长城基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
长城基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订
基金合同等法律文件的公告
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反
映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管
人协商一致，长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026
年11月30日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关
条款进行修订，并更新基金管理人和/或基金托管人信息（如涉及）。现将相关事
宜公告如下：
一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下：
序号 基金全称 原基金合同业绩比较基准 调整后的新业绩比较基准
1 长城久润灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益率×45% 中证500价值指数收益率×80%+中债-总财富（总值）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
2 长城消费增值混合型证券投资基金 中信标普300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×15%+同业存款利率×5% 申银万国消费品指数收益率×90%+中证综合债指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
3 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 中证800指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50% 中国战略新兴产业综合指数收益率×80%+中债-综合财富（总值）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
4 长城价值优选混合型证券投资基金 中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%(使用估值 国证1000价值指数收益率×75%+中债-综合财富（总值）指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)
汇率折算) 收益率×5%
5 长城消费30股票型证券投资基金 中证内地消费主题指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10% 中证内地消费主题指数收益率×65%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富（总值）指数收益率×15%
6 长城品牌优选混合型证券投资基金 中信标普300指数收益率×75%+同业存款利率×25% 沪深300指数收益率×85%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
7 长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金 中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10% 中证800价值指数收益率×70%+中债-综合财富（总值）指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%
8 长城安心回报混合型证券投资基金 银行一年期定期存款（税前）利率的2倍 中证800指数收益率×65%+中债-综合全价（1-3年）指数收益率×30%+活期存款基准利率×5%
9 长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金 中证800指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10% 中证500价值指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合全价（总值）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
10 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益率×45% 沪深300指数收益率×80%+中债-总财富（总值）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
11 长城产业成长混合型证券投资基金 中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10% 沪深300指数收益率×70%+中债-综合财富（总值）指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%
12 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金 中债综合财富指数收益率×75%+中证800指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% 中债-综合财富（总值）指数收益率×75%+中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+活期存款基准利率×5%
13 长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金 中债综合财富指数收益率×75%+中证700指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% 中债-综合财富（总值）指数收益率×70%+中证800指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+活期存款基准利率×5%
14 长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金 中债综合财富指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×5% 中债-综合财富（总值）指数收益率×85%+中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
15 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
16 长城稳健增利债券型证券投 中国债券总指数 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×92%+
资基金 活期存款基准利率×5%+中证可转换债券指数收益率×3%
17 长城积极增利债券型证券投资基金 中债综合财富指数 中债-0-3年债券综合财富（总值）指数收益率×25%+中证可转换债券指数收益率×70%+活期存款基准利率×5%
18 长城久悦债券型证券投资基金 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 中证可转换债券指数收益率×60%+中债-0-3年债券综合财富（总值）指数收益率×25%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
19 长城稳固收益债券型证券投资基金 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
20 长城中短债债券型证券投资基金 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% 中债-0-3年债券综合财富（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
21 长城恒利纯债债券型证券投资基金 中债综合全价指数收益率 中债-综合全价(3-5年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
22 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金 中债综合全价指数收益率 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
23 长城泰利纯债 中债综合全价指数收益率 中债-1-5年债券综合全价
债券型证券投资基金 （总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
24 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
25 长城稳利纯债债券型证券投资基金 中债综合全价指数收益率 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
26 长城聚利纯债债券型证券投资基金 中债综合全价指数收益率 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
27 长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金 中债综合全价指数收益率 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
28 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
29 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
30 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% 中债-0-3年债券综合财富（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基
准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
（一）基金合同具体修订内容包括：在“基金的投资”章节中的“业绩比较
基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因（包括与基金产品投资目
标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况）、基准要素相关信息（包
括发布机构、代码、查询途径等）、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业
绩比较基准的定性或定量方法，以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。
同时更新基金管理人和/或基金托管人信息（如涉及）。基金管理人将一并修订托
管协议（如有），并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
（二）本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人已履
行规定的程序，符合相关法律法规规定和基金合同约定，修订后的基金合同、托
管协议（如有）、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在基金管
理人网站（www.ccfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，
应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相
关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同、托管协议（如有）自2026年11月30日起
生效。
四、其他事项
（一）投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话：400-8868-666
网址：www.ccfund.com.cn
（二）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者
类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料
概要（更新）等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产
品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2026年10月31日
附：业绩比较基准调整原因及合理性说明
1、长城久润灵活配置混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益
率×45%
调整后新业绩比较基准：中证500价值指数收益率×80%+中债-总财富（总
值）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整，并按照要求对业
绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场
选股策略，优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股，在控制风险的前提下，
力求实现基金资产长期稳定的增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的
匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别、市值覆盖、
风格特征、行业与个股分布等，将业绩比较基准中股票部分所对应的基准指数从
沪深300指数调整为中证500价值指数，调整后的业绩比较基准要素能够更真实、
准确地反映本基金股票投资情况，代表性更强。同时，新增活期存款基准利率作
为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由55%调升至80%，将债券资产所
对应的基准要素权重由45%调低至15%，将现金类资产所对应的基准要素权重设
定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准中各大资产
类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，沪深300指数（指数代码000300）由沪深市场中规
模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，以反映沪深市场上市公司证
券的整体表现；调整后的新业绩比较基准中，中证500价值指数（指数代码
H30352）从中证500指数样本中，选取价值因子得分最高的150只证券作为指
数样本，反映中证500指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现。
同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现
金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
2、长城消费增值混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中信标普300指数收益率×80%+中证综合债指数
收益率×15%+同业存款利率×5%
调整后新业绩比较基准：申银万国消费品指数收益率×90%+中证综合债指数
收益率×5%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产重点投资于
消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变带
来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位、投
资风格与主题库的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数
主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，将业绩比较基准中股票部分所对应的
基准指数从中信标普300指数调整为申银万国消费品指数，调整后的业绩比较基
准要素能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况，代表性更强。同时，现金
类资产所对应的基准要素从同业存款利率调整为活期存款基准利率。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由80%调升至90%，将债券资产所
对应的基准要素权重由15%调低至5%，将现金类资产所对应的基准要素权重5%
保持不变，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准中各大资产
类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中信标普300指数（指数代码816000）采用国际上
广泛使用的全球行业分类标准(GICS),选择中国A股市场中市值规模大、流动
性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,并根据自由流通市值加权
计算；调整后的新业绩比较基准中，申银万国消费品指数（指数代码801260）
是基于申银万国行业分类标准编制的行业主题类指数，用以表征消费品上市公
司整体股价表现。该指数成份股数量多、覆盖范围广，既包含与居民基本生活
息息相关的必须性消费行业，又包含满足居民多样化生活需求的非必须性消费
行业。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本
基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
3、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中证800指数收益率×50%+中债综合财富指数收
益率×50%
调整后新业绩比较基准：中国战略新兴产业综合指数收益率×80%+中债-综
合财富（总值）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整，并按照要求对业
绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产通过把握各
产业结合智能因素给上市公司带来业务提升中的投资机会，在控制风险的前提下，
筛选优质成长型公司，通过组合管理，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度，同时兼顾考虑基准
指数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，将
业绩比较基准中股票部分所对应的基准指数从中证800指数调整为中国战略新
兴产业综合指数，调整后的业绩比较基准要素能够更真实、准确地反映本基金股
票投资情况，代表性更强。同时，新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩
比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由50%调升至80%，将债券资产所
对应的基准要素权重由50%调低至15%，同时基准要素增加5%的现金类资产，从
而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际
投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中证800指数（指数代码000906）由沪深市场市值
较大、流动性较好的800只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整
体表现，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现；调整后的新业绩比较基准
中，中国战略新兴产业综合指数（指数代码000891）选取新一代信息技术产
业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产
业、节能环保产业、数字创意产业、高技术服务业等领域的公司证券作为指数
样本，以反映中国战略新兴产业公司证券的整体表现。同时，活期存款基准利
率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基
准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
4、长城价值优选混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收
益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%(使用估值汇率折算)
调整后新业绩比较基准：国证1000价值指数收益率×75%+中债-综合财富
（总值）指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整，并按照要
求对业绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产关注具有长
期投资价值的优质上市公司的投资机会，在控制风险的前提下，通过组合管理，
力争为投资者带来稳健收益。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度，
同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别、市值覆盖、风格特征、
行业与个股分布等，将业绩比较基准中A股股票部分所对应的基准指数从中证
800指数调整为国证1000价值指数，调整后的业绩比较基准要素能够更真实、
准确地反映本基金A股股票投资情况，代表性更强。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重80%保持不变（其中A股股票部分
的基准要素权重由70%调升至75%，港股通标的股票部分的基准要素权重由10%
调低至5%），将债券资产所对应的基准要素权重20%保持不变，从而使得新业绩
比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相
匹配。
原业绩比较基准中，中证800指数（指数代码000906）由沪深市场市值较
大、流动性较好的800只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表
现，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现；调整后的新业绩比较基准中，国
证1000价值指数（指数代码399371）以国证1000指数样本股为样本空间，根
据价值因子打分选取价值风格较为突出的证券为样本，以反映国证1000指数中
具有价值风格特征证券的整体表现。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
5、长城消费30股票型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×75%+中债综合财
富指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%
调整后新业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×65%+中证港股通消
费主题指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富（总值）指数收益率×15%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整及其权重调整，并按照要求
对业绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产主要关注为
大众基本消费、品质消费等多层次消费需求提供优质产品和服务的公司，通过把
握消费主题投资机会，通过个股集中投资、长期持有，力争实现基金资产的持续
稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度，同时兼
顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股
分布等，将业绩比较基准中港股通标的股票部分所对应的基准指数从恒生指数调
整为中证港股通消费主题指数(人民币)，调整后的业绩比较基准要素能够更真实、
准确地反映本基金港股通标的股票投资情况，代表性更强。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重85%保持不变，其中A股股票部分
的基准要素权重由75%调低至65%，港股通标的股票部分的基准要素权重由10%
调升至20%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与
基金过往实际投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，恒生指数（指数代码HSI）是香港最早的股票市场指数
之一，包括市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司，是反映
香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；调整后的新业绩比较基准中，中证
港股通消费主题指数(人民币)（指数代码931455）从港股通证券范围内选取流
动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本，以反映港股通内
消费类上市公司证券的整体表现。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
6、长城品牌优选混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中信标普300指数收益率×75%+同业存款利率
×25%
调整后新业绩比较基准：沪深300指数收益率×85%+中债-综合全价(总值)
指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票投资主要集中在
具有优势品牌并有成长空间的企业、有潜力成为优势品牌的企业及品牌延伸型企
业等三类具备品牌优势的上市公司，充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产
生的投资机会，追求基金资产的长期增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资
风格与主题库的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主
题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，将业绩比较基准中股票部分所对应的基
准指数从中信标普300指数调整为沪深300指数，调整后的业绩比较基准要素能
够更真实、准确地反映本基金股票投资情况，代表性更强。综合基金投资策略、
投资风格、过往实际债券投资情况，新增中债-综合全价（总值）指数作为债券
基准要素。同时，现金类资产所对应的基准要素从同业存款利率调整为活期存款
基准利率。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由75%调升至85%，设置权重为10%
的债券基准要素，将现金类资产所对应的基准要素权重由25%调低至5%，从而使
得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资
运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中信标普300指数（指数代码816000）采用国际上广
泛使用的全球行业分类标准(GICS),选择中国A股市场中市值规模大、流动性强
和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,并根据自由流通市值加权计算；
调整后的新业绩比较基准中，沪深300指数（指数代码000300）由沪深市场中
规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，以反映沪深市场上市公司证
券的整体表现。中债-综合全价(总值)指数（指数代码CBA00203）样本涵盖国债、
政策性银行债、商业银行债、中期票据以及短期融资券等券种，综合反映债券全
市场整体价格和投资回报情况。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和市
场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
7、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收
益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%
调整后新业绩比较基准：中证800价值指数收益率×70%+中债-综合财富（总
值）指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整，不涉及基准指数权重调整，
并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金投资符合竞争优势主题
相关的上市公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。综
合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度，同时兼顾考虑基准指
数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，将业
绩比较基准中A股股票部分所对应的基准指数从中证800指数调整为中证800
价值指数，港股通标的股票部分所对应的基准指数从恒生指数调整为中证港股通
综合指数(人民币)，调整后的业绩比较基准要素能够更真实、准确地反映本基金
股票投资情况，代表性更强。
原业绩比较基准中，中证800指数（指数代码000906）由沪深市场市值较
大、流动性较好的800只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表
现；调整后的新业绩比较基准中，中证800价值指数（指数代码H30356）从中
证800指数样本中，选取价值因子得分最高的部分证券作为指数样本，能够反映
中证800指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现。
原业绩比较基准中，恒生指数（指数代码HSI）是香港最早的股票市场指数
之一，包括市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司，是反映
香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；调整后的新业绩比较基准中，中证
港股通综合指数（人民币）（指数代码930933）选取符合港股通资格的上市公司
证券作为样本，以反映港股通范围内上市公司的整体表现。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
8、长城安心回报混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：银行一年期定期存款（税前）利率的2倍
调整后新业绩比较基准：中证800指数收益率×65%+中债-综合全价（1-3
年）指数收益率×30%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格，根据本基金的投资目标、投资
范围、投资策略及投资比例限制等约定，并结合本基金投资组合历史的资产配置
比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等，本基金业绩比较基准由“银
行一年期定期存款（税前）利率的2倍”调整为“中证800指数收益率×65%+
中债-综合全价（1-3年）指数收益率×30%+活期存款基准利率×5%”。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场
选股策略，综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基
准指数的表征性、认可度，以及指数盘别、市值覆盖、风格特征、行业与个股分
布等，将业绩比较基准中股票部分所对应的基准指数设置为中证800指数，调整
后的业绩比较基准要素能够更真实、准确地反映本基金股票投资情况，代表性更
强。本基金的债券资产采用全市场策略，结合久期匹配策略进行投资管理以及过
往实际运作情况，将基准要素中债券资产所对应的基准指数设置为中债-综合全
价（1-3年）指数。同时，设置活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基
准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产、债券资产和现金类资产所对应的基准要素权重分别设置
为65%、30%、5%，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素
权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
调整后的新业绩比较基准中，中证800指数（指数代码000906）由沪深市
场市值较大、流动性较好的800只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券
的整体表现，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素；中债-综合全价（1-3
年）指数（指数代码CBA00223）由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性
银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组
成，成份券待偿期在1-3年（含1年），反映境内人民币中短久期债券市场整体
表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素；同时，活期存款基准利率
具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要
素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
9、长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+中债综合全价指数收
益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%
调整后新业绩比较基准：中证500价值指数收益率×75%+中证港股通综合指
数(人民币)收益率×10%+中债-综合全价（总值）指数收益率×10%+活期存款基
准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整，并按照要求对业
绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用全市场
选股策略，挑选具有长期增长潜力的优质公司，力争为投资者带来长期财富回报，
实现基金资产稳健增长。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度，同
时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别、市值覆盖、风格特征、
行业与个股分布等，将业绩比较基准中A股股票部分所对应的基准指数从中证
800指数调整为中证500价值指数，调整后的业绩比较基准要素能够更真实、准
确地反映本基金A股股票投资情况，代表性更强。同时，新增活期存款基准利率
作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由80%调升至85%（其中A股股票
部分的基准要素权重由70%调升至75%，港股通标的股票部分的基准要素权重10%
保持不变），将债券资产所对应的基准要素权重由20%调低至10%，同时基准要素
增加5%的现金类资产，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准
要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中证800指数（指数代码000906）由沪深市场市值
较大、流动性较好的800只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整
体表现；调整后的新业绩比较基准中，中证500价值指数（指数代码H30352）
从中证500指数样本中，选取价值因子得分最高的150只证券作为指数样本，
反映中证500指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现。同时，活
期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产
的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
10、长城久益灵活配置混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益
率×45%
调整后新业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债-总财富（总值）
指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整，并按照要求对业
绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，新增活期存款基准利率作为现
金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由55%调升至80%，将债券资产所
对应的基准要素权重由45%调低至15%，同时基准要素增加5%的现金类资产，从
而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际
投资运作等相匹配。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
11、长城产业成长混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收
益率×20%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%
调整后新业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中债-综合财富（总
值）指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整，不涉及基准要素权重调整，
并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金重点投资于在各产业变
迁或轮动中能够顺应或引领产业变化趋势的个股，通过积极主动研究，精选潜在
价值较大，成长性较高的股票进行组合投资，在控制风险的前提下，力争实现基
金资产的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度，同
时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别、市值覆盖、风格特征、
行业与个股分布等，将业绩比较基准中A股股票部分所对应的基准指数从中证
800指数调整为沪深300指数，调整后的业绩比较基准要素能够更真实、准确地
反映本基金A股股票投资情况，代表性更强。
原业绩比较基准中，中证800指数（指数代码000906）由沪深市场市值较
大、流动性较好的800只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表
现。调整后的新业绩比较基准中，沪深300指数（指数代码000300）由沪深市
场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，以反映沪深市场上市公
司证券的整体表现。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
12、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×75%+中证800指数收
益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%
调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率×75%+中证800
指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+活期存款基准利
率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整，并按照要求对业
绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金采用全市场选股策略。
综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表
征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，将业
绩比较基准中港股通标的股票部分所对应的基准指数从恒生指数调整为中证港
股通综合指数(人民币)，调整后的业绩比较基准要素能够更真实、准确地反映本
基金港股通标的股票投资情况，代表性更强。同时，新增活期存款基准利率作为
现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由25%调低至20%（其中A股股票
部分的基准要素权重由20%调低至15%，港股通标的股票部分的基准要素权重5%
保持不变），同时基准要素增加5%的现金类资产，从而使得新业绩比较基准中各
大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，恒生指数（指数代码HSI）是香港最早的股票市场指数
之一，包括市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司，是反映
香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；调整后的新业绩比较基准中，中证
港股通综合指数（人民币）（指数代码930933）选取符合港股通资格的上市公司
证券作为样本，以反映港股通范围内上市公司的整体表现。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
13、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×75%+中证700指数收
益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%
调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率×70%+中证800
指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+活期存款基准利
率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整，并按照要求对业
绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金采用全市场选股策略。
综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表
征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，将业
绩比较基准中A股股票部分所对应的基准指数从中证700指数调整为中证800
指数，将业绩比较基准中港股通标的股票部分所对应的基准指数从恒生指数调整
为中证港股通综合指数（人民币），调整后的业绩比较基准要素能够更真实、准
确地反映本基金股票投资情况，代表性更强。同时，新增活期存款基准利率作为
现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券资产所对应的基准要素权重由75%调低至70%，同时基准要素
增加5%的现金类资产，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准
要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中证700指数（指数代码000907）由中证500指数
和中证200指数成份股一起构成，中证700指数综合反映中国A股市场中小市
值公司的股票价格表现；调整后的新业绩比较基准中，中证800指数（指数代
码000906）由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成，反映沪深
市场大中盘上市公司证券的整体表现。
原业绩比较基准中，恒生指数（指数代码HSI）是香港最早的股票市场指
数之一，包括市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司，是
反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；调整后的新业绩比较基准中，
中证港股通综合指数（人民币）（指数代码930933）选取符合港股通资格的上
市公司证券作为样本，以反映港股通范围内上市公司的整体表现。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
14、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×80%+中证800指数收
益率×15%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×5%
调整后新业绩比较基准：中债-综合财富（总值）指数收益率×85%+中证800
指数收益率×12%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数权重调整，不涉及具体指数调整，
并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中股票资产所对应的基准要素权重由20%调低至15%（其中A股股票
部分的基准要素权重由15%调低至12%，港股通标的股票部分的基准要素权重由
5%调低至3%），债券指数要素权重由80%调升至85%，从而使得新业绩比较基准
中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
15、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)
×1.1
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×
90%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在债券类资产上通过大
类资产配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券
投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等进行投资组合管理，
预期组合久期整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的
匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、
信用等级分布特征等，将基准要素中其他债券资产和可转债资产所对应的基准指
数分别设置为中债-1-5年债券综合全价（总值）指数、中证可转换债券指数。
基于流动性管理需求，将基准中的现金类资产的基准要素从一年期定期存款利率
(税后)调整为活期存款基准利率。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重设置为95%，其中其他债券、可转债的基准要素
权重分别设置为90%和5%，现金类资产基准要素权重设置为5%，使其与产品的
长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权
重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中一年期定期存款利率是由中国人民银行在其网站公布的
金融机构存款利率，无法反映债券市场的表现。调整后的业绩比较基准中，中债
-1-5年债券综合全价（总值）指数（指数代码CBA37203）隶属于中债总指数族
系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在1-5年的国债、
地方政府债、政策性银行债券、信用债等，适合作为本基金其他债券部分的业绩
比较基准要素。中证可转换债券指数（指数代码000832）由在沪深证券交易所
上市的可转换债券组成，以反映境内市场可转换债券的总体表现，适合作为本基
金可转债部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性
和市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、基金
份额持有人利益产生实质性不利影响。
16、长城稳健增利债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中国债券总指数
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×
92%+活期存款基准利率×5%+中证可转换债券指数收益率×3%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在债券类资产上通过久
期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、把握市场低效或失效状况下的交
易机会等进行投资组合管理，预期组合久期整体偏向于中等久期。综合考虑基准
指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，
以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，将基准要素中债券资产所对应
的基准指数由中国债券总指数调整为中债-1-5年债券综合财富（总值）指数、
中证可转换债券指数。同时，新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较
基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重设置为95%，其中其他债券、可转债的基准要素
权重分别设置为92%和3%，现金类资产基准要素权重设置为5%，使其与产品的
长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权
重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中国债券总指数（指数代码CBA00301）由在境内公开
发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成，是一个反映境内
利率类债券整体价格走势情况的分类指数。调整后的业绩比较基准中，中债-1-5
年债券综合财富（总值）指数（指数代码CBA37201）隶属于中债总指数族系，
该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在1-5年的国债、地方
政府债、政策性银行债券、信用债等，适合作为本基金其他债券部分的业绩比较
基准要素。中证可转换债券指数（指数代码000832）由在沪深证券交易所上市
的可转换债券组成，以反映境内市场可转换债券的总体表现，适合作为本基金可
转债部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和市
场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、基金
份额持有人利益产生实质性不利影响。
17、长城积极增利债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合财富指数
调整后新业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×70%+中债-0-3年债
券综合财富（总值）指数收益率×25%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在债券类资产上通过债
券大类资产配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换
债券投资策略、债券回购杠杆策略等进行投资组合管理，预期组合整体关注偏短
久期配置。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基
准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，将
基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债综合财富指数调整为中债-0-3年
债券综合财富（总值）指数、中证可转换债券指数。同时，新增活期存款基准利
率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由100%调低至95%，其中，将债券资产中的其他
债券的基准要素权重设置为25%，将可转债的基准要素权重设置为70%，将现金
类资产所对应的基准要素权重设定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而
使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和
基金过往实际投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合财富指数（指数代码CBA00201）由在境内公
开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融
资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。调整
后的业绩比较基准中，中证可转换债券指数（指数代码000832）由在沪深证券
交易所上市的可转换债券组成，以反映境内市场可转换债券的总体表现，适合作
为本基金可转债部分的业绩比较基准要素。中债-0-3年债券综合财富（总值）
指数（指数代码CBA37001）隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内
公开发行且上市流通、剩余期限在3年以下的国债、地方政府债、政策性银行债
券、信用债等，适合作为本基金其他债券资产部分的业绩比较基准要素。同时，
活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产
的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
18、长城久悦债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收
益率×10%
调整后新业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×60%+中债-0-3年债
券综合财富（总值）指数收益率×25%+中证800指数收益率×10%+活期存款基
准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金在债券类资产上通过债
券大类资产配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换
债券投资策略等进行投资组合管理，且基于过往债券配置情况，预期组合整体关
注偏短久期配置。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾
考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征
等，将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债综合财富指数调整为中债
-0-3年债券综合财富（总值）指数、中证可转换债券指数。
本基金采用全市场选股策略。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹
配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别、市值覆盖、风
格特征、行业与个股分布等，将业绩比较基准中股票部分所对应的基准指数从沪
深300指数调整为中证800指数，调整后的业绩比较基准要素能够更真实、准确
地反映本基金股票投资情况，代表性更强。
同时，新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由90%调低至85%，其中，将债券资产中的其他
债券的基准要素权重设置为25%，将可转债的基准要素权重设置为60%，将业绩
比较基准中股票资产所对应的基准要素权重10%保持不变。将现金类资产所对应
的基准要素权重设定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比
较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际
投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合财富指数（指数代码CBA00201）由在境内公
开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融
资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。沪深
300指数（指数代码000300）由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的
300只证券组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较
基准中，中证可转换债券指数（指数代码000832）由在沪深证券交易所上市的
可转换债券组成，以反映境内市场可转换债券的总体表现，适合作为本基金可转
债部分的业绩比较基准要素。中债-0-3年债券综合财富（总值）指数（指数代
码CBA37001）隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上
市流通、剩余期限在3年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，
适合作为本基金其他债券资产部分的业绩比较基准要素。中证800指数（指数代
码000906）由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成，反映沪深市
场大中盘上市公司证券的整体表现。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性
和市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
19、长城稳固收益债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收
益率×10%
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×
85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场
策略，主要通过久期管理、收益率曲线、个券选择、杠杆投资等策略进行投资管
理，预期组合久期整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风
格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久
期、信用等级分布特征等，将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债综合
财富指数调整为中债-1-5年债券综合财富（总值）指数。同时，新增活期存款
基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由90%调低至85%，将业绩比较基准中股票资产
所对应的基准要素权重10%保持不变。将现金类资产所对应的基准要素权重设定
为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准中各大资产类
别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合财富指数（指数代码CBA00201）由在境内公
开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融
资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。调整
后的业绩比较基准中，中债-1-5年债券综合财富（总值）指数（指数代码CBA37201）
隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期
限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更适合作为本基
金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和
市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
20、长城中短债债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定
期存款利率(税后)×20%
调整后新业绩比较基准：中债-0-3年债券综合财富（总值）指数收益率
×95%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金债券资产的投资比例不
低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于基金非现金资产的
80%，本基金的债券资产通过买入持有策略、债券类属配置策略、期限配置策略、
久期偏离策略、信用债（含资产支持证券）投资策略、收益率曲线策略等进行投
资组合管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑
基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，
将基准要素中债券资产所对应的基准指数从中债总财富(1-3年)指数调整为中
债-0-3年债券综合财富（总值）指数。基于流动性管理需求，将基准中的现金
类资产的基准要素从一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由80%调升至95%，将现金类资产所对应的基准
要素权重由20%调低至5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较
基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投
资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债总财富(1-3年)指数（指数代码CBA00321）由在境
内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成，成份券待
偿期在1-3年（含1年），反映境内人民币中短久期利率类债券的整体表现。调
整后的业绩比较基准中，中债-0-3年债券综合财富（总值）指数（指数代码
CBA37001）隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流
通、剩余期限在3年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更
适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较
强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
21、长城恒利纯债债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合全价指数收益率
调整后新业绩比较基准：中债-综合全价(3-5年)指数收益率×95%+活期存
款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场
策略，主要通过类属配置、久期配置、个券选择等进行投资管理，预期组合久期
整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时
兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布
特征等，本基金将代表债券资产部分的业绩比较基准要素由“中债综合全价指数”
调整为“中债-综合全价(3-5年)指数”。同时，新增活期存款基准利率作为现金
类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由100%调低至95%，将现金类资产所对应的基准
要素权重设定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准
中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运
作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合全价指数（指数代码CBA00203）由在境内公
开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融
资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。调整
后的业绩比较基准中，中债-综合全价(3-5年)指数（指数代码CBA00233）由在
境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、
短期融资券、企业债、公司债等成份券组成，成份券待偿期在3-5年（含3年），
反映境内人民币中等久期债券市场整体表现，更适合作为本基金债券部分的业绩
比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合
作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
22、长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合全价指数收益率
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×
95%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场
策略，主要通过类属配置、久期配置、个券选择等进行投资管理，预期组合久期
整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时
兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布
特征等，本基金将代表债券资产部分的业绩比较基准要素由“中债综合全价指数”
调整为“中债-1-5年债券综合全价（总值）指数”。同时，新增活期存款基准利
率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由100%调低至95%，将现金类资产所对应的基准
要素权重设定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准
中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运
作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合全价指数（指数代码CBA00203）由在境内公
开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融
资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。调整
后的业绩比较基准中，中债-1-5年债券综合全价（总值）指数（指数代码CBA37203）
隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期
限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更适合作为本基
金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和
市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
23、长城泰利纯债债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合全价指数收益率
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×
95%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场
策略，主要通过类属配置、久期配置、个券选择等进行投资管理，预期组合久期
整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时
兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布
特征等，本基金将代表债券资产部分的业绩比较基准要素由“中债综合全价指数”
调整为“中债-1-5年债券综合全价（总值）指数”。同时，新增活期存款基准利
率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由100%调低至95%，将现金类资产所对应的基准
要素权重设定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准
中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运
作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合全价指数（指数代码CBA00203）由在境内公
开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融
资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。调整
后的业绩比较基准中，中债-1-5年债券综合全价（总值）指数（指数代码CBA37203）
隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期
限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更适合作为本基
金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和
市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
24、长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×
95%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场
策略，主要通过类属配置、久期配置、个券选择等进行投资管理，预期组合久期
整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时
兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布
特征等，本基金将代表债券资产部分的业绩比较基准要素由“中债综合财富(总
值)指数”调整为“中债-1-5年债券综合财富（总值）指数”。同时，新增活期
存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由100%调低至95%，将现金类资产所对应的基准
要素权重设定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准
中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运
作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合财富(总值)指数（指数代码CBA00201）由在
境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、
短期融资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。
调整后的业绩比较基准中，中债-1-5年债券综合财富（总值）指数（指数代码
CBA37201）隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流
通、剩余期限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更适
合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强
的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
25、长城稳利纯债债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合全价指数收益率
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×
95%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场
策略，主要通过类属配置、久期配置、个券选择等进行投资管理，预期组合久期
整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时
兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布
特征等，本基金将代表债券资产部分的业绩比较基准要素由“中债综合全价指数”
调整为“中债-1-5年债券综合全价（总值）指数”。同时，新增活期存款基准利
率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由100%调低至95%，将现金类资产所对应的基准
要素权重设定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准
中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运
作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合全价指数（指数代码CBA00203）由在境内公
开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融
资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。调整
后的业绩比较基准中，中债-1-5年债券综合全价（总值）指数（指数代码CBA37203）
隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期
限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更适合作为本基
金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和
市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
26、长城聚利纯债债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合全价指数收益率
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×
95%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场
策略，主要通过类属配置、久期配置、个券选择等进行投资管理，预期组合久期
整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时
兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布
特征等，本基金将代表债券资产部分的业绩比较基准要素由“中债综合全价指数”
调整为“中债-1-5年债券综合全价（总值）指数”。同时，新增活期存款基准利
率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由100%调低至95%，将现金类资产所对应的基准
要素权重设定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准
中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运
作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合全价指数（指数代码CBA00203）由在境内公
开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融
资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。调整
后的业绩比较基准中，中债-1-5年债券综合全价（总值）指数（指数代码CBA37203）
隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期
限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更适合作为本基
金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和
市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
27、长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合全价指数收益率
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×
95%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场
策略，主要通过类属配置、久期配置、个券选择等进行投资管理，预期组合久期
整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时
兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布
特征等，本基金将代表债券资产部分的业绩比较基准要素由“中债综合全价指数”
调整为“中债-1-5年债券综合全价（总值）指数”。同时，新增活期存款基准利
率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由100%调低至95%，将现金类资产所对应的基准
要素权重设定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准
中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运
作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合全价指数（指数代码CBA00203）由在境内公
开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融
资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。调整
后的业绩比较基准中，中债-1-5年债券综合全价（总值）指数（指数代码CBA37203）
隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期
限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更适合作为本基
金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强的权威性和
市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
28、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期
存款利率(税后)×10%
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×
95%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场
策略，主要通过类属配置、久期配置、个券选择等进行投资管理，预期组合久期
整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时
兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布
特征等，本基金将代表债券资产部分的业绩比较基准要素由“中债综合指数(总
财富)”调整为“中债-1-5年债券综合财富（总值）指数”。基于流动性管理需
求，将基准中的现金类资产的基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期
存款基准利率。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由90%调升至95%，现金类资产基准要素权重从
10%调低至5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准中各大
资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相
匹配。
原业绩比较基准中，中债综合指数(总财富)（指数代码CBA00201）由在境
内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短
期融资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。
调整后的业绩比较基准中，中债-1-5年债券综合财富（总值）指数（指数代码
CBA37201）隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流
通、剩余期限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更适
合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强
的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
29、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率
调整后新业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×
95%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场
策略，主要通过类属配置、久期配置、个券选择等进行投资管理，预期组合久期
整体偏向于中等久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时
兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布
特征等，本基金将代表债券资产部分的业绩比较基准要素由“中债综合财富(总
值)指数”调整为“中债-1-5年债券综合财富（总值）指数”。同时，新增活期
存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由100%调低至95%，将现金类资产所对应的基准
要素权重设定为5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较基准
中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运
作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债综合财富(总值)指数（指数代码CBA00201）由在
境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、
短期融资券、企业债、公司债等成份券组成，反映境内人民币债券市场整体表现。
调整后的业绩比较基准中，中债-1-5年债券综合财富（总值）指数（指数代码
CBA37201）隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流
通、剩余期限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更适
合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较强
的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
30、长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
（1）当前业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定
期存款利率(税后)×20%
调整后新业绩比较基准：中债-0-3年债券综合财富（总值）指数收益率×
95%+活期存款基准利率×5%
（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素及其权重调整。
基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金债券资产的投资比例不
低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于基金非现金资产的
80%，本基金的债券资产采用久期配置策略、期限结构配置、类属配置策略、信
用债（含资产支持证券）投资策略、息差策略等进行投资组合管理。综合考虑基
准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可
度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，将基准要素中债券资产所
对应的基准指数从中债总财富(1-3年)指数调整为中债-0-3年债券综合财富（总
值）指数。基于流动性管理需求，将基准中的现金类资产的基准要素从一年期定
期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢，将业
绩比较基准中债券指数要素权重由80%调升至95%，将现金类资产所对应的基准
要素权重由20%调低至5%，使其与产品的长期定位相匹配，从而使得新业绩比较
基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投
资运作等相匹配。
原业绩比较基准中，中债总财富(1-3年)指数（指数代码CBA00321）由在境
内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成，成份券待
偿期在1-3年（含1年），反映境内人民币中短久期利率类债券的整体表现。调
整后的业绩比较基准中，中债-0-3年债券综合财富（总值）指数（指数代码
CBA37001）隶属于中债总指数族系，该指数成份券包括在境内公开发行且上市流
通、剩余期限在3年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，更
适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。同时，活期存款基准利率具有较
强的权威性和市场影响力，适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，使
基准能够更好地反映基金的风险收益特征。该调整不会对基金的投资运作、持有
人利益产生实质性不利影响。
长城基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告.pdf