东方启明量化先锋混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
清算报告出具日：2018年11月26日
清算报告公告日：2018年12月21日
一、重要提示
东方启明量化先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”、“东方启明”）由东方基金管理有限责任公司担任基金管理人（以下简称“本基金管理人”），由中国农业银行股份有限公司担任基金托管人（以下简称“基金托管人”），自2015年12月3日由“东方央视财经50指数增强型证券投资基金”转型而来。根据2015年3月25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予东方央视财经50指数增强型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2015]428号）的核准，并经持有人大会表决通过，自2015年12月3日起，本基金基金合同生效且《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》同时失效，东方央视财经50指数增强型证券投资基金正式变更为本基金。
根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人利益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议《关于终止东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。为此，本基金管理人于2018年9月21日、9月25日、9月26日在《证券时报》和本基金管理人网站（www.orient-fund.com）就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告及提示性公告，详见《关于以通讯方式召开东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于以通讯方式召开东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》和《关于以通讯方式召开东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。
根据上述公告，东方启明以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2018年10月13日至2018年10月24日。2018年10月25日，在基金托管人授权代表的监督下，本基金管理人对本次基金份额持有人大会的表决进行了计票。北京市长安公证处公证员对计票过程进行了公证，北京德恒律师事务所律师对计票过程进行了见证。本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于终止东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，该决议自表决通过之日起生效。
根据议案及有关事项的说明，本基金从2018年10月26日起进入清算流程，由基金管理人东方基金管理有限责任公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京德恒律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金情况
1、 基金基本情况
基金名称 东方启明量化先锋混合型证券投资基金
基金简称 东方启明量化先锋
基金主代码 400018
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年12月3日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期 不定期
2、 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过量化选股策略，结合类别资产的配置，力争获得基金的长期稳定增值。
投资策略 本基金基金资产的30%-95%可投资于股票，在符合法律法规的规定和基金合同约定的前提下，本基金通过量化选股策略筛
选股票，结合类别资产的配置力争实现分散组合投资风险、提高投资收益的目标。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+ 中债总全价指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平
的投资品种。
三、 财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：东方启明量化先锋混合型证券投资基金
最后运作日：2018年10月25日
单位：人民币元
资产
最后运作日
2018年10月25日
资产：
银行存款 4,346,236.19
结算备付金 -
存出保证金 4,554.72
交易性金融资产 290,793.00
其中：股票投资 290,793.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 2,158,141.33
应收利息 4,170.55
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 6,803,895.79
负债和所有者权益
最后运作日
2018年10月25日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 23,836.97
应付管理人报酬 6,607.79
应付托管费 1,651.95
应付销售服务费 -
应付交易费用 4,182.84
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 50,007.78
负债合计 86,287.33
所有者权益：
实收基金 5,152,665.92
未分配利润 1,564,942.54
所有者权益合计 6,717,608.46
负债和所有者权益总计 6,803,895.79
注：至基金最后运作日2018年10月25日，东方启明量化先锋基金份额净值1.3037元，基金份额总额5,152,665.92份。
四、清算报表附注
1、基金基本情况
东方启明量化先锋混合型证券投资基金由东方央视财经50指数增强型证券投资基金转型而来。东方央视财经50指数增强型证券投资基金（以下简称“央视50基金”）根据2012年10月10日中国证监会《关于核准东方央视财经50指数增强型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1344号）和《关于东方央视财经50指数增强型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]1034号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》自2012年11月19日至2012年12月14日公开募集设立。央视50基金为股票型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集545,980,499.42元人民币，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字（2012）第230050号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》于2012年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为546,100,808.83份基金单位，其中认购资金利息折合120,309.41份基金单位。央视50基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
2015年10月22日至2015年11月30日，东方央视财经50指数增强型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于东方央视财经50指数增强型证券投资基金转型有关事项的议案》，同意对东方央视财经50指数增强型证券投资基金实施转型。持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，定于2015年12月3日正式实施基金转型，自基金转型实施之日起，《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》失效且《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》同时生效，东方央视财经50指数增强型证券投资基金正式变更为东方启明量化先锋混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方启明量化先锋混合型证券投资基金》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
根据东方基金管理有限责任公司于2018年10月26日发布的《东方基金管理有限责任公司关于东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自该日起进入清算程序。
2、清算原因
本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于终止东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。
3、 清算起始日
本基金清算起始日为2018年10月26日。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表系本基金为基金财产清算而向中国证监会备案及公告清算报告之目的而编制。基于此目的，本清算报表系本基金财产清算小组在清算基础上，参照《企业会计准则》及其相关规定、《证券投资基金会计核算业务指引》以及基金合同的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
五、清算情况
自2018年10月26日至2018年11月26日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，依据《基金合同》，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币290,793.00元，该金额为股票资产的最后运作日估值金额。其中，流通股票资产估值金额为人民币12,375.00元，停牌股票资产估值金额为人民币278,418.00元，具体如下：
股票代码 股票名称 数量(股) 最后运作日估值价格（人民币
元）
最后运作日估值金额（人民币
元） 流通状态
000333 美的集团 5900 37.50 221,250.00 停牌
000538 云南白药 900 63.52 57,168.00 停牌
600867 通化东宝 900 13.75 12,375.00 正常交易
注：①“美的集团”最后运作日估值价格为采用“指数收益法”对该停牌股票进行估值的价格，具体详见基金管理人于2018年9月22日发布的《关于调整停牌股票（000333）估值方法的公告》。
②“云南白药”最后运作日估值价格为采用“指数收益法”对该停牌股票进行估值的价格，具体详见基金管理人于2018年10月19日发布的《关于调整停牌股票（000538）估值方法的公告》。
清算期间（2018年10月26日至2018年11月26日）停牌股票复牌及处置情况：
股票代码 股票名称 数量(股) 变现日期 最后运作日估值金额（人民币元） 变现金额（人民币元）
000333 美的集团 5900 2018-10-29 221,250.00 218,651.68
000538 云南白药 900 2018-11-23 57,168.00 61,870.56
（2）本基金最后运作日冻结的交易保证金为人民币4,554.72元，该款项将由基金管理人东方基金管理有限责任公司自有资金先行垫付，并于清算款划出日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。
（3）本基金最后运作日应收利息为人民币4,170.55元，该款项将由基金管理人东方基金管理有限责任公司自有资金先行垫付，并于清算款划出日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。
（4）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币2,158,141.33元，此款项已于2018年10月26日收回。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币6,607.79元，该款项已于2018年11月2日支付。
（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币1,651.95元，该款项已于2018年11月2日支付。
（3）本基金最后运作日应付交易费用为人民币4,182.84元，该款项已于2018年11月1日支付。
（4）本基金最后运作日其他负债为人民币50,007.78元，为预提的审计费、律师费及应付赎回费。其中，应付赎回费7.78元已于2018年10月26日和2018年10月29日支付；预提审计费人民币20,000.00元，为基金清算审计费用；预提律师费人民币30,000.00元，为持有人大会律师费15,000.00元及清算律师费15,000.00元。该款项将于2018年11月26日后支付。
4、赎回情况
截止基金最后运作日当日，基金份额持有人申请赎回份额28,446.13份，申请全部确认成功，确认归属基金资产的赎回费收入114.66元；确认应付赎回款及应付赎回费共计36,970.55元，该款项已于2018年10月30日完成支付。
自2018年10月26日起，本基金进入清算期，不再接受基金份额持有人提交的各项交易申请，基金剩余份额全部进入清算程序。
5、清算期间的清算损益情况
金额单位：人民币元
项目 2018年10月26日至2018年11月26日
一、清算收益① 2,585.74
1、利息收入（注1） 4,208.47
2、赎回费收入（注2） 114.66
3、投资收益（注3） -74,674.39
4、公允价值变动损益（注4） 72,937.00
减：二、清算费用② 664.27
1、银行划款手续费 80.00
2、债券账户维护费 -
3、交易费用 584.27
三、清算期间净收益①- ② 1,921.47
注1：利息收入系计提的自2018年10月26日至2018年11月26日清算期间的银行存款利息和交易保证金利息。
注2：赎回费收入为最后运作日的赎回申请所确认的应归属于基金资产的赎回费。
注3：投资收益系清算期间，所持有的股票、债券兑付而形成的差价收入。
注4：公允价值变动损益系清算期间，所持有的股票公允价值变动形成的损益。
6、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
金额单位：人民币元
项目 2018年10月26日至2018年11月26日
一、最后运作日2018年10月25日基金净资产 6,717,608.46
加：清算期间净收益 1,921.47
减：赎回转出款（注1） 37,085.21
二、2018年11月26日基金净资产 6,682,444.72
注1：赎回转出款包含赎回款净额36,932.33元，归属销售商的赎回费38.22元，归属基金资产的赎回费收入114.66元。
资产处置及负债清偿后，2018年11月26日本基金剩余财产为人民币6,682,444.72元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算起始日2018年10月26日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。基金管理人将于清算款划出日以自有资金划入托管账户用以垫付交易保证金、应收利息等，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。
7、基金财产清算报告的告知安排
清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金清算审计报告》；
（2）《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金清算报告的法律意见》。
2、存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
3、查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
东方启明量化先锋混合型证券投资基金
基金财产清算小组
2018年11月26日
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