999

传真：0755-82799292

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.71万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》

（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴

现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代

理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银

证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱

服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企

业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业

务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团

贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外

汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、

代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；

办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、

投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、

国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、次级债、可交换债券、资产支持证券、

银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例

进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基

金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%（在开放期前3个月和后3个月以及开

放期内基金投资不受该比例限制），其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-

50%；封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除股

指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的

现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收

申购款等。

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理

的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

1）本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%（在开放期前3个月和后3

个月以及开放期内基金投资不受该比例限制），其中，港股通标的股票投资占股票资产的

比例为0%-50%；

2）封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除

股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％

的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等；

3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港市场同时上市的A+H股

合并计算），其市值不超过基金资产净值的10％；

4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券

（同一家公司在内地和香港市场同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10％，完

全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；5）

本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10％；

8）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的

各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期；

12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

值的10%；在开放期内的任何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值

与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，在封闭期内的任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的

100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证

券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货

合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出

股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金

资产净值的20%；

13）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净

值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买

入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有

关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的30%；

14）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；开放期内，本基金的

基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

15）在开放期内，本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金

（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的

全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊

投资组合可不受前述比例限制；

16）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。

（3）法规允许的基金投资比例调整期限

除上述第2）、9）、16）、17）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，

基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另

有规定的，从其规定。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。对于因法律法规变化导致

本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人应提前通知基金托管人，经基金托管人书

面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部

数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时

间。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向

基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实施交易监督。

除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起

开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行

为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上

述规定的限制。

4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督。

基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，

并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易

的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托

管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人

不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人

仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)的交易结算

方式进行交易。

5、关于银行存款投资

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力

等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并

据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任

何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相

关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券

有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）此处流通受限证券的释义与上文中流动性受限资产并不完全相同，包括由《上市

公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时

明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、

已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人

董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公

开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资

料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日

内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的

有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发

行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已

持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息

的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，

保证基金托管人有足够的时间进行审核。

（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通

知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面

信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流

通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险

管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托

管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担

任何责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基

金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，

导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净

值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合

同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理

人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解

释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管

人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，

立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基

金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金

管理人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金

托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中

国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金

管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取

拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不

改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托

管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金

管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信

息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、

《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托

管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回

函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协

助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报

告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管

理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基

金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取

拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不

改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处

分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责

与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，

基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理

人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管

资格的商业银行开设的安信基金管理有限责任公司基金认购账户。该账户由基金管理人开

立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符

合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的

会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2

名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部

资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认

文件。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理

退款事宜。

（三）基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存

款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金

托管人的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行

本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条

例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业

监督管理机构的其他规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分

公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

（五）债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同

业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债

登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账

户和资金结算专户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协

议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定

的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金

托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规

则使用并管理。

（七）基金财产投资的有关银行存款证实书等实物证券的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。属于基金托

管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应

由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担

保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基

金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同

时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将

合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部

门15年以上。

五、基金资产净值的计算和会计复核

（一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基

金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后

4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额

赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》

及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理

人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份

额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方

认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金

管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金

管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，

从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、

其它投资等资产及负债。

2、估值方法

本基金的估值方法为：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券（股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生

影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济

环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值

日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；③交易所上市交易或挂牌转

让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种

当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

④交易所上市交易的可转换债券、实行全价交易的可交换债券按估值日收盘价减去债

券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化或债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件的，按最近交易

日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日

后经济环境发生了重大变化或债券发行机构发生影响债券价格的重大事件的，可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市实行净价交易的可交换债券，按估值日的收盘价估值；估值日无交易的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化或债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件

的，按最近交易日债券收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或债券发行

机构发生影响债券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活

跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允

价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或

市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

②首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发

行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品

种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场

利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一股票同时在两个或两个以上市场交易的，按股票所处的市场分别估值；同一

债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（5）股指期货合约、国债期货合约一般以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今

后另有规定的，从其规定。

（6）估值计算中涉及港币对人民币汇率，一般以估值日中国人民银行或其授权机构公

布的人民币汇率中间价为准。

（7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。

（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

（三）估值差错处理

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其

承担的责任，有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，

由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就

实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费

率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发

现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以

及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金

的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于证券、期货交易所、期货公司及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不

可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔

偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本

着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果

为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失

由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方

法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的

账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，

应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因

并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到

错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（五）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于

每月终了后5个工作日内完成。

基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金

招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。《基金合同》终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人

在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个

月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年

度报告。

基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，以基金管理人、基

金托管人双方约定的方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进

行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报

告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工

作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告，

在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行

复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报

告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复

核结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管

人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，

基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复

核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之

日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管

人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对季度报告、中期报告或年度报告复核、审查完毕后，需进行书面或电

子确认。年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务

所审计。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》

生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月

31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称

和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金

管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采

用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》

生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12

月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名

称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日

内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份

额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存

期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有

关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

相关双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商

可以解决的，应提交深圳国际仲裁院根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点

在深圳，仲裁裁决是终局性的并对相关双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更、终止

（一）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。


              

                

               安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年3月更新）.pdf