光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 31
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 31
7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 32
7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 32
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 32
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 33
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 33
7.8 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 33
8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 34
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 34
9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 35
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 35
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 35
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 35
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 36
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 36
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 37
10.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 37
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 38
12备查文件目录 .......................................................................................................................................... 38
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 38
12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 39
12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 39
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资
基金
基金简称 光大保德信添天利理财债券
基金主代码 360017
交易代码 360017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月 19日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,654,819.81份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
光大保德信添天利理财债
券 A类
光大保德信添天利理财债
券 B类
下属分级基金的交易代码 360017 360018
报告期末下属分级基金的份额总
额
13,004,339.62份 30,650,480.19份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于银行存款等货币市场工具，力争获得超过税后人民币一
年期定期存款基准利率的投资回报。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全
性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济
走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对
投资组合进行管理。
本基金投资于银行存款的比例不低于基金资产的 80%，基金资产可以投资
于上市商业银行、大型商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市
商业银行、邮政储蓄银行、农村商业银行、外资银行等银行的协议存款。
若本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的，则该笔存
款的到期日不得晚于下一个开放日。本基金在投资银行存款时将对不同银
行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等级、存款期
限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境及其变动趋势，在严格控制
风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为税后 1年期定期存款收益率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和预期风险低
于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。
注：本报告期内，本基金份额持有人大会以通讯方式召开，表决期限为 2015年 6月 1日起至
2015年 6月 19日 24时止，会议审议通过了《关于终止光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
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证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》和《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，基金管理人按照本基金《基
金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。
本次基金份额持有人大会决定的事项自 2015年 6月 23日起生效。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张建春
联系电话 021-33074700-3226 010-63639180
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话 400-820-2888，021-53524620 95595
传真 021-63351152 010-63639132
注册地址
上海市延安东路222号外滩中
心46楼
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址
上海市延安东路222号外滩中
心46楼
北京市西城区太平桥大街25号
中国光大中心
邮政编码 200002 100033
法定代表人 林昌 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
基金半年度报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、中国光大银
行股份有限公司的办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市延安东路 222号外滩中心大厦 46层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间 报告期（2015年 1月 1日-2015年 6月 30日）
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数据和指标 光大保德信添天利理财债券
A类
光大保德信添天利理财债券
B类
本期已实现收益 547,268.73 736,320.94
本期利润
547,268.73 736,320.94
本期净值收益率 2.2378% 2.3551%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2015年 6月 30日)
光大保德信添天利理财债券 A
类
光大保德信添天利理财债券 B
类
期末基金资产净值 13,004,339.62 30,650,480.19
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计
期末指标
报告期末(2015年 6月 30日)
光大保德信添天利理财债券
A类
光大保德信添天利理财债券
B类
累计净值收益率 14.1060% 14.9319%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．光大保德信添天利理财债券 A类：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2234% 0.0046% 0.1563% 0.0000% 0.0671% 0.0046%
过去三个月 0.9645% 0.0028% 0.5653% 0.0003% 0.3992% 0.0025%
过去六个月 2.2378% 0.0025% 1.2313% 0.0005% 1.0065% 0.0020%
过去一年 4.5430% 0.0019% 2.7368% 0.0007% 1.8062% 0.0012%
自基金合同生效
起至今
14.1060% 0.0029% 8.9319% 0.0006% 5.1741% 0.0023%
2．光大保德信添天利理财债券 B类：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2385% 0.0047% 0.1563% 0.0000% 0.0822% 0.0047%
过去三个月 1.0202% 0.0029% 0.5653% 0.0003% 0.4549% 0.0026%
过去六个月 2.3551% 0.0026% 1.2313% 0.0005% 1.1238% 0.0021%
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过去一年 4.7891% 0.0020% 2.7368% 0.0007% 2.0523% 0.0013%
自基金合同生效
起至今
14.9319% 0.0029% 8.9319% 0.0006% 6.0000% 0.0023%
注：基金收益的分配是按日结转份额的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年 6月 19日至 2015年 6月 30日)
光大保德信添天利理财债券 A类
光大保德信添天利理财债券 B类
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注：按照基金合同规定，本基金建仓期自基金合同生效日起六个月内。本基金合同生效日为 2012
年 6月 19日，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004年 4月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司
主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证
经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至 2015年 6月 30日，光大保德信旗下管理着 20只开放式基金，即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股
票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保
德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光
大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光
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大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金、光大保德信岁末红
利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活
配置混合型证券投资基金和光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡乐 基金经理 2014-09-11 - 11年
蔡乐女士，金融投资学学士。2003
年 7月至 2005年 2月任方正证券
固定收益部项目经理；2005 年 3
月至 2014年 8月历任中再资产管
理股份有限公司固定收益部研究
员兼交易员、投资经理助理、自
有账户投资经理。2014年 8月加
入光大保德信基金管理有限公
司，现任光大保德信现金宝货币
市场基金基金经理、光大保德信
添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金基金经理、光大保
德信添天盈月度理财债券型证券
投资基金基金经理、光大保德信
添盛双月理财债券型证券投资基
金基金经理、光大保德信鼎鑫灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理。
注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和
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完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本
基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同
日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济出现弱企稳迹象，GDP同比增速预计在 6.9%。在 4月底稳增长政策以及相关配
套货币宽松政策下，二季度经济改善一度较为明显。特别是，房地产销量的持续回升，以及电厂煤
耗的转好等成为令人关注的“亮点”。不过，企稳力度依然较弱。特别是进入 6 月以后，高频数据又
呈现萎靡的现象。固定资产投资累计增速继续回落；受到外围经济复苏乏力和内需颓势影响，进出
口环比亦有所回落。财政政策和货币政策为实体保驾护航：结构性赤字率由 2014年的 2.03%预计提
高到 2.24%，扩张力度相对较大；央行亦在二季度进行二次降息，一次全面降准和一次定向降准，
以促进总需求进一步复苏和物价的温和回升，以及为地方债务置换营造宽松的低息环境。
上半年资金利率下行速度之快超人预期。央行有意维持宽松以推进信贷资产证券和地方债务置
换，4月末 mlf余额已达 10795亿元，随着 4月 19日 100个基点的降准，资金面进入年内最宽松阶
段，银行间隔夜和 7天的加权回购利率均创下 5年来新低。债券市场，收益率曲线短端下行甚于长
端，曲线形态由“牛平”发展至“牛陡”。信用债一级发行量缩水，二级市场交投热点集中于短融、5年
内中高等级品种和城投，期限利差和信用利差都较一季度末大幅收窄。
按照契约要求，添天利基金主要投资于银行协议存款和银行间质押式回购，我们通过扩大交易
对手范围、多方询价来提高组合的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信添天利理财债券 A份额净值增长率为 2.2378%，业绩比较基准收益率为
1.2313%；本报告期内光大保德信添天利理财债券 B份额净值增长率为 2.3551%，业绩比较基准收益
率为 1.2313%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，美欧都可能出现复苏趋势，从而带动全球复苏预期。三季度末期可能是美国经济
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的高点，因此联储加息的概率并不低，美元预计会重新走强。国内经济，量价齐跌已经进入尾声，
在各种政策发力，以及房地产销售回暖作用下，经济短期低点可能在 4 月份已经出现，这个判断从
工业增加值可以验证，中国经济有可能是 L型底部，预计在基数效应影响下，7月之后出现上翘。
政策方面，627 双降齐发，显示货币政策仍维持宽松基调，结构性调整重点支持薄弱环节，引
导市场利率适当下行，降低社会融资成本；取消存贷比约束，旨在刺激信贷投放，疏通货币与信贷
市场的传导。稳投资的力度正在逐渐加码，6 月份以来，发改委已批复总计 2569.76 亿元的基建项
目工程包，正式允许企业债借新还旧。三季度流动性预期总体稳定，但从价格绝对水平来看，下半
年经济如果出现短周期反弹，货币市场利率出现适度上行将是大概率事件。 此外，供给端也会带来
冲击，地方债务置换、大额存单、央企资产证券化、信贷资产证券化都会带来抽血效应。利率债上
行有顶，下行有底，大概率保持区间震荡；信用债市场，在“个券违约常态化、刚性兑付过去时”的
背景下，“弃劣留良”将成为机构首选。低评级和中高等级的信用利差有望进一步拉大。
操作方面，添天利基金在兼顾收益性、流动性的前提下，会适时调整各类资产的投资比例。操
作上把平衡性作为第一位，谨慎投资，力求在投资标的种类、比例方面做到平衡，在控制组合风险
的基础上，为投资者积极赚取高收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指
引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常
估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管
人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察
稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、
修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会
向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委
员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代
表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。
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委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调
整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的
技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额
持有人，并按自然月结转为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年上半年度，中国光大银行股份有限公司在光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证
券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，
依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金的投
资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、
独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚
实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015年上半年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 14页共 39页
管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托
管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进
行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的
计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投
资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处
理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“ 光大
保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告”进行了复核，报告中相关
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金
报告截止日：2015年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
资产： - -
银行存款 6.4.8.1 724,799.60 43,271,054.61
结算备付金 43,000,000.00 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.8.2 - -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.8.3 - -
买入返售金融资产 6.4.8.4 - 9,000,133.50
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.8.5 9,749.68 122,934.24
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.8.6 - -
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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资产总计 43,734,549.28 52,394,122.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.8.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 8,830.76 17,196.64
应付托管费 3,843.36 6,878.65
应付销售服务费 3,296.53 7,481.60
应付交易费用 - 133.50
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.8.7 63,758.82 60,165.00
负债合计 79,729.47 91,855.39
所有者权益： - -
实收基金 6.4.8.8 43,654,819.81 52,302,266.96
未分配利润 6.4.8.9 - -
所有者权益合计 43,654,819.81 52,302,266.96
负债和所有者权益总计 43,734,549.28 52,394,122.35
6.2 利润表
会计主体：光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至
2014年 6月 30日
一、收入 1,470,901.69 5,171,675.42
1.利息收入 1,470,901.69 5,171,675.42
其中：存款利息收入 6.4.8.10 1,351,080.19 4,343,136.78
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 119,821.50 828,538.64
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - -
其中：股票投资收益 - -
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6.4.8.11 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.8.12 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.8.13 - -
减：二、费用 187,312.02 451,133.02
1．管理人报酬 6.4.11.2 67,042.68 231,561.10
2．托管费 6.4.11.2 27,128.16 93,445.65
3．销售服务费 30,347.36 99,531.08
4．交易费用 6.4.8.14 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.8.15 62,793.82 26,595.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
1,283,589.67 4,720,542.40
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,283,589.67 4,720,542.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
52,302,266.96 - 52,302,266.96
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,283,589.67 1,283,589.67
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-8,647,447.15 - -8,647,447.15
其中：1.基金申购款 19,013,438.00 - 19,013,438.00
2.基金赎回款 -27,660,885.15 - -27,660,885.15
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -1,283,589.67 -1,283,589.67
五、期末所有者权益（基金 43,654,819.81 - 43,654,819.81
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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净值）
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
94,280,866.52 - 94,280,866.52
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 4,720,542.40 4,720,542.40
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
33,591,033.03 - 33,591,033.03
其中：1.基金申购款 256,187,501.79 - 256,187,501.79
2.基金赎回款 -222,596,468.76 - -222,596,468.76
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -4,720,542.40 -4,720,542.40
五、期末所有者权益（基金
净值）
127,871,899.55 - 127,871,899.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：陶耿，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012] 第 672 号《关于核准光大保德信添天利季度开
放短期理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集 823,502,104.88 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第
197 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证
券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
823,786,627.31份基金份额，其中认购资金利息折合 284,522.43份基金份额。本基金的基金管理人为
光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设 A 级和 B 级两级基金份额，两级基金份额分别
设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基
金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1 年及 1 年
以内的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在 1 年以内(含 1
年)的债券回购、剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券及中期票据、期限在 1年以内(含
1 年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他货币市场工具。其中，本基金投资
于银行存款的比例不低于基金资产的 80%，其中银行存款包括银行通知存款、银行定期存款、银行
协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前 10个工作日至开放期后 10个工作日的期间，不
受上述投资比例限制，但必须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产
净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：税后 1年期定期存款收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年
度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 光大保德信
添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年 6月 30日的财务
状况以及 2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除本基金本报告期所采用的会计估计有变更外，其他重要会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.5重要会计政策和会计估计
6.4.5.1其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
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投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益
法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁
定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过
交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债
登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允
价值。
6.4.6会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.6.1会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，
鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算
有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.6.2差错更正的说明
本报告期无差错更正事项。
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6.4.7税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项
列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入
不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。
6.4.8重要财务报表项目的说明
6.4.8.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
活期存款 724,799.60
定期存款 -
存款期限 1个月内 -
存款期限 3个月-1年 -
其他存款 -
合计 724,799.60
注：1.定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。
2.本基金本期未发生定期存款提前支取的情况。
6.4.8.2交易性金融资产
本基金本期末未持有交易性金融资产。
6.4.8.3衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.8.4买入返售金融资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
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6.4.8.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 72.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,675.00
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.46
其他 -
合计 9,749.68
6.4.8.6其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.8.7其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
其他 -
应付银行划款手续费用 6,465.00
应付转出费 -
预提费用 57,293.82
合计 63,758.82
6.4.8.8实收基金
光大保德信添天利理财债券 A类
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 27,796,250.89 27,796,250.89
本期申购 4,406,006.82 4,406,006.82
本期赎回（以“-”号填列） -19,197,918.09 -19,197,918.09
本期末 13,004,339.62 13,004,339.62
光大保德信添天利理财债券 B类
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金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 24,506,016.07 24,506,016.07
本期申购 14,607,431.18 14,607,431.18
本期赎回（以“-”号填列） -8,462,967.06 -8,462,967.06
本期末 30,650,480.19 30,650,480.19
注：申购份额含红利再投、转换入和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升
降级导致的强制调减份额。
6.4.8.9未分配利润
光大保德信添天利理财债券 A类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 547,268.73 - 547,268.73
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -547,268.73 - -547,268.73
本期末 - - -
光大保德信添天利理财债券 B类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 736,320.94 - 736,320.94
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -736,320.94 - -736,320.94
本期末 - - -
6.4.8.10存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 979.60
定期存款利息收入 1,333,672.87
其他存款利息收入 -
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结算备付金利息收入 16,425.26
其他 2.46
合计 1,351,080.19
6.4.8.11股利收益
本基金本期无股利收益。
6.4.8.12公允价值变动收益
本基金本期无公允价值变动收益。
6.4.8.13其他收入
本基金本期无其他收入。
6.4.8.14交易费用
本基金本期无交易费用。
6.4.8.15其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 24,110.24
信息披露费 28,930.88
银行间汇划费用 800.00
帐户维护费 8,752.70
其他费用 200.00
合计 62,793.82
6.4.9或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.9.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.9.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.10关联方关系
6.4.10.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.10.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.11本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.11.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.11.2关联方报酬
6.4.11.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
67,042.68 231,561.10
其中：支付销售机构的客户
维护费
17,310.04 61,017.01
注：支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提
巨额赎回日下一个工作日的管理费。
6.4.11.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
27,128.16 93,445.65
注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 25页共 39页
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.11.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
光大保德信添天利
理财债券 A类
光大保德信添天利理财
债券 B类
合计
光大保德信 233.29 1,328.40 1,561.69
光大证券 1.48 - 1.48
光大银行 5,189.79 - 5,189.79
合计 5,424.56 1,328.40 6,752.96
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
光大保德信添天利
理财债券A类
光大保德信添天利理财
债券B类
合计
光大保德信 2,715.52 4,254.13 6,969.65
光大证券 70.46 - 70.46
光大银行 10,199.05 - 10,199.05
合计 12,985.03 4,254.13 17,239.16
注：支付基金销售机构的光大保德信添天利理财基金 A级和光大保德信添天利理财基金 B级的
销售服务费分别按前一日该类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提
巨额赎回日下一个工作日的销售服务费。
6.4.11.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.11.4各关联方投资本基金的情况
6.4.11.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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光大保德信添天利
理财债券A类
光大保德信添天利
理财债券B类
光大保德信添天利
理财债券A类
光大保德信添天利
理财债券B类
基金合同生效日
（2012年6月19日）
持有的基金份额
- - - -
期初持有的基金份
额
- 24,506,016.07 - 47,998,203.36
期间申购/买入总份
额
- 6,144,464.12 - 80,117,975.88
期间因拆分变动份
额
- - - -
减：期间赎回/卖出
总份额
- - - 65,133,379.24
期末持有的基金份
额
- 30,650,480.19 - 62,982,800.00
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例
- 100.00% - 92.47%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。本期红利再投份额为 642,353.88 份。期间
赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.11.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 724,799.60 979.60 604,547.74 1,068.28
注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.11.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.12利润分配情况
1、光大保德信添天利理财债券 A类
单位：人民币元
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
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实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
547,268.73 - - 547,268.73 -
2、光大保德信添天利理财债券 B类
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
736,320.94 - - 736,320.94 -
注：本基金在本年度累计分配收益 1,283,589.67元，以红利再投资方式结转入实收基金
1,283,589.67元。
6.4.13期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.13.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.13.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.13.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.13.3.1银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13.3.2交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.14金融工具风险及管理
6.4.14.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职
能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。
各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制
订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员
会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告
评估情况。
风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管
理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。
风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事
会规定。
本基金的基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同
的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。
6.4.14.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金投资于同一发行主体发行的
信用类投资品种不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的
存款不超过基金资产净值的 30%，存放在不具有基金托管资格而具有基金代销业务资格或合格境外
机构投资者托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的 5%。本基金主要投资于银行存款，
银行存款由银行信用作为支撑，信用风险相对其他信用类货币市场工具更小。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。在
现券的选择方面，本基金所投资的央行票据、国债、金融债等投资品种其发行主体分别为央行、财
政部和政策性银行，因此不存在重大违约风险。而信用品种的投资，本基金主要对发行主体的资质、
发行人长期评级、发行人授信额度等指标进行综合考量，以控制投资品种的违约风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下的债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本期末本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.14.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
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理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管
理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于银行存款的比例不低于基金资产的 80%，
其中银行存款包括银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放
期之前 10个工作日至开放期后 10个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但必须保持现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银
行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金资产净值的 20%。
本期末本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.14.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.14.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行存款，因此存在相应的利率风险。
6.4.14.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 6月 30日
1个月以内
1-3
个月
3个
月
1-5
年
5年
以
不计息 合计
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 30页共 39页
-1
年
上
资产
银行存款 724,799.60 - - - - - 724,799.60
结算备付金 43,000,000.00 - - - - - 43,000,000.00
应收利息 9,749.68 - - - - - 9,749.68
资产总计
43,734,549.28
-
-
-
-
-
43,734,549.28
负债
应付管理人报酬 - - - - - 8,830.76 8,830.76
应付托管费 - - - - - 3,843.36 3,843.36
应付销售服务费 - - - - - 3,296.53 3,296.53
其他负债 - - - - - 63,758.82 63,758.82
负债总计
-
-
-
-
-
79,729.47
79,729.47
利率敏感度缺口 43,734,549.28
-
-
-
-
-79,729.47
43,654,819.81
上年度末
2014年 12月 31日
1个月以内
1-3
个月
3个
月
-1
年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 271,054.61 43,000,000.00 - - - - 43,271,054.61
买入返售金融资产 - 9,000,133.50 - - - - 9,000,133.50
应收利息 - - - - - 122,934.24 122,934.24
资产总计 271,054.61
52,000,133.50
-
-
-
122,934.24
52,394,122.35
负债
应付管理人报酬 - - - - - 17,196.64 17,196.64
应付托管费 - - - - - 6,878.65 6,878.65
应付销售服务费 - - - - - 7,481.60 7,481.60
应付交易费用 - - - - - 133.50 133.50
其他负债 - - - - - 60,165.00 60,165.00
负债总计 -
-
-
-
-
91,855.39
91,855.39
利率敏感度缺口 271,054.61
52,000,133.50
-
-
-
31,078.85
52,302,266.96
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.14.4.1.2利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
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6.4.14.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.14.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行存款，因此无重大其他价格风险。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让
的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015年 3月 30日起
改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值
（附注 7.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 43,724,799.60 99.98
4 其他各项资产 9,749.68 0.02
5 合计 43,734,549.28 100.00
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7.2债券回购融资情况
本报告期本基金未进行债券回购融资。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 0
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过 120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 100.16 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—180天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 180天（含）—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 100.16 -
7.4期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未投资债券。
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
报告期末本基金未投资债券。
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7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -
报告期内偏离度的最低值 -
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 -
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末本基金未投资资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1基金计价方法说明
（1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的
基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利
益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的
估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净
值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定
后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净
值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观
反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法
估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
7.8.2本报告期内不存在剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券的摊余成本超
过当日基金资产净值的 20％的情况。
7.8.3 本基金本报告期内投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
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3 应收利息 9,749.68
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 9,749.68
7.8.5其他需说明的重要事项
无其他需说明的重要事项。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
光大保德信添天
利理财债券 A类
809 16,074.59 631,355.46 4.85% 12,372,984.16 95.15%
光大保德信添天
利理财债券 B类
1 30,650,480.19 30,650,480.19 100.00% - -
合计 810 53,894.84 31,281,835.65 71.66% 12,372,984.16 28.34%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
光大保德信添天利理财
债券 A类
0
光大保德信添天利理财
债券 B类
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
光大保德信添天利理财
债券 A类
0
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光大保德信添天利理财
债券 B类
0
合计 0
9开放式基金份额变动
单位：份
项目
光大保德信添天利理财债券 A
类
光大保德信添天利理财债券 B
类
基金合同生效日（2012年 6月 19
日）基金份额总额
631,159,302.13 192,627,325.18
本报告期期初基金份额总额 27,796,250.89 24,506,016.07
本报告期基金总申购份额 4,406,006.82 14,607,431.18
减：本报告期基金总赎回份额 19,197,918.09 8,462,967.06
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 13,004,339.62 30,650,480.19
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金份额持有人大会以通讯方式召开，表决期限为 2015 年 6 月 1 日起至 2015
年 6月 19日 24时止，会议审议通过了《关于终止光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券
投资基金基金合同有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》和《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，基金管理人按照本基金《基金
合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。
本次基金份额持有人大会决定的事项自 2015年 6月 23日起生效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司八届十二次董事会会议审议通过，并由中国证监
会核准，李常青先生自 2015年 2月 28日起担任本基金管理人督察长；自李常青先生担任督察长职
务之日起，陶耿先生不再代行督察长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，上海证监局向我司出具了《关于对光大保德信基金管理有限公司采取责令改正措施
的决定》，责令我司进行为期 3个月的整改，并对我司原督察长采取出具警示函措施的决定。对此我
司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，
针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力，目前公司已经完成相
关整改工作并通过了上海证监局的现场检查验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
本报告期未租用交易单元。
专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、
低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、
研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下：
? 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
? 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
? 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；
? 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务；
? 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务；
? 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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? 投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营
机构进行初步筛选；
? 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机
构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
? 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。
? 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本
管理人董事会批准。
? 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内偏离度绝对值没有超过 0.5%(含)以上。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金 2014年第 4季度报告
《上海证券报》 2015-01-21
2
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金招募说明书（更新）
《上海证券报》 2015-01-29
3
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金招募说明书（更新）摘要
《上海证券报》 2015-01-29
4
关于旗下部分基金新增宜信普泽投资顾问(北
京)有限公司为代销机构并参与其交易费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2015-02-10
5 关于旗下基金投资资产支持证券的公告 《上海证券报》 2015-02-12
6
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金 2015年第 1期运作周期开放日
安排的公告
《上海证券报》 2015-03-09
7
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金 2014年年度报告
《上海证券报》 2015-03-30
8
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金 2014年年度报告摘要
《上海证券报》 2015-03-30
9
关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公
司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2015-04-18
10
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金 2015年第 1季度报告
《上海证券报》 2015-04-20
11 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型 《上海证券报》 2015-05-19
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 38页共 39页
证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有
人大会公告
12
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有
人大会第一次提示性公告
《上海证券报》 2015-05-20
13
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有
人大会第二次提示性公告
《上海证券报》 2015-05-21
14
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金 2015年第 2期运作周期开放日
安排的公告
《上海证券报》 2015-06-09
15
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效公告
《上海证券报》 2015-06-25
16
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型
证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效公告
《上海证券报》 2015-06-25
11影响投资者决策的其他重要信息
无
12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金的文件
2、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同
3、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金托管协议
5、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金法律意见书
6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告
9、中国证监会要求的其他文件
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015年半年度报告
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12.2存放地点
上海市延安东路 222号外滩中心大厦 46层本基金管理人办公地址。
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理
人。 客户服务中心电话：4008-202-888。 公司网址：www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八日
光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要.pdf