国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投

资基金（LOF） 

（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投

资基金转换而来） 

更新招募说明书 

（2023年第二号） 

基金管理人：国泰基金管理有限公司 

基金托管人：中国银行股份有限公司 

目    录 

重要提示........................................................................................................................................... 1 

第一部分  绪言 ............................................................................................................................... 3 

第二部分  释义 ............................................................................................................................... 3 

第三部分  基金管理人 ................................................................................................................... 9 

第四部分  基金托管人 ................................................................................................................. 21 

第五部分  相关服务机构 ............................................................................................................. 22 

第六部分  基金的募集 ................................................................................................................. 24 

第七部分  基金合同的生效 ......................................................................................................... 25 

第八部分  基金份额的上市交易 ................................................................................................. 26 

第九部分  基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 27 

第十部分  基金的投资 ................................................................................................................. 40 

第十一部分  基金的业绩 ............................................................................................................. 57 

第十二部分  基金的财产 ............................................................................................................. 59 

第十三部分  基金资产估值 ......................................................................................................... 59 

第十四部分  基金的收益与分配 ................................................................................................. 64 

第十五部分  基金费用与税收 ..................................................................................................... 65 

第十六部分  基金的会计与审计 ................................................................................................. 67 

第十七部分  基金份额转换 ......................................................................................................... 68 

第十八部分  基金的信息披露 ..................................................................................................... 69 

第十九部分  侧袋机制 ................................................................................................................. 76 

第二十部分  风险揭示 ................................................................................................................. 78 

第二十一部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 85 

第二十二部分  基金合同内容摘要 ............................................................................................. 86 

第二十三部分  托管协议内容摘要 ........................................................................................... 103 

第二十四部分  对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 114 

第二十五部分  其他应披露事项 ............................................................................................... 115 

第二十六部分  招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 116 

第二十七部分  备查文件 ........................................................................................................... 116 

重要提示 

国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国

证券监督管理委员会2016年3月10日证监许可【2016】487号文注册募集。《国

泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于

2016年5月26日生效。 

根据基金合同和本基金招募说明书的有关规定，本基金的封闭期自2016年

5月26日起至2017年11月26日止，自2017年11月27日起，本基金转换为

上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国泰融丰外延增长灵活配置混合型

证券投资基金（LOF）”。 

本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额仍在上海证券交易所上

市交易。本基金场外简称变更为“国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）”；场

内简称及基金代码不变，场内简称为“国泰融丰”，基金代码为“501017”。 

本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、

投资范围、投资比例限制、业绩比较基准和收益分配等条款，相应适用于基金合

同中本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的有关约定。即本基金转换完成后，

基金合同中除仅适用于国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的条款外，继

续适用于转换后的国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价

值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本

基金参与投资非公开发行股票，基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股

票的收盘价所对应的净值。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风

险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资

本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金

份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：

因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风

险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生

的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作风险，本基金的特

定风险等。 

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基

金，低于股票型基金。 

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于

科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科

创板股票。 

本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统

性风险和政策风险等。 

本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在

一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道

进行转让交易，存在流动性风险。 

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波

动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风

险。 

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基

金产品资料概要。 

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”

原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投

资人自行承担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 

投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断

基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 

本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更

新。本招募说明书所载投资组合报告为2023年2季度报告，净值表现数据截止

日为2023年6月30日，主要人员情况截止日为2023年10月11日，除非另有

说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2023年9月30日。（本报告中财务

数据未经审计） 

第一部分  绪言 

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理

规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国泰融丰定增灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件，如本招募说明书内容与

基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。 

第二部分  释义 

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 

1、基金或本基金：指国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金，国泰融

丰定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期届满后，根据基金合同转换成国泰融

丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）；鉴于本基金封闭期已于2017

年11月26日届满并完成前述转换，本基金自2017年11月27日起指转换后的

国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 

2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 

4、基金合同：指《国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充 

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰融丰定增

灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 

6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰融丰外延增长灵活配置混合型证

券投资基金（LOF）》及其更新 

7、基金份额发售公告：指《国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基

金份额发售公告》 

8、上市交易公告书：指《国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金上市

交易公告书》 

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

做出的修订 

11、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁

布机关对其不时做出的修订 

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订 

13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订 

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订 

15、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国

泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则。包括但不限于《国泰基金

管理有限公司开放式基金业务规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交

易所证券投资基金上市规则（修订稿）》、《上海证券交易所开放式基金业务管理

办法》、《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则

（修订版）》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》等规则及对其不时做

出的修订；上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、

指引、指南 

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织 

21、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于

中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 

22、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用

来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 

23、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

资人的合称 

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人 

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 

26、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理

基金销售业务的机构，以及经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司

认可的具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位 

27、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体

内容包括投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额注

册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份

额持有人名册和办理非交易过户等 

28、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为

中国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注

册登记机构 

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期 

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月 

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日 

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 

38、月度对日：指某一特定日期在后续月度中的对应日期，若该对应日期为

非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延

至该月最后一日的下一工作日 

39认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为 

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 

42、场外：指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其

他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基

金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 

43、场内：指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证

券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通

过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内

赎回 

44、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算

系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 

45、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记

系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 

46、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 

47、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 

48、上市交易：指基金合同生效后投资人通过上海证券交易所会员单位以集

中竞价的方式买卖基金份额的行为 

49、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限

责任公司注册的开放式基金账户。基金投资人办理场外认购、场外申购和场外赎

回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记

机构的登记结算系统 

50、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

开设的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资人通

过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业

务时需持有上海证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证

券登记系统 

51、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构买卖基金、办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变

动及结余情况的账户 

52、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为 

53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 

54、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内

不同销售机构之间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位之间进

行转指定的行为 

55、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算

系统和证券登记系统间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告，C类基金

份额不能进行跨系统转托管 

56、基金份额转换：指在基金合同生效后第18个月度对日起按照基金合同

规定的份额转换规则，国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金份额在转换日

自动转换为上市开放式基金（LOF）份额 

57、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 

58、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 

59、元：指人民币元 

60、A类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期

限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 

61、C类基金份额：指在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有

期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 

62、销售服务费：指从C类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市

场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 

63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买

卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成

本和费用的节约 

64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和 

65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 

66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 

67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程 

68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等 

69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介 

70、指定网站：包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息 披露服务； 

71、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户 

72、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产 

73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件 

74、基金产品资料概要：指《国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基

金（LOF）基金产品资料概要》及其更新 

第三部分  基金管理人 

一、基金管理人概况 

名称：国泰基金管理有限公司 

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 

办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 

成立时间：1998年3月5日 

法定代表人：邱军 

注册资本：壹亿壹仟万元人民币 

联系人：辛怡 

联系电话： 021-31089000，400-888-8688 

股权结构： 

股东名称  股权比例  

中国建银投资有限责任公司  60%  

意大利忠利集团  30%  

中国电力财务有限公司  10%  

二、主要人员情况 

1、董事会成员 

暂由总经理周向勇代为履行董事长职务。 

王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高级会计师，中国非执业注册会计

师。1996年9月至2004年7月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。

2004年8月至2011年6月任职于财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国

务院农村综合改革工作小组办公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处长，

财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国务院农村综合改革工作小组办公

室）一处处长。2011年7月至2021年6月任职于海南省财政厅，历任海南省财

政厅总会计师、副厅长、财政厅党组书记、财政厅厅长。2021年7月至2023年

4月任职于海南省社会科学界联合会（海南省社会科学院），历任海南省社会科

学界联合会党组书记、主席兼海南省社会科学院院长。2023年4月起任中央汇

金投资有限责任公司派往中国建投董事。2023年9月起任公司董事。 

Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负

责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997

年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融

分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研

究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT 

SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基

金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。

2013-2019年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任

Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & 

Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董事。 

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许

保险师（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业

部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996

年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年

任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007

年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公

司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团

大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。 

戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月，任福

建省泉州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月，任福建省电力有限公

司财务部会计。2001年3月至2005年8月，任福建省厦门市电业局总会计师。

2005年8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副

主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总

经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。 

周向勇，董事，硕士研究生，27年金融从业经历。1996年7月至2004年

12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。

2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级

业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总

经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副总经理，2016年7月起任公司

总经理及公司董事。 

黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，

在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历

任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席

代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994

年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金

计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有

限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3

月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，

任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。 

吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在

中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副

研究员、副主任、主任。1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。

1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理

部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月，在中国电

子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月在

中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产

部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会

军工委员会副会长，2016年8月至2018年1月任中国上市公司协会军工委员会

顾问。2012年3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济

师。在CEC工作期间，至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所

投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月至2021年6月任首约科技

（北京）有限公司独立董事。2020年8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信

息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。 

冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年9月至1987年6月，

任北京第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月，历任中国建设银行

人事部劳动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月，任中国国际金融

有限责任公司人力资源部高级经理。1999年9月至2005年9月，任中国信达资

产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃

有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005年9月至2011年2月，

任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理

有限公司监事长。2011年2月至2015年11月，任中国建设银行养老金业务部

总经理。2015年11月至2019年7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。

2020年12月起任公司董事。 

2、监事会成员 

杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993年7月至1995年9月在建设银行

咸阳市分行房地产信贷部担任科员，1998年7月至2002年4月在北京市竞天公

诚律师事务所担任律师，2002年4月至2007年4月在北京市未名律师事务所担

任合伙人，2007年4月至2012年10月在中国建银投资有限责任公司先后担任

法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人，2012年

10月至2013年2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理，2013

年2月至2020年4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020年

4月至2022年7月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、

法律合规部总经理。2022年6月起任公司纪委书记，2022年8月起任公司监事

会主席。 

冯一夫，监事，硕士研究生。2009年2月至2017年10月，任安盛德国投

资分析师。2017年10月至2022年7月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022年

7月至今，任忠利亚洲首席投资官。2023年4月起任公司监事。 

李箐，监事，研究生。1997年7月至1997年8月，中国电力信托投资有限

公司资金部员工。1997年8月至1999年7月，中电信实业开发总公司财务部员

工。1999年7月至1999年12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000

年1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会

计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020年12月起任公司监事。 

邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基

金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年4月至2018年3月

任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3

月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）

的基金经理，2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金

（LOF）的基金经理，2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投

资基金的基金经理，2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040

三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021年9月起任国泰国策驱

动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月至2019年3月任投资

总监（权益），2019年4月至2020年7月任投资总监（FOF），2020年8月起任

投资总监（权益）。2015年8月起任公司职工监事。 

吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月

至2008年2月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国

泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理

部副总监，现任运营管理部总监。2019年5月起任公司职工监事。 

宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年11月，任毕马威华振会计

师事务所上海分所助理经理。2012年11月加入国泰基金管理有限公司，历任审

计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017

年3月起任公司职工监事。 

3、高级管理人员 

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 

张玮，硕士研究生，23年金融从业经历。2000年至2004年，在申银万国证

券研究所任分析师。2004年至2007年，在银河基金管理有限公司历任高级研究

员、基金经理。2007年至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究

部总监、权益投资总监等职务。2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司

任董事总经理。2019年2月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理，

2021年3月起担任公司副总经理。 

封雪梅，硕士研究生，25年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职

于中国工商银行北京分行营业部；2001年5月至2006年2月任职于大成基金管

理有限公司，任高级产品经理；2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基

金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年1

月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018年7

月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 

倪蓥，硕士研究生，22年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司

项目经理；2001年3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信

息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年6月起担任公司首席信

息官。 

刘国华，博士研究生，29年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资

公司、万家基金管理有限公司；2008年4月加入国泰基金管理有限公司，先后

担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年3月起担任

公司督察长。 

4、本基金基金经理 

（1）现任基金经理 

樊利安，硕士，17年证券基金从业经历。曾任职上海鑫地投资管理有限公

司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金，历任研究员、基金

经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原

国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金）和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理，2015年1月至2018年8月任国泰结构转型灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理，2015年3月至2019年1月任国泰国策驱动灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，2015年5月至2020年5月任国泰兴益灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2019年12月任国泰睿吉灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2018年2月任国泰生益灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2017年1月任国泰金泰平

衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）的基金经理，2016年5

月至2017年11月任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，

2016年8月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，

2016年10月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经

理，2016年11月至2018年12月任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基

金经理，2016年12月至2019年12月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理，2016年12月至2020年5月任国泰安益灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理，2016年12月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理，2016年12月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理，2016年12月至2018年6月任国泰景益灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，2016年12月至2018年8月任国泰信益灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月至2018年9月任国泰丰益灵

活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年5月任国泰嘉益

灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经

理，2017年3月至2018年9月任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2017年7月至2018年11月任国泰融安多策略灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理，2017年7月至2018年9月任国泰稳益定期开放灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月至2018年9月任国泰宁益定期开

放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年11月起兼任国泰融丰外延

增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证

券投资基金转换而来）的基金经理，2018年1月至2018年5月任国泰瑞益灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年1月至2018年8月任国泰恒益灵

活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年9月至2020年8月任国泰融信

灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投

资基金转换而来）的基金经理，2019年5月至2020年6月任国泰多策略收益灵

活配置混合型证券投资基金和国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理，2019年8月至2020年10月任国泰民利策略收益灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理，2020年6月起兼任国泰宏益一年持有期混合型证券

投资基金的基金经理，2020年8月至2022年2月任国泰浩益18个月封闭运作

混合型证券投资基金的基金经理，2021年4月起兼任国泰同益18个月持有期混

合型证券投资基金的基金经理，2022年2月起兼任国泰浩益混合型证券投资基

金（由国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金变更而来）和国泰科创板

两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2023年1月起兼任国泰安璟债

券型证券投资基金的基金经理，2023年8月起兼任国泰慧益一年持有期混合型

证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监，2016

年1月至2018年7月任研究部副总监（主持工作），2018年7月至2019年7月

任研究部总监。 

（2）历任基金经理 

本基金自基金成立之日起至今一直由樊利安担任基金经理。 

5、本基金投资决策委员会成员 

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研

部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的

投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会

会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公

司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相

关投资部门提出的重大投资建议等。 

投资决策委员会成员组成如下： 

主任委员： 

周向勇：总经理 

执行委员： 

张玮：副总经理 

委员： 

胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资部总监 

索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资部总监 

梁杏：量化投资部总监 

郑有为：研究部副总监 

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 

三、基金管理人职责 

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 

2、办理基金备案手续； 

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益； 

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 

7、计算并公告基金净值信息与基金份额净值，确定基金份额申购、赎回价

格； 

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 

9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人

依法召集基金份额持有人大会； 

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为； 

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 

四、基金管理人承诺 

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行

为的发生。 

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控

制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 

（1）越权或违规经营； 

（2）违反基金合同或托管协议； 

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动； 

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序； 

（9）贬损同行，以抬高自己； 

（10）以不正当手段谋求业务发展； 

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 

4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制

度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 

五、基金经理承诺 

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益； 

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动； 

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 

六、基金管理人内部控制制度 

基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规

和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了

公司完整的内部控制体系，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 

1、内部控制制度概述 

为保证内部控制的系统性和有效性，公司制定了合理、完备、有效、可执行

的规章制度体系并结合业务发展、法律法规及监管环境变化，对内部控制制度进

行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化，不断增强和优化公司制度的

完备性、有效性和适时性。 

2、内部控制的目标 

（1）保证公司经营运作合法合规，形成守法经营、规范运作的经营理念； 

（2）防范和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受

托资产的安全完整，实现公司持续、稳定、健康发展； 

（3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完整、及时； 

（4）维护公司良好的品牌形象。 

3、内部控制的原则 

（1）全面性原则。内部控制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗位，渗

透到决策、执行、监督、反馈等所有业务过程和业务环节。 

（2）有效性原则。建立科学、合理、有效的内部控制制度，公司全体员工

必须竭力维护内部控制制度的有效执行。 

（3）相互独立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部

门和岗位，公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。内部控制的检

查评价部门必须独立于各业务执行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的

运作必须分离。 

（4）适应性原则。公司内部控制应根据公司经营业务发展、新产品的开发、

金融创新、法律法规以及市场环境的变化等及时调整和完善，以保证内部控制的

有效性和适应性。 

（5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、执行、清算等

部门和岗位必须在物理上和制度上隔离，对重要业务设立防火墙并实行门禁制

度。 

（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。 

4、内部控制的措施 

（1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分发挥

独立董事和监事会的监督职能，并在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成

了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对内部控制原则进行指导，对公

司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；公司经营管理层对内部控制

进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，

既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制

体系。 

（2）公司依据自身经营特点建立了包括各岗位以目标责任制自控、相关部

门和岗位之间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责统一、严密有效的

内控防线。 

（3）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人

员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。 

（4）公司建立科学严密的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目标和

原则，并对公司面临的内外部风险进行辨识和评估，不断优化风险控制程序和手

段。各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行揭示和梳理，有

针对性地建立详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 

（5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权标准和流程，确

保授权机制的贯彻执行。 

（6）公司建立了完善的内部会计控制，公司会计核算与基金会计核算在业

务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完

全分开，分账管理，独立核算。 

（7）公司建立了科学、严格的岗位分离机制，明确划分各岗位职责，投资

和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要

业务部门和岗位进行物理隔离。 

（8）公司建立重大风险应急处置机制，制订切实有效的应急应变措施，按

照预案妥善处理。 

（9）公司建立有效的信息交流渠道和沟通机制，明确报告机制路径和业务

汇报体系，保证业务信息在既定路径高效、有序、准确、完整传递，实现自下而

上的及时报告和自上而下的有效反馈。 

（10）公司通过建立完整的研究管理、投资决策和交易管理等制度体系，以

实现投资管理业务控制。 

（11）公司制定规范的信息披露管理办法，不断优化完善机制流程，确保公

开披露信息的真实、准确、完整、及时。 

（12）公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效

性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，内控检查评价部门通过定期或不定期检

查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 

5、基金管理人内部控制制度声明书 

基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理

人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人

的合法权益。 

第四部分  基金托管人 

一、基本情况 

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 

首次注册登记日期：1983年10月31日 

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 

法定代表人：葛海蛟 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 

托管部门信息披露联系人：许俊 

传真：（010）66594942 

中国银行客服电话：95566 

二、基金托管部门及主要人员情况 

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有

丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，

60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服

务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投

资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、

境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权

基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中

国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管

增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 

三、证券投资基金托管情况 

截至2023年6月30日，中国银行已托管1053只证券投资基金，其中境内

基金1002只，QDII基金51只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指

数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托

管规模位居同业前列。 

四、托管业务的内部控制制度 

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的

组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。

中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险

控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、

全程的风险管控。 

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控

制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”

等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获

得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管

业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规

和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理

人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据

交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基

金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报

告。 

第五部分  相关服务机构 

一、基金份额销售机构 

1、场外销售机构 

（1）直销机构 

序号  机构名称  机构信息  

1  国泰基金管理有限公司直销柜台  地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层  

直销业务专用电话：021-31081759  

客户服务专线：400-888-8688，021-31089000  

传真：021-31081861  网址：www.gtfund.com  

2  国泰基金 电子交易平台  电子交易网站：www.gtfund.com登录网上交易页面 智能手机APP平台：iphone交易客户端、Android交易客户端  

电话：021-31089000  联系人：赵刚  

（2）其他场外销售机构 

本基金的其他场外销售机构信息详见基金管理人网站。 

2、场内销售机构 

场内将通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所

和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位销售。 

3、基金管理人可根据有关法律法规规定，增减或变更销售机构，并在基金

管理人网站上公示。 

二、注册登记机构 

名称：中国证券登记结算有限责任公司 

地址：北京市西城区太平桥大街17号 

法定代表人：于文强 

联系人：赵亦清 

电话：010-50938600 

传真：010-50938907 

三、出具法律意见书的律师事务所 

名称：上海市通力律师事务所 

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心18楼至20楼 

负责人：韩炯 

联系电话：021-31358666 

传真：021-31358600 

经办律师：黎明、丁媛 

联系人：丁媛 

四、审计基金财产的会计师事务所 

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

单元01室 

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 

执行事务合伙人：李丹 

联系电话：021-23238888 

传真：021-23238800 

联系人：张晓阳 

经办注册会计师：张炯、张晓阳 

第六部分  基金的募集 

一、基金募集的依据 

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

合同及其他有关规定，并经中国证监会2016年3月10日证监许可【2016】487

号文（《关于准予国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》）准

予注册募集。 

二、基金类型和存续期限 

1、基金类型：混合型证券投资基金 

2、基金运作方式：契约型。本基金在基金合同生效后18个月内（含第18

个月），场内份额与场外份额均不开放申购、赎回业务，但场内份额可在本基金

符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易。基金合同生

效后第18个月度对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为国泰融

丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 

3、基金的存续期间：不定期 

4、基金份额的类别 

本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额

分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎

回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；

在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本

类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的

不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和

基金份额累计净值。 

投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道

申购与赎回A类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回C类基金份额。本基金

A类基金份额参与上市交易，C类基金份额不参与上市交易。 

根据基金运作情况，在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加

新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销售服

务费率、变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办

法及规则进行调整等，而无需召开基金份额持有人大会。 

三、基金份额的认购 

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2016]487号文核准，自2016年5月3日起向社会公开募集，于2016年5月20

日结束本基金的募集工作。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，

本次募集的净认购金额为1,116,220,713.61元人民币，折合基金份额

1,116,220,713.61份，认购资金在募集期间产生的银行利息共计171,964.31元人

民币，折合基金份额171,964.31份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，

归各基金份额持有人所有。上述资金总额已于2016年5月25日全额划入本基金

在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。 

按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，本基金募集期间含本息共募集

1,116,392,677.92份基金份额，有效认购户数为6,451户。其中，本基金管理人的

基金从业人员认购本基金的基金份额102,372.67份（含募集期利息结转的份额），

占基金总份额比例为0.01%。 

第七部分  基金合同的生效 

一、基金合同的生效 

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2016年5月26

日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露。连续60个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清

算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。 

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 

第八部分  基金份额的上市交易 

在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金

在基金合同生效后18个月内（含第18个月），基金份额在上海证券交易所上市

交易。 

基金合同生效后第18个月度对日起，本基金按照基金合同约定自动转为上

市开放式基金（LOF），并更名为国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基

金（LOF），转换后本基金A类基金份额继续在上海证券交易所上市交易。本基

金在转型前后可根据实际情况暂停上市交易，暂停与恢复时间以基金管理人公告

为准。 

本基金C类基金份额不上市交易，未来在履行适当程序后可上市交易，无

需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人将按规定公告。 

一、上市交易的地点 

本基金A类基金份额上市交易的地点为上海证券交易所。 

二、上市交易的时间 

本基金A类基金份额已于2016年8月26日在上海证券交易所上市交易。 

A类基金份额上市交易后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司证券登记系统中的A类基金份额可直接在上海证券交易所上市交易；登记在

中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的场外A类基金份

额通过办理跨系统转托管业务将A类基金份额转至场内证券登记系统后，方可

上市交易。 

三、上市交易的规则 

本基金A类基金份额的上市交易需遵循《上海证券交易所交易规则》、《上

海证券交易所证券投资基金上市规则（修订稿）》等上海证券交易所相关业务规

则、通知、指引、指南等有关规定。 

四、上市交易的费用 

本基金A类基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。 

五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 

本基金A类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基

金法》和相关法律法规以及上海证券交易所的相关业务规则、通知、指引、指南

等有关规定执行。基金管理人有权根据基金转换需求与交易所相关规定暂停交易

或上市。 

六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等

相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，

且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 

在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提

下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召

开基金份额持有人大会审议。 

第九部分  基金份额的申购与赎回 

本基金在基金合同生效后18个月内（含第18个月）不开放申购、赎回业务，

但场内份额可在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况

下上市交易。基金合同生效后第18个月度对日起，本基金转为上市开放式基金

（LOF），并更名为国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 

投资人可通过场内或场外两种方式进行A类基金份额的申购与赎回，可通

过场外方式申购与赎回C类基金份额。 

一、申购和赎回场所 

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金转为上市开放式基金

（LOF）后，投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销机构及其

他场外销售机构办理场外份额的申购和赎回业务。基金投资人也可使用上海证券

账户，通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国

证券登记结算有限责任公司认可的会员单位利用上海证券交易所交易系统办理

场内份额的申购和赎回业务。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列

明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。若基金

管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过

上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当在销售

机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额

的申购与赎回。 

二、申购和赎回的开放日及时间 

1、开放日及开放时间 

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 

本基金转为上市开放式基金（LOF）后，若出现新的证券/期货交易市场、

证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开

放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告。 

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 

根据基金合同的约定，本基金已于2017年11月27日起转换为国泰融丰外

延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF），本基金自2017年12月5日起开

始办理申购、赎回等业务。详细内容请参阅2017年12月4日刊登在《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券

投资基金（LOF）开放日常申购（含定投）、赎回业务并开展费率优惠活动的公

告》。 

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金

份额申购、赎回的价格。 

三、申购与赎回的原则 

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算； 

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回； 

5、投资人通过上海证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务时，需遵

守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法

律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内

申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。 

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

四、申购与赎回的程序 

1、申购和赎回的申请方式 

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。 

2、申购和赎回的款项支付 

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项时，

申购成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全

额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和

销售机构等不承担由此产生的利息损失。 

基金份额持有人递交赎回申请时，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎

回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内

支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回

款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 

3、申购和赎回申请的确认 

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交

易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）

及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购

不成功，则申购款项退还给投资人。 

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申

请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由于投资人的过

错产生的任何损失由投资人自行承担。 

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确

认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介上公告并报中国证监会备案。 

五、申购和赎回的数量限制 

1、申购金额的限制 

投资人场外申购本基金，单笔申购最低金额为1.00元（含申购费）。各销售

机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定

为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 

投资人场内申购本基金，单笔最低申购金额为1,000.00元（含申购费），且

须为1元的整数倍。 

2、赎回份额的限制 

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人办理基金

份额场外赎回时，单笔赎回申请的最低份额为1.00份，若某基金份额持有人赎

回时在销售机构保留的基金份额不足1.00份，则该次赎回时必须一起赎回。基

金份额持有人办理基金份额场内赎回时，单笔赎回申请的最低份额为100.00份，

且赎回申请的基金份额必须是整数份额。 

3、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但

各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为

准。 

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

具体请参见相关公告。 

5、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 

7、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中

国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 

1、申购费用 

本基金在基金合同生效后18个月内（含第18个月）不开放申购业务，基金

合同生效后第18个月度对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为

国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。本基金已于2017年11

月27日起转换为国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF），本基

金自2017年12月5日起开始办理场内与场外份额的申购等业务。 

（1）本基金A类基金份额的申购费率具体如下： 

投资人场内申购和场外申购A类基金份额费率一致，具体如下表所示： 

申购金额（M）  申购费率  

M﹤100万元  1.00%  

100万元≤M﹤300万元  0.60%  

300万元≤M﹤500万元  0.30%  

M≥500万元  每笔交易1,000.00元  

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，不列入基

金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 

（2）本基金C类基金份额仅开通场外份额，不开通场内份额。投资人可以

场外申购C类基金份额。本基金C类基金份额不收取申购费。 

2、赎回费用 

本基金在基金合同生效后18个月内（含第18个月）不开放赎回业务，基金

合同生效后第18个月度对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为

国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。本基金已于2017年11

月27日起转换为国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF），本基

金自2017年12月5日起开始办理场内与场外份额的赎回等业务。 

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基

金份额时收取。 

（1）本基金A类基金份额的赎回费率 

本基金A类基金份额对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全

额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于90日的投资人收取的赎回费，

将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于90日但少于180

日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持

有期不少于180日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金

财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持

续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.50%的赎回费并全额计入基金

财产。 

本基金A类基金份额的赎回费率如下： 

场外赎回费  申请份额持有期限（N）  赎回费率  

N＜7日  1.50%  

7日≤N＜30日  0.75%  

30日≤N＜180日  0.50%  

N≥180日  0.00%  

场内赎回费  申请份额持有期限（N）  赎回费率  

N﹤7日  1.50%  

N≥7日  0.50%  

（2）本基金C类基金份额的赎回费率 

本基金C类基金份额仅开通场外份额，不开通场内份额。投资人可以场外

赎回C类基金份额。 

本基金C类基金份额对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回

费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于30日的基金份额持有人不

收取赎回费。 

本基金C类基金份额的赎回费率如下： 

申请份额持有期限（N）  赎回费率  

N＜7日  1.50%  

7日≤N＜30日  0.50%  

N≥30日  0.00%  

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。 

4、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有

限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或

中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合

同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会

审议。 

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市

场情况制定基金持续营销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金

持续营销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资

人适当调低基金申购费率。 

七、申购份额与赎回金额的计算方式 

1、申购份额的计算方式 

本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申

购费用和净申购金额。 

（1）本基金基金份额的申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如

下： 

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 

申购费用＝申购金额－净申购金额 

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 

（2）本基金基金份额的申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 

申购费用＝固定金额 

净申购金额＝申购金额－申购费用 

申购份额＝净申购金额/ T日基金份额净值 

场外申购份额的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此

误差产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额的计算先按四舍五入原则

保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还给投

资人。 

例：某投资人投资10,000.00元通过场外申购本基金A类基金份额，申购费率

为1.00%，假设申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则其可

得到的申购份额为： 

净申购金额＝10,000.00/（1＋1.00%）＝9,900.99元 

申购费用＝10,000.00－9,900.99＝99.01元 

申购份额＝9,900.99/ 1.0400＝9,520.18份 

即投资人投资10,000.00元通过场外申购本基金A类基金份额，对应申购费

率为1.00%，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则可得

到9,520.18份A类基金份额。 

例：某投资人投资10,000.00元通过场内申购本基金A类基金份额，申购费率

为1.00%，假设申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则其可

得到的申购份额为： 

净申购金额＝10,000.00/（1＋1.00%）＝9,900.99元 

申购费用＝10,000.00－9,900.99＝99.01元 

申购份额＝9,900.99/ 1.0400＝9,520.18（四舍五入保留到小数点后两位）＝

9,520份（截位法保留到整数位） 

退款金额＝0.18×1.0400＝0.19元 

即投资人投资10,000.00元通过场内申购本基金A类基金份额，对应申购费率

为1.00%，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则可得到9,520

份基金份额A类基金份额，退还金额为0.19元。 

2、赎回金额的计算方式 

本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回金额为按实际确认

的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为

元。具体计算公式为： 

赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 

赎回费用＝赎回金额×赎回费率 

净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 

赎回金额的计算结果以四舍五入的原则保留到小数点后2位，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。 

例：某投资人赎回10,000份A类基金份额，持有20天后在场外赎回，对应

的赎回费率为0.75%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0200元，

则其可获得的赎回金额为： 

赎回金额＝10,000×1.0200＝10,200.00元 

赎回费用＝10,200.00×0.75%＝76.50元 

净赎回金额＝10,200.00－76.50＝10,123.50元 

即投资人赎回10,000 份A类基金份额，持有20天后在场外赎回，对应的

赎回费率为0.75%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0200元，

则其可获得的赎回金额为10,123.50元。 

例：某投资人赎回10,000份A类基金份额，持有20天后在场内赎回，对应

的赎回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0200元，

则其可获得的赎回金额为： 

赎回金额＝10,000×1.0200＝10,200.00元 

赎回费用＝10,200.00×0.5%＝51.00元 

净赎回金额＝10,200.00－51.00＝10,149.00元 

即投资人赎回10,000份A类基金份额，持有20天后在场内赎回，对应的赎

回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0200元，则其

可获得的赎回金额为10,149.00元。 

3、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5

位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值

在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可

以适当延迟计算或公告。 

八、拒绝或暂停申购的情形 

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托

管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。 

4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导

致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或

中国证监会另有规定的除外。 

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发

生上述第7项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申

请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情

况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓

支付赎回款项： 

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值

50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基

金赎回申请或延缓支付赎回款项。 

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。 

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人

应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总

量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情

形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当

日可能未获受理部分予以撤销。当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时，场内赎

回申请按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则

办理。在暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎

回业务的办理并公告。 

十、巨额赎回的情形及处理方式 

1、巨额赎回的认定 

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 

2、巨额赎回的处理方式 

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。 

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回

申请时，按正常赎回程序执行。 

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有

困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金

资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基

金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，

应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；

对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；

选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下

一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基

础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回

申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 

若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的

赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总

份额50%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有

人当日赎回申请未超过50%的部分，可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部

分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 

3、巨额赎回的场内处理方式 

巨额赎回的场内处理，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公

司的有关业务规则办理。 

4、巨额赎回的公告 

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者基

金管理人网站在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2

日内在指定媒介上刊登公告。 

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒

介上刊登暂停公告。 

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净

值。 

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时

间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重

新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购

或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 

十二、基金转换 

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。 

十三、基金的非交易过户 

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等

情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过

户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份

额的投资人。 

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注

册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 

十四、基金的转托管 

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，包括

系统内转托管和跨系统转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管

费。 

1、系统内转托管 

（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统

内不同销售机构之间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位之间

进行转指定的行为。 

（2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额

场外赎回的销售机构时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 

（3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额

场内赎回或交易的会员单位时，需办理已持有基金份额的系统内转指定。 

2、跨系统转托管 

（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算

系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告，C类基

金份额不能进行跨系统转托管。 

（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司

及上海证券交易所的相关规定办理。 

十五、定期定额投资计划 

本基金在基金合同生效后18个月内（含第18个月）不开展定期定额投资计

划。在基金合同生效后第18个月度对日起，本基金自动转为上市开放式基金

（LOF），并更名为国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）后，

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规

定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投

资计划最低申购金额。 

本基金已于2017年11月27日起转换为国泰融丰外延增长灵活配置混合型

证券投资基金（LOF），本基金自2017年12月5日起开始办理定期定额投资业

务。详细内容请参阅2017年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》上的《国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）开

放日常申购（含定投）、赎回业务并开展费率优惠活动的公告》。 

十六、基金份额的冻结和解冻 

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，

以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然

参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 

十七、基金份额的转让 

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由注册登记

机构办理基金份额的过户注册登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将

提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让

业务。 

十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金

业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。 

第十部分  基金的投资 

一、投资目标 

在基金合同生效后18个月内（含第18个月），通过对定向增发项目的深入

研究，在严格控制风险的基础上，充分挖掘潜在的投资机会，力争为基金份额持

有人获得长期稳定的回报；本基金转为上市开放式基金（LOF）后，深入挖掘并

充分理解国内经济增长和结构转型所带来的外延式增长的投资机会，在积极把握

宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争

获取超越业绩比较基准的收益。 

二、投资范围 

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他

经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、权证等权益类金融工具，

债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政

府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交

易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证

券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构

的相关规定执行。 

基金的投资组合比例为：基金合同生效后18个月内（含第18个月），股票

资产占基金资产的比例为0%-100%；非公开发行股票资产占本基金非现金资产

的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存

出保证金和应收申购款等。 

本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产（含存托凭证）占基金资

产的比例为0%-95%；投资外延增长主题的上市公司证券（含存托凭证）占本基

金非现金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的

交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的

政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 

如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资

产配置比例进行调整。 

三、投资策略 

（一）本基金在基金合同生效后18个月内（含第18个月），通过对宏观经

济，行业轮动效应与定向增发项目优势的深入研究，优选能够改善、提升企业基

本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结

构作为投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。 

1、大类资产配置策略 

本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变

化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的

发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资

产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 

2、定向增发股票投资策略 

本基金从发展前景和估值水平两个角度出发，通过定性和定量分析相结合的

方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发一二级市场价

差的大小，理性做出投资决策。在严格控制投资组合风险的前提下，对行业进行

优化配置和动态调整。 

首先，本基金将采用定性分析方法进行价值挖掘。在充分分析与评价上市公

司面临的市场环境以及现有的业务环节、竞争优劣势的基础上，从定向增发的项

目目的、发行对象、项目类别等角度，多层面地分析定向增发项目可能对上市公

司产生的影响，预测上市公司在完成定向增发项目后能够获得的资源质量、能够

达到的经营状态、以及能够实现的竞争优势等。 

其次，在定性分析的基础上，本基金采用定量分析的方法筛选具有较好投资

价值的定向增发股票。通过分析定向增发项目公司的估值指标、成长性指标、现

金流指标等财务指标，筛选出成长性确定、现金流量状况良好、盈利能力和偿债

能力较强、但价值相对被低估的公司，作为本基金的备选定向增发股票。再将定

向增发对上市公司的影响量化为对财务指标的影响，预测定向增发公司未来在资

产结构、运营效率、盈利能力等方面的动态变化趋势。将上市公司估值水平与市

场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平比较，综合评价成长能

力与估值水平。 

最后，经过严格的定性分析和定量分析，最终确定股票投资组合，并适时进

行投资组合调整。 

由于不同类型定向增发项目对企业的股权结构、资产质量、财务状况等方面

的影响不尽相同，本基金依据定向增发在发行目的、发行对象、项目类别等方面

的差异，将定向增发股票投资策略细分为以下几种情况： 

①项目融资类定向增发投资 

项目融资类的定向增发项目的主要目的是通过项目开发实现主营业务的拓

展，市场份额的提高，以及上市公司业绩的增厚。 

项目融资类定向增发的特点在于公司在融资项目完成后，无法在短期显现其

盈利能力。在项目完工后，公司的财务绩效逐步体现，公司盈利能力逐步改善。

同时，募集资金的规模，机构投资者的认购比例对公司财务表现有一定的影响。 

本基金将着重评价项目融资类定向增发的项目本身以及项目对公司经营的

影响。详细评估项目具体投资方向，评价项目对企业现有经营业务与财务状况的

关联和影响，预测其对企业基本面指标的影响等。通过筛选与分析业绩变化情况，

自下而上评估，结合公司基本面情况，择优选取成长性好，安全边际高的公司进

行投资。 

②引入战略投资者类定向增发投资 

引入战略投资者类定向增发项目通过定向增发引进战略投资者，为公司带来

先进的生产技术、管理理念，并改善法人治理结构。 

本基金对引入战略投资者类定向增发项目将详细评估战略投资者的股东情

况、公司治理结构、过往业绩、业务前景，及其与企业的合作方式、合作深度与

合作理念，评价其对企业未来经营业务、发展方向、财务状况等基本面指标的影

响。通过定性与定量分析的方式，挑选具有吸引力能够带来长期稳定收益的股票。 

③大股东主导的定向增发投资 

大股东主导的定向增发项目主要指集团公司整体上市和实际控制人资产注

入两类定向增发项目，也包括公司间资产置换重组中发行对象包含大股东或者大

股东关联方，以及融资收购资产中收购大股东资产的定向增发项目。从根本上来

说，此类项目不仅直接改变公司的资产结构，同时也会对企业未来在生产、经营、

管理等多个方面产生影响。本基金通过定性和定量方法分析大股东的增资目的、

增发资产的质量等方面，评估定向增发项目对上市公司可能产生的影响，挑选具

有绝对或相对估值吸引力的公司股票，再通过分析和评估股权变化，结合预期盈

利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。 

④公司间资产置换重组类定向增发投资（非大股东方参与） 

通过定向增发项目实现公司间资产置换是企业与其他主体对企业资产的分

布状态进行重新组合、调整、配置的过程。重组前后公司的估值往往会有明显的

改变。 

由于此类资产重组为非大股东方参与，通常会对公司带来正面影响，本基金

将关注公司间资产置换类定向增发项目对增发公司资产质量的影响，以及业务范

围、行业地位与市场份额的变化，通过定量与定性分析在市场上收集公开的事件

信息，对事件影响中的公司进行分析与估值，挑选具有吸引力的公司股票。 

⑤融资收购其他资产类定向增发投资（非大股东方参与） 

对于融资收购非大股东方资产的定向增发项目，长期来看，公司能够通过定

向增发项目中收归的资产实现企业基本面指标的优化。通过上下游产业并购、同

业竞争对手合并或跨行业并购实现公司主营业务的拓展，可以减少公司运营成本

或大幅提升市场占有量来重组企业现有资源，提升经营业绩。重组前后公司的估

值往往会有明显的改变。 

本基金将着重关注此类定向增发项目对增发公司业务范围、行业地位与市场

份额的变化，通过定量与定性分析在市场上收集公开的事件信息，对事件影响中

的公司进行分析与估值，挑选具有吸引力的公司股票。 

⑥壳资源重组类定向增发投资 

壳资源重组指上市公司通过定向增发股票的方式向非上市公司收购资产，非

上市公司注入优质资产并取得上市公司绝对控股权的定向增发方式。壳资源重组

类定向增发中，壳公司的基本面将发生重大改变。本基金在投资壳资源重组类定

向增发项目时，主要以借壳公司为重点考察对象，考察其过往业绩、股东情况、

业务前景，并分析壳公司资产负债剥离情况等一系列财务与基本面指标，并结合

行业分析与估值，挑选具有吸引力能够带来长期稳定收益的股票。 

本基金将深入研究不同类别的定向增发项目在不同期限内对公司基本面的

影响，分析基本面变化，在一年期定增项目中根据定向增发项目类别择优参加，

尽可能获取定向增发项目给投资者带来的超额收益。 

3、债券投资策略 

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金

融工具，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产

的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，

预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下

而上的个券选择方法构建债券投资组合。 

4、股指期货交易策略 

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，

本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的对冲作用，降低股票组合

的系统性风险，改善组合的风险收益特征。 

5、中小企业私募债投资策略 

本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益

性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同

基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 

6、资产支持证券投资策略 

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、

风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采

用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相

应的投资决策。 

7、权证投资策略 

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金

在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础

上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 

（二）本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在有效控制风险的前提下，

深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，在积极把握

宏观经济和市场发展趋势的基础上，将股权变动、资产重组等上市公司外延增长

活动作为投资的主线，通过股票与债券等资产的合理配置，力争基金资产的持续

稳健增值。 

具体而言，本基金转为上市开放式基金（LOF）后的投资策略分两个层次：

首先是大类资产配置，即采用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），依据对

宏观经济、企业盈利、流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的

配置比例；其次是个股精选策略，在大类资产配置的基础上，通过对影响上市公

司当前及未来价值的外延增长活动进行全面的分析，深入挖掘受益于外延增长或

市场估值未能充分体现外延增长影响的上市公司股票，在综合考虑投资组合的风

险和收益的前提下，完成本基金投资组合的构建，并依据外延增长活动的深入对

其进行动态调整。 

1、大类资产配置策略 

本基金运用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），通过宏观经济、企业

盈利、流动性、估值和行政干预等相关因素的分析判断，采用评分方法确定大类

资产配置比例。 

2、个股精选投资策略 

（1）外延增长主题的上市公司范畴的界定 

本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的外延增长主题的上市公司， 

具体包括：1）并购重组已实施，并对公司的经营持续性产生影响的上市公司； 2）

已公告并购重组预案，在对其进行合法性、合理性和可行性分析后判断具备较强

可操作性的上市公司；3）控股股东或者实际控制人发生变动，预期该变化对公

司经营产生积极及正面影响的上市公司；4）在经济制度改革或国家产业政策发

生重大变化的情况下，股东或实际控制人对其有并购重组计划并公告的上市公

司。除上述上市公司之外，如果某些细分行业和公司同样符合外延增长主题的定

义，本基金也会酌情将其纳入外延增长主题的投资范围。 

未来如果基金管理人认为有更适当的外延增长主题的公司划分标准，基金管

理人有权对外延增长主题的公司范围的界定方法进行变更。本基金由于上述原因

变更外延增长主题的公司范围的界定方法不需经基金份额持有人大会通过，但应

及时告知基金托管人并公告。 

（2）初选股票库的构建 

本基金对初选股票库的构建，是在外延增长主题界定的范畴中，过滤掉明显

不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止

投资的股票、ST和*ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件

和诉讼的股票等。 

同时，本基金将密切关注股票市场企业动态，根据实际情况调整初选股票库。 

（3）风格股票库的构建 

在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综

合评估备选公司并购重组活动的价值，从中选择通过并购重组活动实现企业外延

式增长的上市公司。主要考虑三方面因素： 

1）并购重组给公司带来的外延式成长性评估 

本基金认为企业通过并购重组实现外延式扩张，是实现企业价值提升的重要

途径，而企业价值的提升必将反映在股价上。本基金将通过深入的研究，综合评 

估并购重组企业的行业增长前景；以及并购重组活动给上市公司带来的协同效

应，包括但不限于通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、企业竞争优势和

品牌价值提升、经营效率改善、利润水平大幅提高等。 

2）并购交易中资产定价的合理性评估 

并购交易定价是指交易双方确定的标的企业的资产转让价格。判断并确定并

购定价的合理性成为决定并购交易能否成功实施的关键因素。 

本基金采用定量分析方法，对并购交易中的资产定价合理性进行评估。定量

分析方法包括但不限于市盈率（P/E）、市值增长比率（PEG）、市净率（P/B）、

企业价值/息税前利润（EV/EBITDA）、折旧、自由现金流贴现（DCF）等。 

3）股票可交易价格的合理性评估 

本基金将理性评估外延增长主题股票的可交易价格，从中选择估值水平相对

合理的股票。 

3、存托凭证投资策略 

本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存

托凭证的投资。 

4、固定收益类投资工具投资策略 

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金

融工具，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产

的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，

预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下

而上的个券选择方法构建债券投资组合。 

5、股指期货交易策略 

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，

本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的对冲作用，降低股票组合

的系统性风险，改善组合的风险收益特征。 

6、中小企业私募债投资策略 

本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益

性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同

基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 

7、资产支持证券投资策略 

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、

风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采

用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相

应的投资决策。 

8、权证投资策略 

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金

在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础

上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 

四、投资限制 

1、组合限制 

基金的投资组合应遵循以下限制： 

（1）基金合同生效后18个月内（含第18个月），股票资产占基金资产的比

例为0%-100%；非公开发行股票资产占本基金非现金资产的比例不低于80%。

本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产（含存托凭证）占基金资产的

比例为0%-95%；投资外延增长主题的上市公司证券（含存托凭证）占本基金非

现金资产的比例不低于80%； 

（2）基金合同生效后18个月内（含第18个月），每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本

基金转为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内

的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资

产净值的10%； 

（4）本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金管理人管理的全部开

放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司

发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理

的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流

通股票的30%； 

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），

不超过该证券的10%； 

（6）本基金投资于权证的投资限制如下： 

1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 

2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 

3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5%； 

（7）本基金投资于资产支持证券的投资限制如下： 

1）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%； 

2）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

3）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%； 

4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期； 

（10）本基金投资于股指期货时，遵守以下投资限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%； 

2）基金合同生效后18个月内（含第18个月），在任何交易日日终，持有的

买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；

本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在任何交易日日终，持有的买入股指期

货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证

券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 

（11）本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的20%，本

基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。在基金

合同生效后18个月内（含第18个月），本基金投资中小企业私募债券的到期日，

不得超过基金合同生效后第18个月度对日的前一日； 

（12）基金合同生效后18个月内（含第18个月），本基金资产总值不超过

基金资产净值的200%；本基金转为上市开放式基金（LOF）后，基金资产总值

不超过基金资产净值的140%； 

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

围保持一致； 

（14）本基金转为上市开放式基金（LOF）后，主动投资于流动性受限资产

的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理

人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算； 

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限

制。 

除上述第（2）、（13）、（14）项和第（7）项第5）目另有约定外，因证券/

期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在相关证券可交易的

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规

定的从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。 

基金管理人应当自本基金转为上市开放式基金（LOF）之日起3个月内使基

金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、

投资策略应当符合基金合同的约定。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需召

开基金份额持有人大会审议。 

2、禁止行为 

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 

（1）承销证券； 

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 

（3）从事承担无限责任的投资； 

（4）向其基金管理人、基金托管人出资； 

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资

不再受相关限制。 

3、关联交易 

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 

五、业绩比较基准 

1、基金合同生效后18个月内（含第18个月），本基金业绩比较基准为： 

国证定增指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。 

基金合同生效后18个月内（含第18个月），股票投资部分选取国证定增指

数作为业绩比较基准，该指数能够较为全面地反映沪深两市拟定向增发上市公司

的整体表现；债券投资部分选择中证综合债指数作为业绩比较基准，该指数能够

较为全面地反映中国固定收益市场的状况，具有广泛的市场代表性。 

2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业绩比较基准为： 

沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%。 

本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票投资部分选取沪深300指数作

为业绩比较基准，该指数能够较为全面地反映中国股票市场的状况；债券投资部

分选择中证综合债指数作为业绩比较基准，该指数能够较为全面地反映中国固定

收益市场的状况，具有广泛的市场代表性。 

3、如果今后法律法规发生变化，指数编制单位停止计算编制上述指数或修

改指数名称，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适

用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根

据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同

意，并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在指定媒介上公告，

无需召开基金份额持有人大会审议。 

六、风险收益特征 

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市

场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 

七、基金投资组合报告 

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2023年7月19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

本投资组合报告所载数据截至2023年6月30日，本报告所列财务数据未经

审计。 

1、报告期末基金资产组合情况 

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  

1  权益投资  46,576,464.81  21.91  

 其中：股票  46,576,464.81  21.91  

2  固定收益投资  143,969,791.24  67.71  

 其中：债券  143,969,791.24  67.71  

 资产支持证券  -  -  

3  贵金属投资  -  -  

4  金融衍生品投资  -  -  

5  买入返售金融资产  10,104,000.00  4.75  

 其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -  

6  银行存款和结算备付金合计  11,887,339.14  5.59  

7  其他各项资产  83,116.02  0.04  

8  合计  212,620,711.21  100.00  

2、报告期末按行业分类的股票投资组合 

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）  

A  农、林、牧、渔业  -  -  

B  采矿业  6,063,658.00  3.00    

C  制造业  34,961,829.58  17.30  

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -  

E  建筑业  578,195.00  0.29  

F  批发和零售业  -  -  

G  交通运输、仓储和邮政业  897,122.00  0.44  

H  住宿和餐饮业  -  -  

I  信息传输、软件和信息技术服务业  1,165,974.63  0.58  

J  金融业  2,226,139.00  1.10  

K  房地产业  -  -  

L  租赁和商务服务业  -  -  

M  科学研究和技术服务业  -  -  

N  水利、环境和公共设施管理业  683,546.60  0.34  

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  

P  教育  -  -  

Q  卫生和社会工作  -  -  

R  文化、体育和娱乐业  -  -  

S  综合  -  -  

 合计  46,576,464.81  23.05  

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细 

序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(％)  

1  000603  盛达资源  237,600  2,872,584.00  1.42  

2  688531  日联科技  13,591  2,018,399.41  1.00  

3  301035  润丰股份  22,944  1,802,710.08  0.89  

4  000333  美的集团  26,200  1,543,704.00  0.76  

5  688036  传音控股  9,976  1,466,472.00  0.73  

6  688121  卓然股份  36,909  1,380,396.60  0.68  

7  688503  聚和材料  13,533  1,319,467.50  0.65  

8  600519  贵州茅台  700  1,183,700.00  0.59  

9  688518  联赢激光  41,747  1,163,071.42  0.58  

10  601058  赛轮轮胎  96,800  1,102,552.00  0.55  

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(％)  

1  国家债券  10,617,522.33  5.26  

2  央行票据  -  -  

3  金融债券  10,231,487.43  5.06  

 其中：政策性金融债  -  -  

4  企业债券  67,066,794.52  33.19  

5  企业短期融资券  -  -  

6  中期票据  56,053,986.96  27.74  

7  可转债（可交换债）  -  -  

8  同业存单  -  -  

9  其他  -  -  

10  合计  143,969,791.24  71.26  

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细 

序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(％)  

1  149240  20长江05  150,000  15,425,233.97  7.63  

2  101900332  19长电MTN001  150,000  15,171,418.03  7.51  

3  019688  22国债23  105,000  10,617,522.33  5.26  

4  102101393  21招金MTN003  100,000  10,404,583.56  5.15  

5  143734  18金隅02  100,000  10,393,945.21  5.14  

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细 

本基金本报告期末未持有权证。 

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

本基金本报告期内未投资股指期货。 

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本基金本报告期内未投资国债期货。 

11、投资组合报告附注 

（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商证券、长江

证券”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、

处罚的情况。 

招商证券及下属分支机构因金融软件产品不合格、内部制度不完善、独立财

务顾问业务工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规、投资银行类业务尽职调查不充

分、5.16网络安全事件反映出公司内部管理存在漏洞、权责分配机制不完善、

投资银行类业务内部控制不完善、分公司未配备合规管理人员、发布证券研究报

告业务违规等问题，未向监管部门报送财务及业务报表、发布证券研报业务违规

等问题，受到上交所、深交所、证监会、地方证监局警示函、立案、罚款、责令

改正、没收违法所得等处罚。 

长江证券下属分支机构因员工展业无相关资质、违规提供投顾服务等问题，

受到地方证监局警示、责令改正等处罚。 

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司

存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投

资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 

（2）基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的情况。 

（3）其他资产构成 

序号  名称  金额(元)  

1  存出保证金  80,913.68  

2  应收证券清算款  -  

3  应收股利  -  

4  应收利息  -  

5  应收申购款  2,202.34  

6  其他应收款  -  

7  待摊费用  -  

8  其他  -  

9  合计  83,116.02  

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有可转换债券。 

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 

八、侧袋机制的实施和投资运作安排 

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。 

第十一部分  基金的业绩 

本基金业绩截止日为2023年6月30日，并经基金托管人复核。 

本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 

本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 

1、国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）A： 

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2016年5月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日  0.79%  0.18%  11.93%  0.86%  -11.14%  -0.68%  

2017年1月1日至2017年11月26日  -4.83%  0.58%  0.59%  0.77%  -5.42%  -0.19%  

2017年11月27日至2017年12月31日  -0.41%  0.17%  -0.94%  0.51%  0.53%  -0.34%  

2018年度  -19.04%  0.68%  -12.92%  0.80%  -6.12%  -0.12%  

2019年度  17.02%  0.65%  23.09%  0.74%  -6.07%  -0.09%  

2020年度  17.92%  0.52%  17.63%  0.85%  0.29%  -0.33%  

2021年度  11.97%  0.27%  -0.76%  0.70%  12.73%  -0.43%  

2022年度  -2.67%  0.26%  -12.04%  0.77%  9.37%  -0.51%  

2023年上半年  0.56%  0.20%  0.73%  0.50%  -0.17%  -0.30%  

2016年5月26日（基金合同生效日）至2017年11月26日  -4.08%  0.46%  12.59%  0.81%  -16.67%  -0.35%  

2017年11月27日至2023年6月30日  21.91%  0.49%  9.82%  0.75%  12.09%  -0.26%  

注：（1）2016年5月26日为国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基

金合同生效日，2017年11月27日起，国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资

基金转型为国泰融丰外延灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 

（2）上表中最后两个时间段数据即为本基金自基金合同生效以来至今数据。 

2、国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C： 

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2022年2月14日至2022年12月31日  -1.24%  0.26%  -7.92%  0.78%  6.68%  -0.52%  

2023年上半年  0.36%  0.20%  0.73%  0.50%  -0.37%  -0.30%  

2022年2月14日至2023年6月30日  -0.88%  0.24%  -7.25%  0.70%  6.37%  -0.46%  

注：2016年5月26日为国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基金合

同生效日，2017年11月27日起，国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金

转型为国泰融丰外延灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。自2022年2月14

日起，本基金增加C类份额并分别设置对应的基金代码。 

第十二部分  基金的财产 

一、基金资产总值 

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 

二、基金资产净值 

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 

三、基金财产的账户 

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财

产账户相独立。 

四、基金财产的保管和处分 

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不

得被处分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 

第十三部分  基金资产估值 

一、估值日 

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。 

二、估值对象 

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、

其它投资等资产及负债。 

三、估值方法 

1、证券交易所上市的有价证券的估值 

（1）交易所上市的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证

券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环

境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交

易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发

行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取

第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 

（3）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘

价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 

（4）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债，采用估值技

术确定的公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。 

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取

第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。 

5、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 

6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。国家有最新规定的，按其规定进行估值。 

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。 

8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行，国家有

最新规定的，按其规定进行估值。 

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。 

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。 

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 

四、估值程序 

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该

类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国

家另有规定的，从其规定。 

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。 

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基

金管理人按约定对外公布。 

五、估值错误的处理 

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生

估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 

1、估值错误类型 

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、

或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按

下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 

2、估值错误处理原则 

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正； 

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； 

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方； 

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 

3、估值错误处理程序 

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方； 

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估； 

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失； 

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，

由基金注册登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 

六、暂停估值的情形 

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时。 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。 

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值。 

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

七、基金净值的确认 

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责

计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当

日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值

计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 

八、特殊情况的处理 

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第7项进行估值

时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据

错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管

人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消

除由此造成的影响。 

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 

第十四部分  基金的收益与分配 

一、基金利润的构成 

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。 

二、基金可供分配利润 

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。 

三、基金收益分配原则 

1、在符合有关基金分红条件的前提下，在基金合同生效后18个月内（含

第18个月），本基金每年收益分配次数不得少于1次，年度收益分配比例不得低

于基金年度可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益

分配；在本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金管理人可以根据实际情

况进行收益分配，具体分配方案以公告为准； 

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。本基金基金合同

生效后18个月内（含第18个月）的收益分配方式为现金分红。本基金转为上市

开放式基金（LOF）后，登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下

的基金份额，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额

净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若基金份额持有人不选择，本基

金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人上海证

券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项

遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销

售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方

面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 

四、收益分配方案 

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

五、收益分配方案的确定、公告与实施 

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时

间不得超过15个工作日。 

六、基金收益分配中发生的费用 

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行

承担。对于场外份额，当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付

银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利

自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

对于场内份额，现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券

登记结算有限责任公司的相关规定。 

七、实施侧袋机制期间的收益分配 

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 

第十五部分  基金费用与税收 

一、基金费用的种类 

1、基金管理人的管理费； 

2、基金托管人的托管费； 

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 

6、基金份额持有人大会费用； 

7、基金的证券/期货交易费用； 

8、基金的银行汇划费用； 

9、基金上市费及年费 

10、基金的开户费用、账户维护费用； 

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。 

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 

1、基金管理人的管理费  

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提。管理费的计

算方法如下： 

H＝E×1.00%÷当年天数 

H为每日应计提的基金管理费 

E为前一日的基金资产净值 

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 

2、基金托管人的托管费 

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计

算方法如下： 

H＝E×0.20%÷当年天数 

H为每日应计提的基金托管费 

E为前一日的基金资产净值 

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 

3、C类基金份额的销售服务费 

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费

率为0.40%。 

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的

0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： 

H=E×0.40%÷当年天数 

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 

E为C类基金份额前一日的基金资产净值 

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一

致的方式于次月首日起2-5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇

法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 

基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况调低基金管理费率和基金托

管费率，无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实

施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 

三、不列入基金费用的项目 

下列费用不列入基金费用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失； 

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 

3、《基金合同》生效前的相关费用； 

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。 

四、实施侧袋机制期间的基金费用 

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费。 

五、基金税收 

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。 

第十六部分  基金的会计与审计 

一、基金会计政策 

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度； 

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 

4、会计制度执行国家有关会计制度； 

5、本基金独立建账、独立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。 

二、基金的年度审计 

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。 

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 

第十七部分  基金份额转换 

一、基金合同生效满18个月后本基金的存续形式 

本基金基金合同生效满18个月后，满足基金合同约定的存续条件，本基金

无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），并更名为

国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 

本基金在基金合同生效后第18个月度对日起，按照基金合同约定，将国泰

融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基金份额等额转换为国泰融丰外延增长

灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金份额。 

本基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额后，基金份额仍在上海证券

交易所上市交易。本基金在转换为上市开放式基金（LOF）前后可根据情况暂停

上市与交易，暂停与恢复时间以本基金管理人公告为准。 

二、基金合同生效满18个月后的份额转换规则 

对投资人认购或通过二级市场购买并持有到期的每一份基金份额，本基金在

基金合同生效后第18个月度对日，按照份额相等原则转换为国泰融丰外延增长

灵活配置混合型证券投资基金（LOF）份额，场内份额继续登记在证券登记系统

下，场外份额继续登记在登记结算系统下；投资人无需支付转换基金份额的费用。 

三、基金合同生效满18个月后基金的投资管理 

本基金在基金合同生效后第18个月度对日起，本基金继续存续并转换为普

通上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资策略、投资范围、投资比例限制会

相应发生变化，具体变化参见基金合同“基金的投资”章节。 

四、基金合同生效满18个月后的公告 

（一）本基金在基金合同生效后第18个月度对日起，在符合本基金存续条

件下，本基金将继续存续。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续

存续的相关事宜进行公告。 

（二）本基金在基金合同生效后第18个月度对日起，本基金将转换为上市

开放式基金（LOF），基金管理人将在临时公告或在招募说明书中公告相关规则。

管理人有权根据基金转换需求与交易所相关规定暂停交易或上市。 

（三）本基金在基金合同生效后第18个月度对日前三十个工作日内，基金

管理人将进行提示性公告。 

五、本基金的封闭期自2016年5月26日起至2017年11月26日止，自2017

年11月27日起，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国

泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。详细内容请参阅2017

年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于国

泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）的公

告》。 

第十八部分  基金的信息披露 

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。 

二、信息披露义务人 

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。 

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。 

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会的指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网

网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合

同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 

2、对证券投资业绩进行预测； 

3、违规承诺收益或者承担损失； 

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 

6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。 

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。 

五、公开披露的基金信息 

公开披露的基金信息包括： 

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

人重大利益的事项的法律文件。 

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。 

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 

（二）基金份额发售公告 

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。 

（四）上市交易公告书 

基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上

市交易3个工作日前，将上市交易公告书登载在指定媒介上。 

（五）基金净值信息 

1、《基金合同》生效后的前18个月内（含第18个月），在基金份额上市交

易前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 

基金份额上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指

定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额

累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 

2、在本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在开始办理申购或赎回前，

基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

份额净值和基金份额累计净值。 

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 

（六）基金份额申购、赎回价格 

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 

（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。 

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。 

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。 

（八）临时报告 

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。 

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件： 

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 

2、《基金合同》终止、基金清算； 

3、转换基金运作方式、基金合并； 

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所； 

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更； 

8、基金募集期延长或提前结束募集； 

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动； 

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十； 

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼； 

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 

14、基金收益分配事项； 

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更； 

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 

17、本基金开始办理申购、赎回； 

28、本基金发生巨额赎回并延期办理； 

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 

21、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 

22、本基金推出新业务或服务； 

23、本基金转换为上市开放式基金（LOF）； 

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 

（九）澄清公告 

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 

（十）基金份额持有人大会决议 

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 

（十一）投资股指期货相关公告 

本基金投资股指期货，需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等

定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、

持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的

影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 

（十二）投资中小企业私募债券相关公告 

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监

会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 

基金管理人应当在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募

说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 

（十三）投资资产支持证券的相关公告 

基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券

总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。 

基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。 

（十四）清算报告 

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

（十五）实施侧袋机制期间的信息披露 

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 

（十六）中国证监会规定的其他信息。 

六、信息披露事务管理 

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。 

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规规定。 

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年，法律法规另有规定的从其规定。 

七、信息披露文件的存放与查阅 

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、

复制。 

八、暂停或延迟信息披露的情形 

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息： 

1、不可抗力； 

2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时； 

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。 

第十九部分  侧袋机制 

一、侧袋机制的实施条件和程序 

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会。 

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额

为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，

按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账

户份额的赎回申请并支付赎回款项。 

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。 

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主

袋账户。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主

袋账户总份额的10%认定。 

4、申购赎回的具体事项安排详见基金管理人届时的相关公告。 

三、实施侧袋机制期间的基金投资 

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 

四、实施侧袋机制期间的基金估值 

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 

五、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 

基金管理人应当在终止侧袋机制后及时聘请符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 

六、侧袋机制的信息披露 

1、临时公告 

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 

2、基金净值信息 

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披

露侧袋账户份额净值和累计净值。 

3、定期报告 

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资

产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明

不作为特定资产最终变现价格的承诺。 

七、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的

部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法

律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托

管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改、调整和补充，

无需召开基金份额持有人大会审议。 

第二十部分  风险揭示 

一、系统性风险 

市场风险是指由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的影

响，其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货膨胀风险。 

1、利率风险：对于股票投资而言，利率的变化将导致证券市场资金供求状

况、上市公司的融资成本和利润水平等发生变化，同时改变市场参与者对于后市

利率变化方向及幅度的预期，这将直接影响证券价格发生变化，进而影响本基金

的收益水平。对于债券投资而言，利率的变化不仅会影响债券的价格及投资人对

于后市的预期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 

2、政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、区域

发展政策，进出口贸易政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 

3、经济周期风险：宏观经济运行具有周期性的特点，宏观经济的运行状况

将直接影响上市公司的经营、盈利情况。证券市场对宏观经济运行状况的直接反

应将影响本基金的收益水平。 

4、购买力风险：购买力风险又称通货膨胀风险，是由于通货膨胀、货币贬

值造成投资人实际收益水平下降的风险。 

二、非系统性风险 

非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险，包括上市公司经营风

险、信用风险等。 

1、经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、

管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。 

2、信用风险：指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券的发

行人出现违约、无法支付到期本息，或者由于债券发行人信用等级下降等原因造

成的基金资产损失的风险。 

三、流动性风险 

1、本基金的申购、赎回安排 

本基金为上市开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购

和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人

利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认申购

赎回业务申请，包括但不限于： 

（1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 

（2）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资

计划。 

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险 

（1）股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0%-95%，投资外延增

长主题的上市公司证券（含存托凭证）占本基金非现金资产的比例不低于80%，

其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存

款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。因此，股票市场/

债券市场的流动性风险是本基金主要面临的流动性风险。本基金所投资的股票市

场/债券市场具有发展成熟、容量较大、交易活跃、流动性充裕的特征，能够满

足本基金开放式运作的流动性要求。同时，本基金采用分散投资，针对个股/个

券设置投资比例上限，保障了资产组合的流动性。在极端市场行情下，存在基金

管理人可能无法以合理价格及时变现或调整基金投资组合的风险。本基金管理人

将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研

究，持续优化组合配置，以控制流动性风险。 

（2）中小企业私募债单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定

渠道进行转让交易，存在流动性风险。 

（3）股指期货合约存在无法及时变现带来的流动性风险。 

（4）资产支持证券只能通过特定的渠道进行转让交易，存在市场交易不活

跃导致的流动性风险。 

基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续

性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基

金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。 

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。 

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回

申请时，按正常赎回程序执行。 

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有

困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金

资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基

金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，

应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；

对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；

选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下

一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计

算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请

时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 

若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的

赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总

份额50%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有

人当日赎回申请未超过50%的部分，可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部

分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 

4、备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响 

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可

依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申

请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用

的流动性风险管理工具的实施情形包括： 

（1）发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形； 

（2）基金发生巨额赎回； 

（3）基金发生巨额赎回，且单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上

的赎回申请的情形； 

（4）基金份额持续持有期限小于7日； 

（5）发生基金合同规定的暂停估值的情形； 

（6）法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 

实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理

制度的规定办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险

进行日常监控，切实保护持有人的合法权益。 

采取备用流动性风险管理工具，可能对投资人造成无法赎回、赎回延期办理、

赎回款项延期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。 

5、实施侧袋机制对投资者的影响 

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额根据基金合同和招募说明

书的约定开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机

制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特

定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅

低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主

袋账户资产为基准，不能反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。 

四、运作风险 

1、管理风险：指在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、

判断、决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格

走势的判断而产生的风险，或者由于基金管理人内部控制不完善而导致基金财产

损失的风险。 

2、交易风险：指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。 

3、运作风险：由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故

障等突发情况而造成的风险，或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。 

4、道德风险：指业务人员道德行为违规产生的风险，包括由内幕交易、违

规操作、欺诈行为等原因造成的风险。 

五、本基金特定风险 

1、本基金在基金合同生效后18个月内（含第18个月），场内份额与场外份

额均不开放申购、赎回业务，但场内份额可在本基金符合法律法规和上海证券交

易所规定的上市条件的情况下上市交易。在证券市场持续下跌、基金二级市场交

易不活跃等情形下，可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情

形，即基金折价交易，从而影响持有人收益或产生损失。 

2、在基金合同生效后18个月内（含第18个月），本基金积极参与投资非公

开发行股票。公募基金参与定向增发，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股

票的初始成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，本基金基金净值可

能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。投资者在二级市

场交易时，需考虑估值方法对基金净值的影响。 

3、本基金是灵活配置混合型基金，基金合同生效后18个月内（含第18个

月），股票资产占基金资产的比例为0%-100%，本基金转为上市开放式基金（LOF）

后，股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0%-95%。因此股市、债市的

变化将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市

场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制

特定风险。 

4、本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：  

（1）退市风险 

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形

更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导

致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸

易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂

停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上市公司股票退市风险更大。 

（2）市场风险 

科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环

保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司

未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体

投资难度加大，科创板股票市场风险加大。 

科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股

票，上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制，其后涨跌幅比例为20%，可能产

生股票价格大幅波动的风险。 

（3）流动性风险 

科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板

股票流动性可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动

性风险。 

（4）集中度风险 

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，

市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 

（5）系统性风险 

科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模

式上存在趋同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更

为显著。 

（6）政策风险 

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来

较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 

5、本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，

存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定

渠道进行转让交易，存在流动性风险。 

6、本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风

险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价

格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使

基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠

杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大

损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，

按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。 

7、本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价

格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的

风险。 

六、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评

级可能不一致的风险 

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状

况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售

机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施

指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级

别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金

法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同

时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别

的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运

作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照

销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销

售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。 

七、其他风险 

除以上主要风险以外，基金还可能遇到以下风险： 

1、因技术因素而产生的风险，如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突

发性事件或不可抗力原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 

2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不

完善而产生的风险； 

3、因人为因素而产生的风险，如基金经理违反职业操守的道德风险，以及

因内幕交易、欺诈行为等产生的违规风险； 

4、人才流失风险，公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在

一定程度上影响工作的连续性，并可能对基金运作产生影响； 

5、因业务竞争压力可能产生的风险； 

6、因不可预见或不可抗力因素导致的风险，如战争、自然灾害等不可抗力

可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平； 

7、其他意外导致的风险。 

第二十一部分  基金合同的变更、终止与基金财产的清算 

一、《基金合同》的变更 

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。 

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。 

二、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 

1、基金份额持有人大会决定终止的； 

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、《基金合同》约定的其他情形； 

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

三、基金财产的清算 

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。 

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

4、基金财产清算程序： 

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

（3）对基金财产进行估值和变现； 

（4）制作清算报告； 

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书； 

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

（7）对基金剩余财产进行分配。 

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

四、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

五、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

六、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

七、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。 

第二十二部分  基金合同内容摘要 

一、基金合同当事人的权利、义务 

1、基金管理人的权利 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不

限于： 

（1）依法募集资金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用； 

（4）销售基金份额； 

（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资人的利益； 

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；  

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册

登记业务并获得《基金合同》规定的费用； 

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；  

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为； 

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构； 

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等的业务规则； 

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

2、基金管理人的义务 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不

限于： 

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 

（2）办理基金备案手续； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产； 

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产； 

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资； 

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 

（7）依法接受基金托管人的监督； 

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格； 

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务； 

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露； 

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益； 

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上，法律法规另有规定的从其规定； 

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配； 

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人； 

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿； 

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任； 

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为； 

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（26）建立并保存基金份额持有人名册； 

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

3、基金托管人的权利 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不

限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产； 

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用； 

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算； 

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

4、基金托管人的义务 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不

限于： 

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格； 

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施； 

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上，法律法规另有规定的从其规定； 

（12）建立并保存基金份额持有人名册； 

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项； 

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配； 

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人； 

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除； 

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿； 

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

5、基金份额持有人的权利 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括

但不限于： 

（1）分享基金财产收益； 

（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权； 

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 

（7）监督基金管理人的投资运作； 

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 

6、基金份额持有人的义务 

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括

但不限于： 

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任； 

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。 

本基金份额持有人大会不设日常机构。 

1、召开事由 

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法

律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外）： 

1）终止《基金合同》； 

2）更换基金管理人； 

3）更换基金托管人； 

4）转换基金运作方式，但本基金自基金合同生效后第18个月度对日起，满

足基金合同约定的存续条件，自动转换为契约型上市开放式基金（LOF）除外； 

5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率； 

6）变更基金类别； 

7）本基金与其他基金的合并； 

8）变更基金投资目标、范围或策略； 

9）变更基金份额持有人大会程序； 

10）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的除外； 

11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 

12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会； 

13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 

14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。 

（2）在不违背法律法规和《基金合同》的约定，以及对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致

后修改，不需召开基金份额持有人大会： 

1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金财产承担的

费用； 

2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 

3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低

赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费

方式； 

4）因相应的法律法规、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司

的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 

5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 

6）在法律法规允许的情况下基金推出新业务或服务； 

7）增加或调整本基金份额类别的设置； 

8）基金管理人、注册登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、

转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则； 

9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外

的其他情形。 

2、会议召集人及召集方式 

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由

基金管理人召集。 

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。 

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的

基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托

管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提

前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。 

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 

1）会议召开的时间、地点和会议形式； 

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点； 

5）会务常设联系人姓名及联系电话； 

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 

7）召集人需要通知的其他事项。 

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另

行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意

见的计票效力。 

4、基金份额持有人出席会议的方式 

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场

开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料

相符； 

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总

份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的

基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基

金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表

决截至日以前送达至召集人指定的地址。 

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告； 

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通

知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有

的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决

意见； 

4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代

理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。 

（3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可

采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式在会议通

知中列明。 

（4）在会议召开方式上，在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦

可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份

额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上，

在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人也可以采用网络、电话或

其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。 

5、议事内容与程序 

（1）议事内容及提案权 

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。 

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 

（2）议事程序 

1）现场开会 

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 

2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。 

6、表决 

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并，以特别决议通过方为有效。 

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的

相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的

表决视为有效出席的基金份额持有人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有

效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意

见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。 

7、计票 

（1）现场开会 

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金

份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。 

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。 

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。 

（2）通讯开会 

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 

8、生效与公告 

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。 

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如

果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全

文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。 

9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相

关基金份额10%以上（含10%）； 

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益

登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 

（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份

额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二

分之一）； 

（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额

小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或

授权他人参与基金份额持有人大会投票； 

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以

上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人； 

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二

分之一以上（含二分之一）通过； 

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

三分之二以上（含三分之二）通过。 

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 

10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本

部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 

三、基金合同的解除和终止的事由、程序 

1、《基金合同》的变更 

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基

金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告，并报中国证监会备案。 

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。 

2、《基金合同》的终止事由 

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 

（1）、基金份额持有人大会决定终止的； 

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的； 

（3）《基金合同》约定的其他情形； 

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 

3、基金财产的清算 

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。 

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 

（4）基金财产清算程序： 

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 

3）对基金财产进行估值和变现； 

4）制作清算报告； 

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书； 

6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 

7）对基金剩余财产进行分配。 

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 

4、清算费用 

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 

5、基金财产清算剩余资产的分配 

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。 

6、基金财产清算的公告 

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 

7、基金财产清算账册及文件的保存 

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。 

四、争议解决方式 

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交

位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承

担。 

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 

《基金合同》受中国法律管辖。 

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 

《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。 

第二十三部分  托管协议内容摘要 

一、基金托管协议当事人 

（一）基金管理人（或简称“管理人”） 

名称：国泰基金管理有限公司 

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 

法定代表人：邱军 

成立时间：1998年3月5日 

批准设立机关：中国证券监督管理委员会 

批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】5号 

组织形式：有限责任公司 

注册资本：壹亿壹仟万元人民币 

经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务 

存续期间：持续经营 

（二）基金托管人（或简称“托管人”） 

名称：中国银行股份有限公司 

住所：北京市西城区复兴门内大街1号 

法定代表人：葛海蛟 

成立时间：1983年10月31日 

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 

组织形式：股份有限公司 

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理

票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；

从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保

险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆

借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发

行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外

汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资

信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机

构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行

或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 

存续期间：持续经营 

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进

行监督： 

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他

经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、权证等权益类金融工具，

债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政

府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交

易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证

券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构

的相关规定执行。 

基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供

给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围

予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金

的投资进行监督； 

2、对基金投融资比例进行监督。 

（1）基金合同生效后18个月内（含第18个月），股票资产占基金资产的比

例为0%-100%；非公开发行股票资产占本基金非现金资产的比例不低于80%。

本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产（含存托凭证）占基金资产的

比例为0%-95%；投资外延增长主题的上市公司证券（含存托凭证）占本基金非

现金资产的比例不低于80%； 

（2）基金合同生效后18个月内（含第18个月），每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本

基金转为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内

的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 

（3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资

产净值的10%； 

（4）本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金管理人管理且由本基

金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基

金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公

司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），

不超过该证券的10%； 

（6）本基金投资于权证的投资限制如下： 

1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 

2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 

3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5%； 

（7）本基金投资于资产支持证券的投资限制如下： 

1）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%； 

2）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 

3）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%； 

4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 

5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期； 

（10）本基金投资于股指期货时，遵守以下投资限制： 

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%； 

2）基金合同生效后18个月内（含第18个月），在任何交易日日终，持有的

买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；

本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在任何交易日日终，持有的买入股指期

货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证

券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%； 

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 

（11）本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的20%，本

基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。在基金

合同生效后18个月内（含第18个月），本基金投资中小企业私募债券的到期日，

不得超过基金合同生效后第18个月度对日的前一日； 

（12）基金合同生效后18个月内（含第18个月），本基金资产总值不超过

基金资产净值的200%；本基金转为上市开放式基金（LOF）后，基金资产总值

不超过基金资产净值的140%； 

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的

其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求与基金合同约

定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失； 

（14）本基金转为上市开放式基金（LOF）后，主动投资于流动性受限资产

的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理

人不得主动新增流动性受限资产的投资； 

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算； 

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限

制。 

除上述第（2）、（13）、（14）项和第（7）项第5）目另有约定外，因证券/

期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在相关证券可交易的

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规

定的从其规定。 

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。 

基金管理人应当自本基金转为上市开放式基金（LOF）之日起3个月内使基

金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、

投资策略应当符合基金合同的约定。 

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需召

开基金份额持有人大会审议。 

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行复核。 

（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人

违反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认

并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对

提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正

的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 

（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，

应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会

报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、

本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证

监会报告。 

（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限

于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，

提供相关数据资料和制度等。 

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 

（一）在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管

人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人

履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管

基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资

产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露

和监督基金投资运作等行为。 

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金

管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基

金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 

（三）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交

相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基

金管理人并改正。 

四、基金财产的保管 

（一）基金财产保管的原则 

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法

律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任

何财产。 

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的

其他账户。 

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独

立。 

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定

外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 

（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基

金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，

由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金

进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2

名）中国注册会计师签字方为有效。 

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基

金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 

（三）基金的银行账户的开设和管理 

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留

印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、

支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 

3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用

本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 

（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立

存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立

和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变

更所需的相关资料。 

（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国

证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证

券账户进行本基金业务以外的活动。 

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交

易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记

结算有限责任公司的规定执行。 

4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务

的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵

守上述关于账户开设、使用的规定。 

（六）债券托管专户的开设和管理 

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间

同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义

在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基

金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托

管人负责向中国人民银行报备。 

（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管 

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责

妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 

（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的

重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正

本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金

管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上

的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由

基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 

五、基金资产净值计算和会计核算 

（一）基金资产净值的计算和复核 

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指

计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。 

2、基金管理人应每个开放日对基金财产估值。但基金管理人根据法律法规

或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投

资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净

值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结

束后计算得出当日的各类基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基

金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核

结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与

基金会计账目的核对同时进行。 

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产

公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映

公允价值的价格估值。 

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方

法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双

方应及时进行协商和纠正。 

5、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内（含第四位）

发生差错时，视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基

金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错

误达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计

价错误达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案

的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规

定处理。 

6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或

基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的

净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数

据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述

错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人

已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得

利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双

方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 

7、 由于证券/期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他

不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人

和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要

的措施消除或减轻由此造成的影响。 

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方

经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予

以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 

（二）基金会计核算 

1、基金账册的建立 

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记

账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方

各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处

理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 

2、会计数据和财务指标的核对 

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存

在不符，双方应及时查明原因并纠正。 

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，招募说明书的信

息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在

指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；

基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更

新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产

品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的，基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每

年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，

并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日

起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期

报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工

作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告

提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不

编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金

托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双

方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金

管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的

复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人

不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制

的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 

六、基金份额持有人名册的保管 

（一）基金份额持有人名册的内容 

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的

基金份额。 

基金份额持有人名册包括以下几类： 

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 

（二）基金份额持有人名册的提供 

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半

年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金

份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大

会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日

内向基金托管人提供。 

（三）基金份额持有人名册的保管 

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持

有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有

人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 

七、适用法律与争议解决方式 

（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 

（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议

可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未

能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易

仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各

方当事人均具有约束力。 

（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 

（一）托管协议的变更 

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会

备案。 

（二）托管协议的终止 

发生以下情况，本托管协议应当终止： 

1、《基金合同》终止； 

2、本基金更换基金托管人； 

3、本基金更换基金管理人； 

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 

（三）基金财产的清算 

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基

金的财产进行清算。 

第二十四部分  对基金份额持有人的服务 

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内

容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些

服务项目。  

一、客户服务专线 

1、理财咨询：人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。 

2、全天候的7×24小时电话自助查询（基金净值、账户信息等）。 

二、客户投诉及建议受理服务 

投资人可以通过电话、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需

求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。 

三、短信提示发送服务 

投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费

的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。 

四、电子邮件电子刊物发送服务  

投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费

的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。 

五、联系基金管理人 

1、网址：www.gtfund.com 

2、电子邮箱：service@gtfund.com 

3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途话费），021-31089000 

4、客户服务传真：021-31081700 

5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层

-19层 

邮编：200082 

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 

第二十五部分  其他应披露事项 

公告名称  披露媒介  日期  

国泰基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告  《中国证券报》  2022/12/28  

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告  《中国证券报》  2023/7/19  

国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》  2023/7/22  

国泰基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》  2023/9/8  

员变更公告    

国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告  《中国证券报》  2023/9/28  

第二十六部分  招募说明书存放及查阅方式 

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所，投

资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，

但应以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告

的内容完全一致。 

第二十七部分  备查文件 

以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办

公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

一、中国证监会关于准予国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金注册的

批复文件 

二、《国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 

三、《国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 

四、法律意见书 

五、基金管理人业务资格批件、营业执照 

六、基金托管人业务资格批件、营业执照 

七、中国证监会要求的其他文件 

国泰基金管理有限公司 

二零二三年十月十二日 


              

                

               国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）更新招募说明书（2023年第二号）.pdf