基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

清算报告出具日：2022年8月15日

清算报告公告日：2022年9月21日

一、重要提示及目录

1、重要提示

中融中证银行指数证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”) 是由原中融中证银行指数分级证券投资基金转型而来。

　　中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 2015年5月5日证监许可[2015] 817号文《关于准予中融中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》批准，由基金管理人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》(“基金合同”)募集，于2015年6月5日募集成立。原基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020] 855号《关于准予中融中证银行指数分级证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于2020年 9 月2 日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《中融中证银行指数证券投资基金（LOF） 基金合同》于2020年10月14日生效，《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）和《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的有关规定，中融基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与本基金的基金托管人海通证券股份有限公司协商一致，由基金管理人召集，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议终止本基金基金合同相关事项的议案。本基金份额持有人大会已于2022年7月26日表决通过了《关于终止中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见2022年7月27日刊登在《证券时报》和基金管理人网站 （www.zrfunds.com.cn）上的《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金自2022年7月27日起进入清算期。由基金管理人中融基金管理有限公司、基金托管人海通证券股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所于2022年7月27日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录 2

1、重要提示 2

2、目录 4

二、基金概况 5

三、财务会计报告 5

四、清算事项说明 6

1、基本情况 6

2、清算原因 7

3、清算起始日 8

4、清算报表编制基础 8

五、清算情况 8

1、资产处置情况 8

2、负债清偿情况 9

3、清算期间的清算损益情况 9

4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 10

5、基金财产清算报告的告知安排 10

六、备查文件目录 11

1、备查文件目录 11

2、存放地点 11

3、查阅方式 11

二、基金概况

1、基金名称：中融中证银行指数证券投资基金（LOF）

2、基金简称：中融银行

3、场内简称：中融银行（基金扩位简称：银行基金中融）

4、基金运作方式：上市契约型开放式。

5、基金合同生效日：2020年10月14日

6、2022年7月26日（最后运作日）基金份额总额：30,871,117.01份

7、投资目标：本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证银行指数的有效跟踪。

　　8、投资策略：本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

（1）．资产配置策略； （2）.股票投资组合构建； （3）．债券投资策略；（4）．股指期货投资策略； （5）．国债期货投资策略； （6）．可转换债券投资策略； （7）．资产支持证券投资策略； （8）．其他。

9、业绩比较基准：中证银行指数收益率×95% + 同期银行活期存款利率（税后）×5%。

10、风险收益特征：本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　11、基金管理人：中融基金管理有限公司

12、基金托管人：海通证券股份有限公司

13、基金份额上市交易所：暂未上市

三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：中融中证银行指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2022年7月26日

单位：人民币元

项目

资产：

银行存款

结算备付金

存出保证金

交易性金融资产

其中：股票投资

应收申购款

资产总计

负债：

应付赎回款

应付管理人报酬

应付托管费

其他负债

负债合计

所有者权益：

实收基金

未分配利润

净资产合计

负债和净资产合计

基金最后运作日2022年7月26日

2,396,491.33

149,835.26

39,202.92

29,140,744.86

29,140,744.86

5,588.91

31,731,863.28

13,604.72

12,079.27

2,415.87

179,353.92

207,453.78

28,205,942.14

3,318,467.36

31,524,409.50

31,731,863.28



四、清算事项说明

1、基本情况

中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）是由原中融中证银行指数分级证券投资基金转型而来。

中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015年5月5日证监许可[2015] 817号文批准，由基金管理人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》募集，于2015年6月5日募集成立。

原基金募集期为2015年6月1日至2015年6月2日，原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币259,155,997.21元，有效认购户数为1,330户。原基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。原基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020] 855号《关于准予中融中证银行指数分级证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于2020年 9 月2 日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》于2020年10月14日生效，《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

自2020年10月14日至2022年7月26日期间，本基金按基金合同正常运作。

2、清算原因

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致，提议终止《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》。本基金管理人组织召开基金份额持有人大会，审议并通过了《关于终止中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，并依法履行基金财产清算程序。

3、清算起始日

根据《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》约定及中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决通过的《关于终止中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》， 2022年7月26日为本基金最后运作日，并于2022年7月27日进入清算期，故本基金清算起始日为2022年7月27日。

4、清算报表编制基础

本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金自最后运作日起，资产负债按实际清算价格计价。

五、清算情况

本基金的清算期间为自2022年7月27日至2022年8月11日止。基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算按清算原则和清算手续进行，具体情况如下：

1、资产处置情况

(1)本基金最后运作日结算备付金人民币149,835.26元，其中结算备付金为人民币149,678.55元，应计结算备付金利息为156.71元。清算期间，结算备付金计提利息人民币46.04元。其中结算备付金人民币137,217.21元已于2022年8月2日划至托管账户，尚余12,461.34元未收回，清算结束日结算备付金人民币12,664.09元，其中结算备付金为人民币12,461.34元，应计结算备付金利息为202.75元。未结息部分将由基金管理人中融基金管理有限公司在基金财产分配划出日前以自有资金垫付至托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

(2)本基金最后运作日存出保证金人民币39,202.92元，其中存出保证金为人民币39,140.47元，应计存出保证金利息为62.45元。清算期间，存出保证金计提利息人民币10.56元。其中存出保证金人民币39,140.47元已于2022年8月2日全部划至托管账户，清算结束日应计存出保证金利息余额73.01元。未结息部分将由基金管理人中融基金管理有限公司在基金财产分配划出日前以自有资金垫付至托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

(3)本基金最后运作日银行存款人民币2,396,491.33元，其中活期存款2,376,178.08元，应计银行存款利息人民币20,313.25元。清算期间，活期存款计提利息人民币20,511.06元。未结息部分将由基金管理人中融基金管理有限公司在基金财产分配划出日前以自有资金垫付至托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

(4)本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币29,140,744.86元（最后运作日估值金额），均为股票投资，以上投资于清算期处置变现，变现产生的证券清算款为人民币28,975,014.88元，已于清算期间划入托管账户。

(5)本基金最后运作日应收申购款5,588.91元，已于2022年7月27日划入托管账户。

2、负债清偿情况

(1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币13,604.72元，应付管理人报酬为人民币12,079.27元，应付托管费为人民币2,415.87元，以上款项均已于清算期间支付完毕。

(2)本基金最后运作日其他负债为人民币179,353.92元，其中：应付赎回费12.49元、应付持有人大会公证费10,000.00元、应付持有人大会律师费30,000.00元、应付交易费用为人民币15,512.49元，均已于清算期间支付完毕。清算审计费11,341.53元、应付信息披露费28,356.93元，应付清算律师费20,000.00元，将于后续完成服务并收到支付协议及各类发票后支付。已计提的指数使用费64,130.48元，其中14,130.48元为三季度尚未支付的指数使用费，经基金管理人与指数公司沟通将三季度指数使用费减免为人民币483.15元，减免金额计入基金资产参与分配。减免后第二、三季度指数使用费共计50,483.15元将于后续收到发票后支付。

3、所有者权益情况

最后运作日基金净资产为31,524,409.50元，持有人份额共30,871,117.01份；清算结束日基金净资产为31,195,676.06元，持有人份额共30,856,601.87份。

4、清算期间的清算损益情况

项目

一、清算期间收入

1、存款利息收入（注1）

2、公允价值变动（清算损失以“-”表示）（注2）

3、投资收益（清算损失以“-”表示）（注3）

4、其他收入（注4）

清算期间收入小计

二、清算期间费用

1、其他费用（注5）

清算期间费用小计

三、清算净收益（清算净损失以“-”表示）

清算期发生额

20,567.66

3,424,843.37

-3,772,607.68

15.36

-327,181.29

-

-13,267.80

-13,267.80

-313,913.49

注1：存款利息收入系以当前使用的利率预估的自2022年7月27日至2022年8月11日止银行存款、清算备付金、存出保证金的利息。

注2：公允价值变动损益系最后运作日未变现股票自2022年7月27日至2022年8月11日止结转的股票公允价值变动。

注3：投资收益系最后运作日未变现股票自2022年7月27日至2022年8月11日止实现的差价收入-3,559,282.72元、补缴的红利税冲减的投资收益-163,840.96元、股票分红8,819.20元、交易费用冲减投资收益-58,303.20元。

注4：其他收入为赎回费收入人民币15.36元。

注5：其他费用为冲回的指数使用费人民币13,647.33元，支付银行汇划费379.53元。

5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况

单位：人民币元

项目

一、最后运作日2022年7月26日基金净资产

加：清算期间净收益

加：2022年7月27日确认的申购款（注）

减：2022年7月27日确认的赎回款及赎回费（含赎回费收入）（注）

二、清算结束日2022年8月11日基金净资产

金额

31,524,409.50

-313,913.49

3,882.43

18,702.38

31,195,676.06

注：清算期间确认的申赎款为2022年7月26日投资者提交的申赎申请。

根据本基金《基金合同》中关于基金财产清算的相关约定，基金财产清算小组将依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

自本次清算期结束日次日2022年8月12日至基金财产清算款划出日前一日的各项应计利息归份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

6、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。

清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

六、备查文件目录

1、备查文件目录

（1）《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）清算审计报告》；

（2）上海市通力律师事务所关于《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）清算报告》的法律意见。

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金财产清算小组

2022年 8 月 15 日 


              

                

               中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告.pdf