基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 

基金托管人：招商证券股份有限公司 

报告送出日期：2021年 4月 22日 

国寿安保中证养老产业指数增强 2021年第 1季度报告 

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§1 重要提示  

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

    基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 21 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资

决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

    本报告中财务资料未经审计。 

    本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 

§2 基金产品概况  

基金简称  国寿安保中证养老产业指数增强 

基金主代码  168001 

基金运作方式  契约型开放式 

基金合同生效日  2019年 4月 1日 

报告期末基金份额总额  9,486,159.98份  

投资目标  本基金为增强型股票指数基金， 在力求对中证养老产业指数有效跟

踪的基础上，力争获得超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长

期增值。 

投资策略  本基金为指数增强型基金，以中证养老产业指数为标的指数。本基金

主要策略为跟踪标的指数，在跟踪标的指数的基础上一定程度的调整

个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 

本基金主要采用量化多因子投资策略实现指数增强，通过在对标的指

数成分股及其他股票基本面的深入研究，运用多因子模型构建投资组

合，同时优化组合交易并严格控制组合风险，力争实现超额收益。 

业绩比较基准  本基金业绩比较基准为：95%×中证养老产业指数收益率＋5%×银行

人民币活期存款利率（税后）。 

风险收益特征  本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其

预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 

基金管理人  国寿安保基金管理有限公司 

基金托管人  招商证券股份有限公司 

注：本基金于 2019年 4月 1日由国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型而来。 

§3 主要财务指标和基金净值表现  

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3.1 主要财务指标  

单位：人民币元  

主要财务指标  报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 

1.本期已实现收益  1,478,066.65 

2.本期利润  -227,823.13 

3.加权平均基金份额本期利润  -0.0231 

4.期末基金资产净值  12,727,396.22 

5.期末基金份额净值  1.3417 

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要

低于所列数字。  

3.2 基金净值表现  

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  

阶段  

净值增长率

①  

净值增长率

标准差②  

业绩比较基

准收益率③  

业绩比较基

准收益率标

准差④  

①－③  ②－④  

过去三个月 -2.50% 1.56% -1.75%  1.41% -0.75% 0.15% 

过去六个月 3.55% 1.35% -1.79%  1.24% 5.34% 0.11% 

过去一年 39.69% 1.38% 23.58%  1.34% 16.11% 0.04% 

自基金合同

生效起至今 

34.22% 1.36% 16.91%  1.34% 17.31% 0.02% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较  

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注：本基金由国寿安保养老产业指数分级证券投资基金转型而来，基金合同于2019年4月1日

生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合

同约定。  

§4 管理人报告  

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介  

姓名  职务  

任本基金的基金经理期限  证券从业

年限  

说明  

任职日期  离任日期  

李康 基金经理 

2019年 4月 1

日 

- 11年 

李康先生，博士研究生。2009年 10月至

2012年 12月就职于中国国际金融有限公

司，任职量化分析经理；2012年 12月至

2013年 11月就职于长盛基金管理有限公

司，任职量化研究员；2013年 11月加入

国寿安保基金管理有限公司任基金经理

助理，现任国寿安保沪深 300交易型开放

式指数证券投资基金联接基金、国寿安保

中证 500交易型开放式指数证券投资基

金、国寿安保中证 500交易型开放式指数

证券投资基金联接基金、国寿安保中证养

老产业指数增强型证券投资基金、国寿安

保沪深 300交易型开放式指数证券投资

基金、国寿安保国证创业板中盘精选 88

交易型开放式指数证券投资基金、国寿安

保国证创业板中盘精选 88交易型开放式

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指数证券投资基金联接基金、国寿安保稳

丰 6个月持有期混合型证券投资基金和

国寿安保中证沪港深 300交易型开放式

指数证券投资基金基金经理。 

注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办

法》的相关规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中证养老产业

指数增强型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤

勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋

求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份

额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明  

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平

交易行为。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不

存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量的5%的情形。 

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析  

报告期内，本基金严格遵守基金合同，在紧密追踪标的指数的基础上力争取得相

对指数超额收益。 

  基金管理人在量化分析研究的基础上，综合利用各类量化模型筛选具有相对收益

的个股构建投资组合，本基金基本保持与标的指数相近的行业分布，在个股选择和风

格上做了一定的主动暴露。基金规模前期缩水较大，持股集中度有所上升，在年初对

基金投资带来一定影响。基金管理人将持续追踪选股量化因子的表现，依据不同市场

环境灵活搭配因子组合，同时对个股风险事件进行监控，及时应对调仓。 

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4.5 报告期内基金的业绩表现  

截至本报告期末本基金份额净值为1.3417元；本报告期基金份额净值增长率为

-2.50%，业绩比较基准收益率为-1.75%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  

本报告期内,本基金自 2020年 11月 17日至 2021年 3月 31日低于 5000万元，

且已超过 60个工作日。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案，拟召开基

金份额持有人大会就终止本基金基金合同事宜进行表决。 

§5 投资组合报告  

5.1 报告期末基金资产组合情况  

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）  

1  权益投资  11,356,297.70 87.76 

   其中：股票  11,356,297.70 87.76 

2 基金投资  - - 

3  固定收益投资  - - 

   其中：债券  - - 

         资产支持证券  - - 

4  贵金属投资  - - 

5  金融衍生品投资  - - 

6  买入返售金融资产  - - 

   

其中：买断式回购的买入返售金融资

产  

- - 

7  银行存款和结算备付金合计  1,531,814.51 11.84 

8 其他资产  52,088.71 0.40 

9 合计  12,940,200.92 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合  

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  - - 

B  采矿业  - - 

C  制造业  5,935,284.99 46.63 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  - - 

E  建筑业  - - 

F  批发和零售业  512,234.32 4.02 

G  交通运输、仓储和邮政业  - - 

H  住宿和餐饮业  499,389.00 3.92 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  900,341.96 7.07 

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J  金融业  918,363.39 7.22 

K  房地产业  - - 

L  租赁和商务服务业  593,183.04 4.66 

M  科学研究和技术服务业  - - 

N  水利、环境和公共设施管理业  - - 

O  居民服务、修理和其他服务业  - - 

P  教育  180,288.00 1.42 

Q  卫生和社会工作  715,389.00 5.62 

R  文化、体育和娱乐业  474,904.00 3.73 

S  综合  - - 

 

合计  10,729,377.70 84.30 

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合  

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)  

A  农、林、牧、渔业  - - 

B  采矿业  - - 

C  制造业  444,701.00 3.49 

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  - - 

E  建筑业  - - 

F  批发和零售业  113,738.00 0.89 

G  交通运输、仓储和邮政业  - - 

H  住宿和餐饮业  - - 

I  信息传输、软件和信息技术服务业  44,685.00 0.35 

J  金融业  23,796.00 0.19 

K  房地产业  - - 

L  租赁和商务服务业  - - 

M  科学研究和技术服务业  - - 

N  水利、环境和公共设施管理业  - - 

O  居民服务、修理和其他服务业  - - 

P  教育  - - 

Q  卫生和社会工作  - - 

R  文化、体育和娱乐业  - - 

S  综合  - - 

 

合计  626,920.00 4.93 

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  

本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细 

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

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1 601888 中国中免 1,938 593,183.04 4.66 

2 000661 长春高新 1,300 588,549.00 4.62 

3 300760 迈瑞医疗 1,300 518,843.00 4.08 

4 600754 锦江酒店 8,998 499,389.00 3.92 

5 600276 恒瑞医药 5,030 463,212.70 3.64 

6 300122 智飞生物 2,539 437,952.11 3.44 

7 600436 片仔癀 1,501 430,726.96 3.38 

8 603156 养元饮品 14,500 375,115.00 2.95 

9 000100 TCL科技 36,600 341,844.00 2.69 

10 002508 老板电器 9,341 341,133.32 2.68 

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细 

序号  

股票代

码  

股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）  

1 601607 上海医药 5,800 113,738.00 0.89 

2 300049 福瑞股份 13,500 106,920.00 0.84 

3 000518 四环生物 20,600 83,224.00 0.65 

4 600315 上海家化 1,700 81,634.00 0.64 

5 300254 仟源医药 12,100 69,575.00 0.55 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

本基金本报告期末未持有债券。 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  

本基金本报告期末未持有债券。  

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细  

本基金本报告期末未持有资产支持证券。  

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  

本基金本报告期末未持有股指期货。 

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  

本基金本报告期未投资国债期货。 

5.11 投资组合报告附注  

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本基金本报告期末投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 

5.11.3 其他资产构成 

序号  名称  金额（元）  

1  存出保证金  33,890.79 

2  应收证券清算款  - 

3  应收股利  - 

4  应收利息  784.18 

5  应收申购款  17,413.74 

6  其他应收款  - 

7 待摊费用 - 

8 其他  - 

9 合计  52,088.71 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明  

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明  

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分  

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

§6 开放式基金份额变动 

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单位：份  

报告期期初基金份额总额  11,219,817.41 

报告期期间基金总申购份额  2,332,235.40 

减：报告期期间基金总赎回份额  4,065,892.83 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）  

- 

报告期期末基金份额总额  9,486,159.98  

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况  

报告期内基金管理人未投资本基金。 

§8 影响投资者决策的其他重要信息  

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况  

无。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息  

无。  

§9 备查文件目录  

9.1 备查文件目录  

9.1.1 《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》 

9.1.2 《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金托管协议》 

9.1.3 基金管理人业务资格批件、营业执照 

9.1.4 报告期内国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金在指定媒体上

披露的各项公告 

9.1.5 中国证监会要求的其他文件 

9.2 存放地点  

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心

2号楼 11层。 

9.3 查阅方式  

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 

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9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 

   

   

国寿安保基金管理有限公司 

2021年 4月 22日 

   

   


              

                

               国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金2021年第1季度报告.pdf