基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行

送出日期：二○○七年三月三十一日

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

重要提示

华夏平稳增长混合型证券投资基金由原兴业证券投资基金转型而成。依据中

国证监会2006 年7 月25 日证监基金字[2006] 144 号文核准的兴业证券投资基金

基金份额持有人大会决议，兴业证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调

整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为

"华夏平稳增长混合型证券投资基金"。《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金

合同》自兴业基金终止上市之日即2006 年8 月9 日起生效，原《兴业证券投资

基金基金合同》自同一日起失效。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007 年3 月15 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无

保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。华夏平稳增长混合型证券投资基金报

告期自2006 年8 月9 日起至2006 年12 月31 日止，原兴业证券投资基金报告期

自2006 年1 月1 日起至2006 年8 月8 日止。

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

目录

一、基金简介...........................................................................................................................1

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况...........................................................3

（一）主要财务指标.......................................................................................................3

（二）华夏稳增基金净值表现.......................................................................................4

（三）基金兴业净值表现...............................................................................................5

（四）基金收益分配情况...............................................................................................7

三、管理人报告.......................................................................................................................7

四、托管人报告.....................................................................................................................11

五、审计报告.........................................................................................................................12

六、华夏稳增基金财务会计报告.........................................................................................15

（一）基金会计报表.....................................................................................................15

（二）会计报表附注.....................................................................................................17

七、基金兴业财务会计报告.................................................................................................29

（一）基金会计报表.....................................................................................................29

（二）会计报表附注.....................................................................................................31

八、华夏稳增基金投资组合报告.........................................................................................43

（一）报告期末基金资产组合情况.............................................................................43

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................44

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.................44

（四）报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................46

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合.............................................................47

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.............48

（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细.48

（八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细.................48

（九）投资组合报告附注.............................................................................................48

九、基金兴业投资组合报告.................................................................................................49

（一）报告期末基金资产组合情况.............................................................................49

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................49

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.................50

（四）报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................51

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合.............................................................53

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.............53

（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细.54

（八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细.................54

（九）投资组合报告附注.............................................................................................54

十、基金份额持有人户数和持有人结构.............................................................................55

（一）华夏稳增基金.....................................................................................................55

（二）基金兴业.............................................................................................................55

十一、开放式基金份额变动.................................................................................................56

十二、重大事件揭示.............................................................................................................56

十三、备查文件目录.............................................................................................................60

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

1

一、基金简介

（一）基金基本情况

1、华夏平稳增长混合型证券投资基金

基金简称：华夏稳增

交易代码：519028（由原基金兴业转型的基金份额代码）；519029（集中申

购、日常申购取得的基金份额代码）

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006 年8 月9 日

截至2006 年12 月31 日基金份额总额：1,749,501,993.49 份

基金合同存续期：不定期

2、兴业证券投资基金

基金简称：基金兴业

交易代码：500028

基金运作方式：契约型封闭式

基金合同生效日：2000 年8 月18 日

截至2006 年8 月8 日基金份额总额：500,000,000 份

基金合同存续期：15 年

基金份额上市交易所：上海证券交易所

基金上市日： 2001 年7 月27 日

基金终止上市日：2006 年8 月9 日

（二）基金产品说明

1、华夏稳增基金

基金投资目标：在运用TIPP 投资组合保险策略进行风险预算管理的基础上，

通过实施主动资产配置、精选证券投资、金融衍生工具投资等多种积极策略，追

求基金资产的持续、稳健增值。

基金投资策略：基于对宏观经济/政策、证券市场估值/趋势的综合分析，主

动判断市场时机，进行积极的资产配置。运用TIPP 策略(时间不变性投资组合保

险策略)，对股票资产配置的风险进行监控。以价值投资理念为基础，通过严谨、

深入的基本面分析，追求具有健康、可持续增长潜力的股票；同时结合估值水平

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

2

分析和技术面分析，追求合理买入价格和最佳买卖时机，从而在控制风险的基础

上实现较高的回报。债券投资采取多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值

被低估的债券和市场投资机会，为组合增加收益。华夏稳增基金将在严格控制风

险的前提下，主动进行权证投资。

业绩比较基准：新华富时600 指数收益率×50%＋新华雷曼中国全债指数收

益率×50%。

风险收益特征：华夏稳增基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场

基金，低于股票基金。

2、基金兴业

基金投资目标：基金兴业将投资于企业基本面良好、业务具有成长性、符合

国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。基金将通过积极进取的投资策略,

为持有人谋求长期稳定的投资收益。

基金投资策略：重点投资在经济全球化背景下符合国民经济产业升级和结构

调整政策、具有科技含量、业绩成长良好、公司业务日益国际化的上市公司。

（三）基金管理人有关情况

基金管理人名称：华夏基金管理有限公司

CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A 区

办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层

邮政编码：100032

法定代表人：凌新源

信息披露负责人：张弘弢

联系电话：（010）88066688

传真：（010）88066566

国际互联网址：http://www.ChinaAMC.com

电子邮箱：chinaAMC@ChinaAMC.com

（四）基金托管人有关情况

基金托管人名称：中国农业银行

注册地址：北京市海淀区复兴路甲23 号

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

3

办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦

邮政编码：100037

法定代表人：杨明生

信息披露负责人：李芳菲

联系电话：（010）68424199

传真：（010）68424181

国际互联网址：http://www.abchina.com

电子邮箱：lifangfei@abchina.com

（五）信息披露事宜

投资者可通过《中国证券报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com 查阅

本报告。

本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。

（六）聘请的会计师事务所

法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区东昌路568 号（邮编：200120）

办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼（邮编：200021）

（七）注册登记机构

注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：中国北京西城区金融大街27 号投资广场22-23 层

办公地址：中国北京西城区金融大街27 号投资广场22-23 层

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计

入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）主要财务指标

2006 年

主要财务指标转型后（2006 年8

月9 日至2006 年12

月31 日止期间）

转型前（2006 年1

月1 日至2006 年8

月8 日止期间）

2005 年2004 年

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

4

基金本期净收益274,420,182.85 元115,336,784.72 元-16,264,502.59 元26,450,777.59 元

基金份额本期净收益0.1756 元0.2307 元-0.0325 元0.0529 元

期末可供分配基金收益188,131,794.35 元27,815,508.92 元-87,521,275.80 元-74,809,220.29 元

期末可供分配基金份额收益0.1075 元0.0556 元-0.1750 元-0.1496 元

期末基金资产净值2,332,765,969.64 元534,162,080.44 元436,633,240.25 元425,190,779.71 元

期末基金份额净值1.333 元1.0683 元0.8733 元0.8504 元

基金加权平均净值收益率16.14％ 23.00% -3.86% 5.87％

本期基金份额净值增长率44.74％ 22.33% 2.69% -6.09％

基金份额累计净值增长率44.74％ 6.85% -12.65% -14.94％

（二）华夏稳增基金净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去三个月33.30% 1.22% 18.39% 0.70% 14.91% 0.52%

自基金合同生效起至今44.74％ 1.02% 26.40% 0.62% 18.34% 0.40%

2、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其业绩比较基准收益率的变

动情况

华夏平稳增长混合型证券投资基金累计份额净值增长率

及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006 年8 月9 日至2006 年12 月31 日）

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2006-8-9

2006-8-24

2006-9-8

2006-9-23

2006-10-8

2006-10-23

2006-11-7

2006-11-22

2006-12-7

2006-12-22

华夏平稳增长基金业绩比较基准收益率

注：1、华夏稳增基金合同于2006 年8 月9 日生效， 2006 年10 月13 日开始办理申购、赎

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

5

回业务。

２、华夏稳增基金股票投资比例范围为0～95%，权证投资比例范围为0～3%；债券投

资比例范围为0～95%，资产支持证券投资比例范围为0～20%；现金以及到期日在1 年以

内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于5%。

3、自基金合同生效以来基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的

柱形对比图

华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同生效以来

净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

0.00%

10.00%

20.00%



30.00%

40.00%

50.00%

2006年

份额净值增长率业绩比较基准收益率

注：华夏稳增基金合同于2006 年8 月9 日生效，因此2006 年的净值增长率是按照基

金合同生效后的实际存续期计算的。

（三）基金兴业净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①－③ ②－④

2006 年7 月1 日至

2006 年8 月8 日-4.37% 1.51% - - - -

2006 年1 月1 日至

2006 年8 月8 日22.33% 2.00% - - - -

2004 年1 月1 日至

2006 年8 月8 日17.98% 2.17% - - - -

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

6

2002 年1 月1 日至

2006 年8 月8 日26.50% 2.15% - - - -

自基金合同生效起至

2006 年8 月8 日6.85% 2.03% - - - -

2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况

兴业证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图

（2000 年8 月18 日至2006 年8 月8 日）

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

2000-8-18

2001-2-18

2001-8-18

2002-2-18

2002-8-18

2003-2-18

2003-8-18

2004-2-18

2004-8-18

2005-2-18

2005-8-18

2006-2-18

注：1、基金兴业无业绩比较基准。

2、基金兴业投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；投资于国家债

券的比例不低于基金资产净值的20％；持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净

值的10％；基金兴业与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,

不得超过该证券的10％；遵守中国证监会规定的其他比例限制。基金兴业按规定自基

金兴业上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。

3、过往三年基金每年净值增长率的柱形图

兴业证券投资基金过往三年每年净值增长率的柱形图

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

7

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2004年2005年2006年

注：基金兴业无业绩比较基准。基金兴业基金合同于2006 年8 月9 日失效，因此2006 年的

净值增长率是按照基金合同失效前的实际存续期计算的。

（四）基金收益分配情况

单位：元

年度每10 份基金份额分红数

转型后（2006 年8 月9 日至2006 年12 月31 日） 1.60

2006 年

转型前（2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日） -

2005 年-

2004 年-

合计1.60

三、管理人报告

（一）基金管理人及基金经理情况

1、基金管理人及其管理基金的经验

本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立于

1998 年4 月9 日，是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一，注册

资本13800 万元。公司总部设在北京，在北京、上海和深圳设有分公司。

截至2006 年12 月，公司管理资产规模792 亿元人民币，管理着基金兴华、

基金兴和、基金兴科、基金兴安4 只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回

报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏稳增、

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

8

华夏回报二号、华夏优势增长11 只开放式基金，以及亚洲债券基金二期中国子

基金和全国社保基金投资组合，是国内管理基金数目最多的基金管理公司，也是

管理资产规模最大的基金管理公司之一。

2、基金经理简介

张龙先生，英国南安普顿大学经济学硕士。曾任职于长江证券公司研究所、

长盛基金管理公司研究部。2001 年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、

数量分析研究员、兴业证券投资基金基金经理（2004 年9 月至2006 年8 月）。

现任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理（2006 年8 月起任职）。

张益驰先生，理学硕士。曾任平安证券有限公司研究所研究员。2002 年加

入华夏基金管理有限公司，历任研究员、兴科证券投资基金基金经理(2004 年9

月至2006 年2 月期间)、兴安证券投资基金基金经理（2005 年8 月至2006 年2

月期间）、兴华证券投资基金基金经理（2006 年2 月至2007 年2 月期间）。现任

华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理（2006 年8 月起任职）、华夏优势增

长股票型证券投资基金基金经理（2006 年11 月起任职）。

（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销

售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、

监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基

金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害

基金持有人利益的行为。

（三）报告期内基金的业绩表现和投资策略

1、本基金业绩表现

本基金转型前，截至2006 年8 月8 日，基金兴业份额净值为1.0683 元，2006

年1 月1 日至8 月8 日期间基金兴业份额净值增长率为22.33%，同期上证综指

上涨36.13%，深圳成指上涨35.10%。本基金转型后，截至2006 年12 月31 日，

华夏稳增基金份额净值为1.333 元，2006 年8 月9 日至12 月31 日期间华夏稳增

基金份额净值增长率为44.74%，同期业绩比较基准增长率为26.40%。

2、行情回顾及运作分析

中国证券市场2006 年度走出了大幅上涨的行情，全年上证综指上涨130％。

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

9

食品、银行、有色、房地产、机械、旅游成为领涨行业，电力、煤炭、电子、家

电等行业表现落后。这是中国证券历史上涨幅第二的一次超级牛市行情，其上涨

的动力来自整个国民经济稳定发展、过去8 年连续下跌后技术反弹的要求、股改

对价提升公司估值吸引力、业绩增长承诺和股权激励促使上市公司业绩增长不断

超过预期、人民币长期升值趋势下外资涌入和人民消费意愿不断增强、持续上涨

的行情所带来的财富效应吸引了大量储蓄资金流入股市等。

进入第4 季度，投资者对基金和证券市场的热情达到历史顶峰。证券市场成

交金额不断创下记录。基金发行出现井喷，一个多月时间里诞生了6 家100 亿元

规模以上的基金，2006 年全年的基金发行规模超过了过去7 年的总和。市场参

与者的结构发生了巨大的变化。市场在短期内也给予基本面有力支持、与上半年

大幅上涨成长股的估值相比,估值形成洼地的业绩超预期的银行、钢铁、石化、

通信、交通运输等大盘蓝筹公司溢价。

华夏稳增基金在2006 年度顺利由封闭式基金转型为开放式基金，业绩表现

良好。基金投资风格注重成长，兼顾价值，行业配置上保持一定的均衡性。组合

中银行、地产、有色、食品行业带来全年的超额收益，部分成长股在第4 季度面

临市场资金追逐大盘股的短期压力。

3、市场展望和投资策略

展望2007 年，虽然前期市场累计升幅巨大，但上市公司股权激励效应显现、

企业盈利超过预期、税制改革预期、人民币持续升值等因素仍支持中国股市长期

走好。

从长期投资角度来看，华夏稳增基金仍将把研究和投资的重点放在银行、食

品、旅游、地产等消费服务业以及先进制造业等领域，同时关注税制改革、区域

经济发展所受益上市公司的投资机会。

从中期投资来看，我们相信市场给予大盘股流动性溢价只是暂时现象，是市

场参与者结构突变、流入证券市场资金要求快速建仓、中小盘优质成长股公司股

票供应不足引起的。随着大盘股估值越来越高、盈利增长难以持续高增长，大盘

股的流动性溢价现象会在未来的某个时间点迅速向反方向修正，甚至在初期出现

修正过度。长期来看，资本市场只会给上市公司盈利的成长性给予溢价。

展望2007 年上半年，在目前重点公司的市盈率已经达到PE28 倍的相对高

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

10

位，证券市场总体进一步大幅上涨的空间不大，主动进行行业轮动选择所面临的

风险也在加大。华夏稳增基金认为投资的超额收益将来自于两大投资主题：一是

资产注入、整体上市、资产重组带来的机会，尤其是背景深厚、资源丰富的母公

司整体上市后，净利润能大幅提升；二是结合相关产业政策的主题投资，高速铁

路、循环经济新能源、新材料、自主创新设备、奥运、数字电视、3G 的相关上

市公司都将受益，未来3 至5 年业绩高速增长明确。

华夏稳增基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营

理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

（四）内部监察报告

报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有

人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工

行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期

制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了

以下几个方面：

1、根据《证券投资基金法》及其配套法规的内容，结合公司实际情况，对

监察制度进行了充实和修订，使其内容更全面、具体，更具操作性。

2、通过一线部门预警控制，监察部门定期检查、不定期抽查等工作方法，

保证了公司所管理的所有基金合法合规运作，未出现重大违规事件，为公司业务

开拓奠定了良好的基础。

3、根据中国证监会颁布的货币市场基金投资短期融资券的有关规定，进一

步加强了货币市场基金监察力度，完善了货币市场基金有关控制制度。

4、根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的监督报告，报督察长

及证监会。

5、对投资制度执行情况进行了专项稽核，对有关投资管理制度进行了修订。

6、对新《公司法》、《证券法》进行宣传、培训，增强员工合规意识。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交

易和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内

部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

（五）为投资人提供的服务

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

11

1、向投资者发放普及性基金知识宣传材料

本基金管理人组织专业人员撰写并印制了介绍基金理财知识的宣传资料，并

通过销售机构向投资者发放。为了方便投资者，本基金管理人互联网站专门设立

知识课堂，供投资者浏览阅读有关普及基金知识的电子文档。另外，为了保证宣

传活动的覆盖面，本基金管理人每季度在为投资者邮寄基金账户对账单的同时寄

送"客户服务问答"等资料，总结常见的问题，向投资者介绍基金投资业务规则等

基本知识。

2、开展"理财365 活动"，进行面对面的宣传普及工作

本基金管理人与代销机构合作，在全国范围内开展了"理财365 活动"，截

止到2006 年12 月31 日共组织报告会221 场，活动期间向投资者讲解正确的基

金投资理念和基本的基金理财知识，引导投资者树立长期投资理念，帮助投资者

选择适合自己风险承受能力的基金产品。此外，本基金管理人还于每月开展网络

嘉宾聊天活动，由基金经理在网上与投资者直接沟通、宣传成熟的基金投资理念

等。

3、公开风险提示

本基金管理人通过电视台专访、全国30 余家重点平面媒体宣传、在各门户

网站刊登宣传文章等形式，在行业内较早的对投资者进行了风险提示，并在本基

金管理人各直销网点专门设置了风险提示公告。

通过上述宣传活动，本基金管理人加强了对投资者的教育，普及了基金知识，

对提高投资者的风险意识达到了良好的效果。

四、托管人报告

2006 年全年，无论是在基金转型之前（基金兴业）还是在基金转型之后（华

夏平稳增长混合型证券投资基金），托管人在托管过程中都严格遵守了《证券投

资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管

人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

2006 年，无论是在基金转型之前（基金兴业）还是在基金转型之后（华夏

平稳增长混合型证券投资基金），华夏基金管理有限公司在投资运作、基金资产

净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

12

发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人较好地遵守了《证券投资基金法》

等有关法律法规以及基金合同的规定。

2006 年全年，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华

夏平稳增长混合型证券投资基金（转型之前为"基金兴业"）的全年度报告中财

务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、

准确、完整。

五、审计报告

普华永道中天审字(2007)第20466 号

华夏平稳增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏平稳增长混合型证券投资基金(以下简称"华夏平稳

增长基金")会计报表，包括2006 年12 月31 日的资产负债表、2006 年8 月9 日

(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间的经营业绩表及基金净值变动表以

及会计报表附注。

一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、

《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许

的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是华夏

平稳增长基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括：

（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不

存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

（2）选择和运用恰当的会计政策；

（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求

我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报

获取合理保证。

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

13

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内

部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审

计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价会计报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

三、审计意见

我们认为，上述会计报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证

券投资基金会计核算办法》、《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》及中

国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有

关规定编制，在所有重大方面公允反映了华夏平稳增长基金2006 年12 月31 日

的财务状况以及2006 年8 月9 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间

的经营成果和基金净值变动。

普华永道中天注册会计师汪棣

会计师事务所有限公司注册会计师魏珣

中国· 上海市2007 年3 月23 日

普华永道中天审字(2007)第20465 号

兴业证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的兴业证券投资基金(以下简称"基金兴业")会计报表，包

括2006 年8 月8 日的资产负债表、2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日止期间

的经营业绩表及基金净值变动表以及会计报表附注。

一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、

《兴业证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附

注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是基金兴业的基金管理

人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

14

存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

（2）选择和运用恰当的会计政策；

（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求

我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报

获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内

部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审

计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价会计报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

三、审计意见

我们认为，上述会计报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证

券投资基金会计核算办法》、《兴业证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理

委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所

有重大方面公允反映了基金兴业2006 年8 月8 日的财务状况以及2006 年1 月1

日至2006 年8 月8 日止期间的经营成果和基金净值变动。

普华永道中天注册会计师汪棣

会计师事务所有限公司注册会计师魏珣

中国· 上海市2007 年3 月23 日

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

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六、华夏稳增基金财务会计报告

（一）基金会计报表

华夏平稳增长混合型证券投资基金

2006 年12 月31 日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

2006 年12 月31 日

附注

资产

银行存款7a 124,334,760.13

清算备付金7b 16,766,759.59

交易保证金7b 910,000.00

应收证券清算款21,844,858.22

应收利息7c 740,087.90

应收申购款25,484,804.51

其他应收款7d 7,006,000.00

股票投资市值2,091,812,803.60

其中：股票投资成本1,628,109,554.39

债券投资市值156,835,693.20

其中：债券投资成本155,782,913.68

权证投资-

其中：权证投资成本-

资产总计2,445,735,767.15

负债及持有人权益

负债

应付赎回款100,889,826.61

应付赎回费136,375.72

应付管理人报酬3,027,164.11

应付托管费504,527.29

应付佣金7e 7,618,360.25

其他应付款7f 673,543.53

预提费用7g 120,000.00

负债合计112,969,797.51

持有人权益

实收基金7h 1,749,501,993.49

未实现利得7i 395,132,181.80

未分配收益188,131,794.35

持有人权益合计2,332,765,969.64

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

16

(2006 年末每份基金份额净值：1.333 元)

负债及持有人权益总计2,445,735,767.15

华夏平稳增长混合型证券投资基金

2006 年8 月9 日（基金合同生效日）至2006 年12 月31 日止期间

经营业绩表及收益分配表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注2006 年8 月9 日（基金合同生效日）

至2006 年12 月31 日止期间

收入

股票差价收入7j 238,140,199.51

债券差价损失7k (482,852.03)

债券利息收入2,701,086.94

存款利息收入1,453,164.48

股利收入749,668.76

其他收入7l 45,110,579.81

收入合计287,671,847.47

费用

基金管理人报酬(10,383,824.29)

基金托管费(1,730,637.36)

卖出回购利息支出(971,178.54)

其他费用7m (166,024.43)

其中：信息披露费(20,000.00)

审计费用(60,000.00)

费用合计(13,251,664.62)

基金净收益274,420,182.85

加：未实现估值增值变动数458,409,457.21

基金经营业绩732,829,640.06

本期基金净收益274,420,182.85

加：期初基金净收益27,815,508.92

本期申购基金份额的损益平准金5,648,540.46

本期赎回基金份额的损益平准金(39,752,437.88)

可供分配基金净收益268,131,794.35

减：本期已分配基金净收益(80,000,000.00)

期末未分配基金净收益188,131,794.35

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

17

华夏平稳增长混合型证券投资基金

2006 年8 月9 日（基金合同生效日）至2006 年12 月31 日止期间

基金净值变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

2006 年8 月9 日（基金合同生效日）

至2006 年12 月31 日止期间

期初基金净值534,162,080.44

本期经营活动

基金净收益274,420,182.85

未实现估值增值变动数458,409,457.21

经营活动产生的基金净值变动数732,829,640.06

本期基金份额交易

基金申购款2,214,681,962.07

其中：分红再投资36,162.00

基金赎回款(1,068,907,712.93)

基金份额交易产生的基金净值变动数1,145,774,249.14

本期向基金持有人分配收益

向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数(80,000,000.00)

期末基金净值2,332,765,969.64

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

（二）会计报表附注

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

1、基金基本情况

根据原兴业证券投资基金("基金兴业")基金份额持有人大会审议通过的《关

于兴业证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下

简称"中国证监会")证监基金字[2006]144 号《关于核准兴业证券投资基金基金

份额持有人大会决议的批复》及上海证券交易所上证债字[2006]74 号《关于<关

于申请兴业证券投资基金提前终止上市的报告>的批复》的同意，基金兴业于

2006 年8 月8 日进行终止上市权利登记，2006 年8 月9 日终止上市。原《兴业

证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《华夏平稳增长混合型证券投资

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

18

基金基金合同》于同一日起生效，同时基金兴业更名为华夏平稳增长混合型证券

投资基金。基金兴业于基金合同失效前一日经审计的基金资产净值为

534,162,080.44 元，于华夏稳增基金基金合同生效日转入华夏稳增基金。华夏稳

增基金为契约型开放式，存续期限不定。华夏稳增基金的基金管理人为华夏基金

管理有限公司，基金托管人为中国农业银行，基金注册登记人为中国证券登记结

算有限责任公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏平稳增长混合型证券投资

基金基金合同》的有关规定，华夏稳增基金的投资范围为国内依法公开发行、上

市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他

金融工具。其中，股票投资比例范围为0-95%，权证投资比例范围为0-3%；债

券投资比例范围为0-95%，资产支持证券投资比例范围为0-20%；现金以及到期

日在1 年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于5%。

2、会计报表编制基础

华夏稳增基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券

投资基金会计核算办法》、《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》及中国

证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

3、主要会计政策和会计估计

（1）会计年度

华夏稳增基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本会计报表的实

际编制期间为2006 年8 月9 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日。

（2）记账本位币

华夏稳增基金的记账本位币为人民币。

（3）记账基础和计价原则

华夏稳增基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资、权证投资

按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。

（4）基金资产的估值原则

股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值

日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

19

票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证

券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；2006 年11 月13 日之前由非

公开发行形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的市场交易收盘价估值；2006 年11 月13 日起由非公开发行形成的暂时流通受

限制的股票，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于定向增发股

票的初始成本，按市场交易收盘价估值，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场

交易收盘价高于定向增发股票的初始成本，按两者差价在定向增发股票锁定期的

摊销金额与初始成本之和估值。

债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场

交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券

交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价

减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最

近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净

价估值。

银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。

权证投资

从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权

证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交

易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配

股权证)按公允价值估值。

实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，华夏稳增

基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的

价格估值。

（5）证券投资基金成本计价方法

股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资。除本会计报表附注7m(1)所述的情况外，

股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

20

通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。

卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平

均法于成交日结转。

债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场

交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。除本会计报表附注7m(1)所述的

情况外，债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上

次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认

购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于

权证实际取得日按本会计报表附注3(5)权证投资中所示的方法单独核算权证成

本，并相应调整债券投资成本。

买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价

和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间

同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券

的成本按移动加权平均法结转。

权证投资

获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增

加的权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的

全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按

权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实

际支付全部价款的一部分确认为权证成本。

卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平

均法于成交日结转。

（6）收入/(损失)的确认和计量

股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相

关费用的差额确认。

证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场

交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)

按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

21

权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本及相

关费用的差额确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除

适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，债券利息收

入在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣

代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。

买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐

日计提。

（7）费用的确认和计量

华夏稳增基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日

计提。

华夏稳增基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计

提。

卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日

计提。

（8）实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动

分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转

换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

（9）未实现利得/(损失)

未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实

现利得/(损失)平准金。

未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包

含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金

于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。

（10）损益平准金

损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配

基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

22

购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基

金净损失)。

（11）基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。华夏稳增基金收益以现金形式分配，但基金

份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转

为基金份额进行再投资。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当期收

益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，基金份额净值不

能低于面值。在符合基金分红条件的前提下，华夏稳增基金收益分配每年最多

12 次，每次收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。

4、主要税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、

财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102

号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分

置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税

项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利

息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的

股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳

税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（4）基金买卖股票按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付

的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

5、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额

6、重大关联方关系及关联方交易

（1）关联方

关联方名称与华夏稳增基金的关系

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

23

华夏基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

中国农业银行基金托管人、基金代销机构

中信证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构

西南证券有限责任公司基金管理人的股东、基金代销机构

北京证券有限责任公司基金管理人的股东

中国科技证券有限责任公司基金管理人的股东

北京市国有资产经营有限责任公司基金管理人的原股东

根据华夏基金管理有限公司于2006 年10 月28 日发布的公告，经公司股东

会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2006)127 号文批准，公司股东变更

为中信证券股份有限公司(出资40.725%)、西南证券有限责任公司(出资

35.725%)、北京证券有限责任公司(出资20%)和中国科技证券有限责任公司(出资

3.55%)。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

截至2006 年12 月31 日止华夏稳增基金未通过关联方席位进行交易。

（3）基金管理人报酬

支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资

产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

华夏稳增基金在本期需支付基金管理人报酬10,383,824.29 元。

（4）基金托管费

支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费

＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

华夏稳增基金在本期需支付基金托管费1,730,637.36 元。

（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

华夏稳增基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利

率计息。基金托管人于2006 年12 月31 日保管的银行存款余额为124,334,760.13

元。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,386,495.12 元。

（6）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易

华夏稳增基金在本期与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行

的债券（含回购）交易如下：

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

24

2006 年8 月9 日(基金合同生效日)至2006 年12

月31 日止期间

卖出回购证券结算金额130,000,000.00

卖出回购证券利息支出53,353.42

（7）华夏稳增基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期

末未持有基金份额，华夏稳增基金管理人在本报告期间未持有基金份额。

7、基金会计报表重要项目说明

a、银行存款

2006 年12 月31 日

活期存款124,334,760.13

定期存款-

合计124,334,760.13

b、清算备付金和交易保证金

2006 年12 月31 日

清算备付金

最低清算备付金16,766,759.59

合计16,766,759.59

交易保证金

深圳交易保证金750,000.00

权证交易保证金160,000.00

合计910,000.00

c、应收利息

2006 年12 月31 日

应收债券利息686,036.97

应收银行存款利息45,672.23

应收清算备付金利息8,299.50

应收权证保证金利息79.20

合计740,087.90

d、其他应收款

截至2006 年12 月31 日止，其他应收款余额为新股申购款。

e、应付佣金

2006 年12 月31 日

国信证券有限责任公司2,721,214.57

联合证券有限责任公司1,046,994.77

华西证券有限责任公司668,705.44

兴业证券股份有限公司649,485.31

国海证券有限责任公司640,283.92

光大证券股份有限公司561,234.66

中信建投证券有限责任公司490,118.08

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

25

申银万国证券股份有限公司382,051.65

中国银河证券有限责任公司173,299.40

长江证券有限责任公司171,260.20

海通证券股份有限公司113,712.25

合计7,618,360.25

f 、其他应付款

2006 年12 月31 日

应付券商席位保证金500,000.00



应付股利收入的个人所得税168,538.30

应付债券利息收入的个人所得税4,985.80

其他19.43

合计673,543.53

g 、预提费用

截至2006 年12 月31 日止，预提费用余额均为计提的审计费用。

h、实收基金

2006 年8 月9 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间

基金份额数(份) 基金面值

2006 年8 月9 日500,000,000.00 500,000,000.00

本期申购(1) 2,197,135,040.31 2,197,135,040.31

其中：红利再投资36,162.00 36,162.00

本期赎回(2) (947,633,046.82) (947,633,046.82)

2006 年12 月31 日1,749,501,993.49 1,749,501,993.49

（1）华夏稳增基金自2006 年9 月8 日至2006 年9 月26 日止期间开放集中

申购，共募集有效净申购资金1,846,065,991.09 元，业经普华永道中天会计师事

务所有限公司普华永道中天验字(2006)第141 号验资报告予以验证。集中申购款

项在基金验资结束当日之前产生的银行利息共计393,127.63 元人民币。有效净申

购资金及集中申购资金利息共折为1,846,459,118.72 份基金份额。集中申购资金

已于2006 年9 月29 日划入华夏稳增基金在基金托管人中国农业银行开立的基金

托管专户。

（2）根据《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》和《华夏平稳增

长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定及上海证券交易所上证债字

[2006]76 号文同意，华夏稳增基金于2006 年10 月13 日起开始办理日常申购、

赎回等业务。

i、未实现利得

未实现估值未实现利得合计

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

26

增值/(减值)(1) /(损失)平准金

2006 年8 月9 日6,346,571.52 - 6,346,571.52

本期净变动数458,409,457.21 - 458,409,457.21

本期申购基金份额- 11,898,381.30 11,898,381.30

其中：红利再投资- - -

本期赎回基金份额- (81,522,228.23) (81,522,228.23)

2006 年12 月31 日464,756,028.73 (69,623,846.93) 395,132,181.80

（1）未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下：

2006 年12 月31 日

股票投资463,703,249.21

债券投资1,052,779.52

合计464,756,028.73

j、股票差价收入

2006 年8 月9 日（基金合同生效日）至2006 年

12 月31 日止期间

卖出股票成交总额3,469,979,034.53

减：应付佣金总额(2,912,175.18)

减：卖出股票成本总额(3,228,926,659.84)

股票差价收入238,140,199.51

本报告期华夏稳增基金因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金

对价金额为人民币322,858.71 元，全部冲减股票投资成本。

k、债券差价损失

2006 年8 月9 日（基金合同生效日）至2006 年

12 月31 日止期间

卖出及到期兑付债券结算金额362,711,025.19

减：应收利息总额(4,722,512.63)

减：卖出及到期兑付债券成本总额(358,471,364.59)

债券差价损失(482,852.03)

l、其他收入

2006 年8 月9 日（基金合同生效日）至2006 年

12 月31 日止期间

非经营性收益(1) 40,461,680.10

赎回基金补偿收入(2) 4,626,499.71

新债手续费返还22,400.00

合计45,110,579.81

（1）根据《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》和《华夏平稳增

长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏稳增基金自2006 年9 月

8 日起至2006 年9 月26 日止期间开放集中申购。于2006 年9 月29 日，即集中

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

27

申购验资结束当日，基金管理人按基金份额净值1.000 元计算投资者集中申购应

获得的基金份额。原基金兴业基金份额持有人于2006 年9 月29 日转登记为华夏

稳增基金的基金份额持有人，截至2006 年9 月29 日止的基金资产及负债以当日

公允价值作为该等基金资产及负债的成本重新计量，集中申购验资结束当日公允

价值与原账面成本的差额作为非经常性收益计算确认。经基金管理人计算并由基

金托管人复核，华夏稳增基金截至集中申购验资结束当日止上述公允价值与原账

面成本的差额为40,461,680.10 元，确认为当期非经常性收益。

（2）根据《华夏平稳增长混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告》，

原基金兴业的份额持有人在2006 年11 月14 日之前赎回华夏稳增基金的赎回费

率为3.0 %，并全部归入基金资产。原基金兴业的份额持有人在2006 年11 月14

日之后赎回华夏稳增基金的赎回费率按持有期间递减，其中持有不满3 个月赎回

的，赎回费全部归入基金资产；持有3 个月以上赎回的，赎回费的25%归入基金

资产。对非原基金兴业的份额持有人，华夏稳增基金的赎回费率按持有期间递减，

赎回费总额的25%归入基金资产。

m、其他费用

2006 年8 月9 日（基金合同生效日）至2006 年

12 月31 日止期间

审计费60,000.00

律师费50,000.00

银行费用22,921.61

信息披露费20,000.00

债券帐户服务费5,970.00

回购交易费用4,176.39

银行间交易费用2,956.43

合计166,024.43

8、收益分配

报告期内华夏稳增基金收益分配事项

2006 年8 月

9 日至2006

年12 月31

日止期间登记日分红率

现金

形式发放

再投资

形式发放

发放红利

合计

第一次分红2006-9-29

每10 份基金

份额1.60 元79,963,838.00 36,162.00 80,000,000.00

9、流通受限制不能自由转让的基金资产

（1）流通受限制不能自由转让的股票

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

28

华夏稳增基金截至2006 年12 月31 日止持有以下因股权分置改革而暂时停

牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权

分置改革规定的程序结束后复牌。

股票代码股票名称停牌日期年末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股) 年末估值总额

000549 S 湘火炬2006-12-19 8.90 - - 8,893,600 79,153,040.00

000721 S 西饮食2006-10-16 6.90 2007-03-05 7.08 1,757,314 12,125,466.60

合计91,278,506.60

基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略

投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基

金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转

让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至

新股上市日之间不能自由转让。

此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管

理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不

得转让。

华夏稳增基金截至2006 年12 月31 日止，因上述原因投资的流通受限制的

股票情况如下：

股票名称成功申购日期上市日期可流通日期

申购

价格

年末

估价

成功申

购股数(股) 成本市值占净值比

公开发行股票

日照港2006-9-28 2006-10-17 2007-1-18 4.70 7.22 444,069 2,087,124.30 3,206,178.18 0.14%

大秦铁路2006-7-26 2006-8-1 2007-2-1 6.30 8.10 1,080,810 6,809,103.00 8,754,561.00 0.38%

工商银行2006-10-23 2006-10-27 2007-1-29 3.12 6.20 5,945,480 18,549,897.60 36,861,976.00 1.58%

北辰实业2006-9-28 2006-10-16 2007-1-16 2.40 6.68 970,690 2,329,656.00 6,484,209.20 0.28%

平煤天安2006-11-10 2006-11-23 2007-2-26 8.16 10.85 126,573 1,032,835.68 1,373,317.05 0.06%

中国银行2006-6-28 2006-7-5 2007-1-5 3.33 5.43 1,815,546 6,045,768.18 9,858,414.78 0.42%

中国人寿2006-12-28 2007-1-9 2007-4-9 18.88 18.88 308,700 5,828,256.00 5,828,256.00 0.25%

德棉股份2006-9-22 2006-10-18 2007-1-18 3.24 5.05 187,094 606,184.56 944,824.70 0.04%

东源电器2006-9-27 2006-10-18 2007-1-18 7.88 14.11 42,423 334,293.24 598,588.53 0.03%

高新张铜2006-10-12 2006-10-25 2007-1-25 4.25 9.46 159,378 677,356.50 1,507,715.88 0.06%

雪莱特2006-10-12 2006-10-25 2007-1-25 6.86 18.77 32,558 223,347.88 611,113.66 0.03%

大港股份2006-11-1 2006-11-16 2007-2-16 5.30 8.60 131,651 697,750.30 1,132,198.60 0.05%

苏州固锝2006-11-1 2006-11-16 2007-2-16 6.39 10.28 53,560 342,248.40 550,596.80 0.02%

中材科技2006-11-7 2006-11-20 2007-2-26 8.98 19.40 50,455 453,085.90 978,827.00 0.04%

金螳螂2006-11-6 2006-11-20 2007-2-26 12.80 24.00 36,846 471,628.80 884,304.00 0.04%

栋梁新材2006-11-7 2006-11-20 2007-2-26 6.36 12.51 64,597 410,836.92 808,108.47 0.03%

非公开发行股票

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

29

曙光股份2006-12-8 2006-12-8 2007-12-7 5.60 5.76 3,000,000 16,800,000.00 17,280,000.00 0.74%

苏宁电器2006-6-22 2006-6-23 2007-6-21 25.97 45.40 520,000 13,504,400.00 23,608,000.00 1.01%

宝新能源2006-12-28 2006-12-28 2007-12-29 9.50 9.54 1,120,000 10,640,000.00 10,684,800.00 0.46%

合计87,843,773.26 131,955,989.85 5.66%

（2）流通受限制不能自由转让的债券

华夏稳增基金截至2006 年12 月31 日止未持有流通受限制的债券。

10、资产负债表日后事项

华夏稳增基金的基金管理人于2007 年2 月1 日宣告，向截至2007 年2 月2

日止在华夏稳增基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全

体持有人，按每10 份基金份额派发红利5.45 元。

七、基金兴业财务会计报告

（一）基金会计报表

兴业证券投资基金

2006 年8 月8 日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

2006 年8 月8 日2005 年12 月31 日

附注

资产

银行存款7a 41,191,250.76 28,822,279.35

清算备付金7b 3,123,887.78 192,289.57

交易保证金7b 910,000.00 660,000.00

应收证券清算款131,197,370.07 -

应收利息7c 3,819,854.54 2,081,495.30

其他应收款7d 62,350,000.00 -

股票投资市值230,127,519.05 322,498,617.65

其中：股票投资成本222,448,775.99 298,437,631.84

债券投资市值289,882,988.81 90,509,722.40

其中：债券投资成本291,215,160.35 90,416,192.16

权证投资市值- -

其中：权证投资成本- -

资产总计762,602,871.01 444,764,404.27

负债及持有人权益

负债

应付证券清算款15,561,614.95 5,810,317.71

应付管理人报酬176,886.03 529,813.72

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

30

应付托管费29,481.01 88,302.28

应付佣金7e 1,978,173.45 1,219,194.06

应付利息7f 31,091.60 -

其他应付款7g 423,543.53 423,536.25

卖出回购证券款210,000,000.00 -

预提费用7h 240,000.00 60,000.00

负债合计228,440,790.57 8,131,164.02

持有人权益

实收基金7i 500,000,000.00 500,000,000.00

未实现利得7j 6,346,571.52 24,154,516.05

未分配基金净收益/(累计基金净损失) 27,815,508.92 (87,521,275.80)

持有人权益合计534,162,080.44 436,633,240.25

(2006 年8 月8 日每份基金份额净值：1.0683 元)

(2005 年末每份基金份额净值：0.8733 元)

负债及持有人权益总计762,602,871.01 444,764,404.27

兴业证券投资基金

2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日止期间

经营业绩表及收益分配表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注

2006 年1 月1 日至2006

年8 月8 日止期间2005 年度

收入/(损失)

股票差价收入/(损失) 7k 115,207,459.72 (16,277,381.27)

债券差价收入/(损失) 7l (433,428.82) 458,251.08

权证差价收入7m 1,337,209.64 -

债券利息收入3,595,072.01 2,793,297.80

存款利息收入440,255.27 204,169.22

股利收入1,474,915.03 4,405,848.67

其他收入7n 52,460.06 21,616.39

收入/(损失)合计121,673,942.91 (8,394,198.11)

费用

基金管理人报酬(4,514,123.48) (6,334,652.41)

基金托管费(752,481.34) (1,055,775.40)

卖出回购证券支出(738,342.78) (92,423.93)

其他费用7o (332,210.59) (387,452.74)

其中：上市年费(35,000.00) (60,000.00)

信息披露费(180,000.00) (240,000.00)

审计费用(60,000.00) (60,000.00)

费用合计(6,337,158.19) (7,870,304.48)

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

31

基金净收益/(损失) 115,336,784.72 (16,264,502.59)

加：未实现估值增值/（减值）变动数(17,807,944.53) 27,706,963.13

基金经营业绩97,528,840.19 11,442,460.54

本期基金净收益/(损失) 115,336,784.72 (16,264,502.59)

加：年初累计基金净损失(87,521,275.80) (71,256,773.21)

可供分配基金净收益/(累计基金净损失) 27,815,508.92 (87,521,275.80)

减：本期已分配基金净收益- -

期末未分配基金净收益/(累计基金净损失) 27,815,508.92 (87,521,275.80)

兴业证券投资基金

2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日止期间

基金净值变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

2006 年1 月1 日至2006

年8 月8 日止期间2005 年度

年初基金净值436,633,240.25 425,190,779.71

本期经营活动

基金净收益/(损失) 115,336,784.72 (16,264,502.59)

未实现估值增值/（减值）变动数(17,807,944.53) 27,706,963.13

经营活动产生的基金净值变动数97,528,840.19 11,442,460.54

本期向基金持有人分配收益

向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数- -

期末基金净值534,162,080.44 436,633,240.25

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

（二）会计报表附注

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

1、基金基本情况

兴业证券投资基金是按照《证券投资基金管理暂行办法》、国务院办公厅文

件国办发(1999)第28 号《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案

的通知》、中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)第19 号《关于广东省原有

投资基金清理规范补充方案的批复》、中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

32

第20 号《关于江西省原有投资基金清理规范方案的批复》、中国证券监督管理委

员会证监基金字(2000)第30 号《关于辽宁省原有投资基金清理规范方案的批复》

和中国证券监督管理委员会证监基金字[2001] 20 号《关于同意兴业证券投资基

金上市、扩募和续期的批复》批准，由原海鸥基金、珠信基金、赣农受益基金和

金星受益基金四只基金经清理规范后合并而成的契约型封闭式基金。基金兴业的

发起人为华夏基金管理有限公司和兴业证券股份有限公司，基金存续期为10 年。

基金兴业的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。

基金兴业于2001 年7 月27 日在上海证券交易所挂牌上市时总份额为

200,755,273 份。基金兴业于2001 年9 月3 日完成扩募后基金总份额增至5 亿份

基金份额，扩募后基金存续期延长5 年至2006 年11 月14 日。有关基金设立等

文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案。

2006 年7 月14 日，基金兴业基金份额持有人大会审议通过了《关于兴业证

券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证监会证监基金字[2006]144 号《关于

核准兴业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，基金兴业的基金

管理人华夏基金管理有限公司于2006 年7 月29 日发布了《兴业证券投资基金基

金份额持有人大会决议公告》，并向上海证券交易所申请提前终止兴业基金的上

市交易，获得上海证券交易所上证债字[2006]74 号《关于<关于申请兴业证券投

资基金提前终止上市的报告>的批复》的同意。根据《中华人民共和国证券投资

基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《兴业证券投资基金基金合同》、《上海

证券交易所证券投资基金上市规则(2004 年修订)》和《兴业证券投资基金基金份

额持有人大会决议公告》等的有关规定，基金兴业于2006 年8 月8 日进行终止

上市权利登记，2006 年8 月9 日终止上市，《兴业证券投资基金基金合同》自同

一日起失效。

根据《证券投资基金管理暂行办法》，基金兴业的投资对象为国内依法公开

发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

2、会计报表编制基础

基金兴业的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资

基金会计核算办法》、《兴业证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会

允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

33

经中国证监会批准并经上海证券交易所同意，基金管理人华夏基金管理有限

公司将基金兴业于存续期结束前改制为华夏平稳增长混合型证券投资基金并相

应延长存续期至不定期，因此会计报表仍以持续经营假设为编制基础。

3、主要会计政策和会计估计

（1）会计年度

基金兴业会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本会计报表的实际编

制期间为2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日。

（2）记账本位币

基金兴业的记账本位币为人民币。

（3）记账基础和计价原则

基金兴业的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市

值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。

（4）基金资产的估值原则

股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日

无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，

按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交

易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。2006 年11 月13 日之前由非公开发

行形成的暂时流通受限股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易

均价估值；2006 年11 月13 日起由非公开发行形成的暂时流通受限股票，若在

证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价低于非公开发行股票的初始成本，按

市场交易均价估值，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价高于非公开

发行股票的初始成本，按两者差价在非公开发行股票锁定期的摊销金额与初始成

本之和估值。

债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场

交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易

所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易均价减去债

券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

34

的市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值。

银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。

权证投资

从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权

证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交

易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值；未上市交易的权证投资(包括配股

权证)按公允价值估值。

实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金兴业

的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

（5）证券投资基金成本计价方法

股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价

款入帐。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投

资成本。

卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平

均法于成交日结转。

债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场

交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部

价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利

息单独核算，不构成债券投资成本。

买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价

和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间

同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券

的成本按移动加权平均法结转。

权证投资

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

35

获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增

加的权证数量。基金兴业未发生主动投资权证的交易。

卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平

均法于成交日结转。

（6）收入/（损失）的确认和计量

股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相

关费用的差额确认。

证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场

交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)

按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。

权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额

确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除

适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，债券利息收

入在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣

代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。

买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐

日计提。

（7）费用的确认和计量

基金兴业的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。

如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资

产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。

基金兴业的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日

计提。

（8）实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00 元。

（9）基金的收益分配政策

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

36

每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进

行当年收益分配。基金当期亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方

式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，

每基金份额净值不能低于面值。

经宣告的基金分配收益于分红除权日从持有人权益转出。

4、主要税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题

的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11

号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息

红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税和企业所得税。

（2）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利

息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的

股息、红利收入，自2005 年6 月13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时

暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代

扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（3）基金买卖股票于2005 年1 月24 日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印

花税，自2005 年1 月24 日起减按0.1%的税率缴纳。

（4）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付

的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

5、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6、重大关联方关系及关联交易

（1）关联方

关联方名称与基金兴业的关系

华夏基金管理有限公司基金管理人、基金发起人

中国农业银行基金托管人

兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金发起人

西南证券有限责任公司基金管理人的股东

北京证券有限责任公司基金管理人的股东

中国科技证券有限责任公司基金管理人的股东

北京市国有资产经营有限责任公司基金管理人的股东

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

37

根据华夏基金管理有限公司于2006 年10 月28 日发布的公告，经公司股东

会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2006)127 号文批准，公司股东变更

为中信证券股份有限公司(出资40.725%)、西南证券有限责任公司(出资

35.725%)、北京证券有限责任公司(出资20%)和中国科技证券有限责任公司(出资

3.55%)。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日止期间

买卖股票成交量买卖债券成交量债券回购成交量买卖权证成交量佣金

成交量占全年成交成交量占全年成交成交量占全年成交成交量占全年成交佣金占全年佣金

人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元总量的比例

兴业证券582,038,336.23 28.73% - - - - 316,394.02 23.66% 370,116.26 24.09%

2005 年1 月1 日至2005 年12 月31 日

买卖股票成交量买卖债券成交量债券回购成交量买卖权证成交量佣金

成交量占全年成交成交量占全年成交成交量占全年成交成交量占全年成交佣金占全年佣金

人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元总量的比例

兴业证券471,171,041.64 25.92% - - - - - - 368,697.44 25.12%

上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交

易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金兴业提供的证券投资研

究成果和市场信息服务。

（3）基金管理人报酬

支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资

产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数

基金兴业在2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日止期间需支付基金管理人报

酬4,514,123.48 元(2005 年：6,334,652.41 元)。

（4）基金托管费

支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

38

基金兴业在2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日止期间需支付基金托管费

752,481.34 元(2005 年：1,055,775.40 元)。

（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

基金兴业的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计

息。基金托管人于2006 年8 月8 日保管的银行存款余额为41,191,250.76 元(2005

年12 月31 日：28,822,279.35 元)。2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日止期间由

基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为421,364.12 元(2005 年：190,421.13

元)。

（6）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易

基金兴业在2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日止期间与基金托管人中国农

业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

2006 年1 月1 日至2006

年8 月8 日止期间2005 年度

买入债券结算金额84,874,653.42 -

卖出债券结算金额- -

（7）关联方及基金管理公司主要股东的控制机构持有的基金份额

2006 年8 月8 日

基金份额数

(份)

占基金总份额比本期买入份额

(份)

本期卖出份额

(份)

华夏基金管理有限公司31,093,336 6.22% 18,631,181 -

兴业证券1,250,000 0.25% - -

合计32,343,336 6.47% - -

2005 年12 月31 日

基金份额数

(份)

占基金总份额比本期买入份额

(份)

本期卖出份额

(份)

华夏基金管理有限公司12,462,155 2.49％ 9,962,155 -

兴业证券1,250,000 0.25％ - -

合计13,712,155 2.74％ - -

基金管理人华夏基金管理有限公司在本会计期间运用固有资金购入基金兴

业18,631,181 份基金份额。于2006 年8 月8 日，华夏基金管理有限公司持有基

金兴业总份额的6.22%。

7、基金会计报表重要项目说明

a、银行存款

2006 年8 月8 日2005 年12 月31 日

活期存款41,191,250.76 28,822,279.35

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

39

定期存款- -

合计41,191,250.76 28,822,279.35

b、清算备付金和交易保证金

2006 年8 月8 日2005 年12 月31 日

清算备付金

最低清算备付金3,123,887.78 192,289.57

合计3,123,887.78 192,289.57

交易保证金

深圳交易保证金750,000.00 500,000.00

权证交易保证金160,000.00 160,000.00

合计910,000.00 660,000.00

c、应收利息

2006 年8 月8 日2005 年12 月31 日

应收债券利息3,618,915.19 2,073,370.03

应收银行存款利息195,492.11 7,950.92

应收清算备付金利息5,094.44 95.15

应收权证保证金利息352.80 79.20

合计3,819,854.54 2,081,495.30

d、其他应收款：

截至2006 年8 月8 日止，其他应收款余额为新股申购款(2005 年：无)。

e、应付佣金

2006 年8 月8 日2005 年12 月31 日

兴业证券股份有限公司649,485.31 291,369.05

国信证券有限责任公司406,565.16 272,690.16

申银万国证券股份有限公司382,051.65 196,034.10

海通证券股份有限公司296,716.17 275,421.97

中信建投证券有限责任公司（原华

夏证券股份有限公司）

128,722.50 91,253.86

华西证券有限责任公司100,422.82 66,215.08

长江证券有限责任公司14,209.84 26,209.84

合计1,978,173.45 1,219,194.06

f、应付利息

2006 年8 月8 日2005 年12 月31 日

应付交易所卖出回购证券利息12,428.58 -

应付银行间同业市场卖出回购证券利息18,663.02 -

合计31,091.60 -

g、其他应付款

2006 年8 月8 日2005 年12 月31 日

应付券商席位保证金250,000.00 250,000.00

应付股利收入的个人所得税168,538.30 168,538.30

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

40

应付债券利息收入的个人所得税4,985.80 4,985.80

其他19.43 12.15

合计423,543.53 423,536.25

h、预提费用

2006 年8 月8 日2005 年12 月31 日

预提信息披露费180,000.00 -

预提审计费60,000.00 60,000.00

合计240,000.00 60,000.00

i、实收基金

2006 年8 月8 日

基金份额数(份) 基金面值

发起人持有基金份额-非流通部分2,500,000 2,500,000.00

发起人持有基金份额-可流通部分29,843,336 29,843,336.00

社会公众持有基金份额467,656,664 467,656,664.00

合计500,000,000 500,000,000.00

2005 年12 月31 日

基金份额数(份) 基金面值

发起人持有基金份额-非流通部分2,500,000 2,500,000.00

发起人持有基金份额-可流通部分11,212,155 11,212,155.00

社会公众持有基金份额486,287,845 486,287,845.00

合计500,000,000 500,000,000.00

基金兴业在合同生效时基金份额总份额为200,755,273 份，2001 年9 月3 日

完成扩募后增至500,000,000 份基金份额，其中由发起人认购5,000,000 份基金份

额。

根据《兴业证券投资基金基金合同》)的有关规定，基金发起人在基金扩募

时认购基金总规模1%的基金份额。基金发起人在基金存续期内须持有不少于

2,500,000 份基金份额，占基金发行规模的0.5%，其余部分可在基金扩募部分上

市二个月后流通。

j、未实现利得

股票投资的未实现

估值增值/(减值)

债券投资的未实现

估值增值/(减值) 合计

2005 年12 月31 日24,060,985.81 93,530.24 24,154,516.05

本期净变动数(16,382,242.75) (1,425,701.78) (17,807,944.53)

2006 年8 月8 日7,678,743.06 (1,332,171.54) 6,346,571.52

k、股票差价收入/(损失)

2006 年1 月1 日至2006

年8 月8 日止期间

2005 年度

卖出股票成交总额1,155,730,063.91 918,365,728.79

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

41

减：应付佣金总额(845,568.53) (770,996.69)

减：卖出股票成本总额(1,039,677,035.66) (933,872,113.37)

股票差价收入/(损失) 115,207,459.72 (16,277,381.27)

基金兴业在2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日止期间获得股权分置改革中

由非流通股股东支付的现金对价共计291,434.53 元(2005 年：1,875,431.82 元)，

已全额冲减股票投资成本。

l、债券差价收入/(损失)

2006 年1 月1 日至2006

年8 月8 日止期间

2005 年度

卖出及到期兑付债券结算金额304,421,786.45 68,561,622.84

减：应收利息总额(3,169,684.89) (646,260.17)

减：卖出及到期兑付债券成本总额(301,685,530.38) (67,457,111.59)

债券差价收入/(损失) (433,428.82) 458,251.08

m、权证差价收入

权证差价收入为卖出获赠权证成交总额与其相关费用的差额。

n、其他收入

2006 年1 月1 日至2006

年8 月8 日止期间

2005 年度

新债手续费返还50,000.00 -

印花税返还2,414.69 8,484.90

新股申购手续费返还- 7,110.22

其他45.37 6,021.27

合计52,460.06 21,616.39

o、其他费用

2006 年1 月1 日至2006

年8 月8 日止期间

2005 年度

信息披露费180,000.00 240,000.00

审计费用60,000.00 60,000.00

上市年费35,000.00 60,000.00

持有人大会费用22,830.00 -

其中：场地费19,200.00 -

公证费3,000.00 -

服务费630.00 -

债券账户服务费16,600.00 19,820.00

银行费用8,240.00 6,090.13

交易所回购交易费用3,769.04 442.61

其他5,771.55 1,100.00

合计332,210.59 387,452.74

8、流通受限制不能自由转让的基金资产

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

42

（1）流通受限制不能自由转让的股票

基金兴业截至2006 年8 月8 日持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，

这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革

规定的程序结束后复牌。

股票代码股票名称停牌日期期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股) 期末估值总额

000617 石油济柴2006-8-7 18.76 2006-8-24 14.07 199,946 3,750,986.96

600316 洪都航空2006-7-21 27.56 2006-9-19 33.80 100,000 2,756,000.00

合计6,506,986.96

基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略

投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基

金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转

让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至

新股上市日之间不能自由转让。

此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管

理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不

得转让。

基金兴业截至2006 年8 月8 日，因上述原因投资的流通受限制的股票情况

如下：

股票名称

成功申

购日期上市日期

可流通

日期

申购

价格

期末

估价

成功申购

股数(股) 成本市值占净值比

公开发行股票

大同煤业2006-6-12 2006-6-23 2006-9-25 6.76 8.38 287,195 1,941,438.20 2,406,694.10 0.45%

2006-7-26 2006-8-1 2006-11-1 4.95 5.89 1,080,810 5,350,009.50 6,365,970.90 1.19% 大秦铁路

2006-7-26 2006-8-1 2007-2-1 4.95 5.89 1,080,810 5,350,009.50 6,365,970.90 1.19%

2006-6-28 2006-7-5 2006-10-9 3.08 3.25 1,815,546 5,591,881.68 5,900,524.50 1. 中国银行

2006-6-28 2006-7-5 2007-1-5 3.08 3.25 1,815,546 5,591,881.68 5,900,524.50 1.

中工国际2006-6-2 2006-6-19 2006-9-19 7.40 14.69 116,373 861,160.20 1,709,519.37 0.

同洲电子2006-6-9 2006-6-27 2006-9-27 16.00 29.47 34,423 550,768.00 1,014,445.81 0.

云南盐化2006-6-12 2006-6-27 2006-9-27 7.30 12.92 246,417 1,798,844.10 3,183,707.64 0.

德美化工2006-7-6 2006-7-25 2006-10-25 6.20 9.17 40,643 251,986.60 372,696.31 0.

得润电子2006-7-13 2006-7-25 2006-10-25 7.88 14.53 23,318 183,745.84 338,810.54 0.

横店东磁2006-7-17 2006-8-2 2006-11-2 10.60 16.79 80,519 853,501.40 1,351,914.01 0.

世博股份2006-7-25 2006-8-10 2006-11-10 3.60 3.60 126,410 455,076.00 455,076.00 0.

粤水电2006-7-28 2006-8-10 2006-11-10 5.09 5.09 197,445 1,004,995.05 1,004,995.05 0.

远光软件2006-8-4 2006-8-23 2006-11-23 5.80 5.80 41,827 242,596.60 242,596.60 0.

华峰氨纶2006-8-4 2006-8-23 2006-11-23 6.70 6.70 79,074 529,795.80 529,795.80 0.

瑞泰科技2006-8-8 2006-8-23 2006-11-23 6.03 6.03 28,809 173,718.27 173,718.27 0.

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

43

非公开发行股票

苏宁电器2006-6-22 2006-6-23 2007-6-21 44 260,000 12,480,000.00 11,541,400.00 2.

合计43,211,408.42 48,858,360.30 9.15%

（2）流通受限制不能自由转让的债券：

基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。基金

兴业截至2006 年8 月8 日流通受限制的债券情况如下：

债券

代码

债券

名称

成功认

购日期上市日期

可流通

日期

认购

价格

期末估

值单价

认购

数量

期末成本

总额

期末估值

总额

110423 柳化转债2006-7-28 2006-8-10 2006-8-10 100.00 100.00 24,100 2,410,000.00 2,410,000.00

基金兴业截至2006 年8 月8 日从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回

购证券款余额80,000,000.00 元(2005 年：无)，于2006 年8 月10 日及2006 年8

月15 日先后到期。该类交易要求基金兴业在回购期内持有的证券交易所交易的

债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

基金兴业截至2006 年8 月8 日从事银行间同业市场的债券回购交易形成的

卖出回购证券款余额130,000,000.00 元(2005 年：无)，系以如下债券作为抵押：

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量期末估值总额

030218 03 国开18 2006-8-14 100.24 300,000 30,072,000.00

0601002 06 央行票据02 2006-8-14 98.22 500,000 49,111,945.21

060208 06 国开08 2006-8-14 100.00 500,000 50,000,000.00

合计129,183,945.21

9、重分类

比较期间会计报表的部分项目已按本会计报表的披露方式进行了重分类。

八、华夏稳增基金投资组合报告

(报告期末为2006 年12 月31 日，报告期间为2006 年8 月9 日至2006 年12 月31 日)

（一）报告期末基金资产组合情况

金额（元） 占总资产比例

股票2,091,812,803.60 85.53%

债券156,835,693.20 6.41%

权证- -

资产支持证券- -

银行存款和清算备付金合计141,101,519.72 5.77%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

44

其他资产55,985,750.63 2.29%

合计2,445,735,767.15 100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号行业分类市值（元） 占净值比例

A 农、林、牧、渔业- -

B 采掘业76,395,535.65 3.27%

C 制造业997,551,279.41 42.76%

C0 其中：食品、饮料226,276,907.63 9.70%

C1 纺织、服装、皮毛26,684,824.70 1.14%

C2 木材、家具- -

C3 造纸、印刷- -

C4 石油、化学、塑胶、塑料171,908,730.04 7.37%

C5 电子24,883,054.86 1.07%

C6 金属、非金属268,906,539.15 11.53%

C7 机械、设备、仪表217,272,547.03 9.31%

C8 医药、生物制品61,618,676.00 2.64%

C99 其他制造业- -

D 电力、煤气及水的生产和供应业74,409,476.00 3.19%

E 建筑业26,925,458.20 1.15%

F 交通运输、仓储业11,960,739.18 0.51%

G 信息技术业94,629,305.86 4.06%

H 批发和零售贸易168,994,326.80 7.24%

I 金融、保险业398,151,025.51 17.07%

J 房地产业104,883,638.94 4.50%

K 社会服务业30,832,051.73 1.32%

L 传播与文化产业34,944,881.62 1.50%

M 综合类72,135,084.70 3.09%

合计2,091,812,803.60 89.67%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号股票代码股票名称数量（股） 期末市值（元） 占净值比例

1 000568 泸州老窖6,781,573 171,845,059.82 7.37%

2 002024 苏宁电器3,722,342 168,994,326.80 7.24%

3 600005 武钢股份22,038,999 140,168,033.64 6.01%

4 600016 民生银行12,000,032 122,400,326.40 5.25%

5 600000 浦发银行5,000,069 106,551,470.39 4.57%

6 000549 S 湘火炬8,893,600 79,153,040.00 3.39%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

45

7 000002 万科Ａ 4,899,909 75,654,594.96 3.24%

8 000690 宝新能源5,548,400 74,409,476.00 3.19%

9 000063 中兴通讯1,800,000 70,380,000.00 3.02%

10 600036 招商银行4,300,000 70,348,000.00 3.02%

11 600019 宝钢股份8,000,676 69,285,854.16 2.97%

12 600143 金发科技1,600,000 64,096,000.00 2.75%

13 000793 华闻传媒6,399,930 57,727,368.60 2.47%

14 000825 太钢不锈4,300,000 56,158,000.00 2.41%

15 000623 吉林敖东1,499,960 49,648,676.00 2.13%

16 600519 贵州茅台565,107 49,633,347.81 2.13%

17 600583 海油工程1,380,000 47,844,600.00 2.05%

18 000001 S 深发展A 3,199,902 46,302,581.94 1.98%

19 600527 江南高纤7,385,388 45,641,697.84 1.96%

20 601398 工商银行5,945,480 36,861,976.00 1.58%

21 600037 歌华有线1,405,667 34,944,881.62 1.50%

22 600312 平高电气2,200,000 32,934,000.00 1.41%

23 600761 安徽合力1,412,166 31,420,693.50 1.35%

24 600299 星新材料1,499,865 27,417,532.20 1.18%

25 002028 思源电气901,500 26,963,865.00 1.16%

26 600970 中材国际901,078 26,041,154.20 1.12%

27 002029 七匹狼1,300,000 25,740,000.00 1.10%

28 600309 烟台万华1,050,000 25,441,500.00 1.09%

29 002045 广州国光1,718,938 23,721,344.40 1.02%

30 000983 西山煤电2,503,868 22,409,618.60 0.96%

31 000069 华侨城Ａ 849,913 18,706,585.13 0.80%

32 600303 曙光股份3,000,000 17,280,000.00 0.74%

33 000006 深振业Ａ 1,255,768 16,839,848.88 0.72%

34 600316 洪都航空700,000 14,770,000.00 0.63%

35 600415 小商品城171,297 13,275,517.50 0.57%

36 000721 S 西饮食1,757,314 12,125,466.60 0.52%

37 600410 华胜天成423,020 10,516,277.20 0.45%

38 601988 中国银行1,815,546 9,858,414.78 0.42%

39 600331 宏达股份600,000 9,312,000.00 0.40%

40 601006 大秦铁路1,080,810 8,754,561.00 0.38%

41 600485 中创信测670,531 8,623,028.66 0.37%

42 600071 凤凰光学1,491,200 7,903,360.00 0.34%

43 002022 科华生物400,000 6,992,000.00 0.30%

44 601588 北辰实业970,690 6,484,209.20 0.28%

45 600495 晋西车轴300,000 6,249,000.00 0.27%

46 601628 中国人寿308,700 5,828,256.00 0.25%

47 600289 亿阳信通350,000 5,110,000.00 0.22%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

46

48 000538 云南白药200,000 4,978,000.00 0.21%

49 000858 五粮液210,000 4,798,500.00 0.21%

50 000937 金牛能源800,000 4,768,000.00 0.20%

51 600533 栖霞建设328,220 3,718,732.60 0.16%

52 600017 日照港444,069 3,206,178.18 0.14%

53 000024 招商地产77,035 2,186,253.30 0.09%

54 002075 高新张铜159,378 1,507,715.88 0.06%

55 601666 平煤天安126,573 1,373,317.05 0.06%

56 002077 大港股份131,651 1,132,198.60 0.05%

57 002080 中材科技50,455 978,827.00 0.04%

58 002072 德棉股份187,094 944,824.70 0.04%

59 002081 金螳螂36,846 884,304.00 0.04%

60 002082 栋梁新材64,597 808,108.47 0.03%

61 002076 雪莱特32,558 611,113.66 0.03%

62 002074 东源电器42,423 598,588.53 0.03%

63 002079 苏州固锝53,560 550,596.80 0.02%

（四）报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20 名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额(元) 占期末基金资产净值的比例

1 600028 中国石化224,394,032.79 9.62%

2 600016 民生银行196,452,054.41 8.42%

3 600005 武钢股份188,826,553.56 8.09%

4 600000 浦发银行168,809,663.79 7.24%

5 000002 万科Ａ 125,109,772.50 5.36%

6 600036 招商银行124,818,909.25 5.35%

7 600026 中海发展122,038,316.03 5.23%

8 601398 工商银行107,516,215.95 4.61%

9 600050 中国联通104,773,222.14 4.49%

10 000063 中兴通讯102,824,519.47 4.41%

11 000690 宝新能源100,199,277.92 4.30%

12 000549 S 湘火炬91,448,463.84 3.92%

13 000568 泸州老窖91,301,615.29 3.91%

14 002024 苏宁电器89,678,468.83 3.84%

15 600519 贵州茅台86,711,450.68 3.72%

16 000538 云南白药80,198,733.56 3.44%

17 600583 海油工程76,121,478.62 3.26%

18 600029 S 南航73,834,306.67 3.17%

19 000858 五粮液72,572,642.73 3.11%

20 000402 金融街67,650,475.08 2.90%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

47

21 600350 山东高速62,575,807.15 2.68%

22 600143 金发科技61,990,315.35 2.66%

23 000825 太钢不锈60,668,393.86 2.60%

24 000006 深振业Ａ 59,406,981.74 2.55%

25 600019 宝钢股份59,115,565.86 2.53%

26 600309 烟台万华57,931,511.54 2.48%

27 600509 天富热电55,703,818.75 2.39%

28 601006 大秦铁路55,613,071.50 2.38%

29 000793 华闻传媒48,802,791.57 2.09%

30 600694 大商股份46,821,695.16 2.01%

2、报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20 名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元) 占期末基金资产净值的比例

1 600028 中国石化237,402,497.86 10.18%

2 600026 中海发展129,790,016.73 5.56%

3 600050 中国联通114,485,613.87 4.91%

4 600005 武钢股份106,993,264.47 4.59%

5 600016 民生银行105,987,897.59 4.54%

6 600036 招商银行99,540,500.57 4.27%

7 000002 万科Ａ 95,487,093.94 4.09%

8 000538 云南白药92,907,756.35 3.98%

9 601398 工商银行90,530,712.67 3.88%

10 000858 五粮液87,618,972.85 3.76%

11 600000 浦发银行85,818,594.62 3.68%

12 600029 S 南航76,603,884.61 3.28%

13 000402 金融街71,911,553.37 3.08%

14 600350 山东高速67,072,168.85 2.88%

15 601006 大秦铁路64,071,528.14 2.75%

16 600509 天富热电56,253,355.75 2.41%

17 600694 大商股份56,171,701.56 2.41%

18 600583 海油工程52,356,803.94 2.24%

19 000006 深振业Ａ 52,356,734.25 2.24%

20 600519 贵州茅台51,813,494.00 2.22%

21 600309 烟台万华49,475,143.65 2.12%

3、本报告期内买入股票的成本总额为4,594,755,422.97 元；卖出股票的收入

总额为3,469,979,034.53 元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

序号债券品种市值（元） 占净值比例

1 国债12,527,425.00 0.54%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

48

2 金融债139,523,000.00 5.98%

3 央行票据- -

4 企业债- -

5 可转债4,785,268.20 0.21%

合计156,835,693.20 6.72%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市值（元） 占净值比例

1 06 国开27 59,232,000.00 2.54%

2 06 国开08 50,000,000.00 2.14%

3 04 国开17 30,291,000.00 1.30%

4 02 国债⒁ 11,522,325.00 0.49%

5 柳化转债3,135,892.00 0.13%

（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明

细

截至本报告期末，华夏稳增基金未持有资产支持证券。

（八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

截至本报告期末，华夏稳增基金未持有权证。

（九）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的。

3、基金的其他资产构成

单位：元

应收申购款25,484,804.51

应收证券清算款21,844,858.22

其他应收款7,006,000.00

交易保证金910,000.00

应收利息740,087.90

合计55,985,750.63

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

49

4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末，华夏稳增基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期内获得的权证

本报告期内，华夏稳增基金未获得权证。

九、基金兴业投资组合报告

(报告期末为2006 年8 月8 日，报告期间为2006 年1 月1 日至2006 年8 月8 日)

（一）报告期末基金资产组合情况

金额（元） 占总资产比例

股票230,127,519.05 30.18%

债券289,882,988.81 38.01%

权证- -

资产支持证券- -

银行存款和清算备付金合计44,315,138.54 5.81%

其他资产198,277,224.61 26.00%

合计762,602,871.01 100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号行业分类市值（元） 占净值比例

A 农、林、牧、渔业- -

B 采掘业8,766,694.10 1.64%

C 制造业134,740,413.96 25.22%

C0 其中：食品、饮料39,310,126.37 7.36%

C1 纺织、服装、皮毛13,890,715.21 2.60%

C2 木材、家具- -

C3 造纸、印刷- -

C4 石油、化学、塑胶、塑料21,903,860.08 4.10%

C5 电子1,690,724.55 0.32%

C6 金属、非金属15,183,274.27 2.84%

C7 机械、设备、仪表29,989,266.72 5.61%

C8 医药、生物制品12,772,446.76 2.39%

C99 其他制造业- -

D 电力、煤气及水的生产和供应业972,500.00 0.18%

E 建筑业1,004,995.05 0.19%

F 交通运输、仓储业26,054,776.40 4.88%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

50

G 信息技术业5,432,933.67 1.02%

H 批发和零售贸易36,193,561.50 6.78%

I 金融、保险业14,797,049.00 2.77%

J 房地产业- -

K 社会服务业2,164,595.37 0.41%

L 传播与文化产业- -

M 综合类- -

合计230,127,519.05 43.08%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号股票代码股票名称数量（股） 期末市值（元） 占净值比例

1 000568 泸州老窖2,349,847 29,443,582.91 5.51%

2 002024 苏宁电器401,850 17,838,121.50 3.34%

3 600299 星新材料791,373 13,999,388.37 2.62%

4 601006 大秦铁路2,161,620 12,731,941.80 2.38%

5 601988 中国银行3,631,092 11,801,049.00 2.21%

6 600694 大商股份340,000 11,451,200.00 2.14%

7 600677 航天通信1,424,959 8,991,491.29 1.68%

8 600062 双鹤药业1,363,048 8,859,812.00 1.66%

9 000060 中金岭南759,950 8,085,868.00 1.51%

10 600423 柳化股份757,790 7,001,979.60 1.31%

11 000869 张裕A 209,954 6,682,835.82 1.25%

12 600583 海油工程300,000 6,360,000.00 1.19%

13 600592 龙溪股份600,000 6,012,000.00 1.13%

14 600262 北方股份900,000 6,003,000.00 1.12%

15 600712 南宁百货825,200 5,116,240.00 0.96%

16 600177 雅戈尔949,462 4,899,223.92 0.92%

17 000657 中钨高新300,000 4,428,000.00 0.83%

18 600269 赣粤高速499,978 4,049,821.80 0.76%

19 002022 科华生物359,948 3,912,634.76 0.73%

20 600787 中储股份873,412 3,843,012.80 0.72%

21 000617 石油济柴199,946 3,750,986.96 0.70%

22 600685 广船国际399,994 3,599,946.00 0.67%

23 002053 云南盐化246,417 3,183,707.64 0.60%

24 600036 招商银行400,000 2,996,000.00 0.56%

25 000088 盐田港400,000 2,920,000.00 0.55%

26 600316 洪都航空100,000 2,756,000.00 0.52%

27 600561 江西长运500,000 2,510,000.00 0.47%

28 000778 新兴铸管399,950 2,495,688.00 0.47%

29 601001 大同煤业287,195 2,406,694.10 0.45%

30 600268 国电南自150,000 2,275,500.00 0.43%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

51

31 600050 中国联通1,000,000 2,210,000.00 0.41%

32 600320 振华港机250,000 2,152,500.00 0.40%

33 600616 第一食品150,000 1,788,000.00 0.33%

34 002031 巨轮股份199,995 1,731,956.70 0.32%

35 002051 中工国际116,373 1,709,519.37 0.32%

36 600855 航天长峰249,982 1,707,377.06 0.32%

37 000063 中兴通讯56,736 1,422,371.52 0.27%

38 002056 横店东磁80,519 1,351,914.01 0.25%

39 002052 同洲电子34,423 1,014,445.81 0.19%

40 002060 粤水电197,445 1,004,995.05 0.19%

41 000539 粤电力A 250,000 972,500.00 0.18%

42 600271 航天信息21,083 543,519.74 0.10%

43 002064 华峰氨纶79,074 529,795.80 0.10%

44 002059 世博股份126,410 455,076.00 0.09%

45 002054 德美化工40,643 372,696.31 0.07%

46 002055 得润电子23,318 338,810.54 0.06%

47 002063 远光软件41,827 242,596.60 0.05%

48 002066 瑞泰科技28,809 173,718.27 0.03%

（四）报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20 名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例

1 000956 中原油气37,056,967.19 8.49%

2 000866 扬子石化35,858,073.26 8.21%

3 000406 石油大明34,825,640.71 7.98%

4 000060 中金岭南32,512,465.02 7.45%

5 600002 齐鲁石化29,891,245.25 6.85%

6 000568 泸州老窖28,832,339.95 6.60%

7 600694 大商股份26,240,110.42 6.01%

8 002024 苏宁电器25,895,232.42 5.93%

9 600423 柳化股份22,400,712.19 5.13%

10 600787 中储股份21,985,187.50 5.04%

11 600547 山东黄金21,408,765.26 4.90%

12 600316 洪都航空18,715,097.62 4.29%

13 600151 航天机电18,056,428.54 4.14%

14 000657 中钨高新17,768,810.41 4.07%

15 000002 万科A 16,878,528.41 3.87%

16 000039 中集集团16,394,187.65 3.75%

17 600331 宏达股份16,141,456.95 3.70%

18 601988 中国银行15,628,203.36 3.58%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

52

19 600299 星新材料14,216,672.83 3.26%

20 600036 招商银行13,614,368.70 3.12%

21 000024 招商地产13,302,711.28 3.05%

22 601006 大秦铁路13,001,769.00 2.98%

23 000858 五粮液11,519,211.80 2.64%

24 600688 S 上石化11,474,805.69 2.63%

25 600330 天通股份10,948,262.21 2.51%

26 600677 航天通信10,708,909.53 2.45%

27 600262 北方股份10,211,519.48 2.34%

28 000930 丰原生化10,143,474.36 2.32%

29 000625 长安汽车10,108,774.46 2.32%

30 600900 长江电力9,936,582.06 2.28%

31 600062 双鹤药业9,313,002.08 2.13%

32 600616 第一食品9,159,991.70 2.10%

33 600269 赣粤高速9,140,907.73 2.09%

34 000157 中联重科9,011,200.27 2.06%

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20 名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例

1 600002 齐鲁石化41,532,082.61 9.51%

2 600787 中储股份40,430,682.92 9.26%

3 000956 中原油气37,527,383.25 8.59%

4 000866 扬子石化36,226,929.37 8.30%

5 000406 石油大明35,167,708.69 8.05%

6 000568 泸州老窖34,924,189.91 8.00%

7 600151 航天机电34,228,929.24 7.84%

8 600316 洪都航空27,870,264.49 6.38%

9 000063 中兴通讯27,768,468.14 6.36%

10 000060 中金岭南27,255,220.43 6.24%

11 600900 长江电力27,218,149.09 6.23%

12 600028 中国石化25,684,009.72 5.88%

13 000930 丰原生化24,977,020.12 5.72%

14 600009 上海机场21,272,846.48 4.87%

15 000858 五粮液19,516,273.93 4.47%

16 000002 万科A 19,171,762.15 4.39%

17 000039 中集集团19,028,328.37 4.36%

18 600694 大商股份18,739,163.89 4.29%

19 000024 招商地产17,976,462.92 4.12%

20 600036 招商银行17,415,663.22 3.99%

21 600547 山东黄金16,940,659.49 3.88%

22 600423 柳化股份16,706,229.25 3.83%

23 000157 中联重科16,414,050.53 3.76%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

53

24 600879 火箭股份16,310,702.00 3.74%

25 000792 盐湖钾肥15,039,752.21 3.44%

26 600331 宏达股份14,554,401.81 3.33%

27 600887 伊利股份13,966,085.84 3.20%

28 600456 宝钛股份13,602,490.95 3.12%

29 600019 宝钢股份12,598,992.65 2.89%

30 600970 中材国际12,310,202.45 2.82%

31 600616 第一食品11,845,546.67 2.71%

32 600016 民生银行11,817,398.50 2.71%

33 600330 天通股份11,749,085.35 2.69%

34 000657 中钨高新11,709,730.25 2.68%

35 600688 S 上石化11,538,779.33 2.64%

36 000625 长安汽车11,234,918.88 2.57%

37 600584 长电科技11,142,647.50 2.55%

38 600348 国阳新能11,112,175.37 2.54%

39 600583 海油工程10,764,772.94 2.47%

40 600269 赣粤高速9,975,077.89 2.28%

41 600309 烟台万华9,294,366.19 2.13%

42 000061 农产品9,024,168.11 2.07%

43 600489 中金黄金8,767,006.95 2.01%

44 600011 华能国际8,720,291.05 2.00%

3、本报告期内买入股票的成本总额为963,979,614.34 元；卖出股票的收入

总额为1,155,730,063.91 元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

序号债券品种市值（元） 占净值比例

1 国债128,439,043.60 24.04%

2 金融债80,072,000.00 14.99%

3 央行票据78,961,945.21 14.78%

4 企业债- -

5 可转债2,410,000.00 0.45%

合计289,882,988.81 54.27%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市值（元） 占净值比例

1 06 国开08 50,000,000.00 9.36%

2 06 央行票据02 49,111,945.21 9.19%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

54

3 02 国债⒁ 46,302,372.50 8.67%

4 20 国债⑽ 38,851,800.00 7.27%

5 03 国开18 30,072,000.00 5.63%

（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明

细

截至2006 年8 月8 日，基金兴业未持有资产支持证券。

（八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

截至2006 年8 月8 日，基金兴业未持有权证。

（九）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的。

3、基金的其他资产构成

单位：元

交易保证金910,000.00

应收证券清算款131,197,370.07

应收利息3,819,854.54

其他应收款62,350,000.00

合计198,277,224.61

4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截至2006 年8 月8 日，基金兴业未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期内获得的权证

权证名称数量（份） 成本总额（元）

沪场JTP1 225,000 -

招行CMP1 1,177,849 -

五粮YGC1 117,000 -

被动持有权证

五粮YGP1 123,000 -

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

55

十、基金份额持有人户数和持有人结构

（一）华夏稳增基金

截至2006 年12 月31 日华夏稳增基金持有人情况如下：

1、持有人户数

基金份额持有人户数53,971 户

平均每户持有基金份额32,415.59 份

2、持有人结构

持有份额（份） 占基金总份额比例

机构投资者1,236,663,942.26 70.69%

个人投资者512,838,051.23 29.31%

合计1,749,501,993.49 100%

（二）基金兴业

截至2006 年8 月8 日基金兴业持有人情况如下：

1、持有人户数

基金份额持有人户数17,322 户

平均每户持有基金份额28,865 份

2、持有人结构

持有份额（份） 占基金总份额比例

机构投资者333,979,141 66.80%

个人投资者156,196,509 31.24%

未明确持有者9,824,350 1.96%

合计500,000,000 100.00%

3、前十名持有人

序 号

持有人名称持有份额（份） 占基金总份额比例

1 中国人民财产保险股份有限公司49,994,029 10.00%

2 中国人寿保险（集团）公司48,526,979 9.71%

3 中国人寿保险股份有限公司48,290,497 9.66%

4 华夏基金管理有限公司31,093,336 6.22%

5 新华人寿保险股份有限公司18,089,025 3.62%

6 中天证券有限责任公司18,009,387 3.60%

7 泰康人寿保险股份有限公司15,898,287 3.18%

8 中国太平洋保险公司13,781,053 2.76%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

56

9 中远慈善基金会10,345,366 2.07%

10 华泰财产保险股份有限公司7,118,169 1.42%

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的基金持有人名册编

制。

十一、开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额500,000,000.00

期初基金份额总额500,000,000.00

报告期间基金总申购份额2,197,135,040.31

报告期间基金总赎回份额947,633,046.82

报告期末基金份额总额1,749,501,993.49

十二、重大事件揭示

（一）2006 年7 月14 日，兴业证券投资基金基金份额持有人大会以现场方

式召开，大会讨论通过了基金兴业转型议案，内容包括基金兴业由封闭式基金转

为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订

基金合同等。依据中国证监会2006 年7 月25 日证监基金字[2006] 144 号文核准，

持有人大会决议生效。依据持有人大会决议，基金管理人向上海证券交易所申请

基金终止上市，自2006 年8 月9 日基金兴业终止上市之日起，原《兴业证券投

资基金基金合同》失效，《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》生效，

基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为无限期，基金投资目标、范围和策

略调整，同时基金更名为"华夏平稳增长混合型证券投资基金"。

（二）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（三）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未

受到任何处分。

（四）经华夏基金管理有限公司第二届董事会2006 年第二次会议决议，免

去李操纲先生公司副总经理职务。

（五）经华夏基金管理有限公司董事会、股东会决议，并报中国证监会核准，

华夏基金管理有限公司现有股东变更为中信证券股份有限公司（出资40.725%）、

西南证券有限责任公司（出资35.725%）、北京证券有限责任公司（出资20%）

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

57

和中国科技证券有限责任公司（出资3.55%）。

（六）根据2006 年9 月27 日华夏稳增基金的收益分配公告，华夏稳增基金

向截至2006 年9 月29 日止在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国

结算"）登记在册的由原兴业证券投资基金（以下简称"兴业基金"）转登记为华

夏稳增基金的基金份额（包括基金管理人在中国结算TA 系统开设的华夏稳增基

金临时账户中的基金份额）持有人每10 份基金单位分配人民币1.60 元。

（七）本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为

120,000.00 元人民币，目前该事务所已向本基金提供7 年的连续审计服务。

（八）选择证券经营机构交易席位的情况

为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

2、公司财务状况良好；

3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、

公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

根据以上标准，本基金分别选择了长江证券、国信证券、海通证券、华西证

券、中信建投证券、联合证券、申银万国证券、中国银河证券、国海证券、兴业

证券和光大证券的席位作为本基金专用交易席位，其中联合证券、中国银河证券、

国海证券和光大证券的席位为本期新增加的券商席位，兴业证券为本期剔除的券

商席位。席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费、证管

费及结算风险金。

各席位交易量及佣金提取情况如下：

2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日租用各券商席位的数量、股票交易量

及佣金情况如下：

单位：元

序号券商名称

租用该券商

席位的数量

股票交易量

占股票交易

总量比例

应付佣金

占应付佣金

总量比例

1 国信证券1 3,820,457,101.41 38.22% 3,127,779.73 39.27%

2 华西证券1 1,287,219,730.16 12.88% 1,007,258.43 12.65%

3 联合证券1 1,276,843,547.91 12.77% 1,046,994.77 13.14%

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

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4 国海证券1 818,248,246.68 8.19% 640,283.92 8.04%

5 光大证券1 717,226,319.89 7.18% 561,234.66 7.05%

6 兴业证券1 582,038,336.23 5.82% 370,116.26 4.65%

7 中信建投1 491,344,336.06 4.92% 398,864.22 5.01%

8 海通证券1 363,763,924.62 3.64% 296,716.17 3.72%

9 申银万国1 226,889,249.10 2.27% 186,017.55 2.34%

10 银河证券1 211,340,347.11 2.11% 173,299.40 2.18%

11 长江证券1 200,700,884.48 2.01% 157,050.36 1.97%

合计11 9,996,072,023.65 100.00% 7,965,615.47 100.00%

2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日各券商债券、回购交易量情况如下：

单位：元

序号券商名称债券交易量

占债券交易

总量比例

回购交易量

占回购交易

总量比例

1 国信证券211,868,960.80 61.52% 393,000,000.00 25.76%

2 海通证券68,505,121.60 19.89% 175,000,000.00 11.47%

3 中信建投53,080,590.50 15.41% 957,600,000.00 62.77%

4 申银万国9,945,600.00 2.89% - -

5 联合证券1,004,493.60 0.29% - -

合计344,404,766.50 100.00% 1,525,600,000.00 100.00%

（九）其他重大事件

1、本基金管理人于2006 年12 月30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下

基金投资非公开发行股票"宝新能源"的公告；

2、本基金管理人于2006 年12 月16 日发布公告，赎回持有华夏平稳增长混

合型证券投资基金全部基金份额；

3、本基金管理人于2006 年12 月9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下

基金投资非公开发行股票"曙光股份"的公告；

4、本基金管理人于2006 年12 月6 日发布公告，新增第一创业证券有限责

任公司、东莞证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公

司、国联证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、

西南证券有限责任公司、国家邮政局邮政储汇局为旗下开放式基金代销机构；

5、本基金管理人于2006 年10 月28 日发布关于华夏基金管理有限公司股东

变更的公告；

6、本基金管理人于2006 年10 月10 日发布华夏平稳增长混合型证券投资基

金收益分配结果暨集中申购情况公告；

7、本基金管理人于2006 年10 月10 日发布华夏平稳增长混合型证券投资基

华夏平稳增长混合型证券投资基金2006 年年度报告

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金开放日常申购赎回业务公告；

8、本基金管理人于2006 年9 月27 日发布华夏平稳增长混合型证券投资基

金收益分配预告；

9、本基金管理人于2006 年9 月22 日发布关于华夏基金管理有限公司开通

中国农业银行金穗借记卡基金网上交易的公告；

10、本基金管理人于2006 年9 月20 日发布华夏平稳增长混合型证券投资基

金新增场内代销机构的公告；

11、本基金管理人于2006 年9 月12 日发布华夏基金管理有限公司关于基金

网上交易费率优惠的公告；

12、本基金管理人于2006 年9 月5 日发布华夏平稳增长混合型证券投资基

金集中申购期基金份额发售公告及华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明

书；

13、本基金管理人于2006 年8 月18 日发布华夏平稳增长混合型证券投资基

金基金份额转移登记公告；

14、本基金管理人于2006 年8 月7 日发布兴业证券投资基金终止上市的提

示性公告；

15、本基金管理人于2006 年8 月4 日发布兴业证券投资基金终止上市公告；

16、本基金管理人于2006 年7 月29 日发布兴业证券投资基金基金份额持有

人大会决议公告；

17、本基金管理人于2006 年7 月17 日发布兴业基金持有人大会结果公告；

18、本基金管理人于2006 年7 月7 日发布关于召开兴业证券投资基金基金

份额持有人大会的第二次提示性公告；

19、本基金管理人于2006 年7 月6 日发布关于修订兴业证券投资基金转型

方案的公告；

20、本基金管理人于2006 年6 月27 日发布关于召开兴业证券投资基金基金

份额持有人大会的第一次提示性公告；

21、本基金管理人于2006 年6 月14 日发布兴业证券投资基金召开基金份额

持有人大会公告；

22、本基金管理人于2006 年6 月12 日发布华夏基金管理有限公司深圳分公

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司迁址公告；

23、本基金管理人于2006 年6 月1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下

基金资产支持证券投资方案的公告；

24、本基金管理人于2006 年5 月13 日发布公告，免去李操纲先生公司副总

经理职务；

25、本基金管理人于2006 年4 月18 日发布华夏基金管理有限公司关于运用

固有资金进行基金投资的公告；

26、本基金管理人于2006 年4 月13 日发布华夏基金管理有限公司上海分公

司迁址公告。

投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网

站www.ChinaAMC.com 查阅上述公告。

十三、备查文件目录

（一）备查文件目录

1、中国证监会核准基金兴业募集的文件；

2、《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》；

3、《华夏平稳增长混合型证券投资基金托管协议》；

4、《兴业证券投资基金基金合同》；

5、《兴业证券投资基金托管协议》；

6、法律意见书；

7、基金管理人业务资格批件、营业执照；

8、基金托管人业务资格批件、营业执照。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

（三）查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费

查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件

或复印件。

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华夏基金管理有限公司

二○○七年三月三十一日




              

                

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